Форум. StockSharp

[BUG] EmulationTrader выполняет лимитные заявки по неправильным ценам

2011-11-24T02:01:51Z

Всем привет,

в EmulationTrader есть проблема: похоже что цены исполнения лимитных ордеров считаются по любому тику который лучше или равен цене ордера, что не является верным. Поясню на логе:

Код


11:17:37.330 |            | MyStrategy        | Calculated ExitPrice: 96520 
11:17:37.330 |            | MyStrategy        | Registering exit order
11:17:52.360 |            | MyStrategy        | Новая Sell сделка 50 по цене 96525 на 1 заявки 20689543.
11:17:52.360 |            | MyStrategy        | ExitOrder filled!

В первой колонке время в эмуляции (то есть как оно должно быть "на рынке"). Тут мы поставили заявку в 37 секунд, мы должны встать в стакан. Через 15 секунд цена дошла до нас, в реальности мы не можем в таком случае получить цену, лучше чем ту, по которой поставили. Нас обязаны по ней забрать.

EmulationTrader считает что мы получаем по любой цене которая удовлетворяет, или лучше нашей заявки. Бывают очень серьезные различия, например в 100 пунктов на фьючерсе РТС. Соответственно, это искажает результаты тестирования.

Версия стокшарпа с codeplex: 11757

SqlException: Timeout Expired

2011-11-23T19:12:31Z

После увеличения списка инструментов.. стало вылетать каждую секунду.. насколько я понял она ежесекундно обновляет в базе количество загруженных стаканов.. для чего это нужно, если не секрет и можно ли как-то отключить?
Или подскажите хотя бы где можно поменять CommandTimeout?

Помогите разобраться с TakeProfitStrategy...

2011-11-23T12:52:33Z

Сделал как в примерах...

Цитата:

private void OnNewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
{
// фильтруем сделки, чтобы найти те, которые произошли для заявки MyOrder
trades = trades.Where(t => t.Order == MyOrder);
// если не найдена ни одна сделка для заявки MyOrder
if (trades.Count() == 0)
return;
// сама пакетная стратегия так же является параллельной, чтобы она не блокирована основной код робота
var Basket = new BasketStrategy(BasketStrategyFinishModes.All);
// для каждой сделки добавляем для защиты по пакетной стратегии
Basket.ChildStrategies.AddRange(trades.Select(CreateBasket).Cast<Strategy>());
base.ChildStrategies.Add(Basket);
}

BasketStrategy CreateBasket(MyTrade t)
{
var s = new BasketStrategy(BasketStrategyFinishModes.First);
// выставляет тейк-профит в 45 пунктов
var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, 45);
s.ChildStrategies.Add(takeProfit);
return s;
}

Лог такой:

Цитата:

16:33:51.023 | | OS | Стратегия запущена.
16:34:41.639 | | OS | Новая Buy сделка 458108237 по цене 140960 на 1 заявки 59619294.
16:34:41.665 | | BS | Стратегия запущена.
16:34:41.666 | | BS | Стратегия запущена.
16:34:41.666 | | TPS | Стратегия запущена.
16:35:48.452 | | TPS | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 141005 и объемом 1.
16:35:48.455 | | TPS | Заявка 59619295 на Sell отправлена с ценой 141005 объемом 1.
16:35:48.489 | Warning | TPS | Заявка 59619295 не имеет состояния.
16:35:51.464 | | OS | Новая Sell сделка 458109666 по цене 141005 на 1 заявки 59619295.
16:35:51.465 | | TPS | Позиция изменилась на -1.
16:35:51.465 | | TPS | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
16:35:51.465 | | BS | Новая Sell сделка 458109666 по цене 141005 на 1 заявки 59619295.
16:35:51.465 | | BS | Новая Sell сделка 458109666 по цене 141005 на 1 заявки 59619295.
16:35:51.465 | | TPS | Новая Sell сделка 458109666 по цене 141005 на 1 заявки 59619295.
16:35:51.466 | | BS | Стратегия останавливается.
16:35:51.467 | | TPS | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
16:35:51.467 | | TPS | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
16:35:51.469 | | BS | Стратегия останавливается.
16:35:51.470 | | TPS | Стратегия останавливается.
16:35:51.470 | | TPS | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
16:35:51.473 | | BS | Стратегия остановлена.

Никак не разберусь, что делает TPS целую минуту от момента запуска до регистрации заявки. Сколько пробовал запускать - наименьший интервал был 6 секунд.

настройка логов

2011-11-23T11:26:12Z

Подскажите как настроить запись логов в гидре, оставить только ошибки?
s# 4.0.4
Слишком много безполезной информации(сотни Мб), такого вида:

Цитата:

Quik 14:40:09.9205879 Для инструмента 'EuH2@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9205879 Для инструмента 'EuZ1@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9205879 Для инструмента 'FEES@EQNL' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'GAZP@EQNE' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'GDH2@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'GDZ1@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'GMH2@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'GMKN@EQBS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'GMZ1@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'GZH2@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'GZZ1@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'HYDR@EQBR' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'LKH2@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'LKOH@EQBR' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'LKZ1@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'MAGN@EQNL' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'MGNT@EQBR' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'MRKH@EQBR' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'MSNG@EQBR' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'MSRS@EQBR' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'MXH2@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'MXZ1@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'NLMK@EQNL' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'O2Z1@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'O4Z1@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'OGKC@EQNL' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'PLZL@EQNE' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'PMTL@EQBR' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'RASP@EQNL' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'RIH2@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'RIZ1@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'ROSN@EQNL' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'RSH2@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'RSZ1@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'RTKM@EQBR' загружено 0.
Quik 14:40:09.9215880 Для инструмента 'RUALR@EQBR' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'SIBN@EQNE' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'SiH2@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'SiZ1@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'SNGS@EQNE' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'SNGSP@EQNE' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'SRH2@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'SRZ1@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'SVH2@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'SVZ1@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'TGKA@EQBR' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'TRNFP@EQNL' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'URKA@EQBR' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'VBH2@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'VBZ1@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'VTBR@EQNL' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'VXZ1@RTS' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'AFLT@EQBR' загружено 0.
Quik 14:40:09.9225880 Для инструмента 'BRZ1@RTS' загружено 1.
Quik 14:40:09.9225880 Первый стакан для BRZ1@RTS за 23.11.2011 14:40:09.
Quik 14:40:09.9225880 Последний стакан для BRZ1@RTS за 23.11.2011 14:40:09.

Странно работает логирование QuikTrader

2011-11-23T10:28:44Z

Сделал логирование шлюза, и то ,что он пишет в лог, значительно отличается от того, что приведено в документации.

Ошибки - это понятно, но зачем он записал в лог таблицу заявок?
И почему тогда не записал все остальные таблицы?
И какую полезную информацию из этого лога можно извлеч?

14:11:37.997 | | QuikRobotTrader | New order: TransactionId=49849171, Id=2574090939, Price=141800, Balance=3, Security=RIZ1@RTS, State=Done
14:11:37.998 | | QuikRobotTrader | New order: TransactionId=49849173, Id=2574092738, Price=141800, Balance=3, Security=RIZ1@RTS, State=Done
14:11:37.998 | | QuikRobotTrader | New order: TransactionId=49849175, Id=2574094542, Price=141800, Balance=3, Security=RIZ1@RTS, State=Done
14:11:37.998 | | QuikRobotTrader | New order: TransactionId=50472507, Id=2574098004, Price=142000, Balance=0, Security=RIZ1@RTS, State=Done
14:11:37.998 | | QuikRobotTrader | New order: TransactionId=50472508, Id=2574098035, Price=142210, Balance=0, Security=RIZ1@RTS, State=Done
14:11:37.998 | | QuikRobotTrader | New order: TransactionId=50472509, Id=2574098803, Price=142310, Balance=0, Security=RIZ1@RTS, State=Done
14:11:38.267 | | QuikRobotTrader | Экспорт запущен.
14:11:38.417 | Error | QuikRobotTrader | System.InvalidOperationException: Инструмент с кодом RI160000BL1 для деривативной позиции не найден.
в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qo0Vi6wGBK$as_ep_2f9XFHIDAXiusQMjUkovJvclei8=.#=qR4FRLzDjMHvkZZx72MHydQ==(IList`1 #=qwpW$VGhg8q4w$PJv7ehUow==, Func`2 #=qQmPLY9v8LaE32KQD35gQzw==)
в #=qCRtzqZsjBFdO7dsWIIuZSfcYnwnt6J12Q$Ik0nNK2p3qBvsyM6IydNSviWDGph7x.#=qAnZypRW2DB3GMuWu6HNG6w==(DdeTable #=qBs3t4MSE1LiNEZgPzj$XBg==, IList`1 #=qIPV72b5wdopNUM$j5bqNhw==, Action`2 #=qdxrVmtGuaM53Ud5BLrwkeA==, Action`1 #=qlF486nzdmOel4BI$HolxfQ==, Boolean #=qBypZe0Lv264DQWSvY4Pavw==)
14:11:38.418 | Error | QuikRobotTrader | System.InvalidOperationException: Инструмент с кодом GMKN для деривативной позиции не найден.
в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qo0Vi6wGBK$as_ep_2f9XFHIDAXiusQMjUkovJvclei8=.#=qR4FRLzDjMHvkZZx72MHydQ==(IList`1 #=qwpW$VGhg8q4w$PJv7ehUow==, Func`2 #=qQmPLY9v8LaE32KQD35gQzw==)
14:12:09.606 | | QuikRobotTrader | Экспорт остановлен.

Ошибка в PlazaDepthBuilder

2011-11-23T08:41:37Z

Email to SMS

2011-11-22T18:37:13Z

Цитата:

escoman, привет! ну вот здесь я приду тебе и вам всем на помощь:
бесплатные смс-ки: у любого оператора настраивается смс как майл, например у мегафона 79271117859@sms.mgsm.ru и т.д. у каждого оператора свой принцип(уточняйте у оператора). очень полезная вещь по жизни: можно отправлять короткие собщения знакомым и себе настривать всякие напоминалки на компе которые приходят на телефон как смски совершенно бесплатно и отправлять и получать. также и из квика можно посылать смк-и при наступлении какго либо события индикаторов, уровня, опционов и т.д в квике делаете на qpile событие, которое генерирует тхт -файлик и внешний скрипт постоянно следит за файликом, если там чего есть то отправляет вам майл, приходящий ввиде смс-ки на сотовый. вот так вот.

http://smart-lab.ru/blog/25110.php

Посмотрел, у моего МТС есть схожая штука http://www.mts.ru/messag...sms/performance/e-mail/ Может соберем пути решения для других провайдеров?

сохранение данных с плазы

2011-11-22T13:55:10Z

Задумывался ли кто-нибудь о проблеме сохранения данных с плазы, имеется ввиду всех данных по всем инструментам - трейды, level1, level2(максимальной глубины) и изменения таблицы.
Если просто в файлы писать то нужен SSD, а на удаленных серверах с этим проблемы.
Если в sql то думаю железо не потянет.
Спец БД ?
И замерял ли кто-нибудь количество событий в секунду? Интересуют средние и пиковые показатели...

Cоединение с QUIK

2011-11-22T13:47:22Z

Пишу сервис и попутно разбираюсь с библиотекой Stock#. Подскажите, не проходит соединение с терминалом и торговой системой:

Код



 var qport =  Convert.ToInt32(ConfigurationManager.AppSettings["qport"]);
 var qip = IPAddress.Parse(ConfigurationManager.AppSettings["qip"]);
               
 if (!_terminal.IsLaunched) // запускаем терминал
 {
    _terminal.Launch();
    _log.Info("Quik termimal started"); 
 }
                
 if (!_terminal.IsConnected) // Подключить Quik к серверу торгов 
 {
    _terminal.Login(qlogin, qpas, new IPEndPoint(qip, qport));
    _log.Info("Quik terminal connected");
                    
 }

запускает info.exe и выдает ошибку в лог:

Код


2011-11-22 17:03:48,357 [6] - Quik termimal started

2011-11-22 17:03:48,560 [6] - Ecng.Reflection

2011-11-22 17:03:48,560 [6] - Инициализатор типа "Ecng.Reflection.Emit.AssemblyHolder" выдал исключение.

2011-11-22 17:03:48,560 [6] - Инициализатор типа "Ecng.Configuration.ConfigManager" выдал исключение.

2011-11-22 17:03:48,560 [6] -    в Ecng.Reflection.Emit.AssemblyHolder.get_NeedCache()
   в Ecng.Reflection.FastInvoker.CreateDelegate(Type delegType, Type instanceType, Type argType, ConstructorInfo ctor, MethodInfo method, MemberInfo member, Nullable`1 isGetter)
   в Ecng.Reflection.FastInvoker.<>c__DisplayClass1.<CreateCore>b__0(MemberInfo )
   в Ecng.Collections.CollectionHelper.SafeAdd[TKey,TValue](IDictionary`2 dictionary, TKey key, Func`2 handler)
   в Ecng.Reflection.FastInvoker.CreateCore(MemberInfo member, Nullable`1 isGetter)
   в Ecng.Reflection.FastInvoker`3.Create(ConstructorInfo ctor)
   в Ecng.Reflection.ReflectionHelper.CreateInstance[A,R](ConstructorInfo ctor, A arg)
   в Ecng.Reflection.ReflectionHelper.CreateInstance[A,R](A arg)
   в Ecng.Interop.ManagedWinApiHelper.Cast[T](SystemWindow window, String[] classNames)
   в Ecng.Interop.ManagedWinApiHelper.ToComboBox(SystemWindow window)
   в StockSharp.Quik.QuikTerminal.#=qOTCwAYB2ylRinV$zq1Dus0yOewCdpGNtb8MX4Utrhrw=(SystemWindow #=qJpvAWT5SuybNuKauQKz5pA==)
   в StockSharp.Quik.QuikTerminal.Login(String login, String password, IPEndPoint address)
   в StockExportService.StockAnalyticService.OnStart(String[] args)

также не могу получить список всех адресов Quilk через _terminal.Addresses c той же ошибкой.

Если секцию с сервером в логине пропустить ... то дальнейшая инициализация проходит, однако при _trader.Connect() в событии _trader.ConnectionError += error => {} вываливается ошибка:

Код


Connection failed Код ошибки DllConnected Сообщение Терминал не подключен к серверу.

Если запускать Quik не программно, все ок. В чем может быть трабл?!

Наглядная реализация стоплосса и тейкпрофита

2011-11-21T17:53:01Z

Вопрос снят

не приходят события изменения заявок в режиме эмуляции

2011-11-21T11:39:09Z

Добрый день

Не работают события NewOrders, OrdersFailed, OrdersChanged в режиме эмуляции. На реальной торговле все ок.
Скачал вроде бы последнюю версию с кодеплекс.

Не могу подключить библиотеку

2011-11-20T18:10:47Z

Использую VS 2010 Express.
Импортировал в Reference библиотеку StockSharp.Smart (в обозревателе решений отображается).

При компиляции кода ниже возникает ошибка: Ошибка 3 Не удалось найти имя типа или пространства имен "StockSharp" (пропущена директива using или ссылка на сборку?) C:\Documents and Settings\Adm\Мои документы\Visual Studio 2010\Projects\WPFrobot\WPFrobot\MainWindow.xaml.cs 15 7 WPFrobot

В связи с чем это может быть ?

Код


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

using StockSharp.Smart;



namespace WpfApplication1
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для MainWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            //var trader = new SmartTrader("test", "test", "62.141.86.229:8090");

        }
    }
}

при дебаге SampleSMA возникла проблема

2011-11-19T18:00:05Z

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Загорелось мне попробовать написать своего торгового робота, скачал с вашего сайта исходники и начал разбираться. При запуске программы SampleSMA возникли трудности с дебагом: вижла пишет. что не удалось запустить приложение из-за его неправильной конфигурации и посоветовал посмотреть файл манифеста для решения проблемы. Как же так, когда эгзешник запускается на "ура"?. Хотелос бы уточнить, как решить эту проблему??
не пинайте сильно новичка)

Унификация торговых кодов ценных бумаг ММВБ и РТС

2011-11-19T12:59:57Z

21 ноября 2011 года в рамках процесса интеграции фондовых рынков ММВБ и РТС будут унифицированы торговые коды ценных бумаг, допущенных к торгам одновременно на обеих биржах.

Для этих целей 35-ти ценным бумагам, допущенным к торгам ЗАО "ФБ ММВБ" и ОАО "РТС", будут присвоены единые торговые коды:

по 25-ти ценным бумагам торговые коды ММВБ будут изменены на соответствующие торговые коды РТС
по 8-ми ценным бумагам торговые коды РТС будут изменены на соответствующие торговые коды ММВБ;
по 2-м ценным бумагам на ММВБ и в РТС будут присвоены новые торговые коды.

Подробнее, http://www.rts.ru/a23119/?nt=1

завершение экспорта

2011-11-19T10:31:03Z

Roman0:

Цитата:

Пожалуйста, подскажите как надежно определить, что все сделки из таблицы всех сделок получены и пошли актуальные данные, если подключиться через какое-то время после начала торгов. Наверное можно получить Security.LastTrade.Time и потом сравнивать с СandleManager.Source.Trades.Last().Time в CandlesChanged и т.д., но может быть есть какие-то еще способы? Спасибо!

вопрос так и остался без ответа.

Как определяете, что экспорт по dde завершен?
Ну кроме сравнения дельты последней полученной сделки и текущего времени.

Системные требования робота и целесообразность апгрейда

2011-11-19T09:53:21Z

Количество роботов постоянно растёт, алгоритмы усложняются.. и рано или поздно ресурсы заканчиваются и они начинают бороться за железо вместо того чтобы торговать.. как можно отследить этот момент, чтоб вовремя проапгрейдиться?
Насколько я знаю в S# есть методы мониторинга задержки между отправкой заявки и её выставлением, а как можно замерить задержку между получением нужной котировки и отправкой заявки т.е. сколько времени требуется машине на выполнение какого-то стандартного алгоритма?
Или лучше не заморачиваться и тупо мониторить загрузку памяти и проца?

не могу закачать сделки.

2011-11-18T12:12:49Z

качаю с ртс и квика данные по опционам.
по стаканам все закачиватся, а вот сделкам совем не качаются (и по опционам и по другим инструментам).
нстройки брал как из info_options.wnd так и из info.wnd
может я что упустил из виду? (документацию вроде всю по квику просмотрел)

версия 4.0.5, в логе ошибка:
Quik 14:17:02.9062500 Стартовал для 2 инструментов.
Quik 14:17:02.9218750 System.ArgumentException: Элемент с тем же ключом уже был добавлен.
в System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
в System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
в System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
в StockSharp.Hydra.Worker.<>c__DisplayClass1e`1.<Load>b__1d(Security s) в

S#4.0.5 Имя ДДЕ-сервера

2011-11-18T11:34:06Z

Не могу назвать ДДЕ-сервер своим именем.
QuikTrader не принимает два аргумента.
Можно как-то это обойти?

TheorPriceQuotingStrategy не реагирует на событие новой сделки

2011-11-17T10:59:02Z

После исполнения котируемой заявки в TheorPriceQuotingStrategy стратегия не останавливается, а продолжает котирование.
Лог стратегии:

Код


14:26:17.722 |            | SOQS            | Стратегия запущена.
14:26:18.445 |            | SOQS            | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 233 и объемом 1.
14:26:18.461 |            | SOQS            | Заявка 51668157 на Sell отправлена с ценой 233 объемом 1.
14:26:44.024 |            | SOQS            | Цена текущей 233 и лучшей 236.
14:26:44.024 |            | SOQS            | Лучший бид 220 и лучший аск 233.
14:26:44.025 |            | SOQS            | Котирование заявки 51668157 на Sell с ценой 233 объемом 1.
14:26:44.032 |            | SOQS            | Перекотирование зарегистрировано для заявки 51668158 на Sell с ценой 236 объемом 1.
14:29:22.051 |            | SOQS            | Цена текущей 236 и лучшей 239.
14:29:22.051 |            | SOQS            | Лучший бид 220 и лучший аск 236.
14:29:22.051 |            | SOQS            | Котирование заявки 51668158 на Sell с ценой 236 объемом 1.
14:29:22.052 |            | SOQS            | Перекотирование зарегистрировано для заявки 51668159 на Sell с ценой 239 объемом 1.
14:30:14.404 |            | SOQS            | Цена текущей 239 и лучшей 244.
14:30:14.404 |            | SOQS            | Лучший бид 224 и лучший аск 239.
14:30:14.404 |            | SOQS            | Котирование заявки 51668159 на Sell с ценой 239 объемом 1.
14:30:14.407 |            | SOQS            | Перекотирование зарегистрировано для заявки 51668160 на Sell с ценой 244 объемом 1.
14:30:32.645 |            | SOQS            | Новая Sell сделка 452914851 по цене 244 на 1 заявки 51668160.
14:32:36.471 |            | SOQS            | Цена текущей 244 и лучшей 251.
14:32:36.471 |            | SOQS            | Лучший бид 250 и лучший аск 258.
14:32:36.471 |            | SOQS            | Котирование заявки 51668160 на Sell с ценой 244 объемом 1.
14:32:36.472 |            | SOQS            | Перекотирование зарегистрировано для заявки 51668161 на Sell с ценой 251 объемом 1.
14:32:36.815 | Error      | SOQS            | Заявка 51668161 не была принята по причине System.InvalidOperationException: Сервер для транзакции 'ACTION=MOVE_ORDERS; TRANS_ID=51668161; CLASSCODE=SPBOPT; SECCODE=SR8250BL1; MODE=0; FIRST_ORDER_NUMBER=5904276069; FIRST_ORDER_NEW_PRICE=251; FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY=1;' вернул неправильное сообщение 'Ошибка перестановки заявок. [FORTS] "Не найдена заявка для перестановки.".' по передвинутым заявкам..
14:32:38.634 | Error      | SOQS            | Котируемая заявка 51668161 не принята биржей по причине 'Сервер для транзакции 'ACTION=MOVE_ORDERS; TRANS_ID=51668161; CLASSCODE=SPBOPT; SECCODE=SR8250BL1; MODE=0; FIRST_ORDER_NUMBER=5904276069; FIRST_ORDER_NEW_PRICE=251; FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY=1;' вернул неправильное сообщение 'Ошибка перестановки заявок. [FORTS] "Не найдена заявка для перестановки.".' по передвинутым заявкам.'.
14:32:38.635 |            | SOQS            | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 251 и объемом 1.
14:32:38.636 |            | SOQS            | Заявка 51668162 на Sell отправлена с ценой 251 объемом 1.
14:32:48.379 |            | SOQS            | Цена текущей 251 и лучшей 255.
14:32:48.379 |            | SOQS            | Лучший бид 250 и лучший аск 251.
14:32:48.379 |            | SOQS            | Котирование заявки 51668162 на Sell с ценой 251 объемом 1.
14:32:48.380 |            | SOQS            | Перекотирование зарегистрировано для заявки 51668163 на Sell с ценой 255 объемом 1.
14:32:54.006 |            | SOQS            | Отмена заявки 51668160.
14:32:54.007 |            | SOQS            | Отмена заявки 51668163.
14:32:54.008 |            | SOQS            | Стратегия останавливается.
14:32:54.009 |            | SOQS            | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 1.
14:32:54.009 |            | SOQS            | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 1.
14:32:54.010 |            | SOQS            | Стратегия остановлена.

Вот то что я выводил в дебаггер. Событие новой сделки приходило, однако стратегия на нее не отреагировала

Код


Время: 14:26:18.426; Вызван NeedFinish; Цена БА: 7865.0; Результат: False.
Время: 14:26:18.440; Вызван GetNewPrice; Цена БА: 7865.0; Теор цена из таб: 230.0; Результат: 233.5.
Время: 14:26:18.442; Вызван GetNewVolume; Цена БА: 7865.0; Результат: 1.0.
Время: 14:26:18.443; Вызван NeedRegister; Цена БА: 7865.0; Результат: True.
Время: 14:26:18.444; Вызван NeedFinish; Цена БА: 7865.0; Результат: False.
Время: 14:26:18.446; Вызван RegisterQuotingOrder.
Время: 14:26:18.447; Вызван RegisterOrder.
Время: 14:26:18.462; Вызван NeedFinish; Цена БА: 7865.0; Результат: False.
Время: 14:26:18.737; Событие NewOrder; Цена БА: 7865.0; Цена заявки: 233.0; Объем заявки: 1.0.
Время: 14:26:18.941; Вызван NeedFinish; Цена БА: 7866.0; Результат: False.
***** удалено для экономии места
Время: 14:30:32.445; Вызван NeedFinish; Цена БА: 7892.0; Результат: False.
Время: 14:30:32.463; Вызван GetNewPrice; Цена БА: 7892.0; Теор цена из таб: 240.0; Результат: 243.6.
Время: 14:30:32.467; Вызван GetNewVolume; Цена БА: 7892.0; Результат: 1.0.
Время: 14:30:32.493; Вызван NeedRegister; Цена БА: 7892.0; Результат: False.
Время: 14:30:32.499; Вызван NeedReRegister с параметрами newBestPrice=244.0 и newVolume=1.0; Цена БА: 7892.0; Результат: False.
Время: 14:30:32.501; Вызван NeedFinish; Цена БА: 7892.0; Результат: False.
Новая сделка
Время: 14:30:35.459; Вызван NeedFinish; Цена БА: 7892.0; Результат: False.
Время: 14:30:35.460; Вызван GetNewPrice; Цена БА: 7892.0; Теор цена из таб: 240.0; Результат: 243.6.
Время: 14:30:35.461; Вызван GetNewVolume; Цена БА: 7892.0; Результат: 1.0.
Время: 14:30:35.462; Вызван NeedRegister; Цена БА: 7892.0; Результат: False.
Время: 14:30:35.462; Вызван NeedReRegister с параметрами newBestPrice=244.0 и newVolume=1.0; Цена БА: 7892.0; Результат: False.
Время: 14:30:35.463; Вызван NeedFinish; Цена БА: 7892.0; Результат: False.
Время: 14:31:08.047; Вызван NeedFinish; Цена БА: 7892.0; Результат: False.
Время: 14:31:08.050; Вызван GetNewPrice; Цена БА: 7892.0; Теор цена из таб: 239.0; Результат: 242.6.
Время: 14:31:08.051; Вызван GetNewVolume; Цена БА: 7892.0; Результат: 1.0.
Время: 14:31:08.051; Вызван NeedRegister; Цена БА: 7892.0; Результат: False.
Время: 14:31:08.052; Вызван NeedReRegister с параметрами newBestPrice=243.0 и newVolume=1.0; Цена БА: 7892.0; Результат: False.
Время: 14:31:08.053; Вызван NeedFinish; Цена БА: 7892.0; Результат: False.
Время: 14:31:10.007; Вызван NeedFinish; Цена БА: 7892.0; Результат: False.
Время: 14:31:10.008; Вызван GetNewPrice; Цена БА: 7892.0; Теор цена из таб: 239.0; Результат: 242.6.
Время: 14:31:10.008; Вызван GetNewVolume; Цена БА: 7892.0; Результат: 1.0.
Время: 14:31:10.009; Вызван NeedRegister; Цена БА: 7892.0; Результат: False.
Время: 14:31:10.009; Вызван NeedReRegister с параметрами newBestPrice=243.0 и newVolume=1.0; Цена БА: 7892.0; Результат: False.
Время: 14:31:10.010; Вызван NeedFinish; Цена БА: 7892.0; Результат: False.
Время: 14:31:16.199; Вызван NeedFinish; Цена БА: 7889.0; Результат: False.
Время: 14:31:16.200; Вызван GetNewPrice; Цена БА: 7889.0; Теор цена из таб: 240.0; Результат: 243.6.
Время: 14:31:16.201; Вызван GetNewVolume; Цена БА: 7889.0; Результат: 1.0.
Время: 14:31:16.201; Вызван NeedRegister; Цена БА: 7889.0; Результат: False.
Время: 14:31:16.202; Вызван NeedReRegister с параметрами newBestPrice=244.0 и newVolume=1.0; Цена БА: 7889.0; Результат: False.
Время: 14:31:16.202; Вызван NeedFinish; Цена БА: 7889.0; Результат: False.
Время: 14:31:17.837; Вызван NeedFinish; Цена БА: 7889.0; Результат: False.
Время: 14:31:17.838; Вызван GetNewPrice; Цена БА: 7889.0; Теор цена из таб: 240.0; Результат: 243.6.
Время: 14:31:17.839; Вызван GetNewVolume; Цена БА: 7889.0; Результат: 1.0.
Время: 14:31:17.840; Вызван NeedRegister; Цена БА: 7889.0; Результат: False.
Время: 14:31:17.840; Вызван NeedReRegister с параметрами newBestPrice=244.0 и newVolume=1.0; Цена БА: 7889.0; Результат: False.
Время: 14:31:17.841; Вызван NeedFinish; Цена БА: 7889.0; Результат: False.
Время: 14:31:18.807; Вызван NeedFinish; Цена БА: 7889.0; Результат: False.
Время: 14:31:18.808; Вызван GetNewPrice; Цена БА: 7889.0; Теор цена из таб: 240.0; Результат: 243.6.
Время: 14:31:18.808; Вызван GetNewVolume; Цена БА: 7889.0; Результат: 1.0.
Время: 14:31:18.809; Вызван NeedRegister; Цена БА: 7889.0; Результат: False.
Время: 14:31:18.809; Вызван NeedReRegister с параметрами newBestPrice=244.0 и newVolume=1.0; Цена БА: 7889.0; Результат: False.
Время: 14:31:18.810; Вызван NeedFinish; Цена БА: 7889.0; Результат: False.
Время: 14:31:50.891; Вызван NeedFinish; Цена БА: 7892.0; Результат: False.
Время: 14:31:50.892; Вызван GetNewPrice; Цена БА: 7892.0; Теор цена из таб: 239.0; Результат: 242.6.
Время: 14:31:50.893; Вызван GetNewVolume; Цена БА: 7892.0; Результат: 1.0.
Время: 14:31:50.893; Вызван NeedRegister; Цена БА: 7892.0; Результат: False.
Время: 14:31:50.894; Вызван NeedReRegister с параметрами newBestPrice=243.0 и newVolume=1.0; Цена БА: 7892.0; Результат: False.
Время: 14:31:50.894; Вызван NeedFinish; Цена БА: 7892.0; Результат: False.
The thread '<No Name>' (0x1500) has exited with code 0 (0x0).
The thread '<No Name>' (0x1ed0) has exited with code 0 (0x0).
Время: 14:32:36.468; Вызван NeedFinish; Цена БА: 7901.0; Результат: False.
Время: 14:32:36.469; Вызван GetNewPrice; Цена БА: 7901.0; Теор цена из таб: 247.0; Результат: 250.7.
Время: 14:32:36.469; Вызван GetNewVolume; Цена БА: 7901.0; Результат: 1.0.
Время: 14:32:36.470; Вызван NeedRegister; Цена БА: 7901.0; Результат: False.
Время: 14:32:36.470; Вызван NeedReRegister с параметрами newBestPrice=251.0 и newVolume=1.0; Цена БА: 7901.0; Результат: True.
Время: 14:32:36.471; Вызван NeedFinish; Цена БА: 7901.0; Результат: False.
Время: 14:32:36.472; Вызван ReRegisterOrder.
Время: 14:32:36.473; Вызван NeedFinish; Цена БА: 7901.0; Результат: False.
Время: 14:32:38.631; Вызван NeedFinish; Цена БА: 7903.0; Результат: False.
Время: 14:32:38.632; Вызван GetNewPrice; Цена БА: 7903.0; Теор цена из таб: 247.0; Результат: 250.7.
Время: 14:32:38.633; Вызван GetNewVolume; Цена БА: 7903.0; Результат: 1.0.
Время: 14:32:38.633; Вызван NeedRegister; Цена БА: 7903.0; Результат: True.
Время: 14:32:38.634; Вызван NeedFinish; Цена БА: 7903.0; Результат: False.
Время: 14:32:38.635; Вызван RegisterQuotingOrder.
Время: 14:32:38.636; Вызван RegisterOrder.
Время: 14:32:38.636; Вызван NeedFinish; Цена БА: 7903.0; Результат: False.
Время: 14:32:38.688; Событие NewOrder; Цена БА: 7903.0; Цена заявки: 251.0; Объем заявки: 1.0.
Время: 14:32:38.910; Вызван NeedFinish; Цена БА: 7903.0; Результат: False.
**** далее идет котирование новой заявки

Код стратегии следующий

Код


class SingleOptionQuotingStrategy : TheorPriceQuotingStrategy
	{
		public SingleOptionQuotingStrategy(Order order, Unit betsPriceOffset, Unit theorpriceOffset)
			: base(order, betsPriceOffset, theorpriceOffset) { }
		public SingleOptionQuotingStrategy(OrderDirections dir, decimal vol, Unit theorpriceOffset)
			: base(dir, vol, theorpriceOffset) { }


		public Security UnderlyingSecurity { get; private set; }
		protected override decimal GetNewPrice()
		{
			var r = base.GetNewPrice();
			Debug.WriteLine("Время: {0}; Вызван GetNewPrice; Цена БА: {1}; Теор цена из таб: {3}; Результат: {2}.".Put(DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss.fff"),
				UnderlyingSecurity.LastTrade.Price.ToString("0.0"), r.ToString("0.0"), Security.TheorPrice.ToString("0.0")));
			return r;
		}
		protected override decimal GetNewVolume()
		{
			var r = base.GetNewVolume();
			Debug.WriteLine("Время: {0}; Вызван GetNewVolume; Цена БА: {1}; Результат: {2}.".Put(DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss.fff"),
				UnderlyingSecurity.LastTrade.Price.ToString("0.0"), r.ToString("0.0")));
			return r;
		}

		protected override bool NeedFinish()
		{
			var r = base.NeedFinish();
			Debug.WriteLine("Время: {0}; Вызван NeedFinish; Цена БА: {1}; Результат: {2}.".Put(DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss.fff"),
				UnderlyingSecurity.LastTrade.Price.ToString("0.0"), r.ToString()));
			return r;
		}
		protected override bool NeedRegister()
		{
			var r = base.NeedRegister();
			Debug.WriteLine("Время: {0}; Вызван NeedRegister; Цена БА: {1}; Результат: {2}.".Put(DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss.fff"),
				UnderlyingSecurity.LastTrade.Price.ToString("0.0"), r.ToString()));
			return r;
		}
		protected override bool NeedReRegister(decimal newBestPrice, decimal newVolume)
		{
			var r = base.NeedReRegister(newBestPrice, newVolume);
			Debug.WriteLine("Время: {0}; Вызван NeedReRegister с параметрами newBestPrice={3} и newVolume={4}; Цена БА: {1}; Результат: {2}.".Put(DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss.fff"),
				UnderlyingSecurity.LastTrade.Price.ToString("0.0"), r.ToString(), newBestPrice.ToString("0.0"), newVolume.ToString("0.0")));
			return r;
		}

		protected override void RegisterOrder(Order order)
		{
			Debug.WriteLine("Время: {0}; Вызван RegisterOrder.".Put(DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss.fff")));
			base.RegisterOrder(order);
		}

		protected override void RegisterQuotingOrder(Order order)
		{
			Debug.WriteLine("Время: {0}; Вызван RegisterQuotingOrder.".Put(DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss.fff")));
			base.RegisterQuotingOrder(order);
		}

		protected override void ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
		{
			Debug.WriteLine("Время: {0}; Вызван ReRegisterOrder.".Put(DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss.fff")));
			base.ReRegisterOrder(oldOrder, newOrder);
		}

		protected override void OnStarting()
		{

			this.NewOrder += o => Debug.WriteLine("Время: {0}; Событие NewOrder; Цена БА: {1}; Цена заявки: {2}; Объем заявки: {3}.".Put(DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss.fff"),
									this.UnderlyingSecurity.LastTrade.Price.ToString("0.0"), o.Price.ToString("0.0"), o.Volume.ToString("0.0")));
			this.NewMyTrades += t => Debug.WriteLine("Новая сделка");
			this.UnderlyingSecurity = this.Security.GetUnderlyingAsset();
			base.OnStarting();


		}


	}

Предложение по улучшению алгоритма расчета параметров Equity

2011-11-16T15:47:06Z

1. Сейчас максимальная просадка считается с учетом бумажной прибыли/убытков.
В результате стратегия, которая совершила прибыльный трейд, но не зафиксировала часть прибыли, выглядит так же, как и стратегия, совершившая убыточный трейд, а это совсем не одно и то же.

2. Нет даты максимальной просадки, неудобно искать.

3. Хотелось бы видеть всю историю просадок, или хотя бы какую-нибудь статистику, а не только одну максимальную.

В связи с этим вопрос: кто-нибудь еще в этом заинтересован и есть ли у кого-нибудь наработки или идеи по реализации?