Форум. StockSharp

Ошибка при использовании новой версии шлюза

2012-09-09T19:45:34Z

Шлюз плазы версий 1.14.8 и 1.14.9 в процессе подключения выдает исключение:

1.14.1 работает нормально.
Стокшарп сегодняшний (9 сентября) взят с trunk.
Есть у кого-нибудь мысли, в чем может быть дело? Отсутствие поддержки новой версии плазы в стокшарпе или же некорректные параметры PlazaTrader?

Пока восторг не прошел )

2012-09-07T14:03:50Z

Здоровская библиотека. За 9 дней сделал свою Гидру для закачки стаканов (та что есть - нестабильно со Смартом работает), стратегию протестировал на истории в 2 дня ), сегодня второй день работает с настоящими деньгами: второй день в плюсе. ~100 сделок. Пока доволен ))) Ухожу на тренировку. Робот будет работать. Наверно не туда запостил )

Опционы BaseAsset.GetStrikeStep() всегда возвращает 0

2012-09-06T10:37:44Z

Привет, форумчане.

Проблема такая:
GetStrikeStep() на любом БА (базовый актив) всегда 0. При этом портфель и БА зарегистрированы. Данные по ним приходят. Все параметры БА (BestBid, BestAsk) достаются без проблем. GetCentralStrike() тоже отрабатывает корректно.

Код


var strikeStep = BaseAsset.GetStrikeStep(); // strikeStep - 0

Это бага в либе или при каких условиях еще я могу получить 0 этим методом?

Убить упрямую тварь!

2012-09-06T08:03:27Z

Здравствуйте.

Я использую MQS для открытия позиции, как дочернюю стратегию. В процессе работы котирования произошла ошибка, и котирование осталось висеть дочерней стратегией. Но при этом, перед ошибкой, позиция по инструменту была открыта. Мне надо сделать так, чтобы дочерняя MQS закончилась и самоудалилась из базовой стратегии, даже при ошибке. В данном же случае MQS переходит в ProcessState == Stopping и висит в родительской стратегии. Мне же нужно удалять дочерние стратегии после совершения сделок, или после ошибок. То есть - если стратегия отработала или ошиблась, то она должна удалиться.

Как это сделать самым лучшим способом? Под "лучшим способом" я понимаю в порядке убывания лучшести:
1. При создании стратегии выставить какое-нибудь свойство, которое указывает стратегии убиться в любом нештатном случае
2. Написать обработчик Error, в котором прибивать стратегию самостоятельно. (И что там примерно писать?).
3. Следить за дочерней стратегией из базовой, и выпиливать дочернюю, если что не так.

Лог утерян. В общем же, там было следующее:
1. Стратегия отправила ордер, тот зарегистрировался.
2. Изменился стакан или что-то еще произошло, и стратегия начала перерегистрацию ордера
3. В процессе перерегистрации заявка исполнилась.
4. Новый ордер ушел на биржу
5. ФОРТС ответил "нехватка по лимитам"
6. MQS вывалила в лог исключение (сообщение с ФОРТС) и осталась висеть в состоянии Stopping

Код:

Код


        protected void EnterLong()
        {
            // дожидаемся завершения стратегий
            if(base.ChildStrategies.Count != 0)
            {
                this.AddWarningLog("EnterLong - отказ, есть активные стратегии!");
                return;
            }

            // Проверяем время
            if(m_TTM.State(DateTime.Now) != TradeState.Opened)
            {
                this.AddWarningLog("EnterLong - отказ, неторговое время");
                return;
            }

            decimal LongVolume = base.Volume - base.Position;
            this.AddInfoLog("Входим в лонг, макс. объем {0}", LongVolume);

            if(LongVolume < 1)
            {
                this.AddWarningLog("EnterLong - отказ, неправильный объем {0}. Вычислено {1} - {2}", LongVolume, base.Volume, base.Position);
                return;
            }

            m_PositionEnter = base.Security.LastTrade.Price;
            MarketQuotingStrategy buyer = new MarketQuotingStrategy(OrderDirections.Buy, Math.Min(LongVolume, m_Depth.BestAsk.Volume))
            {
                PriceType = MarketPriceTypes.Opposite/*,
                MaxErrorCount = 3,
                MaxReRegisterCount = 10,
                MaxRegisterFailCount = 3*/
            };
            base.ChildStrategies.Add(buyer);
        }

MarketQuotingStrategy перестала работать со сменой релиза

2012-09-05T12:50:57Z

Здравствуйте!

Запускаю котирование таким кодом:

Код

var order = new Order { Security = _mainSecurity, Volume = Math.Abs(volume), Direction = OrderDirections.Buy };
            if (volume < 0) order.Direction = OrderDirections.Sell;
            
            _openQuotingStrategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(15, UnitTypes.Absolute),
                                                             new Unit(20, UnitTypes.Absolute));
            _openQuotingStrategy.NewMyTrades += NewMyTradesMMVB;
            
            ChildStrategies.Add(_openQuotingStrategy);

В версии 4.0.23 все работало. Сейчас скачал 4.1.4 от 17 августа и она ведет себя совершенно неадекватно:

Цитата:

При этом в момент, когда пишет "Новая позиция -1" на самом деле никаких сделок не совершено. Один раз она не стала писать много-много перерегистраций, а стала открывать. Так постоянно писала, будто количество отрицательное и все время покупала, покупала...

Может, какие-то параметры надо дополнительные задать?

P.S. 4.1.3 тоже пробовал, результат такой же. Лог неполный, она потом после некоторого количества попыток перерегистраций останавливается. При этом активную заявку не удаляет. В терминале эта несчастная заявка 59932441 видна и активна.

Сохранение стаканов по GAZP@EQNE

2012-09-04T20:20:01Z

Версия 4.1.3.
При сохранении стакана получаю ошибку:

System.ArgumentException was unhandled by user code
HResult=-2147024809
Message=Минимальный шаг цены 2 не соответствует самой цене 157,12.
Parameter name: minStepSize
Source=StockSharp.Algo
ParamName=minStepSize
StackTrace:
at #=qWS6OUYaoueyv8N_p$iUUwZ85UAdWtPhxpaXagCNkqCwLCJVYOkuKBLIeK7jI5aUc5Sn8BEb9tO2mntII3NTxVQ==.#=qAnBz8Ityt4T6LvTRdUnNBg==(List`1 #=qemH3YAbFDmz4Cwm4$RSaNw==, Decimal #=qkU1DO$f1w1vnnS16DiKOFg==, Decimal #=qxPCVYHoKRzE58GKN5SuTNg==, Decimal #=qFNnnskeqZXDXvK9SSHZTtQ==)
at #=qBqzAfx4eX6jbAhjwSd62HDxRx7KjXUhZdaqXaKrbhWNK89$cczN7Ybo1P582C383.#=q969U9984I3HTR_4ffrpawxtVfjAdaV8QbNMp6iNTuRY=(List`1 #=qfk$TQuhZjR0JVwetyRmlbQ==, Quote[] #=qkiOcNo3i9GbfYwIUpBhkog==, #=qvs0CsnLs_Ss1esfBSm5zwBJaDoBW$uY3FBMC6svegSZeQ2rqGZkXJaXHGH7s1irW #=q$pMXMoyIX6UURz7ULcGzlQ==, Boolean #=qPXEk8bqhIVqtD1r6qQRxfQ==)
at #=qBqzAfx4eX6jbAhjwSd62HDxRx7KjXUhZdaqXaKrbhWNK89$cczN7Ybo1P582C383.#=qPNbrzoo63qiPKAB3RxCH5A==(List`1 #=qHaHP4WZSVdKz53Hwzy$ekw==, IEnumerable`1 #=qASUWOKDOCFZ2Wu9LWXkBtQ==, #=qvs0CsnLs_Ss1esfBSm5zwBJaDoBW$uY3FBMC6svegSZeQ2rqGZkXJaXHGH7s1irW #=qMfciDzi6G743_rIzu43_Aw==)
at #=qz04YdXG2$YAOxeHvpD93kpzjtGGmn$CBMgLGYgYx3D5hyvyfpJ92$IJuzvbahT9DbHGoXECLGq73jVeWqoM7WA==.#=qhS5pEqj0jxrC3EkM2L2ByLP81D1u7MoFLP3gC9SmO2Ha62X2cRDXdnIw_qFSrI0yPZNVSXkqSrWbXB_ShwaNMF27KENqU9n7vKpFW$rzX$w=(IEnumerable`1 #=qVh5t1g33tQf$GUY1wukgfA==, #=qT_JKyf8jvmdh8CnDd2erv404Kgk89rxorXnimUV3J5ygkrYMLo9XjjmlV7xs65$6 #=qSWB2y1ELx12TguZDCS1CWQ==)
at #=qh2YSDa39RBEjCcO4rb2nambbPWQx618j_mhbAjIJkMVjnwGRGU3KGJb5NYvLGTBn.#=qteF9LpJJBLkC9LySoZdzwA==(DateTime #=qZ5Kd0lhJbrY2DbBE04yF9Q==, #=qZHHnzqkYDg7xCyaxj6PR9A==[] #=qh5tCqhElr2D_oYbBKomIaQ==, Boolean #=qSVNcMUfTvym2UYUPwu0xcQ==)
at #=qh2YSDa39RBEjCcO4rb2nambbPWQx618j_mhbAjIJkMVjnwGRGU3KGJb5NYvLGTBn.Save(IEnumerable`1 #=qDijncmxOZuMVXEQZJ6Gg9w==)
at HydraConsole.Initializer.SaveMarketDepths() in C:\ActiveProjects\AlgoTrading2\trunk\SourceCode\Hydra3\Hydra\Initializer.cs:line 313
at HydraConsole.Initializer.<>c__DisplayClass1d.<InitializeWorker>b__19(Object sender, DoWorkEventArgs args) in C:\ActiveProjects\AlgoTrading2\trunk\SourceCode\Hydra3\Hydra\Initializer.cs:line 235
at System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)
at System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)
InnerException:

javascript:__doPostBack('forum$ctl03$PostReply','')
Бумагу со всеми параметрами получаю со смарткома как в примере SampleSmartConsole
При попытке качать маркет данные по бумагам ММВБ в Гидре получал аналогичные ошибки.

ProcessDataError

2012-09-04T20:00:19Z

Версия 4.1.3. После подключения в событии ProcessDataError получаю ошибку:

System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Access is denied
at System.Diagnostics.ProcessManager.OpenProcess(Int32 processId, Int32 access, Boolean throwIfExited)
at System.Diagnostics.Process.GetProcessHandle(Int32 access, Boolean throwIfExited)
at System.Diagnostics.Process.Kill()
at StockSharp.Smart.SmartTrader.KillSmartComProcess()
at StockSharp.Smart.SmartTrader.OnConnect()

Нужно из под администратора запускать?

Демо-котировки фьючей

2012-09-04T13:27:14Z

Подскажите пожалуйста, пользуется ли кто-нибудь демо-счетами для тестирования стратегий. Раньше работал смартком от ИТинвест, но теперь он платный :(
АльфаДирект демо был, тоже зарубили. Или есть другой способ в демо-режиме простестить роботов?

Достать сделки за вчера

2012-09-04T11:39:09Z

Здравствуйте!

А можно ли получить сделки за период, с целью понять свою среднюю позицию по сделкам по конкретному инструменту?

Ошибка при сохранении стаканов со Смарта

2012-09-04T11:03:40Z

Не понравилась мне качать Гидрой со Смарткома: медленно работает, соединение теряет, ошибки. Сделал свою консольную Гидру на основе SampleSmartConsole. Пока работает нормально. Столкнулся с ошибкой при сохранении стакана:

System.ArgumentException: Лучший бид 140855 больше или равен лучшему офферу 140855.
Parameter name: depths
at #=qBqzAfx4eX6jbAhjwSd62HDxRx7KjXUhZdaqXaKrbhWNK89$cczN7Ybo1P582C383.#=qPNbrzoo63qiPKAB3RxCH5A==(List`1 #=qHaHP4WZSVdKz53Hwzy$ekw==, IEnumerable`1 #=qASUWOKDOCFZ2Wu9LWXkBtQ==, #=qvs0CsnLs_Ss1esfBSm5zwBJaDoBW$uY3FBMC6svegSZeQ2rqGZkXJaXHGH7s1irW #=qMfciDzi6G743_rIzu43_Aw==)
at #=qz04YdXG2$YAOxeHvpD93kpzjtGGmn$CBMgLGYgYx3D5hyvyfpJ92$IJuzvbahT9DbHGoXECLGq73jVeWqoM7WA==.#=qhS5pEqj0jxrC3EkM2L2ByLP81D1u7MoFLP3gC9SmO2Ha62X2cRDXdnIw_qFSrI0yPZNVSXkqSrWbXB_ShwaNMF27KENqU9n7vKpFW$rzX$w=(IEnumerable`1 #=qVh5t1g33tQf$GUY1wukgfA==, #=qT_JKyf8jvmdh8CnDd2erv404Kgk89rxorXnimUV3J5ygkrYMLo9XjjmlV7xs65$6 #=qSWB2y1ELx12TguZDCS1CWQ==)
at #=qh2YSDa39RBEjCcO4rb2nambbPWQx618j_mhbAjIJkMVjnwGRGU3KGJb5NYvLGTBn.#=qteF9LpJJBLkC9LySoZdzwA==(DateTime #=qZ5Kd0lhJbrY2DbBE04yF9Q==, #=qZHHnzqkYDg7xCyaxj6PR9A==[] #=qh5tCqhElr2D_oYbBKomIaQ==, Boolean #=qSVNcMUfTvym2UYUPwu0xcQ==)
at #=qh2YSDa39RBEjCcO4rb2nambbPWQx618j_mhbAjIJkMVjnwGRGU3KGJb5NYvLGTBn.Save(IEnumerable`1 #=qDijncmxOZuMVXEQZJ6Gg9w==)
at HydraConsole.Initializer.SaveMarketDepths() in C:\ActiveProjects\AlgoTrading2\trunk\SourceCode\Hydra3\Hydra\Initializer.cs:line 270
at HydraConsole.Initializer.<Run>b__6(Object sender, DoWorkEventArgs args) in C:\ActiveProjects\AlgoTrading2\trunk\SourceCode\Hydra3\Hydra\Initializer.cs:line 123
at System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)
at System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)

У себя ошибку обработаю. Так для справки.

Новая заявка не попадает в Orders.ActiveOrders после ReRegisterOrder

2012-09-04T07:10:54Z

Новая заявка не попадает в Startegy.ActiveOrders после ReRegisterOrder в случае когда перерегистрируемая заявка была OrderTypes.Conditional, а новая заявка OrderTypes.Limit.

добавил в SampleSma след. код:

Код


private void ProcessCandle(Candle candle)
{
  if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
  {
    CancelActiveOrders();
    return;
  }
  var stopOrder = CreateStopLimit();

  this.AddInfoLog("ActiveOrders (Count={0}): {1}", ActiveOrders.Count(), ActiveOrders.Aggregate("", (current, o) => current + ", " + o.Id));

  stopOrder.WhenRegistered().Do(oldOrder => {
    var newOrder = oldOrder.Clone();
    newOrder.Type = OrderTypes.Limit;
    newOrder.Price = newOrder.Direction == OrderDirections.Buy ? Security.GetCurrentPrice().Value - 200 : Security.GetCurrentPrice().Value + 200;
    newOrder.WhenRegistered().Do(OrderRegistered).Apply(this);
    ReRegisterOrder(oldOrder, newOrder);
  }).Apply(this);

  stopOrder.WhenRegistered().Do(OrderRegistered).Apply(this);

  RegisterOrder(stopOrder);
}
    private Order CreateStopLimit() {
      return new Order {
        Type = OrderTypes.Conditional,
        //Type = OrderTypes.Limit,
        Volume = 1,
        Price = Security.GetCurrentPrice().Value + 100,
        //Price = Security.GetCurrentPrice().Value - 200,
        Security = Security,
        Direction = OrderDirections.Buy,
        StopCondition = new QuikStopCondition {
          Type = QuikStopConditionTypes.StopLimit,
          StopPrice = Security.GetCurrentPrice().Value - 250,
        },
      };
    }

    private void OrderRegistered(Order order) {
      this.AddInfoLog("Заявка {0} зарегистрирована Id={1}", order.Type, order.Id);
    }

Лог:

Цитата:

Если обе заявки типа Limit, то все корректно.
Измененный SampleSma, где ошибка повторяется во вложении.

Несколько стратегий на одном инструменте

2012-09-01T16:36:04Z

Здравствуйте.

Допустим, есть у меня хорошая стратегия, и еще одна - очень хорошая. А скоро и третья, замечательная, появится. И вот решил я их всех вместе запустить на фьюче РТС. Конечно, между стратегиями буду коллизии - одна продаст, вторая купит; или обе сразу продадут, и т.д.

СтокШарп с этими коллизиями нормально уживется? В смысле - не перепутает, какие сделки какая стратегия совершила, прибыли/убытки по каждой стратегии правильно посчитает и пр.? Или надо все оборачивать в BasketStrategy? Или самому синхронизировать, чтобы стратегии друг друга уважали?

Счет Депо

2012-08-31T12:37:48Z

Добрый день!
"StockSharp v4.1.4"
При выставлении ордера через "Quik-Junior v6.3.0.204" периодически возникает ошибка связанная с получением счета депо.
Такая же проблема была при использовании StockSharp v4.1.3
В "Quik-Junior" активирована функция связывания счета депо с кодом клиента, правда при выставлении в ручную заявки из стакана "Quik-Junior" не связывает счет депо с кодом клиента и счет депо приходится вводить руками.

Как из "StockSharp" принудительно установить номер счета депо?

С уважением Игорь.

Цитата:

2012.08.31 15:16:43.058| |PS_SBER@QJSIM_49312|HighPrice/LowPrice || 94,22 | 94 ||
2012.08.31 15:16:43.058| |PS_SBER@QJSIM_49312|MinStepPrice = 0,01
2012.08.31 15:16:43.058| |PS_SBER@QJSIM_49312|PriceLimit = 94,24
2012.08.31 15:16:43.058| |PS_SBER@QJSIM_49312|PriceProfit = 0,22
2012.08.31 15:16:43.058| |PS_SBER@QJSIM_49312|PriceLoss = 0,19
2012.08.31 15:16:43.098| |QuikTrader|RegisterOrder: TrId=54795477, Id=0, Dir=Buy, Price=94,24, Bal=30, Sec=SBER@QJSIM, State=None
2012.08.31 15:16:43.258|Error |PO_SBER@QJSIM_49312|<PulsOrder.OpenPosition> Err System.ArgumentException: Не удалось получить счёт депо для кода клиента 49312.
в #=qapAGNQusDItRNkeoeIAjfHp7hSODoVY40b6BIWQZLvQtQG01N$zxHvfJm4Lmz3QJ.#=q07_iwuFR3AGFwvURS$qvGOpeNLoICs7EvA71I2f7sq4=(Order #=qMhVUxgw6JqU2KJopdUDPzg==)
в StockSharp.Quik.QuikTrader.OnRegisterOrder(Order order)
в StockSharp.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.RegisterOrder(Order order)
в WpfBullDiv.PulseOrder.OpenPosition() в C:\Users\Gii\Desktop\Pulse v4.4 (SS 4-1-3)\WpfApplication1\PulseOrder.cs:строка 135
2012.08.31 15:16:43.258|Error |PO_SBER@QJSIM_49312|Заявка 54795477 не была принята по причине System.ArgumentException: Не удалось получить счёт депо для кода клиента 49312.
в #=qapAGNQusDItRNkeoeIAjfHp7hSODoVY40b6BIWQZLvQtQG01N$zxHvfJm4Lmz3QJ.#=q07_iwuFR3AGFwvURS$qvGOpeNLoICs7EvA71I2f7sq4=(Order #=qMhVUxgw6JqU2KJopdUDPzg==)
в StockSharp.Quik.QuikTrader.OnRegisterOrder(Order order)
в StockSharp.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.RegisterOrder(Order order)
в WpfBullDiv.PulseOrder.OpenPosition() в C:\Users\Gii\Desktop\Pulse v4.4 (SS 4-1-3)\WpfApplication1\PulseOrder.cs:строка 135.
2012.08.31 15:16:43.258| |PO_SBER@QJSIM_49312|<PulsOrder.OnOrderFailed>
2012.08.31 15:16:43.258| |PO_SBER@QJSIM_49312|ID ордера = 0
2012.08.31 15:16:43.258| |PO_SBER@QJSIM_49312|Transaction ID ордера = 54795477
2012.08.31 15:16:43.258| |PO_SBER@QJSIM_49312|Ошибка: Не удалось получить счёт депо для кода клиента 49312.
2012.08.31 15:16:43.258| |PO_SBER@QJSIM_49312|Состояние ордера Failed
2012.08.31 15:16:43.258|Error |PO_SBER@QJSIM_49312|Состояние ордера = Не удалось получить счёт депо для кода клиента 49312.
2012.08.31 15:16:43.258|Error |PO_SBER@QJSIM_49312|: TrId=0, Id=0, Dir=Buy, Price=94,24, Bal=0, Sec=SBER@QJSIM, State=None
2012.08.31 15:16:43.258| |QuikTrader|RegisterOrder: TrId=54795478, Id=0, Dir=Buy, Price=94,24, Bal=30, Sec=SBER@QJSIM, State=None
2012.08.31 15:16:43.258|Error |QuikTrader|System.ArgumentException: Не удалось получить счёт депо для кода клиента 49312.
в #=qapAGNQusDItRNkeoeIAjfHp7hSODoVY40b6BIWQZLvQtQG01N$zxHvfJm4Lmz3QJ.#=q07_iwuFR3AGFwvURS$qvGOpeNLoICs7EvA71I2f7sq4=(Order #=qMhVUxgw6JqU2KJopdUDPzg==)
в StockSharp.Quik.QuikTrader.OnRegisterOrder(Order order)
в StockSharp.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.RegisterOrder(Order order)
в WpfBullDiv.PulseOrder.OnOrderFailed(OrderFail fail) в C:\Users\Gii\Desktop\Pulse v4.4 (SS 4-1-3)\WpfApplication1\PulseOrder.cs:строка 474
в System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qABausmEX0jeia7i_j40k9LWCfuEEqJw995s4wGZbBVk=.#=qeXgMGioF7GYpE90UfpDpCNBWaVvLdvrjJxg0U$s8nE9YGIlL_XA0q5nvW8lRDpUo()
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qE08IBLwyI9h_8s01Onh34IE4eb34cIlO7AcGnFOPHfw=.#=q8C_5hi9Wo2hYs1szMZvCOMaGY$HRsEUbr_Wz_n1EsrA=()
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qRIzLQnDD0QKHm5_tV4erxGryBfq$hJ7xA4oYXK8rYSA=.#=qBcSOmTU8vOnAHn2k$yTYfw==(Action #=qB8QbD0IGq142el9AwqWIaA==)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qfhUOYK1LMfOuuttssdfagQ==(Action #=qj7plBpQxEbXFIwSWLyd$nA==)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qDsryE0ht1fvki0NUWMdMrKRLHXult2ifTIt42L$HI4Q=(SynchronizedSet`1 #=qX_SyzE4zIDbX7BOTfeKRww==, IEnumerable`1 #=qovqJyYUYzv3EXAEe0QTamg==, Action`1 #=qtvA4yP824tmkhYLZ5EThQQ==)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qqKm9f3CIkE$UsjBaKw32BqaTyaRjNzY94XFufNmhi9Q=(IEnumerable`1 #=qqfLTFpeUBOtb71ntQvNjEg==)
в System.Action`1.Invoke(T obj)
в Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
в Ecng.ComponentModel.EventsContainer`1.Raise(IEnumerable`1 items)
2012.08.31 15:16:43.308|Error |PO_SBER@QJSIM_49312|Заявка 54795478 не была принята по причине System.ArgumentException: Не удалось получить счёт депо для кода клиента 49312.
в #=qapAGNQusDItRNkeoeIAjfHp7hSODoVY40b6BIWQZLvQtQG01N$zxHvfJm4Lmz3QJ.#=q07_iwuFR3AGFwvURS$qvGOpeNLoICs7EvA71I2f7sq4=(Order #=qMhVUxgw6JqU2KJopdUDPzg==)
в StockSharp.Quik.QuikTrader.OnRegisterOrder(Order order)
в StockSharp.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.RegisterOrder(Order order)
в WpfBullDiv.PulseOrder.OnOrderFailed(OrderFail fail) в C:\Users\Gii\Desktop\Pulse v4.4 (SS 4-1-3)\WpfApplication1\PulseOrder.cs:строка 474
в System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qABausmEX0jeia7i_j40k9LWCfuEEqJw995s4wGZbBVk=.#=qeXgMGioF7GYpE90UfpDpCNBWaVvLdvrjJxg0U$s8nE9YGIlL_XA0q5nvW8lRDpUo()
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qE08IBLwyI9h_8s01Onh34IE4eb34cIlO7AcGnFOPHfw=.#=q8C_5hi9Wo2hYs1szMZvCOMaGY$HRsEUbr_Wz_n1EsrA=()
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qRIzLQnDD0QKHm5_tV4erxGryBfq$hJ7xA4oYXK8rYSA=.#=qBcSOmTU8vOnAHn2k$yTYfw==(Action #=qB8QbD0IGq142el9AwqWIaA==)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qfhUOYK1LMfOuuttssdfagQ==(Action #=qj7plBpQxEbXFIwSWLyd$nA==)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qDsryE0ht1fvki0NUWMdMrKRLHXult2ifTIt42L$HI4Q=(SynchronizedSet`1 #=qX_SyzE4zIDbX7BOTfeKRww==, IEnumerable`1 #=qovqJyYUYzv3EXAEe0QTamg==, Action`1 #=qtvA4yP824tmkhYLZ5EThQQ==)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qqKm9f3CIkE$UsjBaKw32BqaTyaRjNzY94XFufNmhi9Q=(IEnumerable`1 #=qqfLTFpeUBOtb71ntQvNjEg==)
в System.Action`1.Invoke(T obj)
в Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
в Ecng.ComponentModel.EventsContainer`1.Raise(IEnumerable`1 items).

Multicharts.NET

2012-08-31T09:24:07Z

Господа, кто может дать экспертную оценку?

64бит
.NET
куча готовых коннекторов
вроде мощный тестер.
готовая торговая платформа
программируемый квот-шит

Интересуюсь, тк. выбираю с чего стартовать.

TimeFrameStrategy

2012-08-30T18:18:14Z

Вопрос по TimeFrameStrategy:
После запуска стратегии первый вызов OnProcess() происходит спустя strategy.Interval, а все последующие сыпятся постоянно, через несколько миллисекунд..
это так и задумано?

ошибки в логе QuikTrader

2012-08-30T18:11:10Z

В случае когда одна заявка исполняется за несколько сделок (например большой объем "выбросить" "по рынку") возникает следующая ошибка в логе:

Цитата:

2012.08.30 23:47:48.437|Error |QuikTrader|System.ArgumentException: Order с номером '8758635462' дублируется в полученном DDE пакете.
Имя параметра: item
в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qGaVqMJ8U1pty6S8AeflPDEMH$TTXWsFFrK_cs8GtDZU=[TItem,TId](Dictionary`2 #=q3Av5T5LJj5q2yjvBFBkOg3dGnTlG7v8IVH_XK1xPakM=, TItem #=qByMJXk7cew$oWtCt04VEwg==, IList`1 #=q_FpLdEv61PHbTqaEimarwA==, TId #=qeTtu3885ImxbjhkmBX_Agw==)
в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qNKQss1XeO1GAq0LPC5$hvBpq1_c3kQQMufVCCSzxXIA=.#=qjT5b91zcPBrrXy31svD0hQ==(IList`1 #=q6tApgBHOU88QTKha3p7yVA==, Func`2 #=qTVwA$qEYOZlnYkZMUKgQaQ==)
в #=qu_jCCmFuS22qC2sCNsrTU4g4l22ep9UnwKNI324SfFgrY4N7MgioqtGUOiokVk7F.#=qZMhsSAEPNZ1hSP7WJJcK2w==(DdeTable #=qtCeWWfNaj6r5RxYl5Oa1rg==, IList`1 #=qq8GnYr8XYR2w79_r2xL38g==, Action`2 #=qrMlvglRGV29Nknb8x88zJw==, Action`1 #=qAZ7TMnYADn3aB3_enqSruQ==, Boolean #=qQ4zxqKtcUkCPNj4QUQVn6w==)

FullOrderLog не работает с RevisionManager?

2012-08-30T09:16:20Z

Обнаружил, что в примере SampleGUI (версия 4.1.3) в RevisionManager не добавлена таблица TableRegistry.AnonymousOrdersLog, очень странно, учитывая какой обьем данных идет через эту таблицу. Сам добавил, не работает, пример вылетает со странными ошибками. Пробовал в своего робота запилить, та же история.

4.1.2 ошибка при перерегистрации через Strategy.ReRegisterOrder

2012-08-30T08:58:04Z

При перерегистрации заявок происходит такая ошибка

Цитата:

10:32:08.015 | Error | TS_RIU2@RTS_SPBFUT010Lt | System.ArgumentException: Следующая заявка 55107114 не может быть переписана новой 55107135.
Имя параметра: value
в StockSharp.Algo.Slippage.SlippageManager.#=q3_Wepp_3NsbykZtlIdWjiw==.#=q0YMeE3b1N8UJyVMaRs7qaw==(Order #=q8Ts5TstfIoIp0f7YV9LOcg==)
в StockSharp.Algo.Slippage.SlippageManager.#=qzOhOrOml2PAgCG7rTCjWFdkFk0hEXlGkPqEWJKC4pWE=.#=qsQkBOM2aVRT3x$1jlLiHaYdTD$EzTvL3P5lWQvYIzOw=(CachedSynchronizedDictionary`2 #=qcBrNAZF0hCeKotpN1xMwSQ==)
в Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncDo[TCollection](TCollection collection, Action`1 action)
в StockSharp.Algo.Slippage.SlippageManager.ReRegister(Order oldOrder, Order newOrder)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterSlippage(Order oldOrder, Order newOrder)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
в TradeStrategy.TresureStrategy.StopOrderOnSignalBarFound(Order stopOrder, Candle signalCandle) в C:\Trade\TradeStrategy\TradeStrategy\TresureStrategy.cs:строка 1220
в TradeStrategy.TresureStrategy.<PrepareStopOrder>b__20(Order o) в C:\Trade\TradeStrategy\TradeStrategy\TresureStrategy.cs:строка 930
в StockSharp.Algo.MarketRule`1.#=qFfqSDiZv8pWGm7y$Dbf0VPCU0lS5vwwvnkVCiCZmwb0=()
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qshneewFN2NqSlxBzsEEkuTLXtkM38fuukfw8vHQKuLKzIzBDy8rZCwxJP2Oe4IGvTypy$toXLyLhdEawHDv2wA==(IMarketRule #=qWCYq0V3TPhSxXyGd6yq5UQ==, Func`1 #=q0ZXPlFs3bJ4gclvtaaaDog==)

Пример приводящий к ошибке

Код


  // Первоначальная заявка - условная 
  var stopOrder = this.CreateOrder(stopDirection, stopPrice, volume);
  stopOrder.Type = OrderTypes.Conditional;
  stopOrder.StopCondition = new QuikStopCondition() {
    Type = QuikStopConditionTypes.StopLimit,
    StopPrice = activatePrice
  };

  stopOrder.WhenRegistered().Do(oldOrder => {
    // Новая заявка - лимитная
    var newOrder =  oldOrder.Clone();
    newOrder.Type = OrderTypes.Limit;
    newOrder.Price = newOrder.Direction == OrderDirections.Buy ? Security.GetCurrentPrice().Value - 200 : Security.GetCurrentPrice().Value + 200;
    ReRegisterOrder(oldOrder, newOrder);
  }).Apply();

  RegisterOrder(stopOrder);

С 17 сентября биржа увеличит в 2 раза минимальный шаг цены на RIZ и др.

2012-08-30T06:45:50Z

Вот: http://rts.micex.ru/n1365/?nt=101
Кто что думает? какие последствия для алготрейдеров будут, сломаются ли стратегии?

фикс свечек из терминала

2012-08-30T04:22:09Z

Как выяснилось от Альфы приходит время окончания свечи, а не начала. Сделал фикс http://stocksharp.codepl...Control/changeset/18875 .
Теперь приходят свечки такие же, как рисуются на графике в альфе.