Форум. StockSharp

Как правильно запрограммировать арбитражную стратегию?

2012-08-13T07:34:35Z

Я по процедурному вопросу. :)

Вот, допустим, я не жадный и готов арбитражить по рублю. Берем фьючерс на акцию, например SBRF-9.12 и саму акцию на РТС-стандарт, в данном случае SBER. Смотрим в стаканы фьючерса и акции, и как только есть арбитраж (а он там есть, только маленький) - продаем фьюч по биду и одновременно покупаем акции по аску (или наоборот). Потом держим до поставки или, если позиция вышла в прибыль - закрываем.

Вопрос в том, как лучше всего эту стратегию запрограммировать. Смущает то, что для наследников Strategy надо указать свойство Security (инструмент, который стратегия будет торговать) - но у меня-то два инструмента одновременно. Что делать? Конечно, можно за всем следить руками, но именно этого хочется избежать.

Есть ли какой красивый способ упаковать такой арбитраж в Strategy? Наверняка же не я один над этим думал.

Вопрос по MarketQuotingStrategy и исполнению заявок по цене вне рынка

2012-08-13T07:25:02Z

Добрый день.
Вопросы от новичка:

1. Есть конструкция:

Код

var strategy = new MarketQuotingStrategy(order00, 100, 40);
ChildStrategies.Add(strategy);

Как после этой конструкции получить цену по которой реально исполнен order00, для того чтобы другие ордеры регистрировать опираясь от цены исполненного order00 ?

2. Есть конструкция, смысл которой тупо купить по рынку 1 фьюч и поставить встречные ордера order00SL (стоплосс) и order00TP (тейкпрофит). После срабатывания какого то из них, оставшейся снимается. Собственно:

Код

var order00 = this.CreateOrder(_orderDirections,Security.GetMarketPrice(_orderDirections, 50));
          
  //создаём strategyRule по исполнению этой заявки
     this.When(order00.Matched())
     .Do(o =>
         {
          //как только эта заявка исполняется ,выставляем тейк и стоп (на step пунктов)
          var order00TP = this.CreateOrder(order00.Direction.Invert(), order00.Price + step);
          var order00SL = this.CreateOrder(order00.Direction.Invert(), order00.Price - step);

                              this.When(order00TP.Matched()) // если исполнился профит от order00 снимаем стоп
                              .Do(u =>
                               {
                                   Debug.WriteLine("Исполнен профит order00TP");
                                   Trader.CancelOrder(order00SL);
                                   Debug.WriteLine("Отменен стоп order00SL");
                               })
                               .Once();
                                                          
                               this.When(order00SL.Matched()) // если исполнился стоп от order0 снимаем профит
                               .Do(u1 =>
                               {
                                   Debug.WriteLine("Исполнен стоп order00SL");
                                   Trader.CancelOrder(order00TP);
                                   Debug.WriteLine("Отменен профит order00TP");
                               })
                               .Once();
                            RegisterOrder(order00TP);
                            RegisterOrder(order00SL);

                        })
                .Once();
   RegisterOrder(order00);

После запуска кода, по рынку исполняется order00 и сразу исполняется order00SL (стоп-лосс), отменяется order00TP (тейкпрофит). Все происходит моментально. Причем ордер order00SL исполняется по цене далеко от текущей. Ставлю стоп и профит на 2000 пунктов (фьючерс РТС) ниже и выше, все равно исполняется моментально, вне текущей цены. Трейдер - QUIK Junior. Демо доступ. Инструмент – RIU2.
В чем может быть дело ? Или это издержки демо доступа ?

Настройки квика для получения изменений

2012-08-10T15:30:12Z

Из изменений качается только столбец "Пункт".. как на скрине в справке.. я так понимаю для получения остальных параметров нужно добавить их в окно "Инструменты".. вот только в каком порядке?

Сделайте так, чтобы LicenseTool работал

2012-08-10T11:32:52Z

Не могу получить лицензию. Вот такое выскакивает:

В чем может быть дело? Стокшарп версии 4.1.2.

BusinessEntities.Trade.Volume

2012-08-10T07:05:05Z

Интересует почему для данного свойства класса Trade разработчиками был выбран тип данных именно "decimal", а не любой из целочисленных. Неужели может быть сделка с объемом 1.5 контракта или, например, 1.23 контракта?
Просто перевожу код своего робота под S# и постоянно приходится исправлять эти неточности с несоответствием типов данных.

Ошибка гидра-сервера при закачке данных RIZ2

2012-08-10T04:13:41Z

Качал данные через гидра-сервер по риз2. И возникла ошибка:

|Error |Hydra Server|System.ServiceModel.CommunicationException: The maximum message size quota for incoming messages (31457280) has been exceeded. To increase the quota, use the MaxReceivedMessageSize property on the appropriate binding element. ---> System.ServiceModel.QuotaExceededException: The maximum message size quota for incoming messages (31457280) has been exceeded. To increase the quota, use the MaxReceivedMessageSize property on the appropriate binding element.
--- End of inner exception stack trace ---

Server stack trace:
at System.ServiceModel.Channels.ClientDuplexConnectionReader.DecodeMessage(Byte[] buffer, Int32& offset, Int32& size, Boolean& isAtEOF, TimeSpan timeout)
at System.ServiceModel.Channels.SessionConnectionReader.DecodeMessage(TimeSpan timeout)
at System.ServiceModel.Channels.SessionConnectionReader.Receive(TimeSpan timeout)
at System.ServiceModel.Channels.SynchronizedMessageSource.Receive(TimeSpan timeout)
at System.ServiceModel.Channels.TransportDuplexSessionChannel.Receive(TimeSpan timeout)
at System.ServiceModel.Channels.TransportDuplexSessionChannel.TryReceive(TimeSpan timeout, Message& message)
at System.ServiceModel.Dispatcher.DuplexChannelBinder.Request(Message message, TimeSpan timeout)
at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout)
at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation)
at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message)

Exception rethrown at [0]:
at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
at StockSharp.Algo.History.Hydra.IRemoteStorage.Load(Guid sessionId, String securityId, String dataType, Object arg, DateTime date)
at StockSharp.Algo.History.Hydra.RemoteStorageClient.#=q1Wj8PYJBvwStY8ni1N0CJw==.#=qvz7eit8pxNUvraHaSroAfpkgqMCbALziLDVOcNAg0Yk=.#=qXeURONedvNQA4kkYL1KzpMzm7Sxna8lFDCtznyGDA2SoBIBLJDWSAYV57wQ1TqHeQ9peSaC$1tN9_BVLRzD1GA==(IRemoteStorage #=qi52V$clhV5zgBPR4ZI_oYQ==)
at Ecng.Net.ChannelHelper.Invoke[TChannel,TResult](ChannelFactory`1 factory, Func`2 handler)
at StockSharp.Algo.History.Hydra.RemoteStorageClient.#=q1Wj8PYJBvwStY8ni1N0CJw==.#=qFhR3vAG27wGSfT73d4VT28qVDArsgoYgZJEMy$b7bwmKRjPYtWrg9_Cxf76G4C9CD5EmBkJop0xUEZY2v_oiYw==(DateTime #=qKsIDG3KAX9HKres5ZI35OA==)
at StockSharp.Hydra.HydraServer.HydraServerSource.Load()
at StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__1a(IMarketDataSource source)

Соответственно хорошо бы повысить эти лимиты, а то скачивать невозможно.

Как отобразить на графике составной индикатор

2012-08-09T12:55:59Z

в примерах используются простые индикаторы возвращающие одно значение
_longSmaGraph.Add(new CustomChartIndicator { Time = time, Value = (double)_strategy.LongSma.LastValue });
а как отрисовать сложный индикатор?

Пикник

2012-08-09T09:28:23Z

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

25го августа 2012 года, StockSharp устраивает пикник.
(если погода будет плохой, перенесем на другие выходные)

Место проведения Парк Горького , займем местечко рядом с
игрой петанкт (смотрим карту и находим рядом с прудиком волнистые линии).
Там рядышком есть кафешка, лавочки и столики для пикника.

Парк выбран как удобное место, где есть множется кафе и разных игр на открытом воздухе, скучать и голодать не будем. Ориентируемся на время - 14 часов дня.

S# берет на себя оплату игр на открытом воздухе, организацию времяпровождения, покупку напитков и фруктов.

Алкоголь и еду каждый покупает сам. Можно приносить с собой,в парке есть огромное количество кафе.

Никаких официальных программ не будет, отыхаем, получаем удовольствие от приятного общения и игр.

На пикнике обещали быть:

Сухов Михаил
Алесандр Муханчиков
Горбунов Алексей
Марианна Ковалева

+ половина чата алготрейдеров

пополняйте нашу веселую компанию.

Вопрос по работе PlazaTrader

2012-08-08T11:29:16Z

Добрый день! Столкнулся со следующим: событие NewOrders возникает раньше чем вызываются методы OnOrdersLogStreamInserted\OnOrdersLogStreamEnd для этой заявки.Вопрос к тем,кто знает как реализован BaseTrader: как такое может происходить,может существуют другие способы построения заявок исходя из апдейтов шлюза?
Версия StockSharp - 4.0.23

Подвисает OnProcess

2012-08-08T11:11:10Z

Уважаемые разработчики!

Quik 6.02, 6.3

В S# 4.1.2, 4.1.3(rev 18591) стабильно подвисает OnProcess если делаю вызовы в GUI.

Схема такая:

1. TimeFrameStrategy c интервалом 50ms.
2. В OnProcess делаются расчеты и результат показывается в GUI через вызов
в MainWindow.Instance.GuiAsync где делается апдейт а-ля TextField = value.

При прохождении от 1000 до 10000 циклов все подвисает.
Если вызовы в GUI закомментировать стратегия не виснет.

Еще она зависает периодически после вызовов addLog...

В 3.x, 4.0, 4.1 стратегии пахали весь тороговый день с 10.00 до 23.50 без проблем.

С чем это может быть связано, что можете посоветовать?

Не работает Гидра-сервер

2012-08-07T04:20:40Z

В настройках(app.config) указываю IsServer=True и при запуске гидра выдает:
10:18:16.507 | Error | StockSharp | System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: entityRegistry
at StockSharp.Algo.History.Hydra.RemoteStorage..ctor(IStorageRegistry storageRegistry, IEntityRegistry entityRegistry)
at StockSharp.Hydra.Server.HydraServer..ctor(IStorageRegistry storageRegistry, IEntityRegistry entityRegistry, IEnumerable`1 sources) in C:\Users\Administrator\Documents\Visual Studio 2010\Projects\StockSharp\Connectors\trunk\Hydra\Hydra\Server\HydraServer.cs:line 20
at StockSharp.Hydra.MainWindow.MainWindowLoaded(Object sender, RoutedEventArgs e) in C:\Users\Administrator\Documents\Visual Studio 2010\Projects\StockSharp\Connectors\trunk\Hydra\Hydra\MainWindow.xaml.cs:line 443
at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
at MS.Internal.FrameworkObject.OnLoaded(RoutedEventArgs args)
at System.Windows.BroadcastEventHelper.BroadcastEvent(DependencyObject root, RoutedEvent routedEvent)
at System.Windows.BroadcastEventHelper.BroadcastLoadedEvent(Object root)
at System.Windows.Media.MediaContext.FireLoadedPendingCallbacks()
at System.Windows.Media.MediaContext.FireInvokeOnRenderCallbacks()
at System.Windows.Media.MediaContext.RenderMessageHandlerCore(Object resizedCompositionTarget)
at System.Windows.Media.MediaContext.RenderMessageHandler(Object resizedCompositionTarget)
at System.Windows.Interop.HwndTarget.OnResize()
at System.Windows.Interop.HwndTarget.HandleMessage(WindowMessage msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
at System.Windows.Interop.HwndSource.HwndTargetFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

Почему до гидры доходят не все сделки из квика?

2012-08-06T19:44:39Z

В таблице всех сделок за сегодня 1718402.. а гидра получила только 1696042.. и так каждый день.. она не качает сделки по каким-то инструментам(отмечено all@quik).. за какой-то период или это просто потери при передаче?

Поведение экспорта сделок

2012-08-06T15:31:51Z

Вот такой код:

Код


	_trader.NewTrades += trades =>
	{
		trades.ToList().ForEach(t => Trace.TraceInformation(string.Format("{0}: {1}", t.Security.ShortName, t.Price)));
		eAutoReset.Set();
	};

если экспортим вот так

Код


	_trader.StartExport();

то работает,
а если так

Код


	_trader.StartExport(new[] 
	{
		_trader.TradesTable
	});

тогда не работает.
В чем причина?

Исторические свечки в 4.1

2012-08-06T13:00:08Z

В предыдущей версии библиотеки я использовал для выгрузки свечек из истории метод RegisterHistoryCandles(int count, SmartHistoryDirections.Backward) а теперь не могу разобраться как мне выгрузить скажем 100 последних свечек из истории и склеить их с текущими. В документации ответа не нашёл. Также интересует как обрабатывать свечки по событию которым раньше было CandleFinished.(series.ProcessCandle как я понял работает при каждом изменении цены и т.п. а мне это не нужно)

Зачем гидра открывает стаканы в квике при экспорте сделок?

2012-08-06T12:34:02Z

Может это как-то связано с тем что у меня не отображаются вспомогательные инструменты(ALL@)?

Изменение баланса по заявке после того как статус был изменен на Done

2012-08-06T11:21:01Z

Добрый день, уже однажды поднимал тему в техподдержке,

Цитата:

Ситуация такая, стратегия отправляет заявки на биржу метод RegisterOrder(Order) и по таймауту или исполнению некого условия снимает через метод Trader.CancelOrder(Order). Учет закрытых позиций и цены происходит при событии появлении новой сделки order.NewTrades() (нужно для работы робота),
По событию снятия заявки .Order.Canceled() или её полного исполнения заявка считается закрытой.

В каждом событии стоит проверка - если статус заявки Done и количество учтенных роботом позиций равно ОбъемЗаявки - БалансЗаявки. То исключаем её из списка робота, и считаем что закрыта, т.е. робот считает что вся информация по заявке получена.
Учитывается ситуация если сделки пришли позже, чем заявка была снята/исполнена, так же есть обработка события неудачной отмены заявки. Код основательно перерыт и перепроверен.

Но иногда возникает ситуация когда условие проверки выполняется заявка исключается, но Робот учитывает не все сделки прошедшие по заявке.Причина в том, что после того, как статус заявки становится Done, а баланс по ней ещё может изменится.
Сейчас все работает на тестовом сервере РТС, Forts Plaza - II.

Версия s# новая, и периодически обновляется, но проблему это не решает.

решение так и не было найдено, в связи с чем возник вопрос, если перейти на Quik избежать такой ситуации? Или это внутренняя логика S# и не зависит от коннектора?

Лицензия. Новая редакция

2012-08-05T13:48:22Z

Здравствуйте, уважаемые форумчане, участники проекта S# и пользователи библиотеки.

Данный пост посвящен одной радостной новости...

В последнее время, одна из самых обсуждаемых тем, связанных с проектом, было введение лицензии. Эта тема также являлась самой острой в наших командных обсуждениях, последние несколько недель. Мы потратили не один вечер, проводя собрания по решения данного вопроса, и рассмотрели множество вариантов развития событий. Неизменно мы приходили к выводу, что проект должен развиваться не в ущерб его пользователям и именно это утверждение легло в основу нашего предложения. Я пишу все это, чтобы Вы поняли, что команде S# не безразлично Ваше мнение и Мы всеми силами за светлое будущее проекта и хорошие отношения с пользователями.

Почему Мы решили ввести лицензию.

Немного истории

Менее чем три года назад, когда проект только начинал своё существование, в его основе лежала идея совместного развития сообщества с целью взаимопомощи. Совместная разработка библиотеки, обмен опытом, поиск единомышленников. И мы смогли достичь поставленной цели:

• Начиналось все с одного человека, а сейчас костяк команды состоит из 6 человек, профессиональных программистов. Все они, торгуют на фондовом рынке, поэтому библиотека активно развивается, ведь это и в наших интересах.

• Появились активные участники проекта, посильно помогающие развивать проект.

• Клуб алготрейдеров стал площадкой, где можно найти полезные статьи, которые не встретишь на других ресурсах.

• Скоро выйдет новая гидра, СтокШарп студия и многое-многое другое. С каждым годом процесс ускоряется, мы становимся быстрее, выше, сильнее.

Но, у этой медали есть и обратная сторона. Как уже было сказано, костяк команды состоит из 6 человек, на чьи плечи ложится основная работа по поддержке всего проекта, начиная от развития библиотеки, заканчивая поддержкой на форме. При постоянном увеличении количества пользователей, которых уже сейчас порядка 1000, итогом будет ухудшения качества и скорости развития библиотеки т.к. разработчики погрузятся в рутину ответов на форуме.

Выходит патовая ситуация: для развития нужны деньги, откуда брать деньги, если библиотека должна остаться бесплатной для пользователей? Держать слово = затормозить развитие проекта. Сделать библиотеку платной = нарушить обещание.

Логичным выходом из этой ситуации было введение лицензии, для того, чтобы юридические лица, использующие библиотеку, оплачивали её пользование. Деньги пойдут на развитие библиотеки, поддержание проекта и в том числе на зарплату участникам проекта.
Изначально лицензия вводилась именно с этой целью, но вышло так, что интересы пользователей тоже были затронуты. Первый блин комом, как говорится.

В ближайшее время лицензия будет переделана и:

Для обычных трейдеров лицензии остаются, но предоставляются бесплатно и в неограниченном количестве!

утилита для получения лицензии LicenseTool_4.1.3.zip

Стоимость лицензии для юридических лиц составляет 100 000 рублей в год.

Международные индексы

2012-08-04T14:51:27Z

Кто-нибудь пробовал достать значение индекса? Я пытаюсь получить Urals и DJIA из списка международных индексов Альфа Директа, но поскольку их нельзя добавить в список котировок, Stock# их не видит.[confused]

Как можно быстро включить экспорт сделок по всем инструментам из квика?

2012-08-04T11:51:27Z

Раньше было достаточно поставить галку "Экспорт сделок" и он автоматом включался для всех инструментов.. а сейчас я так понимаю нужно прописывать квик как источник сделок в свойствах каждого инструмента?
Зачем тогда вообще оставили эту галку в настройках квика(источника) ведь если он не отмечен в свойствах инструмента как источник сделок они так и так не будут экспортироваться?

newTrades

2012-08-02T17:37:21Z

Парни подскажите а событие NewTrades синхронно или нет? может ли пока я обрабатываю одно событие прийти следующее и обработаться в другом потоке?
Просто у меня возникают ситуация что следующая сделка открывается за 5 секунд до закрытия предыдущей или вообще открываются две сделки с перерывом в пару секунд хотя еще одного сигнала на вход не возникало... как вообще работает это событие? раньше немного уже спрашивал про событие обновления стакана, там тоже был ньюанс в том что в обработчик события передается не копия текущего состояния стакана а ссылака на живой стакан и пока я его обрабатываю в обрабочике данные в переданной мне в обрабочик стакане меняются что конечноже бред ну да лано победил клонированием и работой клоном.. Может тут тоже такая же мулька?