Форум. StockSharp

Событие order.RegisterFailed() не срабатывает в некоторых случаях

2012-03-02T11:18:57Z

Версия S# - исправленная версия 4.0.20.

order.RegisterFailed() не срабатывает в случае ,если заявка была отправлена с нулевым объемом.

Order.Matched вызывается несколько раз

2012-03-02T09:54:29Z

Здравствуйте, есть проблема с вызовом события на Order.Matched.
Версия 4.0.19
Создаю заявку:

Код

 var order = this.CreateOrder(direction, dealPrice, lotSize);
 base.RegisterOrder(order);

потом создаю событие на исполнение заявки:

Код

StrategyRule stopRule = this.When(order.Matched());
            stopRule.Do
                (() =>
                {
...
});

Т.е. если сделка выполнилась, заходим в правило и выставляем стоп, но на деле происходит так.
Например я покупаю 50 лотов, но покупка произошла не одной сделкой а допустим 3-мя, в итоге событие order.Matched отрабатывается 3 раза.
В документации написано что Matched это событие полного исполнения заявки, вопрос почему оно отрабатывается по ходу несколько раз, а не один раз в конце?

Проблема с дисконнектами

2012-03-01T17:03:06Z

Не один же я работаю с SmartTrader.. Надо что-то делать с дисконнектами. Не всегда обрабатывает их нормально.

Настроен реконнект так:

Код

                    Trader.ReConnectionSettings.Interval = TimeSpan.FromSeconds(5);
                    Trader.ReConnectionSettings.WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime;
                    Trader.ReConnectionSettings.ReConnectingAttemptCount = -1;

Проблема: иногда возникает дисконнект, и подключиться заново SmartTrader не может. При этом возникает событие Disconnected каждые [ReConnectionSettings.Interval] секунд.
Если руками переподключить, то нормально. Вопрос: что можно подкрутить для корректной работы реконнекта?

Экспорт отсортированной таблицы Инструменты

2012-03-01T10:11:23Z

Буквально вчера таблица приходила согласно сортировке в Квике.. а сейчас приходит только в сортировке по умолчанию.. уже всё что мог откатил.. так и не понял из-за чего так вышло.. можно как-то заставить Квик снова отправлять таблицу в отсортированном виде?
Инструменты экспортирую до открытия стаканов.. т.е. сортировка в Квике не сбрасывается...

По пути XXX не был найден ни запущенный терминал, ни его исполняемый файл.

2012-03-01T08:30:54Z

Не запускается Sample если указать папку к Quik. Файл info.exe присутствует в папке.

Может быть он еще какие-то файлы ищет?

s# 4.0.20

тиковые свечи по факту секундные

2012-03-01T01:17:10Z

если есть необходимость на каждую сделку свою свечку рисовать, то это нужно что-то ручками допиливать?

NotSupportedException: Specified method is not supported.

2012-02-29T16:26:45Z

Уважаемые разработчики,

столкнулся с проблемой. Пытаюсь вставить колонку в стакан.

Код

this.Trader.QuotesTable.Columns.Insert(0, DdeQuoteColumns.BetterAskVolume);

Получаю System.NotSupportedException: Specified method is not supported.

Что я делаю неправильно?

Как использовать класс IndicatorManager?

2012-02-29T14:52:55Z

Не пойму работу IndicatorManager. Хочу добавить в него индикатор и потом получить значение Индикатора.

Код

 
// Регистрирую индикатор в менеджере
 CandleToken token;
 IndM = new IndicatorManager(); 
 token = candleManager.RegisterTimeFrameCandles(SelectedSecurity, _timeFrame);
 var PriceSource = new CandleTokenIndicatorSource(token, BaseCandleIndicatorSource.ByClose);
 indTokenADX = IndM.RegisterIndicator(_Mystrategy.ADX, PriceSource);

Теперь вопрос: как получить последнее или любое значение индикатора

OrderDirection в MyTrade

2012-02-29T12:43:40Z

Приветствую. Подскажите плиз должно ли заполняться поле OrderDirection у моих сделок. Если да, то оно у меня почемуто null. В чем может быть причина? В таблице "мои сделки" по умолчанию нет колонки с направлением, всвязи с этим я предположил что orderdirection берется из связанной со сделкой заявки.

S# 4.0.19

Загрузка стратегий с помощью XAML

2012-02-29T09:08:23Z

XAML можно использовать не только для UI, а просто и для создания объектов. Поделюсь следующей идеей. В неком файле Strategies.config храним список стратегий со всеми параметрами в виде XAML. Набор параметров у каждого типа стратегий разный.

Код

<StrategyLoader
  xmlns="clr-namespace:FinDirector;assembly=FinDirector"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  xmlns:Strategies="clr-namespace:FinDirector.Strategies;assembly=FinDirector">

  <StrategyLoader.Resources>
    <x:string x:Key="RTSCode">RIH2</x:string>
    <x:string x:Key="SiCode">SIH2</x:string>
  </StrategyLoader.Resources>
  
  <StrategyLoader.Strategies>
    <Strategies:CamarillaStrategy timeFrame="1:00:00" SecurityCode="{x:Static RTSCode}">
      <Strategies:CamarillaStrategy.positionSizer>
        <Strategies:MarginPositionSizer Ratio="0.2"/>
      </Strategies:CamarillaStrategy.positionSizer>
    </Strategies:CamarillaStrategy>

  </StrategyLoader.Strategies>
</StrategyLoader>

Можно загрузить список таких стратегий и автоматически инициализировать все нужные нам свойства следующим кодом:

Код

	[Serializable]
	public class StrategyLoader
	{
		public StrategyList Strategies { get; set; }

		public StrategyLoader()
		{
			Strategies = new StrategyList();
		}


		public static StrategyLoader Load(string location)
		{
			return (StrategyLoader)XamlReader.Load(new XmlTextReader(location));
		}
	}

	[Serializable]
	public class StrategyList : List<Strategy> { }

Использование стакана при тестировании

2012-02-29T06:51:44Z

Собственно есть две просьбы:
1) подскажите пожалуйста, как стакан то добавить (возможно я сделал все верно, но я не уверен, тк впервые это делаю)
в документации рассмотрен пример с генерацией стакана с интервалом в 1 сек или 1 милисек.

Код

_trader.DepthGenerators[security] = new TrendMarketDepthGenerator(security)
{
    // стакан для инструмента в истории обновляется раз в секунду
    Interval = TimeSpan.FromSeconds(1)
};

я просто решил закомментить Interval = TimeSpan.FromSeconds(1), возможно не так сделал

2) Как потом вызвать этот стакан в стратегии, в преведущем моем топике "takeprofit && stoploss" возможно кто-то помнит, сделано совсем не грамотно! и теперь думаю пришло время разобраться с этим.. Вот собственно весь код стратегии))

а)общий объем покупки пытался получить вот так MarketDepth.TotalBidsVolume(Security), вот так MarketDepth.TotalBidsVolume.Security , но увы ничего не вышло. Пишет "Невызываемый член "StockSharp.BusinessEntities.MarketDepth.TotalBidsVolume" не может использоваться как метод." в чем ошибка?
б)как получить портфолио? я его по идее присваиваю при создании стратегии

Код

_strategy = new NewStrategy()
			{
				Volume = 1,
				Portfolio = portfolio,
				Security = security,
				Trader = _trader
			};

те при создании заявки я могу просто убрать "Portfolio = portfolio," ?

Код

var longPos = new Order
            {
                Portfolio = portfolio,
                Price = Security.ShrinkPrice(Security.BestBid.Price),
                Security = Security,
                Volume = 1,
                Direction = OrderDirections.Buy,
            };

Код

    public class NewStrategy : Strategy
    {
        int i;
        protected override void OnStarting()
        {
            this
                .When(Security.MarketDepthChanged())
                .Do(str);

            base.OnStarting();
        }

        public void str()
        {

            var totb = MarketDepth.TotalBidsVolume(Security);// общий объем покупки
            var tota = _depth.TotalAsksVolume;// общий объем продажи

            if (_position.CurrentValue != 0) // если позиция не равна 0, то будем считать, что заявок у нас нету
            {
                i = 0;
            }

            if (i == 1) // если заявка есть, то...
            {
                if ((Security.BestBid.Price - posPrice >= 50 && pos == 0) || (posPrice - Security.BestAsk.Price >= 50 && pos == 1)) // если цена ушла от заявки на 50 и более пунктов то закрываем ее
                {
                    var orderClose = Trader.Orders.First(o => o.Id == posId);

                    /* получаем статус заявки */
                    int stateOrderClose = (int)orderClose.State;
                    /*
                     * 0 - Не отправлена в торговую систему.
                     * 1 - Заявка принята биржей и активна.
                     * 2 - Заявка больше не активна на бирже (была полностью удовлетворена или снята из программы). 
                     * 3 - Заявка не принята торговой системой.
                    */

                    if (stateOrderClose == 1)
                    {
                        Trader.CancelOrder(orderClose);
                    }
                    if (stateOrderClose == 2)
                    {
                        i = 0;
                    }
                }
            }

            if (_position.CurrentValue == 0 && i == 0)
            {
                if (totb > tota) // если общий объем покупок больше продаж, то продаем
                {
                    i = 1;
                    shortPos();
                }
                else
                {
                    i = 1;
                    longPos();
                }
            }
        }

        public void longPos()
        {
            // создаем заявку для открытия длинной позиции
            var longPos = new Order
            {
                Portfolio = portfolio,
                Price = Security.ShrinkPrice(Security.BestBid.Price),
                Security = Security,
                Volume = 1,
                Direction = OrderDirections.Buy,
            };

            // регистрируем правило, отслеживающее появление новых сделок по заявке
            this
            .When(longPos.NewTrades())
            .Do(OnNewOrderTrades)
            .Periodical(() => longPos.IsMatched());

            // отправляем заявку на регистрацию
            RegisterOrder(longPos);
            pos = 0;
            posPrice = Security.BestBid.Price;
        }

        public void shortPos()
        {
            // создаем заявку для открытия длинной позиции
            var shortPos = new Order
            {
                Portfolio = portfolio,
                Price = Security.ShrinkPrice(Security.BestAsk.Price),
                Security = Security,
                Volume = 1,
                Direction = OrderDirections.Sell,
            };

            // регистрируем правило, отслеживающее появление новых сделок по заявке
            this
            .When(shortPos.NewTrades())
            .Do(OnNewOrderTrades)
            .Periodical(() => shortPos.IsMatched());

            // отправляем заявку на регистрацию
            RegisterOrder(shortPos);
            pos = 1;
            posPrice = Security.BestAsk.Price;
        }

        private void OnNewOrderTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
        {
            // для каждой сделки добавляем для защитную пару стратегии
            var protectiveStrategies = trades.Select(t =>
            {
                // выставляет тейк-профит в 100 пунктов
                var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, 100);

                // выставляет стоп-лосс в 50 пунктов
                var stopLoss = new StopLossStrategy(t, 50);

                return new TakeProfitStopLossStrategy(takeProfit, stopLoss);
            });

            ChildStrategies.AddRange(protectiveStrategies);
        }
    }

В коде все равно останется много ошибок, но надеюсь я смогу с ними разобраться с Вашей помощью)) Спасибо за помощь

Визуальный мониторинг

2012-02-28T15:09:44Z

Нид хелп. Как создать такое окно логгирования? Не только для стратегии, есть ли такой пример?

GetTimeFrameCandles ArgumentnullException

2012-02-28T13:06:24Z

Ошибка в процессе подгрузки свечек.. Не могу понять что за параметр key. В методе GeTimeFframeCandle все три параметра на момент исключения не нулевые.

Готов

2012-02-27T16:11:17Z

Посмотрел код, немного поработал в примере. Считаю, что можно начинать мучить.

upd. Выложил коннектор http://www.box.com/s/f549d2bdb1290b1c251d (пароль раздам в личке) Исходники коннектора + сам пример. Для запуска необходимо откомпилировать солюшен.

CandleBuilder.CandleStarted вызывается несколько раз для одной свечки

2012-02-27T08:45:32Z

Для построения графиков по сделкам использую следующий код:

Код


var trades = Core.Storage.GetTradeStorage(Security).Load(Core.Yesterday, Core.Yesterday + TimeSpan.FromTicks(TimeSpan.TicksPerDay - 1));
var bld = new CandleBuilder(new RawConvertableCandleBuilderSource<Trade>(trades)) { IsSyncRegister = true };
bld.CandlesStarted += (t, c) =>
{
	var candles = c.Cast<TimeFrameCandle>();
	Storage.Save(candles);

	Core.LogMessage(candles.Count() + " свечек построено для " + this);

	bld.Dispose();
};
bld.RegisterTimeFrameCandles(Security, TimeFrame);

Через событие CandlesStarted отдается массив сразу всех свечек за день.
Всегда работал хорошо, но сегодня обнаружил что для RIH2 за 24.02.12 с минутным таймфреймом почему-то косячит - свечки 12:32 и 12:33 в возвращаемом CandlesStarted массиве присутствуют много раз:

Код

...
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:30:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:31:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:32:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:33:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:32:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:33:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:32:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:33:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:32:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:33:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:32:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:33:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:32:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:33:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:32:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:33:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:32:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:33:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:32:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:33:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:32:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:33:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:32:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:33:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:32:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:33:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:32:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:33:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:32:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:33:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:32:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:33:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:32:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:33:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:32:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:33:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:32:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:33:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:32:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:33:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:32:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:33:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:32:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:33:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:32:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:33:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:32:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:33:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:32:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:33:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:32:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:33:00
candleStarted candle time: 24.02.2012 12:34:00

Обновился до 4.0.20v2, качал сделки заново, строил заново - ничего не помогает.
Сделки качаю с финама, в получаемом текстовом файле смотрел - сделки по вермени расположены без нарушений, вроде все в порядке...

GetTheoreticalTrades не считает вторую котировку

2012-02-27T00:33:06Z

Думаю что бага

Версия 4.0.19
Режим эмуляции

Код


            var md = this.Trader.GetMarketDepth(this.Security);
            this.AddInfoLog(md.ToString());
            foreach (MyTrade t in md.GetTheoreticalTrades(Direction, Volume))
            {
                this.AddInfoLog(t.Trade.Price.ToString());
            }

Вывод

Как видно, трейда по второму оферу не было. Такая же картина и в другом направлении. После второго бида или офера все теоретические трейды идут по порядку

Долная загрузка гидры

2012-02-26T14:11:07Z

У меня у одного гидра запускается долго? у меня в диспетчере она появляется сразу и память по мере загрузки растет (использование точнее памяти) потом падает и только потом запускается

EmulationTrader и 2 заявки

2012-02-25T17:01:28Z

Здравствуйте. При работе EmulationTrader столкнулся с такой проблемой. Долго бился, в итоге упростив до минимума получил следующий результат. При старте стратегии после первой сделки создаю две заявки.

Цитата:

if (Security.LastTrade != null && order1 == null)
{
order1 = new Order
{
Type = OrderTypes.Limit,
Price = 210m,
Portfolio = this.Portfolio,
Security = this.Security,
Volume = 8,
Direction = OrderDirections.Buy
};
RegisterOrder(order1);
order2 = new Order
{
Type = OrderTypes.Limit,
Price = 212m,
Portfolio = this.Portfolio,
Security = this.Security,
Volume = 7,
Direction = OrderDirections.Buy
};
RegisterOrder(order2);
}

При этом цена, допустим, в ближайшие тридцать минут не опускается ниже 211, но повышается пробивает отметку в 212, т.е. по логике должна вторая заявка реализоваться. Но этого не происходит. Т.е. первая заявка блокирует вторую и это действительно так. Если их поменять местами - то все нормально - первая срабатывает, а вторая не срабатывает. Если им установить одинаковые цены - то обе успешно срабатывают. Ну и соответственно если второй заявки сделать лимит покупки более низкий, чем для первой (зная что обе сработают), то все равно EmulationTrader сначала дождется выполнения первой заявки, а только потом начнет работу со второй. При этом если вторую заявку сделать рыночной, то блокировки не происходит, она сразу выполняется до лимитированной. При этом заявки успешно активируются. Возможно это продолжение бага Не регистрируется вторая и далее заявка EmulationTrader
Тестировал только для EmulationTrader. В понедельник, если время будет, попробую для real time testing, если и там проявится, то это для меня будет критической ошибкой. Зараннее спасибо.

SmsStrategyLogger тело сообщения?

2012-02-24T13:04:29Z

Здравствуйте,

Попробовал настроить СМС уведомления (SmsStrategyLogger), как в инструкции, приходит только заголовок сообщения, тело не приходит, хотя в самом календаре оно есть. Нашел, что и раньше тоже не могли настроить так, чтобы приходило тело сообщения. Проблема не решена? Подскажите, пожалуйста! Если нет, можно ли засунуть само сообщение в заголовок SMS?

RealTimeEmulationTrader 4.0.20 не работает QuikTrader.StartExport()

2012-02-24T12:57:11Z

Не запускается экспорт по dde.
IsExportStarted = false

В обычном режиме все нормально.

Откатился на 4.0.19, все работает.

В самом коде ничего не менял.