Форум. StockSharp

Ускорение работы Гидры при большом количестве инструментов

2012-10-07T19:36:40Z

Доброго времени суток!

Недавно обнаружил, что Гидра начинает прилично подтормаживать при большом количестве инструментов.
Получил такую ситуацию довольно просто: запустил импорт инструментов у источника Smart (из демо-сервера),
в ходе которого мне прилетело около 30 000 инструментов.
После этого запуск Гидры и переход между вкладками начали тормозить,
а запуска импорта маркет-данных из Smart было не дождаться: он отваливался по таймауту.

Начал копать и обнаружил, что долго выполняется чтение данных из хранилища:

Код


entityRegistry.Securities

Сразу оговорюсь: в качестве хранилища я использую SQLLite, и, возможно, MS SQL Server тормозит значительно меньше.

0. Понятно, что хотя бы один раз данные об инструментах из базы данных зачитать надо.
Это происходит в классе SecurityStorage:

Код


public SecurityStorage(IEntityRegistry entityRegistry)
{
	if (entityRegistry == null)
		throw new ArgumentNullException("entityRegistry");
	foreach (var security in entityRegistry.Securities)
		AddToCache(security);
}

Здесь все зачитанные данные мудро кладутся в кэш.

1. Но вот если посмотреть на класс FinamSecurityStorage, то здесь все уже не так радужно:

Код


public FinamSecurityStorage(ISecurityStorage underlyingStorage, HydraEntityRegistry entityRegistry)
{
	if (underlyingStorage == null)
		throw new ArgumentNullException("underlyingStorage");
	foreach (var security in entityRegistry.Securities)
		TryAddToCache(security);
		_underlyingStorage = underlyingStorage;
	}
}

Т.к. интерфейс ISecurityStorage не позволяет читать данные из кэша underlyingStorage,
для построения особого "финамовского" кэша снова зачитываются данные напрямую из хранилища,
что не очень-то быстро.
Стоит ли вносить методы работы с кэшами в ISecurityStorage или выделить особый интерфейс для этого,
скажем "ICachedSecurityStorage", я сказать не могу - это дело архитекторов StockSharp,
но можно сделать вот такой "костыль":

Код


public FinamSecurityStorage(ISecurityStorage underlyingStorage, HydraEntityRegistry entityRegistry)
{
	if (underlyingStorage == null)
		throw new ArgumentNullException("underlyingStorage");
	_underlyingStorage = underlyingStorage;
	if (underlyingStorage is SecurityStorage)
	{
		foreach (var security in ((SecurityStorage)_underlyingStorage).CachedSecurities)
			TryAddToCache(security);
		((SecurityStorage)_underlyingStorage).Reloaded += OnReloaded;
	}
	else
	{
		foreach (var security in entityRegistry.Securities)
			TryAddToCache(security);
	}
}

Т.к. в случае Гидры underlyingStorage относится к классу SecurityStorage, этот код быстро код данные из имеющегося кэша.

2. Старт импорта маркет-данных происходит долго из-за следующиего кода в классе Worker:

Код


public bool Start(IEnumerable<VisualSecurity> securities)
{
	...
	_securities.Clear();

	foreach (var group in securities.GroupBy(s => s.TradeInfo.Source)
		.Concat(securities.GroupBy(s => s.DepthInfo.Source))
		.Concat(securities.GroupBy(s => s.OrderLogInfo.Source))
		.Concat(securities.GroupBy(s => s.SecurityChangeInfo.Source))
		.Concat(securities.GroupBy(s => s.CandleInfo.Source))
		.Where(g => !g.Key.IsEmpty()))
		{
			_securities.SafeAdd(group.Key).AddRange(group);
		}
	...
}

Здесь проблема заключается в том, что при каждом вызове securities.GroupBy происходит повторный перебор securities.
За счет того, что построение securities заключается в чтении их напрямую из хранилища здесь мы получаем ударную дозу
из 5 подряд чтений из хранилища, что и приводит к превышению довольно солидного тайм-аута при старте.

Оптимизировать выполнение можно, построив один раз массив и использовав его для группировки:

Код


public bool Start(IEnumerable<VisualSecurity> securities)
{
	...
	_securities.Clear();

	var securitiesArray = securities.ToArray();

	foreach (var group in securitiesArray.GroupBy(s => s.TradeInfo.Source)
		.Concat(securitiesArray.GroupBy(s => s.DepthInfo.Source))
		.Concat(securitiesArray.GroupBy(s => s.OrderLogInfo.Source))
		.Concat(securitiesArray.GroupBy(s => s.SecurityChangeInfo.Source))
		.Concat(securitiesArray.GroupBy(s => s.CandleInfo.Source))
		.Where(g => !g.Key.IsEmpty()))
		{
			_securities.SafeAdd(group.Key).AddRange(group);
		}
	...
}

3. Но, собственно, почему в метод Start передается IEnumerable<VisualSecurity>,
который приводит к чтению из хранилища, а не из кэша?
Собственно код в методе StartStopClick класса MainWindow такой (в методе AutoStart аналогичный):

Код


var selectedSecurities = _entityRegistry.Securities.Select(s => s.ToVisualSecurity()).Where(s => s.IsSelected);

if (_worker.Start(selectedSecurities))
{
	...
}
else
{
	...
}

Здесь тоже можно воспользоваться имеющимся кэшем и переписать построение выбранных интрументов таким образом:

Код


var selectedSecurities = _securityStorage.CachedSecurities
	.Where(s => s.IsSelected())
	.Select(s => s.ToVisualSecurity())
	.ToArray();

В принципе, если бы код был написан сразу так, то оптимизация номер 2 с GroupBy даже не нужна.
Но, имхо, правильнее сделать и то, и другое.

4. Еще невыносимо долго при большом числе инструментов переключаются вкладки.
Код построения всех выбранных интрументов в классе MarketDataSourceControl такой:

Код


private void FillSecurities()
{
	var selectedSource = Source.Name;
	var storage = HydraEntityRegistry;

	SecuritiesCtrl.Securities.Clear();
	_selectedSecurities.Clear();

	System.Windows.Input.Mouse.OverrideCursor = System.Windows.Input.Cursors.Wait;
	System.Threading.Tasks.Task.Factory.StartNew(
		() => 
		{
			var securities = storage
				.Securities
				.Select(s => s.ToVisualSecurity()).Where(s => s.IsSelected && (selectedSource == null || (s.TradeInfo.Source == selectedSource ||
					s.DepthInfo.Source == selectedSource || s.OrderLogInfo.Source == selectedSource || s.SecurityChangeInfo.Source == selectedSource || 
					s.Source == selectedSource || s.CandleInfo.Source == selectedSource)));

			_selectedSecurities.AddRange(securities);
		})
		.ContinueWith(sec =>
		{
			...
		}, System.Threading.Tasks.TaskScheduler.FromCurrentSynchronizationContext());
}

Недостаток здесь такой же - чтение данных напрямую из хранилища.
Видимо для того, чтобы при этом не тормозило само переключение вкладки, чтение вынесено в отдельный поток.

Ускорить переключение вкладок можно опять же за счет использование кэша:

Код


private void FillSecurities()
{
	var selectedSource = Source.Name;

	SecuritiesCtrl.Securities.Clear();
	_selectedSecurities.Clear();

	var securities = SecurityStorage.CachedSecurities
			.Where(s => s.IsSelected())
			.Select(s => s.ToVisualSecurity()).Where(s =>selectedSource == null || (s.TradeInfo.Source == selectedSource ||
				s.DepthInfo.Source == selectedSource || s.OrderLogInfo.Source == selectedSource || s.SecurityChangeInfo.Source == selectedSource ||
				s.Source == selectedSource || s.CandleInfo.Source == selectedSource));

	_selectedSecurities.AddRange(securities);

	...
}

Так как из кэша все берется быстро, да и чтобы не возиться с GUI-синхронизацией, я разобрал использование отдельного потока.

5. Последний нюанс, который вызвал у меня сомнения: зачем при старте импорта маркет-данных обновляются инструменты?
Необходимость этого я себе объяснить не смог, поэтому поменял этот код в классе MarketDataTrader:

Код


public void Start()
{
	Trader = _createTrader();

	try
	{
		...
		
		Trader.SecuritiesChanged += OnSecuritiesChanged;

		using (var su = new SecurityUpdate(Trader))
		{
			Trader.Connect();

			lock (_connectedLock)
			{
				if (!Trader.IsConnected && !Monitor.Wait(_connectedLock, TimeSpan.FromSeconds(20)))
					throw new TimeoutException("Ожидание подключения превысило максимально допустимый интервал.");
			}

			su.Wait();
		}
	}
	catch
	{
		...
	}
}

На следующий:

Код


public void Start(bool updateSecurities = false)
{
	Trader = _createTrader();

	try
	{
		...
		
		Trader.SecuritiesChanged += OnSecuritiesChanged;

		if (updateSecurities)
		{
			using (var su = new SecurityUpdate(Trader))
			{
				Trader.Connect();

				lock (_connectedLock)
				{
					if (!Trader.IsConnected && !Monitor.Wait(_connectedLock, TimeSpan.FromSeconds(20)))
						throw new TimeoutException("Ожидание подключения превысило максимально допустимый интервал.");
				}

				su.Wait();
			}
		}
		else
		{
			Trader.Connect();

			lock (_connectedLock)
			{
				if (!Trader.IsConnected && !Monitor.Wait(_connectedLock, TimeSpan.FromSeconds(20)))
					throw new TimeoutException("Ожидание подключения превысило максимально допустимый интервал.");
			}
		}
	}
	catch
	{
		...
	}
}

При этом причем updateSecurities == true только при запуске из метода MarketDataTrader.GetNewSecurities.

Вот такие оптимизации я сделал в своей Гидре версии 4.1.3.
Предлагаю разработчикам StockSharp высказать свое мнение по поводу предложенных изменений и внести удачные в Гидру.

TheorPriceQuotingStrategy, Range

2012-10-06T09:44:53Z

Привет!
А когда вы исправите проблему с Range<Unit>?
Из-за нее не работает стратегия TheorPriceQuotingStrategy(OrderDirections, decimal, Range<Unit>)
В классе Ecng.ComponentModel.OperatorRegistry в конструкторе, видимо, надо добавить строку:
AddOperator<Unit>(new UnitOperator())?
Выдается следующее исключение:

Код


System.TypeInitializationException: Инициализатор типа "Ecng.ComponentModel.Range`1" выдал исключение. ---> System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: Данный ключ отсутствует в словаре.
в System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(TKey key)
в Ecng.ComponentModel.OperatorRegistry.GetOperator[T]()
в Ecng.ComponentModel.Range`1..cctor()
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
в Ecng.ComponentModel.Range`1..ctor(T min, T max)

ExcelStrategyReport

2012-10-06T08:30:11Z

ExcelStrategyReport выдает значение P&L равным 6615,000, в то время как пересчитав вручную, получаешь 66,15. Так и должно быть?

NullReferenceException

2012-10-06T08:24:10Z

Вылезло исключение:

Цитата:

2008.09.19 10:40:00.000| |MQS_SBER@EQBR_test account|Регистрация новой заявки на Buy с ценой 37,48 и объемом 1.
2008.09.19 10:40:00.000| |MQS_SBER@EQBR_test account|Заявка 37232836 на Buy отправлена с ценой 37,48 объемом 1.
2008.09.19 10:40:00.000|Error |FD 0 |System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
в StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.#=q$pO7S09G8HFp$8Kf2LH_tosf63uwHghU5q$l$B4n9Sk=.DisposeManaged()
в Ecng.Common.Disposable.Dispose()
в #=q4CODmjFoTswMjExFKW$9BYA_f7JSvXhbTIyHr$v3R$Y=.OnRemoved(IMarketRule #=q5VzQl3KX5ZFz$NKhNTEr7A==)
в Ecng.Collections.BaseCollection`2.Remove(TItem item)
в Ecng.Collections.SynchronizedCollection`2.Remove(TItem item)
в StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.TryRemoveRule(IMarketRuleContainer container, IMarketRule rule)
в StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.#=qdWQ7nBerbmGdP1Csnj9OzQ==(IMarketRuleContainer #=qm2caH9OipVg_XiK$9JwQmw==, IMarketRule #=qfFV06gm8_NMMzPMD2F6hzg==, Func`1 #=quVsHtBA7Bbb_feOWjZzing==)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qzWxys21Bayb0j0gHD9ZPJ2oUuKnv1x_jnNXaNRyr6il55P9x13A0c_rUpDv_Z2t56et50nKUe8mVyNhfs78bHA==(IMarketRule #=qAhGKN8uVo_OSrIVPofUuRg==, Func`1 #=qQSqDGVOhuFvdEMXXtiOsKg==)
2008.09.19 10:40:00.000| |MQS_SBER@EQBR_test account|Стратегия останавливается. [0,1]
2008.09.19 10:40:00.000| |MQS_SBER@EQBR_test account|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@EQBR (0x1C10069)'. Приостановлено.
2

Что бы это могло быть?

Логирование в 4.1.5

2012-10-05T21:03:36Z

В версии 4.1.5 пропал StockSharp.Algo.Logging
Можете хотя бы в двух словах объяснить как теперь осуществляется логирование?

System.Threading.LockRecursionException: A read lock may not be acquired with the write lock held in

2012-10-05T12:48:10Z

System.Threading.LockRecursionException: A read lock may not be acquired with the write lock held in this mode.
at System.Threading.ReaderWriterLockSlim.TryEnterReadLockCore(TimeoutTracker timeout)
at System.Threading.ReaderWriterLockSlim.TryEnterReadLock(TimeoutTracker timeout)
at System.Threading.ReaderWriterLockSlim.EnterReadLock()
at StockSharp.BusinessEntities.TransactionManager.BeginRead(Boolean isUpgradable)
at StockSharp.BusinessEntities.Order.BeginRead(Boolean isUpgradable)
at StockSharp.Algo.TraderHelper.IsCanceled(Order order)
at #=qd51RpYzKvk8ZoX3tAE27PmbbgSOEgGembRYktmkRtEU=.#=qc2YLfE3qNxoKbmsPoAjrt3GYWUX7pCFZXqge_Wm2Ew4=(IEnumerable`1 #=q3G9L2rAf4jEoc5Ky5zhu7Q==)
at StockSharp.Algo.BaseTrader.RaiseOrdersChanged(IEnumerable`1 orders)
at StockSharp.Algo.BaseTrader.RaiseOrderChanged(Order order)
at StockSharp.Algo.BaseTrader.GetOrder(Security security, Int64 id, Func`2 createOrder, Func`2 changeOrder)
at StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qfgs3t3F0QJo2uAeiNU2Tth4_a78V8UUqxF4smGPJZIw=.#=qoZH2YxIHtxSQ_uNSF$6oEA==(IList`1 #=q5KsejMUAjHj3h8NVmH4a2Q==, Func`2 #=q0Wb5KRoV3aR1oak$4aFg8w==)
at #=qLnhEF5Z48wRQ9u$AmcVUfI0sID3uoJe0m1JrX$APwo8Vj58jlFaNKHSm348fXvr0.#=qKBypk9leHimjXPlbfTueQQ==(DdeTable #=qLuoAhSbeEwLsEtGTnfPhNA==, IList`1 #=qxrmtSCJ8C_OwVhV0vMJvOw==, Action`2 #=qmvY6ytVJfAh2338pSmoPyQ==, Action`1 #=qD48VLzAAfqjlPSYfqfBeig==, Boolean #=qLKUY5J3VRmjdKuGFcPfQ7Q==)/r/nSystem.Threading.LockRecursionException: A read lock may not be acquired with the write lock held in this mode.
at System.Threading.ReaderWriterLockSlim.TryEnterReadLockCore(TimeoutTracker timeout)
at System.Threading.ReaderWriterLockSlim.TryEnterReadLock(TimeoutTracker timeout)
at System.Threading.ReaderWriterLockSlim.EnterReadLock()

версия 15 (с кодеплекса)

Как изменить путь к маркет-данным?

2012-10-03T23:51:16Z

У меня не запускается гидра если разкоментить эту строку в конфиге:

Код

<property name="BasePath" propertyType="System.String" value="" />

Ошибки при запуске Гидры версии 19634

2012-10-03T11:17:11Z

Скомпилированная Гидра из S# версии 19661 висит не подавая признаков жизни.

В Log следующая ошибка:

13:57:05.303 | Error | UnhandleException | System.AggregateException: При ожидании задачи или доступе к ее свойству исключения не были замечены исключения задачи. В результате незамеченные исключения были созданы повторно потоком завершения. ---> System.AggregateException: Произошла одна или несколько ошибок. ---> System.ArgumentException: Item with name 'Id' doesn't exists.
Имя параметра: name
в Ecng.Serialization.SerializationItemCollection.get_Item(String name)
в Ecng.Data.Database.GetOrAddCacheTable[TEntity](SerializationItemCollection table)
в Ecng.Data.Database.ReadAll[TEntity](Int64 startIndex, Int64 count, Field orderBy, SortDirection direction)
в Ecng.Data.HierarchicalPageLoadList`1.OnGetGroup(Int64 startIndex, Int64 count, Field orderBy, SortDirection direction)
в Ecng.Serialization.RelationManyList`1.ReadAll(Int64 startIndex, Int64 count, Field orderBy, SortDirection direction)
в Ecng.Serialization.RelationManyList`1.RelationManyListEnumerator.ProcessMove(Boolean& canProcess)
в Ecng.Collections.BaseEnumerator`2.MoveNext()
в StockSharp.Hydra.MainWindow.InitializeMarketSources()
в System.Threading.Tasks.Task`1.InvokeFuture(Object futureAsObj)
в System.Threading.Tasks.Task.Execute()
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
в System.Threading.Tasks.Task`1.get_Result()
в StockSharp.Hydra.MainWindow.<.ctor>b__1(Task`1 task)
в System.Threading.Tasks.Task.Execute()
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
в System.Threading.Tasks.TaskExceptionHolder.Finalize()
---> (Внутреннее исключение #0) System.AggregateException: Произошла одна или несколько ошибок. ---> System.ArgumentException: Item with name 'Id' doesn't exists.
Имя параметра: name
в Ecng.Serialization.SerializationItemCollection.get_Item(String name)
в Ecng.Data.Database.GetOrAddCacheTable[TEntity](SerializationItemCollection table)
в Ecng.Data.Database.ReadAll[TEntity](Int64 startIndex, Int64 count, Field orderBy, SortDirection direction)
в Ecng.Data.HierarchicalPageLoadList`1.OnGetGroup(Int64 startIndex, Int64 count, Field orderBy, SortDirection direction)
в Ecng.Serialization.RelationManyList`1.ReadAll(Int64 startIndex, Int64 count, Field orderBy, SortDirection direction)
в Ecng.Serialization.RelationManyList`1.RelationManyListEnumerator.ProcessMove(Boolean& canProcess)
в Ecng.Collections.BaseEnumerator`2.MoveNext()
в StockSharp.Hydra.MainWindow.InitializeMarketSources()
в System.Threading.Tasks.Task`1.InvokeFuture(Object futureAsObj)
в System.Threading.Tasks.Task.Execute()
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
в System.Threading.Tasks.Task`1.get_Result()
в StockSharp.Hydra.MainWindow.<.ctor>b__1(Task`1 task)
в System.Threading.Tasks.Task.Execute()
---> (Внутреннее исключение #0) System.ArgumentException: Item with name 'Id' doesn't exists.
Имя параметра: name
в Ecng.Serialization.SerializationItemCollection.get_Item(String name)
в Ecng.Data.Database.GetOrAddCacheTable[TEntity](SerializationItemCollection table)
в Ecng.Data.Database.ReadAll[TEntity](Int64 startIndex, Int64 count, Field orderBy, SortDirection direction)
в Ecng.Data.HierarchicalPageLoadList`1.OnGetGroup(Int64 startIndex, Int64 count, Field orderBy, SortDirection direction)
в Ecng.Serialization.RelationManyList`1.ReadAll(Int64 startIndex, Int64 count, Field orderBy, SortDirection direction)
в Ecng.Serialization.RelationManyList`1.RelationManyListEnumerator.ProcessMove(Boolean& canProcess)
в Ecng.Collections.BaseEnumerator`2.MoveNext()
в StockSharp.Hydra.MainWindow.InitializeMarketSources()
в System.Threading.Tasks.Task`1.InvokeFuture(Object futureAsObj)
в System.Threading.Tasks.Task.Execute()<---
<---

Ошибка генерации свечек

2012-10-03T06:30:51Z

При попытки генерировать свечки через интерфейс с картинки:
http://s2.hostingkartino...290879b00e42886aba5.jpg
Ловлю код ошибки:

10:19:46.548 | Error | StockSharp | System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
в StockSharp.Hydra.CandlesWindow.GetCandles() в c:\stock\stocksharp\dev\Hydra\Hydra\CandlesWindow.xaml.cs:строка 151
в StockSharp.Hydra.CandlesWindow.FindClick(Object sender, RoutedEventArgs e) в c:\stock\stocksharp\dev\Hydra\Hydra\CandlesWindow.xaml.cs:строка 203
в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
в System.Windows.Controls.Button.OnClick()
в System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)
в System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
в System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)
в System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
в System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)
в System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()
в System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)
в System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
в System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
в System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
в MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
в MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
в MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

В студии это выглядит так:
http://s2.hostingkartino...190205ea208dbf5c618.jpg

Сейчас использую более раннюю версию гидры. Там все ок.

Сравнение багов при тестирования 4.1.4 vs. 4.1.5 (commit 19627)

2012-10-02T13:36:25Z

В тех поддержку баги уже отправил, но решил написать и здесь. Вдруг кому-нибудь будет полезно.

Все ошибки относятся к тестированию (EmulationTrader)
Сравнение ошибок версий 4.1.4 и 4.1.5 (commit 19627 trunk)

1) ReRgisterOrder в атомарном режиме не работает. Исправлено в 4.1.5.

2) При тестировании на OrderLog неправильно строятся стаканы из OrderLog. В версии 4.1.5 без изменений. (Описание неправильного построения с примерами смотреть ниже)

3) При тестировании на OrderLog события NewOrderLogItems срабатывают нормально. В версии 4.1.5. события NewOrderLogItems перестают срабатывать, но стаканы строятся по OrderLog (хоть и с ошибками – см. пункт 2) ), события MarketDepthChange вызываются.

4) Котирование (MarketQuotingStrategy, тестирование на стаканах, атомарный режим выключен) – непонятные задержки в логе. Например, есть задержка между отправкой заявки на регистрацию и получение сообщения о подтверждении регистрации на бирже (несмотря на то, что EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Latency = = 0). Исправлено в 4.1.5

5) Котирование (MarketQuotingStrategy, тестирование на стаканах, атомарный режим выключен) – в логе постоянно возникают двойные строки об отмене заявки. В версии 4.1.5 без изменений.

6) Видно, что в логах котирования отличается последняя строка, при одной и той же истории стаканов

Лог котирования для версии 4.1.4:

2012.09.13 00:00:00.000| |T_TEST@RTS_SuperProfit|Стратегия запущена.
2012.09.14 00:00:01.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Стратегия запущена.
2012.09.14 00:00:01.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Котирование на Buy объема 1.
2012.09.14 00:00:01.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2012.09.14 00:00:01.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2012.09.14 00:00:01.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Цена текущей NULL и лучшей 100.
2012.09.14 00:00:01.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Лучший бид NULL и лучший аск NULL.
2012.09.14 00:00:01.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Регистрация новой заявки на Buy с ценой 100 и объемом 1.
2012.09.14 00:00:01.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Заявка 14123657 на Buy отправлена с ценой 100 объемом 1.
2012.09.14 00:00:02.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Заявка 14123657 принята биржей.
2012.09.14 00:00:02.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2012.09.14 00:01:00.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Цена текущей 100 и лучшей 110.
2012.09.14 00:01:00.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Лучший бид 100 и лучший аск 120.
2012.09.14 00:01:00.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Котирование заявки 14123657 на Buy с ценой 100 объемом 1.
2012.09.14 00:01:00.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Отмена заявки 14123657.
2012.09.14 00:01:00.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Отмена заявки 14123657.
2012.09.14 00:01:00.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Заявка 14123657 больше не активна.
2012.09.14 00:01:00.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Заявка 14123657 была снята. Время снятия 14.09.2012 0:01:00.
2012.09.14 00:01:00.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Цена текущей NULL и лучшей 110.
2012.09.14 00:01:00.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Лучший бид 110 и лучший аск 130.

Лог котирования для версии 4.1.5:

2012.09.13 00:00:00.000| |T_TEST@RTS_SuperProfit|Стратегия запущена. [0,-1]
2012.09.14 00:00:00.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Стратегия запущена. [0,1]
2012.09.14 00:00:00.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Котирование на Buy объема 1.
2012.09.14 00:00:00.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2012.09.14 00:00:00.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2012.09.14 00:00:00.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Цена текущей NULL и лучшей 100.
2012.09.14 00:00:00.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Лучший бид NULL и лучший аск NULL.
2012.09.14 00:00:00.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Регистрация новой заявки на Buy с ценой 100 и объемом 1.
2012.09.14 00:00:00.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Заявка 19145282 на Buy отправлена с ценой 100 объемом 1.
2012.09.14 00:00:00.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Заявка 19145282 принята биржей.
2012.09.14 00:00:00.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2012.09.14 00:01:00.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Цена текущей 100 и лучшей 110.
2012.09.14 00:01:00.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Лучший бид 100 и лучший аск 120.
2012.09.14 00:01:00.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Котирование заявки 19145282 на Buy с ценой 100 объемом 1.
2012.09.14 00:01:00.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Отмена заявки 19145282.
2012.09.14 00:01:00.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Отмена заявки 19145282.
2012.09.14 00:01:00.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Заявка 19145282 больше не активна.
2012.09.14 00:01:00.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Заявка 19145282 была снята. Время снятия 14.09.2012 0:01:00.
2012.09.14 00:01:00.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Цена текущей NULL и лучшей 110.
2012.09.14 00:01:00.000| |MQS_TEST@RTS_SuperProfit|Лучший бид 100 и лучший аск 120.

Пример неправильно построения стаканов из лога (EmulationTrader).

1) По событиям NewOrderLogItems видно, что в любой момент времени в стакане должны присутствовать обе котировки, как bid, так и ask. В первом же событие MarketDepthChange котировка ask отсутствует.

2) По событиям NewOrderLogItems видно, что в любой момент времени в стакане объем по цене bid равен объему по цене ask. По событиям MarketDepthChange видно, что при построении стаканов по OrderLog это не соблюдается.

Примечание. Файл истории OrderLog прилагается. OrderLog создан специально для отладки и сохранен через StorageRegistry. Лог создан с тем расчетом, что бы формировать стакан глубиной 1 с неизменными ценами bid и ask, и периодическими сделками по этим ценам.

Логи:

MarketDepthChange:

1) Бид 100 10

2) Бид 100 11\r\nОффер 130 10

3) Бид 100 10\r\nОффер 130 11

4) Бид 100 11\r\nОффер 130 10

5) Бид 100 10\r\nОффер 130 11

NewOrderLogItems:

1)

[0]: {Регистрация заявки 0/10000000 Покупка 100 10 Active 0}
[1]: {Регистрация заявки 0/10000001 Продажа 130 10 Active 0}

2)

[0]: {Регистрация заявки 0/10000002 Покупка 100 1 Active 0}
[1]: {Регистрация заявки 0/10000003 Продажа 130 1 Active 0}

3)

[0]: {Регистрация заявки 0/10000004 Продажа 100 1 Active 0}
[1]: {Сведение заявки 0/10000004 Продажа 100 1 Done 0 на сделку 14.09.2012 0:01:01 1 100 1}
[2]: {Сведение заявки 0/10000002 Покупка 100 1 Done 0 на сделку 14.09.2012 0:01:01 1 100 1}
[3]: {Регистрация заявки 0/10000005 Покупка 130 1 Active 0}
[4]: {Сведение заявки 0/10000005 Покупка 130 1 Done 0 на сделку 14.09.2012 0:01:01 2 130 1}
[5]: {Сведение заявки 0/10000003 Продажа 130 1 Done 0 на сделку 14.09.2012 0:01:01 2 130 1}

4)

[0]: {Регистрация заявки 0/10000006 Покупка 100 1 Active 0}
[1]: {Регистрация заявки 0/10000007 Продажа 130 1 Active 0}

5)

[0]: {Регистрация заявки 0/10000008 Продажа 100 1 Active 0}
[1]: {Сведение заявки 0/10000008 Продажа 100 1 Done 0 на сделку 14.09.2012 0:02:01 3 100 1}
[2]: {Сведение заявки 0/10000006 Покупка 100 1 Done 0 на сделку 14.09.2012 0:02:01 3 100 1}
[3]: {Регистрация заявки 0/10000009 Покупка 130 1 Active 0}
[4]: {Сведение заявки 0/10000009 Покупка 130 1 Done 0 на сделку 14.09.2012 0:02:01 4 130 1}
[5]: {Сведение заявки 0/10000007 Продажа 130 1 Done 0 на сделку 14.09.2012 0:02:01 4 130 1}

пакетная отправка заявок в QUIK по шаблону

2012-10-02T09:13:14Z

задача следующая:
есть определенный шаблон, например хочу по бумаге выставить две заявки, поставить айсберг по определенной цене и просто обычную заявку.
и так по нескольким бумагам
Ну то есть задача в какой-то момент одним махом отправить все эти заявки.
как лучше это реализовать? QPILE? отдельный робот? что-то еще?

спасибо

Что сие значит: #=qvz7eit8pxNUvraHaSr ...

2012-10-01T14:25:23Z

Переведите, плиз, с бусурманского хотя бы на английский, что означают эти много букв:

в System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(TKey key)
в Ecng.Collections.SynchronizedDictionary`2.get_Item(TKey key)
в StockSharp.Algo.Slippage.SlippageManager.#=qOdlOKYT7COgmqPX1tHXuEHbYAnvT834W6E6FOHURMcE=.#=qu2S$T40ImoiVKUxmYxNKqSNnpOcC2Gb1ab6h0c$CUCg=(CachedSynchronizedDictionary`2 #=q7cXFnd6TaxjCq8_SWcxE0w==)
в Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncDo[TCollection](TCollection collection, Action`1 action)
в StockSharp.Algo.Slippage.SlippageManager.ReRegister(Order oldOrder, Order newOrder)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qvz7eit8pxNUvraHaSroAfj5kI$J4SOZSa1OpNlmEebA=.#=qcGGdy5HGGyKT93RSQXkZ52LdTK4diyndWokNNDOQi5k=()
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=q1z2_O1i2I6iBdwEbxAkKh1osVBgYzjMHQe3L5Nv5Euc=.#=qAdqcopAjDpR6VdVGil1jqAnNM_j68vMTvX0BJxTSRj0=()
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qEX_8L11P$MLYMk4kVxKAu7vVJZwAnY0R_winjcvGdyY=.#=qEgq5EsI$8yFLeWdf0XqNEA==(Action #=qyaY09V6QJlHsZBhBBylGnA==)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=q4hdKU5fePTKLCzx017mjgQ==(Action #=qoLtbGp5xIWnRL$3_yGkKCQ==)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.AddOrder(Order order)
в Ecng.Collections.CollectionHelper.ForEach[T](IEnumerable`1 source, Action`1 action)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qdLN0rw1J6Fd1aeZySh4dRWtFlpk7T6cSgMkfR3IAaYQ=(IEnumerable`1 #=qOdkYLMiLGDQTkKTW9MyoVQ==)
в System.Action`1.Invoke(T obj)
в Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
в Ecng.ComponentModel.EventsContainer`1.Raise(IEnumerable`1 items)

А то замуровали демоны.

Ошибки версии 19625

2012-10-01T13:31:37Z

Скачал последнюю версию. Удалил все источники. Получил ошибку:
17:25:34.369|Error |StockSharp|System.ArgumentNullException: Значение не может быть неопределенным.
Имя параметра: source
в StockSharp.Hydra.Core.Extensions.GetAllSecurityId(IMarketDataSource source)
в StockSharp.Hydra.MarketDataSourceControl.<.ctor>b__0(Object arg1, DependencyPropertyChangedEventArgs arg2)
в System.Windows.FrameworkElement.RaiseDependencyPropertyChanged(EventPrivateKey key, DependencyPropertyChangedEventArgs args)
в System.Windows.FrameworkElement.OnDataContextChanged(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
в System.Windows.DependencyObject.OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs e)
в System.Windows.FrameworkElement.OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs e)
в System.Windows.DependencyObject.NotifyPropertyChange(DependencyPropertyChangedEventArgs args)
в System.Windows.DependencyObject.UpdateEffectiveValue(EntryIndex entryIndex, DependencyProperty dp, PropertyMetadata metadata, EffectiveValueEntry oldEntry, EffectiveValueEntry& newEntry, Boolean coerceWithDeferredReference, Boolean coerceWithCurrentValue, OperationType operationType)
в System.Windows.TreeWalkHelper.OnInheritablePropertyChanged(DependencyObject d, InheritablePropertyChangeInfo info)

После чего попытался добавить источник "Плаза". Получил ошибку:
2012.10.01 17:24:18.930|Error |StockSharp|System.TypeLoadException: Не удалось загрузить тип "StockSharp.Algo.Logging.LogLevels" из сборки "StockSharp.Algo, Version=4.1.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null".
в StockSharp.Plaza.PlazaTrader..ctor(EndPoint address)
в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.CreateTrader(MarketDataSourceSettings settings, Boolean isNew)
в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.ApplySettings(MarketDataSourceSettings settings, Boolean isNew)
в StockSharp.Hydra.Core.BaseMarketDataSource.Init(MarketDataSourceSettings settings)
в StockSharp.Hydra.MainWindow.InitSource(IMarketDataSource source, MarketDataSourceSettings settings)
в StockSharp.Hydra.MainWindow.CreateSource(IMarketDataSource source)
в StockSharp.Hydra.MainWindow.InitializeMarketSources()

Как правильно мигрировать на новые версии?

2012-10-01T11:33:10Z

Вот я например ищу стабильную версию гидры уже наверное где-то с 4.0.17.. и каждый раз, при тестировании новой версии, приходится скачивать новый архив, распаковывать, корректировать нужные параметры, добавлять в нужные файлы свой код, ссылки и т.д.. компилишь, запускаешь, хоп какой-то новый эксепшн и опять пять кругов отчаянья) всё по новой.. тошнит уже от этой процедуры.. сотню раз уже наверно её проделывал.. да и куча времени теряется.. неужели у всех так? Может можно как-то с codeplex засинхрониться, чтоб обновлялись только изменённые файлы.. или ещё как?

получение выбранных потоков

2012-10-01T11:19:37Z

Подскажите, пожалуйста, как получать таблицу common из потока FORTS_FUTCOMMON_REPL и таблицу user_deal из потока FORTS_FUTTRADE_REPL, все остальные потоки отключить?

Гидра + MS SQL 2008 R2

2012-09-30T20:12:14Z

Второй день долблюсь – пытаюсь настроить связку с MSSQL, и не удается.
Использую MS SQL 2008 R2 standard.
Гидра 4.1.4
Базу создал скриптом trading.sql (взял с stocksharp.codeplex.com, dev/Documentation)
Скрипт отработал нормально. База создалась, проблем не было.
Добиться того, чтобы Гидра хоть как-то цеплялась к базе мне удалось только в такой конфигурации (из файла Hydra.exe.config):

----------------------------------------------
<connectionStrings>
<add name="SqlServerConStr" connectionString="Server=(local);Database=Trading;User ID=trading;Password=trading;" providerName=""/>
</connectionStrings>

……………..
<param name="connectionString">
<value value="SqlServerConStr" typeConverter="Ecng.Configuration.ConnectionSettingsTypeConverter, Ecng.Configuration"/>
</param>

……………..
<property name="Provider">

<dependency type="Ecng.Data.SqlServerDatabaseProvider, Ecng.Data" />
</property>
----------------------------------------------

Остальные конфигурации не трогал
При запуске гидра валится на этом коде:

----------------------------------------------
private void InitializeDataSource()
{
_storageRegistry = new StorageRegistry();
ConfigManager.RegisterService(_storageRegistry);

……………..
if (_entityRegistry.Exchanges.Count < 4)
{
_entityRegistry.Exchanges.Save(Exchange.Test); <= Здесь валимся
_entityRegistry.Exchanges.Save(Exchange.Micex);
_entityRegistry.Exchanges.Save(Exchange.Rts);
_entityRegistry.Exchanges.Save(Exchange.Ux);
}
----------------------------------------------

Поначалу эксепшен говори о том, что нет прав для INSERT операции. Проверил – действительно, скрипт создавал пользователя trading без прав. Тал пользователю trading все права на базу Trading. Но это помогло не сильно. После этого эксепшен стал другой:

----------------------------------------------

2012-10-01 00:03:55.073|Error |StockSharp|System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Invalid column name 'TimeZoneInfo'.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning()
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at Ecng.Data.DatabaseCommand.<ExecuteNonQuery>b__6(DbCommand cmd)
at Ecng.Data.DatabaseCommand.<>c__DisplayClass4`1.<Execute>b__1(DbConnection connection)
at Ecng.Data.Database.GetConnection(Action`1 action)
at Ecng.Data.DatabaseCommand.Execute[TResult](IEnumerable`1 input, Func`2 handler)
at Ecng.Data.DatabaseCommand.ExecuteNonQuery(SerializationItemCollection input)
at Ecng.Data.Database.Execute(DatabaseCommand command, SerializationItemCollection source, Boolean needRetVal)
at Ecng.Data.Database.Create(DatabaseCommand command, SerializationItemCollection input, Boolean needRetVal)
at Ecng.Data.Database.<>c__DisplayClassc`1.<Create>b__b()
at Ecng.Data.Database.Create[TEntity](TEntity entity)
at Ecng.Data.Database.Ecng.Serialization.IStorage.Add[TEntity](TEntity entity)
at Ecng.Serialization.RelationManyList`1.OnAdd(TEntity entity)
at Ecng.Data.HierarchicalPageLoadList`1.OnAdd(TEntity entity)
at Ecng.Serialization.RelationManyList`1.Add(TEntity item)
at StockSharp.Algo.Storages.BaseStorageEntityList`1.Save(T entity)
at StockSharp.Hydra.MainWindow.InitializeDataSource() in D:\Work\StockSharp\StockSharp_4.1.4_Sources.Up\Hydra\Hydra\MainWindow.xaml.cs:line 160
at StockSharp.Hydra.MainWindow.<MainWindowLoaded>b__21() in D:\Work\StockSharp\StockSharp_4.1.4_Sources.Up\Hydra\Hydra\MainWindow.xaml.cs:line 483
at System.Threading.Tasks.Task`1.InvokeFuture(Object futureAsObj)
at System.Threading.Tasks.Task.InnerInvoke()
at System.Threading.Tasks.Task.Execute()
----------------------------------------------

Пытался добавить колонку TimeZoneInfo в таблицу Exchange. Вроде проходило, но потом опять где-то что-то ломалось.
В общем, что-то делаю не так.
Подскажите, люди добрые, как же подцепится-то к MSSQL базе.

Вопросы новичка

2012-09-30T16:17:11Z

1) Как получить количество открытых позиций по бумаге?
2) Пытаюсь продать по рынку или купить, не выходит:

Код

(double)_lkoh.ShrinkPrice(_lkoh.GetMarketPrice(OrderDirections.Buy));

3) Как выставить ордер тейк профит и стоп лосс? (если можно пример)

Декомпиляция

2012-09-30T06:37:33Z

Почитал лицензию. Совсем нельзя сдекомпилировать? Помогло бы в изучении как стратегии писать правильно )

Некорректное время в Эмуляторе

2012-09-28T11:33:33Z

Скачал с Финама историю по Сберу, тестирую в Эмуляторе, версия последняя из Транка с КодеПлекса.
Эмулятор формирует 10-минутные свечи и передает в стратегию.
Суть проблемы: команда внутри стратегии this.CurrentTime.ToString("yyyy.MM.dd HH:mm:ss") выдает начало дня иногда нормально, а иногда на час раньше обычного. Не пойму, то ли данные битые, то ли косяк в коде

Цитата:

CurrentTime:2008.03.28 17:20:00, позиция = 0, H = 73,20000, L = 72,98000, _volume = 0
CurrentTime:2008.03.28 17:30:02, позиция = 0, H = 73,21000, L = 72,98000, _volume = 0
CurrentTime:2008.03.28 17:40:01, позиция = 0, H = 73,24000, L = 73,01000, _volume = 0
CurrentTime:2008.03.31 09:29:59, позиция = 0, H = 73,89000, L = 73,10000, _volume = 0
CurrentTime:2008.03.31 09:30:01, позиция = 0, H = 72,91000, L = 72,91000, _volume = 0
CurrentTime:2008.03.31 09:40:00, позиция = 0, H = 72,90000, L = 72,40000, _volume = 0
CurrentTime:2008.03.31 09:50:00, позиция = 0, H = 73,20000, L = 72,81000, _volume = 0

Люди S#. Esper - Александр. Разработчик S# Studio

2012-09-28T07:48:04Z

Не прошло и недели с прошлого дня рождения, как у нас снова праздник [biggrin]

Сегодня день рождения у Espera - Александра, который является одним из разработчиков S# Studio, а также помощником по Гидре.
Александр не раз получал похвалы за свои профессиональные качества от всех членов команды S#, кому доводилось с ним работать.
К сожалению, мы с Александром живем в разных городах, а в он-лайн общении говорим о гидре, студии и библиотеке. Вот так, мог и не узнать Саша, как хорошо мы к нему относимся и высоко ценим ( но наверняка догадывался об этом [cool] ).

Нам очень приятно, что к нам присоединяются такие люди, как Саша. Говорят, что по своему окружению можно сделать вывод о себе самом. В таком случае, мы уверенны в своих силах и спокойны за своё будующее, когда с нами рядом такие люди [biggrin]