Форум. StockSharp

Живые свечи

2012-09-19T12:32:10Z

Господа, может кто подскажет, как правильно строить свечи real-time, чтобы последняя свеча изменялась при каждой сделке (как в терминалах)? Нигде в документации не нашел стандартных решений.
Вот к примеру есть событие

series.ProcessCandle += candle => this.GuiAsync(() => wnd.Chart.Candles.Add(candle))

оно отрабатывает только при появлении новой свечки. А есть метод отлавливать событие сделки, ну допустим _trader.NewTrades и функция перерисовки последней свечки?
ЗЫ. Маньячил пример SampleSmartCandles, ниче не придумал ((

Падает робот, S# 4.1.3

2012-09-18T18:29:05Z

Здравствуйте. Сегодня 2 раза ловил падения робота. Оба раза в ситуации, когда приходилось активно передвигать ордер по стакану, гоняясь за ценой.

До этого сегодня и вчера двигал ордера этим же кодом - ничего подобного не было. Возможно, Квик чудит. Перезапустил Квик, пока полет нормальный.

Перехватить исключение невозможно, потому что возникает не в моем потоке. Предложение - перехватывать его внутри S#, возможно останавливая стратегию, вызвавшую исключение. Хотя, на мой взгляд, тут останавливать слишком жестоко, лучше как-нибудь помягчу разрулить это в SlippageManager'е.

1-е падение

Код


2012.09.18 21:53:21.903|       |QuikTrader|New order: TrId=76599369, Id=8927459062, Dir=Buy, Price=31421, Bal=1, Sec=SiZ2@RTS, State=Active 
2012.09.18 21:53:22.106|       |QuikTrader|Order changed: TrId=76599369, Id=8927459062, Dir=Buy, Price=31421, Bal=1, Sec=SiZ2@RTS, State=Active 
2012.09.18 21:53:22.106|       |QuikTrader|Order changed: TrId=76599369, Id=8927459062, Dir=Buy, Price=31421, Bal=1, Sec=SiZ2@RTS, State=Active 
2012.09.18 21:53:27.349|       |QuikTrader|New order: TrId=76599370, Id=8927460046, Dir=Buy, Price=31444, Bal=1, Sec=SiZ2@RTS, State=Active 
2012.09.18 21:53:27.349|       |QuikTrader|Order changed: TrId=76599369, Id=8927459062, Dir=Buy, Price=31421, Bal=1, Sec=SiZ2@RTS, State=Done 
2012.09.18 21:53:27.349|       |TC_SiZ2@RTS_SPBFUT00TE4|Заявка 76599369 больше не активна.
2012.09.18 21:53:27.505|Error  |Unhandled Exception|System.ArgumentException: Старая и новая заявки совпадают.
Имя параметра: newOrder
   в StockSharp.Algo.Slippage.SlippageManager.ReRegister(Order oldOrder, Order newOrder)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qAF$cAaWD8w6Sf0n2jICfhn3SnIpbRRHW0JdqTYJw4BU=.#=q6LA44T$FSqxi6oZ3W2ppWZVAK415i9fMe2wqeMO4F28=()
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qfgs3t3F0QJo2uAeiNU2Ttpv2pumAF4y2coQRpub6uDk=.#=qg_9r_6HVmeb3crTgbQEYyZG1aCymBtmmqXvLAMXxG1s=()
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qDi$TOxQqFULo7BC_ufyNgU4LgLgC6leIVgzHqovrf2Y=.#=qGOiRqrNYsm05dsneYckP8g==(Action #=qZ1RO65PUdyczAFAlB5vbMg==)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qE_CXVx3b6gFmJBM42_6QlA==(Action #=qWIPEEA7aG$_X1GVNHJoYng==)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.AddOrder(Order order)
   в Ecng.Collections.CollectionHelper.ForEach[T](IEnumerable`1 source, Action`1 action)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qNn0sQmqyvskl1CQs7HRigtztgUyGV$zdYiFLtyiizTg=(IEnumerable`1 #=q5yfL9IqYJgJl09s8Eg_48g==)
   в Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
   в StockSharp.Xaml.GuiTrader`1.<>c__DisplayClass19.<NewOrdersHandler>b__18()
   в Ecng.Xaml.GuiDispatcher.ActionInfo.Process()
   в Ecng.Xaml.GuiDispatcher.OnTimerTick(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Threading.DispatcherTimer.FireTick(Object unused)
   в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
   в MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
   в System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
   в System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(Object state)
   в System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData)
   в System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
   в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean ignoreSyncCtx)
   в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   в System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
   в System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
   в System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   в MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   в MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
   в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
   в MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
   в System.Windows.Threading.Dispatcher.InvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)
   в MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
   в MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
   в System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)
   в System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame)
   в System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore)
   в System.Windows.Application.RunInternal(Window window)
   в System.Windows.Application.Run(Window window)
   в System.Windows.Application.Run()
   в R2WAR.App.Main() в C:\Users\Oppositus\documents\visual studio 2010\Projects\R2WAR\obj\x86\Debug\App.g.cs:строка 0
   в System.AppDomain._nExecuteAssembly(RuntimeAssembly assembly, String[] args)
   в System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile, Evidence assemblySecurity, String[] args)
   в Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()
   в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
   в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean ignoreSyncCtx)
   в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()

2-е падение:

Код


2012.09.18 22:03:53.329|       |QuikTrader|New order: TrId=79334510, Id=8927512182, Dir=Sell, Price=31485, Bal=1, Sec=SiZ2@RTS, State=Active 
2012.09.18 22:03:53.532|       |QuikTrader|Order changed: TrId=79334510, Id=8927512182, Dir=Sell, Price=31485, Bal=1, Sec=SiZ2@RTS, State=Active 
2012.09.18 22:03:53.532|       |QuikTrader|Order changed: TrId=79334510, Id=8927512182, Dir=Sell, Price=31485, Bal=1, Sec=SiZ2@RTS, State=Active 
2012.09.18 22:10:33.774|       |QuikTrader|New order: TrId=79334511, Id=8927545315, Dir=Sell, Price=31458, Bal=1, Sec=SiZ2@RTS, State=Active 
2012.09.18 22:10:33.774|       |QuikTrader|Order changed: TrId=79334510, Id=8927512182, Dir=Sell, Price=31485, Bal=1, Sec=SiZ2@RTS, State=Done 
2012.09.18 22:10:33.774|       |TC_SiZ2@RTS_SPBFUT00TE4|Заявка 79334510 больше не активна.
2012.09.18 22:10:33.774|       |QuikTrader|Order changed: TrId=79334510, Id=8927512182, Dir=Sell, Price=31485, Bal=1, Sec=SiZ2@RTS, State=Done 
2012.09.18 22:10:33.805|       |QuikTrader|Order changed: TrId=79334511, Id=8927545315, Dir=Sell, Price=31458, Bal=1, Sec=SiZ2@RTS, State=Active 
2012.09.18 22:10:33.805|       |QuikTrader|Order changed: TrId=79334511, Id=8927545315, Dir=Sell, Price=31458, Bal=1, Sec=SiZ2@RTS, State=Active 
2012.09.18 22:10:33.898|Error  |Unhandled Exception|System.ArgumentException: Старая и новая заявки совпадают.
Имя параметра: newOrder
   в StockSharp.Algo.Slippage.SlippageManager.ReRegister(Order oldOrder, Order newOrder)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qAF$cAaWD8w6Sf0n2jICfhn3SnIpbRRHW0JdqTYJw4BU=.#=q6LA44T$FSqxi6oZ3W2ppWZVAK415i9fMe2wqeMO4F28=()
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qfgs3t3F0QJo2uAeiNU2Ttpv2pumAF4y2coQRpub6uDk=.#=qg_9r_6HVmeb3crTgbQEYyZG1aCymBtmmqXvLAMXxG1s=()
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qDi$TOxQqFULo7BC_ufyNgU4LgLgC6leIVgzHqovrf2Y=.#=qGOiRqrNYsm05dsneYckP8g==(Action #=qZ1RO65PUdyczAFAlB5vbMg==)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qE_CXVx3b6gFmJBM42_6QlA==(Action #=qWIPEEA7aG$_X1GVNHJoYng==)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.AddOrder(Order order)
   в Ecng.Collections.CollectionHelper.ForEach[T](IEnumerable`1 source, Action`1 action)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qNn0sQmqyvskl1CQs7HRigtztgUyGV$zdYiFLtyiizTg=(IEnumerable`1 #=q5yfL9IqYJgJl09s8Eg_48g==)
   в Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
   в StockSharp.Xaml.GuiTrader`1.<>c__DisplayClass19.<NewOrdersHandler>b__18()
   в Ecng.Xaml.GuiDispatcher.ActionInfo.Process()
   в Ecng.Xaml.GuiDispatcher.OnTimerTick(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Threading.DispatcherTimer.FireTick(Object unused)
   в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
   в MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
   в System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
   в System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(Object state)
   в System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData)
   в System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
   в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean ignoreSyncCtx)
   в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   в System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
   в System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
   в System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   в MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   в MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
   в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
   в MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
   в System.Windows.Threading.Dispatcher.InvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)
   в MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
   в MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
   в System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)
   в System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame)
   в System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore)
   в System.Windows.Application.RunInternal(Window window)
   в System.Windows.Application.Run(Window window)
   в System.Windows.Application.Run()
   в R2WAR.App.Main() в C:\Users\Oppositus\documents\visual studio 2010\Projects\R2WAR\obj\x86\Debug\App.g.cs:строка 0
   в System.AppDomain._nExecuteAssembly(RuntimeAssembly assembly, String[] args)
   в System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile, Evidence assemblySecurity, String[] args)
   в Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()
   в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
   в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean ignoreSyncCtx)
   в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()

DeltaHedgeStrategy выдает эксепшен

2012-09-17T09:47:48Z

Всем привет!

Не работает хеджирование через DeltaHedgeStrategy
Возможно, это глюк библиотеки? Делал по хелпу.

Стратегия создается так

Код


                var hedge = new DeltaHedgeStrategy
                {
                    Trader = Trader,
                    Portfolio = portfolio,
                    Security = optionDesk.BaseAsset
                };

                var quoting = new VolatilityQuotingStrategy(direction, VolBox.Text.To<decimal>(), volRange)
                {
                    Trader = Trader,
                    Portfolio = portfolio,
                    Security = option.BS,
                    Volume = VolBox.Text.To<decimal>()
                };

                hedge.ChildStrategies.Add(quoting);
                hedge.Start();

В логе получаю такое

Код


DHS_RIU2@RTS_ST30053-RF-01 | 17.09.2012 13:33:37.952 |            | Стратегия запущена.
DHS_RIU2@RTS_ST30053-RF-01 | 17.09.2012 13:33:37.967 | Ошибка     | System.InvalidOperationException: Используется автоматическая генерация имени стратегии. Ручное изменение не допускается.
   в StockSharp.Algo.Strategies.StrategyNameGenerator.set_Value(String value)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.set_Name(String value)
   в StockSharp.Algo.Strategies.HedgeStrategy.#=qfYJz2ab1REsodN_yROhAgg==..ctor(Security #=qvrY2HDT6raHK0CK0Be65Ng==)
   в StockSharp.Algo.Strategies.HedgeStrategy.OnStarted()
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qPumxDV5SBHuCYTq_cqUWVTizHkIhg6MP_9mOGwi1SYU=(ProcessStates #=qeRNChQaniV4oK7zWNidypQ==)
VQS_ST30053-RF-01 | 17.09.2012 13:33:37.967 |            | Стратегия останавливается.
VQS_ST30053-RF-01 | 17.09.2012 13:33:37.967 | Внимание   | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 1.
VQS_ST30053-RF-01 | 17.09.2012 13:33:37.967 |            | Ожидание снятия всех активных заявок.
DHS_RIU2@RTS_ST30053-RF-01 | 17.09.2012 13:33:37.967 |            | Стратегия останавливается.
DHS_RIU2@RTS_ST30053-RF-01 | 17.09.2012 13:33:37.967 |            | Ожидание снятия всех активных заявок.
VQS_ST30053-RF-01 | 17.09.2012 13:33:37.967 |            | Стратегия остановлена.
DHS_RIU2@RTS_ST30053-RF-01 | 17.09.2012 13:33:37.967 |            | Стратегия остановлена.

Соответственно из-за ошибки стратегии хеджирования, котирование сворачивается и заявка не отрабатывает.

История стаканов и сделок по Фьючерсу РТС

2012-09-17T07:44:20Z

Коллеги , поделитесь, плиз, историей по фьючу РТС( стаканы и сделки ) что б можно было потестить робота хотя бы месяц-два в прошлом .

Спасибо.

Что с MarketRuleHelper.Stopping(Strategy)?

2012-09-16T16:43:05Z

Почему в 4.1.3 больше нет MarketRuleHelper.Stopping(Strategy)?

Как работает ReRegisterOrder() ?

2012-09-16T11:41:48Z

Заметил, что при невозможности замене заявки (например, заявка уже исполнена, но квик об этом еще не знает), в лог выводится ошибка, старая естественно не снимется, но новая все равно регистрируется.
Как изменить такое поведение, чтобы новая заявка не отправлялась? Или это происходит не на уровне S#?

При замене заявки, если меняется только цена, то в параметрах транзакции будет MODE=0; ?

S# 4.1.3 Quik 6.3 IsSupportAtomicReRegister = true;

Заранее спасибо за ответ!

QUIK+Гидра+робот на S#

2012-09-15T20:45:13Z

Начал разбираться с библиотекой.
Возникла такая задача.
Работаю с терминалом QUIK.

Мне нужно чтобы одновременно с ОДНИМ терминалом работало две программы:

Гидра: записывает массивы исторических данных, больше от нее пока не требуется. Его задача – записать все без разрывов и остановок.
Робот или привод на базе S#. Он работает время от времени. Иногда его нужно закрывать. Иногда вместо одного привода нужно запускать другой. В общем, смысл в том что программа привода запущена не всегда.

Вопрос в том, как сделать так, чтобы это все могло работать одновременно и друг другу не мешать.

Для примера можно попытаться одновременно запустить
Samples\Quik\Sample\bin\Debug\Sample.exe
И
Hydra\Hydra\bin\Debug\Hydra.exe
Вместе они работать не будут, потому что им нужны одни и те же таблицы в квике.

Я пытаюсь сделать это путем создания разных таблиц для S# и для Гидры.
Почти получилось – инструменты и сделки работают.
Для этого я всего лишь переделал
public HydraQuikTrader(string path, string ddeServer) : base(path)
{
DdeServer = ddeServer;
SecuritiesTable.Caption = "HYDRA инструменты";
TradesTable.Caption = "HYDRA Все сделки";
base.SecurityIdGenerator.Delimiter = "$";
}

И переименовал таблицы в квике.
Но проблемы со стаканами решить не могу.
Строка base.SecurityIdGenerator.Delimiter = "$";
Проблему не решает – почему-то используется прежний разделитель "@"
Кроме того, почему-то S# не допускает двух стаканов в квике по одному инструменту, хотя это возможно.

Как поступить?

Технические работы на сервере

2012-09-14T22:14:40Z

...будут в эти выходные. Временно не будет работать сайт + форум. Всем хороших выходных отдохнуть от роботов![rolleyes]

ChildStrategies.AddRange() не доступен

2012-09-14T16:34:32Z

Доброго времени суток!

При попытке использования TakeProfit и StopLoss возникла проблема...

Код

 var protectiveStrategies = trades.Select(t =>
            {
                // выставляет тейк-профит в 40 пунктов 
                var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, 40);

                // выставляет стоп-лосс в 20 пунктов 
                var stopLoss = new StopLossStrategy(t, 20);

                return new TakeProfitStopLossStrategy(takeProfit, stopLoss);
            });

           [h]ChildStrategies.AddRange(protectiveStrategies);[/h]

""StockSharp.Algo.Strategies.IStrategyChildStrategyList" не содержит определения для "AddRange" и не был найден метод расширения "AddRange", принимающий тип "StockSharp.Algo.Strategies.IStrategyChildStrategyList" в качестве первого аргумента (возможно, пропущена директива using или ссылка на сборку)"...

Подцепляю.:

Код

using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Candles;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Indicators.Trend;
using StockSharp.Algo.Logging;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Algo.Testing;
using StockSharp.BusinessEntities;

Подскажите пожалуйста что я не подцепил....

Стакан в смарте по RIU2

2012-09-14T09:27:23Z

Очередь из продавцов отсутствует: только покупатели )

Сомнения в валидности маркет данных

2012-09-14T08:14:36Z

Качаю маркет данные со смарта.
Простая стратегия

дает следующий график доходности (см прикрепленный файл).
Подскажите, пожалуйста, куда посмотреть, чтобы поправить маркет данные?

StopLoss и тестирование на истории

2012-09-12T17:24:42Z

Добрый день!
Суть проблемы, начиная с версии StockSharp 4.1.3 (далее SS) не работает StopLoss,причем только с EmulationTrader. Более корректно - при включенном IsTrailing = true, StopLoss ведет себя как будто IsTrailing отключен. Конечно это суждение основанное только на результатах теста, что реально происходит мне неизвестно.
1. Для приготовления теста взят "SampleHistoryTesting" "SS 4.1.4" из него удален класс SmaStrategy и вставлен простой класс для тестирования StopLoss приведенный ниже.
2. Тестирование проводилось на всех SS начиная с версии "SS 4.1.2" и заканчивая "SS 4.1.4 bild 19213"
3. Тестирование проводилось на одних и тех же данных "SBER@EQBR" 02.05.12 по 10.08.12. Тиковые сделки получены через программу "Hydra (SS 4.1.3)", а так же "RIU9@RTS"
4. Тестирование проводилось с разными значениями ProtectiveLevel начиная с минимального =Security.MinStepSize.
5. Для исключения влияния характера исходных данных на полученный результат менялась дата начала теста. Картина в целом оставалась такой же, менялось только количество сделок StopLoss стратегии совершенных в начале тестирования.

Результаты тестирования
1. В версии "SS 4.1.2" получен адекватный результат, ниже приведен фрагмент лога и картинка работы стратегии
2. Начиная с версии "SS 4.1.3" результаты были повторяющимися но не соответствующими ожиданиям в приведенном ниже логе и на картинке видно как StopLoss срабатывает один раз а затем после следующей сделки находясь в активном режиме не реагирует на изменение цены даже при ProtectiveLevel=Security.MinStepSize.

С уважением GII

Код


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using StockSharp.Algo.Candles;
using StockSharp.Algo.Logging;
using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;

namespace SampleHistoryTesting
{
    class MyStopLossStrategy : Strategy
    {
        private readonly CandleSeries _series;
        private readonly TimeSpan _timeFrame;
        private Exchange _excheng;
        private Random _random;
        private Order _order=new Order();
        private static readonly object Locker = new object ();

        public MyStopLossStrategy( CandleSeries series, TimeSpan timeFrame )
        {
            _series = series;
            _timeFrame = timeFrame;
        }

        protected override void OnStarted()
        {
            _excheng = Security.Exchange;
            _series
                .WhenCandlesFinished ()
                .Do ( ProcessCandle ).Apply ( this );
            
            // Инициализируем генератор случ величин
            _random = new Random ( 1 );
            base.OnStarted ();
        }

        private void ProcessCandle( Candle candle )
        {

            /* Три условия вхождения в сделку 
             * 1. пришла последняя свечка
             * 2. Protective стратегия больше не активна
             */
            var lastTime = _timeFrame.GetCandleBounds ( Trader.GetMarketTime (_excheng) ).Min - _timeFrame;

            #region InfoLog
            this.AddInfoLog(string.Format("LastTime / candle.OpenTime // {0} / {1} //", lastTime, candle.OpenTime));
            this.AddInfoLog(string.Format("StopLoss (активна -true) = {0}", IsActiveChildStrat()));
            #endregion

            lock (Locker)
            {
                //var lastTime = Trader.GetMarketTime ( _excheng );
                //var endInterval = candle.CloseTime + TimeSpan.FromSeconds ( 5 );
                if (lastTime <= candle.OpenTime)
                {
                    if (_order.State == OrderStates.Active) CancelActiveOrders ();
                    if (!IsActiveChildStrat ())
                    {
                        _order = null;
                        // Определяем направление сделки
                        var rd = 1 - 2 * _random.NextDouble (); // -1 < rd < 1
                        var direction = OrderDirections.Sell;
                        if (rd >= 0) direction = OrderDirections.Buy;
                        _order = this.CreateOrder ( direction, (decimal)Security.GetCurrentPrice ( direction ), Volume );
                        //Обрабатываем новые сделки только от _order.
                        _order.WhenNewTrades ().Do ( NewMyTrade ).Apply ( this );
                        RegisterOrder ( _order );
                        this.AddOrderInfoLog ( _order, "" );
                    }
                }
            }
        }

        private void NewMyTrade( IEnumerable<MyTrade> trades )
        {
            try
            {
                lock (Locker)
                {
                    var trade = trades.Last ();
                    
                    var sl = new StopLossStrategy ( trade, (int)UnitTypes.Absolute )
                        {
                            IsTrailing = true,
                            ProtectiveLevel =Security.MinStepSize,
                            Security = Security,
                        };
                    
                    // Удоляем следы работы дочерней стратегии
                    sl.WhenStopped ().Do ( strategy =>
                        {
                            ChildStrategies.Remove ( strategy );
                            this.AddInfoLog ( string.Format ( "Кол. StopLoss активных стратегий = {0}",ChildStrategies.Count));
                        } ).Once ().Apply ( this );
                    ChildStrategies.Add ( sl );

                    this.AddInfoLog ( string.Format ( "ProtectivePrice / ProtectiveDirection= //{0} / {1} ", sl.ActivationPrice.ToString("F2"), sl.ProtectiveDirection.ToString() ) );
                    this.AddInfoLog ( string.Format ( "StopLoss = {0}", sl.IsActivated.ToString() ) );
                }
            }
            catch (Exception e)
            {
                this.AddErrorLog ( string.Format ( "<NewMyTrade> Err {0}", e ) );
            }
        }

        /* Метод проверяет активность одной из нескольких стратегий, 
        * если хотя бы одна активна возвращает true
        */
        public bool IsActiveChildStrat()
        {
            try
            {
                if (ChildStrategies.Count == 0) return false;
                if (ChildStrategies.Count > 0) return true;
                /* 
                if (ChildStrategies.Any ( childStrategy => childStrategy.ProcessState == ProcessStates.Started || childStrategy.ProcessState == ProcessStates.Stopping ))
                {
                    return true;
                }
                */
            }
            catch (Exception e)
            {
                this.AddErrorLog ( string.Format ( "<IsActiveChildStrat> Err {0}", e ) );
            }
            return false;
        }

        protected override void OnStopping()
        {
            //останавливаем все доч. стратегии
            foreach (var str in ChildStrategies) { str.Stop (); }
            ChildStrategies.Clear ();
            CancelActiveOrders ();
            base.OnStopping ();
        }

    }
}

Как работать с StrategyInfo

2012-09-12T16:38:24Z

Здравствуйте. Нашел в StockSharp.Algo.Storages класс StrategyInfo правильно ли я понимаю, что с помощью него можно сохранить состояние стратегии. И если да то, как с ним работать? В описании к апи нет, не одного примера и гугл не выдаёт нечего путного.

Как исполнить опцион через S#

2012-09-12T12:01:41Z

Можно ли как-то отдать приказ об исполнении опциона через S# ?

Ошибка при построении графика

2012-09-11T14:11:22Z

Добрый день!
В таймере постоянно обновляю график. Через некоторое время вылазиет такая ошибка

Приходят мои сделки у которых в ордере Id равно нулю.

2012-09-11T09:29:34Z

Добрый день.
Иногда в событии NewMyTrades приходят сделки, у которых значение в ордере Id равно нулю.

В исходниках плазы нашел вот это место, касающееся МоихСделок:

Код


if (orderTransactionId != 0)
{
	AddMyTrade(security, 0, orderTransactionId, trade);
}

Это баг или фича?

MarketQuotingStrategy

2012-09-10T16:56:49Z

Торгую 6 контрактов RIU2 через MarketQuotingStrategy на смарте. При срабатывании сигнала на покупку робот выставляет 6 заявок. 6-я заявка выставляется через 2-3-4 сек после первой. Долгая получается реакция на сигнал ) Это нормальное поведение для MarketQuotingStrategy? Или я что-то недонастроил? Возможно ли выставлять одну заявку на 6 контратов, а не 6?

Источник Smart не запускается под Win Srv 2008 R2

2012-09-10T10:58:51Z

При запуске Гидры 4.1.3 под Win Srv 2008 R2 выводится ошибка "Источник Smart не совместим с операционной системой". Это как-то можно исправить?

Стаканы западные фьючерсы

2012-09-10T10:47:37Z

Брокер IT инвест. Подскажите, пожалуйста, как через Stock# качать стаканы западных фьючерсов? Регистрироваться у другого брокера? Какого посоветуете? Звонил сегодня в IT инвест: сказали, что стаканов у них нет )

Ошибка при выставлении заявки

2012-09-10T09:01:34Z

Утром все работало ), сейчас ошибка в обработчике события SmartTrader.ProcessDataError

System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800706BA): The RPC server is unavailable. (Exception from HRESULT: 0x800706BA)
at StClientLib.StServerClass.GetPrortfolioList()
at StockSharp.Smart.SmartComWrapper.#=q0UJZUNenI__NBAous9p4E8EsWv$5s7QzepjBqX$COV8=.#=qIoCmmz4bdc8G7vPokZzlnqIWrZqsLTbglBUhddelcDg=(StServer #=qxSPk1YFCSaAZz8bVqHuy1w==)
at StockSharp.Smart.SmartComWrapper.#=qMFzV9ytyzEkO7i2QtXyYw66WoAp2kgo3MU9z3A2xpQs=.#=qMSKeQnW89QZBh8u8jXmPdg==()
at Ecng.ComponentModel.EventDispatcher.<>c__DisplayClass1.<Add>b__0()

Перезапустил робота. Снова все нормально. С чем может быть связано?