Форум. StockSharp

takeprofit & stoploss

2012-01-11T18:06:39Z

[biggrin] я наверное уже замучал)) Вот из этого примера http://www.stocksharp.com/doc/html/63952fce-6e43-4427-985a-1654e8d9cfc1.htm не понятно мне, сл и тп для общей позиции устанавливается? (просто когда ставим там сл и тп, мы нигде не упоминаем longPos) И есть ли где рабочий пример, так проще понять.

Количество открытых позиций по инструменту

2012-01-11T08:43:59Z

как узнать количество открытых позиций по инструменту? насколько понял класс DdeSecurityColumns для квика, так ли это?

Проблема с синхорнным режимом отправки заявок

2012-01-11T08:19:52Z

В случае, если заявка отправлена в синхорнном режиме, то в случае ошибки регистрации, также приходит сообщение через OnLog, если произошла ошибка при отмене заявки ,также в синхорнном режиме, в OnLog ничего не приходит. Почему так?

EmulationTrader и MarketTimeChangedInterval в одну миллисекунду.

2012-01-10T13:36:13Z

Здравствуйте,

Имеется следующий код для тестирования стратегии:


var emulationTrader = new EmulationTrader(allSecurities, new[] { traderInfo.Portfolio })
	{ 
		MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromMilliseconds(1),
		WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime,
		DaysInMemory = 1,
		LoadingThreadCount = 6,
	};

При этом если используется

MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromMilliseconds(1)

то программа зависает после инициализации генераторов трейдов и стаканов, если же используется большее разрешение для MarketTimeChangedInterval, например

MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromSeconds(1)

то все работает нормально. Не подскажите, с чем это может быть связано?

Используется S# 4.0.14

Скорость исполнения заявок

2012-01-10T06:42:13Z

S# 4.0.14 Тестирование на истории Стаканы генерируются

Генерирую псевдо-рыночные заявки с помощью лимитных с большим отступом цены заявки от текущей рыночной. Стратегия посылает такую заявку допустим на 100 лотов (стакан настроен что объем в нем больше). По идее сделки должны "растянуться", но исполниться единовременно. На деле получается что их растягивает и они исполняются до 30 секунд. Это фича, бага, или мои руки?

Настройки генератора стакана:


Trader.DepthGenerators[Security] = new TrendMarketDepthGenerator(Security)
{
	Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),
	MaxSpreadStepCount = 5,
	MaxVolume = 100,
	UseTradeVolume = false
};

CandleManager.Container.AddCandles не вызывает CandlesStarted

2012-01-10T00:47:02Z

Приветствую, Собственно сабж. Почему не обрабатываются свечи добавленные так


var _cm = new CandleManager(_trader);
var candleToken = this._cm.RegisterTimeFrameCandles(security, this._timeFrame);
_cm.Container.AddCandles(candleToken, newCandles);

Не вызываются события CandlesStarted, CandlesChanged IndicatorManager у которого источником является этот же CandleManger тоже никак не реагирует на добавленные свечи..

Stock Chart некорректно отображает тренды

2012-01-09T19:04:10Z

Уважаемые разработчики,

С новым вас годом! Спасибо вам за релиз 4.0!

S# 4.0.14. Нашел баг в отображении трендов в CandleChart. Не знаю нативный ли это баг или появился после наследования AmChart в S#.

В данном тесте для простоты в CandleChart добавлены минутные свечки за день и значения EMA 200.

Данные по свечке и значение EMA 200 (в верхней строке) на всех трех графиках идентичны: 141565 и 141513 соответственно.

Вот график отображающий последние 15 свечек. Кликаем на квадратик 15М (справа внизу). Все корректно отображено:

Кликаем на квадратик 1Ч (справа внизу). Свечи отрисованы правильно. Баг: ЕМА 200 отрисована в районе 141700 вместо 141513.

Кликаем на квадратик 2Ч (справа внизу). Свечи отрисованы правильно. Баг: ЕМА 200 отрисована ниже 141000 вместо 141513.

TraderHelper.GetMatchedVolume(order) в клиринг возвращает Volume.

2012-01-09T17:24:46Z

TraderHelper.GetMatchedVolume(order); в дневной клиринг возвращает Volume, хотя заявка ещё не тронута. версия 4.0.8

как узнать значения экспортируемых таблиц

2012-01-09T13:23:12Z

Немного непонятна идеология S#. В квике открыты таблицы и они экспортируются. Но не могу найти куда именно. В частности хочется получить значения таблицы "Позиции по деривативам", поля "Код инструмента" и "Тек. чист. поз."

Есть ли где-нибудь информация какие столбцы в какие объекты экспортируются? Или надо для всех таких случаев создавать свою таблицу и настраивать экспорт?

Комбинирование правил стратегии в логическое И

2012-01-09T07:07:57Z

Привет, а можно ли комбинировать правила стратегии в логическое И? Например IsPriceMore(security1) && IsPriceMore(security2)

Округляются значения MinPrice/MaxPrice

2012-01-08T06:46:52Z

Долго боролся с глюком в своей проге пока не накопал вот что в свойствах инструмента MinPrice/MaxPrice без дробной части, причем шаг цены правильный. это баг или фича?

Событие MarketQuotingStrategy.NewMyTrades и QuikTrader

2012-01-06T18:00:09Z

Здравствуйте, коллеги.

Столкнулся с проблемой: в боевом режиме, т.е. при использовании объекта QuikTrader, не вызывается событие NewMyTrades у MarketQuotingStrategy, однако в демо режиме, т.е. при использовании new RealTimeEmulationTrader<QuikTrader>, событие вызывается как положено. В обоих случаях событие ITrader.NewMyTrades вызывается нормально.

Важный момент, проблема наблюдается в последних версиях, проверял в 13417, 12460. Однако все работает в версии 12366. К сожалению, точнее определить версию в которой начала наблюдаться ошибка не могу. Из-за неудобного способа получения новых версий (codeplex download archive) обновляюсь не часто. Пользуясь моментом, хочу попросить доступ на чтение к репозиторию (мой id на codeplex: akramarev).

Спасибо за помощь.

Значимые на мой взгляд детали.

Инициализация объекта типа ITrader:

if (rbFightMode.IsChecked.Value)
{
    _trader = new QuikTrader(this.Path.Text);
}
else
{
    _trader = new RealTimeEmulationTrader<QuikTrader>(new QuikTrader(this.Path.Text));
}

Выставление order'а внутри стратегии:

if (UseQuoting)
{
    MarketQuotingStrategy marketQuotingStrategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
    marketQuotingStrategy.NewMyTrades += ProtectMyNewTrades;
    base.ChildStrategies.Add(marketQuotingStrategy);
}
else
{
    base.RegisterOrder(order);
}

Обработчик события marketQuotingStrategy.NewMyTrades (именно этот обработчик не вызвается в боевом режиме):

private void ProtectMyNewTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
{
    var basket = new BasketStrategy(BasketStrategyFinishModes.All);

    foreach (MyTrade trade in trades)
    {
        var s = new BasketStrategy(BasketStrategyFinishModes.First) { Name = "ProtectStrategy" };

        var takeProfit = new TakeProfitStrategy(trade, this.TakeProfitUnit)
        {
            Name = "TakeProfitStrategy",
            BestPriceOffset = 15,
            PriceOffset = 3,
            UseQuoting = this.UseQuoting
        };

        var stopLoss = new StopLossStrategy(trade, this.StopLossUnit)
        {
            Name = "StopLossStrategy",
            PriceOffset = 3
        };

        s.ChildStrategies.Add(takeProfit);
        s.ChildStrategies.Add(stopLoss);

        basket.ChildStrategies.Add(s);
    }

    base.ChildStrategies.Add(basket);
}

Лог работы при использовании RealTimeEmulationTrader<QuikTrader>:

MQS | 05.01.2012 12:30:05.081 | MQS | 05.01.2012 12:30:05.097 | MQS | 05.01.2012 12:30:05.081 | MQS | 05.01.2012 12:30:05.081 | StopLossStrategy | 05.01.2012 12:30:05.081 | StopLossStrategy | 05.01.2012 12:30:05.081 | StopLossStrategy | 05.01.2012 12:30:05.081 | TakeProfitStrategy | 05.01.2012 12:30:05.081 | TakeProfitStrategy | 05.01.2012 12:30:05.081 | TakeProfitStrategy | 05.01.2012 12:30:05.081 | ProtectStrategy | 05.01.2012 12:30:05.081 | BS | 05.01.2012 12:30:05.081 | MQS | 05.01.2012 12:30:05.065 | EmaEventModelStrategy | 05.01.2012 12:30:05.065 | MQS | 05.01.2012 12:30:05.065 | MQS | 05.01.2012 12:30:05.065 | MQS | 05.01.2012 12:30:05.065 | MQS | 05.01.2012 12:30:05.065 | MQS | 05.01.2012 12:30:04.063 | MQS | 05.01.2012 12:30:04.063 | MQS | 05.01.2012 12:30:04.063 | MQS | 05.01.2012 12:30:04.063 | MQS | 05.01.2012 12:30:04.063 | MQS | 05.01.2012 12:30:03.061 | MQS | 05.01.2012 12:30:03.061 | MQS | 05.01.2012 12:30:03.061 | MQS | 05.01.2012 12:30:03.061 | MQS | 05.01.2012 12:30:03.061 | MQS | 05.01.2012 12:30:02.059 | MQS | 05.01.2012 12:30:02.059 | MQS | 05.01.2012 12:30:02.059 | MQS | 05.01.2012 12:30:02.059 | MQS | 05.01.2012 12:30:02.059 | MQS | 05.01.2012 12:30:01.057 | MQS | 05.01.2012 12:30:01.057 | MQS | 05.01.2012 12:30:01.057 | MQS | 05.01.2012 12:30:01.057 | MQS | 05.01.2012 12:30:01.057 | MQS | 05.01.2012 12:30:00.383 | MQS | 05.01.2012 12:30:00.368 | MQS | 05.01.2012 12:30:00.352 | MQS | 05.01.2012 12:30:00.352 | MQS | 05.01.2012 12:30:00.352 | MQS | 05.01.2012 12:30:00.321 | MQS | 05.01.2012 12:30:00.321 | EmaEventModelStrategy | 05.01.2012 12:30:00.305 | EmaEventModelStrategy | 05.01.2012 12:09:50.704 | | Заканчиваем котирование. | Стратегия остановлена. | Стратегия останавливается. | Позиция изменилась на -2. Оставшийся объем 0. | Котирование на Buy объема 2. | Защита сделки 1 заявки 43787560. | Стратегия запущена. | Котирование на Buy объема 2. | Защита сделки 1 заявки 43787560. | Стратегия запущена. | Стратегия запущена. | Стратегия запущена. | Новая Sell сделка 1 по цене 8449 на 2 заявки 43787560. | Новая Sell сделка 1 по цене 8449 на 2 заявки 43787560. | Перекотирование зарегистрировано для заявки 43787561 на Sell с ценой 8450 объемом 2. | Котирование заявки 43787560 на Sell с ценой 8449 объемом 2. | Лучший бид 8449 и лучший аск 8450. | Цена текущей 8449 и лучшей 8450. | Заявка 43787560 принята биржей. | Перекотирование зарегистрировано для заявки 43787560 на Sell с ценой 8449 объемом 2. | Котирование заявки 43787559 на Sell с ценой 8450 объемом 2. | Лучший бид 8448 и лучший аск 8449. | Цена текущей 8450 и лучшей 8449. | Заявка 43787559 принята биржей. | Перекотирование зарегистрировано для заявки 43787559 на Sell с ценой 8450 объемом 2. | Котирование заявки 43787558 на Sell с ценой 8454 объемом 2. | Лучший бид 8449 и лучший аск 8450. | Цена текущей 8454 и лучшей 8450. | Заявка 43787558 принята биржей. | Перекотирование зарегистрировано для заявки 43787558 на Sell с ценой 8454 объемом 2. | Котирование заявки 43787557 на Sell с ценой 8455 объемом 2. | Лучший бид 8451 и лучший аск 8454. | Цена текущей 8455 и лучшей 8454. | Заявка 43787557 принята биржей. | Перекотирование зарегистрировано для заявки 43787557 на Sell с ценой 8455 объемом 2. | Котирование заявки 43787556 на Sell с ценой 8456 объемом 2. | Лучший бид 8454 и лучший аск 8455. | Цена текущей 8456 и лучшей 8455. | Заявка 43787556 принята биржей. | Заявка 43787556 на Sell отправлена с ценой 8456 объемом 2. | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 8456 и объемом 2. | Лучший бид 8455 и лучший аск 8456. | Цена текущей NULL и лучшей 8456. | Котирование на Sell объема 2. | Стратегия запущена. | Xing Down appeared (CandleTime: 05.01.2012 12:25:00), and filter allowed the deal. | Стратегия запущена.

Лог работы при использовании QuikTrader:

MQS | 06.01.2012 15:10:47.107 | | Позиция изменилась на -2. Оставшийся объем 0. EmaEventModelStrategy | 06.01.2012 10:35:57.031 | | Стратегия запущена. EmaEventModelStrategy | 06.01.2012 12:15:01.821 | | Xing Up appeared (CandleTime: 06.01.2012 12:10:00), but filter blocked the deal. EmaEventModelStrategy | 06.01.2012 15:10:18.733 | | Xing Down appeared (CandleTime: 06.01.2012 15:05:00), and filter allowed the deal. MQS | 06.01.2012 15:10:18.765 | | Стратегия запущена. MQS | 06.01.2012 15:10:18.765 | | Котирование на Sell объема 2. MQS | 06.01.2012 15:10:18.796 | | Цена текущей NULL и лучшей 8332. MQS | 06.01.2012 15:10:18.796 | | Лучший бид 8330 и лучший аск 8332. MQS | 06.01.2012 15:10:18.796 | | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 8332 и объемом 2. MQS | 06.01.2012 15:10:18.812 | | Заявка 38153494 на Sell отправлена с ценой 8332 объемом 2. MQS | 06.01.2012 15:10:18.984 | | Заявка 38153494 принята биржей. MQS | 06.01.2012 15:10:26.788 | | Цена текущей 8332 и лучшей 8331. MQS | 06.01.2012 15:10:26.788 | | Лучший бид 8330 и лучший аск 8331. MQS | 06.01.2012 15:10:26.788 | | Котирование заявки 38153494 на Sell с ценой 8332 объемом 2. MQS | 06.01.2012 15:10:26.788 | | Перекотирование зарегистрировано для заявки 38153495 на Sell с ценой 8331 объемом 2. MQS | 06.01.2012 15:10:26.977 | | Заявка 38153495 принята биржей. MQS | 06.01.2012 15:10:42.867 | | Цена текущей 8331 и лучшей 8330. MQS | 06.01.2012 15:10:42.867 | | Лучший бид 8329 и лучший аск 8330. MQS | 06.01.2012 15:10:42.867 | | Котирование заявки 38153495 на Sell с ценой 8331 объемом 2. MQS | 06.01.2012 15:10:42.867 | | Перекотирование зарегистрировано для заявки 38153496 на Sell с ценой 8330 объемом 2. MQS | 06.01.2012 15:10:43.134 | | Заявка 38153496 принята биржей. EmaEventModelStrategy | 06.01.2012 15:10:47.107 | | Новая позиция -2. MQS | 06.01.2012 15:10:47.107 | | Новая позиция -2. MQS | 06.01.2012 15:10:47.107 | | Заканчиваем котирование. MQS | 06.01.2012 15:10:47.107 | | Стратегия останавливается. MQS | 06.01.2012 15:10:47.122 | | Стратегия остановлена. EmaEventModelStrategy | 06.01.2012 15:10:47.154 | | Новая Sell сделка 485257991 по цене 8330 на 2 заявки 38153496.

OptimalTracking

2012-01-05T15:07:15Z

Положил OptimalTracking, неплохой индикатор для сигнальных линий систем пересечения. Большой плюс в том что фактический период равен 2м, то есть текущий и предыдущий бар, то что в источниках называют переиодом по сути мультиплексор, при все сказанном он очень неплохо фильтруем шум. Для пояснения прикладываю описание взятое из интернета, авторство не мое использую как есть, с автором не знаком. Сслыки на первоисточники также присутствуют.

Код взят из WLD4, код вэлса прикладываю.

общий объем по бидам

2012-01-05T14:29:03Z

Объясните пожалуйста, как получить общий объем из стакана.

нужно создать стакан? - как правильно его создать?

_lkoh = securities.FirstOrDefault(sec => sec.Code == secCode && sec.Type == SecurityTypes.Future); var stakan = MarketDepth(_lkoh); так ошибка, пробовал по разному..

в консольном примере для смарт добавьте ввод ip'а, тк из-за этого я долго думал, почему он не коннектится..

Console.Write("Введите ip адрес торгового сервера: "); var ipv = Console.ReadLine();

            IPAddress ipadress = IPAddress.Parse(ipv);
            IPEndPoint ip = new IPEndPoint(ipadress, 8090);

  		using (var waitHandle = new AutoResetEvent(false))
  		{
  			// создаем шлюз к Smart-у
  			using (var trader = new SmartTrader(login, password, ip))

GetUnderlyingAsset => Тип опциона отсутствует.

2012-01-05T08:39:11Z

При вызове метода GetUnderlyingAsset у объекта типа Security - получаю эксепшн "Тип опциона отсутствует." свойство Type у этого объекта == SecurityTypes.Option Причем подобный код прекрасно работает в проекте типа WindowsForms, а сейчас хочу начать разработку нового решения в WPF - вероятно, что-то не так в окружении...

S# 4.0.14

Стакан ФОРТС вообще работает???

2012-01-05T08:20:21Z

Открыл в квике два стакана с именами LKOH@EQBR и RIH2@RTS.
Собрал и запустил Quick\SampleConsole (закомментировав выставление заявок).
Когда там стоит инструмент по-умолчанию LKOH - все ОК. Как только ставлю RIH2 - событие обновления стакана не приходит.

Как я не прыгал - GetMarketDepth() и т.д. - ничего не помогает. Стакан тупо не получает данные и всё. IsDdeStarted() - true.

Где бага зарыта? S# 4.0.13

EmulationTrader и правило Trader.IntervalElapsed

2012-01-05T07:31:58Z

Привет, с прошедшими праздниками!

Есть подозрение что EmulationTrader и правило Trader.IntervalElapsed не хотят правильно работать, на логе видно что правило должно срабатывать каждые полчаса, а вместо этого срабатывает каждую секунду.


10:38:16.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:17.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:18.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:19.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:20.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:21.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:22.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:23.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:24.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:25.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:26.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:27.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:28.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:29.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:30.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:31.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:32.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:33.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:34.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:35.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:36.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:37.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:38.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:39.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:40.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:41.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:42.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:43.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:44.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:45.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:46.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:47.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:48.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:49.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:50.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:51.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.

Это можно как-то поправить? Или я что-то не так инициализировал? Спасибо

Квик получает заявку, но не отсылает ее на сервер

2012-01-04T16:40:55Z

Доброго времени суток!

Пытаюсь отправить заявку в боевой квик, таким способом:

 
var order = new Order
 {
   Portfolio = _portfolio,
   Price = 130000,
   Security = instrument,
   Volume = lotsCount, // 1 лот
   Direction = OrderDirections.Buy,
 };
 trader.RegisterOrder(order);

Заявка приходит в квик, но он ее почему-то не отправляет на сервер. ( по линку скриншот, Внешние транзакции включены и видно, что заявка не отсылается, хотя получена квиком)

Что интересно, этот же код отсылал нормально заявки в демо-квик. Версия S# 4.0.8. Посоветуйте, пожалуйста, в чем у меня ошибка?

Экспорт DDE таблицы всех сделок

2012-01-04T14:43:37Z

Версия 4.0 Верифайер никаких ошибок по таблице все сделки не показывает.

Как получить предыдущее значение индикатора?

2012-01-03T22:03:45Z

Например получить значение скользящей средней 5 баров назад. В индикаторах есть только public TResult LastValue { get; } Правильно ли я понимаю, что решения нет, и как вариант можно в стратегии хранить словарь, типа Dictionary<Candle, значение индикатора>?