Форум. StockSharp

Formed

2012-08-02T01:55:20Z

Хорошо бы для для свойства индикаторов Formed сделать правило или событие, что не писать условия в коде на его отлов

событие NewCustomTables не возвращает изменившиеся строки

2012-08-01T18:22:55Z

событие NewCustomTables возвращает только новые строки. Хотя в документации написано > В случае, если ни одно из полей не было помечено атрибутом IdentityAttribute, то событие QuikTrader.CustomTablesChanged не будет никогда вызываться, и все изменения будут приходит как новые строчки через QuikTrader.NewCustomTables. Посмотрел в отладчике, возвращается только одна строка с новым временем. Я и не знаю что я делаю не так.

trader.NewCustomTables += (type, objects) =>
{
// нас интересует только QuikCandle
   if (type == typeof(QuikCandle))
   {
       List<QuikCandle> QC = (List<QuikCandle>)objects.Cast<QuikCandle>();

       for (int i = 0; i < QC.Count; i++)
       {
           string datatime = QC[i].DateTime.Date + QC[i].DateTime.Time;
           DataRow newrow = dt.NewRow();
           object searh = datatime;
           newrow.ItemArray = new object[] {QC[i].DateTime.Date, QC[i].DateTime.Time, datatime, QC[i].OpenPrice, QC[i].HighPrice, QC[i].LowPrice, QC[i].ClosePrice, QC[i].Volume };
           if ((Convert.ToInt32(QC[i].DateTime.Time) >= nach) & (Convert.ToInt32(QC[i].DateTime.Time) <= konec))
           {

               if (!dt.Rows.Contains(searh)) //Если значение не существует в бд то добавляем
               {
                  dt.Rows.Add(newrow);
                  Console.WriteLine(dt.Rows[dt.Rows.Count - 1][2] + " " + dt.Rows[dt.Rows.Count - 1][3]);
               }
               else //Если значение есть то проверяем изменилось ли оно(Вот эта часть инструкции не работает из-за того что всегда возвращается только новое значение)
               {
                  bool log = true;
                  Console.WriteLine(dt.Rows.Find(datatime).ItemArray[2]);
                  for (int z = 3; z < newrow.ItemArray.Length; z++)
                  {
                      if (Convert.ToDecimal(dt.Rows.Find(datatime).ItemArray[z]) != Convert.ToDecimal(newrow.ItemArray[z]))
                      {
                           log = false;
                           break;
                      }
                  }
                  if (log)
                  {
                     dt.Rows.Find(datatime).ItemArray = new object[] { QC[i].DateTime.Date, QC[i].DateTime.Time, datatime, QC[i].OpenPrice, QC[i].HighPrice, QC[i].LowPrice, QC[i].ClosePrice, QC[i].Volume };
                     Console.WriteLine(dt.Rows.Find(datatime).ItemArray[2] + " " + dt.Rows.Find(datatime).ItemArray[3]);
                  }
               }
          }
      }
   }
};

По идее, если я правильно понял из документации, событие должно возвращать изменяющиеся строки как новые и вторая чать инструкции должна работать.

Exception при вызове Trader.StartExport

2012-08-01T16:47:15Z

Уважаемые разработчики!

Вернулся из отпуска, стал лететь эксепшен :)

S# 4.1.1 Quik 6.02

Первый вызов Trader.StartExport с пятью таблицами отрабатывает нормально, через некоторое время дергаю второй Trader.StartExport с тремя таблицами и он кидает вот такой эксепшен:

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at StockSharp.Quik.QuikTrader.#=q3tLr$QxrenSG5YjlASuEI6bA0G7XPd7DHSDP631_1XI=.#=qPNPZVNPWusDXRVUn9$QneA==(IList`1 #=q3wh9DF4nzU4vthRmfJaxsA==, Func`2 #=qHPB5Mt$SmdezcZHyY2XLUw==)
   at #=qarvWjf55F_dLmQZozUrNpSzxv4p26Z8W63uAjHDtBufNgR8Fkq0JsIfECXVaqRkr.#=q04B2IEHv4lc4yQ3vafhFng==(DdeTable #=q7v7NgS7eFSGY3JVbZ0l7Dw==, IList`1 #=q6IUmIWmvvdbuHixc5eXkyQ==, Act
ion`2 #=q2ayMHQTP0eS2TpxHP3ZfiA==, Action`1 #=qsH$8TuhlxrfbItvgdFriIQ==, Boolean #=qh2CRnt1C5rZ2CFMznPb1ug==)

Код вызова такой:

проблема с методом GetCandles(Of TCandle)(CandleSeries, Range(Of DateTime))

2012-08-01T16:21:50Z

Уважаемые разработчики!

при переезде с 4.1.1 на 4.1.2 перестал видеться метод public static IEnumerable<TCandle> GetCandles<TCandle>(this CandleSeries series, Range<DateTime> timeRange). А точнее не виден больше Range. Сделайте его public, пожалуйста!

Проблемы при переподключении.

2012-08-01T12:50:28Z

Всем добрый день.

Запускаем коннектор. Коннектор работает нормально. Во время работы отключаем плаза роутер, ждем некоторое время, включаем роутер обратно. Коннектор восстанавливает соединение с роутером, получает данные секунд 15, а после этого отключается.

Собственный лог с момента восстановления соединения:


Datetime	Message	Details	Status	Thread
2012-08-01 15:28:15.5047430	Log	System.TimeoutException: Соединение не было разорвано в отведенный отрезок времени.	Info   	14
2012-08-01 15:28:15.5027430	ConnectionError	"Message: Соединение не было разорвано в отведенный отрезок времени.; TargetSite: ; Source: ; StackTrace: ; "	Error  	14
2012-08-01 15:28:15.4997430	Log	RaiseConnectionError - disconnected	Info   	14
2012-08-01 15:28:15.4967420	Log	OnConnectionStatusChanged: conn OrderLog_2 - status: Disconnected	Info   	14
2012-08-01 15:28:15.4437370	Log	OnConnectionStatusChanged: conn OrderLog_1 - status: Disconnected	Info   	14
2012-08-01 15:28:15.3467270	Disconnected	NULL	Info   	14
2012-08-01 15:28:15.3467270	Log	OnConnectionStatusChanged: conn OrderLog_0 - status: Disconnected	Info   	14
2012-08-01 15:27:45.2922170	ConnectionRestored	NULL	Info   	14
2012-08-01 15:27:37.3362170	Log	PlazaStream FORTS_OPTINFO_REPL:StreamStateChanged: State Online	Info   	17
2012-08-01 15:27:37.0272170	Log	PlazaStream FORTS_FUTINFO_REPL:StreamStateChanged: State Online	Info   	17
2012-08-01 15:27:36.7302170	Log	PlazaStream FORTS_OPTCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State Online	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.9932170	Log	PlazaStream FORTS_FUTCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State Online	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.6812170	Log	PlazaStream FORTS_OPTINFO_REPL:StreamStateChanged: State RemoveSnapshot	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.6702170	Log	PlazaStream FORTS_OPTINFO_REPL:StreamLifeNumChanged: LifeNum 2748	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.6582170	Log	PlazaStream FORTS_OPTINFO_REPL:StreamStateChanged: State ReOpenned	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.6462170	Log	PlazaStream FORTS_OPTCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State RemoveSnapshot	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.6332170	Log	PlazaStream FORTS_OPTCOMMON_REPL:StreamLifeNumChanged: LifeNum 27254	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.6232170	Log	PlazaStream FORTS_OPTCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State ReOpenned	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.6092170	Log	PlazaStream FORTS_FUTCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State RemoveSnapshot	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.5972170	Log	PlazaStream FORTS_FUTCOMMON_REPL:StreamLifeNumChanged: LifeNum 27256	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.5872170	Log	PlazaStream FORTS_FUTCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State ReOpenned	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.5752170	Log	PlazaStream FORTS_FUTINFO_REPL:StreamStateChanged: State RemoveSnapshot	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.5612170	Log	PlazaStream FORTS_FUTINFO_REPL:StreamLifeNumChanged: LifeNum 2748	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.5562170	Log	PlazaStream FORTS_FUTINFO_REPL:StreamStateChanged: State ReOpenned	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.5172170	Log	PlazaStream FORTS_OPTCOMMON_REPL:Поток FORTS_OPTCOMMON_REPL переоткрыт.	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.5132170	Log	PlazaStream FORTS_OPTCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State LocalSnapshot	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.5032170	Log	PlazaStream FORTS_ORDLOG_REPL:StreamStateChanged: State RemoveSnapshot	Info   	18
2012-08-01 15:27:35.5012170	Log	PlazaStream FORTS_OPTCOMMON_REPL:Состояние потока Closed.	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.4922170	Log	PlazaStream FORTS_FUTCOMMON_REPL:Поток FORTS_FUTCOMMON_REPL переоткрыт.	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.4892170	Log	PlazaStream FORTS_FUTCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State LocalSnapshot	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.4882170	Log	PlazaStream FORTS_FUTCOMMON_REPL:Состояние потока Closed.	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.4852170	Log	PlazaStream FORTS_OPTINFO_REPL:Поток FORTS_OPTINFO_REPL переоткрыт.	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.4752170	Log	PlazaStream FORTS_ORDLOG_REPL:StreamStateChanged: State RemoveSnapshot	Info   	18
2012-08-01 15:27:35.4672170	Log	PlazaStream FORTS_OPTINFO_REPL:Состояние потока Closed.	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.4672170	Log	PlazaStream FORTS_OPTINFO_REPL:StreamStateChanged: State LocalSnapshot	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.4662170	Log	PlazaStream FORTS_FUTINFO_REPL:Поток FORTS_FUTINFO_REPL переоткрыт.	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.4592170	Log	PlazaStream FORTS_FUTINFO_REPL:Состояние потока Closed.	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.4592170	Log	PlazaStream FORTS_FUTINFO_REPL:StreamStateChanged: State LocalSnapshot	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.4562170	Log	PlazaStream FORTS_OPTCOMMON_REPL:Инициализация FORTS_OPTCOMMON_REPL потока.	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.4542170	Log	PlazaStream FORTS_ORDLOG_REPL:Поток FORTS_ORDLOG_REPL переоткрыт.	Info   	18
2012-08-01 15:27:35.4532170	Log	PlazaStream FORTS_FUTCOMMON_REPL:Инициализация FORTS_FUTCOMMON_REPL потока.	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.4512170	Log	PlazaStream FORTS_ORDLOG_REPL:StreamStateChanged: State LocalSnapshot	Info   	18
2012-08-01 15:27:35.4482170	Log	PlazaStream FORTS_OPTINFO_REPL:Инициализация FORTS_OPTINFO_REPL потока.	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.4452170	Log	PlazaStream FORTS_ORDLOG_REPL:Состояние потока Closed.	Info   	18
2012-08-01 15:27:35.4392170	Log	PlazaStream FORTS_FUTINFO_REPL:Инициализация FORTS_FUTINFO_REPL потока.	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.4392170	Log	PlazaStream FORTS_ORDLOG_REPL:Инициализация FORTS_ORDLOG_REPL потока.	Info   	18
2012-08-01 15:27:35.4382170	Log	Attempted to connect OrderLog_1.	Info   	17
2012-08-01 15:27:35.4382170	Log	Attempted to connect OrderLog_2.	Info   	18
2012-08-01 15:27:35.4332170	Log	Экспорт запущен.	Info   	11
2012-08-01 15:27:35.4042170	Log	Экспорт не был запущен.	Info   	11
2012-08-01 15:27:35.4042170	Log	Запуск экспорта.	Info   	11
2012-08-01 15:27:35.4032170	Log	Остановка экспорта.	Info   	11
2012-08-01 15:27:35.4002170	Log	OnConnectionStatusChanged: conn OrderLog_0 - status: Connected, RouterConnected	Info   	15
2012-08-01 15:27:35.3992170	Connected	NULL	Info   	15
2012-08-01 15:27:35.3032170	Log	OnConnect	Info   	12
2012-08-01 15:27:35.3022170	Log	Attempted to connect OrderLog_0.	Info   	12
2012-08-01 15:27:35.2902170	Log	OnDisconnect	Info   	12

Лог плаза клиента с момента восстановления соединения:


2012-08-01 15:28:14.857;P2ReplStorage;;Changed revs at commit; stream 0x1D758B10; cnt 1
2012-08-01 15:28:14.857;P2ReplStorage;;	tbl_idx 0; rev range 365732 - 365736
2012-08-01 15:28:14.944;p2repl-cli;;DATA message received;stream 0x1D757C70
2012-08-01 15:28:14.947;P2ReplStorage;;Changed revs at commit; stream 0x1D757C70; cnt 1
2012-08-01 15:28:14.947;P2ReplStorage;;	tbl_idx 0; rev range 1565619 - 1565633
2012-08-01 15:28:15.064;p2repl-cli;;DATA message received;stream 0x1D757C70
2012-08-01 15:28:15.064;P2ReplStorage;;Changed revs at commit; stream 0x1D757C70; cnt 1
2012-08-01 15:28:15.064;P2ReplStorage;;	tbl_idx 0; rev range 1565634 - 1565636
2012-08-01 15:28:15.183;P2ReplStorage;;Changed revs at commit; stream 0x1D0256C0; cnt 1
2012-08-01 15:28:15.183;P2ReplStorage;;	tbl_idx 0; rev range 13160814170 - 13160815579
2012-08-01 15:28:15.184;p2repl-cli;;DATA message received;stream 0x1D0256C0
2012-08-01 15:28:15.191;p2repl-cli;;DATA message received;stream 0x1D758B10
2012-08-01 15:28:15.194;P2ReplStorage;;Changed revs at commit; stream 0x1D758B10; cnt 1
2012-08-01 15:28:15.194;P2ReplStorage;;	tbl_idx 0; rev range 365737 - 365749
2012-08-01 15:28:15.194;p2repl-cli;;DATA message received;stream 0x1D757C70
2012-08-01 15:28:15.195;P2ReplStorage;;Changed revs at commit; stream 0x1D757C70; cnt 1
2012-08-01 15:28:15.195;P2ReplStorage;;	tbl_idx 0; rev range 1565637 - 1565643
2012-08-01 15:28:15.336;p2repl-cli;;DATA message received;stream 0x1D757C70
2012-08-01 15:28:15.337;P2ReplStorage;;Changed revs at commit; stream 0x1D757C70; cnt 1
2012-08-01 15:28:15.337;P2ReplStorage;;	tbl_idx 0; rev range 1565644 - 1565650
2012-08-01 15:28:15.345;P2ClientGate;;Statistics module was unregistered, module name P2ClientGate@CP2Connection
2012-08-01 15:28:15.345;p2mq-cli;;Socket closed;conn 0x1CF84710
2012-08-01 15:28:15.443;P2ClientGate;;Statistics module was unregistered, module name P2ClientGate@CP2Connection
2012-08-01 15:28:15.443;p2mq-cli;;Socket closed;conn 0x1CF5E8B0
2012-08-01 15:28:15.496;P2ReplStorage;;Changed revs at commit; stream 0x1D0256C0; cnt 1
2012-08-01 15:28:15.496;P2ReplStorage;;	tbl_idx 0; rev range 13160815580 - 13160816989
2012-08-01 15:28:15.496;P2ClientGate;;Statistics module was unregistered, module name P2ClientGate@CP2Connection
2012-08-01 15:28:15.496;p2mq-cli;;Socket closed;conn 0x1CF5EC90

Подозрение падает на строчки: «2012-08-01 15:28:15.443;P2ClientGate;;Statistics module was unregistered, module name P2ClientGate@CP2Connection»

Почему при обычном коннекте все работает нормально, а при разрыве связи и последующем реконекте работает все плохо? Помогите, пожалуйста, разобраться.

Пример экспорта котировок

2012-07-31T01:57:55Z

Здравствуйте! У меня возникла задача экспорта котировок, ну, например, ММВБ акциий ЛУКОЙЛа за определенный день (текущий) с интервалом 1 час. По сути нужны данные свежие и актуальные. Мне подсказали, что при помощи библиотеки S# это можно реализовать, но до этого никогда не сталкивался с подобными вещами и в документации разобраться крайне сложно. Можете или ткнуть носом куда-то конкретно в документации или примере простейшем, или же подсказать-рассказать как это можно реализовать? Написал сюда ибо не знаю в какой раздел корректней было бы написать.

не приходит событие trader.Connected

2012-07-30T19:23:21Z

S# 4.1.2. квик 6.02.0.39 W7 квик и VS2010 от имени админа верифайер говорит, что все настроено правильно файл лицензии в "моих документах" папка проекта и квик в корне диска "С"

код основан на примере SampleConsole:

            using (var waitHandle = new AutoResetEvent(false))
            {
                // создаем шлюз к Quik-у
                using (var trader = new RealTimeEmulationTrader<QuikTrader>(new QuikTrader(quikPath)))
                {
                    // подписываемся на событие успешного подключения
                    // все действия необходимо производить только после подключения
                    trader.Connected += () =>
                    {
                        Console.WriteLine("Подключение было произведено успешно.");

                        // извещаем об успешном соединени
                        waitHandle.Set();
                    };

                    Console.WriteLine("Производим подключение...");

                    // добавляем экспорт стобцов в таблице инструменты
                    trader.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.LastTradePrice);
                    trader.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.LastTradeVolume2);
                    trader.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MinStepPrice);
                    trader.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MainSessionBeginTime);
                    trader.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MainSessionEndTime);
                    trader.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.EveningSessionBeginTime);
                    trader.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.EveningSessionEndTime);
                    trader.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MarginSell);
                    trader.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MaxPrice);
                    trader.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MinPrice);

                    trader.Connect();
                    
                    // дожидаемся события об успешном соединении
                    <mark>waitHandle.WaitOne();</mark>

В SampleConsole подключение к квику срабатывает.

что посоветуете проверить?

Ошибка в гидре из транка.

2012-07-30T09:42:05Z

При запуске получил вот такую ошибку: The process cannot access the file 'C:\Users\Administrator\Documents\Visual Studio 2010\Projects\StockSharp\Connectors\trunk\Hydra\Hydra\bin\Debug\log\stocksharp.txt' because it is being used by another process.

Проверил-других запущенных гидр нет. Старую базу предварительно снес.

ObservableCollection vs ThreadSafeObservableCollection

2012-07-27T12:37:41Z

Изучая пример Samples\Quik\Sample из поставки StockSharp, обнаружил, что используются оба, что немного сбило с толку. Например, Portfolios и Positions объявлены как ThreadSafeObservableCollection, в то время как Securities, Trades и Orders объявлены как ObservableCollection.

Код в MainWindow.xaml.cs, из которого происходит обращение к перечисленным объектам:

Trader.NewSecurities += securities => this.GuiAsync(() => _securitiesWindow.Securities.AddRange(securities));
Trader.NewMyTrades += trades => this.GuiAsync(() => _myTradesWindow.Trades.AddRange(trades));
Trader.NewTrades += trades => this.GuiAsync(() => _tradesWindow.Trades.AddRange(trades));
Trader.NewOrders += orders => this.GuiAsync(() => _ordersWindow.Orders.AddRange(orders));
Trader.NewStopOrders += orders => this.GuiAsync(() => _stopOrderWindow.Orders.AddRange(orders));
Trader.NewPortfolios += portfolios => this.GuiAsync(() => _portfoliosWindow.Portfolios.AddRange(portfolios));
Trader.NewPositions += positions => this.GuiAsync(() => _positionsWindow.Positions.AddRange(positions));

Помогите разобраться, в каком случае что лучше использовать.

Не работает BestByVolumeQuotingStrategy на продажу

2012-07-27T12:25:52Z

Создаю котирование таким образом:


var pos = PositionManager.Position;
var quoting_close = new BestByVolumeQuotingStrategy((pos > 0 ? OrderDirections.Sell : OrderDirections.Buy), Math.Abs(pos))
      {
          VolumeExchange = 5,
      };
ChildStrategies.Add(quoting_close);

Лог: BBVQS_UXU2@UX_UE01058 | 27.07.2012 12:19:35.370 | | Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0. BBVQS_UXU2@UX_UE01058 | 27.07.2012 12:19:35.323 | | Стратегия запущена. BBVQS_UXU2@UX_UE01058 | 27.07.2012 12:19:35.329 | | Котирование на Sell объема 1. BBVQS_UXU2@UX_UE01058 | 27.07.2012 12:19:35.334 | | Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.

...и всё, никаких заявок не создается. При этом, котирование по объему на покупку работает, MarketQuoting работает нормально.

S# 4.1.2, не знаю, проблема ли это квика, пробовал на разных версиях, других шлюзов нету.

Неполные лоты

2012-07-26T20:27:21Z

Можно ли используя класс Order формировать и выставлять заявки в режиме неполных лотов, на ММВБ?

Трендовая стратегия.

2012-07-26T17:38:15Z

Всем Здрасте. Стратегия работала с февраля 2010 по январь 2012 после чего снята из-за посредственных результатов(изменился характер эквити), не ее сейчас время.

Суть стратегии проста, вставай по тренду, реж убытки, давай прибыли течь. При помощи индикаторов определялись три тренда долгосрок, среднесрок, и в моменте, далее при их совпадении осуществлялся вход по свечной конфигурации "большой бар" или "уголок", выставлялся фиксированный стоп и ордер на доливку через 10ти дневный атр*кооф., коэф. в процессе торговли менялся(оптимизировался), закрытие на окончании дня.

Код системы для велс-лаб 4.0, и картинки(все без комисий и проскальзываний - голышом как есть):

{#OptVar1 24;10;50;1}
var Bar,s,poz,p,p1,p2,po,i,b,per_pc,size_pc,flag: integer;
var atf1,atf10,at1,at10,at240f,at240,pane: integer;
var StpL,StpS,BuL,BuS,TpL,TpS: integer;
var time1,time2,time3,y: integer;
var stop,take,ep,pc,doliv: float;
var h,h1,h2,h3,h4,h5:float;
var l,l1,l2,l3,l4,l5:float;
var c1,c2,c3,c4,c5:float;
pane:=CreatePane(150,true,true);
i:=0;
po:=0;
y:=#OptVar1/10; // коэфициент от 10дневного атр для уровня доливки
StpL:=800; //размер стопа
StpS:=800;
BuL:=1000;  //уровень безубытка
BuS:=1000;
TpL:=9500;  //уровень тейка(люстры)
TpS:=9500;
time1:=1100;
time2:=1345;
time3:=2340;

SetScaleDaily;
atf1:=atrseries(1);
atf10:=atrseries(10);
RestorePrimarySeries;
at1:=IntradayFromDaily(atf1);
at10:=IntradayFromDaily(atf10);

 h:=0; h1:=0; h2:=0; h3:=0; h4:=0; h5:=0;
 l:=1000000; l1:=0; l2:=0; l3:=0; l4:=0; l5:=0;
 c1:=0; c2:=0; c3:=0; c4:=0; c5:=0;

for Bar := 2000 to BarCount - 1 do
begin
  if po=1 then inc(i);
  //p:=lastposition;
  If GetTime(bar)<GetTime(Bar-1) then
    Begin
      h5:=h4; h4:=h3; h3:=h2; h2:=h1; h1:=h; h:=PriceHigh(bar);
      l5:=l4; l4:=l3; l3:=l2; l2:=l1; l1:=l; l:=PriceLow(bar);
      c5:=c4; c4:=c3; c3:=c2; c2:=c1; c1:= PriceClose(bar-1);
      poz:=0;
      if (GetSeriesValue(bar,at1)>GetSeriesValue(bar,at10)) and
         (GetSeriesValue(bar-2,at1)<GetSeriesValue(bar-2,at10)) then s:=2000
      else s:=0;
    end;
  if h<PriceHigh(bar) then h:=PriceHigh(bar);
  if l>PriceLow(bar) then l:=PriceLow(bar);
  if not lastpositionactive then
    Begin
    // лонг
      if (s=0) and (poz<2) and
         (((PriceHigh(bar)-PriceLow(bar)>PriceHigh(bar-1)-PriceLow(bar-1)) and
         (PriceHigh(bar)-PriceLow(bar)>PriceHigh(bar-2)-PriceLow(bar-2)) and
         (PriceHigh(bar)-PriceLow(bar)>PriceHigh(bar-3)-PriceLow(bar-3))) or
         ((PriceHigh(bar)>PriceHigh(bar-1)) and (PriceHigh(bar-1)<PriceHigh(bar-2)))) and
         (PriceClose(bar)>PriceHigh(bar)-((PriceHigh(bar)-PriceLow(bar))/3))  and
         (ema(bar,#close,500)<ema(bar,#close,20)) and
         (PriceClose(bar)>ema(bar,#close,160)) and
         (PriceClose(bar)>Parabolic( Bar, 0.02, 0.02, 0.2 )) and
         ((time1<GetTime(bar)) and (GetTime(bar)<=time2))  then
           Begin
             buyatclose(bar,'long');
             ep:=PriceClose(bar)-1;
             stop:=ep-StpL;
             take:=ep+TpL;
             inc(poz);
             po:=1;
             p1:=lastposition;
             doliv:=ep+(GEtSeriesValue(bar,at10)/y);
             flag:=1;
           end;
     // шорт
       if (s=0) and (poz<2) and
          (((PriceHigh(bar)-PriceLow(bar)>PriceHigh(bar-1)-PriceLow(bar-1)) and
          (PriceHigh(bar)-PriceLow(bar)>PriceHigh(bar-2)-PriceLow(bar-2)) and
          (PriceHigh(bar)-PriceLow(bar)>PriceHigh(bar-3)-PriceLow(bar-3))) or
          ((PriceLow(bar)<PriceLow(bar-1)) and (PriceLow(bar-1)>PriceLow(bar-2)))) and
          (PriceClose(bar)<PriceLow(bar)+((PriceHigh(bar)-PriceLow(bar))/3)) and
          (ema(bar,#close,700)>ema(bar,#close,20)) and
          (PriceClose(bar)<ema(bar,#close,160)) and
          (PriceClose(bar)<Parabolic( Bar, 0.02, 0.02, 0.2 )) and
          ((time1<GetTime(bar)) and (GetTime(bar)<=time2))  then
            Begin
              shortatclose(bar,'short');
              ep:=PriceClose(bar)+1;
              stop:=ep+StpS;
              take:=ep-TpS;
              inc(poz);
              po:=1;
              p1:=lastposition;
              doliv:=ep-(GetSeriesValue(bar,at10)/y);
              flag:=-1;
            end;
     end
  else
     Begin
       if lastlongpositionactive then
         Begin
           if (flag=1) and (PriceHigh(bar)>=doliv) then
             Begin
               buyatstop(bar,doliv,'long doliv');
               p2:=lastposition;
               flag:=0;
             end;
           if stop<ep then
             Begin
               if PriceHigh(bar-1)>=ep+BuL then stop:=ep;
             //  if stop>=ep then stop:=ep;
             end;
           if (stop=ep) and (PriceHigh(bar)>=doliv) then stop:=(ep+doliv)/2;
           if PriceLow(bar)<=stop then
             Begin
               sellatstop(bar,stop,p1,'sl,bu');
               sellatstop(bar,stop,p2,'sl,bu');
               po:=0; i:=0; flag:=0;
             end;
           if PriceHigh(bar)>=take then
             Begin
               sellatlimit(bar,take,p1,'');
               sellatlimit(bar,take,p2,'');
               po:=0; i:=0;  flag:=0;
             end;
           if GetTime(bar)=time3 then
             Begin
               sellatclose (bar,p1,'prof');
               sellatclose (bar,p2,'prof');
               po:=0; i:=0;  flag:=0;
             end;

        end;
       if lastshortpositionactive then
         Begin
            if (flag=-1) and (PriceLow(bar)<=doliv) then
              Begin
                shortatstop(bar,doliv,'short doliv');
                p2:=lastposition;
                flag:=0;
             end;
           if stop>ep then
             Begin
               if PriceLow(bar-1)<=ep-BuS then stop:=ep;
            //   if stop<=ep then stop:=ep;
             end;
           if (stop=ep) and (PriceLow(bar)<=doliv) then stop:=(ep+doliv)/2;
           if PriceHigh(bar)>=stop then
             Begin
               coveratstop(bar,stop,p1,'sl,bu');
               coveratstop(bar,stop,p2,'sl,bu');
               po:=0; i:=0;  flag:=0;
             end;
           if PriceLow(bar)<=take then
             Begin
               coveratlimit(bar,take,p1,'');
               coveratlimit(bar,take,p2,'');
               po:=0; i:=0;   flag:=0;
             end;
           if GetTime(bar)=time3 then
             Begin
               coveratclose(bar,p1,'prof');
               coveratclose(bar,p2,'prof');
               po:=0; i:=0;  flag:=0;
             end;
     end;
     end;



end;

Ручное выставление Revision

2012-07-26T10:17:35Z

Всем привет. Пробую вручную выставить значение Revision:

trader.TableRegistry.AnonymousOrdersLog.Revision = NewRevisionNumber;

Но при этом после старта экспорта данные все равно приходят с самого начала, а не после номера NewRevisionNumber Надо какие нибудь дополнительные действия? Или это баг?

Hydra - предлагает купить лицензию?

2012-07-26T10:15:12Z

Здравия желаю! Настроил HYDRA на сбор данных с Quik поработала с 11 07 2012 по 26 07 2012 сегодня в ЛОГфайле:

09:59:16.6885890 Quik Инициализируется. 09:59:19.6707596 Quik Ошибка: System.InvalidOperationException: Лицензия истекла 26.07.2012 6:08:19. Посетите сайт http://stocksharp.com/ чтобы приобрести новую. в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.#=qanhH3SBTeEkemzhNdHdaNz$c$fPWVPqZJbqYrh62r6A=(Func2 #=qjxfBP4vb9Qgwy0ycVV01mg==) в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.IsLicenseSupport(Type featureType) в StockSharp.Algo.BaseTrader..ctor(Boolean checkLicense) в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.#=qanhH3SBTeEkemzhNdHdaNz$c$fPWVPqZJbqYrh62r6A=(Func2 #=qjxfBP4vb9Qgwy0ycVV01mg==) в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.IsLicenseSupport(Type featureType) в StockSharp.Algo.BaseTrader..ctor(Boolean checkLicense) 09:59:19.6877605 Quik System.InvalidOperationException: Лицензия истекла 26.07.2012 6:08:19. Посетите сайт http://stocksharp.com/ чтобы приобрести новую. в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.#=qanhH3SBTeEkemzhNdHdaNz$c$fPWVPqZJbqYrh62r6A=(Func`2 #=qjxfBP4vb9Qgwy0ycVV01mg==) в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.IsLicenseSupport(Type featureType) в StockSharp.Algo.BaseTrader..ctor(Boolean checkLicense) 09:59:19.8777714 Quik Экспорт запущен. 09:59:33.7325639 Quik System.InvalidOperationException: Лицензия истекла 26.07.2012 6:08:19. Посетите сайт http://stocksharp.com/ чтобы приобрести новую. в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.ThrowIfError() в C:\StockSharp_4.1.1\StockSharp_4.1.1_Sources\Hydra\Core\MarketDataTrader.cs:строка 141 в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.GetTrades() в C:\StockSharp_4.1.1\StockSharp_4.1.1_Sources\Hydra\Core\MarketDataTrader.cs:строка 104 в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Load() в C:\StockSharp_4.1.1\StockSharp_4.1.1_Sources\Hydra\Core\TraderMarketDataSource.cs:строка 90 в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__18(IMarketDataSource source) в C:\StockSharp_4.1.1\StockSharp_4.1.1_Sources\Hydra\Hydra\Worker.cs:строка 124

Какие возможны варианты для продолжения работы?

хочу протестить гидру с MS SQL

2012-07-26T09:04:37Z

Может кто уже сделал?? Скачал старый файл trading.sql , версия гидры 4.1.2 , в конфиге поменял строки , при запуске выдает ошибку! Поддерживает ли эта версия гидры работу с MSSQL ????

Удаление правил, исключение

2012-07-26T07:45:22Z

Есть следующий код:

order .WhenCanceled() .Do(o => ) .Once() .Apply(this);

order .WhenRegisterFailed() .Do(fail => ) .Once() .Apply(this);

order .WhenMatched() .Do(o => { Rules.Remove(order.WhenRegisterFailed()); Тут выдается исключение Rules.Remove(order.WhenCanceled()); }) .Once() .Apply(this);

Выдается исключение при попытке удалить правило (на самом деле любых правил) Rules.Remove(order.WhenRegisterFailed()):

System.InvalidOperationException: Операция является недопустимой из-за текущего состояния объекта. в #=qa_4zGoLcsro_feFbb0XM96ZE7LOy5hveNYH9wnxFE2w=.OnRemoving(IMarketRule #=qju3lJ7K286dxREWSpw8cmg==) в Ecng.Collections.BaseCollection2.Remove(TItem item) в Ecng.Collections.SynchronizedCollection2.Remove(TItem item) в StockSharp.Algo.Strategies.DeltaHedgeStrategy.<>c__DisplayClassc.<ReHedge>b__8(Order o) в D:\work\PROG\Projects\StockSharp 4.1.3\Strategies\VolatilityTradingStrategy\DeltaHedgeStrategy.cs:строка 202 в StockSharp.Algo.MarketRule2.#=q6_Dj$NpGFM71HHUqmQhQ0G5RZlYBsJ6Wee9kQg_qgVo=() в StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.#=qw7TgNQ_P_7uPcYTNTLttHg==(IMarketRuleContainer #=qTNAYzkNQSqZjn9BvAkH9cA==, IMarketRule #=quLfxru5uzbPCCVRiCLmC0g==, Func1 #=q8YGWbkMa6AIbIV3KFFO5Xw==) в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=q47pcTs$vhqCk7bcqb_pv_886glmmzTC1_raPs3xepsw5km_KDfufw3zJMTnb0$eVObikcyITlFlAUYx_AKAK_A==(IMarketRule #=qTJ4HwZuqQOv0fT2qFqxPLg==, Func`1 #=q8pW741NtpT_BaJV1HedsHw==)

Не работает...

2012-07-25T18:37:07Z

Не могу настроить работу с квиком :(

Создал тестовое приложение, коннекчюсь к квику, стартую - все нормально. Запускаю экспорт таблиц - данные приходят только по таблицам акций и деривативам портфелей. Запускал тестовое приложение та же фигня

Настраивал квик по документации
Верифаер запускал - все в порядке
Программа и квик работают под админом
Винда 7-ка
Библиотеку скачал с транка на кодеплексе

Ошибка System.OutOfMemoryException в NDde.dll

2012-07-25T18:24:58Z

Использую 4.1.3, скачанный из репозитория с номером 18403. Программа компилируется и нормально работает около часа. При запуске занимает память около 400Мб, но через час вываливается эта ошибка. Программа уже использует 1.3-1.5Гб (по диспетчеру задач смотрю). Пишет "нет исходных файлов для отладки", значит это в защищенной длл. Скриншоты прикрепляю и проект, на котором ошибка выскакивает, тоже. Стратегия простая на часовых свечках. При работе подписывается на стакан и на свечки (candleManager) по одному инструменту RIU2. Если будете запускать, то она там перед работой качает с финама исторические данные в каталог d:\historyC#_60. Если мешает, то, наверное, этот участок можно закомментировать.

На скриншотах можно увидеть, что ошибка вываливается в NDde.Foundation.Server.DdemlServer.ProcessCallBack().

Возможно, баг, а, возможно, я неправильно понимаю логику S#. Посмотрите, пожалуйста, в чем тут может быть причина?

Проект, на котором через час вываливается ошибка: https://dl.dropbox.com/u/59802690/AllStrategies_4.1_%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8.rar

Возвращается не верное время терминала

2012-07-25T14:44:41Z

Периодически QuikTerminal.GetTerminals(false).First().ServerTime.Value возвращает не правильный день. Вот например сейчас у меня приведенный вызов возвращает 24.07.12, хотя сегодня 25.07.12. Время возвращает верное Кто-то сталкивался с подобным глюком и как это лечится?

Опционы в Альфа-Директ

2012-07-24T18:56:35Z

В Альфа-коннекторе на данный момент отсутствует поддержка опционов. Поэтому небольшой опрос - кому-нибудь требуется? Если наберется около 10 желающих, запланирую в таски.