Форум. StockSharp

Получение новых сделок по событию Trader.NewTrades

2012-02-16T12:50:52Z

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы по событию Trader.NewTrades получались только на новые трейды(возникшие после подписки на событие), а не все за сессию ?

Ошибка при выставлении стоп-заявок. Превышено допустимое число знаков после разделителя.

2012-02-16T12:22:43Z

Добрый день.

При попытке выставить стоп-заявку происходит следующая ошибка:
«Код ошибки Failed Сообщение Неправильно указана цена: "96.41000000000000" Сообщение об ошибке: Превышено допустимое число знаков после разделителя дробной части»

Строка транзакции для этой заявки:
«ACCOUNT=L01-00000F00; TRANS_ID=58059973; CLASSCODE=EQBR; SECCODE=SBER; QUANTITY=1; CLIENT_CODE=6014; EXPIRY_DATE=GTC; OPERATION=B; ACTION=NEW_STOP_ORDER; STOPPRICE=96.41000000000000; PRICE=96.41000000000000;»

Заявка выставляется в Квик джуниор.
Бумага SBER.
Цена 96.41
Шаг цены для сбера уовлетворительный: 0.01

Подозреваю, что при формировании строки транзакции необходимо убрать лишние нули в цене.
Так ли это?

СУБД ошибка,Вопросы.

2012-02-16T09:42:39Z

Уважаемые разработчики у меня есть вопросы!
1)
В чем дело, что я делаю нет так
SQL Server Management Studio->Коннект -> создать запрос -> вставить вашь sql из trading.sql -> выполнить

Цитата:

Сообщение 22002, уровень 16, состояние 1, строка 0
RegCreateKeyEx() – возвращена ошибка 5, "Отказано в доступе."
Необходимо перезапустить SQL Server
Параметр конфигурации "show advanced options" изменен с 1 на 1. Выполните инструкцию RECONFIGURE для установки.
Параметр конфигурации "clr enabled" изменен с 1 на 1. Выполните инструкцию RECONFIGURE для установки.
Параметр конфигурации "xp_cmdshell" изменен с 1 на 1. Выполните инструкцию RECONFIGURE для установки.

это я так начал знакомиться с вашим продуктом, класс))

2)база данных нужна для для Stock#? или только Hydra sql использует.
3)Hydra нужна чисто для сохранения истории, чтобы к прошлому можно было обратиться, а если данные нужны только текущие Hydra бесполезная и не нужная?
4)Stock# умеет работать с sqlite или другими по мимо MSSQL, если конечно ей нужно СУБД как Hydra

я смотрел stocksharp.com/doc/ вроде хорошо написана документация, думаю проблемы с написанием кода у меня не будет!)

Нет причины ошибки в OrderFail при обработке CancelFailed

2012-02-16T08:34:13Z

К сожалению, поле orderFail.Error.Message не содержит всю информацию о причине ошибке снятия заявки, а именно.
Собщение сейчас выглядит так -
Код ошибки Failed Сообщение
, что не дает диагностировать причину.

Корректный Reconnect

2012-02-15T15:28:49Z

Возник вопрос, как правильно переподключиться (возможно, к другому серверу), чтобы не нарушить подписку на события и т.д.?
Trader.Reconnect не работает как нужно.

Метрики производительности стратегии

2012-02-15T13:57:56Z

Давайте поговорим о такой важной теме, как показатели качества стратегии. Как известно, для объективной оптимизации необходимо создать 1 единственный целевой показатель. Что вы предпочитаете использовать?

Я читал о или пробовал множество показателей, таких как PF, RF, Sharpe, CAGR, RAR, E-ratio и т.д., но всегда есть простор для улучшения. Что предпочитаете использовать вы?

.Once().Do()

2012-02-15T13:51:36Z

Раньше (по крайней мере в 4.0.1) можно было сделать так:

Код


this
.When(token.CandlesFinished())
.Once()
.Do(cs => Console.WriteLine(cs.Last().Time));

Теперь эта конструкция подразумевает, что аргумент Do() будет StrategyRule.

Я уже нашел, что теперь .Once() надо писать в конце. Не знаю, зачем это было нужно, но обратная совместимость потерялась. Пишу на случай если это баг.

Давайте поговорим о CandleManager :)

2012-02-15T12:24:40Z

Чето я седня жестко туплю - взял бету 4.1, сижу разглядываю...
После запуска _candleManager.Start(_series) требуется некоторое (а порой продолжительное) время чтобы сформировать свечи.
Внимание вопрос - как понять что свечи за текущий день уже полностью сформированы ?

Делаю так -
_series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), _sec, _timeFrame);
_candleManager.Start(_series);

Ну и потом получаю готовые через -
_candleManager.Container.GetCandles ...

[blush]

и не по глазам событие на окончание формирования свечи...

Запуск робота на боевом сервере

2012-02-15T11:25:08Z

Оттестировал робота на тестовом сервере, все работает хорошо. Получил доступ на боевой сервер, переустановил шлюз (P2_ClientGate1.12.7_64.exe, тот же самый что и для тестового). Запускаю робота на боевом сервере, коннектится, но данные не получает почти по всем потокам ,приходят данные только таблицы всех инструментов, причем цена по RIH2 не совпадает с текущей ценой с квика, например.

Current thread is not a GUI.

2012-02-15T10:32:07Z

При добавлении дочерней стратегии "третьего уровня" (this.ChildStrategies.Add(newchilde);) выскакивает исключение описанное выше.

upd:
закоментировал вот это _logman.Listeners.Add(_monitor); и все заработало

Подскажите в чем может быть проблема?

Не могу получить значения индексов (MICEX, RTSVX etc)

2012-02-15T09:50:06Z

Зарегистрировал нужные security через Trader.RegisterSecurity.
Для фьючерсов последняя цена появлятся в security.LastTrade, с фьючерсами всё в порядке.
Для индексов LastTrade всегда равен null. http://shot.qip.ru/004o1R-1049d97/

Падает робот

2012-02-14T13:07:18Z

В первый раз ошибка произошла в пятницу - сначала в течении нескольких часов несколько раз падало соединение (проблемы у брокера), потом бот здох.

Сегодня повторилось - в 14.38 здох, но ошибок соединения не было. К щастью оба раза принесло профит )

Версия 4.0.14, на ней с начала года - подобных ошибок не было.

Код


Application: Garic.exe
Framework Version: v4.0.30319
Description: The process was terminated due to an unhandled exception.
Exception Info: System.InvalidOperationException
Stack:
   at System.ThrowHelper.ThrowInvalidOperationException(System.ExceptionResource)
   at System.Collections.Generic.Dictionary`2+ValueCollection+Enumerator[[System.Int64, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].MoveNext()
   at System.Linq.Enumerable+<SelectManyIterator>d__14`2[[System.Collections.Generic.KeyValuePair`2[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]], mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].MoveNext()
   at System.Linq.Buffer`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]]..ctor(System.Collections.Generic.IEnumerable`1<System.__Canon>)
   at System.Linq.Enumerable.ToArray[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.Collections.Generic.IEnumerable`1<System.__Canon>)
   at StockSharp.Algo.BaseTrader+#=qtruM7DL_npiEl2WbIrnVyg==.#=qsPudgqWTa$AO0p2eXUahDgOIpsfNdy1MEvAMNXLBxmo=(Ecng.Collections.SynchronizedDictionary`2<StockSharp.BusinessEntities.Security,#=qWqHj$_khap3g0KUFboUGGA==>)
   at Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncGet[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.__Canon, System.Func`2<System.__Canon,System.__Canon>)
   at StockSharp.Algo.BaseTrader+#=qtruM7DL_npiEl2WbIrnVyg==.#=qeT3WNUPfJbjDP1lYSNY_jQ==()
   at StockSharp.Algo.BaseTrader.get_Trades()
   at .(System.Object, System.EventArgs)
   at System.EventHandler.Invoke(System.Object, System.EventArgs)
   at System.Windows.Threading.DispatcherTimer.FireTick(System.Object)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)
   at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(System.Object)
   at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(System.Object)
   at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode, CleanupCode, System.Object)
   at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
   at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
   at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(System.Object)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)
   at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.InvokeImpl(System.Windows.Threading.DispatcherPriority, System.TimeSpan, System.Delegate, System.Object, Int32)
   at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr)
   at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(System.Windows.Interop.MSG ByRef)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.Run()
   at System.Windows.Application.RunDispatcher(System.Object)
   at System.Windows.Application.RunInternal(System.Windows.Window)
   at System.Windows.Application.Run(System.Windows.Window)
   at Garic.App.()

Лог заявок (full order log -> анонимный order log)

2012-02-14T11:25:38Z

Добавил эту поддержку несколько дней назад. Сейчас данные транслируются как заявки и собственные сделки с анонимным портфелем. Появилось желание сделать опцию для построения стаканов из лог заявок. Сделал и это, но не до конца. Стакан строится как-то криво, с захлестами бидов на офферов. Если есть желание у кого-то, милости прощу доделать.

Стратегия иногда не видит своих заявок и сделок

2012-02-14T11:06:44Z

Помогите с проблемой

Версия 4.0.18
По какой-то причине, стратегия иногда не видит собственных заявок и сделок по ним
* TS - стратегия

Как видно,в 10 часов стратегия отправила заявку, но не регистр ордер пришел только через трейдера. А стратегия не получила ни заявки ни сделки. И вся логика связанная с трейдами стратегии не отработала. При этом сама заявка была успешно исполнена и позиция в трейдере была изменен

А далеее в 12 часов, все пришло в стратегию и отработало как надо

Такая ситуация возникает периодически. Кто сталкивался с проблемой, в чем может быть причина?

Заранее спасибо за любую помощь

Вопрос по LeftVolume, QuotingVolume, Volume

2012-02-14T09:28:13Z

Всем привет. Со stock# разбираюсь недавно. Если вопросы глупые то сильно не пинайте.[blush]

Несколько цитат из справки

Свойства
LeftVolume: Объем, который осталось реализовать до завершения котирования.
QuotingVolume: Объем, который необходимо скотировать.
Volume: Объем, которым необходимо оперировать.

Методы
NeedFinish: По умолчанию, котирование останавливается тогда, когда все контракты реализованы и LeftVolume равно 0.

Если я все правильно понимаю как это работает, то должно быть так: Мне надо скотировать 5 лотов выставляя по одному лоту. Есть QuotingVolume = 5, есть Volume = 1.
Когда запускается стратегия MarketQuotingStrategy то выставляется заявка в 1 лот и котируется до тех пор пока не исполнится. Как только заявка исполнена, LeftVolume становится = 4. Выставляется следующая заявка в 1 лот, и т.д. До тех пор пока LeftVolume не станет равен 0. После этого котирование останавливается и MarketQuotingStrategy ProcessState = Stopped;

Есть класс

Код


    class myStrategy : Strategy
    {
        protected override void OnStarting()
        {
            Security.Exchange.IsSupportAtomicReRegister = false;
            base.OnStarting();
        }

        public void addChildStrategy(OrderDirections direct, decimal quotingVol, decimal vol)
        {
            var strt = new MarketQuotingStrategy(direct, quotingVol) { PriceOffset = base.Security.MinStepSize, Volume = vol };
            ChildStrategies.Add(strt);
        }
    }

В основном коде создаю экземпляр класса myStrategy

Код

 
            ...
            myStrat = new myStrategy() { Trader = trader, Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio, Security = instr1};
            myStrat.Start();

Добавляю на форму кнопку, в обработчик пишу

Код

myStrat.addChildStrategy(OrderDirections.Sell, 5, 1);

Запускаю, нажимаю на кнопку. В стакан добавляется заявка в одни лот. Котируется до тех пор, пока не исполняется. Все. После этого заявки не выставляются.[confused]

Пробую так

Код

myStrat.addChildStrategy(OrderDirections.Sell, 1, 1);

При создании экземпляра myStrategy подписываюсь на событие OnStrategyPropertyChanged

Код

myStrat.PropertyChanged += OnStrategyPropertyChanged;

Добавляю на форму несколько лэйблов и в обработчике пишу.

Код

 
            this.GuiAsync(() =>
            {
                if(myStrat.ChildStrategies.Count > 0)
                {
                    lblCountChild.Content = myStrat.ChildStrategies.Count.ToString();
                    lblLeftVol.Content = ((MarketQuotingStrategy)myStrat.ChildStrategies[0]).LeftVolume;
                    lblProcState.Content = ((MarketQuotingStrategy)myStrat.ChildStrategies[0]).ProcessState; 
                }
            });

чтобы можно было посмотреть свойства дочерней стратегии.
При запуске выдает эксепшен - Данный метод не поддерживается.[confused]

Переделываю класс myStrategy

Код


    class myStrategy : Strategy
    {
        protected override void OnStarting()
        {
            Security.Exchange.IsSupportAtomicReRegister = false;
            base.OnStarting();
        }

        public MarketQuotingStrategy strt;

        public void addChildStrategy(OrderDirections direct, decimal quotingVol, decimal vol)
        {
            //var strt = new MarketQuotingStrategy(direct, quotingVol) { PriceOffset = base.Security.MinStepSize, Volume = vol };
            strt = new MarketQuotingStrategy(direct, quotingVol) { PriceOffset = base.Security.MinStepSize, Volume = vol };
            ChildStrategies.Add(strt);
        }
    }

и обработчик OnStrategyPropertyChanged

Код


            this.GuiAsync(() =>
            {
                if(myStrat.ChildStrategies.Count > 0)
                {
                    lblCountChild.Content = myStrat.ChildStrategies.Count.ToString();
                    //lblLeftVol.Content = ((MarketQuotingStrategy)myStrat.ChildStrategies[0]).LeftVolume;
                    //lblProcState.Content = ((MarketQuotingStrategy)myStrat.ChildStrategies[0]).ProcessState;
                    
                    lblLeftVol.Content = myStrat.strt.LeftVolume;
                    lblProcState.Content = myStrat.strt.ProcessState;
                }
            });

Коряво конечно, но чтобы посмотреть как работает, пойдет.
Запускаю. Нажимаю кнопку. В стакан добавляется заявка в одни лот. На лэйблах показывает что дочерних стратегий - 1, объем до завершения котирования - 1, статус - started. После того как заявка исполнена, ничего не меняется.

Подключаю логирование. Результат

Получается заявка исполнена но стратегия пытается ее снять.[huh]

Дальше еще интреснее.
Пробую так

Код

myStrat.addChildStrategy(OrderDirections.Sell, 2, 2);

При котировании заявка просто снимается и больше не выставляется.[confused]

Помогите разобраться.
1. За что отвечают свойства LeftVolume, QuotingVolume, Volume и как с ними работать.
2. Как "правильно" получать доступ к свойствам дочерних стратегий.
3. Логика работы MarketQuotingStrategy.

Заранее спасибо.

Не могу обработать событие Trader.OrderCancelFails

2012-02-13T07:36:33Z

Код


Trader.OrderCancelFails += Trader_CancelFailOrders;

private void Trader_CancelFailOrders(IEnumerable<OrderFail> fail)
        {

        }

Такой код, выдает ошибку
Error 10 Невозможно присвоить значение свойству или индексатору 'StockSharp.BusinessEntities.ITrader.OrderCancelFails' -- доступ только для чтения

Error 11 Оператор "+=" не может применяться к операндам типа "System.Collections.Generic.IEnumerable<StockSharp.BusinessEntities.OrderFail>" и "группа методов"

Error 12 Не удается привести группу методов 'Trader_CancelFailOrders' к неделегируемому типу 'System.Collections.Generic.IEnumerable<StockSharp.BusinessEntities.OrderFail>'. Вызов метода использовался намеренно?

Exchange.WorkingTime 2012

2012-02-12T18:32:30Z

Код

var specialWorkingDays = new[] 
{ 
  new DateTime(2012, 3, 11),
  new DateTime(2012, 4, 28),
  new DateTime(2012, 6, 9),
  new DateTime(2012, 12, 29),
};

var specialHolidays = new[]
{
  new DateTime(2012, 1, 2),
  new DateTime(2012, 3, 8),
  new DateTime(2012, 3, 9),
  new DateTime(2012, 4, 30),
  new DateTime(2012, 5, 1),
  new DateTime(2012, 5, 9),
  new DateTime(2012, 6, 11),
  new DateTime(2012, 6, 12),
  new DateTime(2012, 11, 5),
  new DateTime(2012, 12, 31),
};

Exchange.Rts.WorkingTime.SpecialWorkingDays = specialWorkingDays;
Exchange.Rts.WorkingTime.SpecialHolidays = specialHolidays;

Любопытные проекты.

2012-02-12T05:24:43Z

Натолкнулся на кодплексе на любопытный проект: WPF RealTime. Насколько он полезен непонятно.
Но скорее всего оттуда можно вытащить многопоточную модель, организованную на основе TPL.

Демо доступ к FORTS

2012-02-11T07:48:57Z

Где найти нормальный демо доступ? - а то у финама, айтиинвест и тп. одинаковые данные и скорее всего с одного сервера. И эти данные никаким образом не сходятся с реальными (объемы показывает маленькие очень, я конечно не досканально сравнивал, а так прикинул.. днем объемы на демо по 1-2 фьючерсу на каждую цену в стакане - это в среднем говорю. А глянул реал счет от альфа банка, так там в вечер. сессию стакан был забит от 50 и больше => бред этот демо, хоть и говорят, что одно и тоже, только задержкав скока то там минут) Может есть нормальный тестовый доступ?

Да еще и акции.. На демо 1900 была цена, а на реале всего 1800.

Настройка таблиц из приложения

2012-02-10T17:00:14Z

Доброго времени суток.
Есть ли возможность настраивать таблици в QUIK-е прямо из своего приложения?
спасибо.