Форум. StockSharp

Работа - Написать документацию для 4.1

2012-04-25T14:26:24Z

Здравствуйте, уважаемые пользователи библиотеки S#.

Команде StockSharp требуется помощь квалифицированного пользователя библиотеки.

В связи с выходом версии 4.1

Необходимо внести изменения в документацию - дописать новые разделы + переписать старые разделы ( какие именно, по скайпу пояснит Михаил ) и смёржить доку по OEC.
Работа происходит в паре с Суховым Михаилом. По скайпу дается пояснение и объяснение изменения, после чего,
вы переносите их в документацию.

Оплата договорная, предложения в личку.

-----------------

Каковы требования?

Хорошее знание библиотеки S#. Умение четко выражать мысли в письменной форме.

Каков объём?

Миша Сухов оценил работу на 15 часов максимум.

Срок исполнения?

Чем быстрее, тем лучше.

Стоимость работы?

Выставляете Вы.

OrderExecutionConditions.MatchOrCancel работает некорректно

2012-04-25T12:19:43Z

Уважаемые разработчики!

Наступил на граблю

S# 4.0.23
Quik 5.0.24 (боевой)

Заявка с OrderExecutionConditions.MatchOrCancel успешно испонилась, но при этом кинулся эксепшен что она не исполнилась.
Воспроизводится в 100% случаях.
Сообщение об ошибке выглядит абсолютно противоречиво:

Транзакция 'ACCOUNT=SPBFUTXXXXX; TRANS_ID=55068660; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=VTBR-6.12; QUANTITY=15; OPERATION=B; TYPE=L; ACTION=NEW_ORDER; PRICE=6362; EXECUTION_CONDITION=FILL_OR_KILL;' не была зарегистрирована. Причина 'Заявка, с биржевым номером 7495715292, успешно зарегистрирована.'.

При этом параметры у заявки становятся как у matched, т.е. правильные.
Canceled: <False> Empty: <False> Partially: <False> Matched: <True> Balance: <0> State: <Done> Status: <>

Ситуацию усложняет еще то, что не прилетает событие NewMyTrades для этой исполнившейся заявки.

В случае же, когда заявка действительно не может за-match-ться, у ордера корректно выставляется State в Failed.

Есть подозрение, что в соответствующей проверке S# при успешном исходе есть глюк...
Помогите, пожалуйста!

Не приходит информация о заявках

2012-04-25T07:55:11Z

Использую S# 4.1(одна из последних сборок с дева, до этого был 4.0.23, на котором все несколько месяцев работало хорошо).
Дистр плазы последний, который с поддержкой ммвб. На сервере был запущен рутер, робот в котором наблюдалась проблема и еще отдельным процессом сборщик данных с другим AppName.

В пятницу наблюдалась такая проблема, в понедельник она повторилась.

Робот работает и отправляет заявки через Register Order, также подписан на Order changed, New Order, Order Register Failed итд. В один прекрасный момент после Register Order, так больше и не приходило ни одного события изменения заявки будь то нью, чендж фэил итд. Т.е. заявка так и оставалась навечно со статусом ноне. Причем при последующих вызовах RegisterOrder все последующие заявки тоже оставались Ноне.

После перезапуска робота, все начинало работать опять нормально, причем на бирже была информация о самой первой заявки для которой не пришло событие, т.е. первая заявки реально дошла на биржу в отличии от остальных.

В логах, эксепшенах и процессдатаеррор тишина. Причем при всем этом стаканы нормально обновлялись и
Trader.TableRegistry.StreamRegistry.TradeFuture.IsOnline возвращал True.

Проблема случилась в пятницу через час где-то после начала работы робота, в понедельник минут через 15, после перезапуска, ни в пятницу ни в понедельник проблема после перезапуска уже не повторялась.

Есть какие-нибудь соображения? Ибо проблема серьезная, теперь даже по середине дня в магазин спокойно не сходишь [biggrin]

получение позиции

2012-04-24T22:56:20Z

Здравствуйте. Подскажите, как получить в quik размер позиции?
пробовал на примере sample console дописать следующее

Код

private static Positions _position

trader.NewPositions += positions =>
{
_position =positions.FirstOrDefault(p => p.portfolio =_portfolio);
или
_position =positions.FirstOrDefault(p => p.security =_lkoh);
}

но _position остается равен null

что делать?
и по аналогии как получить значения из "позиции по деривативам"?
как я понимаю в StartExport(...) надо добавить (..., trader.DerivatePositionsTable), но как потом обращаться к этим значениям?

если кто сталкивался, помогите пожалуйста с кодом

fix protocol

2012-04-24T18:33:48Z

Как-то незаметно для меня квиковцы родили реализацию протокола Fix для связи с сервером. Давно случилось это знаменательное событие?

security.GetTotalVolume() - InvalidCastException: Заданное приведение является недопустимым

2012-04-24T12:56:33Z

System.InvalidCastException не обработано пользовательским кодом
Message=Заданное приведение является недопустимым.
Source=StockSharp.Smart
StackTrace:
в StockSharp.Smart.SmartExtensionInfoHelper.#=qT8h33OMBxZUx6aHd2Hblhg==[T](IExtendableEntity #=q2ZG9Ke_KNSFoE_gk5$7bfw==, String #=qeJokWI1V387V4kGkmHpP5A==)
в StockSharp.Smart.SmartExtensionInfoHelper.GetTotalVolume(Security security)
InnerException:

Вопрос по Wrapper

2012-04-24T12:37:27Z

Хочу подписаться на события Wrapper'a, как это указано здесь: http://stocksharp.com/do...9-9a9b-9baf9bab10b4.htm

Выдаёт ошибку:

Ошибка 1 Член "StockSharp.Smart.SmartComWrapper.OrderChanged" из сборки "..harp\StockSharp_4.0.20_Sources\References\StockSharp.Smart.dll" не может использоваться за пределами сборки, так как он содержит тип с параметром универсального типа, являющийся внедренным типом взаимодействия.

Используете ли вы Альфа директ для алготорговли?

2012-04-24T12:35:15Z

Собственно вопрос в названии темы. Работают ли у вас Роботы (в смысле автономные) на альфе, и если работают, То какой коннектор вы используете. Их два как известно.
Опрос чисто для сбора статистики, нужен ли воообще кому нибудь альфа коннектор :)

Синхронность снятия ордеров

2012-04-24T11:05:02Z

Ставлю один стоп ордер в квике и нажимаю на кнопку снятия стопа.

Код обработчика кнопки:

Код


trader.IsAsyncMode = false;
OrderStates stateBefore;
OrderStates stateAfter;
Order cancelOrder = new Order();
foreach (Order order in trader.StopOrders)
{
   if (order.State == OrderStates.Active)
   {
       cancelOrder = order;
   }
}
stateBefore = cancelOrder.State;
trader.CancelOrder(cancelOrder);
stateAfter = cancelOrder.State;
AddLog("do: " + stateBefore.ToString() + " posle: " + stateAfter.ToString(), true);

Имею вот такие результаты в логе, если стоп ордер стоит на 1 контракт, то почти всегда (или вообще всегда?)
16:50:38 do: Active posle: Done
А если стоп стоит на 2 контракта и больше, то преобладает такое:
16:51:09 do: Active posle: Active

Это глюк или так и должно быть?

S#: 4.0.23
Брокер: Открытие, демо счет
Инструмент: SiM2

BasketStrategy

2012-04-24T09:50:32Z

Может ли BasketStrategy работать со стратегиями по разным Security?

BlackScholes SecurityLastTradePrice

2012-04-24T09:38:34Z

Добрый день!
Обнаружил проблему... При движении базового актива не происходит соответствующего изменения цены последней сделки, выводимой в формулу бл-шо BlackScholes.SecurityLastTradePrice.

В результате при движении БА возникает ошибка в расчете вол-ти.

Т.е. движение БА - приводит к разнице между реальной и используемой в расчете

При изменении выбора способа определения цены БА на мидмаркетный (SecuritySpreadPrice) - ошибка в расчете пропадает

Код


                bs = new BlackScholes(this.security);//глючит т.к. по умолчанию SecurityLastTradePrice

Код

javascript:__doPostBack('forum$ctl03$PostReply','')
                bs = new BlackScholes(this.security)
                {
                    SecurityPriceMode = BlackScholes.SecuritySpreadPrice //ошибка пропадает
                };

Что будет быстрее? файл или dde?

2012-04-23T16:31:41Z

задумался, что быстрее будет, считать огромное количество сделок из файла на жестком диске, или получить их из квика через DDE?

О новой S# 4.1

2012-04-22T03:43:24Z

Несколько вопросов
где теперь находится CandleToken, GuiCandleManager?

как записать вот такое (в 4.0.21 работало)

Код

static CandleBuilder _candleBuilder = new CandleBuilder(new TradeCandleBuilderSource(_trader) { IsSyncProcess = true });

Stock# и валютный рынок

2012-04-21T15:29:29Z

Подскажите пожалуйста:

Можно ли Stock# использовать для работы на валютном рынке ?
Какие коннекторы для этого можно использовать ?

Quik

2012-04-20T11:21:42Z

При регистрации заявки посредством QuikTrader выбрасывается exception
"Не удалось получить счёт депо для кода клиента SPBFUT00VRI."
Чсет реальный, ликвидный - что надо построить в Quik и в объектах S#

Баг в классе Strategy

2012-04-20T08:24:13Z

Все относится к релизу 4.0.22, вполне вероятно что и дальше тоже.

Путем изысканий пришел к выводу такому:

У меня есть стратегия, которая перед тем как совсем остановиться, пытается отменить все свои ордера активные. Проверка происходит в методе

Код


        public override void Stop()
        {
            if (this.HaveActiveStopOrders())
            {
                this.AddInfoLog("Стратегия имеет активные ордера, пробуем отменить их.");
                this.GuarantyCancelOrders(new [] {_stopOrder});

                this
                    .When(_stopOrder.Canceled())
                    .Do(o =>
                            {
                                this.AddInfoLog("Активные ордера отменены, останавливаем стратегию.");
                                Stop();
                            });

                return;
            }
            
            base.Stop();
        }

GuarantyCancelOrders использует стратегию для отмены ордеров. По факту при выполнении сего метода в нашу стратегию подключается дочерняя стартегия, которая отменяет ордера достаточно надежно. Что именно происходит НЕ так? Вот пример другого кода, только уже в методе OnStopping

Код


        public override void OnStopping()
        {
            if (this.HaveActiveStopOrders())
            {
                this.AddInfoLog("Стратегия имеет активные ордера, пробуем отменить их.");
                this.GuarantyCancelOrders(new [] {_stopOrder});

                this
                    .When(_stopOrder.Canceled())
                    .Do(o =>
                            {
                                this.AddInfoLog("Активные ордера отменены, останавливаем стратегию.");
                                Stop();
                            });

                return;
            }
            
            base.OnStopping();
        }

Этот код приведет к тому что для дочерних стратегий из метода GuarantyCancelOrders будет вызван только метод OnStopping без вызова метода OnStarting. Ну а если вы при запуске делаете инициализацию чего либо, то легко можете получить исключение если работаете с этими объектами в завершающих методах. Это связано я полагаю с тем что в дочернюю стратегию передается статус родительской. А в родительской будет Stopping. Отсюда стартовый метод не выполняется, НО вот завершающий метод почему-то выполняется. Что мне кажется не совсем правильно. Если стратегия собственно еще и не была запущена, то с какого лешего выполнять метод OnStopping??? Ну вот как-то так :). По идее если стратегия добавляемая как дочерняя в статусе Stopped, то статус может измениться только на Starting или в этом духе. Есь даж паттерн такой :).

Надеюсь понятно изложил. А то кажется слегка запутанно.

Стакан. Вопросы новичка.

2012-04-20T07:39:43Z

Извиняюсь сразу за глупые вопросы, но как и у многих начинающих, они возникают, а спросить не у кого.

в примере Sample , создаю новую форму, далее в ней код:

Код

namespace Sample
{
	using System;
	using System.Collections.ObjectModel;
	using System.Linq;
	using System.Threading;
	using System.Windows;
	using System.Windows.Controls;

	using Ecng.Collections;
	using Ecng.Common;
	using Ecng.Xaml;

	using StockSharp.BusinessEntities;
	using StockSharp.Quik;
	using StockSharp.Algo;
	
	public partial class bot : Window
	{
		
		private static Security _lkoh;
		private static MarketDepth _depth;
		public bot()
		{
			
			
			InitializeComponent();
			_lkoh.Code="LKOH";
			MainWindow.Instance.Trader.RegisterQuotes(_lkoh);
			_depth=MainWindow.Instance.Trader.GetMarketDepth(_lkoh);
			st.Content=_depth.Asks[0].Price.ToString();
		}
		public ObservableCollection<Security> Securities { get; private set; }
	}
}

Соответственно после вызова окна ругается. Почему, понять не могу.

Вопрос по эквити отдельных инструментов

2012-04-19T20:25:21Z

Допустим, одновременно торгуется несколько портфелей, в них несколько стратегий, в каждой стратегии несколько активов. Интересует приращение эквтити за период отдельно для каждого актива, торгуемого в каждой стратегии и каждом портфеле.

Какое из свойств правильно использовать:
Equity.Value,
EquityData.Value,
Security.PnL,
что-то другое?

Возможно ли вообще извлечь эти данные средствами S#?

Бета тестирование

2012-04-19T15:46:57Z

Всем привет!

Мы подходим к завершающему этапу выпуску нашего нового продукта - StockSharp Studio. Студия (если по русски и коротко) является графической средой для анализа, разработки и управления готовыми роботами.

Мы хотели бы пригласить желающих в оценке качества программы. Бета тестирование будет закрытое (на период тестирования мы закроем данный форум). Поэтому для тех, кто уже сейчас делает роботов - это будет реальный шанс повлиять на функционал в релиз версии, а так же получить бесплатную тех поддержку на данный период.

Требования к тестерам - хорошо знать C# и S# (основы объяснять не будем), умение правильно излагать свои мысли и суть проблемы, наличие скайпа (в режиме чата будет удобнее).

Желающие отпишитесь здесь.

В 4.0.23 не появляется портфель ХХХ-RF-01 для FORTS

2012-04-19T13:37:13Z

Решил попробовать библиотеку S# в действии.
В C# это мой первый опыт, до этого занимался Delphi, поэтому возможно
что-то делаю не так.
Подключаюсь стандартно к событию получения портфелей из S# 4.0.23.
Появляется только портфель XXX-MS-01. Портфеля ХХХ-RF-01 (FORTS) нет.
Посмотрел пример из 4.0.22. Там все работает и портфель ХХХ-RF-01 появляется
Я подключаюсь:

Код


//Определяем, есть ли загруженные соединения
            if (STCCollection.Count > 0)
            {
                connectBox.Text += " Производим подключение... \r\n";
                connectBox.Refresh();
                //Отключаем кнопку соединения
                connectButton.Enabled = false;
                // Определяем, какая строка таблицы соединений выделена
                int tmp = connectGrid.CurrentRow.Index;
                //Загружаем из коллекции соединений нужное соединение
                var temp = STCCollection.Get(tmp);
                //Создаем шлюз
                Trader = new SmartTrader(temp.Login, temp.Password, temp.IP);

                //портфели
                Trader.NewPortfolios += portfolios => portfolios.ForEach(Trader.RegisterPortfolio);
                // подписываемся на событие успешного подключения
                Trader.Connected += () => {arevntMain.Set();};
                //Устанавливаем флаг ожидания соединения
                arevntMain.Reset();
                //Соединяемся
                Trader.Connect();
                //ожидаем события подключения
                arevntMain.WaitOne();
                connectBox.Text += "Подключение было произведено успешно. \r\n";
                connectBox.Text += "Trader.IsConnected=" + Trader.IsConnected.ToString() + "\r\n";
                connectBox.Refresh();
                Trader.StartExport();
            }

Результат на скриншоте.
Кто-нибудь может объяснить причины отсутствия портфеля?
Может быть причина в изменении этого (код из примера из 4.0.22):

Код


		Portfolios.Trader = _trader;