Форум. StockSharp

Почему изменяется Position

2012-06-21T12:08:00Z

Добрый день. Сталкивался ли ктонибудь с непонятным измерением позиции? После отправлениее заявки в квик поле Position изменяется на -1. При этом сделка не проходит, состояние заявки Active, PositionManager.ByOrders == true?

Версия библиотеки 4.0.23

Не получается сгенерить свечки в 4.1

2012-06-21T11:11:39Z

Пытаюсь создать кастомные свечи по истории - не получается.

Беру пример из хелпа - TickCandleBuilder - обозвал его у себя MyTickCandleBuilder.

Вставил его в гидру следующим образом: CandlesWindow.BuildClick :


switch (CandleType.SelectedIndex)
{
    case 1:
	series = new CandleSeries(typeof(TickCandle), Security, TickCount.Text.To<int>());
        candleManager.Sources.RemoveWhere(t=>t.GetType() == typeof(TickCandleBuilder));
        candleManager.Sources.Add(new MyTickCandleBuilder { Sources = { new RawConvertableCandleBuilderSource<Trade>(Trades) } });
    break;

Свечи не строятся. Стандартные работают. Что я не так делаю?

Если создавать свой тип свечей, тоже не работает[huh]

Правило которое проверяет условие с определенным онтервалом

2012-06-21T10:44:54Z

В прошлых версиях было так: .When(() => a == b, TimeSpan.FromSeconds(1)).Do... Как теперь создать такое же правило?

Не верный расчет Latency в EmulationTrader

2012-06-21T07:00:33Z

Произвожу тестирование с использованием EmulationTrader, задаю максимальную задержку так:


        var emulationTrader = new EmulationTrader(new[] { security }, new[] { portfolio }) {
          MarketTimeChangedInterval = new TimeSpan(0, 0, 0, 10, 0), // Изменение Trader.MarketTime каждые 10 секунд
          StorageRegistry = storageRegistry,
          WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime,          
          UseMarketDepth = false          
        };
        // Задаем максимальную задержку принятия выставляемых заявок на бирже
        emulationTrader.MarketEmulator.Settings.Latency = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 250);

в результате тестирования в логе задержка больше указанного значения:

10:55:05.000 | | TS_RIM2@RTS_tst | Выставлена PROFIT заявка по цене 156750 для заявки с Id=23. TransactionId=56758977, Id=24, V=1, Pos=1, задержка 00:00:03 в примере например 3 секунды

Странное поведение при исполненении ReRegisterOrder для QUIK.

2012-06-20T18:40:09Z

При вызове ReRegisterOrder происходит следующее. Старая заявка снимается, приходит уведомление о снятии заявки, в таблице заявок QUIK появляется новая заявка а вот события Trader.NewOrders не приходит. Я раньше не использовал ReRegisterOrder и не знаю а должен ли приходить Trader.NewOrders при замене ордера. Если нет, тогда как узнать о удачной перерегистрации. Заранее спасибо! ЗЫ Версия 4.1.1

Order.GetAveragePrice равно 0

2012-06-20T15:41:38Z

В стратегии цена стоп заявки рассчитывается как "GetAveragePrice исполнившейся Short заявки " - 80 Стратегия работало какое-то время, все было нормально, стоп-заявки исполнялись. В какой то момент почему-то при расчете стопа GetAveragePrice было 0 и цена получилась отрицательная, произошел сбой:

System.ArgumentOutOfRangeException: Цена заявки должна быть положительной. Parameter name: order Actual value was -80. at #=qGoBuDlT6LOhOqFv3WY9JfVoUGMLwCQqmxGn3ux1xsRU=.#=qrmBGhucdwUvMBWxvyf90OGFH_$dcrvDHgJnWvyziAz4=(Order #=qRqhlCAIZNVQm5yp$9tOMHw==, Boolean #=qcRD_tAfwy2bBT7qJZOuzHw==) at #=qGoBuDlT6LOhOqFv3WY9JfVoUGMLwCQqmxGn3ux1xsRU=.#=qF6Ws2dOW1i8aCwov_qo_Xw==(Order #=qZn3kSxtavZ876oTZ3s7DtQ==, Boolean #=qjNfQ2svAOHqFj5BSaDISdQ==) at StockSharp.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order) at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.RegisterOrder(Order order)

Подскажите почему так могло получится? Каким образом и в какой момент в библиотеке происходит расчет AveragePrice для исполнившейся заявки? Выходит нельзя полагаться на GetAveragePrice ?

Версия S# 4.1.1

Объясните философию примера SampleHistoryTesting

2012-06-19T20:52:16Z

Вопрос №0: Вот есть стратегия SmaStrategy. В момент, когда пересекаются скользящие средние, создаётся order в определённом направлении и создаётся дочерняя MarketQuotingStrategy, которая этот order начинает котировать. Что является результатом действия этой подстратегии? По сути должна появиться открытая позиция. Правильно я понимаю, что она добавляется в поле PositionManager.Positions исходной стратегии? Как к ней тогда можно обратиться? Обратите, пожалуйста, моё внимание на место в коде, где закрывается вышеупомянутая позиция и получается профит/лосс.

Вопрос №1: Почему, когда при перехвате события NewOrder я пытаюсь напечатать поле porfolio.CurrentAmount, это число не меняется? И оно не равно portfolio.BeginAmount.

Exeption

2012-06-19T16:31:24Z

Здравствуйте, PlazaTrader на тестовом полигоне время от времени выбрасывает исключение: Message "Поток FORTS_VM_REPL выбросил ошибку." Message "Couldn't open baseless repl datastream"

StackTrace " в P2ClientGateMTA32.CP2DataStreamClass.Open(CP2Connection conn)\r\n в #=qB5UWwxm9V4MC6h1ATME78iKU9Uq$hm5JieId4zKZgMYRx0urI7vP83Ixy3KQCxtF.#=qZBjXv1EfYTd$$QPFv$ux_Q==(#=qCsyNbCloWOMwL4buSVUgdzSpCZKjm6geOBMsdiRxh$6I65nhooTnEOphcM4Om11H #=qyauydnb8lUcrRcsaTjB1OA==)\r\n в StockSharp.Plaza.PlazaStreamManager.#=qkCi$NSEYuxlLA4MCbo299qHiQII0Ndc3Q7HO80tvys0=.#=qtzuPvBKmFXn8EBL9IRUSvwfVInyaR$qozfcPV5mY58k=(#=qKTHjt5K1FOi6qh_U_EWodV8ILR_K2Zw5Ssh$LqsgtRTybJiSHuUpVn9bUr4DAw2f #=q9yw2ZzaDnaTbqMeewpOrXw==, Action`1 #=qmN9Zs_dMXrMrox_$MKzz9g==)" string

и еще может я не разобрался, но события MyTrades начинают приходить только после выставления первого ордера, а не сразу вместе со всеми таблицами.

Версия библиотек: StockSharp_4.1.1 router: P2_ClientGate1.14.8_32

Вопрос новичка Ошибка "Элемент с тем же ключом уже был добавлен"

2012-06-19T12:52:04Z

Заранее прошу прощения за глупый вопрос. при работе переодически вылетает Элемент с тем же ключом уже был добавлен.


case 1: 
if (_myOrder2.IsCanceled())
{
_myOrder2.State = OrderStates.None;
_myOrder2.Id = 0;
_myOrder2.TransactionId = 0;
_myOrder2.Portfolio = _portfolio;
_myOrder2.Volume = _myBalance;
_myOrder2.Security = _instr2;
_myOrder2.Direction = OrderDirections.Buy;
                            
if (CountPriceBuy() > _instr2.BestAsk.Price)
{
_myOrder2.Price = _instr2.BestAsk.Price;
}
else 
{
_myOrder2.Price = CountPriceBuy();
}
                            
RegisterOrder(_myOrder2);
};
};
break;

в System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource) в System.Collections.Generic.Dictionary2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add) в System.Collections.Generic.Dictionary2.Add(TKey key, TValue value) в Ecng.Collections.SynchronizedDictionary2.Add(TKey key, TValue value) в #=qWMUJ8VFi7s_NRMcOr2G25Lud5glU2HEm99j$x89uGic=.#=qaCcRbv_fr$xDdvikdSCqGg==(Order #=qUZSZAiMIYi3WElGh94uLfA==, ITrader #=qcNmU6oPxwH8zjtgE8ynUBg==, TransactionIdGenerator #=qhfDqCZgql58PzNnZPMsnD3DR55WtCTtXzWIhtNCP4g8=) в StockSharp.Algo.BaseTrader.InitNewOrder(Order order) в StockSharp.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order) в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.RegisterOrder(Order order) в Arbitrager.MySrateg.ProcessArbitrg() в C:\Users\Макс\Desktop\Новая папка\MySrateg.cs:строка 192 в StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule1.#=qt7G9WNnTsBYaxgKvlNYQniCU4s4o1t44muOiJGakdBU=.#=qA0K6YqwIY3AkmKwC19laZA==(#=qOWyYey63NngbbzQ785leOg== #=qIb_9kspFdqZzOW1VQD8TMg==) в StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule1.#=qFkFgVVIMTT8xPEiHWxPMf0i8djuOZUlx7ArPFU_22B8=() в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qiHGpQkyoonelQb2OCBZLCA==(IStrategyRule #=q6_MU3lGTq_vWng2LcpPB8A==, Func1 #=q0B$mQml1E6sJluJirrQMXg==, Object #=qoEqHfM1FSu3Kq74v9ys9dg==, Boolean #=quQbSH_yD$5GqB8OrhsttMg==)

Приходят не все сделки из таблицы "Мои сделки"

2012-06-19T12:14:09Z

Здравствуйте. Появилась проблема, в программу приходят не все сделки из таблицы "Мои сделки".


trader.SupportManualOrders = true;
private void trader_NewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
{
	AddLog("in new my trades cnt: " + trades.Count());
	foreach (MyTrade trade in trades)
	{
		AddLog("trade: " + trade.Trade.Id.ToString());
	}
}

Лог: 17:49:59:718 in new my trades cnt: 7 17:49:59:718 trade: 582868377 17:49:59:718 trade: 582871119 17:49:59:718 trade: 582884501 17:49:59:718 trade: 582884981 17:49:59:718 trade: 582891540 17:49:59:718 trade: 582892092 17:49:59:718 trade: 582909151

Картинка из квика и из примера Sample в аттаче.

Раньше такого не было (возможно просто не замечал, но скорее всего не было)

S#: 4.0.23 Брокер: BCS, Открытие (демо счет).

Сделать стоп-заявку своей

2012-06-19T08:43:17Z

При установке стопа через один сервер, и дальнейшей работе через другой стопы нельзя снять или изменить до тех пор пока не сделаешь операцию "Сделать стоп-заявку своей". Как это можно сделать программно через S# ?

Определение типа портфеля

2012-06-18T20:34:18Z

Как определить тип портфеля? если есть для акций и для срочного рынка, они разные, как можно с коллекции определить какой из них какой? среди коллекции Securities можно определить тип акция или фьючерс, а как определить какой портфель для какого рынка используется?

Ошибка при подключении

2012-06-18T09:43:38Z

Перешел с 4.0 на версию библиотеки, которую выкачал из кодеплека сегодня утром (18.06.2012) Не могу понять что происходит. Если программа запущена из под отладчика VS то она успешно подсоединяется к квику. (правда работает 10 минут из-за проблем с лицензией, но это второй вопрос). Но если программу запустить из проводника, то получаю сообщение об ошибке, которое привожу на скрине

Подключаюсь вот так: if (quikPath.IsEmpty()) { const string Msg = "Путь к QUIK не установлен!"; MessageBox.Show(Msg, Resources.AttensionStr, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); }

this.quikTrader = new QuikTrader(quikPath).GuiSyncTrader(); // создаем шлюз к Quik-у и синхронизуем его this.logManager.Sources.Add(this.quikTrader.Trader);

Разумеется лог не создается. Помогите, пожалуйсто! Я спать хочу :-(

Что касается лицензии, то выкачал файл лицензии программой LicenseTool и поместил ее в каталог с программой. При запуске (из отладчика) получаю сообщение "ProcessIsDataError: The type initializer for 'StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper' threw an exception."

Привожу лог: 13:45:01.820 | Error | QuikTrader | System.TypeInitializationException: The type initializer for 'StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper' threw an exception. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'Ecng.Security.CryptoAlgorithm' threw an exception. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'Ecng.Reflection.Emit.AssemblyHolder' threw an exception. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'Ecng.Configuration.ConfigManager' threw an exception. ---> System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'System' or one of its dependencies. Не удается найти указанный файл. at System.Configuration.TypeUtil.GetTypeWithReflectionPermission(IInternalConfigHost host, String typeString, Boolean throwOnError) at System.Configuration.MgmtConfigurationRecord.CreateSectionGroupFactory(FactoryRecord factoryRecord) at System.Configuration.MgmtConfigurationRecord.EnsureSectionGroupFactory(FactoryRecord factoryRecord) at System.Configuration.MgmtConfigurationRecord.GetSectionGroup(String configKey) at System.Configuration.ConfigurationSectionGroupCollection.Get(String name) at System.Configuration.ConfigurationSectionGroupCollection.<GetEnumerator>d__0.MoveNext() at Ecng.Configuration.ConfigManager.<>c__DisplayClass4.<.cctor>b__1(ConfigurationSectionGroupCollection groups) at Ecng.Configuration.ConfigManager..cctor() --- End of inner exception stack trace --- at Ecng.Configuration.ConfigManager.GetSection() at Ecng.Reflection.Emit.AssemblyHolder..cctor() --- End of inner exception stack trace --- at Ecng.Reflection.Emit.AssemblyHolder.get_NeedCache() at Ecng.Reflection.FastInvoker.CreateDelegate(Type delegType, Type instanceType, Type argType, ConstructorInfo ctor, MethodInfo method, MemberInfo member, Nullable1 isGetter) at Ecng.Reflection.FastInvoker.<>c__DisplayClass1.<CreateCore>b__0(MemberInfo ) at Ecng.Collections.CollectionHelper.SafeAdd[TKey,TValue](IDictionary2 dictionary, TKey key, Func2 handler, Boolean& isNew) at Ecng.Collections.CollectionHelper.SafeAdd[TKey,TValue](IDictionary2 dictionary, TKey key, Func2 handler) at Ecng.Reflection.FastInvoker.CreateCore(MemberInfo member, Nullable1 isGetter) at Ecng.Reflection.FastInvoker.Create(PropertyInfo property, Boolean isGetter) at Ecng.Reflection.FastInvoker`3.Create(PropertyInfo property, Boolean isGetter) at Ecng.Reflection.ReflectionHelper.GetValue[A,V](MemberInfo member, A arg) at Ecng.Reflection.ReflectionHelper.GetValue[A,V](Type type, String memberName, BindingFlags flags, A arg) at Ecng.Reflection.ReflectionHelper.GetValue[A,V](Type type, String memberName, A arg) at Ecng.Security.CryptoAlgorithm..cctor() --- End of inner exception stack trace --- at Ecng.Security.CryptoAlgorithm.Create(AlgorithmTypes type, ProtectedKey[] keys) at StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper..cctor() --- End of inner exception stack trace --- at StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.IsLicenseSupport(Type featureType) at StockSharp.Algo.BaseTrader..ctor(Boolean checkLicense)

IsExpired()

2012-06-18T07:00:11Z

security.IsExpired() возвращает false для истекших контрактов (S# 4.0)

проблема с CandleManager - не возвращает весь диапазон свечек

2012-06-16T16:17:52Z

Добрый день! Выкачал с сайта библиотеку 4.1.1 Сегодня 16 июня. На более ранней версии библиотеки при регистрации менеджера свечек я получал свечки с начала торгового дня. В сборке 4.1.1 при регистрации менеджера: this.candleManager.Start(this.candleSeries); период времени, с которого начинается импорт свечек при каждом запуске программы оказывается разным. То есть если несколько раз запускать одну и туже программу то случайным образом начало периода импорта свечек оказывается либо 13:40 либо 16:40 либо 19:40 (свечки десятиминутные)

Попытка использования перегруженной версии метода: this.candleManager.Start(this.candleSeries, Convert.ToDateTime("15.06.2012 10:00:00"), Convert.ToDateTime("15.06.2012 23:40:00")); никак не повлияла на результат.

Опять я получаю либо набор начинающийся с 19:40 либо 16:40 либо с 13:40.

Для проверки делал такой вызов, что бы убедится что в запрошенном диапазоне данные есть: var range = this.candleManager.GetSupportedRanges(this.candleSeries).GetEnumerator(); range.MoveNext(); this.candleManager1.Start(this.candleSeries, range.Current.Min, range.Current.Max);

Получаю аналогичный вышеописанному результат!

AutoProtectiveStrategy

2012-06-15T14:10:29Z

Пожалуйста, скажите, как использовать эту стратегию? Какие нужно передавать параметры, или пример использования. Из документации ничего не понял. Заранее благодарен!

Order.Time равен 0

2012-06-13T19:25:35Z

При работе с QUIK-ом при регистрации ордера Order.Time и Order.LastChangeTime равны нулю. Почему и как можно получить время регистрации ордера на бирже?

клиринг в 18:45 - после него проблемы.

2012-06-13T15:42:29Z

SmartCom 4.0.20.

Искал причину того, что после вечернего клиринга приложение видит securities со старыми параметрами (ClosePrice и т.д.). Даже StopExport/StartExport не решали проблему, пришлось делать Disconnect и Connect, только так инструменты начинают обновляться.

Последующие наблюдения дали следующие результаты: если происходит обрыв связи в ходе торговой сессии, то в соответсвии с настройками ReConnect происходит нормально и все работает пучком (кажется, с пристрастием не тестировал). Но с клирингом в 18:45 проблемы. В 18:45:41 получаем последние сообщения Position Changed, и после этого получение сообщений SecuritiesChanged прекращается. При этом никаких проблем с коннектом не было, соединение за 15 минут (18:45 - 19:00) не разрывалось. Далее каждые 20 секунд приходит PortfolioChanged, но более никаких сообщений по позициям и инструментам не поступает (трэйды не пробовал, робот не торгует, потому что у него тупо старые цены стоят). Как написано выше, StopExport/StartExport не решают проблему. Забавно, но если сделать StopExport/StartExport в 19:03, то SecuritiesChanged приходит один раз, но параметры инструмента старые. Только полное переподключение решает проблему.

Переподключение закодирую, но исключительно для собственного понимания - почему так? Могу выслать целиковое приложение VS2010 если необходимо для того, чтобы посмотреть у себя.

Проблемы при скачивании стаканов

2012-06-13T12:23:18Z

Версия гидры 4.1.1. Активен только источник Plaza.

Во-первых, в главном окне у меня активен только один инструмент RIM, в настройках источника Plaza стоит галочка "фильтр по инструментам", тем не менее, скачиваются сделки/стаканы по всем инструментам!
Как сделать так, чтобы скачивались трейды за весь день, а не только с момента запуска гидры?
Как переустановить гидру? т.е. как сделать так, чтобы она подумала, что её первый раз на этом компе запускают? Возможно если я её переустановлю, то многие глюки пропадут. Последний раз я пользовался версией 4.0.19, а она до сих пор помнит)
Раньше можно было скачивать только сделки и стаканы, теперь добавились "Заявки" и "Изменения", что это? Я так понимаю, заявки это тот самый OrderLog, который можно скачать сразу за весь день и с него стакан строить? У меня вот с плазы он не качается. А изменения качаются

Связка S#+Quik. Остановка работы программы на S# ровно через 10 минут после запуска программы.

2012-06-13T11:29:36Z

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Может кто - нибудь встречался с проблемой остановки программы (консольные приложения, windows - приложения), через небольшое время после запуска? В моём случае остановка происходит ровно! через 10 минут после запуска, что консольных, что windows - приложений. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема? Сборка от 29 мая. Заранее благодарен.