Форум. StockSharp

Западный коннектор

2012-01-03T08:57:43Z

Деньги на западный коннектор собираем до 25 января.
Кому и как сдавать - напишем чуть позже.

Напомню, это первый коннектор, который будет отдан на аутсорс.

По прикидкам - получится в районе 100 тысяч, может чуть больше. На 1 человека - тысяч по 20.

В этой теме отписывайтесь кто готов сдавать и конкретно на какой вариант коннектора (желательно - почему).
Если вы готовы сдать на несколько типов коннекторов (IB, OEC - так и пишите. Если не принципиально - тоже указывайте.)

Это позволит не скидываться на OEC коннектор тем, кому нужен исключительно IB. И соответственно учитываем голоса лишь тех, кто скидывается.

Западный коннектор скорее всего не будет открыт и доступен всем желающим, поэтому ответственно отнеситесь к своему выбору. :)

Список кто будет скидываться:
1) Alexander Mukhanchikov (Приоритеты: Fix, OEC, IB)
2) Eskra (OEC, IB)
3) Mikhail Sukhov (OEC)

ОфЛайн режим

2011-12-31T06:37:02Z

Здравствуйте, уважаемые разработчики!
Есть ли возможность подключиться в офлайн режиме к QUIK? То есть без коннекта в самому QUIK? Используя только вывод по DDE/

Stock# 4.0 Release

2011-12-31T00:16:07Z

Дождались!

Разработка версии 4.0, первые версии которой появились ещё в июне, дошла до стадии релиза.
Это без преувеличения самый значительный наш релиз за последнее время.

Встречайте (подробная новость)!

Качать тут

По традиции список изменений по сравнению с предыдущей версией:
Изменения:

GetFilteredQuotes выбрасывает теперь исключение, если orders == null
GuarantyCancelOrder окончательно удалён
Quik: добавлена необязательная колонка с ценой изменения.

Баги:

Гидра: не закачивает сделки с ftp сервера Ux.

Не закачивает с фтп UX

2011-12-30T13:47:27Z

Версия 4.0.13.
Ниче не понимаю, работало.
Потом решил закачать по новой, другого варианта как удалить Documents\StockSharp\Hydra\StockSharp.db не нашел.
Базу удалил.
Начал качать по новой, выдает сообщение об ошибке:

Код

UX 15:36:47.2573164 LumiSoft.Net.FTP.Client.FTP_ClientException: 550 pub/info/statforts/20100527.zip: No such file or directory
   в LumiSoft.Net.FTP.Client.FTP_Client.GetFile(String path, Stream stream)
   в #=qYNjvRXHQghRb5cWAIiLMP4ssiYuq43RbjR5Vg3x2PZbWlFxjG03PoU4QAZNoVlyL.#=qmS3GIsCjdLbOmt9iJWPylw==(FTP_Client #=qx0$iPqcX2FtKK1xL7o0LDg==, String #=qc$BPNOviUAL27jvrEk4z7A==, String #=q4xZaLZF2U50xXu6nXtPsOQ==, String #=qK43W1zf2nL87cQv17vf$rg==)
   в #=qZjnrk7nYv$HS6IuGzdGTyfWYJxO_D4oONXffV0X7I9BwR$yx9S3PzUSzqLXNXv2T.#=qTwnMCs65hCYy2AXS8RqvTQ==(FTP_Client #=qPBxDMwStl5Jz$WcVjtP$DA==, DateTime #=qSGNifAjjUasqbdyU4jJYKg==)
   в #=qZjnrk7nYv$HS6IuGzdGTyfWYJxO_D4oONXffV0X7I9BwR$yx9S3PzUSzqLXNXv2T.#=qiWnQoholBVYeMuq821EQEg==(FTP_Client #=q5jhfiI9lxZZL4ao7Hr4Aig==, DateTime #=qoZsxUXOqXm7GZXjkKVSiBA==)
   в #=qvwTZu2X1yjuzUjk00S5uNphORrwSB8Ga5YUIOfUYCwhh0Q4VXZIwozOAojJIWkdN.#=qrOZBcAWyhoneFxiznbI_Ng==(IDictionary`2 #=qxn90DdJAtCBZokdNtNyNqQ==, FTP_Client #=qxCjYHRG36cOqt113o6J01Q==, DateTime #=qOT3pG6WVKtPsLkY1zz050g==)
   в StockSharp.Algo.History.Rts.RtsHistorySource.#=qwurDVpnPEgnquLK$nRLn9Hwezau0SaDzQk_NkJ9GBiM=.#=qeQ6yCdMTNe5yZZmEf8v8BCth1TNDf216jlTAlCkbbuE=()
   в Ecng.Common.Converter.<>c__DisplayClassa.<DoInCulture>b__9()
   в Ecng.Common.Converter.DoInCulture[T](CultureInfo cultureInfo, Func`1 func)
   в Ecng.Common.Converter.DoInCulture(CultureInfo cultureInfo, Action action)
   в StockSharp.Algo.History.Rts.RtsHistorySource.LoadTrades(DateTime date, IDictionary`2 trades)
   в StockSharp.Hydra.Ux.UxSource.Load() в F:\Sources\StockSharpReleases\StockSharp_4.0.13\Hydra\Plugins\Ux\UxSource.cs:строка 146
   в StockSharp.Hydra.Worker.<>c__DisplayClass13.<Download>b__10(IMarketDataSource source) в F:\Sources\StockSharpReleases\StockSharp_4.0.13\Hydra\Hydra\Worker.cs:строка 187

На ftp://ftp.ux.ua/pub/info/statforts/ зайти могу.
Что не так делаю?

Альфа-Коннектор?

2011-12-30T12:48:06Z

Уважаемые, подскажите где можно взять Альфа-Коннектор? В справке написано что в каталоге Alfa/Samples/AlfaTest, но в 4.0.13 ничего подобного не нашёл[sad]

Что конкретно делает RegisterTrades()?

2011-12-30T06:59:23Z

Прежде всего, хочу поздравить всех разработчиков и пользователей S# с наступающим Новым Годом и пожелать всех благ!

Объясните, пожалуйста, зачем нужен метод QuikTrader.RegisterTrades(Security sec)?

Объясню своё непонимание на примере.
Рассмотрим несколько строчек кода:

Код


...
foreach(Security sec in _Securities)
     trader.RegisterTrades(sec);

trader.StartExport(trader.TradesTable);
trader.NewTrades += SomeFunction;
...

Теперь при появлении новых сделок вызывается собственная функция SomeFunction, в которой обрабатываются сделки с инструментами в коллекции _Securities, как и ожидается.

Однако, если закомментировать первые две строчки и оставитьтолько

Код


...
trader.StartExport(trader.TradesTable);
trader.NewTrades += SomeFunction;
...

Вызывается та же самая функция SomeFunction, с теми же инструментами.

Скажите, пожалуйста, какую функциональную нагрузку несет метод RegisterTrades()? Спасибо.

Парный трейдинг и арбитраж

2011-12-29T23:12:31Z

Здравствуйте, хотелось бы задать вопрос разработчикам: поддерживает ли язык S# программирование арбитражных стратегий и пароного трейдинга? Слышал, что кто-то из основателей языка использует эти стратегии. спасибо!

Не работает метод Security.GetFilteredQuotes

2011-12-29T21:34:13Z

Возникла такая проблема, при вызове метода GetFilteredQuotes(OrderDirections.Sell, null) всегда вываливается exception. Версия смарткома последняя (2.2), S# - 4.0.8. Рынок ММВБ.
Должен ли вообще работать этот метод для SmartCom'a?

Благодарность команде Stocksharp!

2011-12-29T09:31:06Z

Благодарю за ваш ТРУД!!! Запустил таки свое решение на платформе s#!

Хоть и остались темные пятна...

Я был неправ несколько месяцев назад сделав неверный вывод в сторону s# - может тишина на форуме была, может платформа находилась в не очень стабильном состоянии, может я криворучка...

Удачи вам в новом году!

Цена приобретения

2011-12-29T07:28:26Z

Добрый день, уважаемые разработчики!
При добавлении колонок к таблице позиций на стоках нашел, что нет колонки ЦЕНА ПРИОБРЕТЕНИЯ. Может не там ищу?

candleToken.PartiallyFinishedCandles не работает

2011-12-28T15:29:32Z

Пробовал так:

Код

When<IEnumerable<Candle>>(candleToken.PartiallyFinishedCandles(99m))

Не срабатывает...

Как посмотреть исходники?

2011-12-28T10:16:52Z

В частности интересует реализация QuikTerminal.GetDefaultPath();

Вопрос к разработчикам

2011-12-28T07:35:10Z

Уважаемые разработчики, если платформа бесплатная, то зачем закрыли исходники ключевых библиотек?
Мое мнение, это стратегическая ошибка, которая препятствует более широком распространению продукта.
Не подумайте ничего плохого, но... Все таки это "черный ящик". Что-там внутри библиотек, неизвестно.
А платформа работает с деньгами, причем, суммы на счетах могут быть не маленькие.
Т.е. это неконтролируемый риск. И не каждый на него пойдет.

P.S. Еще раз хочу отметить, что я не сомневаюсь в Вашей порядочности. Я лишь написал причину, почему
предпочту заплатить за WLD, и написать свой адаптер к платформе брокера (что собственно и сделал).

Хотя ваша задумка мне очень нравится, а также как красиво это реализовано, платформа действительно сделана качественно
и профессионально.

не работает ReRegisterOrder...

2011-12-27T16:29:48Z

Внезапно перестал работать ReRegisterOrder...
лог постоянно выдает ошибку:

Цитата:

Заявка 72017361 не была принята по причине System.InvalidOperationException: Сервер для транзакции 'ACTION=MOVE_ORDERS; TRANS_ID=72017361; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIH2; MODE=0; FIRST_ORDER_NUMBER=6391740024; FIRST_ORDER_NEW_PRICE=138555; FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY=1;' вернул неправильное сообщение 'Вы не можете снять данную заявку' по передвинутым заявкам..

В код изменения не вносил, версию S# не менял. просто робот перестал перерегистрировать заявку.
S# 4.0.7 beta.

Медленный экспорт тиков

2011-12-27T07:25:45Z

Как можно ускорить вывод сделок из гидры? Выгрузка в TXT по одному инструменту за месяц занимает несколько часов , а иногда и вообще заканчивается ошибкой "нехватка памяти", хотя ее вроде более , чем достаточно.

Цена исполнения при тестировании на истории

2011-12-26T13:13:44Z

При переводе свечных стратегий с других систем (Ami, Wealthlab, старые версии S#) естественное желание выверить результаты системы - чтобы всё с точностью сопадало.

В свечных стратегиях обычно принято входить по цене клоуза свечи.
В старой версии (3.2.7) я так и входил, сделки проходили по этой же цене.

Код


void OnCandlesFinished
   ....

var order = this.CreateOrder(direction, candleList.Last().ClosePrice, volume);
base.RegisterOrder(order);

В версии 4.0.10 поведение изменилось, пытаюсь разобраться как именно. Свечи - TimeFrame.
Для этого сравнил цену сделки из отчёта с ценой заявки (у меня ClosePrice) и Security.GetMarketPrice(direction) - как теперь входит SampleHistoryTesting.

Не совпадает ни с тем ни с другим.

Проковырявшись со сделками выяснил что цена входа равна цене второго Trade из следующей свечи. (видимо первый trade - был сигналом окончания для старой свечи и на следующем оно вошло)

Может быть имеет смысл это параметризировать для EmulationTrader чтобы он входил по цене Order (так как это было раньше)? Иначе как-то затруднительно выверять со сторонними системами - только по заявкам.

Не разархивируется архив

2011-12-26T12:20:48Z

Александр , конкретную ошибку он не пишет(, вот только в последнней строке "нет файлов для извлечения" http://savepic.net/2238677.htm

StockSharp Studio

2011-12-26T11:11:44Z

Работа по созданию S# Studio идет полным ходом.

Дизайн первого варианта Студии будет лаконичным, максимальное внимание уделяется уникальным возможностям S# и внутренней начинке.

Сейчас мы хотим вам показать примеры того, как можно будет отображать график эквити в S# Studio.

Вариант 1.

Стандартный график эквити, знакомый вам по многим пакетам (Wealth-Lab и другие).
Чётко видно на каких этапах были просадки по лонгам \ шортам, где система отработала на отлично.

Единственное отличие от других систем — мы всё объединили на одном графике. Ведь просадка неотделима от доходности.

Вариант 2.

Данный график прекрасно позволяет понять, как изменялась эквити портфеля и при этом какой капитал использовался в сделках.
Возможно вам стоит где-то увеличить плечо, а где-то уменьшить?
Всё это вы сможете визуально оценить по данному графику.

Вариант 3.

Не секрет, что для многих управляющих мерилом является базовый актив — S&P 500 для систем, торгующих на западных площадках и RTS для российских систем.
Именно данный график позволит чётко понимать кто есть кто — и стоит ли вкладывать деньги и дальше в систему, или лучше осуществить обычный Buy and Hold?

Как видите, все графики полезны и каждый из них может помочь вам оценить систему на том или ином этапе тестирования.

Что дальше, что ещё может дать вам S# Studio?
Об этом вы узнаете в следующих постах.
Мы уверены, это будет лучшим продуктом на рынке! Оставайтесь с нами!

Последняя минутная свеча за день

2011-12-26T10:03:41Z

Имеются все сделки за день полученные с пом. гидры (что все сделки - проверял)
При построении минутных свечек по сделкам - не строится последняя свеча 23:49. В гидре строится нормально.

Пробовал так:

Код


var cb = new CandleBuilder(new TradeStorageCandleBuilderSource(Core.Storage));

и по аналогии с Гидрой так:

Код


var cb = new CandleBuilder(new RawConvertableCandleBuilderSource<Trade>(Core.Storage.GetTradeStorage(Security).Load(new DateTime(2011, 12, 22), new DateTime(2011, 12, 23)))) { IsSyncRegister = false };

Результат - одинаковый, свечи не хватает... Прошу помочь
S# 4.0.10

MarketTime в версии StockSharp_4.0.10

2011-12-26T06:52:20Z

Trader.MarketTime возвращает локальное время
попытка вызова SyncMarketTime(Exchange.Rts) к успеху не привела.
Расхождение времени в терминале QUIK и Trader.MarketTime осталось.
Как получить биржевое время?

я полностью повторил вопрос из топика MarketTime в версии StockSharp_4.0.8 с учетом того что было прокомментировано.

В чем собственно проблема - на моей машине локальное время расходится со временем биржи примерно на 5 минут - причем время в нашей локалке синхронизируют наши админы (а уж что они берут за эталон - вопрос выходит за темы форума)
так вот
Trader.MarketTime возвращает локальное время
после вызова SyncMarketTime(Exchange.Rts) изменяется Trader.MarketTimeOffset, но меняется не верно

вот какой код выполняю

Код

Debug.Print(Trader.MarketTime)
Debug.Print(Trader.MarketTimeOffset.ToString)
SyncMarketTime(Trader, Exchange.Rts)
Debug.Print(Trader.MarketTimeOffset.ToString)

и вот что получаю:

26.12.2011 10:46:21
00:00:00
01:00:00

т.е. смещение на 1 час, хотя по логике должно быть что-то около 00:05:00

это очень похоже на примечание к методу SyncMarketTime

Примечание
Если не удалось получить время биржи через NTP сервер, возвращается разница между часовым поясом TimeZoneInfo и локальным часовым поясом.