Форум. StockSharp

"Рабочая" версия SampleSmartConsole не получает инструмент и портфель

2011-12-14T20:57:28Z

Приветствую, недавно закончил курс "Базовый" по S#, пытаюсь довести до ума пример SampleSmartConsole, но выполнение програмы останавливается после сообщения "Дожидаемся появления в программе инструмента RIH и портфеля "
Хотелось бы узнать где ошибка в этом коде и по какому алгоритму самому определять подобные моменты.

Код

using System;
using System.Net;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using StockSharp.Algo;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Smart;
using System.Threading;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Candles;


namespace MyFirstBot
{

    class Program
    {

        static string login = "Мой логин";
        static string password = "QKVDBU";
        public static Portfolio portfolio;
        public static Security secObject;
        static string sec;
        private StockSharp.Algo.Candles.CandleManager _candleManager;
        private TimeSpan _candleWidth;
        private SmartTrader trader;
        const string secCode = "RIH2";
        const string account = "Мой счет";


        static string ipAddress = "62.141.86.229";
        static System.Net.IPAddress addr = System.Net.IPAddress.Parse(ipAddress);
        static System.Net.IPEndPoint server = new System.Net.IPEndPoint(addr, 8090);

        static void Main()
        {


            try
            {
                var trader = new SmartTrader(login, password, server);
                var waitHandle = new AutoResetEvent(false);
                trader.Connected += () =>
                {
                    Console.WriteLine("Подключение было произведено успешно.");

                   waitHandle.Set();
                };
                Console.WriteLine("Производим подключение...");

                trader.Connect();
   
                waitHandle.WaitOne();


                trader.NewPortfolios += portfolios =>
                {
                    // необходимое условие работы в SmartCOM
                    portfolios.ForEach(trader.RegisterPortfolio);

                    if (portfolio == null)
                    {
                       
                        portfolio = portfolios.FirstOrDefault(p => p.Name == account);

                        if (portfolio != null)
                        {
                            Console.WriteLine("Портфель {0} появился.", account);

                            if (secObject != null)
                                waitHandle.Set();
                        }
                    }
                };

               
                trader.NewSecurities += securities =>
                        {
                            if (secObject == null)
                            {
                                
                                secObject = securities.FirstOrDefault(sec => sec.Code == secCode && sec.Type == SecurityTypes.Equity);

                                if (secObject != null)
                                {
                                    Console.WriteLine("Инструмент RIH2 появился.");

                                    if (portfolio != null)
                                        waitHandle.Set();
                                }
                            }
                        };
                Console.WriteLine("Дожидаемся появления в программе инструмента RIH и портфеля {0}...".Put(account));

                // запускаем экспорт по инструментам и портфелям
                trader.StartExport();

                // дожидаемся появления портфеля и инструмента
                waitHandle.WaitOne();

                trader.SecuritiesChanged += securities =>
                {
                    // если инструмент хоть раз изменился (по нему пришли актуальные данные)
                    if (securities.Contains(secObject))
                        waitHandle.Set();
                };

                Console.WriteLine("Дожидаемся обновления данных по инструменту RIH2...");


                trader.RegisterSecurity(secObject);
                waitHandle.WaitOne();




          }
            catch (Exception ex)
            {
                Console.WriteLine(ex);
                
            }
            Console.ReadKey();
        }
    
    }
}

сделки источник Quik

2011-12-14T08:26:54Z

Подскажите как осуществить выгрузку данных из Quik по инструментам из списка "мировые индексы", стаканы качаются без проблем по торговым инструментам, а у данных инструментов нет стаканов и сделок (только изменяется цена последней сделки), возможно ли осуществить закачку по этим инструментам? если да, то можно описать процесс настройки гидры! большое спасибо!

"подхват" имеющейся позиции

2011-12-14T08:15:24Z

Неожиданно столкнулся с проблемой что PositionManager.Position возвращает 0 при старте стратегии (в OnStarting и в OnProcess), хотя позиция перед стартом не нулевая. Что нужно сделать чтобы робот "подхватывал" уже имеющуюся позицию при запуске? Проверял на SampleSmartSMA - робот не видит имеющуюся позицию.
SmartCOM 2.2, S# 4.0.8

MarketTime в версии StockSharp_4.0.8

2011-12-14T07:17:11Z

Добрый день!
Trader.MarketTime возвращает локальное время
попытка вызова SyncMarketTime(Exchange.Rts) к успеху не привела.
Расхождение времени в терминале QUIK и Trader.MarketTime осталось.
Как получить биржевое время?

Статистика по внутридневным экстремумам

2011-12-13T21:17:01Z

Рапределение внутридневных экстремумов на РИ по времени. Каждая точка - день, у которого максимум был в его Y координату, а минимум - в X координату. Интенсивность цвета означает вероятность такого дня.

Обратите внимание, что это не карта частот, а скорее карта плотности вероятности (к карте частот был применен гауссовский фильтр).

В обмен хочу идеи по использованию этой инфы в стратегиях.

Стратегия выхода из сделок.

2011-12-13T15:48:25Z

Предлагаю обсудить идею создания стратегии для выхода из сделки, которая следует принципу "дай прибыли расти".

Я не рассматриваю выходы по стопу, тут все вроде-бы понятно - стоп есть стоп.(хотя если есть идеи на эту тему - высказывайтесь тут). Интересно было бы обсудить те выходы, которые дает система, когда мы в плюсе.

Тут есть несколько вариантов: 1 - закрываемся по тейк-профиту, 2 - через определенное время, 3 - по сигналу торговой системы. НО! В каждом из этих случаев может быть ситуация, когда после закрытия цена идет в нашу сторону еще некоторое время. Как научится брать это движение?

После того, как наша основная стратегия дает сигнал на закрытие, мы делаем дополнительную проверку поведения цены - если хоть тик против нас - закрываемся (ну этот параметр тоже можно варьировать). Далее, если цена прошла еще какое-то расстояние - передвигаем стоп чуть вверх, но так, чтобы уже можно было пересидеть небольшой откат.

Приведу пример: Система дает сигнал на выход, после этого цена двигается в нашем направлении 10 пунктов. Стоп в это время стоит на цене выхода по стратегии (т.е. если цена дернулась назад - сразу выходим но уже с небольшим бонусом). Далее. Цена идет еще 5 пунктов, стоп ставим на цену выхода по стратегии + 10, т.е. цена уже может давать маленькие откаты до 5 пунктов. Дальше трейлим аналогично. Параметры подбираются под торгуемый инструмент.

Основная идея в том, что такая стратегия стопов потенциально только улучшит любую уже существующую стратегию торговли,поэтому есть смысл ее организовать как отдельный модуль в виде кода.

Задумка конечно требует обкатки, тестов и доработки, но основной посыл думаю понятен. Было бы интересно выслушать ваши замечания и предложения на эту тему.

upd. Было бы интересно, если бы кто-нибудь прикрутил это к своей стратегии и написал о результатах.Сам пока только постигаю азы wealthlab`a и S#, поэтому своих исследований приложить не могу.

Одинаковые ID Транзакции у заявок в QUIK

2011-12-13T11:06:30Z

В таблице "Заявки" есть заявки с разными номерами, но с одинаковым ID Транзакции. При попытке выгрузки таблицы в ProcessDataError вылетает ошибка - Дублированное что-то там в ДДЕ-пакете *номер заявки* имя параметра item. При этом заявки не обрабатываются. Такое ощущение, что идентификатором заявки (ключом) является ИД транзакции, а не номер заявки, который по определению почти всегда уникален. Наверное это трудно назвать багом, но объясните, пожалуйста, кто-нибудь, как можно "выкрутиться" в подобной ситуации. Я вижу два варианта -
1) Делать кастомную таблицу без столбца "Id транзакции" и выгружать ее.
2) Подменять одинаковые номера разлицными "фиктивными" в PreProcessDDeData.

Если можно еще что-нибудь придумать - буду очень признателен за помощь.

Версия s# - 4.0.3.

Вопрос!!!

2011-12-13T10:47:08Z

Добрый день уважаемые формчане
Подскажите пожалуйста
Можно ли использовать торгового робота написанного на C# на нет буке ???[confused]
Можно ли использовать мобильный интеренет при этом ,типа скайлинка или ёоты или МТС или Мегафон или Билайн [confused]

Вообще будет ли работать такой переносной вариант торгового робота [blush]

BuyAtMarket и SellAtMarket

2011-12-13T09:30:28Z

Написал this.SellAtMarket(0m) и вылетело исключение, что не определен параметр u2.
Как правильно использовать эти методы (со своим объёмом тоже) ?

Арбитраж и все все все

2011-12-12T07:48:06Z

Бодрого дня, уважаемые коллеги и примкнувшие к ним товарищи. Ветка это есть продолжения краткой дискуссии про тематические парки и куртизанок, что была в скайпе.
Предлагаю обсудить тему арбитража. Но прежде чем начать, хотел бы сразу попросить «выступить» всех у кого есть, что сказать по делу и они готовы это сказать. Утверждения типа «на этом можно хорошо зарабатывать имея и пару лямов» и прочие утверждения в стиле Капитана Очевидности лучше пока оставить для скайпа. Если готовы обсуждать открыто (благо форум закрытый – значит можно палить граали), то давайте попробуем.
Так же хочу отметить, что я в этой теме пока как свин в апельсинах. Это связано в первую очередь с возможно не самыми глубокими познаниями в статистике и рядом других причин.
Но для затравки попробую выступить первым.
Хочу сразу поставить все точки над «и» в вопросах терминологии. Есть много разных обзывательств, касательно арбитража. Я предлагаю утвердить слудующее:
- математический арбитраж – арбитраж при котором вероятность благоприятного исхода (гарантированного схождения)близка к 100% - это например игрища со спрэдами между ближним и дальним фьючом. Конечно говорить о 100% удаче не совсем корректно – черных леблядей никто не отменял.
- риск-арбитраж – арбитраж между акциями компаний, затеявших сделку по слиянию (поглощению). В рамках данной темы предлагаю это не трогать ибо на нашем рынке это не актуально, а для буржуйского имеет смысл при наличии больших денег, кучи времени и хорошего понимания фундаментальных факторов.
- межрыночный арбитраж – купили на ММВБ, продали на LSE. Трогать не будем ибо это дорого.
-статистический арбитраж (парный трейдинг) – это именно то, что нам нужно. Назовем это арбитражем при котором ожидается, что спрэд (у нас вроде как это раздвижкой зовется) вернется к своему среднему значению в случае отклонения. При этом «среднее» может быть как и реально mean-reversing, так и 0-reversing (написал с ошибками наверно). Что брать за среднюю обсудим чуть позднее.
«Участниками» парной торговли могут быть – акция+акция (для РФ работает), акция + индустриальный ETF (для РФ не работает), фьючерс-фьючерс (корзина фьючерсов – на РФ возможна, хотя и не всегда приятна), фьючерс-акция (возможна в РФ), ряд других вещей, которые на скудном рынке РФ никак не реализуются.
Нас будет интересовать только два варианта: акция-акция (в том числе и американский рынок) и фьюч-фьючи (в том числе и американский рынок)
Теперь посмотрим из каких «частей» складывается правильная «парная» торговля:
- определение торгуемых инструментов
- определение веса каждого инструмента в паре
- определение точки (причины) входа в позицию
- определение причины выхода из позиции
-ведение позиции в течении сделки

Предлагаю обсудить по очереди каждый из пунктов ибо в подходах существует много разных мнений.

1.Определение торгуемых инструментов.
Для буржуев пары подбираются с учетом следующих факторов: акции должны находиться в одном секторе\индустрии, их корреляция должна быть как можно ближе к 1(-1). Первое требование обусловлено тем, что акции одного сектора будут одинаков реагировать на рыночные риски, имеют схожие операционные модели, ну и «слабые» всегда будут стремиться за «сильными». При работе с фьючерсами обычно также ищут фундаментальные взаимосвязи (например Нефть разных марок, индексы разных стран и т.д.) Что касается корреляции – тот тут я не встретил в литературе единого мнения – как правило указывается, что акции должны коррелировать и значения в 0.5 типа как уже достаточно. «Пацаны» на буржуйских форумах все-таки склоняются к тому, что это значение не должно быть ниже 0.7-0.8. Для нашего рынка это не актуально  ибо акции которыми можно торговать у нас имеют 0.9 и называются Газпромосбербанк.
Некоторые продвинутые участники упоминают еще и необходимость коинтеграции, но мой скудный статистических багаж подсказывает, что добиться коинтеграции у высоко коррелированных инструментов гораздо проще. Но тут я могу быть не прав.

2.Определение веса инструмента. Тут опять же есть несколько подходов. Самый простой и самый неправильный – поделить один инструмент на другой и полученное значение будет множителем для определения веса инструмента в паре. Более продвинутые предлагают использовать формулу (цена А/бета А)/(цена Б/ бета Б). Даная фишка применима исключительно для акций, торгуемых в штатах (и условно применима для наших). Такой формулой мы учитываем волатильность инструментов относительно «эталона» которым в данном случае выступает индекс. Не могу сказать какие тут минусы ибо «глубоко» протестить это дело трудно так как самому бету считать заманаешься, а исторических данных найти в свободном доступе трудно.
Еще одним способом является простое ATR A/ATR B. Работает для акций и фьючей но не совсем подходит для торговле фьюч-корзина фьючей (использует товарищь Кауфман).
Попадались и иные способы (например с учетом исторической волатильности), но так или иначе все они учитывают волатильность инструментов и гораздо точнее работают нежели простая «дележка» инструментов.
Для корзинки фьючей наибольший интерес предлагает метод предложенный (но не до конца раскрытый) Тарасом в его публикациях на русском трейдере.

3.Определение точки входа. Тут так же есть туча вариантов. Одни строят график спрэда и при отклонении на величину более 1.5-2-2.5(кто как) стандартного отклонения за некий промежуток времени открывают позу в надежде на возврат цены к своему среднему (стоит отметить что ст-откл. также можно посчитать по разному), кто-то в качестве фильтра еще считает Density curve. Однако у данного метода есть один неприятный момент – спрэд может не возвращаться к своему среднему значению достаточно продолжительное время. Нам же интересен короткий горизонт – не далече 3дней (ну или интрадейные колебания).
Другие товарищи считают спрэд не по цене, а через формулу стохастика (без усреднения) и спрэдом для них являются разница двух стохастиков (это предлагает делать Кауфман) или же стохастик построенный по этой разнице взятый за несколько дней (автор он же). Тут у нас решается проблема возврата к «0».
Есть и более изощренный вариант «от Тараса», где цена нормируется с целью избавления от «трендовой» составляющей и предполагается торговля при отходе от среднего.

4.Выход из позиции и управление позицией. Выход прямо зависит от причины входа – это или возвращение к «0» или к средней. Так же используется стоп при достижение порогового значения риска или стоп по времени удержания позы.
Управление позой предполагает добавление к позиции с целью смещения точки безубыточности в случае неверного движения. Однако этот метод весьма требователен к депозиту и устойчивости задницы трейдера.

Ну вот собственно у меня все. Предлагаю высказаться по пунктам у кого есть что сказать.

Сериализация SettingsStorage

2011-12-11T15:39:02Z

Хотел воспользоваться, т.к. всё таки есть методы Save() и Load() у стратегий, но что-то не удалось сохранить.

Код

SettingsStorage storage  = new SettingsStorage();
storage.SetValue<int>("testvalue", 1);

XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(SettingsStorage));
TextWriter writer = new StreamWriter("settingsstorage.xml");
serializer.Serialize(writer, storage);
writer.Close();

На выходе xml только с заголовком

Код

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<SettingsStorage xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" />

Попробовал так

Код

SettingsStorage storage  = new SettingsStorage();
storage.SetValue<int>("testvalue", 1);
                
FileStream stream = new FileStream("serialize.dat", FileMode.Create);
BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();
formatter.Serialize(stream, storage);
stream.Close();

Тут кидает исключение

Цитата:

Type 'SettingsStorage' is not marked as serializable.

Поэтому возник вопрос, а как всё таки сохранить? Желательно в читабельном виде, чтобы можно было править в редакторе.
Версия S# 4.0.8

SampleEmulationTesting версия 4.0.8

2011-12-10T20:29:23Z

При запуске примера тупо падает в строчке

Код


// создаем заявку
var order = this.CreateOrder(direction, base.Security.GetMarketPrice(direction), base.Volume);

RandomWalkTradeGenerator не хранятся сделки

2011-12-10T19:45:43Z

Версия 4.0.8
Генерирую данные и стакан.

Код

var security = new Security
                    {
                        Id = "RIU9@RTS",
                        Code = "RIU9",
                        Name = "RTS-9.09",
                        MinStepSize = 5,
                        MinStepPrice = 2,
                        Decimals = 0,
                        Exchange = Exchange.Test,
                    };

                    _trader = new EmulationTrader(
                            new[] { security },
                            new[] { portfolio })
                        {
                            MarketTimeChangedInterval = timeFrame
                        };

                        _trader.TradeGenerators[security] = new RandomWalkTradeGenerator(security, 155000);
                        _trader.DepthGenerators[security] = new TrendMarketDepthGenerator(security);

В самой стратегии пробую считать объем сделок за период, но:

Код

Int32 count = base.Trader.Trades.Count();

всегда = 0.
Хотя в

Код

Trade tr = base.Security.LastTrade;

есть информация по сделке.
Приход новых сделок в стратегии обрабатываю вот так:

Код

protected override void OnStarting()
        {
            this
                .When(base.Security.SecurityNewTrades())
                .Do(CalcVolume);

            base.OnStarting();
        }

В чем может быть проблема?

Ошибка P2ERR_MQ_ORIGMSG_NOT_SEND

2011-12-09T11:35:03Z

Ребят ни кто не знает что это?
На одной машине работает, на остальных нет... В чем разница не пойму...

торговля на нескольких квиках

2011-12-09T09:55:15Z

Попрошу помощи, тк уже 2ой день бьюсь... Это я пример переделывал и вот что получилось, но скрипт не работает, думаю где то ошибка с подключением (тк он выводит подключение.. и все.. выходит)

мне кажется все верно, наверняка чтот с терминалами у меня, тк на 2ом счету даже вручную не открывает по RIZ1

Цитата:

namespace SampleConsole
{
using System;
using System.Linq;
using System.Threading;

using Ecng.Common;

using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Quik;
using StockSharp.Algo;

class Program
{
private static Security _instrument1;
private static Security _instrument2;
private static Portfolio _portfolio1;
private static Portfolio _portfolio2;
private static MarketDepth _depth1;
private static MarketDepth _depth2;

static void Main()
{
try
{
// для теста выбираем бумагу Лукойл
const string secCode = "RIZ1";
var path1 = @"D:\FinamJunior\info.exe";
var account1 = "SPBFUT00O88";
var path2 = @"D:\FinamJunior1\info.exe";
var account2 = "SPBFUT00P53";

using (var waitHandle = new AutoResetEvent(false))
{
// создаем шлюз к Quik-у
using (var trader1 = new QuikTrader { Path = path1, DdeServer = "quik1" })
using (var trader2 = new QuikTrader { Path = path2, DdeServer = "quik2", DllName = @"TRANS2QUIK_2.dll" })
{
var portfoliosWait = new ManualResetEvent(false);
var connect1 = 0;
var connect2 = 0;
trader1.Connected += () =>
{
Console.WriteLine("Подключение 1 было произведено успешно.");
connect1 = 1;
// извещаем об успешном соединени
if(connect1==1 && connect2==1)
portfoliosWait.Set();
};
trader2.Connected += () =>
{
Console.WriteLine("Подключение 2 было произведено успешно.");
connect1 = 2;
// извещаем об успешном соединени
if (connect1 == 1 && connect2 == 1)
portfoliosWait.Set();
};
Console.WriteLine("Производим подключение...");

trader1.Connect();
trader2.Connect();

// дожидаемся события об успешном соединении
//waitHandle.WaitOne();

Console.WriteLine("Дожидаемся появления инструментов и портфелей...");
portfoliosWait.WaitOne();

trader1.NewPortfolios += portfolios =>
{
if (_portfolio1 == null)
{
// находим Лукойл и присваиваем ее переменной lkoh
_portfolio1 = portfolios.FirstOrDefault(p => p.Name == account1);

if (_portfolio1 != null)
{
Console.WriteLine("Портфель {0} появился.", account1);

// если инструмент и стакан уже появились,
// то извещаем об этом основной поток для выставления заявки
if (_instrument1 != null && _depth1 != null && _instrument2 != null && _depth2 != null && _portfolio2 != null)
waitHandle.Set();
}
}
};

trader2.NewPortfolios += portfolios =>
{
if (_portfolio2 == null)
{
// находим Лукойл и присваиваем ее переменной lkoh
_portfolio2 = portfolios.FirstOrDefault(p => p.Name == account2);

if (_portfolio2 != null)
{
Console.WriteLine("Портфель {0} появился.", account2);

// если инструмент и стакан уже появились,
// то извещаем об этом основной поток для выставления заявки
if (_instrument1 != null && _depth1 != null && _instrument2 != null && _depth2 != null && _portfolio1 != null)
waitHandle.Set();
}
}
};

// подписываемся на событие появление инструментов
trader1.NewSecurities += securities =>
{
if (_instrument1 == null)
{
// находим Лукойл и присваиваем ее переменной lkoh
_instrument1 = securities.FirstOrDefault(sec => sec.Code == secCode);

if (_instrument1 != null)
{
Console.WriteLine("Инструмент Лукойл появился.");

// запускаем экспорт стакана
trader1.RegisterQuotes(_instrument1);

if (_portfolio1 != null && _depth1 != null && _portfolio2 != null && _depth2 != null && _instrument2 != null)
waitHandle.Set();
}
}
};

trader2.NewSecurities += securities =>
{
if (_instrument2 == null)
{
// находим Лукойл и присваиваем ее переменной lkoh
_instrument2 = securities.FirstOrDefault(sec => sec.Code == secCode);

if (_instrument2 != null)
{
Console.WriteLine("Инструмент Лукойл появился.");

// запускаем экспорт стакана
trader2.RegisterQuotes(_instrument2);

if (_portfolio1 != null && _depth1 != null && _portfolio2 != null && _depth2 != null && _instrument1 != null)
waitHandle.Set();
}
}
};

// подписываемся на событие обновления стакана
trader1.QuotesChanged += depths =>
{
if (_depth1 == null && _instrument1 != null)
{
_depth1 = depths.FirstOrDefault(d => d.Security == _instrument1);

if (_depth1 != null)
{
Console.WriteLine("Стакан Лукойла появился.");

// если портфель и инструмент уже появился, то извещаем об этом основной поток для выставления заявки
if (_portfolio1 != null && _instrument1 != null && _portfolio2 != null && _instrument2 != null && _depth2 != null)
waitHandle.Set();
}
}
};

trader2.QuotesChanged += depths =>
{
if (_depth2 == null && _instrument2 != null)
{
_depth2 = depths.FirstOrDefault(d => d.Security == _instrument2);

if (_depth2 != null)
{
Console.WriteLine("Стакан Лукойла появился.");

// если портфель и инструмент уже появился, то извещаем об этом основной поток для выставления заявки
if (_portfolio1 != null && _instrument1 != null && _portfolio2 != null && _instrument2 != null && _depth1 != null)
waitHandle.Set();
}
}
};

trader1.StartExport(trader1.SecuritiesTable, trader1.MyTradesTable, trader1.EquityPositionsTable,
trader1.EquityPortfoliosTable, trader1.OrdersTable);
trader2.StartExport(trader2.SecuritiesTable, trader2.MyTradesTable, trader2.EquityPositionsTable,
trader2.EquityPortfoliosTable, trader2.OrdersTable);
// дожидаемся появления портфеля и инструмента
waitHandle.WaitOne();

// 0.1% от изменения цены
const decimal delta = 0.001m;

// запоминаем первоначальное значение середины спреда
var firstMid = _instrument1.BestPair.SpreadPrice / 2;
if (_instrument1.BestBid == null)
throw new Exception("Нет лучшего бида для котировки.");

Console.WriteLine("Первоначальное значение середины спреда {0:0.##}", _instrument1.BestBid.Price + firstMid);

while (true)
{
var mid = _instrument1.BestPair.SpreadPrice / 2;

// если спред вышел за пределы нашего диапазона
if (
((firstMid + firstMid * delta) <= mid) ||
((firstMid - firstMid * delta) >= mid)
)
{
var order1 = new Order
{
Portfolio = _portfolio1,
Price = _instrument1.ShrinkPrice(_instrument1.BestBid.Price + mid),
Security = _instrument1,
Volume = 1,
Direction = OrderDirections.Buy,
};
trader1.RegisterOrder(order1);
Console.WriteLine("Заявка {0} зарегистрирована.", order1.Id);

var order2 = new Order
{
Portfolio = _portfolio2,
Price = _instrument2.ShrinkPrice(_instrument2.BestAsk.Price + mid),
Security = _instrument2,
Volume = 1,
Direction = OrderDirections.Sell,
};
trader2.RegisterOrder(order2);
Console.WriteLine("Заявка {0} зарегистрирована.", order2.Id);
break;
}
else
//Console.WriteLine("Текущее значение середины спреда {0:0.##}", _instrument.BestBid.Price + mid);

// ждем 1 секунду
Thread.Sleep(1000);
}

// останавливаем экспорт по DDE
trader2.StopExport(trader2.SecuritiesTable, trader2.MyTradesTable, trader2.EquityPositionsTable,
trader2.EquityPortfoliosTable, trader2.OrdersTable);
trader1.StopExport(trader1.SecuritiesTable, trader1.MyTradesTable, trader1.EquityPositionsTable,
trader1.EquityPortfoliosTable, trader1.OrdersTable);
}
}
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine(ex);
}
}
}
}

CPU и версия S#

2011-12-09T07:51:51Z

Сейчас работаю с двумя версиями S# - 4.0.2 и 4.0.7.
Сегодня, на довольно активном рынке 4.0.2 "отжирает" 2-4% CPU в среднем, 4.0.7 побольше - 14-18% в то же самое время (одновременно запущено два квика).
Комп 4-процессорный. У версии 4.0.5 картина такая же как и 4.0.7.
Код везде одинаковый.
Никто такого не замечал?
Получается 4.0.7 и 4.0.5 больше грузят комп нежели 4.0.2

как учесть отрицательные проскальзывания

2011-12-08T14:08:56Z

Вот здесь написано, что как-то можно учитывать отрицательное проскальзывание:
http://stocksharp.com/fo...-noie-proskal-zyvaniie/

Как сделать чтобы учитывалось??
Если оно отрицательное, то GetSlippage(order) выдает 0 всегда. И свойство Slippage тоже не учитывает отрицательные.

Использую свой SlippageManager.

--
public class MyStrategySlippageManager : StrategySlippageManager
{
public MyStrategySlippageManager(Strategy strategy)
: base(strategy)
--

Ошибка создания заявки

2011-12-08T12:31:01Z

Сегодня два раза была ситуация когда стратегия пыталась отправить заявку и у неё это не получилось.
Подробное описание.
Есть такая обертка регистрации заявки.

Код


protected void Register(Order order)
		{
			if(ProcessState == ProcessStates.Started){
				try{
					base.RegisterOrder(order);
				}
				catch(Exception ex){
					WriteDiagnostics("Register- " + ex.Message);
				}
				WriteDiagnostics("Register order " + order.TransactionId.ToString());
			}

в какой-то момент робот подвис. при этом в отладчик выводятся обычны лог, где раз за разом вызывается метод, создающий заявку, но не происходит вывод сообщений о регистрации заявки(WriteDiagnostics("Register order " + order.TransactionId.ToString());) .
Спустя не продолжительное время робот "отвис" и выкинул сообщение - "Ошибка при регистрации заявки". При этом в Квике оказалось три заявки, отправленные роботом.
Версия 4.0.5

ММВБ Директ

2011-12-07T14:15:17Z

АйТи новую штуку презентует в понедельник. Иду.

Несколько инструментов в стратегии

2011-12-07T12:06:10Z

Юзал поиск но не нашел как реализовать чтобы в стратегии можно было использовать несколько инструментов

Код


_strategy = new SmaStrategy()
			{
				Volume = 1,
				Portfolio = portfolio,
				Security = RIU,
				Trader = _trader
			};

потом в самой стратегии

Код


                    order = this.CreateOrder(direction, price + _point, base.Volume);
                    base.RegisterOrder(order);

В случае выставления заявок по 2-м инструментам, как лучше реализовать?