Форум. StockSharp

Сработали правила на исполнение и отмену заяки

2012-04-05T09:43:40Z

Код


private void CreateOrder(decimal price, decimal volume, string callingMethod)
        {
            WriteDiagnostics("CreateOrder " + callingMethod);

            _order = new Order
            {
                Portfolio = this.Portfolio,
                Volume = volume,
                Price = Security.ShrinkPrice(price), 
                Security = this.Security,
                Direction = this.Direction,
                Trader = this.Trader,
            };

            this.When(_order.Canceled())
                .Do(OnOrderCanceled)
                .Once()
                .Sync(syncRules);

            this.When(_order.RegisterFailed())
                .Do(OnRegisterFailed)
                .Once();

            CreateRuleNewTradesOrder(_order);

            RegisterOrder(_order);
        }

 private StrategyRule<IEnumerable<MyTrade>> CreateRuleNewTradesOrder(Order order)
        {
            return (StrategyRule<IEnumerable<MyTrade>>)this.When(StrategyRuleHelper.NewTrades(order))
                .Do(() => IsMatched(order, _ruleWaiting))
                .Once()
                .Sync(syncRules);
        }

что с PositionManager?

2012-04-04T14:17:41Z

Всем привет!

Попробовал создать стратегию и вроде все получилось, но не могу получить размер позиции
Стратегия обрабатывается по приходу новых сделок

Код

 
protected override void OnStarting()
        {
            this
                .When(Security.SecurityNewTrades())
                .Do(MakePosition);
	
            base.OnStarting();
        }

В процедуре MakePosition такой код

Код


        ...
        var _myPosition = Trader.GetPosition(Portfolio, Security);
        	if (_myPosition != null)
        	{
	        Console.WriteLine("Position current value: {0}", _myPosition.CurrentValue);
		Console.WriteLine("Position begin value: {0}", _myPosition.BeginValue);
		Console.WriteLine("Position blocked value: {0}", _myPosition.BlockedValue);        		
        	}


	if (lastTrade.Volume > 3)
            {
                var condition = true;
                var conditionDirection = (first > last);
                if (condition && !_gotPosition)
                {
                    var direction = conditionDirection ? OrderDirections.Buy : OrderDirections.Sell;
                    var order = this.CreateOrder(direction, Security.GetMarketPrice(direction), Volume);
		   RegisterOrder(order);
		   _gotPosition = true;
                }
            }

PositionManager.Position всегда показывает 0.
Покопавшись на форуме нашел что можно получить позицию из трейдера, но Trader.GetPosition() у меня всегда возвращает null,
даже когда проходит не одна сделка, а несколько.
Пришлось заводить переменную _gotPosition чтобы понять что позиция есть.
Чуть не забыл, проверял на фьюче сбера.

Как правильно выйти из позиции и остановить стратегию?..

2012-04-04T13:27:09Z

Добрый день!

Что-то не совсем понимаю.

Я сделал интрадэй робота на основе SampleSMA. Хочу сделать так, чтобы, если что-то происходит, и P&L становится меньше заданного параметра, позиция ликвидируется, робот останавливается.

Но у меня заявки выставляются с помощью котирования, и если я просто сделаю:

Код


                    if (PnLManager.PnL > 1600 || PnLManager.PnL < -100)
                    {
                        decimal Volume = System.Math.Abs(PositionManager.Position);
                        OrderDirections orderDirection = OrderDirections.Buy;
                        if (PositionManager.Position < 0) { orderDirection = OrderDirections.Buy; }
                        if (PositionManager.Position > 0) { orderDirection = OrderDirections.Sell; }

                        var order = this.CreateOrder(orderDirection, StockSharp.Algo.TraderHelper.GetMarketPrice(Security, orderDirection), Volume);

                        if (PositionManager.Position != 0)
                        {
                            var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
                            ChildStrategies.Add(strategy);
                        }

                        PositionManager.Position = 0;
                        Stop();

- то у меня выставится заявка и остановится стратегия, и если рынок уйдёт, заявка не исполнится.

Как мне правильно дожидаться окончания котирования?

Стратегия останавливается, но не остановилась.

2012-04-04T10:32:45Z

У стратегии был вызван метод Stop, в лог было написано Стратегия останавливается ,но полной установки не произошло.
В стратегии правило реагирует на изменение стакана. Стакан был выбран RIM.

Код


this.When(Security.MarketDepthChanged())
                    .Do(SendBuyOrder)
                    .Once()
                    .Sync(syncRules);

Стратегия постоянно подписывается на это правило.
Может быть так, что стратегия не остновилась из-за того, что правила постоянно срабатывали?
Но ведь есть промежуток, когда правило сработало, а на новое стратегия не подписана.
версия - 4.0.23

Несоответствие(запаздывание) ask bid(volume)

2012-04-04T09:31:51Z

Заметил, что реальные ask bid (их объемы)из стаканов не всегда совпадают с Security.BestBid(BestAsk) свойствами.
Например,

Код


//изменение стакана
 Trader.QuotesChanged += _quote => this.GuiAsync(() =>
   {
     if (_ins1 != null && _ins2 != null && _ins1.BestBid != null && _ins2.BestBid != null )
       if (_ins2.LastTrade!=null && _ins1.LastTrade!=null)
        {
        label1.Content = secCode1 + "  " + _ins1.BestBid.Price + " (" + _ins1.BestBid.Volume + ") " + _ins1.BestAsk.Price + " (" + _ins1.BestAsk.Volume + ") " + " Спред: " + _ins1.BestPair.SpreadPrice;

        label3.Content = secCode2 + "  " + _ins2.BestBid.Price + " (" + _ins2.BestBid.Volume + ") " + _ins2.BestAsk.Price + " (" + _ins2.BestAsk.Volume + ") " + " Спред: " + _ins2.BestPair.SpreadPrice;
//...................

а вот что получается:

Один экземпляр стратегии стартовал дважды.

2012-04-04T07:41:33Z

S# - 4.0.23
СТратегия 1 является родительской, стартагия 2 - дочерней.
Произошло такое, что вижу в первый раз. дочерная стратегия была запушена два раза.
лог.
b6246d03-2331-41a2-97e2-ffdf69ee76ce ARBR Buy LKM2 04.04.2012 11:11:13 OnStarting0
b6246d03-2331-41a2-97e2-ffdf69ee76ce ARBR Buy LKM2 04.04.2012 11:11:13 SendBuyOrder
b6246d03-2331-41a2-97e2-ffdf69ee76ce ARBR Buy LKM2 04.04.2012 11:11:13 GetCurPrice 17560,00 0
b6246d03-2331-41a2-97e2-ffdf69ee76ce ARBR Buy LKM2 04.04.2012 11:11:13 CancelOrder 40229067
b6246d03-2331-41a2-97e2-ffdf69ee76ce ARBR Buy LKM2 04.04.2012 11:11:13 OnStopped
b6246d03-2331-41a2-97e2-ffdf69ee76ce ARBR Buy LKM2 04.04.2012 11:11:14 RegisterOrder 40229067
b6246d03-2331-41a2-97e2-ffdf69ee76ce ARBR Buy LKM2 04.04.2012 11:11:14 OnStarting1
b6246d03-2331-41a2-97e2-ffdf69ee76ce ARBR Buy LKM2 04.04.2012 11:11:14 OnStarting0
b6246d03-2331-41a2-97e2-ffdf69ee76ce ARBR Buy LKM2 04.04.2012 11:11:14 SendBuyOrder

Как видно, запись OnStarting0 повторяется, это говорит о повторном старте данного экземпляра стратегии.
Код

Код


protected override void OnStarting()
        {
            WriteDiagnostics("OnStarting0");
            base.OnStarting();

            WriteDiagnostics("OnStarting1");
        }

Событие изменения цены Bid / Ask

2012-04-04T06:04:29Z

Прошу извинения, если вопрос глупый, но я не нашел, есть ли какое событие
которое вызывается когда изменилась цена Bid / Ask по инструменту?
Интересует именно изменение цены, изменение количество контрактов
выставленных по наилучшим ценам не важно для меня.
Заранее спасибо!

Все свои сделки с начала дня

2012-04-03T16:49:26Z

1. Есть ли способ получить все свои сделки с начала дня (SmartCOM) ?
После запуска экспорта поле MyTrades (объекта класса SmartTrader) содержит 0 сделок.

2. Запустил Sample Smart - похоже что неправильно отображается время заявок и количество сделок. При этом всего сделок в SmartTrade - 3 штуки, а в приложении отображается только одна. В чем может быть проблема ?

http://s13.postimage.org/whrk5tiol/screen.png

S# версия 4.0.23

Как BaseTrader выполняет MultiCast делегаты?

2012-04-03T14:30:20Z

Каждый из делегатов MultiCast делегата может попасть в свою нить? Или же все делегаты одного MultiCast делагата выполняются в общей нити?

Формат данных для Гидры

2012-04-03T12:31:46Z

В версии S# 4.0 формат данных был 1.XXX. В версии S# 4.1 было два формата, 2.0 и 3.0. Ниже два скрипта. Первый переводит 1.XXX в 2.0. Второй переводит из 2.0 в 3.0. Кто использует Гидру 4.0, нужно использовать оба скрипта, и прогнать их друг за другом. Кто уже использовал 4.1, то прогнать только второй. Пути, естественно, заменить в коде.

Конвертация в формат 2.0:

Код

foreach (var secDir in Directory.EnumerateDirectories(@"d:\SS\D\HydraRi3"))
{
	if (Directory.EnumerateFiles(secDir).Any())
		continue;
				
	var dateDirs = Directory.GetDirectories(secDir);

	var prefixes = new[] { "trades", "quotes" };
	foreach (var prefix in prefixes)
	{
				
		var metaInfo = new Dictionary<DateTime, IDictionary<string, object>>();



		foreach (var dir in dateDirs)
		{
			var date = Path.GetFileName(dir).ToDateTime("yyyy_MM_dd");

			var files = Directory.GetFiles(dir);


			var meta = files.FirstOrDefault(f => Path.GetFileName(f) == prefix+".xml");
			var data = files.FirstOrDefault(f => Path.GetFileName(f) == prefix+".bin");
			if (null != meta)
			{
				CultureInfo.InvariantCulture.DoInCulture(() => metaInfo.Add(date, new XmlSerializer<IDictionary<string, object>>().Deserialize(meta)));

				File.Move(data, Path.Combine(secDir, prefix + "_" + Path.GetFileName(dir) + ".bin"));
			}
		}
		CultureInfo.InvariantCulture.DoInCulture(() => new XmlSerializer<IDictionary<DateTime, IDictionary<string, object>>>().Serialize(metaInfo, Path.Combine(secDir, prefix+".xml")));
	}

	foreach (var dir in dateDirs)
	{
		Directory.Delete(dir, true);
	}

	Console.WriteLine(Path.GetFileName(secDir));
}

Конвертация в формат 3.0:

Код

var input = @"d:\SS\D\HydraRi3";
var output = @"d:\SS\D\HydraRi5.1";

foreach (var secDir in Directory.EnumerateDirectories(input))
{
	var prefixes = new[] { "quotes", "trades", "orderLog" };
	var secId = Path.GetFileName(secDir);
	Directory.CreateDirectory(Path.Combine(output,secId));
	foreach (var prefix in prefixes)
	{
		var metafile = secDir + "\\" + prefix + ".xml";
		if (File.Exists(metafile))
		{
			IDictionary<DateTime, IDictionary<string, object>> data=null; 
			CultureInfo.InvariantCulture.DoInCulture(() => data = new XmlSerializer<IDictionary<DateTime, IDictionary<string, object>>>().Deserialize(metafile));
			//Directory.EnumerateFiles(secDir);
			foreach (var date in data.Keys)
			{
				var fileName = "{0}_{1}.bin".Put(prefix, date.ToString("yyyy_MM_dd"));
				fileName = Path.Combine(secDir,fileName);
				if (File.Exists(fileName))
				{
					var outSecDir = Path.Combine(output, secId, date.ToString("yyyy_MM_dd"));
					Directory.CreateDirectory(outSecDir);

					var outFile = Path.Combine(outSecDir, prefix + ".bin");
					using (var s = new FileStream(outFile, FileMode.Create, FileAccess.Write))
					{
						var dict = data[date];

						s.WriteByte(3); s.WriteByte(0);
						s.Write((int)dict["count"]);
						s.Write((decimal)dict["minStepSize"]);
						s.Write((decimal)0);
						s.Write(new DateTime(dict["firstTime"].To<long>()));
						s.Write(new DateTime(dict["prevTime"].To<long>()));

						if (prefix.Equals("trades"))
						{
							s.Write((long)dict["firstId"]);
							s.Write((long)dict["prevId"]);
							s.Write((decimal)dict["firstPrice"]);
							s.Write((decimal)dict["prevPrice"]); 
						}
						else if (prefix.Equals("quotes"))
						{
							s.Write((decimal)dict["firstPrice"]);
							s.Write((decimal)dict["prevPrice"]); 									
						}
						else if (prefix.Equals("orderLog"))
						{
							s.Write((long)dict["firstOrderId"]);
							s.Write((long)dict["firstTradeId"]);
							s.Write((long)dict["prevOrderId"]);
							s.Write((long)dict["prevTradeId"]);
							s.Write((decimal)dict["firstPrice"]);
							s.Write((decimal)dict["prevPrice"]);
						}

						s.WriteRaw(File.ReadAllBytes(fileName));
					}
				}
			}
		}
	}
}

Какой теперь формат у файлов гидры?

2012-04-03T11:34:55Z

Был S# 4.1 - 15891

Данные для 4.1 конвертировал из 4.0 с помощью этого

Обновился до 4.1 - 15979. Формат данных поменялся

Чем теперь конвертировать? И из какого формата? Из 4.0 или из старого 4.1?

подключение с помощью OEC коннектора к демо доступу

2012-04-03T10:39:43Z

Попробовал подключиться с данными для демо доступа к api.openecry.com:9200
Видно для демо доступа другой адрес. Есть у кого нить эти данные, а то в
тех. поддержки OEC меня так и не поняли.

не все заявки в QuikTrader.Orders в последней версии 23

2012-04-03T08:49:19Z

решил обновиться до новой версии, в Квике висит открытая лимита , в коллекции заявок её нету.
откатился назад до декабрьской 16ой, всё гуд

Синхронизация времени с биржей

2012-04-03T06:44:43Z

Есть такой код по синхронизации времени:

Код


Trader = new QuikTrader(Path.Text);
this.GuiAsync(() => Trader.SyncMarketTime(Exchange.Rts));

После выполнения этого кода, если сравнить время Trader.MarketTime и время в терминале Quik, то видно что разница составляет примерно 23 секунды.
Пробовал вторую строку заменить на такую:

Код

this.GuiAsync(() => Trader.SyncMarketTime(Exchange.Micex));

Так же время отличается.

Уточнял у брокера, сказали что время у них на сервер одинаковое с биржей.

Подскажите почему не верно синхронизируется время?

Requested Clipboard operation did not succeed

2012-04-03T03:59:50Z

Вылетает при запуске гидры на слабых машинах под win2k3.. жалуется на:

Код

Securities.ForEach(_trader.Trader.RegisterQuotes)

Можно как-то вылечить?

Получение не всех сделок из quik

2012-04-03T03:46:41Z

Как из quik получить не все последние сделки, а сделки:
1. за последние N секунд(минут)
2. N последних сделок.
это возможно?

последняя dev-версия, ошибка

2012-04-02T18:40:47Z

В TradesWindow.xaml.cs возникает ошибка. Подробнее на скриншоте:

v4.0.23 RIM2 MinStepPrice

2012-04-02T10:42:01Z

MinStepPrice не правильно показывает значения, у RIM2 ~ 2.94, а Security.MinStepPrice = 1 (у других инструментов не проверял)

Утечки памяти при тестировании на исторических данных

2012-04-02T09:41:15Z

Обнаружил утечки памяти при тестировании на исторических данных, при многократном повторении.
Сначал грешил на свою стратегию, потом попробовал запускать пример SampleHistoryTesting многократно,
При достижении 30-40 повторений программа подвисала, не выдавая никаких сообщений.

Далее, для чистоты эксперимента подправил код SampleHistoryTesting:

Код

		private void StartBtn_Click( object sender, RoutedEventArgs e ) {
				
			for( int i = 1; i < 1000; i++ ) {
				Run();

				if( _trader.State != EmulationStates.Started ) { Thread.Sleep( 10 );  }
				if( _trader.State != EmulationStates.Stopped ) { Thread.Sleep( 10 ); }
			}

			MessageBox.Show( "Закончено" );
		}
		
		
		private void Run()
		{
		
		// Ну а тут сам код стратегии, что был раньше в StartBtn_Click 
		
		...
		
		// изменил только период, для более быстрого тестирования
			var startTime = new DateTime(2009, 6, 1);
			var stopTime = new DateTime(2009, 6, 3);
		
		....
		
		}

После запуска данный код через некоторое время выдает Out of memory эксепшн.
(Пробовал, как с включенным выводом инфы в форму, так и выключеным)

на 100 итерациях уже все нормально проходит.

Памяти достаточно - 4 гб озу

Текст исключения:
---------------------------
System.OutOfMemoryException: Выдано исключение типа "System.OutOfMemoryException".

в System.Linq.Buffer`1.ToArray()
в System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable`1 source)
в Ecng.Common.RandomArray`1..ctor(T min, T max, Int32 count)
в StockSharp.Algo.Testing.MarketDataGenerator`1.Init()
в StockSharp.Algo.Testing.TrendMarketDepthGenerator.Init()
в StockSharp.Algo.Testing.EmulationTrader.Start(DateTime startDate, DateTime stopDate)
в SampleHistoryTesting.MainWindow.Run() в C:\Projects\VS\OrigSampleHistoryTesting\MainWindow.xaml.cs:строка 219
в SampleHistoryTesting.MainWindow.StartBtn_Click(Object sender, RoutedEventArgs e) в C:\Projects\VS\OrigSampleHistoryTesting\MainWindow.xaml.cs:строка 63
в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
в System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs e)
в System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick()
в System.Windows.Controls.Button.OnClick()
в System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)
в System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
в System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
в System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
в System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)
в System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
в System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
в System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
в System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)
в System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted)
в System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()
в System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input)
в System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)
в System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
в System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
в System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
в MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
в MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
в MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

Создание своей StrategyRule в новых версиях

2012-04-02T04:50:10Z

Проблема появилась насколько помню после версии 4.0.21.

Нужно создать правило стратегии которое не принимает никаких аргументов - всегда делал это как написано в хелпе:

Код


  private sealed class NewMyTradesStrategyRule : StrategyRule
  {
    ...
  }

Но после вышеуказанной версии данный код не работает с ошибкой:

Код

Incorrect number of type parameters in reference to class 'StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule<TArg>'

Прошу прощения конечно за лоховство, тут наверное вопрос в знании С#, но пишу так как есть ошибочный пример в справке :)