Форум. StockSharp

Как бороться с кривыми данными от брокера

2012-02-10T14:44:25Z

Народ, а кто и как решает проблему кривых данных от брокера? У меня на двух брокерах крутятся решения на S#. Сегодня оба (не буду показывать пальцем) чудят. У одного в таблице "Все сделки" в 11:30 остановился поток сделок и замерли стаканы. В системных сообщениях было соответствующее уведомление - на счет своевременности не знаю - звоню сразу в тех поддержку. У второго упали сервера и нужно было переподключаться к другому - мигает конверт в трее квика - нужно было кликнуть, прочитать и переподключиться. У обоих брокеров - квик Что делать - следить за уведомлениями квика?

Ошибка в сборке 4.0.18 v2

2012-02-10T10:26:00Z

Не удается создать Квик трейдера. QuikTrader trader = new QuikTrader(path); Эта строчка говорит, что - Требуется неотрицательное число. Имя параметра: value

Current thread is not a GUI

2012-02-10T07:05:39Z

Коллеги, подскажите, куда копать? Несколько дней разбираюсь

Наткнулся на ошибку "Current thread is not a GUI"

По стеку вот что выполняется:

при попытке выполнить myVar=new myClass

вываливается на строке myClass Property MyProp As New ThreadSafeObservableCollection(Of myAnotherClass) [skip] end Class

Новая версия Plaza II 3.8.4

2012-02-10T06:52:54Z

Получил сегодня ночью письмо. Кто готов помочь в реализации всех этих изменений и в добавлении поддержки 3.8.4 нашему API?

Сегодня на полигоне для разработчиков будет проведено обновление торговой системы FORTS до версии 3.8.4 Внедрение боевой версии 3.8.4 торговой системы FORTS планируется на март 2012 года. О конкретной дате апгрейда будет сообщено дополнительно.

Ниже приводится список функциональных изменений, произведенных в данной версии.

Начата передача анонимного лога заявок в отдельном потоке FORTS_ORDLOG_REPL с таблицами orders_log, multileg_ord_log, sys_events. Следует обратить внимание на объединение данных по фьючерсным и опционным заявкам в одной таблице. Передача анонимного лога заявок в потоках своих заявок FORTS_FUTTRADE_REPL и FORTS_OPTTRADE_REPL временно сохранена.

В таблицу orders потоков FORTS_FUTORDERBOOK_REPL (Фьючерсы: Cрез стакана) и FORTS_OPTORDERBOOK_REPL (Опционы: Cрез стакана) добавлены следующие поля: · init_moment - Время появления заявки

· init_amount - Начальное количество в заявке

Добавлена таблица событий sys_events в потоки: · FORTS_CLMONEY_REPL - Деньги в клиринг

· FORTS_CLR_REPL - Клиринговая информация

В таблицу fut_vcb потока FORTS_FUTINFO_REPL добавлено поле exch_pay_spot_repo, содержащее биржевой сбор по Репо.

Добавлены новые поля: · Поле comment - Комментарий трейдера

· Поле login - Логин трейдера

· Поле ext_id - Внешний номер

в таблицы: · fut_rejected_orders - Отвергнутые в клиринг заявки

· opt_rejected_orders - Отвергнутые в клиринг заявки

В поле status таблицы deal потока FORTS_FUTTRADE_REPL добавлен бит 0x2000000 - признак сделки, сформированной вне торгов. В записях о чужих сделках начинают транслироваться следующие биты: · 0x4 - внесистемая сделка, 0x2000000 - сделка, сформированная вне торгов,

· 0x4000000 - адресная сделка, 0x8000000 - сделка, сформированная в результате сделки со связкой.

Новые дистрибутивы и документация доступны по адресу:

Дистрибутив шлюза 32х - разрядный ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/test/Plaza2/P2_ClientGate1.14.1_32.exe

Дистрибутив шлюза 64х - разрядный ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/test/Plaza2/P2_ClientGate1.14.1_64.exe

Описания структур данных и сообщений ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/test/Plaza2/p2gate_ru.pdf

Описание API ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/test/Plaza2/P2ClientGate.doc

Файлы схем данных и сообщений ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/test/Plaza2/Scheme

hft

2012-02-10T06:47:36Z

вопрос, скорее, Михаилу Сухову

какова отсечка (видимо, в секундах или миллисекундах) для HFT?

можно проранжировать в порядке убывания скорости (получение данных, анализ, отправка и исполнение ордеров) связки робот (язык, среда программирования) + торговая платформа (например, по инструменту фьючерс на индекс РТС). список не полный, скорее иллюстративный:

s# + API PlazaII
s# + API Quik (Transaq и проч.)
OQ + Q2Q + Quik
Qpile + Quik
...

было бы здорово еще привести максимальное (среднее) время скорости работы и как вывод, что подходит / не подходит для HFT.

спасибо!

Ошибка

2012-02-10T05:43:27Z

В чем может быть ошибка? пробовал сам компелировать - ошибка, скомп. версия - ошибка. лог гидры, 18 версия

Гидра 11:28:42.8835889 Microsoft.Practices.ServiceLocation.ActivationException: Activation error occured while trying to get instance of type HydraStorage, key "" ---> Microsoft.Practices.Unity.ResolutionFailedException: Resolution of the dependency failed, type = "StockSharp.Hydra.Core.HydraStorage", name = "(none)".
Exception occurred while: Calling constructor StockSharp.Hydra.Core.HydraStorage(Ecng.Serialization.IStorage storage).
Exception is: ArgumentOutOfRangeException - Требуется неотрицательное число.
Имя параметра: value
-----------------------------------------------
At the time of the exception, the container was:

  Resolving StockSharp.Hydra.Core.HydraStorage,(none)
  Calling constructor StockSharp.Hydra.Core.HydraStorage(Ecng.Serialization.IStorage storage)
 ---> System.ArgumentOutOfRangeException: Требуется неотрицательное число.
Имя параметра: value
   в System.IO.UnmanagedMemoryStream.set_Position(Int64 value)
   в #=qx4wBbqw6JZuHfMxrcxX2pPNpkAVhffsdnOin3QEbeb8=.#=qKi4QIbuAKtSLV0$FXcLGbg==(Int32 #=qp8qae$EAiAWor0vImYsQbO4DvmwZm56_uKAcyWtf_ZQ=)
   в StockSharp.Algo.Storages.StrategyInfoList..ctor(IStorage storage)
   в StockSharp.Algo.Storages.TradingStorage..ctor(IStorage storage)
   в StockSharp.Hydra.Core.HydraStorage..ctor(IStorage storage) в C:\Users\user\Desktop\StockSharp_4.0.18_Sources\Hydra\Core\HydraStorage.cs:строка 16
   в BuildUp_StockSharp.Hydra.Core.HydraStorage(IBuilderContext )
   в Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.DynamicMethodBuildPlan.BuildUp(IBuilderContext context)
   в Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.BuildPlanStrategy.PreBuildUp(IBuilderContext context)
   в Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.StrategyChain.ExecuteBuildUp(IBuilderContext context)
   в Microsoft.Practices.Unity.UnityContainer.DoBuildUp(Type t, Object existing, String name, IEnumerable`1 resolverOverrides)
   --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
   в Microsoft.Practices.Unity.UnityContainer.DoBuildUp(Type t, Object existing, String name, IEnumerable`1 resolverOverrides)
   в Microsoft.Practices.Unity.UnityContainer.Resolve(Type t, String name, ResolverOverride[] resolverOverrides)
   в Microsoft.Practices.Unity.UnityServiceLocator.DoGetInstance(Type serviceType, String key)
   в Microsoft.Practices.ServiceLocation.ServiceLocatorImplBase.GetInstance(Type serviceType, String key)
   --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
   в Microsoft.Practices.ServiceLocation.ServiceLocatorImplBase.GetInstance(Type serviceType, String key)
   в Microsoft.Practices.ServiceLocation.ServiceLocatorImplBase.GetInstance[TService]()
   в StockSharp.Hydra.MainWindow..ctor() в C:\Users\user\Desktop\StockSharp_4.0.18_Sources\Hydra\Hydra\MainWindow.xaml.cs:строка 72

Получение стакана Фортс.

2012-02-10T03:27:55Z

Продолжаю ковырять SampleConsole, и столкнулся я вот с этим "Если код и класс инструмента содержат символ @, то рекомендуется поменять разделитель на другой символ через свойство SecurityIdGenerator....Delimiter у BaseTrader....SecurityIdGenerator. " , а как сие применить примера нема.В общем нужно получить стакан srh2@rts в sampleconsole.Может кто кусок кода кинет по теме?

Альтернативный Альфа-Коннектор

2012-02-09T14:08:39Z

Всем добрый день,

Появилась альтернативная версия коннектора под альфу. За это отдельное спасибо Родиону [thumbup] ( http://stocksharp.com/users/16581/ ). Версия пока что не окончательная, но исправлены многие недостатки оригинального Альфа-коннектора от Stock#.

Скачать код можно с codeplex, для деталей смотрите коммит http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/changeset/changes/14273

Если у Вас желание помочь проекту, отписывайте баги и фидбэк по этому коннектору в данном топике!

Успехов, Сергей

не срабатывает правило order.CancelFailed()

2012-02-09T11:57:00Z

Версия 4.0.18, режим трейдера - асинхронный.


this.When(order.CancelFailed())
                .Do(OnCancelFailed)
                .Once();

            CancelOrder(order);

Если снимать заявку так


private void CancelOrder(Order order)
        {
            CancelActiveOrders();
        }

То вообще никакой реакции на уже снятую заявку не будет.

Если так, то метод OnCancelFailed вызван не будет, просто будет запись в лог о том, что произошла ошибка.


private void CancelOrder(Order order)
        {
            Trader.CancelOrder(order);
        }

Языковые настройки компьютера, Квика и S#

2012-02-09T07:47:43Z

Обнаружил, что при английском интерфейсе квика не работает terminal.login(), а также StartExport() и StopExport().

Также заметил, то не приходят новые данные из таблицы Все сделки, если в региональных стандартах компьютера не стоит Русский формат.

С уважением.

События появления/завершения свечи

2012-02-08T12:04:00Z

Пытаюсь переходить на событийную модель, в связи с чем такой вопрос появился. Почему сначала отрабатывается событие новой свечи, а потом появляется событие предыдущей свечи. Это доставляет следующие проблемы. У меня стратегия работает по закрытию свечи, допустим сейчас идет свеча 13:00, рабочий ТФ 30 минут, так вот по идее я должен входить сразу как свеча закончилась, т.е. в 13:30:00. А событийная модель завершение свечи считает тогда, когда началась новая, а новая может начаться в 13:30:23 допустим, т.е. после того как закончилась свеча 13:00 первая сделка пошла через 23 секунды после начала, соответственно за 23 секунды стакан может поменяться и вход у меня будет совсем другой чем в бэктесте. Можно ли это как-то исправить, или мне нужно возвращаться к TimeFrameStrategy где я могу этот момент урегулировать. Спасибо.

Как использовать When(Func(Boolean)), TimeSpan)

2012-02-08T11:33:37Z

Написал такой код, но он работает не так, как я ожидал. Видимо это связано с тем, что я не понимаю сиснтаксис работы с правилами


this.When(() => IsRuleActual(order), _waitingPeriod)
                .Do(() => ReplaceOrder(order))
                .Once()
                .Sync(syncRules);

 private bool IsRuleActual(Order order)
        {
            bool isRuleActual = (order.State == OrderStates.Active);
            WriteDiagnostics("IsRuleActual " + isRuleActual.ToString());
            return isRuleActual;
        }

Я ожидал, что спустя указанный промежуток времени, будет вызван метод IsRuleActual, и если он вернет true, то будет вызван обработчик правила - ReplaceOrder. И ещё я ожидал, что метод IsRuleActual будет вызыватся один раз, но он вызывается каждые 30 секунд(в моём случае).

Скажите пожалуйста, как с помощью When(Func<Boolean>), TimeSpan) создать правило, которое при верности условия, вызвыает метод и делает это один раз? и как синхронизировать это правило (т.к. я полагаю, что эта строка тоже не работает Sync(syncRules)) ?

Как получить в методе-обработчике правила целевой объект?

2012-02-08T05:44:36Z

Скажите пожалуйста, Как получить в методе, который вызывается при срабатывании правила(правило, допустим на неуспешную регистрацию заявки) объект OrderFailed ?

Stock# Украинская биржа

2012-02-07T12:41:08Z

Я благодарен разработчикам за этот проект. Работал кто-нибудь с украинской биржей? Хотелось бы иметь хотя бы простейший экзампл подсоединения, выставления заявок и т. п. В документации Stock# приводятся примеры, но там спотовые российские инструменты. Квиковые настройки также ориентированы на российские площадки. Мне сейчас нужно работать со фьючерсом на индекс UX. Заранее благодарен всем, у кого отнял время.

котирование "заявка в процессе регистрации"

2012-02-07T07:26:14Z

Можно ли убрать в коде маркет котирования сообщение "заявка в процессе регистрации" очень мешает в процессе работы за час таких сообщений появляется около 500)) или можно ли получить доступ к коду чтобы поправить его для своих нужд? [biggrin]

Благодарность разработчикам

2012-02-07T07:14:59Z

Приветствую участников. На рынке я уже 5 лет и первые 3 года я разбирался и пытался понять как это работает, найти какие то зависимости, в общем разработать собственную стратегию. Остальные 2 года я пытался разработать логику автоматической торговли. С помощью гугла вышел на разработку Михаила. Далее все никак не хватало времени, потом желания. И сейчас я все же дописал логику торговую на VB.Net, прикрутил ее к Quik с помощью Stock# и оттестировал. Кстати я задействовал лишь процентов 40 от проекта Stock#. Но еще столько всего интересного. Хочу выразить свою благодарность Михаилу и команде. Это великолепная разработка, которой еще предстоит изменить жизни многих, кто решил заняться торговлей на финансовых рынках. Особенно вызывает уважение, что все это делается открыто, доступно и безвозмездно. Желаю удачи Вам в ваших делах и ясных мыслей.

Утечка памяти

2012-02-06T15:51:54Z

При запуске EmulationTrader на сохраненных из квика тиках приложение потребляет очень много памяти, даже без генерации свечек и тестирования стратегии. Следующий код потребляет на пике более 800 мб, при этом после его завершения объем выделенной памяти остается на уровне около 500 мб. Если подключить генерацию свечек, то памяти моего ПК не хватает на тестирование. Подскажите, где копать?


var storage = new TradingStorage(new InMemoryStorage())
			{
				BasePath = @"K:\ТРЭЙДИНГ\Данные из квика",
			};

			var startTime = ((DateTime)this.datePicker1.SelectedDate).Date;
			var stopTime = ((DateTime)this.datePicker2.SelectedDate).Date + new TimeSpan(18, 55, 0);
			
			var securitybase = (Security)this.cb_sec.SelectedItem;

			var security = new Security
			{
				Id = securitybase.Id,
				Class = securitybase.Class,
				Code = securitybase.Code,
				MinStepSize = securitybase.MinStepSize,
				Decimals = securitybase.Decimals,
				Exchange = securitybase.Exchange,
			};

			// тестовый портфель
			var portfolio = new Portfolio { Name = "test account" };

			var trader = new EmulationTrader(
					new[] { security },
					new[] { portfolio },
					storage)
			{
				// параметр влияет на занимаемую память.
				// в случае достаточно количества памяти на компьютере рекомендуется его увеличить
				DaysInMemory = 1,
				MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromHours(1),
				Storage = storage,
				WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime
			};


			trader.Connect();
			trader.StartExport();
			trader.Start(startTime, stopTime);

Не правильная работа Position менеджера

2012-02-06T11:03:09Z

Стратегия была запущена, она поставила заявку. Т.к. цена заявки была выше аска, она сразу была исполнена. Первое значение позиции было как и нужно - 8, а потом оно изменилось на 0. Потом подобых сбоев не происходило, но в резулбьтате при окончании работы стратегии позиция расходилась с реальной на эти 8 потерянных лотов. Да, стратегия была запущена так - Thread t = new Thread(new ThreadStart(strategy.Start)); t.Start();

Вот лог. 13:06:35.584 | | CR | Стратегия запущена. 13:06:35.935 | | CR | Новая позиция 8. 13:06:35.937 | | CR | Новая позиция 0. 13:06:35.948 | | CR | Новая Buy сделка 54408037 по цене 162015 на 3 заявки 47178391. 13:06:35.975 | | CR | 54408037 06.02.2012 13:06:25 13:06:35.981 | | CR | Правило 'Новые сделки стратегии CR' активировано. 13:06:35.991 | | CR | Новая Buy сделка 54408038 по цене 162025 на 2 заявки 47178391. 13:06:35.993 | | CR | 54408038 06.02.2012 13:06:25 13:06:36.000 | | CR | Правило 'Новые сделки стратегии CR' активировано. 13:06:36.032 | | CR | Новая Buy сделка 54408039 по цене 162030 на 1 заявки 47178391. 13:06:36.035 | | CR | 54408039 06.02.2012 13:06:25 13:06:36.036 | | CR | Правило 'Новые сделки стратегии CR' активировано. 13:06:36.040 | | CR | Новая Buy сделка 54408040 по цене 162045 на 2 заявки 47178391. 13:06:36.042 | | CR | 54408040 06.02.2012 13:06:25 13:06:36.043 | | CR | Правило 'Новые сделки стратегии CR' активировано. 13:07:09.440 | | CR | Новая позиция 7. 13:07:09.442 | | CR | Новая Buy сделка 54408228 по цене 161990 на 7 заявки 47178394. 13:07:09.453 | | CR | 54408228 06.02.2012 13:06:58 13:07:09.459 | | CR | Правило 'Новые сделки стратегии CR' активировано.

MarketDepthGenerator.MaxPriceStepCount

2012-02-06T06:19:21Z

Хотелось бы возможность задавать MarketDepthGenerator.MaxPriceStepCount = 1 чтобы можно было более гибко настраивать генерацию стаканов. Сейчас минимальное задаваемое значение - 2. Вроде несложно сделать.

Вопрос про объекты Trader.Position

2012-02-05T09:23:01Z

Добрый день! У меня вопрос по способу корректной работы с объектами Trader.Position, в стратегиях:

Можно ли считать, что единожды появившийся объект Trader.Position будет существовать и будет валиден(не приведет к NullReferenceException) на время работы терминала?
Можно ли утверждать что за время работы стратегии свойства и поля Position также будут оставаться валидными?
Как корректно делать копию объекта Position для исключения возможности частичного изменения его полей на момент создания копии?