Форум. StockSharp

Время в EmulationTrader

2012-08-29T16:39:23Z

Здравствуйте.

Пробую запустить тестирование на истории.
В примере из документации версии 4.1.3 указано, что при создании EmulationTrader нужно задавать WorkingTime, но в описании класса EmulationTrader, свойство WorkingTime - отсутствует.

var trader = new EmulationTrader( new [] , new[] , storageRegistry) { MarketTimeChangedInterval = timeFrame, StorageRegistry = storageRegistry, <mark>WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime,</mark> };

В стратегии получаю время через Trader.GetMarketTime(Security.Exchange), но возвращается одно и то же значение {"дата начала старта" 1:00:00}. Подскажите пожалуйста, является ли значение WorkingTime критичным параметром для определения времени при тестировании? Если нет, что чем определяется запуск времени в эмуляторе?

Использование MarketRuleHelper.SuspendRules при формировании правил в разных методах

2012-08-28T02:26:37Z

Подскажите пожалуйста, как-то можно установить одновременно несколько правил, чтобы каждое из них было активно только тогда, когда завершено формирование всех этих правил при условии что формирование правил делается в разных методах кода. В документации есть пример MarketRuleHelper.SuspendRules(Action), но его использовать можно когда все правила создаются в одном методе.

Где бродит свеча

2012-08-27T17:08:17Z

Пример SMA для Quik. Тайм-фрейм 5 секунд. Графики все отключены (с ними память жрёт ококо 600 Мб - 1 Гб и программа висит). Без графиков память 150 Мб. После старта стратегии прошло 2 минуты. Вопрос: Где бродят данные свечи, поступившие с

_candleManager.Processing += (series, candle) =>

до значения индикатора

LongSma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice);
ShortSma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice);

TimeFrameStrategy и StockSharp.Algo.MarketTimer

2012-08-27T12:46:18Z

Добрый день, решил обновиться на последнюю версию 4.1.3. Использую TimeFrameStrategy переопределяю метод OnStarted() при вызове base.OnStarted() вылетает эксепшн: Интервал не установлен. at StockSharp.Algo.MarketTimer.Start() at StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.#=qKhn52q$nglTCf9e4rRru0w==..ctor(ITrader #=qzFbBVbWum76kECYEm2SzIg==, TimeSpan #=qunpTX_dZftE8_EHdbKK6qg==, Boolean #=qBdnlsJzs9R2CtxwVAgq7KA==) at StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.WhenIntervalElapsed(ITrader trader, TimeSpan interval, Boolean firstTimeRun) at StockSharp.Algo.Strategies.TimeFrameStrategy.OnStarted() at WindowsFormsApplication2.MyStrategy.OnStarted() in F:\Projects\WindowsFormsApplication2\WindowsFormsApplication2\Form1.cs:line 3897 at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qPumxDV5SBHuCYTq_cqUWVTizHkIhg6MP_9mOGwi1SYU=(ProcessStates #=qeRNChQaniV4oK7zWNidypQ==)

При этом свойства timeframe и interval у стратегии установлены. Что за StockSharp.Algo.MarketTimer такой, и как ему можно установить интервал? В стратегии в свойствах и методах не нашел как к экземпляру этого класса получить доступ, в документации нашел свойство interval у MarketTimer, но каким образом экземпляр класса привязан к стратегии?

Негенерируются стаканы

2012-08-26T16:17:13Z

В версии 4.1.3 не могу сгенерировать стаканы для тестирования на истории. Я взял SampleHistoryTesting, разкоментировал кусок кода.


	// история по стакана отсутствует, но стаканы необходимы для стратегии,
	// то их можно сгенерировать на основании цен последних сделок
	_trader.RegisterMarketDepth(new TrendMarketDepthGenerator(security)
 	{
		    // стакан для инструмента в истории обновляется раз в секунду
		    Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),
	});

Я правильно понимаю, что после этого должно быть достаточно для генерации стаканов? Или надо сделать что-то еще?

Непонятна логика примера SampleSMA

2012-08-26T16:13:57Z

сразу скажу - я только начинаю разбираться с библиотекой и с программированием на c# [blush]

Не могу понять, зачем в примере SampleSMA сначала идет подключение к терминалу, а затем выкачивание свечек из внешнего текстового файла LKOH_history.txt

EmulationTrader - не проходит по всем сделкам

2012-08-25T15:44:55Z

Здравствуйте.

Продолжаю мучать EmulationTrader на исторических данных. Заметил, что приходят не все тиковые сделки, а только та, которая была последней в данную секунду. То есть. Вот тиковые данные с Финама. В программу приходят только те сделки, которые отмечены жирным. Все остальные сделки уходят в космос.

RIU2,0,20120823,100004,144570.00000,89 RIU2,0,20120823,100004,144570.00000,2 RIU2,0,20120823,100004,144570.00000,40 RIU2,0,20120823,100005,144575.00000,2 RIU2,0,20120823,100005,144575.00000,2 RIU2,0,20120823,100005,144580.00000,5 RIU2,0,20120823,100005,144580.00000,5 RIU2,0,20120823,100005,144585.00000,5 RIU2,0,20120823,100005,144590.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144590.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144590.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144590.00000,11 RIU2,0,20120823,100005,144595.00000,2 RIU2,0,20120823,100005,144600.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144600.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144600.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144600.00000,2 RIU2,0,20120823,100005,144600.00000,5 RIU2,0,20120823,100005,144605.00000,5 RIU2,0,20120823,100005,144605.00000,5 RIU2,0,20120823,100005,144610.00000,5 RIU2,0,20120823,100005,144620.00000,5 RIU2,0,20120823,100005,144625.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144625.00000,2 RIU2,0,20120823,100005,144630.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144630.00000,5 RIU2,0,20120823,100005,144635.00000,5 RIU2,0,20120823,100005,144640.00000,8 RIU2,0,20120823,100005,144645.00000,2 RIU2,0,20120823,100005,144650.00000,39 RIU2,0,20120823,100005,144595.00000,7 RIU2,0,20120823,100005,144595.00000,2 RIU2,0,20120823,100005,144595.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144595.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144595.00000,4 RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,19 RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,5 RIU2,0,20120823,100005,144650.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,20 RIU2,0,20120823,100005,144650.00000,6 RIU2,0,20120823,100005,144650.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,10 RIU2,0,20120823,100005,144650.00000,3 RIU2,0,20120823,100005,144650.00000,5 RIU2,0,20120823,100005,144650.00000,5 RIU2,0,20120823,100005,144660.00000,8 RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144660.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,2 RIU2,0,20120823,100005,144660.00000,6 RIU2,0,20120823,100005,144665.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144665.00000,5 RIU2,0,20120823,100005,144670.00000,3 RIU2,0,20120823,100005,144670.00000,2 RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,4 RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,2 RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,2 RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,2 RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144600.00000,4 RIU2,0,20120823,100006,144600.00000,2 RIU2,0,20120823,100006,144600.00000,4 RIU2,0,20120823,100006,144675.00000,3 RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144675.00000,2 RIU2,0,20120823,100006,144675.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144675.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144675.00000,2 RIU2,0,20120823,100006,144680.00000,4 RIU2,0,20120823,100006,144680.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144680.00000,2 RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144680.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144680.00000,5 RIU2,0,20120823,100006,144685.00000,2 RIU2,0,20120823,100006,144685.00000,3 RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,2 RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,3 RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,3 RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,9 RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,2 RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,16 RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,15 RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,2 RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,2 RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,4 RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144695.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144695.00000,5 RIU2,0,20120823,100006,144680.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144660.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144630.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,7 RIU2,0,20120823,100006,144695.00000,23 RIU2,0,20120823,100006,144695.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144695.00000,5 RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,2 RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,5 RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,10 RIU2,0,20120823,100006,144620.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,24 RIU2,0,20120823,100006,144660.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144660.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144660.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144660.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144660.00000,2 RIU2,0,20120823,100006,144660.00000,9 RIU2,0,20120823,100006,144595.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,4 RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,100 RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,16 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,3 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,2 RIU2,0,20120823,100006,144600.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,9 RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,3 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,2 RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,2 RIU2,0,20120823,100007,144625.00000,1 RIU2,0,20120823,100007,144625.00000,1 RIU2,0,20120823,100007,144625.00000,1 RIU2,0,20120823,100007,144645.00000,2 RIU2,0,20120823,100007,144650.00000,1 RIU2,0,20120823,100007,144645.00000,1 RIU2,0,20120823,100007,144645.00000,1 RIU2,0,20120823,100007,144645.00000,1 RIU2,0,20120823,100007,144665.00000,11

Сделки были скачаны Гидрой с Финама. Правильно ли они были скачаны - сказать не могу, ибо при попытке просмотра сделок и свечей Гидра падает с исключением (показать не могу, ибо старую Гидру снес, а та, которая на Кодеплексе у меня не билдится, и 4.1.3 с Бокса не качается :).

Создание и запуск EmulationTrader:


m_Trader = new EmulationTrader(new[] { Sec }, new[] { Por }, Str)
{
    WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime,
    UseMarketDepth = false,
};

((EmulationTrader)m_Robot.Trader).StateChanged += () =>
{
    if(((EmulationTrader)m_Robot.Trader).State == EmulationStates.Stopped)
    {
        m_Robot.AddWarningLog("ГОТОВО!");
    }
    else if(((EmulationTrader)m_Robot.Trader).State == EmulationStates.Started)
    {
        // запускаем стратегию когда эмулятор запустился
        m_Manager.Start();
    }
};

((EmulationTrader)m_Robot.Trader).RegisterTrades(m_Robot.SecurityByName("RTS-9.12"));
((EmulationTrader)m_Robot.Trader).Start(new DateTime(2012, 8, 22), new DateTime(2012, 8, 24));

Стратегия получает сделки через WhenNewTrades:


protected override void OnStarting()
{
    base.Security.Exchange.IsSupportAtomicReRegister = false;

    this.SuspendRules(() =>
    {
        base.Security.WhenNewTrades().Do(NewTrade).Apply(this);
    });

    base.OnStarting();
}

Таки как получить через эмулятор все трейды? Есть ли какой-нибудь способ? :)

Вопрос о настройке параметров дельта-хеджирования

2012-08-24T15:04:38Z

Коллеги,

всю доку перерыл, не нашел. Подскажите, пожалуйста, как можно настраивать параметры дельта-хеджирования для DeltaHedgeStrategy?

Хочется уметь задавать при каком изменении цены базового актива или при каком изменении дельты нужно делать рехедж.

Например:

при изменении цены RI от предыдущего хеджа на 1000 пунктов сделать рехедж
при изменении дельты позиции с момента предыдущего хеджа на 0.05 сделать рехедж

WhenCandlesFinished() при отсутствии данных

2012-08-24T13:57:55Z

При потере связи через ReConnectionSettings.ExportTimeOutInterval случается событие ReConnectionSettings.ExportTimeOut. Почему-то в это же время срабатывает правило WhenCandlesFinished со свечкой из всех пришедших сделок текущего таймфрэйма. Это так задумано или нет? Я думал, это правило срабатывает только по пришествию сделки следующего таймфрэйма.

Виснет ГУИ

2012-08-24T08:51:27Z

Примерно через пол часа после старта экспорта окно гидры(4.1.3) перестаёт обновляться и реагировать на нажатия... Ресурсов вроде хватает.. проц грузит примерно на 50%.. оперативки тоже где-то половина свободна.. экспорт идёт.. логи пишутся...

Неправильная цена сделки

2012-08-24T03:45:46Z

в #=q_rm4XTPHEe$c$N5kIAarl97BHKCKdFrdYQhVfqAJ8cAO85fvxeSbP26KHg6YTdoo.#=qPNbrzoo63qiPKAB3RxCH5A==(List1 #=qlSTjYTHxE$aM_NbRNZEAlg==, IEnumerable1 #=qgkL_8Cma4_QyJrOG$v_NkQ==, #=qMdOR4MQMLsMWBoqdvBWO3k5Vy5d7D2$u6aLE3bi8yHwJhl9R42bSgJhftuva71cm #=qKDBlXFlMSJCaecvFnfPgog==) в #=qz04YdXG2$YAOxeHvpD93kpzjtGGmn$CBMgLGYgYx3D5hyvyfpJ92$IJuzvbahT9DbHGoXECLGq73jVeWqoM7WA==.#=qhS5pEqj0jxrC3EkM2L2ByLP81D1u7MoFLP3gC9SmO2Ha62X2cRDXdnIw_qFSrI0yPZNVSXkqSrWbXB_ShwaNMF27KENqU9n7vKpFW$rzX$w=(IEnumerable1 #=qVh5t1g33tQf$GUY1wukgfA==, #=qT_JKyf8jvmdh8CnDd2erv404Kgk89rxorXnimUV3J5ygkrYMLo9XjjmlV7xs65$6 #=qSWB2y1ELx12TguZDCS1CWQ==) в #=qh2YSDa39RBEjCcO4rb2nambbPWQx618j_mhbAjIJkMVjnwGRGU3KGJb5NYvLGTBn.#=qteF9LpJJBLkC9LySoZdzwA==(DateTime #=qZ5Kd0lhJbrY2DbBE04yF9Q==, #=qZHHnzqkYDg7xCyaxj6PR9A==[] #=qh5tCqhElr2D_oYbBKomIaQ==, Boolean #=qSVNcMUfTvym2UYUPwu0xcQ==) в #=qh2YSDa39RBEjCcO4rb2nambbPWQx618j_mhbAjIJkMVjnwGRGU3KGJb5NYvLGTBn.Save(IEnumerable1 #=qDijncmxOZuMVXEQZJ6Gg9w==) в StockSharp.Hydra.Core.BaseMarketDataSource.SaveTrades(Security security, IEnumerable`1 trades, Boolean raiseDataLoadedEvent) в C:\StockSharp_4.1.3_Sources\Hydra\Core\BaseMarketDataSource.cs:строка 268 в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.ProcessNewData() в C:\StockSharp_4.1.3_Sources\Hydra\Core\TraderMarketDataSource.cs:строка 122 в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Load() в C:\StockSharp_4.1.3_Sources\Hydra\Core\TraderMarketDataSource.cs:строка 108 в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__1a(IMarketDataSource source)

При старте экспорта из квика гидра(4.1.3) падает с этой ошибкой...

Бартер, данные меняю на...

2012-08-23T21:42:27Z

Предлагаю отметиться в этой ветке, кто хочет поменяться данными. Скажем, фьюч на акции, ОИ на тики, и т.д.

От себя

РТС. Стаканам, тики с направлением. 2011 (середина)-2012.
РТС. Ордер лог. 2011-2012
ММВБ. Стакана и тики с направлением. 2005-2011
СМЕ. Тики по 60-ти западным фьючерсам. Много лет.

Интересует в первую очередь

ОИ по РТС.
Больше тиковой истории по западным фючам и акциям.
Кто не имеет данных, но хочет заполучить, и умеет программировать - помощь в доработке программы Гидра.

Дельта-хеджирование

2012-08-23T19:30:40Z

Уважаемые разработчики!

Не могли бы вы описать как работает дельта-хеджирование, а именно каково условие покупки/продажи базового инструмента?

Мое текущее понимание, что просто при каждом изменении дельты смотрится можно ли купить/продать целое кол-во контрактов чтобы выровнять дельту и отдается соответствующий приказ. Прав ли я?

А фича/пожелание состоит в том чтобы можно было бы конфигурировать параметры срабатывания хеджа:

через какой шаг изменения базового актива пересчитывать дельту. Ведь в зависимости от гаммы можно/нужно это делать реже или чаще.
через какое изменение дельты проводить хедж. По сути тоже связано с гаммой.

EmulationTrader - как пройтись по всем сделкам?

2012-08-23T19:07:37Z

Здравствуйте.

Ситуация такая.

Скачал Гидрой тиковые сделки по фьючу RTS
Взял за основу SampleHistoryTesting
Заменил стратегию на собственную
Не работает :)

Если запустить SampleHistoryTesting - то все тестируется, данные по сделкам читаются, свечки приходят. То есть для SmaStrategy вызывается событие ProcessCandle, которое задано как


		protected override void OnStarting()
		{
			_series
				.WhenCandlesFinished()
				.Do(ProcessCandle)
				.Apply(this);

			// запоминаем текущее положение относительно друг друга
			_isShortLessThenLong = ShortSma.LastValue < LongSma.LastValue;

			base.OnStarting();
		}

Моя же стратегия основана не на свечках, мне нужно обработать каждую сделку. Делаю так:


        protected override void OnStarting()
        {
            base.Security.Exchange.IsSupportAtomicReRegister = false;

            this.SuspendRules(() =>
            {
                base.Security.WhenNewTrades().Do(NewTrade).Apply(this);
            });

            base.OnStarting();
        }

И метод NewTrade никогда не вызывается. Дополнительно пробовал:

Менял MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromMilliseconds(1) при создании эмулятора:


                m_Trader = new EmulationTrader(new[] { Sec }, new[] { Por }, Str)
                {
                    MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromMilliseconds(1),
                    WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime,
                    UseMarketDepth = false,
                };

Пробовал правило base.Security.WhenChanged().Do(NewTrade).Apply(this);

Вопрос - как заставить эмулятор прогнать через стратегию все исторические сделки, а не свечки? Спасибо.

MS Chart

2012-08-23T16:06:29Z

Как привязать реальные данные из Quik с MS Chart? Переделал с CodePlex IndicatorsXaml вот таким образом:

 [color=red]
_candleManager.Processing += (series, candle) =>  { DrawCandleMsChart(series, candle);}
_candleManager.Start(_series);
.....
private void DrawCandleMsChart(CandleSeries series, Candle candle)
        {            
            this.GuiAsync(() =>
            {                    
                var wnd = _msChartWindows.TryGetValue(series);                  
                if (wnd != null)             
                    wnd.MsChart.AddCandle(candle);
            });
        }
namespace IndicatorsXaml
{
......
public void AddCandle(Candle candle)
        {
            _seriesVolume.Points.Add(new DataPoint
            {
                XValue = candle.CloseTime.ToOADate(),
                YValues = new [] { candle.CloseVolume.To<double>() }
            });

            var candleSb = new StringBuilder();
            candleSb.Append(candle.LowPrice.ToString().Replace(',', '.')).Append(',');
            candleSb.Append(candle.HighPrice.ToString().Replace(',', '.')).Append(',');
            candleSb.Append(candle.OpenPrice.ToString().Replace(',', '.')).Append(',');
            candleSb.Append(candle.ClosePrice.ToString().Replace(',', '.'));
            var pointCandle = new DataPoint(candle.CloseTime.ToOADate(), candleSb.ToString());

            pointCandle["PriceUpColor"] = "Green";
            pointCandle["PriceDownColor"] = "Red";
            pointCandle.BorderColor = Color.DarkSlateGray;

            _seriesCandles.Points.Add(pointCandle);
}
...
}

НО MS Chart на часовом тайм-фрейме рисует все точки подряд, а не сумму за час. Что за метод суммирует данные? В Am Chart всё делается автоматически и в исходниках нет никакого суммирования. В общем что надо сделать? Заранее спасибо!

4.1.3 Перестали приходить собственные сделки

2012-08-23T15:06:47Z

Использую условные заявки Quik. После активации стоп-заявки в квике, не приходят сделки по сформировавшимся в результате заявкам. В 4.1.2 такие сделки приходили Лог:

2012.08.23 23:06:07.460| 2012.08.23 23:06:07.500| 2012.08.23 23:06:07.620| 2012.08.23 18:06:07.620| 2012.08.23 23:06:07.640| 2012.08.23 18:06:07.650| 2012.08.23 23:06:07.960| 2012.08.23 23:06:07.960| 2012.08.23 23:06:07.960| 2012.08.23 23:06:57.530| 2012.08.23 18:06:57.530| 2012.08.23 23:06:57.560| 2012.08.23 18:06:57.680| 2012.08.23 23:06:57.690| 2012.08.23 23:06:57.710| 2012.08.23 18:06:57.740| 2012.08.23 23:06:57.740| 2012.08.23 23:06:57.740| 2012.08.23 23:06:57.740| 2012.08.23 18:06:57.740| 2012.08.23 23:06:57.740| 2012.08.23 23:06:57.740| 2012.08.23 23:06:57.740| 2012.08.23 23:06:57.800| 2012.08.23 18:06:57.800| 2012.08.23 18:06:57.900| 2012.08.23 23:06:57.900| 2012.08.23 23:06:58.050| 2012.08.23 18:06:58.050| 2012.08.23 23:06:58.050| 2012.08.23 18:06:58.060| 2012.08.23 18:07:44.100| 2012.08.23 18:07:44.110| 2012.08.23 18:07:44.140| |QuikTrader|RegisterOrder: TrId=83111153, Id=0, Dir=Sell, Price=144280, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=None |QuikTrader|RegisterOrder: TrId=83111154, Id=0, Dir=Sell, Price=143940, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=None |QuikTrader|New order: TrId=83111153, Id=1755486378, Dir=Sell, Price=144280, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=Active |TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt|Выставлена 'PROFIT Sell' заявка для заявки с Id=1755486105. TId=1755486378, Id=83111153, Price=144280, V=1, Pos=2, задержка 00:00:00.1615493. |QuikTrader|New order: TrId=83111154, Id=144797, Dir=Sell, Price=143940, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=Active |TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt|Выставлена 'STOP Sell' заявка. TId=144797, Id=83111154, Price=143940, V=1, Pos=2 |QuikTrader|Order changed: TrId=83111153, Id=1755486378, Dir=Sell, Price=144280, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=Active |QuikTrader|Order changed: TrId=83111153, Id=1755486378, Dir=Sell, Price=144280, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=Active |QuikTrader|Order changed: TrId=83111154, Id=144797, Dir=Sell, Price=143940, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=Active |QuikTrader|Order changed: TrId=83111152, Id=144796, Dir=Sell, Price=143940, Bal=0, Sec=RIU2@RTS, State=Done |TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt|Исполнена 'STOP2 Sell' заявка полностью. TId=144796, Id=83111152, Price=143940, V=1, Pos=2 |QuikTrader|CancelOrder: TrId=83111151, Id=1755486169, Dir=Sell, Price=144280, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=Active |TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt|Заявка 83111152 больше не активна. |QuikTrader|Order changed: TrId=83111154, Id=144797, Dir=Sell, Price=143940, Bal=0, Sec=RIU2@RTS, State=Done |QuikTrader|New order: TrId=83111152, Id=1755492288, Dir=Sell, Price=143940, Bal=0, Sec=RIU2@RTS, State=Done |TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt|Исполнена 'STOP2 Sell' заявка полностью. TId=144797, Id=83111154, Price=143940, V=1 |QuikTrader|Order changed: TrId=83111152, Id=1755492288, Dir=Sell, Price=143940, Bal=0, Sec=RIU2@RTS, State=Done |QuikTrader|CancelOrder: TrId=83111153, Id=1755486378, Dir=Sell, Price=144280, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=Active |QuikTrader|New order: TrId=83111154, Id=1755492293, Dir=Sell, Price=143940, Bal=0, Sec=RIU2@RTS, State=Done |TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt|Заявка 83111154 больше не активна. |QuikTrader|Order changed: TrId=83111154, Id=1755492293, Dir=Sell, Price=143940, Bal=0, Sec=RIU2@RTS, State=Done |QuikTrader|Order changed: TrId=83111152, Id=144796, Dir=Sell, Price=143940, Bal=0, Sec=RIU2@RTS, State=Done |QuikTrader|Order changed: TrId=83111152, Id=1755492288, Dir=Sell, Price=143940, Bal=0, Sec=RIU2@RTS, State=Done |QuikTrader|Order changed: TrId=83111154, Id=1755492293, Dir=Sell, Price=143940, Bal=0, Sec=RIU2@RTS, State=Done |TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt|Новая позиция 1. |TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt|Активация условной 'STOP2 Sell' заявки. TId=144797, Id=83111154, Price=143940, V=1, цена активации 144060л. Сформирована заявка TId=1755492293, Id=83111154, Price=143940, V=1 |QuikTrader|Order changed: TrId=83111153, Id=1755486378, Dir=Sell, Price=144280, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=Done |QuikTrader|Order changed: TrId=83111151, Id=1755486169, Dir=Sell, Price=144280, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=Done |TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt|Отменена 'PROFIT Sell' заявки. TId=1755486169, Id=83111151, Price=144280, V=1, B=1. |QuikTrader|Order changed: TrId=83111153, Id=1755486378, Dir=Sell, Price=144280, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=Done |TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt|Отменена 'PROFIT Sell' заявки. TId=1755486378, Id=83111153, Price=144280, V=1, B=1. |TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt|Стратегия останавливается. |TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt|Ожидание снятия всех активных заявок. |TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt|Стратегия остановлена.

Создаю стоп-заявку так:


      var stopOrder = this.CreateOrder(stopDirection, stopPrice, volume);
      stopOrder.Type = OrderTypes.Conditional;
      stopOrder.StopCondition = new QuikStopCondition() {
        Type = QuikStopConditionTypes.StopLimit,
        StopPrice = activatePrice
      };

      stopOrder.WhenActivated().Do(StopOrderActivated).Once().Apply(this); // Подписываемся на правило активации
      var ruleReg = stopOrder.WhenRegistered();
      var ruleRegFailed = stopOrder.WhenRegisterFailed();
      ruleReg.Do(StopOrderRegistered).Once().Apply(this).Exclusive(ruleRegFailed);
      ruleRegFailed.Do(StopOrderRegisteredFailed).Once().Apply(this).Exclusive(ruleReg);
      stopOrder.WhenMatched().Do(StopOrderMatched).Once().Sync(new object()).Apply(this);
      stopOrder.WhenPartiallyMatched().Do(StopOrderPartiallyMatched).Apply(this);
      stopOrder.WhenNewTrades().Do(StopOrderNewTrades).Apply(this);

Подскажите это так специально было переделано? Как сделать чтобы такие сделки приходили как в 4.1.2?

4.1.3 Разное время в лог файле

2012-08-23T14:55:12Z

в 4.1.3 стало отличаться время в лог файле от разных источников:

2012.08.23 23:06:07.620| |QuikTrader|New order: TrId=83111153, Id=1755486378, Dir=Sell, Price=144280, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=Active 2012.08.23 18:06:07.620| |TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt|Выставлена 'PROFIT Sell' заявка для заявки с Id=1755486105. TId=1755486378, Id=83111153, Price=144280, V=1, Pos=2 2012.08.23 23:06:07.640| |QuikTrader|New order: TrId=83111154, Id=144797, Dir=Sell, Price=143940, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=Active 2012.08.23 18:06:07.650| |TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt|Выставлена 'STOP Sell' заявка. TId=144797, Id=83111154, Price=143940, V=1, Pos=2 2012.08.23 23:06:07.960| |QuikTrader|Order changed: TrId=83111153, Id=1755486378, Dir=Sell, Price=144280, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=Active 2012.08.23 23:06:07.960| |QuikTrader|Order changed: TrId=83111153, Id=1755486378, Dir=Sell, Price=144280, Bal=1, Sec=RIU2@RTS, State=Active

Отличие составляет 5 часов (это как раз разница с Москвой в моем часовом поясе) Подскажите как сделать чтобы выводимое время было одинаковым?

4.1.3 Не удаляется собственное правило правило

2012-08-23T08:57:58Z

При попытке удалить собственное правило получаю исключение:

System.InvalidOperationException не обработано пользовательским кодом Message=Правило не зарегистрировано в контейнере TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt. Source=StockSharp.Algo StackTrace: в #=qB2ExCNEQw8oj77e3UN$lsGXd9IM$6dAY$FrsPtHePsc=.OnRemoving(IMarketRule #=ql0zRQV$KEbPTptc25u4ShA==) в Ecng.Collections.BaseCollection2.Remove(TItem item) в Ecng.Collections.SynchronizedCollection2.Remove(TItem item) в TradeStrategy.TresureStrategy.RemoveOrderRules(Order order) в C:\Trade\TradeStrategy\TradeStrategy\TresureStrategy.cs:строка 1630 в TradeStrategy.TresureStrategy.StopOrderOnSignalBarFound(Order stopOrder, Candle signalCandle) в C:\Trade\TradeStrategy\TradeStrategy\TresureStrategy.cs:строка 1116 в TradeStrategy.TresureStrategy.<PrepareStopOrder>b__23(Order o) в C:\Trade\TradeStrategy\TradeStrategy\TresureStrategy.cs:строка 872 в StockSharp.Algo.MarketRule2.#=qn2RvSblijBybYyyfWKcy1_hs9OJvieXgUlAwEKJ7QG4=() в StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.#=qO_5nYqG02u$qDVGuIGBcPw==(IMarketRuleContainer #=q6WtW4HdAsVTLateaVJyxUg==, IMarketRule #=qXKycGTf2ej0HKdDUPJVrlQ==, Func1 #=qUHVCmgydNCLfZ5O8NP$PBg==) в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qCypqGMSO_x8SPWJDIPw__UD8vJqmRZyixTy_v9o8CHprIFRlcm3cJQXa6UL4cY1T9Cm2VTpAHQA6L2x1piL2jw==(IMarketRule #=q3eSZx6_yVLksnYZxrbPPbA==, Func`1 #=qDQNtK0bpCquD2$1aKN0h3w==) InnerException:

Код приводящий к ошибке:


IMarketRule ChangeStopOrderRule = stopOrder.WhenIndicatorChanged(Indicator).Do(RePrepareOrder).Apply(this);
...
Rules.Remove(ChangeStopOrderRule); // Здесь получаю исключение

Код правила:

  public sealed class OrderChangeRule : MarketRule<Order, Order> {
    private readonly Func<Order, bool> _changed;
    private Order _order;
    private readonly BaseIndicator<decimal> _indicator;

    public OrderChangeRule(BaseIndicator<decimal> indicator, Order order, Func<Order, bool> changed) : base(order) {
      if (indicator == null)
        throw new ArgumentNullException("indicator");
      if (order == null)
        throw new ArgumentNullException("order");
      if (changed == null)
        throw new ArgumentNullException("changed");

      _indicator = indicator;
      _order = order;
      _changed = changed;
      _indicator.Changed += OnIndicatorChanged;
    }

    private void OnIndicatorChanged(IIndicatorValue v1, IIndicatorValue v2) {
      if (_changed != null && _changed(_order))
        Activate(_order);
    }

    // Замена заявки для которой первоначально создано правило. Необходимо для возможности замены заявки без пересоздания правила
    public void ChangeOrder(Order newOrder) {
      _order = newOrder;
    }

    protected override void DisposeManaged() {
      _indicator.Changed -= OnIndicatorChanged;
      base.DisposeManaged();
    }
  }

public static class OrderChangeRuleHelper {
    public static MarketRule<Order, Order> WhenIndicatorChanged(this Order order, BaseIndicator<decimal> indicator, Func<Order, bool> changed = null) {
      if (indicator == null)
        throw new ArgumentNullException("indicator");
      if (order == null)
        throw new ArgumentNullException("order");

      return new OrderChangeRule(indicator, order, changed);
    }
}

Это ошибка? или что-то я делаю не так

в 4.1.2 все отрабатывало нормально

4.1.3 Исключение при создании правила WhenIntervalElapsed

2012-08-23T05:43:50Z

Не работает создании правила WhenIntervalElapsed

Для проверки что дело не в собственной стратегии добавил строку в метод OnStarted() в пример SampleHistoryTesting:


protected override void OnStarted(){
...
Trader.WhenIntervalElapsed(TimeSpan.FromSeconds(20)).Do(Check).Once().Apply();
base.OnStarted();
}

При запуске получаю исключение:

System.InvalidOperationException не обработано пользовательским кодом Message=Интервал не установлен. Source=StockSharp.Algo StackTrace: в StockSharp.Algo.MarketTimer.Start() в StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.#=qHPDrE3l0zRbCaAFsNaJI3Q==..ctor(ITrader #=qSt0JZgHOe4mO6dkRP99itw==, TimeSpan #=qArCz0OXi$5cLX03xEqnNbA==, Boolean #=q0VmQRRP1rfIHw7Q1TCmuGg==) в StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.WhenIntervalElapsed(ITrader trader, TimeSpan interval, Boolean firstTimeRun) в SampleHistoryTesting.SmaStrategy.OnStarted() в C:\Trade\S#\Samples\Testing\SampleHistoryTesting\SmaStrategy.cs:строка 42 в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=q9ZjYAh_tjTRiPKXRpMmVPaf8lHMr7XpjKfF8P_SBSxY=(ProcessStates #=qK93m3AC1JAhKyhuxNljMUw==) InnerException:

в 4.1.2 все работало

Импорт данных из старой базы.

2012-08-22T07:53:09Z

Собрал приложение, которое импортирует данные из старой базы из таблицы Security в новую. Само приложение с исходниками: QuickSync Импортирует только таблицу Security. Для всех остальных надо дописать аналогичный код. Или обобщить существующий.