Форум. StockSharp

группа в контакте

2012-04-13T13:33:39Z

Вступайте в нашу группу в контакте. Будем анонсировать встречи участников форума и другие мероприятия, да и просто, интересно знать друг-друга в лицо.

http://vk.com/stocksharp

Судя по последним сводкам, участники форума S# собираются на открыты воздух =)
подробности в группе

Ошибка при переходе с 4.0.22 на 4.0.23

2012-04-13T13:32:51Z

Всем доброго дня!

Настроен экспорт таблицы "Инструменты" с дополнительными колонками:

Код

// Создание подключения к QUIK
_trader = new QuikTrader(path);

// Экпорт дополнительных колонок инструментов
var columns = _trader.SecuritiesTable.Columns;

columns.Add(DdeSecurityColumns.Strike);
columns.Add(DdeSecurityColumns.Volatility);
columns.Add(DdeSecurityColumns.UnderlyingSecurity);
columns.Add(DdeSecurityColumns.TheorPrice);
columns.Add(DdeSecurityColumns.OptionType);
columns.Add(DdeSecurityColumns.ExpiryDate);
columns.Add(DdeSecurityColumns.LastTradePrice);
columns.Add(DdeSecurityColumns.LastTradeVolume);
columns.Add(DdeSecurityColumns.LastTradeTime);
columns.Add(DdeSecurityColumns.BestAskPrice);
columns.Add(DdeSecurityColumns.BestBidPrice);
columns.Add(DdeSecurityColumns.IndexCurrentPrice);

В версии 4.0.22. изменения инструментов в QUIK корректно отражаются в состоянии объектов Security в S#.
А в версии 4.0.23. параметры Security заполняются при старте и дальше не изменяются, хотя событие OnTraderSecurutiesChanged появляется правильно.

ошибка на тестовом контуре

2012-04-13T06:28:22Z

Со вчерашнего дня на тестовом контуре выскакивает ошибка, периодически во время работы, при этом алгоритм продолжает функционировать. Я так понимаю это из за РТС?

---------------------------
Ошибка обработки данных
---------------------------
System.InvalidOperationException: Поток {0} выбросил ошибку. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Couldn't open baseless repl datastream

at P2ClientGateMTA32.CP2DataStreamClass.Open(CP2Connection conn)

at #=qMZTIsKO560CBmxxN89jY1pawb8tvbSuBCMWAw4HRCaPLna7QH0u7UqND6Mh3zFSL.#=q9FTgp3D72ld0Vu7VKxJQoQ==(#=q0FDEOcDeiy8wt2l78XObmafGzBLF_$6zHYsaJkmtMuO21PtikjdHA9sEHKdy7G$q #=qdhwhVK1F7TcGkNN0y5NOAQ==)

at StockSharp.Plaza.PlazaStreamManager.#=qhMSw7y6QD2IKVrDAEfqc_akt9zqOeNy11NTB0kdNRdw=.#=qjj52nkgVgPHASG_N0bbYzOwAra2CM4JOOztdzHqU5nk=(#=q9D8ddYdW$zZNDTXsYVEzUBVcKUlqUyMQNoU0otWJagEx$BFVxkZAQDOsNfhlXQu0 #=qlne5ERW7thhg_cQcxrAqwA==, Action`1 #=qZKnuR4jne9rO2DYSqhv_JA==)

--- End of inner exception stack trace ---
---------------------------
ОК
---------------------------

Assembly StockSharp.Algo.dll, v4.0.30319, QuotingStrategy

2012-04-12T21:00:26Z

public decimal? CurrentBestPrice { get; }

знак вопроса после decimal - ошибка?

ArgumentNullExeption при вызове GetTimeFrameCandles

2012-04-12T20:07:42Z

При попытке создать часовые свечки на строчке

Код

var candles = candleManager.GetTimeFrameCandles(security, TimeSpan.FromHours(1));

выдает ошибку "ArgumentNullExeption не обработано. Значение не может быть неопределенным, значение параметра Key"
security и candleManager не null, заданы. Параметра key я ни в одном из используемых классов не нашел. Подскажите, что может быть не так?

Отрисовка простого графика

2012-04-12T06:26:10Z

Здраствуйте, подскажите пожалуйста с помощью какой библиотеки можно отрисовывать тиковые графики..

Сам я нашел вот такую библиотеку DynamicDataDisplay, но работая с ней возникли проблемы, кушает много памяти.. Причем сначало 50мб, потом более и более.. доходило до 500мб( я прикреплю сам проект

MarketEmulator Failing

2012-04-11T18:48:47Z

Если при тестировании через EmulationTrader, поле Failing чему-нибудь присвоить, событие OrdersRegisterFailed вызывается бесконечное число раз. Даже если заявку отменить или перерегистрировать другой заявкой событие продолжает вызываться.
Наблюдается в 4.0.20-4.0.23, по-крайней мере.

Программист C# в SmartQuant и Хедж Фонд

2012-04-11T09:58:57Z

Разработка и поддержка линейки собственных продуктов компании (http://www.smartquant.com), разработка алгоритмических торговых стратегий.

Наша компания также участвует в деятельности партнерского хедж фонда. В связи с этим предоставляется уникальная возможность применить свои навыки и умения в разработке инфраструктуры фонда и практической торговле алгоритмическими стратегиями, что в перспективе означает участие в получении бонуса по итогам работы фонда.

Требования

Уверенное программирование в среде .NET/C#
Английский язык на уровне хорошего чтения/письма

Пожелания

Математическое или естественно-научное образование
Понимание устройства финансовых рынков и интерес к алгоритмической торговле

Зарплата от 20 (студент без опыта работы) до 100 тыр. + бонус по итогам работы фонда.

Санкт-Петербург
м. Черная Речка, Лесная

jobs@smartquant.com

Тест на истории - как лучше получить дату на "бирже"?

2012-04-11T09:38:24Z

Добрый вечер!

При тестировании на истории хочу попробовать использовать фактор времени.
Откуда из стратегии лучше брать "текущее время"? Из СandleManager'а????

Ещё один момент заметил: когда я из стратегии пытаюсь посмотреть, чёрная свеча или белая, этот метод часто выдаёт значение null, хотя свечи вполне такие нормальные. Обращаюсь из стратегии так:

Код

_candleManager.GetLastTimeFrameCandle(this.Security,_timeFrame).IsCandleWhiteOrBlack()

Качать тики с финама прогой

2012-04-09T18:42:00Z

Всем доброго времени суток !
В общем написал простенькую прогу на c#, которая качает историю с финама.Радовался, танцевал и плакал до тех пор, пока не попробовал скачать ей тики. В скаченном файле содержалась следующая печальная весть :

Цитата:

Автоматическая (Download-менеджеры и программы собственного изготовления) загрузка "тиковых" данных не доступна

.
В программировании не особо силен, и как они "понимают" что качает прога, а не человек, не имею ни малейшего представления.Хотелось бы эту преграду как-нибудь обойти. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, буду очень признателен если поделитесь опытом.

Спасибо и с уважением.

Тиковые данные из Hydra

2012-04-09T17:04:34Z

Добрый вечер,возник вопрос
у меня есть данные сделок и стаканов, загруженные гидрой и хранящиеся в папке (допустим папка dates а в ней папки с ID инструментов)
чтобы получить данные по какому-либо инструменту нужно использовать TradingStorage.GetTradeStorage(Security)
а как мне получить список инструментов, по которым имеются данные в папке, чтобы предоставить пользователю выбор инструмента из имеющихся, на котором он будет тестировать стратегию?

я думал будет коллекция инструментов хранится в TradingStorage.Securities но при загрузке из данных RIU9@RTS (которые идут в стандартном архиве с s#) эта коллекция пуста
может я чего не правильно делаю?

хранилище создаю так

Код

storage = new TradingStorage(new InMemoryStorage())
                {
                    BasePath = "путь к данным"
                };

securityComboBox.ItemsSource = storage.Securities; //пусто (

Отмена ранее созданого правила

2012-04-09T03:58:19Z

Подскажите, правильно ли я выполняю отмену StartegyRule. В документации как это сделать не нашел.

Создаю правило так:

Код


        ActivateSellOrderRule = this.When(Security.LastTradePriceLess(new Unit(order.Price + Security.MinStepSize, UnitTypes.Limit)))
          .Do(() => ActivateOrder(order)).Once();

Удаляю правило так

Код


          this.Rules.Remove(ActivateSellOrderRule);
          ActivateSellOrderRule.Dispose();
          ActivateSellOrderRule = null;

ActivateSellOrderRule глобальный объект класса стратегии.

Получение данный из серии IEnumerable.

2012-04-08T05:52:14Z

При загрузке данных из хранилища методом Load() получаем объект IEnumerable<Trade>. Если я правильно понимаю это список объектов Trade. Получить данные можно с помощью GetENumerator и далее Currrent. Но в результате получаем объект Object, а не Trade. И, к примеру, получить отдельно свойство Price или Volume не получается. Подскажите как можно получить эти данные или я что-то не так делаю?

Hunting high and low. Продолжение.

2012-04-07T16:18:21Z

По x - время в минутах с начала сессии (10:00) образования хая, по y - дельта от опена до хая (day high - day open). Данные за 2010-11 годы.

Аналогично но для лоя, по x - время в минутах с начала сессии (10:00) образования лоя, по y - дельта от опена до лоя (day open - day low).

не обновляются инструменты Smart

2012-04-06T07:44:41Z

Доброго дня.
Гидра 4.0.23
первый запуск. Настроен смартконнект. Смартком последний февральский.
Кнопка Обновить приводит к следующей ошибке:

в чем может быть причина?

Банальная задача, но непонятно как решать.

2012-04-06T00:45:14Z

Задача - написать отдельный сервис, который бы срабатывал в моменты 18:45:20 и 23:45:20, снимал бы статус всех счетов (балансы, открытые позиции) и отключался. В связи с асинхронной моделью задача кажется некрасиво реализуемой.

Что делаем:
1. Подписываемся на .NewPortfolios += portfolios => .... Trader.RegisterPortfolio() здесь.
Подписываемся на .NewPositions += positions => ... (хотя наверное этого можно и не делать).
2. Запускаем StartExport
3. Тупо в цикле делаем Thread.Sleep(1000) 20-30 раз, за это время приходят события по портфелям и по позициям. Подозреваю, что в моменты клиринга и ночью этого времени достаточно, но если времени не хватит - как понять, что вся инфомация пришла? Использовать вариант waitHandle нереально, так как кол-во портфелей может поменяться (в теории) и позиции точно каждый день разные, и сколько их - заранее неизвестно.
4. После паузы делаем
Trader.portfolios.ForEach(снять данные портфеля)
Trader.positions.ForEach(снять позиции по портфелям).

5. Далее проще - регистрируем акции/фюьчи из портфеля, смотрим их котировки/ГО и все считаем.
6. Отключаемся.

Господа авторы, подскажите пожалуйста правильный путь. Есть ли какие-то варианты того, как убедиться в том, что
(1) пришла / актуализировалась информация по всем портфелям
(2) прошла информация по всем позициям?

Заранее благодарю.

Как получить значение ATR?

2012-04-05T15:35:46Z

Код


_strategy = new Strategy(new AverageTrueRange { Length = 14})

Код


 ATR.Process((CandleIndicatorValue)candle);

и пытаюсь получить результат:

Код


atr = ATR.LastValue.GetValue<decimal>();

сравниваю со значениями в WealthLab - даже близко не совпадают.

Стратегия остановилась, правила продолжают работать.

2012-04-05T12:31:14Z

Стоп-лимит заявка не активируется на эмуляторе RealTimeEmulationTrader

2012-04-05T12:15:57Z

Создаю стратегию, использую эмулятор RealTimeEmulationTrader<QuikTrader>.

Создаю и регистрирую стоп-лимит заявку таким способом:

Код


      var order = new Order() {
        Portfolio = Portfolio,
        Security = Security, // RIM2
        Direction = OrderDirections.Buy,
        Price = 157010,
        Type = OrderTypes.Conditional,
        Volume = 1,
        StopCondition = new QuikStopCondition() {
          Type = QuikStopConditionTypes.StopLimit,
          StopPrice = 157000
        }
      };

      this.When(order.Registered()).Do(orderSLRegistered);
      this.When(order.Activated()).Do(orderSLActivated);
      this.When(order.Matched()).Do(orderSLMatched);
      this.When(order.RegisterFailed()).Do(orderSLRegisteredFailed);
      RegisterOrder(order);

Регистрации стоп-заявки выполняется, выводится сообщение в лог из orderSLRegistered.
Цена достигает 157000 и выше, но заявка не активируется (не становится лимитной)
Пробовал обычные лимитные заявки - они успешно исполняются.
Помогите пожалуйста разобраться в проблеме.

LKOH-6.12, RealTimeEmulationTrader минутами (!) выполняет заявки...

2012-04-05T12:07:28Z

Добрый вечер!

Тестирую стратегию робота на настоящем квике. S# 4.0.23, квик 6.0.1.

У меня таймфрейм минута, но эмуляция выполнения заявок длится минутами... Это нормально?
И что делать?