Форум. StockSharp

Как правильно реализовать ILogSource

2012-07-11T03:08:16Z

Хочу сделать отдельный класс StrategyObserver,который в отдельном потоке будет проверять через определенные интервалы времени чтобы у связанной с ним стратегии каждая открытая позиция была прикрыта защитными заявками, если обнаружатся не прикрытые позиции выводит сообщение в лог. Реализовал интерфейс ILogSource для этого класса.

Хочу сделать чтобы в окне MonitorWindow в дереве под стратегией (которая передается в конструктор класса StrategyObserver) был дочерний элемент, и там выводились сообщения от этого класса. Подскажите пожалуйста как это сделать? В приведенной ниже реализации почему-то не работает как задумано (в документации и на формуе практически нет инф-ии об этом)

Код класса StrategyObserver:

class StrategyObserver : ILogSource { private readonly Strategy _strategy; private Thread _thread;

public StrategyObserver(Strategy strategy, TimeSpan interval) {
  _strategy = strategy;
  strategy.Trader.WhenIntervalElapsed(interval).Do(StartObserver);
  Parent = _strategy;
  WriteLog(ErrorTypes.None, "test");
}

public void StartObserver() {
  if (_thread != null && _thread.IsAlive) // Если запущен, то выходим
    return;

  if (_strategy.Position == 0) // Если текущая позиция 0, то выходим
    return;

  if (_thread == null)
    _thread = new Thread(Do);
  try {
    _thread.Start();
  } finally {
  }
}

public void Do() {
  WriteLog("StrategyObserver started in {0}".Put(_strategy.Trader.MarketTime));

  var position = _strategy.Position;
  if (position == 0) // Если текущая позиция 0, то выходим
    return;

  decimal stopOrdersBalance, profitOrdersBalance;
  getOrdersTypeVolumeSum(out stopOrdersBalance, out profitOrdersBalance); // получаем баланс по защитным заявкам

  // Если объем по какой-то из защитных заявок не соответсвует объему заявки, то ждем (чтобы исключить что информация по заявкам не обновилась)
  if (position.Abs() != stopOrdersBalance || position.Abs() != profitOrdersBalance)
    Thread.Sleep(10000);
  if (position != _strategy.Position) // За это время позиция изменилась, то выходим
    return;

  getOrdersTypeVolumeSum(out stopOrdersBalance, out profitOrdersBalance); // Повторно получаем баланс по защитным заявкам

  if (position.Abs() != stopOrdersBalance)
    WriteLog("Позиция размером {0} не прикрыта STOP заявкой".Put(position));
  if (position.Abs() != profitOrdersBalance)
    WriteLog("Позиция размером {0} не прикрыта PROFIT заявкой".Put(position));
}

private void getOrdersTypeVolumeSum(out decimal stopOrdersBalance, out decimal profitOrdersBalance) {
  stopOrdersBalance = 0;
  profitOrdersBalance = 0;
  stopOrdersBalance = _strategy.Orders.Where(o => o.State != OrderStates.Done &&
    o.ExOrderInfo().OrderType == StrategyOrderTypes.STOP).Sum(o => o.Balance);
  profitOrdersBalance = _strategy.Orders.Where(o => o.State != OrderStates.Done &&
    o.ExOrderInfo().OrderType == StrategyOrderTypes.PROFIT).Sum(o => o.Balance);
}

public Ecng.Collections.INotifyList<ILogSource> Childs {
  get {
    return null;
  }
}

private Guid id = Guid.NewGuid();
public Guid Id {
  get { return id; }
}

public bool IsLogEnabled {
  get {
    throw new NotImplementedException();
  }
  set {
    throw new NotImplementedException();
  }
}

public event Action<LogMessage> Log;

public string Name {
  get {
    return "Observer";
  }
}

private ILogSource parent;
public ILogSource Parent {
  get {
    return parent;
  }
  set {
    parent = value;
  }
}

private void WriteLog(ErrorTypes errorType, string message) {
  LogMessage logMessage = new LogMessage(this, DateTime.Now, errorType, message);
  RaiseLog(logMessage);
}

private void RaiseLog(LogMessage logMessage) {
  var handler = Log;
  if (handler != null)
    handler(logMessage);
}

}

Логирование назначаю так:


      _monitor = new MonitorWindow();
      _monitor.Show();
      _logManager = new LogManager();
      _logManager.Listeners.Add(new GuiLogListener(_monitor));

      _strategy = new MyStrategy();
      _logManager.Sources.Add(_strategy);
      var observer = new StrategyObserver(_strategy, TimeSpan.FromSeconds(30));
      _logManager.Sources.Add(observer);

PS Если вставить код класса с тегом "code=csharp" он не корректно отображается, поэтому вставил цитатой

Вакансия программиста

2012-07-10T15:16:22Z

В наш инвестфонд требуется программист. Сфера деятельности: разработка алгоритмической торговли на фондовых рынках. Более детально могу рассказать по телефону или при переписке. Если интересно — пишите в личку.

Обязанности:

Разработка и поддержка приложений
Работа с базами данных

Требования:

Знание C#
Опыт работы с Net.Framework 3.5/4
Программирование в среде VS2008/2010 (Знание VSTO желательно)
Программирование в T-SQL
Опыт разработки Windows приложений
Желательно знание основ разработки распределительных приложений
Высшее техническое образование
Приветствуется: знание английского языка, основ рынка ценных бумаг.

Условия:

Офис - м. Киевская (10 мин. от метро)
Молодой, целеустремленный, дружный коллектив
Заработная плата определяется по результатам собеседования

Тип занятости: Полная занятость, полный день

Стоп на основе статистики MAE

2012-07-10T07:56:09Z

Добрый день.

Ковырялся тут ковырялся, и доковырялся до следующей вещи. Собираю к примеру статистику по сделкам. Есть вход В сделку вполне конкретный (допустим каналы дончиана), выход ставим вполне абстрактный через 100 бар или 200 кому как нравится. Расчет идет на трендовую стратегию Где удержание позиции довольно большое. Далее строим графики MAE MFE с нормализацией по цене или по ATR. Пример виден ниже с нормализацией по цене входа:

Это картинка для профит сделок, То есть тех которые через 100 бар, или сколько мы там задали, имеют плюсовой результат. Мы собственно видим что на 5 баре 0,78% это точка на линии 90 персентили. То есть 90% профитных сделок укладываются в значение 0,78% MAE. Допустим исходя из этих стат данных, мы вставляем в код стратегии такую проверочку. Если с 1 до 5 бара после входа, MAE вылетает за границы 0,78%, мы сделку закрываем ибо она точно лузерная будет с вероятностью собственно 90%. Получаем в итоге возможность уменьшать размер стоп лосса, или получить трейл стоп следящий за размером просадки исходя из стат данных. Это в общем суть идеи, ее возможно всяко разно изменять и варьировать.

Кто нибудь чтонибудь подобное использова, думал, видел что кто-то использует? Приветствуется всякоразная критика с выкладками и расчетами.

BasketSecurity & IndexSecurity ?

2012-07-09T13:31:50Z

Hi! Есть класс BasketSecurity и класс IndexSecurity (см. stocksharp.com/doc/). В чём между ними различие кроме того, что в IndexSecurity добавлен метод Calculate? Зачем введено это дублирование? Каким классом рекомендуется пользоваться? Ответьте, плиз.

Прибыльная стратегия. Нужно доработать и протестить на разных бумагах

2012-07-09T11:39:26Z

В наличии

Готовая стратегия - ложный пробой. Работает на часовиках. С прошлой осени лежит в запасниках. Никак не могу найти время доработать, поэтому ищу помощника.

Стратегия тестировалась только на фьючерсе на индекс.

Результаты стратегии

Тест с 09.2007 по сей день Прибыль по годам. 2007 год маленькая прибыль т.к. только с 9 месяца тест Просадка

Код для тестов на WLD 5. Код написан правильно, входит, выходит на нужных барах. По стопу закрывается когда надо и т.д. Есть только один "левый трейд", природа которого непонятна. В остальном, тест работает правильно.

Нужен программист с навыками работы на WLD. Задачи

1 - найти ошибку в стратегии, чтобы "левый трейд" убрать. Проверить на наличие других ошибок (по идее их нет) 2 - проверить стратегию на других бумагах. 3 - выбрать рабочие бумаги и оптимальные параметры

После окончания работ, стратегия используется по усмотрению участников проекта. Если возникнет проблема с ликвидностью (думаю, что это не тот случай, но все же оговорю), устанавливается макс. размер торгуемых контрактов и делится в отношении 60 % - автору поста / 40% - разработчику. Заинтересовавшихся, просьба оставить каммент.

Результат работы: Стратегия признана малодоходной.

покупка Wealth-lab Developer 6

2012-07-09T10:09:12Z

Всем привет!

Не знаю точно куда поместить эту тему, но думаю клуб алготрейдеров самое оно. Дело в следующем, вот уже больше года пользуюсь Wealth-lab 6. До текущего момент работал с Церихом в режиме аренды лицензии, но сейчас аренда кончилась и Церих больше ее не продляет. Поэтому задумался о покупке лицензии, все таки работать с 6.2 удобно да и всякие плюшки в виде генетического оптимизатора, бесплатных стратегий и индюков, которые доступны лиц пользователям тоже пригодятся. Одно но, лицуха стоит 800 баксов, что считаю для России необоснованно дорого. Есть конечно конторы которые предлагают скидки, но у них надо купить их разработки и т.д. и т.п. В общем нашел одних товарищей, у которых есть предложение чисто на покупку (линк постить не буду чтоб не сочли за рекламу, кому надо в личку), но самая хорошая цена будет если брать от 3-х лицензий, тогда цена падает в 2 раза, т.е. до 400$ на человека. Это думаю уже разумная цифра, поэтому ищу еще как минимум 2-х человек кому интересно присоединиться и получить лицензионный Велс 6.3.

Писать можно мне в личку или выкладывать заявки в этой теме. Сам территориально в мск, в случае необходимости можем пересечься, обменяемся контактами с теми, кто будет участвовать. Как говорится u r welcome :)

как сохраняются стаканы в Гидре?

2012-07-09T10:00:04Z

меня удивляет размер файла записанного стакана через гидру. Т.е. при 1 млн. стаканов размер менее 20 мб, я так понимаю записываются на каждом изменении стакана только само изменение (конкретный уровень цены и объем)? а не весь стакан. и как потом происходит сборка стакана? или все же пишется весь стакана, при каждом изменении?

Ошибка при использовании GuiAsync

2012-07-07T18:50:45Z

Здравствуйте! Я новичок в программировании, так что не судите за глупый вопрос: При вызове метода GuiAsync появляется ошибка, подскажите пожалуйста, что мне нужно сделать, чтобы метод заработал. Из определения в библиотеки Ecng.Xaml.XamlHelper видно что метод просит два аргумента, однако запускаю пример "SampleAsyncTransactions" там работает всё, а у меня нет. Я хочу запустить в отдельном потоке например вот это:

this.GuiAsync(() => btnexportdde.Enabled = true)

сделал всё так как в примере - даёт ошибку.

Ошибка 1 "aaa.MainForm" не содержит определения для "GuiAsync" и наиболее подходящий перегруженный метод расширения "Ecng.Xaml.XamlHelper.GuiAsync(System.Windows.Threading.Dispatcher, System.Action)" содержит несколько недопустимых аргументов

Ошибка 2 Аргумент экземпляра: невозможно преобразовать из "aaa.MainForm" в "System.Windows.Threading.Dispatcher"

Quik Junior

2012-07-07T12:35:55Z

Добрый день! Написал робота и тестирую на Quik-Junior. В будние дни и рабочее время биржи MICEX работает нормально. В выходные дни и после закрытия биржи свечки не экспортируются из Quik-Junior,при этом ордера выставляются нормально и все события стратегии по ордерам и сделкам отрабатываются.

На форуме ответа к сожалению не нашел, Как решить эту проблему? Буду признателен за ответ.

Стратегии на объемах 2

2012-07-07T09:48:38Z

часть 1

Стратегия торговалась на реальных деньгах в начале 2010 года. С тех пор больше не запускалась. Код утрачен.

Идея стратегии

Пробой или отбой, всегда актуальный вопрос для трейдера.
В случае с ударным днем, мы входили сразу же после пробоя уровня, т.к. ударный день он на то и ударный, чтобы идти в одном направлении и не возвращаться к пройденным уровням. В данном случае мы рассчитываем на отскок от уровня МО.

Определение отскока – Цена задевает уровень дня, после чего образуется проседающая свечка. Использовалось еще несколько паттернов на отскок.

Входпосле образования паттерна Стоп за дальний уровень паттерна Выходв конце дня

Выходить через N пунктов было малоэффективным, т.к. точность входа была маленькой и в таких случаях отбить все лоси можно одним или нескольким крупным профитом. Т.е. в этой стратегии мы так же рассчитывали взять большое движение, ударный день, но не после пробоя, а после отскока.

Параметры стратегии - использовались фильтры, которые означали зону отступа от МО. Фильтр был предназначен для более точного описания паттерна. Второй параметр - время работы стратегии. Как я уже сказал, мы хотели взять ударный день. УД имеет смысл ловить до определенного времени. После чего, идея перестает быть актуальной. Так и тут, мы ставили фильтр, до какого времени работать стратегии.

Вывод: Нам не удалось найти значимое статистическое преимущество рядом с МО прошлого дня.

Стратегии на объемах 1

2012-07-07T09:03:50Z

Эта стратегия была одной из самых первых, которую мы делали вместе с Сашей. Затратили огромное количество сил на одну только выкачку тиков с финама, порядка недели, может и того больше. Тогда мы не знали такой программы как гидра. Кстати, стратегия была написана на купайле. Через некоторое время мы пересели на S#, чему очень рады.

Стратегия торговалась на реальных деньгах в начале 2010 года. С тех пор больше не запускалась. Код утрачен.

Введение

Моя первая стратегия была рассчитана на ловлю ударных дней. С ней ничего толкового не вышло, т.к. была низкая точность входа. Пытаясь найти паттерн на вход, который бы с большей вероятностью указывал на возможность ударного дня, я обратился к объемам.

Объемы

Если вы интересовались стратегиями на объемах, то должны знать, что существует такое понятие как профиль рынка. Выглядит он как вертикальная гистограмма, которая строится на основе объема, прошедшего по ценовому уровню. Поэтому, его можно назвать – вертикальным объемом. Выглядит он следующим образом.

В данном случае мы видим, что основной объем прошел по цене 145 000.

Идея стратегии

Максимальный объем (сократим до МО) прошедшего дня должен оказывать поддержку или сопротивление цене на следующий день. Если цена оказывается ниже МО, ей открыт путь вниз, а стоп можно ставить за МО. Обратная ситуация для лонга, цена выше МО, открыт путь вверх, поддержка внизу.

Одним из дополнительных факторов ударного дня являлся “перескок” цены через МО. Т.е. первая свечка дня должна была пересечь МО, уровень открытия должен быть с одной стороны, а уровень закрытия с другой стороны. Если изначально цена была выше МО и свечка была вверх, т.е. все тело свечи оказывалось выше МО, это не считалось.

Вход после закрытия первой минутки выше/ниже уровня Стоп за уровень МО / на N пунктов от точки входа Выход в конце дня Параметры стратегии - уровень стопа

Тесты стратегии показали хороший результат на 2008 и 2009 году. К сожалению, не помню, насколько устойчивы были параметры. На тот момент мы не обладали достаточным опытом в определении устойчивости системы, поэтому эта информация не отложилась. На тот момент стратегия показалась вполне рабочей, поэтому мы решили запустить её.

Помню, что она показывала лучший результат, чем стратегия на ударных днях АР, но, как только ударные дни закончились, она сдулась так же быстро, как и зарабатывала.

Вывод: Стратегия оказалась не рабочей. Приспособлена на определенный цикл рынка, который вряд ли уже повториться.

Получение свечки

2012-07-06T10:53:53Z

Здравствуйте. Вот я решил получить свечку по номеру средствами GetCandle. И проблема:

при вызове этой функции - ошибка: "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта" За основу я взял пример SampleCandles. кинул кнопку и вбил код:


var _series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), SelectedSecurity, TimeSpan.FromMinutes(1));
var cand = _series.GetCandles(1);

SelectedSecurity не null. CandleManager объявлен. Но при вызове функции получения свечки такая беда. подскажите - в чем может быть проблема. ПС: как я понимаю, CandleManager работает на основе таблицы всех сделок? Тогда как можно данные брать из-за другой день

Загрузка всех цен инструмента с начала

2012-07-06T03:01:27Z

Здравствуйте! Сейчас в тестовой программе приходится каждый раз ждать, когда загрузятся все цены. Как этого избежать? Где прописать номер ревизии?

Security : INotifyPropertyChanged

2012-07-05T23:48:41Z

Доброе время суток.

В документации класс Security объявлен как

public class Security : Equatable<Security>, IExtendableEntity, INotifyPropertyChangedEx, INotifyPropertyChanged

Раз так, то появляется желание подписаться на PropertyChanged, чтобы не ловить Trader.SecurityChanged (лишние расходы на поиск в коллекции). Но не тут то было. Вариант

StockSecurity.PropertyChanged += _propertyChangedEventHandler

закрыт. Если зайти с другой стороны

foreach (INotifyPropertyChanged propertyChanged in StockSecurity) { propertyChanged.PropertyChanged += _propertyChangedEventHandler; }

тоже невозможно реализовать, к сожалению.

Так реализует ли Security интерфейс INotifyPropertyChanged? И как правильно подписаться на PropertyChanged у Security и что я упустил в примерах / документации.

закачка стаканов с архива Order Log РТС

2012-07-05T16:21:33Z

Подскажите пожалуйста, есть ли в StockSharp и/или Гидре классы/инструменты чтобы закачать стаканы из РТСовских архивов Order Logs http://ftp.rts.ru/pub/info/historical_data/ т.е. Order Log должен преобразовываться в стаканы и сохраниться в базу.

Исследование входов в позицию.

2012-07-05T14:08:40Z

Суть:

Сделка - есть несколько этапов. Один из них это вход в позицию. Есть желание исследовать собственно вход в позицию. Ниже краткий план, ориентировочно 2-3 недели.

Разработать методы и параметры численной оценки качества входа (чтобы легко можно было отличить хороший вход от плохого).
Реализовать инструменты для подобной оценки входов в будущем.
Проверить полученный результат на практике, путем тестирования различных тикеров.

Пожелания:

Ищу 1 человека.
Желательны знания статистики.
Сам могу работать до 8 часов по москве. Поэтому необходимо чтобы наше рабочее время пересекалось.

Инструменты:

Как основной инструмент подобного тестирования у меня WealthLab. Могу дописать нужный модуль, визуализацию или график по необходимости.

Команда (сформирована): Родион Скуратовский Матвей Ежов

проблема с WhenIntervalElapsed

2012-07-05T13:34:08Z

Как правильно прописывать WhenIntervalElapsed? при следующем коде метод Test вызывается почему-то несколько раз


protected override void OnStarting()
        {
            this.Trader.WhenIntervalElapsed(new TimeSpan(0, 0, 10)).Do(Test).Apply(this);
            base.OnStarting();
        }
public void Test()
        {
            this.AddInfoLog("1....");
            this.AddInfoLog("2....");
            this.AddInfoLog("3....");
        }

При этом, если в методе Test всего одна строчка, то проблема пропадает.

Реализация метода IsMatched в классе Order?

2012-07-05T11:09:59Z

Каким образом реализован метод IsMatched в классе Order? Запрос выполняется на биржу или как-то иначе? Насколько это затратно по времени?

Baskettrader

2012-07-05T05:52:44Z

После обновления сборки до 17973 при работе с баскеттрейдером (квик и плаза) при старте стратегий до начала торгов выходит ошибка

"Для инструмента RIU2@RTS не было найдено информации в таблице инструменты. Имя параметра: security"

на строчке

Trader.RegisterQuotes(s.Security);

Trader - это баскеттрейдер, когда trader только plazatrader все нормально

При старте после начала торгов тоже все нормуль

Quik или smartcom ?

2012-07-04T09:37:11Z

Ребят подскажите в чем существееная разница?

я правильно понимаю, что квик бесплатно, а смартком- 600р в месяц? но смартком может работать без терминала, что плюс?

что выбрать?