Форум. StockSharp

Получение данных с Finam

2019-10-05T21:10:07Z

Проблема со свечами. Рисуются неверные графики(иногда). Пробовал загрузку через гидру, с Финама, в виде 1-минутных свечей и тиков. Инструмент AAPL (SPB). Время 05.08.2019. 14:24+. При построении при помощи тиков также строятся неверные графики. Привожу пример на фото. (в качестве верного варианта привожу пример из другого терминала в виду идентичности материала). Ересь какая-то.

Просьба разобраться. Очень обидно! Долго делал стратегию, потратил время на отладку. Подумывал даже приобрести Shell Теперь желание плюнуть и сделать напрямую по апи транзака или на другом фреймворке, т.к все-равно сам всю логику запрограммировал.

FAQ по FIX протоколу. Система передачи FIX сообщений

2019-10-07T15:10:31Z

FIX протокол - это механизм обмена торговыми данными. Сама система состоит из двух потоков данных: входящих и исходящих, представленных в виде сообщений (административных и пользовательских).

                                     ![fix_connector_trading.jpg](109767)

Процесс взаимодействия междудилером и конечным брокером осуществляется в сети экстранет, в которой две информационные системы обмениваются FIX сообщениями [nerd]. По протоколу FIX происходит обработка сообщений, с последующей их передачей систему управления заявками, из которой они становятся доступными брокеру. Схема взаимодействия двух информационных систем посредством FIX

                                     ![fix_protocol_exchange.jpg](109770)

Трейдер подключается к бирже через интернет. Что бы создать подключение , трейдер и биржа обмениваются информацией об IP адресах и портах, через которые происходит обмен данными , а так же добавляются исключения в firewall. Само FIX сообщение, содержит наименование стороны приема сообщения и стороны передающей его, так исключается возможная подмена или отслеживание сообщений.
Для гарантированности конфиденциальности передаваемой информации, пользуются SSL/TSL шифрованием.

                                     ![trading_fix_exchange.jpg](109769)

Такой вид шифрования позволяет использовать простейший способ расшифровки данных [laugh], которые приходят по FIX протоколу и отправляются по нему

                                     ![connector_exchange.jpg](109768)

Использование такого способа передачи данных, не только ускоряет работу и увеличивает объем передаваемых данных [laugh], но гарантирует безопасность работы. Наша компания предлагает коннекторы, для высокочастотной торговли, которые обеспечивают оба этих параметра, давая возможность беспроблемной работы на рынке. Подробное описание и стоимость коннекторов, представлено на нашей странице.

Обучение/ Урок 1/ 02_MarketDepths_Trades Quik не получает стакан полностью и видимо не работает UnRegisterMarketDepth(marketDepth).

2019-09-23T18:15:30Z

Lesson_4.4.17 Quik 8.1.0.30/ учебный Ваш пример ничего не меняя, в стакан приходит только 1-2 строчки. Смена инструмента приводит к наличию в стакане и старого и нового инструмента.

P.S.Со студией VS 2019 совсем не работает, не открывается окно выбора подключения.

FAQ по FIX протоколу. Сфера применения FIX протокола

2019-09-28T19:02:09Z

FIX протокол нашел большое применение у трейдеров, давайте рассмотрим почему. Financial Information Exchange, именно так расшифровывается аббревиатура FIX.

Это переводится - обмен финансовой информацией. Он создан для финансовых рынков, с целью скоростной передачи огромного объема данных. Сегодня им пользуется большая часть участников финансового рынка, устанавливая коммуникацию между информационными системами, является стандартом взаимодействия на финансовом рынке.[nerd]

FIX API или FIX протокол обладает рядом бесспорных плюсов:

• простота архитектуры протокола позволяет с высокой частотой и маленьким временным промежутком передавать большой объем данных; • так как FIX протокол един, соединение между участниками по нему не требует большое количество времени; • протокол предоставляет трейдеру обладающему своей торговой системой быть анонимным к тем, кому доступны операции; • протокол обладает большим количеством специализированных инструментов, в частности - стандартизированный язык, при по средством которого участники рынка общаются. • при наличии FIX API, можно пользоваться лимитными ордера FOK и IOC. Что позволяет избежать проскальзывания, сделка или открывается по вашей цене, либо просто не открывается, цена при этом не скользит.

FIX API предоставляет проектировать свои торговые системы, такие как **"черный ящик"**алготрейдинга, они способны получать огромное количество информации из огромного числа разных ресурсов, принимая решения на базе полученной информации[laugh]. Все это позволяет занимать миллисекунды процессу получения и анализа информации, а так же размещения ордеров на рынке посредством FIX API. Компания StockSharp уже долгое время предоставляет возможность приобретения FIX коннектора по выгодному предложению, предоставляя гибкие возможности при покупке пакета коннекторов. Подробнее о предложениях и скидках можно узнать на нашей странице.

Проблема c созданием автоматических заявок через QUIK при работе на рынке MICEX

2019-09-24T14:57:33Z

Всем добрый день! Написал робота для работы через QUIK. При работе на срочном рынке FORTS все работает отлично. Когда пытаюсь применить тот же алгоритм к рынку акций MICEX заявки не регистрируются. Использую версию 4. 4.14 и версию 7 QUIK.

Мне кажется, что вся проблема в том, что когда я получаю список торгуемых акций вот по такому коду

        foreach (Position pos in Trader.Positions)
        {
            Security sec = pos.Security;
             ....
        }

Большинство полей у sec в случае рынка акций равны null, в то время как когда я использую тот же алгоритм для рынка FORTS эти поля приходят не нулевые. Что -то я не активизирую по всей видимости. Как следствие этого не приходит событие MarketDepth и т.д. Можете подcказать что не так делаю ?! Спасибо.

Исходный код коннектора quik

2019-09-23T11:18:52Z

Здравствуйте, есть ли возможность получить исходный код коннектора Quik?

FAQ по FIX протоколу. История создания

2019-09-19T19:49:55Z

Создание FIX протокола, в 1992 году произвело революцию в мире биржевой торговли. Целью его создания было сделать удобный скоростной метод передачи и получения биржевой информации большого объема, между участниками торгов, как замена торговле через телефон, преобладающей на тот момент. На сегодняшний день FIX протокол поддерживается большинством крупнейших бирж мира, в том числе и московской.

С момента создания FIX протокола, прошло много времени, и за этот период информационная торговая сеть постоянно совершенствовалась, наряду с ней и совершенствовался сам протокол.[nerd]

На протяжении всего этого времени в состав FIX протокола добавляли новый функционал, появлялась поддержка новых классов инструментов.

Сейчас наибольшее распространение получил протокол FIX 4.4, однако последней версией протокола является FIX 5.0. Сам протокол существует в двух синтаксисах, это XML (второе название FIXML) и «ключ - значение». Стоит сказать, что протокол разделяется на 3 уровня - транспортный, сессионный, прикладной.

Компания StockSharp, на протяжении длительного времени предоставляет возможность приобретения доступа по FIX протоколу к известным торговым площадкам, предоставляя полный перечень коннекторов для трейдинга. Приобретая коннекторы через нашу компанию, вы можете быть уверены в полной надежности и стабильности доступа, а также возможности технической поддержки.

Более подробно о способах подключения можно узнать на нашей странице.

Не могу победить первое видео

2019-09-06T23:04:01Z

Добрый день. Пытаюсь освоить первое видео. Дошел до настроек подключения, там где подключаем Quik. Но подключения не происходит. выдает ошибку (см приложенный файл), - невозможно установить подключение. Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрс на подключение 127.0.0.1:5001

Могу предположить, что не хватает файла с ключами. если это так, то куда их нужно положить? В видео об этом не сказано.

Загрузка данных с Финама

2019-09-18T14:10:32Z

Здравствуйте! В уроке по загрузке данных с Финама проект построен на версии 4.4.5.4. Текущая версия 4.4.17.0, и в ней нет метода GetSecurityStorage. Да и класс FinamHistorySource устарел. Студия говорит юзать FinamMessageAdapter. В документации тоже старый способ. Есть ли актуальный пример кода для загрузки данных с финама?

Параметр - Количество итераций метода BatchEmulation.Start

2019-09-13T10:18:49Z

Добрый день. Поясните пожалуйста на для чего в методе BatchEmulation.Start второй параметр iterationCount (Количество итераций)? На что он влияет?

QuikTrader генерирует все прошлые события NewOrder и NewMyTrade

2019-09-12T15:25:37Z

Добрый день. При каждом запуске QuikTrader генерирует все прошлые события NewOrder , NewMyTrade, это мешает логике робота, так как приходится игнорировать эти события, отсекая их по времени, кроме того се это выводится в консоль, что занимает значительное время. Как ким образом отключить сохранение и реплэй прошлых событий?

Инициализация стратегии в тестировании на истории

2012-11-09T10:49:09Z

Я бы инициализацию стратегии перенес сюда. А то ошибка происходит, про состояние объекта что-то.

_trader.StateChanged += (oldState, newState) =>
{
	if (_trader.State == EmulationStates.Stopped)
	{
		this.GuiAsync(() =>
		{
			StartBtn.IsEnabled = true;

			if (_trader.IsFinished)
			{
				TestingProcess.Value = TestingProcess.Maximum;
				MessageBox.Show(this, "Закончено за " + (DateTime.Now - _startEmulationTime));
			}
			else
				MessageBox.Show(this, "Отменено");
		});
	}
	else if (_trader.State == EmulationStates.Started)
	{
        //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        // создаем торговую стратегию, скользящие средние на 80 5-минуток и 10 5-минуток
        _strategy = new SmaStrategy(series, new SimpleMovingAverage { Length = 80 }, new SimpleMovingAverage { Length = 10 })
        {
            Volume = 1,
            Portfolio = portfolio,
            Security = security,
            Trader = _trader
        };
        //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
		// запускаем стратегию когда эмулятор запустился
		_strategy.Start();
	}
};

не совпадает меню в MS visual 2017 в видео и в моей версии. ( вопрос тех поддержке)

2019-09-04T18:12:34Z

Дело в том что из за этого не понятно куда кликать при просмотре видео. И не возможно завершить обучение по видео. вот для примера https://prnt.sc/p1rs41 вот видео https://prnt.sc/p1rsh5 вот моя картинка...

можно что-то сделать для полного совпадения меню ? С Уважением Владислав

Не закачивает котировки по склеенному фьючу SILV через FINAM

2019-09-02T17:38:59Z

Отказывается закачивать историю по SILV@FORTS

Поиск ментора/партнера

2019-06-26T10:20:10Z

Добрый день, коллеги! [laugh]

Решил реанимировать проект, связанный с автоматической биржевой торговлей. Прогноз осуществляется на основе нейронных сетей. Есть некий ворох кода (потенциально плохо пахнущего), который был написан мной когда-то давно на С#. Образование у меня программистское, но я никогда не работал разработчиком, следовательно скилы у меня на зачаточном уровне. Что хочу? Хочу найти человека, имеющего хороший опыт разработки на С# (идеально в области алго-трейдинга), владеющего на некотором уровне паттернами проектирования, TDD (так как система довольно громоздкая и требует автоматизированного тестирования), а если вы хорошо знакомы с S#, то было бы совсем здорово, так как для бэктрекинга планирую использовать именно эту библиотеку. В наши задачи будет в основном входить код-ревью, вы мне советуете как и что, а я пишу. Через некоторое время опять созваниваемся и повторяем итерацию. По началу буду тупить, так как давно не кодил на шарпе, но со временем въеду и все будет как по маслу. Возможно потребуется экспертиза в области архитектуры ПО.

В идеале в конечном счете хотелось бы найти партнера, так как технических задач в разработке и мест для улучшения системы вижу достаточно много. На начальном этапе будем работать сдельно по 2-3 часа в удобное для обоих время. Оплата по вашей таксе. Созваниваемся пару раз в неделю. Пока что вижу это как-то так. +7 913 714 0888. Ожидаю сообщения в вотсап или телеграм. Дмитрий, Новосибирск

Тейк-профит и стоп-лосс

2018-04-23T15:56:20Z

Добрый день.

Пример с документации http://doc.stocksharp.ru/html/63952fce-6e43-4427-985a-1654e8d9cfc1.htm

Я правильно понимаю что метода ChildStrategies.AddRange(protectiveStrategies); в текущей версии API нет и пример устарел?

Если я понял правильно то уточните пожалуйста как его заменить. Если использовать метод ChildStrategies.Add() то как поступить с установкой зависимости между takeProfit и stopLoss защитными стратегиями т.е. при выполнении одной будет или нет остановлена другая?


private void OnNewOrderTrade(MyTrade trade)
{
    // для сделки добавляем защитную пару стратегии
    // выставляет тейк-профит в 40 пунктов
    var takeProfit = new TakeProfitStrategy(trade, 40);

    // выставляет стоп-лосс в 20 пунктов
    var stopLoss = new StopLossStrategy(trade, 20);

    var protectiveStrategies = new TakeProfitStopLossStrategy(takeProfit, stopLoss);
    ChildStrategies.AddRange(protectiveStrategies);
}

подключиться к finam по API из php5 файла

2019-07-23T11:04:13Z

Здравствуйте, извините, что не в тему. А можно ли подключиться к finam по API из php5 файла? Что нужно для этого сделать?

Например, для криптопии это выглядит так:

function api_query($method, array $req = array()) { $API_KEY = ''; $API_SECRET = '';

static $ch = null; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$url = "https://www.cryptopia.co.nz/Api/SubmitTrade"; $nonce=time(); $post_data = json_encode($req); $m = md5($post_data, true); $requestContentBase64String = base64_encode($m); $signature = $API_KEY."POST".strtolower(urlencode($url)).$nonce.$requestContentBase64String; $hmacsignature = base64_encode(hash_hmac("sha256", $signature, base64_decode($API_SECRET), true)); $header_value = "amx ".$API_KEY.":".$hmacsignature.":".$nonce; $headers = array("Content-Type: application/json; charset=utf-8", "Authorization: $header_value"; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($req));

// run the query $res = curl_exec($ch); $data5=json_decode($res, TRUE); var_dump($data5); curl_close($ch);

if ($res === false) throw new Exception('Could not get reply: '.curl_error($ch)); //return $res;

$pr_min=$data5["Data"][0]["Available"];; echo "
pr_min1=".$pr_min; }

echo api_query("GetBalance", array('Type'=> "Sell", 'Market'=> $currency, 'Rate'=> $rate, 'Amount'=> $amount)).PHP_EOL;

Защита позиции в Designer

2019-06-26T10:28:42Z

Подскажите как подключить кубик защита позиции. На входе сделка видна, а заявки на выходе нет.

Lua for Quik 8

2019-07-19T12:06:15Z

Добрый день! Подскажите, плз, когда можно будет скачать у Вас Lua скрипт для Quik 8 -x64? Брокер уже перешел :-)

Как можно построить график индикатора в программе Hydra.

2019-08-08T12:59:34Z

Для упрощения работы с индикаторами, можно построить и сохранить их в программе Hydra. Рассмотрим порядок построения графика индикатора биржевой торговли на примере индикатора SMA (простая скользящая средняя):

Загрузим программу Hydra.
Выберем, источником биржевых данных. (1.1)

Щелкнем правой кнопкой мыши, и выпавшем списке выберем «Посмотреть скачанное» (1.2)

Выберем пиктограмму «график» и построим график истории биржевых котировок (1.3) (1.4)

Щелкнем правой кнопкой мыши в поле графика и выберем пункт «Индикатор». (1.5)

Из выпавшего списка выберем необходимый нам индикатор биржевых котировок, в нашем случае SMA, и нажмем «Ок». (1.6)

На графике маркет данных отобразиться кривая индикатора биржевых котировок. (1.7)

Чтобы построить график индикатора SMA отдельно, нам необходимо нажать на кнопку «+» в верхней части поля графика истории биржевых котировок, и в открывшемся ниже поле щелкнуть правой кнопкой мыши. Выбрать пункт «Индикатор» , в списке выбрать необходимый и нажать «Ок». (1.8) (1.9)

График индикатора биржевых котировок построиться в отдельном окне. (1.10)

Рассмотренный функционал программы Hydra, позволяет применять индикаторы рассчитанные по скачанным маркет данные на любой платформе, что облегчает работу с торговыми алгоритмами. Приятного использования программы.