Форум. StockSharp

Непонятки с лицензией в 4.1

2012-05-18T12:52:55Z

Уважаемые разработчики!

скачал сегодня первый раз 4.1. Запустил робота. Вопросов про лицензию не было у него. Я поискал временную лицензию, кот. должна была скачаться, но в текущей директории файл с временной лицензией не обнаружил. В MyDocuments тоже не обнаружил. Что-то похоже не так...

Через какое-то время робот сам по себе завершает работу - это из-за лицензии или по другой причине?

Неверное значение ВМ, полученное из Portfolio.VariationMargin

2012-05-18T09:03:20Z

Сегодня запустил программу, работающую через S# PlazaTrader и заметил что значение ВМ в портфеле сильно отличается от значений ВМ для этого счета в привязанном к этому счету квике. Разница в несколько порядков. При этом на этом же логине у меня работают написанные мною программы, которые транслируют ВМ, не отличающуюся от квика. Данные ВМ в своей программе беру из потока FORTS_VM_REPL таблицы fut_vm поле vm.

Проблемы с клирингом

2012-05-17T10:43:54Z

Подскажите как решить проблему с клирингом, после клиринга в 14.00 робот перестает кидать заявки, а в 19.00 вылазит куча ошибок http://stocksharp.com/forum/resource.ashx?i=185 связанных с инструментом.В остальное время бот работает швейцарские как часы, но это клиринг доставляет кучу проблем, связанных перезагрузкой бота.

ошибка эмуляционный plazaTrader

2012-05-17T07:27:03Z

Версия 4.1 (beta) Переписал, под новую версию, для отлаживания решил поработать через эмуляционый трейдер

RealTimeEmulationTrader<PlazaTrader>

Стратегия работает, но вывод в график эквити нет, также не появляется информация в отчете о сделках, только о заявках.

Вот стек трейс

Ошибка обработки данных

System.MissingMethodException: Method not found: 'Void StockSharp.BusinessEntities.MyTrade.set_PnL(System.Decimal)'.

at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qkgZFPxGi$ECujYjIxJexEA==(IEnumerable`1 #=qcE736mub7VO2W6WF6_Ksjw==)

at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qMsE_t0UvJbk5pl_d10bUg65YKxFVfxDw_sxPZZdceso=(IEnumerable`1 #=qAVYNiKdFDaWf7$E79yD9HA==)

at System.Action`1.Invoke(T obj)

at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke(Action`1 handler, T arg)

at StockSharp.Algo.Testing.RealTimeEmulationTrader1.#=q31tcw46kVie247LG7JC3rawsTV_4PPMiNb3nfHQhRAg=(IEnumerable1 #=q1SB9HRPlt19vFFcTcgdNUA==)

at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke(Action`1 handler, T arg)

at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.#=quqtSnuGq5f5POgxeDleFXw==(Order #=qVYBEhfpbngiIldDzjfeNVw==, Decimal #=qB_q5TM5NqOVbmG8Sh_y0lA==, Decimal #=qJy$qJWxHkEld9IY5ASavhQ==)

at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.#=qf9CQicKzakD5vLTcalBhVaXvGMTvBHWEg0Z_wjOs9Fs=(Order #=qJ$avBfwd$514nCN7kM9DcA==, MarketDepth #=qOle93rDk3Vy4zS6UNYpYQw==, Boolean #=qt3rmFrcGsK2eVx1hmI0vXg==)

at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.#=qt9mNe1nnM0L_bVvVy_asHQ==(LinkedListNode`1 #=qn9ljsNq8MfAm9iGN4eGuGg==)

ОК

Левые тики

2012-05-17T03:20:10Z

Закачал данные с Финама при помощи Гидры (4.0.22)

Однако в некоторые дни по некоторым бумагам вместо реальных данных какая-то фигня. Просто некорректные цены и объемы.

В чем может быть дело? С Финама в ручную закачиваются нормальные данные.

Вот пример с SIBN

S#.API 4.1

2012-05-16T22:56:12Z

Выложил 4.1.0.0.

Изменения S#:

IndexSecurity - инструмент, для построения индексных пар (ног).
ContinousSecurity - непрерывный фьючерс.
Склейка свечек - история + реал-тайм теперь поддерживается единым образом через одну точку доступа.
Ордерлог на Плазе.
Новый шлюз для OEC.
Блок расчета комиссий.
Лицензия S#.
Хранилище (новый способ работы, значительно уменьшено потребление памяти у тестера). Новый подход при оптимизации - параллельный запуск множества проходов.
Транзакционность при работе с заявками, инструментами.
Сертифицированная Плаза.

Изменения по Гидре.

Поддерживает OrderLog.
Пишет изменения по ластам у инструмента (в т.ч. ОИ, вола и т.д.).
Новый формат http://stocksharp.com/forum/2564/Format-dannykh-dlia-Gidry/
Распределенная схема (1 Гидра качает данные и хранит, несколько качает данные с 1-ой Гидры).
Экспорт в БД.

Читайте документацию.

Начиная с сегодняшнего дня поддержка и исправление ошибок в 4.0 прекращается. Переходите на 4.1, там уже многое исправлено.

Один счет несколько кодов клиента UX

2012-05-16T17:56:40Z

Спасибо огромное разработчикам проекта удачи вам ребята!

Вопрос: Украинская биржа Попросил брокера открыть субсчет получился один торговый счет и два кода клиента, заявки перестали выставляться, если кто-то сталкивался подскажите где искать?

Дочерняя стратегия запустилась дважды

2012-05-16T15:11:09Z

Стратегия ARBR является дочерней стратегией для AMRBR. Это дочерняя стратегия по не понятной причине запустилась второй раз. Насколько я знаю, стратегии после вызова Stop() диспозятся? Правда у меня стоит флаг RemoveChildStrategies = false;

Лог 83028333-51a6-4f72-aa1d-556d277276a6 ARBR Buy RIM2 16.05.2012 13:33:45 OnStarting0 83028333-51a6-4f72-aa1d-556d277276a6 ARBR Buy RIM2 16.05.2012 13:33:45 OnStopped 83028333-51a6-4f72-aa1d-556d277276a6 ARBR Buy RIM2 16.05.2012 13:33:46 OnStarting0

Гидра и plaza2

2012-05-16T04:34:53Z

Пытаюсь начать писать стаканы через плазу в Гидре в настройках источника данных выбираю Plaza адрес default=194.247.133.25:4001 direct= 194.247.133.20:4001 direct= 194.247.133.26:4003 direct= 194.247.133.27:4004

пробовал все ни с одни не удалось подключиться

08:26:55.1501975 Plaza StockSharp.Plaza.PlazaException: Ошибка Плазы. Код -2147196925, описание 'P2ERR_MQ_NOT_CONNECTED_YET'. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Coudn't MQ logout at P2ClientGateMTA32.CP2ConnectionClass.Logout() at #=qQromwmISAOoIJV_R$nFYZpoYMe7uaG2gwSMNNdpH8Wl78lxKA$Pk3VKwEOyz$iDr.#=qTSNQAfj9pbBsS8zQ$RJJug==() at #=qDhuaOipPYRECeOBU9CWE7Z31a92RPjrNevBjdvRrqHkGK9OlYPJqFPc$NfQGqoBj.#=qJhbXAmvVFI5$yxANf4NvZnutBAL4PyfRGqnBW_A9gEA=.#=q3UqVDoNHyStzJa3HM3eknxvuUhQC2b$gI99Bv3QkpGE=() at #=qDhuaOipPYRECeOBU9CWE7Z31a92RPjrNevBjdvRrqHkGK9OlYPJqFPc$NfQGqoBj.#=qbuOLinPLtmszMa_5MtdznQ==(Action #=q8WvYz_0MCsBp9CsM8NtHtQ==, Action #=q8wwEvgN3xR7Dq9qU2rq72Q==) --- End of inner exception stack trace ---

стакан фьючерса на индекс РТС за 15.05.2012

2012-05-15T14:01:01Z

Из за ошибки не удалось записать сегодня историю, поздно заметил. Поделитесь стаканом за сегодняшний день, у кого есть возможность. СПАСИБО! способ записи через Плаза2

Обновление стакана во время обработки предыдущего обновления - как отработает?

2012-05-15T09:58:20Z

Запущен экспорт стакана по DDE, настроен обработчик событий обновления стакана. Предположим, что активность торгов очень высокая, и очередное событие обновления стакана возникает ещё до того, как завершилась обработка предыдущего события.

Вопрос: что будет происходить в этом случае? Будет накапливаться очередь событий? Новые события будут игнорироваться до тех пор, пока не завершится обработка предыдущего события?

Пока только осваиваю, так что не пинайте, если очевтдные вещи спрашиваю. :)

IsDdeStarted(DdeTable) всегда true

2012-05-15T08:36:39Z

В квике, который я использую, почему-то иногда отрубается от экспорта какая-нибудь таблица. В связи с чем мне необходимо отслеживать этот момент и перезапускать экспорт. Наткнулся на метод QuikTerminal.IsDdeStarted(DdeTable), который якобы должен проверять работает ли экспорт, но после того как экспорт был запущен и остановлен метод все равно возвращает True. Может как-то по-другому можно отследить момент, когда отпадает экспорт?

Получить все сделки потока

2012-05-14T20:13:25Z

Допустим приходит пачка из 10-ти новых сделок и каждая сделка прогоняется через :


 //новые сделки
    Trader.NewTrades += trades => this.GuiAsync(() =>
      {

при прогоне 5-й сделки робот получает сигнал на вход, что не верно, т.к. не извесны результаты остальных 5-ти сделок. В связи с этим 2 вопроса к разработчикам:

Есть ли какой-то признак того, что мы разобрали все полученные на данный момент сделки?

Мне в голову приходит :


if (_ins1.LastTrade.Price == trades.Last().Price && _ins1.LastTrade.Time.ToString("HHmmssfff") == trades.Last().Time.ToString("HHmmssfff"))

Trader.NewTrades += trades => this.GuiAsync(() => Работает асинхронно? Т.е. допустим при прогоне 5-й сделки получили сигнал - начали отправлять заявку, она еще не ушла и тут в другом потоке начинаем разбирать 6-ю сделку и снова получаем сигнал и снова пытаемся отправить заявку?

64 битная версия win 7

2012-05-14T13:22:12Z

Здравствуйте,уважаемые разработчики! Надо ли как то дополнительно колдовать над версией для 64 бита под плаза2? Под 32 такой проблемы нет. Снимок ошибки после нажатия клавиши ПРИСОЕДИНИТЬСЯ приложел

Не совсем понятно, как в стратегии сделать событие на изменение индикатора

2012-05-14T08:43:38Z

Добрый день!

Столкнулся с проблемой событийной модели:

У меня заполняются индикаторы по событию формирования очередной свечки.
В стратегии индикаторы обрабатываются ПОСЛЕ формирования следующей свечки (что логично), следовательно, в стратегии появляется лаг размером в свечку (что слишком много).
Логичное решение - обработка индикаторов после появления очередного значения последнего индикатора.

Попытался написать своё правило, но в примере правило создаётся ТОЛЬКО по событиям стратегии. Я правильно понимаю, что чтобы сделать правило для событийной модели, мне нужно сначала написать новое событие для класса стратегии, которое основано на событии обновления индикаторов, а затем уже создавать правило для стратегии?

Или я что-то упустил?

S# v. 4.0.23

Ключи коллекций.

2012-05-14T03:23:42Z

Здравствуйте. Я использую сток шарп уже примерно пол года, причем последнее время очень активно. В процессе активного использования я обнаружил некоторые проблемы и хотел бы осветить их в данном посте.

Использование S# в модели, когда информация из многих источников "сливаеться" через BasketTrader в один я заметил бесседную пропаже некоторых данных, что навело меня на мысли о не уникальности используемых клчючей коллекций основных бизнес сущностей. А именно Security, Portfolio, Trades, Positions, Orders, OrderFail, MyTrades. О ключах коллекций вышеперечисленных сущностей я судил исходя из функций: StockSharp.Algo.BaseTrader.GetSecurity(string ID) StockSharp.Algo.BaseTrader.GetPortfolio(string ID) StockSharp.Algo.BaseTrader.GetOrderByTransactionId(long ID ) StockSharp.Algo.BaseTrader.GetPosition(StockSharp.BusinessEntities.Portfolio, StockSharp.BusinessEntities.Security) StockSharp.Algo.BaseTrader.GetTrade(StockSharp.BusinessEntities.Security, long TradeID, System.Func<long,StockSharp.BusinessEntities.Trade>) StockSharp.Algo.BaseTrader.AddMyTrade(StockSharp.BusinessEntities.Security, long, long, StockSharp.BusinessEntities.Trade)

Ниже обозначу обнаруженные проблемы с предлогаемым вариантом решения.

Security. Отметим, что S# предоставляет возможность самостоятельно реализовать свой генератор ID интсрументов через StockSharp.Algo.SecurityIdGenerator Однако я все же обозначу проблемы связанные с использованием генератора по умолчанию. ID = ClassCode@SecurCode Данный генератор не обеспечивает уникальность так как, к примеру, для фьючерсов фортс ежегодно данный ID будет повторяться, что не есть гуд. Более того при выгрузке из разных источников данное значение тоже может совпасть. я бы предложил следующую схему построения ID инструмента: Предлогаю ключ: SourceName + DateTime.Now.Year@ + lassCode + SecurCode Где SourceName Имя источника данных, из которого выгружен инструмент.

P.S. при использовании StockSharp.Algo.SecurityIdGenerator для QUIKTrader к примеру ID = QUIK_ClassCode@SecurCode если достать стакан то значение StockSharp.BusinessEntities.MarketDepth.Security.ID будет QUIK_QUIK_ClassCode@SecurCode. кажеться это баг.

Portfolio Как я понимаю ID портфеля есть его имя. Здесь тоже хотелось бы добавить имя источника данных. Так же есть проблема с QUIKTrader. Как я понял Portfolio.Name а соответственно и ID портфеля совпадают с значением колонки торговый счет. К сожалению, торговый счет не является уникальной характеристикой клиентов на ФОРТС из за существования так называемых разделов. (Группы клиентов имеющие те или иные привилегии, например пониженную комиссию) В разных разделах могут существовать одинаковые торговые счета по факту принадлежащие разным людям. Разделы нумеруются по порядку от 0 до 99 номер раздела можно получить из колонки Фирма как последние две цифры. Припаяв к торговому чету номер раздела, получим уникальный ID. Предлогаю ключ: SourceName + PortfolioID Для квика PortfolioID = торговый счет + Фирма
Trades Исходя из сигнатуры функции StockSharp.Algo.BaseTrader.GetTrade(StockSharp.BusinessEntities.Security, long TradeID, System.Func<long,StockSharp.BusinessEntities.Trade>) номер сделки получается как сумма ID инструмента и номера сделки. Однако на некоторых американских биржах нумерация заявок начинается ежедневно с 0. Так что возможно есть смысл добавить в ключ дату сделки TradeDate. Предлагаю ключ: Инструмент + номер сделки + дата сделки
Order С ордерами чуть более сложная ситуация чем со всем остальным, так как на некоторых биржах (например на ФОРТС) заявки выставленные в вечерню сессию приедут к нам на следующий день. Здесь ситуация следующая к примеру заявка с номером 7777 на фортс (класс SPBFUT) предположим 24.04.12 7777 SPBFUT 24.04.12 на следующий день получим как минимум сразу две заявки 7777 SPBEVN 24.04.12 (изменился класс на SPBEVN) 7777 SPBFUT 25.04.12 (изменилась дата постановки) еще может приехать сама 7777 SPBFUT 24.04.12 Поэтому ключ, который напрашивается: Инструмент + номер заявки + дата заявки. Начнет плодить лишние заявки. Предлагаю Ключ: Для биржи с ежедневной нумерацией с 0: Инструмент + номер заявки + дата заявки Для биржи с "глобальной" нумерацией: Инструмент + номер заявки + (запрет на изменение кода класса и даты постановки заявки)
MyTrades Здесь не совсем ясно какой ключ. Однако, как показывают тесты, в случае если два робота совершат сделку друг с другом (одна при удовлетворении заявки на покупку, вторая удовлетворение заявки на продажу) которые отличаться только направлением порождающей сделку заявки в таблице MyTrades мы увидим только дну сделку (хотя по факту их две). Предлагаю ключ: Инструмент + номер сделки + дата сделки + направление порождающей заявки

Общий вопрос по реализации Индикаторов

2012-05-12T13:34:29Z

Всем доброго дня )))

Вопрос такой: почему индикаторы сделаны через дженерики таким образом, что могут не отрабатывать контракт?

На примере кода:

var candle = new TimeFrameCandle() ; IIndicator indicator = new ExponentialMovingAverage(); var result = indicator.Process(new CandleIndicatorValue(candle));

Если же взять Peak индикатор, то код внезапно начинает работать. Самое обидное, что контракт - всегда выполнен. Любой индикатор поддерживает интерфейс взаимодействия IIndicator, на вход Process подается IIndicatorValue. Но в одном случае IIndicatorValue обрабатывается корректно, а в другом - дает сбой.

Расследование показало, что это происходит из за вызова var newValue = input.GetValue<decimal>(); в EMA. Т.е. EMA исходит из того, что input строго decimal, хотя контрактом на EMA это не регламентировано.

Что делать?

SampleGUI проблема с подключением

2012-05-12T13:00:28Z

При попытке подключиться к тестовому серверу Плазы через Plaza SampleGUI срабатывает исключение. Пароль, логин и IP адрес, разумеется, введены верно))) Кстати, а чем отличается игровой сервер плазы от тестового? У меня тестовый – 194.247.133.43:3001

StockSharp.Plaza.PlazaException: Ошибка подключения к серверу Плазы. Код -2147192830, описание ‘P2ERR_MQCRYPT_BAD_AUTH_INFO’. -> System.Runtime.InteropServices.COMException: Couldn’t connect to MQ в P2ClientGateMTA32.CP2ConnectionClass.Connect()

Сборка Гидры 4.0.23 из сорцов не работоспособна

2012-05-11T21:59:03Z

Сборка Гидры 4.0.23 не срабатывает поскольку разъехались название проекта и названия файлов прописанных в солюшене.

Прямая сборка Гидры из транка тоже не проходит - не хватает собранных коннекторов. Последнее лечится через сборку всего транка целиком. Затем Гидра уже может быть собрана как отдельный солюшен.

Трейдинг: Начало

2012-05-11T10:55:21Z

Всем привет =)))

Только вхожу в тему и возникает множество технических вопросов. Возможно ответы на них могут составить FAQ для новичков и помочь им влиться в стройные ряды трейдеров [biggrin]

Вопросы:

через какие системы Plaza / Quik лучше подключаться к торгам?
какого брокера стоит выбрать и нужен ли он?
как вы считаете транзакционные издержки?
минимальный капитал для получения информации о сделках и накопления ЛОГа? Пока планирую постигать нюансы историческим тестированием, и только после получения "теоретически" рабочих стратегий пробовать их в реальности.

PS все вопросы следует рассматривать для новичков и с минимальными затратами финансов. На первых порах это важно. [wink]