Форум. StockSharp

System.InvalidOperationException в SampleConsole

2012-03-11T17:45:22Z

Доброго времени суток!

В примере SampleConsole, версия 4.0.20, при запуске под отладчиком, всегда вылетает исключение:

Первый этап обработки исключения типа "System.InvalidOperationException" в приложении StockSharp.Quik.dll

Происходит это при прохождении отладчиком строк(что странно- может вылететь как при прохождении первой из них, так и при прохождении последней):

					```csharp

trader.StartExport(new[] {trader.SecuritiesTable, trader.MyTradesTable, trader.EquityPositionsTable, trader.EquityPortfoliosTable, trader.OrdersTable}); // // дожидаемся появления портфеля и инструмента // waitHandle.WaitOne();

					// 0.1% от изменения цены
					const decimal delta = 0.001m;

					// запоминаем первоначальное значение середины спреда
					var firstMid = _lkoh.BestPair.SpreadPrice / 2;


В общем, посоветуйте, пожалуйста, как с этим бороться, так как я робота делаю на основе данного примера. :)

DeltaHedgeStrategy осуществление хеджирование по нескольким пакетным стратегиям :D

2012-03-11T17:13:43Z

Александр! Михаил! :D

Решил попробовать встроенный механизм дельта-хеджирования реализованный в платформе Stock#


public DeltaHedgeStrategy(
	Strategy tradingStrategy
)

Стратегия, содержащая в себе дочерние стратегии, которые торгуют по отдельному страйку

А к примеру мне нужно осуществлять дельта-хеджирование не по одной пакетной стратегии, а по нескольким!

Есть к примеру 3 пакетных стратегии в которые упакованы алгоритмы котирования, и я их запускаю в различное время! И мне нужно осуществлять механизм дельта-хеджирования по ним всем! Т.е. передать в DeltaHedgeStrategy не одну пакетную стратегию а 3 пакетные стратегии (N - пакетных стратегий) Есть ли такая возможность? Было бы здорово :D[woot]

OrderFails & Orders в Strategy

2012-03-11T08:42:44Z

Приветствую. Подскажите плиз что должно происходить во время ошибки регистрации заявки. Возникает непонятная для меня ситуация. При регистрации заявки в логе вижу сообщение типа "Заявка 41664289 не была принята по причине StockSharp.Quik.ApiException: Код ошибки Failed Сообщение Обработка кросс-заявок блокирована..". QuikTrader говорит "RegisterOrder: TransactionId=41664289, Id=0, Price=155115, Balance=1, Security=RIH2@RTS, State=None" И все заявки как-будто и небыло) В Strategy.Orders она не попадает и в Strategy.OrderFails также пустота.

Есть еще один очень странный нюанс. Кросс сделки как таковой быть не может, так как в момент регистрации заявки, встречных по направлению к регистрируемой просто нет. Но эт видимо косяк демосервера квик.

update: да и еще заметил что после остановки стратегии ее Trader становиться null. Так и должно быть?

OnWriteMessage и WriteMessage

2012-03-11T04:24:01Z

Привет! В классе LogListener существуют два метода OnWriteMessage и WriteMessage. Объясните, плиз, зачем они дублируют друг друга, и в каких случаях их нужно использовать? Спасибо.

Общее предложение по бумаге в примере Sample

2012-03-10T13:51:05Z

Здравствуйте, помогите разобраться новичку. В пример Sample в Инструменты рашил добавить поле общее предложение.

В MainWindow добавил такую строчку:

Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.AsksVolume);

А в SecuritiesWindow.xaml добавил: <EcngTradingXaml:ExtensionInfoConverter x:Key="extInfoConverter" />

а также: <GridViewColumn Width="150" Header="Сумм.предложение" DisplayMemberBinding=", ConverterParameter=AsksVolume}" />

Запускаю программу, выводит в поле Суммарное предложение значение при запуске, и больше не обновляется. Что нужно сделать, чтобы это суммарное предложение все время обновлялось(т.е. постоянно показывало такое же текущее значение суммарного предложения как в Quik)?

Тестирование на истории 4.0.21 вход по рынку всегда по худшей цене.

2012-03-10T07:16:48Z

Перешел на 4.0.21, запускаю тест на истории и наблюдаю радикальноотличающийся график эквити. Перебрал несколько прошлых сборок: 4.0.17, 4.0.18, 4.0.19, 4.0.20 график примерно одинаковый.

и текущая

[blink] Ну все думаю, накрылся мой грааль.[biggrin]

Запускаю тестовые примеры 4.0.20 и 4.0.21 графики примерно одинаковые(для ускорения тестирования период взят 1месяц)

[blink]

Ковыряние в своем коде результатов не дало. Причина нашлась после изучения отчетов. При сравнении аналогичных входов на 4.0.20 и 4.0.21 вход всегдабыл примерно на 100п. хуже. Почему 100п, у меня стояло проскальзывание в 100п.

Меняю в тестовых примерах вход с помощью котирования

	
	// если произошло пересечение
	if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
	{
		// если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка.
		var direction = isShortLessThenLong ? OrderDirections.Sell : OrderDirections.Buy;

 		// создаем заявку
                var order = this.CreateOrder(direction, Security.GetMarketPrice(direction), Volume);

		// регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
		// RegisterOrder(order);

		// регистрируем заявку (через котирование)
		var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
		ChildStrategies.Add(strategy);

		// запоминаем текущее положение относительно друг друга
		_isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
	}

на вход по рынку с проскальзыванием


	// если произошло пересечение
	if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
	{
		// если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка.
		var direction = isShortLessThenLong ? OrderDirections.Sell : OrderDirections.Buy;

                
                var slip = Security.MinStepSize * 20;//проскальзование 100п.
                var price = isShortLessThenLong
	                    ? Security.GetMarketPrice(direction) - slip
		            : Security.GetMarketPrice(direction) + slip;
                

		// создаем заявку
                var order = this.CreateOrder(direction, price, Volume);

		// регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
		RegisterOrder(order);

		// регистрируем заявку (через котирование)
		//var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
		//ChildStrategies.Add(strategy);

		// запоминаем текущее положение относительно друг друга
		_isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
	}

Картинка примерно не изменилась.

Ок, ставлю проскальзывание в 10 000п.

Т.е. вход по рынку происходит не по лучшей возможной цене, а по худшей и с максимальным проскальзыванием.

Как использовать индикатор Ишимоку?

2012-03-09T12:07:24Z

Как использовать индикатор Ишимоку? Кто нибудь может выложить пример?

Не могу понять, как с ним работать. Делаю следующее -

инициализация:

ichimoku = new Ichimoku();
ichimoku.Kijun.Length = 5;
ichimoku.Tenkan.Length = 10;
ichimoku.SenkouA.Length = 20;
ichimoku.SenkouB.Length = 20;
ichimoku.Chinkou.Length = 10;

.....

Далее, использование:

ichimoku.Tenkan.Process((CandleIndicatorValue) candle);
ichimoku.Kijun.Process((CandleIndicatorValue) candle );
ichimoku.Chinkou.Process((CandleIndicatorValue) candle );
ichimoku.SenkouA.Process((CandleIndicatorValue) candle );
ichimoku.SenkouB.Process((CandleIndicatorValue) candle );

Пытаюсь потом получить значения индикатора, а они равны 0 !

Получаю следующим образом:

ichimoku.Tenkan.LastValue
ichimoku.Kijun.LastValue
ichimoku.SenkouA.LastValue
ichimoku.SenkouB.LastValue
ichimoku.Chinkou.LastValue

расчет грек под Plaza

2012-03-07T19:22:56Z

под квик все понятно как, к примеру до того как я добавил обработку дополнительных колонок в квике, мне выдавало ошибку при расчете грек, "истекла дата экспирации"

this.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.Strike);
             this.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.Volatility);
             this.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.UnderlyingSecurity);
             this.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.TheorPrice);
             this.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.OptionType);
             this.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.ExpiryDate);

начали обрабатываться дополнительные колонки и процесс расчета греков заработал

А как это сделать в плазе? пробовал провести расчет с вкл. сервисом волатильности, но не помогло. Сервис точно работает так как теоретическая цена и волатильность считается для опциона.

И вот мой вопрос[blink] как посчитать греки для Plaza2

var Greeks_Put_minus2Strike = new BlackScholes(_SECURITY_Put_minus2Strike);

             Gamma_Put_minus2Strike = Greeks_Put_minus2Strike.Gamma(volatility_Put_minus2Strike);
             Theta_Put_minus2Strike = Greeks_Put_minus2Strike.Theta(volatility_Put_minus2Strike);
             Vega_Put_minus2Strike = Greeks_Put_minus2Strike.Vega(volatility_Put_minus2Strike);
             Delta_Put_minus2Strike = Greeks_Put_minus2Strike.Delta(volatility_Put_minus2Strike);

ну вот на этот код и ругается, в квике как я сказал все работает отлично! Уважаемые разработчики! Помогите разобраться! Как вы в Plaze считаете греки? Спасибо!!!

v4.20 - не генерятся отчеты Excel

2012-03-07T13:10:54Z

v4.16 - работает v4.19 и v4.20 - код: ExcelStrategyReport report = new ExcelStrategyReport(_strategy, "sma.xls"); report.Generate();

выдает исключение: NullReferenceException - "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта." StackTrace: в Ecng.Interop.ExcelExporter.SetCell(Int32 col, Int32 row, Object value) в StockSharp.Algo.Reporting.ExcelStrategyReport.Generate() в SampleHistoryTesting.MainWindow.Report_Click(Object sender, RoutedEventArgs e) в D:\svalka\invest_info_sSharp\lib\StockSharp_4.0.20\Samples\Testing\SampleHistoryTesting\MainWindow.xaml.cs:строка 213 в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) в System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs e) в System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick() в System.Windows.Controls.Button.OnClick() в System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e) в System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e) в System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget) в System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) в System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent) в System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e) в System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget) в System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) в System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args) в System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted) в System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea() в System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input) в System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport) в System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel) в System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) в System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) в MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) в MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o) в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) в MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

похоже на багу. если написал в неправильную ветку - извините.

Hydra + MS SQL server

2012-03-07T11:35:28Z

Приветствую господа алготрейдеры!

Насколько я понял гидра теперь работает только с SQLite? Попробовал ей подставить в конфиге параметры для MS SQL, но фокус не удался. В коде жестко вшита проверка каталога для скулайта и прочее... Хочу для себя переделать сохранение в MS SQL, мне с ним проще разобраться.

Может есть здесь те, кто это уже делал. Подскажите в какую сторону копать, с каких модулей начать изменять, какие там подводные камни?

Блокирование потока в методе AddInfoLog()

2012-03-07T09:49:39Z

Суть проблемы: Если запустить экспорт и сразу же остановить, зависает вся система. Путем разбора полетов было выяснено что блокируется поток внутри метода AddInfoLog(). В итоге завершить остановку экспорта получается невозможно. Для логгирования используется GuiLogListener

Подробности: Ошибка возникает в версии AlfaPlus. Данную версию я еще не публиковал. Допиливаю. В ней реализованы следующие моменты:

Данные от терминала поступают сначала в очередь. А потом из очереди забираются отдельным Task который очередь мониторит и обрабатывает.
Данные от монитора очереди поступают в обертку для таблиц, которая поддерживает подписку на данные и отписку от получения данных. В этой таблице своя очередь, которая так же обрабатывается своим Task. На каждую таблицу данных имеем свою обертку и свой Task.
Методы подписки на таблицу, отписки, и рассылки данных подписчикам реализованы через блокировки. То есть когда происходит подписка, блокируется рассылка данных и отписка от таблиц, и наоборот.

По факту имеем следующую проблему. Когда запустили экспорт StartExport(), в таблицу попадает порция данных и начинает обрабатываться, а затем рассылаться подписчикам. Поскольку процес включения подписки уже успевает закончиться к моменту начала рассылки данных, основной поток переходит к методу остановки экспорта StopExport(). Основной поток переходит к методу отписки от таблицы. В это же время Task этой же таблицы, отвечающий за обработку данных и рассылку по подписчикам, начинает передавать данные в подписчики. И первым делом в методе обработки данных подписчика вызывается запись в лог AddInfoLog(). Вот на этой записи и встает колом поток. А поскольку реализована блокировка при рассылке данных в подписчики, блокировка НЕ освобождается. ОТсюда метод отписки не может получить объект блокировки и тоже встает колом.

Дальнейшие изыскания привели к методу класса GuiLogListener:

protected override void OnWriteMessage(LogMessage message)
{
    var listener = _listener ?? _windows.SafeAdd(message.Source, s => _dispatcher.GuiSync(() =>
    {
        var w = new LogWindow { Title = s.ToString() };
        w.Show();
        return w;
    }));
    Action action = () => listener.WriteMessage(message);

    if (_dispatcher != null)
        _dispatcher.GuiSync(action); // <------ вот тут колом все и встает.
    else
        action();
}

Если посмотреть где окончательно встает колом поток, то получаем такую картину вызовов:

System.Threading.WaitHandle.WaitOne(System.TimeSpan timeout, bool exitContext)

System.Windows.Threading.DispatcherOperation.DispatcherOperationEvent.WaitOne()
System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Wait(System.TimeSpan timeout)

System.Windows.Threading.Dispatcher.InvokeImpl(System.Windows.Threading.DispatcherPriority priority, System.TimeSpan timeout, System.Delegate method, object args, int numArgs)

System.Windows.Threading.Dispatcher.Invoke(System.Delegate method, System.Windows.Threading.DispatcherPriority priority, object[] args)

Ecng.Xaml.XamlHelper.GuiSync(System.Windows.Threading.Dispatcher dispatcher, System.Action action, System.Windows.Threading.DispatcherPriority priority)

Из коннектора никаких выводов не может идти кроме вывода StopExport() и this.AddInfoLog("OnProcessSecurities {0}", data.ToString()); Это проверено. То есть либо конфликт происходит между этими двумя элементами лога или не знаю что сказать. Не понял еще в каком потоке заводится окно логгера. Если в том же что и основное окно тогда все ясно.

Нашел еще один подозрительный поток который связан с логами. Он висит на следующем коде

class AsyncFlushList<TItem> : SynchronizedCollection<TItem>
{...
...
private void Flush(IEnumerable<TItem> items)
{
    _isAddRange = true;
    try
    {
        items.ForEach(Add);
    }
    finally
    {
         _isAddRange = false;
    }

    _parent.GuiSync(() => _added(items)); // <---- висим тут.
}
}

Очередь вызовов в общем схожая. Метод ждет освобождения блокировки.

Событие order.CancelFailed().Once() было активировано дважды.

2012-03-07T07:53:20Z

Я подписываюсь на событие CancelFailed в методе ReplaceOrder и только в нем. Правило одноразовое. К сожалению количество вызывов ReplaceOrder и CancelFailed не совпадают. Работаю на Quik, версия S# - исправленная 4.0.20

18:45:02.230 | | CRBR | ReplaceOrder 67306126 18:45:02.232 | | CRBR | CancelOrder 67306126 18:45:02.421 | | CRBR | Правило 'Ошибка снятия заявки 67306126' активировано. 18:45:02.422 | | CRBR | OnCancelFailed Код ошибки Failed Сообщение Ошибка снятия заявки. [FORTS] "Сейчас эта сессия не идет".67306126 18:45:02.429 | | CRBR | Правило 'Ошибка снятия заявки 67306126' удалено. 18:45:02.446 | | CRBR | ex Транзакция 'CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIH2; TRANS_ID=67306127; ORDER_KEY=1393448849; ACTION=KILL_ORDER;' не была зарегистрирована. Причина 'Ошибка снятия заявки. [FORTS] "Сейчас эта сессия не идет".'. 18:45:14.100 | | CRBR | ReplaceOrder 67306126 18:45:14.102 | | CRBR | CancelOrder 67306126 18:45:14.337 | | CRBR | ex Транзакция 'CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIH2; TRANS_ID=67306128; ORDER_KEY=1393448849; ACTION=KILL_ORDER;' не была зарегистрирована. Причина 'Ошибка снятия заявки. [FORTS] "Сейчас эта сессия не идет".'. 18:45:14.339 | | CRBR | Правило 'Ошибка снятия заявки 67306126' активировано. 18:45:14.339 | | CRBR | OnCancelFailed Код ошибки Failed Сообщение Ошибка снятия заявки. [FORTS] "Сейчас эта сессия не идет".67306126 18:45:14.342 | | CRBR | Правило 'Ошибка снятия заявки 67306126' удалено. 18:45:14.342 | | CRBR | Правило 'Ошибка снятия заявки 67306126' активировано. 18:45:14.342 | | CRBR | OnCancelFailed Код ошибки Failed Сообщение Ошибка снятия заявки. [FORTS] "Сейчас эта сессия не идет".67306126 18:45:14.344 | | CRBR | Правило 'Ошибка снятия заявки 67306126' удалено.

Стоимость позиций в DerivativePositionsTable

2012-03-06T13:02:16Z

Можно ли добавить это поле в DdeDerivativePositionColumns? Есть ли какие-то варианты его получения без привлечения DdeCustomTable? Спасибо!

Сотрудничество Уфа.

2012-03-05T18:56:19Z

Ищу хорошего программиста, которому была бы интересна совместная работа по поиску и тестированию алгоритмических стратегий. Первый этап сотрудничества – составление и тестирование простых стратегий, с частичным обучением меня программированию, поэтому лучше, чтобы вы были из Уфы. Опыт торговли не обязателен)) С меня имеющийся опыт по торговле – с вас обучение кодингу. О себе торгую с 2007г успешно и прибыльно, в основном скальперские стратегии. Хочу связаться с алготрейдингом с целью расширения спектра торгуемых стратегий. Если есть какие предложения пишите на rdayanov@inbox.ru

Проблемы со стратегией

2012-03-05T17:49:53Z

Вот пытаюсь переписать код грамотно, создать отдельный Stratagy.cs, где будет сама стратегия, но не получается.. Вызывал, вызывал эту стратегию, проверял все ли данные получаю (портфель, инструмент, стакан и тп..) все нормально слава Богу))

Подскажите пожалуйста, как из другого класса вызвать окошко с ошибкой ```csharp MessageBox.Show(this, "тра та та");


И посмотрите пожалуйста кто нить, в чем же ошибка может быть, там всего путь поменять, да счет)) версия последняя 4.0.20 и терменал квик

Не верно получает сделку в LastTrade

2012-03-05T17:28:09Z

Заметил, что в вечерней сессии Security.LastTrade выдает далеко непоследную сделку. Допустим последний раз была выдана сделка с номером 57567133 и временем 05.03.2012 13:44:33.

Версия S# - исправленная версия 4.0.20.

Как в контейнер индикатора поместить индикатор? (решено, прошлые значения индикаторов)

2012-03-05T11:32:49Z

Здравствуйте!

Для моей стратегии нужны некоторые прошлые значения индикаторов. У меня опыт программирования c/c++, без особо объектных моделей.

В описании S# посмотрел описания всех членов, связанных с контейнерами, но не совсем понял, как они связываются с индикаторами.

Вот, создаю я контейнер. Что дальше с ним сделать, чтобы он сохранял значения?

Не работает пример SampleCandles из папки Quik

2012-03-03T21:42:44Z

Доброго времени суток. Версия 4.0.18. По не понятной причине не работает пример SampleCandles. К квику подключение проходит, но когда выбираю инструмент и нажимаю построить график данные на панели с графиком не появляются, ошибок никаких не выдается. Настройки квика брал из папки с библиотекой. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. PS использую квик с пробным доступом 6.0.1

ExcelStrategyReport 4.0.20 ошибка при создании отчета.

2012-03-03T08:34:14Z

С 4.0.17 не пользовался. Сейчас, при создании отчета выдает ошибку NullReferenceException

Запустил пример, тоже самое.


   в Ecng.Interop.ExcelExporter.SetCell(Int32 col, Int32 row, Object value)
   в StockSharp.Algo.Reporting.ExcelStrategyReport.Generate()
   в SampleHistoryTesting.MainWindow.Report_Click(Object sender, RoutedEventArgs e) в d:\StockSharp\Project\SampleHistoryTesting\MainWindow.xaml.cs:строка 211

Пробовал 4.0.19 и 4.0.18 - тоже самое. Работает только в 4.0.17

Не работают правила BestAskPriceMore и BestAskPriceLess

2012-03-02T12:31:02Z

Не работают правила BestAskPriceMore и BestAskPriceLess. Создал их относительно одной цены - ни одно из них не сработало. При этом MarketDepthChanged.

Версия S# - исправленная версия 4.0.20.