Форум. StockSharp

Логгирование сообщений

2011-12-07T10:34:45Z

Вопрос такого рода: хочу, чтобы перед выставлением заявки робот либо выдавал окно, либо писал в логгере последнее значение индикатора, использую GuiLogListener. Не использую графики, поэтому и возникает такой вопрос.

Код

            if (InTrade == false)
            {
                if (isSmaller())
                    GoLong(); 

            // вот здесь что можно написать?)
              
            }

            if (InTrade == true)
            {
                if (isBigger())
                    GoShort();
            }

Так у меня стратегия добавлена в source, но он мне выдает только статус стратегии, то есть запущена - останавливается - остановлена, без сообщений о сделках, приходится смотреть в главном окне.

ReConnectionSettings.WorkingTime и CandlesFinished

2011-12-07T06:32:25Z

Вот что произошло сегодня.
Переопределил ReConnectionSettings.WorkingTime:

Код

_trader.ReConnectionSettings.WorkingTime.Times[0] = new Ecng.ComponentModel.Range<TimeSpan>(new TimeSpan(9, 50, 0), new TimeSpan(23, 50, 0));

И в стратегию начали приходить закрытые свечи:

9:50
10:05

и т.д.

Таймфрейм = 15 мин.

Так и должно быть ?

Экспорт таблиц

2011-12-06T19:05:27Z

Доброго времени суток!

Не запускается экспорт заявок, моих сделок и сделок. При этом стоп заявки экспортируются.
При этом Verifier говорит, "Экспорт DDE. String was not recognized as a valid DateTime" (3 раза).
Системный формат времени и даты стоит аналогичный тому, что указаны в настройках, то есть HH:mm:ss, dd.mm.yyyy.

При запуске Sample и экспорте таблиц поочередно "Инструменты", "Стоп-заявки", "Портфели" импортируются совершенно нормально, а заявки, сделки и мои сделки не экспортируются (соответствующие таблицы в Sample пусты).

В дебаг выводится информация, схожая к диагнозу Verifier:

Код

System.FormatException: String was not recognized as a valid DateTime.
   at System.DateTimeParse.Parse(String s, DateTimeFormatInfo dtfi, DateTimeStyles styles)
   at System.Convert.ToDateTime(String value, IFormatProvider provider)
   at System.String.System.IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider provider)
   at System.Convert.ChangeType(Object value, Type conversionType, IFormatProvider provider)
   at Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
   at Ecng.Common.Converter.To[T](Object value)
   at #=q9unq2hGZATRnJx1rWRA83gGRRJabK9FIDn2q_HsWNlkMKrs1a0Fr$sQjZ8WH_53L.#=qWVj8ok_NjHqnnpRaKUTP6A==(Func`2 #=qh8wjxfy$$Gz9L132FzlEDA==, DdeTableColumn #=qkfSsP0NX9P3wYC7Cbatc2w==)
   at StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qHTquIyPH8sbQSdwrEC3SCjlJLsRCc7QUCHxWuVS6$Ms=.#=qCDA_WRfi5kyvwOxZcYSkWgVUIK0nKaM9WtNj1xZzsnw=.#=qLrL53gMJuW7Y7Zyt0bg$vw==(Int64 #=q4k_QD6MUSiq2k5lXtlrHvQ==)
   at StockSharp.Algo.BaseTrader.#=q_RrwHuWwopKHQxl5AuxMWRkWl164FQzHm1yp$p$EKak=.#=q00VBim6lmkJSACxZ_zZqn2bGNGJuu1cHyTTHFG$j9jc=(Int64 #=qVpKoERTR5ZqP59Xa$LexuQ==)
   at StockSharp.Algo.BaseTrader.#=qHhtV1THdVJED82F4WpAGDg==.#=qABausmEX0jeia7i_j40k9GNQWFjidnCM$6m$yTAF4Gs=.#=qEDIVhe97bcremhPMHffR61v2SqehhyQAqPuog_5icfI=(Int64 #=qWe6T6JpGRZq$YDdVBPiBlw==)
   at Ecng.Collections.CollectionHelper.SafeAdd[TKey,TValue](IDictionary`2 dictionary, TKey key, Func`2 handler)
   at StockSharp.Algo.BaseTrader.#=qHhtV1THdVJED82F4WpAGDg==.#=q1fzVzBRWs6LcCRwytOueUg==(Security #=q$GFj7jGA1FP2qn_P0_CcWg==, Int64 #=qU$EQZ6A2fe1GdxzQrx1OBQ==, Func`2 #=qgjreKv6p4lqAm6Aez$h5EQ==)
   at StockSharp.Algo.BaseTrader.GetOrder(Security security, Int64 id, Func`2 createOrder, Action`1 changeOrder)
   at StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qHTquIyPH8sbQSdwrEC3SCjlJLsRCc7QUCHxWuVS6$Ms=.#=qwfiYgLS8jvuJ5WD4kBEBXg==(IList`1 #=qwuLyyame6aq0YJcddVdQQw==, Func`2 #=qRZUmI1v9GbUkIgxEwkhTLw==)
   at #=q9unq2hGZATRnJx1rWRA83gGRRJabK9FIDn2q_HsWNlkMKrs1a0Fr$sQjZ8WH_53L.#=qXrc8vadRVbfPHsmP2Bv6TA==(DdeTable #=qkEixa839gc5V7JLc06lzQQ==, IList`1 #=q0Vx2YahGtVCoyz8oD8MvWA==, Action`2 #=qjIwmfkllZMUJLBQ0vsxcBw==, Action`1 #=qtKWSITdL1$Fsu9AfKkfMVA==, Boolean #=q2bvyYayX_XP16LyPzmPf1Q==)

Я не понимаю одного факта. В стоп-заявках есть как время, так и дата, они импортируются совершенно нормально. А в других таблицах их содержащих - нет. Подскажите, пожалуйста, что с этим можно сделать.

Заранее спасибо.

ЗЫ. Quik настроен (была взят info.wnd из дистрибутива S# и еще раз перепроверены все поля).

SampleSMA

2011-12-06T15:01:10Z

Запускаю SampleSMA из VS2010.
Указываю путь к квику
нажимаю подключится, Экспорт DDE
Выбираю счет, нажимаю старт
рисуется график лука за май 2010 и все. Больше ничего не происходит.
Вопрос 1. Как должен работать этот пример во время торговой сессии - должен ли обновляться график?
Вопрос 2. Как должен работать этот пример при запуске после торговой сессии - должен ли вывестись свежий график?

RealtimeEmulationTrader - неправильные свечи

2011-12-06T11:10:10Z

Здравствуйте!
Никак не могу разобраться в следующем:
При тестировании с помощью RealtimeEmulationTrader (пример SampleRealTimeTesting) приходят свечки, отличающиеся от финамовских. С чем это может быть связано?

В примерах меняю таймфрейм на 1 мин и после формирования candle вывожу в файл ее свойства в следующем формате <DATE> <TIME> <OPEN> <HIGH> <LOW> <CLOSE>:

Cвечки из Квика для RIZ1:
<DATE> <TIME> <OPEN> <HIGH> <LOW> <CLOSE>
06.12.2011 11:19:00 153135 153150 153105 153145
06.12.2011 11:20:00 153160 153160 153110 153110
06.12.2011 11:21:00 153080 153115 152955 152985
Свечки через СмартКом:
06.12.2011 11:19:00 153135 153150 153105 153145
06.12.2011 11:20:00 153160 153160 153120 153140
06.12.2011 11:21:00 153080 153115 152955 152990
С Финама (указываю как и нужно время начала свечи):
20111206 111900 153135 153290 153105 153165 2097
20111206 112000 153160 153160 152905 153095 2814
20111206 112100 153080 153115 152945 153030 1344

Тоже и с Лукойл. Причем объем на Финаме гораздо больше:
Квик:
<DATE> <TIME> <OPEN> <HIGH> <LOW> <CLOSE> <VOL>
06.12.2011 14:27:00 1727,4 1727,4 1727,3 1727,3 353
06.12.2011 14:28:00 1725,4 1725,9 1725,4 1725,9 180
06.12.2011 14:29:00 1725,4 1725,8 1725 1725,8 579
06.12.2011 14:30:00 1725,5 1726,2 1725,3 1726,2 518
Финам:
20111206 1427 1727.4 1727.4 1724.8 1725.9 4071
20111206 1428 1725.4 1725.9 1724 1725.5 3356
20111206 1429 1725.4 1726.9 1723 1725.2 5500
20111206 143 1725.5 1727.7 1725.3 1727.2 2275

Такое ощущение, что с квика приходит только малая часть всех сделок.

Trader.GetPosition всегда null выдаёт

2011-12-06T08:43:03Z

Сегодня заметил, что Trader.GetPosition всегда null выдаёт. Раньше было нормально.
Версия 4.0.6

DDE в Windows 7 не работает

2011-12-06T08:15:35Z

Просмотрел половину тем форума вручную, поискал поиском - ответов на свои вопросы не нашел. Итак, работаю на лицензионной Windows 7 Basic, установил Quik Junior 5.24.0.58. Начал читать про QPile, попробовал примеры - не понравилось. Начал поиски альтетнатив - нашел данный ресурс, обрадовался. Скчал, стал настраивать, пробовать... Вчера весь день пытался хоть что-то получитm с помощью DDE - не получилось. И в Quik таблицы пустые (Вывод через DDE сервер), и в примерах в составе пакета с данного ресурса. Все настройки на 10 раз проверил (Настройка-Основные-Получение данных- стоит Данные отражающие текущее состояние и всю историю изменений). Погуглил - оказалось что DDE в Windows 7 deprecated. Ок, стал пробовать с ODBC, установил SQL express 2008R2, закачал одну табличку (Инструменты), решил попрбовать поработать со свечами - и оказалось что в документации информация по источникам данным отличных от ITrader (а значит через DDE) отсутствует. Кто нить может подсказать что лучше сделать? Ставить Win XP, или как-то прикручивать ODBC?

Не формируются свечки

2011-12-05T17:21:54Z

В Гидре опять перестали формироваться свечки (changeset 12283).

проект SampleSmart

2011-12-05T14:40:23Z

Во время запуска примера (проект SampleSmart) выдается на строке кода "this.Trader.Connect();" сообщение :

Attempt by security transparent method 'Ecng.Common.Converter.To(System.Object, System.Type)' to access security critical method 'System.Runtime.InteropServices.Marshal.SecureStringToBSTR(System.Security.SecureString)' failed.

Перед запуском примера пробовал запустить в автоматическом режиме запускать сервис SmartCom2, но не помогает.

SQLite

2011-12-04T21:09:40Z

Собственно, случилось. Залито на КодеПлексе. Работает приемлемо.

Купим у фрилансеров новые фичи

2011-12-03T10:15:02Z

Всем привет!

Хочу предложить идею совместного заказа новых фишек у фрилансеров. Например, коннекторы. У нас есть на данный момент 2 коннектора в пендинг состоянии - Транзак и Алор. Коннекторы, скажем там, далеко неплохие, если их довести до конца. По сравнению с Плазой обладают рядом преимуществ 1) нет абонентки 2) позволяют торговать на нескольких площадках 3) не требует серьезных технических средств (как то жирный канал, статик айпи и т.д.). Алор коннектор последней версии (называется Атенсис) вообще полностью написан на .NET, что делает его по настоящему родным для C# и S#. Положа руку на сердце, Квик является далеко не лучшим средством для программирования роботов. Да, я когда-то на нем начинал. Но зачем же совершать мои ошибки?

Многие из нас уже торгую на западных площадках или только начинают присматриваться к ним. Конкретнее, мое направление - это CME. Значит на выбор или OEC или IB (возможно еще и ZF).

Коннектор стоит порядка 100 штук (средняя температура по больнице, так как сильно зависит от качества торгового шлюза). Делать его примерно 1-2 месяца фултайм. Мое личное мнение, что не все готовы потратить такую сумму. Возможно, есть и те, кто готов, но не хочет вкладывать деньги в проект, который в последствие будет доступен всем остальным. Я предлагаю сбрасываться группой. Сумма от этого уменьшается в разы, и эффект, что платишь за кого-то исчезает, так как ты не один такой. В качестве примеры готов вложиться наравне со всеми, не зависимо, что решат заказать (нужное мне или нет).

Для разработки у нас есть все: 1) КодеПлекс для хранения исходников и просмотра хода работы 2) Документация по АПИ 3) Существующие коннекторы с исходниками как примеры 4) Команда Stock# для ответов есть.

Что скажет олл?

Правило Order.NewTades() и обновление Order.Balance

2011-12-02T12:44:53Z

Столкнулся с такой проблемой...

При появлении события новой сделки по заявке, нужно достать пройденный объем по данной заявке.

Цитата:

this
.When(MicexOrder.NewTrades())
.Do(trades => Volume(MicexOrder));

private void Volume(Order IspolnennaySdelka)
{
IspolnenVol = IspolnennaySdelka.Volume - IspolnennaySdelka.Balance;
//IspolnenVolKotir = IspolnennaySdelka.GetMatchedVolume();
}

Но Balance не всегда успевает обновиться и на выходе получаю пройденный объем = 0.
Т.е. правило уже срабатывает и заявка полностью исполняется, но в методе Volume() данная заявка еще Aсtivе и Balance = Volume.

Преимущества Plaza 2

2011-12-02T07:20:42Z

Меня интересуют проскальзывания при стопах и гэпы. Даёт ли это подключение какое-то преимущества ?
Как хранить стопы в этом случае ?
Свечная стратегия будет работать ? За какой период можно формировать свечи ?

Ошибка с кодом 1000

2011-12-01T06:34:38Z

Не пойму откуда взялась вот эта ошибка
"Произошла ошибка. Код 10000, описание 'System level error in processing message'."
Вылазиет она вот тут :

Код

private void ProcessReply(Transaction originMessage, IMessageWrapper reply)
		{
			var replyTransaction = new Transaction(originMessage, reply);
			AddTransaction(replyTransaction);

			PlazaException errorInfo;

			if (replyTransaction.GetCategory() == TransactionFactory.MessagesCategory)
			{
				var code = replyTransaction.GetReplyCode();
				errorInfo = code == 0 ? null : new PlazaException(code, replyTransaction.GetMessage());
			}
			else
				errorInfo = new PlazaException(replyTransaction.GetErrorCode(), "Неизвестная ошибка.");

			replyTransaction.ErrorInfo = errorInfo;

			ProcessResponse.SafeInvoke(replyTransaction);
		}

При попытки выставить заявку...
Ошибка точно связанна с изменениями в библиотеке.

Data mining / Machine learning / Недетерминистические стратегии

2011-11-30T20:41:28Z

Небольшой опрос.

Есть ли у вас опыт работы с data mining/ML в любой форме? Используете/планируете использовать его для трейдинга?
Знаете ли вы кого-нибудь, лично или иначе, кто это делает?
Как вы оцениваете количество трейдеров/УК/проп шопов, которые это делают в России? И если знаете, перечислите пожалуйста.
Ну и наконец, что вы думаете на этот счет в общем?

Как должна работать SampleSMA?

2011-11-30T14:17:53Z

Проблема с

2011-11-30T10:58:20Z

Добрый день. Решился наконец-то вплотную заняться изучением S#. Спасибо за то что есть такой проект и вы его развиваете.

Скачал с http://www.box.com/stocksharp версию 4.0.6 и, поскольку интересует только работа по протоколу Plaza2 начал изучать пример SampleGUI. Запустил уже скопилированный файл и нажал кнопку "Подключить", на что было выдано сообщение об ошибке "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта". С помощью дебагера выяснил что эта ошибка появляется после строчки создания экземпляра шлюза. Т.е. на

Код

"Trader = new PlazaTrader(Address.Text.To<IPEndPoint>());"

.
Пробывал вызывать конструктор без параметра так как шлюз плазы стоит на том же компьютере. На пару раз проискал форум, подобных ошибок не обнаружил.
Не подскажите в чем может быть дело?

Версия шлюза: 1.12.7_32.
ОС: Windows 7 Pro 32 bit

P.S. Извините за название топика.

робот качает старую информацию из Квика

2011-11-30T09:13:41Z

При запуске робота приходит информация о заявке, даже если нет активных заявок.
Такой код кидает MessageBox при установлении соединения.

Код


private void OnNewOrder(IEnumerable<Order> orders)
        {
            MessageBox.Show(orders.Last().Comment.ToString());
            this.GuiAsync(() => this.Orders.AddRange(orders));
        }

Также, иногда при включении робота приходит информация о заявках, которые были сняты ещё при прошлом запуске робота. Т.е. робот поработал, ставил ,снимал заявки, был выключен. Потом запускаем программу и ему приходит информация об отменённых заявках.

QuikTerminal.Login exception

2011-11-30T06:48:32Z

Собственно теперь вываливается следующее:
"Попытка чтения или записи в защищенную память. Это часто свидетельствует о том, что другая память повреждена."
Насколько помню, до 4.0.6 было нормально.

Поддержка нескольких портфелей

2011-11-29T17:56:51Z

Привет,

Как многие могли заметить сейчас в альфа-коннекторе вместо портфеля фактически используется счет, и при отправке ордеров всегда использется портфель "-000".
Сегодня потратил 300 рублей на открытие еще одного портфеля и клиринговой пары. В ближайшее время добавлю поддержку в альфа-коннектор.

Так вот, это вероятно немного поломает текущие настройки Ваших роботов [flapper]

Всем больших и очень больших профитов.

PS: принимаю пожертвования на еду, пишите в личку [rolleyes]