Форум. StockSharp

TimeFrameStrategy стратегия не видит своих своих сделок

2012-10-16T17:17:04Z

После перехода на 4.1.5 стратегия TimeFrameStrategy перестала видеть свои сделки.
Итерации идут, в OnProcess заходит. Там регистрируются заявки RegisterOrder, и по ним проходят сделки.
В логах эти сделки идут только от Trader, от Strategy их нет, соответственно, стратегия эти сделки не видит, и позиция не менятся. (в 4.1.4 все работало корректно).
Возможно, что S# 4.1.5: перестало срабатывать правило WhenNewMyTrades() по той же самой причине: стратегия не видит своих сделок.

S# 4.1.5: перестало срабатывать правило WhenNewMyTrades()

2012-10-16T13:24:27Z

Напишу сразу несколько проблем с которыми столкнулся при переходе на новые версии.
Выкачал с codeplex из trunk версию S# (4.1.5 видимо) и стратегия перестала заходить в функцию обработчик правила WhenNewMyTrades(). Правило добавляю так:
this.WhenNewMyTrades().Do(Proc).Apply(this);
Сделки в системе есть. В логах ничего, и ошибок не выдает.
На версиях 4.1.4 и 4.1.3 работало.

Еще RealTimeEmulationTrader при работе выкидывает Exception:

Цитата:

|Error |QuikTrader|System.InvalidOperationException: Priority queue is empty
at Ecng.Collections.PriorityQueue`2.Peek()
at Ecng.Collections.PriorityQueue`2.PeekValue()
at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.#=qJBGOJSwSh1TIzfSCaBP_NjwG2KLTkF4SftYzOjliS5k=.#=qyHleL509f0chKkK2FQrqgg==()
at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.Emulate(Message msg)
at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.UpdateQuotes(MarketDepth marketDepth, MarketDepth delta)
at StockSharp.Algo.Testing.RealTimeEmulationTrader`1.#=qfiTYh07Tf3X0oetJXF6rUxRfV7XLv04MClyynJxpMZ8=(IEnumerable`1 #=q4rrcDObcvigkYsB8qiYEmA==)
at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
at Ecng.ComponentModel.EventsContainer`1.Raise(IEnumerable`1 items)

Также с версии 4.1.3 (раньше был на 4.0) не работают правила Security.WhenBestBidPriceLess() и Security.WhenBestAskPriceLess(); - тоже просто не заходит в обработчик.
Может быть это просто связано с какими то изменениями и надо стратегии/правила/EmulationTrader как-то по-другому запускать?
Заранее спасибо!

Обновление лицензии

2012-10-16T11:40:54Z

Так случилось, что мне пришлось сменить логин на форуме, вернее перерегистрироваться, так как старый пароль и секретное слово не вспомнил и в записях не нашел. После обновления роутера и библиотек вывалилось сообшение при отладке, что лицензия закончилась еще в июле. Хотя со старой версией я работал с апреля до августа. При попытке получить лицензию LicenseTool заявляет, что "Неверный логин/пароль". В чем тут дело, кто знает? Спасибо.

MarketDepth.QuotesChanged vs Trader.MarketDepthsChanged

2012-10-15T18:47:58Z

Вообще, вопрос скорее общий, а не только по гидре.

Насколько я понял, существует по крайне мере два способа быстро получать обновления стаканов.
Это подписка на события

MarketDepth.QuotesChanged
или
Trader.MarketDepthsChanged

Вопрос в том, есть ли какая-либо принципиальная разница между этими способами?
Какой из способов быстрее и какой из способов рекомендуется для использования?

Ошибка гидры 19997

2012-10-15T16:48:10Z

Запускаю плазу с коннектом к тестовому контуру:
20:41:33.489|Error |Plaza |System.FormatException: Invalid endpoint format.
в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
в Ecng.Common.Converter.To[T](Object value)
в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.CreatePlazaTrader()
в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.Start()
в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Start()
в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.Start()
в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source)
20:41:38.457|Error |Plaza |System.FormatException: Invalid endpoint format.
в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
в Ecng.Common.Converter.To[T](Object value)
в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.CreatePlazaTrader()
в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.Start()
в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Start()
в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.Start()
в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source)
20:41:43.488|Error |Plaza |System.FormatException: Invalid endpoint format.
в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
в Ecng.Common.Converter.To[T](Object value)
в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.CreatePlazaTrader()
в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.Start()
в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Start()
в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.Start()
в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source)
20:41:48.473|Error |Plaza |System.FormatException: Invalid endpoint format.
в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
в Ecng.Common.Converter.To[T](Object value)
в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.CreatePlazaTrader()
в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.Start()
в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Start()
в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.Start()
в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source)
20:41:53.473|Error |Plaza |System.FormatException: Invalid endpoint format.
в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
в Ecng.Common.Converter.To[T](Object value)
в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.CreatePlazaTrader()
в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.Start()
в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Start()
в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.Start()
в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source)
20:41:58.472|Error |Plaza |System.FormatException: Invalid endpoint format.
в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
в Ecng.Common.Converter.To[T](Object value)
в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.CreatePlazaTrader()
в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.Start()
в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Start()
в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.Start()
в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source)
20:42:03.472|Error |Plaza |System.FormatException: Invalid endpoint format.
в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
в Ecng.Common.Converter.To[T](Object value)
в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.CreatePlazaTrader()
в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.Start()
в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Start()
в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.Start()
в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source)
20:42:08.472|Error |Plaza |System.FormatException: Invalid endpoint format.
в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
в Ecng.Common.Converter.To[T](Object value)
в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.CreatePlazaTrader()
в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.Start()
в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Start()
в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.Start()
в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source)
20:42:13.472|Error |Plaza |System.FormatException: Invalid endpoint format.
в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
в Ecng.Common.Converter.To[T](Object value)
в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.CreatePlazaTrader()
в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.Start()
в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Start()
в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.Start()
в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source)
20:42:18.472|Error |Plaza |System.FormatException: Invalid endpoint format.
в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
в Ecng.Common.Converter.To[T](Object value)
в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.CreatePlazaTrader()
в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.Start()
в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Start()
в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.Start()
в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source)
20:45:11.609|Error |Plaza |System.FormatException: Invalid endpoint format.
в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
в Ecng.Common.Converter.To[T](Object value)
в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.CreatePlazaTrader()
в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.Start()
в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Start()
в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.Start()
в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source)
20:45:16.594|Error |Plaza |System.FormatException: Invalid endpoint format.
в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
в Ecng.Common.Converter.To[T](Object value)
в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.CreatePlazaTrader()
в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.Start()
в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Start()
в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.Start()
в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source)
20:45:21.594|Error |Plaza |System.FormatException: Invalid endpoint format.
в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
в Ecng.Common.Converter.To[T](Object value)
в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.CreatePlazaTrader()
в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.Start()
в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Start()
в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.Start()
в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source)
20:45:26.594|Error |Plaza |System.FormatException: Invalid endpoint format.
в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
в Ecng.Common.Converter.To[T](Object value)
в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.CreatePlazaTrader()
в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.Start()
в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Start()
в StockSharp.Hydra.Plaza.PlazaTraderSource.Start()
в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source)

Алгоритм расчета индекса РТС

2012-10-15T11:22:05Z

Добрый день

кто может выложить алгоритм расчета индекса?
начал было читать методику (http://fs.rts.micex.ru/files/1466) но как то к 4 листу скис:)
Особенно интересны расчеты коэф-тов

Спасибо

Ошибка при котировании в SampleHistoryTesting

2012-10-12T17:40:03Z

В примере SampleHistoryTesting вываливаются ошибки при запуске каждой дочерней стратегии на котирование, которых при работе Quik SampleSMA нет:

Код


2009.05.31 20:00:00.000|       |SS_RIU9@RTS_test account|Стратегия запущена.
2009.06.02 06:40:00.970|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Стратегия запущена.
2009.06.02 06:40:00.970|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Котирование на Sell объема 1.
2009.06.02 06:40:00.970|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2009.06.02 06:40:00.970|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2009.06.02 06:40:00.970|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Цена текущей NULL и лучшей 116155.
2009.06.02 06:40:00.970|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Лучший бид NULL и лучший аск NULL.
2009.06.02 06:40:00.970|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Регистрация новой заявки на Sell с ценой 116155 и объемом 1.
2009.06.02 06:40:00.970|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Заявка 80254917 на Sell отправлена с ценой 116155 объемом 1.
2009.06.02 06:40:01.737|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Заявка 80254917 принята биржей.
2009.06.02 06:40:01.737|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2009.06.02 06:40:01.737|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Цена текущей 116155 и лучшей 116000.
2009.06.02 06:40:01.737|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Лучший бид NULL и лучший аск NULL.
2009.06.02 06:40:01.737|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Котирование заявки 80254917 на Sell с ценой 116155 объемом 1.
2009.06.02 06:40:01.737|Error  |MQS_RIU9@RTS_test account|Заявка 0 не была принята по причине System.ArgumentException: Заявка уже имеет номер '1'. Возможно, она уже была зарегистрирована.
Имя параметра: order
   в StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.ReRegisterOrder(Order order, Order newOrder)
   в StockSharp.Algo.Testing.EmulationTrader.OnReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
   в StockSharp.Algo.BaseTrader.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder).
2009.06.02 06:40:01.737|Error  |MQS_RIU9@RTS_test account|System.ArgumentException: Заявка уже имеет номер '1'. Возможно, она уже была зарегистрирована.
Имя параметра: order
   в StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.ReRegisterOrder(Order order, Order newOrder)
   в StockSharp.Algo.Testing.EmulationTrader.OnReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
   в StockSharp.Algo.BaseTrader.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
   в StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.ProcessQuoting()
   в StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=ql8FZcZl1VhoSfxj6bxBSmoDgJ6B2gT6ImGejxU1jvuQ=(Order #=qP5IG1jy682SV9oLq5xh5xw==)
   в StockSharp.Algo.MarketRule`2.#=qD2pySzb7SwcKqbf509xbCf4ETRnYzZpS8F4NvKjD1Cg=()
   в StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.#=qQ813stF5rdU7vR12V$ax_w==(IMarketRuleContainer #=qrcq1peQJX8wVd5bucjdK5Q==, IMarketRule #=qhASjoS2d0T$yCziW8qaZow==, Func`1 #=qarKRLFkIjTz$sLdPcQaF4w==)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qcUFLS8UKZFDgbx2X3BZSfEUGq5pxvIDpIdlvrsG_Q6JT74bgQBqKgNKlz2z_$METWffqXRfxwWIOkgvRG3QAtg==(IMarketRule #=qB7ROmUjGdaG1jUWU0vPRbA==, Func`1 #=qVPSEf_woMd2b0g2sKq7R1w==)
2009.06.02 06:40:01.737|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Стратегия останавливается.
2009.06.02 06:40:01.737|Warning|MQS_RIU9@RTS_test account|Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 1.
2009.06.02 06:40:01.737|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Ожидание снятия всех активных заявок.
2009.06.02 06:40:01.737|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Отмена заявки 80254917.
2009.06.02 06:40:01.737|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Заявка 80254917 больше не активна.
2009.06.02 06:40:01.737|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Стратегия остановлена.
2009.06.02 10:26:03.077|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Стратегия запущена.
2009.06.02 10:26:03.077|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Котирование на Buy объема 1.
2009.06.02 10:26:03.077|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2009.06.02 10:26:03.077|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2009.06.02 10:26:03.077|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Цена текущей NULL и лучшей 119500.
2009.06.02 10:26:03.077|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Лучший бид NULL и лучший аск NULL.
2009.06.02 10:26:03.077|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Регистрация новой заявки на Buy с ценой 119500 и объемом 1.
2009.06.02 10:26:03.077|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Заявка 80254918 на Buy отправлена с ценой 119500 объемом 1.
2009.06.02 10:26:03.077|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Заявка 80254918 принята биржей.
2009.06.02 10:26:03.077|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2009.06.02 10:26:03.077|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Цена текущей 119500 и лучшей 119800.
2009.06.02 10:26:03.077|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Лучший бид NULL и лучший аск NULL.
2009.06.02 10:26:03.077|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Котирование заявки 80254918 на Buy с ценой 119500 объемом 1.
2009.06.02 10:26:03.077|Error  |MQS_RIU9@RTS_test account|Заявка 0 не была принята по причине System.ArgumentException: Заявка уже имеет номер '2'. Возможно, она уже была зарегистрирована.
Имя параметра: order
   в StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.ReRegisterOrder(Order order, Order newOrder)
   в StockSharp.Algo.Testing.EmulationTrader.OnReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
   в StockSharp.Algo.BaseTrader.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder).
2009.06.02 10:26:03.077|Error  |MQS_RIU9@RTS_test account|System.ArgumentException: Заявка уже имеет номер '2'. Возможно, она уже была зарегистрирована.
Имя параметра: order
   в StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.ReRegisterOrder(Order order, Order newOrder)
   в StockSharp.Algo.Testing.EmulationTrader.OnReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
   в StockSharp.Algo.BaseTrader.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
   в StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.ProcessQuoting()
   в StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=ql8FZcZl1VhoSfxj6bxBSmoDgJ6B2gT6ImGejxU1jvuQ=(Order #=qP5IG1jy682SV9oLq5xh5xw==)
   в StockSharp.Algo.MarketRule`2.#=qD2pySzb7SwcKqbf509xbCf4ETRnYzZpS8F4NvKjD1Cg=()
   в StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.#=qQ813stF5rdU7vR12V$ax_w==(IMarketRuleContainer #=qrcq1peQJX8wVd5bucjdK5Q==, IMarketRule #=qhASjoS2d0T$yCziW8qaZow==, Func`1 #=qarKRLFkIjTz$sLdPcQaF4w==)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qcUFLS8UKZFDgbx2X3BZSfEUGq5pxvIDpIdlvrsG_Q6JT74bgQBqKgNKlz2z_$METWffqXRfxwWIOkgvRG3QAtg==(IMarketRule #=qB7ROmUjGdaG1jUWU0vPRbA==, Func`1 #=qVPSEf_woMd2b0g2sKq7R1w==)
2009.06.02 10:26:03.077|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Стратегия останавливается.
2009.06.02 10:26:03.077|Warning|MQS_RIU9@RTS_test account|Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 1.
2009.06.02 10:26:03.077|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Ожидание снятия всех активных заявок.
2009.06.02 10:26:03.077|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Отмена заявки 80254918.
2009.06.02 10:26:03.077|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Заявка 80254918 больше не активна.
2009.06.02 10:26:03.077|       |MQS_RIU9@RTS_test account|Стратегия остановлена.

С чем это может быть связано?

С Уважением,
Роман

Доступ к РТС класике и Стандарту

2012-10-12T15:21:37Z

Реализована ли на текущий момент возможность подключения к этим рынкам по Plaza 2 ?

Не переворачивается позиция в примере SampleSMA

2012-10-12T11:06:07Z

Код


2012.10.12 14:53:56.975|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Стратегия запущена.
2012.10.12 14:53:56.975|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Котирование на Sell объема 1.
2012.10.12 14:53:56.975|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2012.10.12 14:53:56.975|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2012.10.12 14:53:56.975|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Цена текущей NULL и лучшей 146900.
2012.10.12 14:53:56.975|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Лучший бид 146890 и лучший аск 146900.
2012.10.12 14:53:56.975|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Регистрация новой заявки на Sell с ценой 146900 и объемом 1.
2012.10.12 14:53:56.975|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Заявка 63746365 на Sell отправлена с ценой 146900 объемом 1.
2012.10.12 14:53:57.730|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Заявка 63746365 принята биржей.
2012.10.12 14:53:57.730|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2012.10.12 14:53:57.737|       |SS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Новая позиция -1.
2012.10.12 14:53:57.737|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Новая позиция -1.
2012.10.12 14:53:57.737|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Позиция изменилась на -1. Оставшийся объем 0.
2012.10.12 14:53:57.737|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Заканчиваем котирование.
2012.10.12 14:53:57.738|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Стратегия останавливается.
2012.10.12 14:53:57.738|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Ожидание снятия всех активных заявок.
2012.10.12 14:53:57.738|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Стратегия остановлена.
2012.10.12 14:53:57.740|       |SS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Новая Sell сделка 76452271 по цене 146900 на 1 заявки 63746365.
2012.10.12 14:53:57.756|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Новая Sell сделка 76452271 по цене 146900 на 1 заявки 63746365.
2012.10.12 14:59:52.857|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Стратегия запущена.
2012.10.12 14:59:52.857|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Котирование на Buy объема 1.
2012.10.12 14:59:52.858|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2012.10.12 14:59:52.858|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2012.10.12 14:59:52.858|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Цена текущей NULL и лучшей 147150.
2012.10.12 14:59:52.858|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Лучший бид 147150 и лучший аск 147200.
2012.10.12 14:59:52.858|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Регистрация новой заявки на Buy с ценой 147150 и объемом 1.
2012.10.12 14:59:52.858|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Заявка 63746366 на Buy отправлена с ценой 147150 объемом 1.
2012.10.12 14:59:52.874|Warning|MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Заявка 63746366 в процессе регистрации.
2012.10.12 14:59:53.197|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Заявка 63746366 принята биржей.
2012.10.12 14:59:53.197|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2012.10.12 14:59:53.887|       |SS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Новая Buy сделка 76452855 по цене 147150 на 1 заявки 63746366.
2012.10.12 14:59:53.887|       |SS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Новая позиция 0.
2012.10.12 14:59:53.887|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Новая позиция 1.
2012.10.12 14:59:53.887|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Позиция изменилась на 1. Оставшийся объем 0.
2012.10.12 14:59:53.887|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Заканчиваем котирование.
2012.10.12 14:59:53.888|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Стратегия останавливается.
2012.10.12 14:59:53.888|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Ожидание снятия всех активных заявок.
2012.10.12 14:59:53.888|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Стратегия остановлена.
2012.10.12 14:59:53.888|       |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00627|Новая Buy сделка 76452855 по цене 147150 на 1 заявки 63746366.

Позиция закрывается в 0, но не переворачивается.
Если первая сделка бай, то соответственно не открывается короткая позиция.
Если селл, то длинная.

В коде стратегии добавлена только проверка на риал-тайм, больше ничего не трогал.

Запаздывает вывод стакана

2012-10-12T07:30:16Z

Здравствуйте, уважаемые разработчики!
Данные в стакан приходят с лагом 1-2 секунды. что нужно выставить в настройках, что бы все было ок?

Одновременный запуск двух одинаковых роботов и двух квиков

2012-10-11T10:56:31Z

Есть работающий робот, работает около двух месяцев без единого глюка... открыл еще один счет, продублировал робота и стал запускать одновременно двух, каждый торгует в своем квике.
Собственно появилась проблема - один из роботов перестает получать статус отправленной заявки из квика.
Есть такой кусок кода:

Цитата:

private void Wait_Order_State(Order order, OrderStates state)
{
int k = 1;
Wait_Order_State1:
if (order.State == state)
{
Wait_State = true;
this.AddInfoLog("Статус заявки уже {0}", state);
}
else
{
if (k == 1)
{
this.AddInfoLog("Статус заявки еще не {0}", state);
}
k = k + 1;
goto Wait_Order_State1;
}
}

Метод запускается после отправки заявки и дожидается ее исполнения, т.е. когда state станет равным OrderStates.Done.
Так вот один из роботов постоянно зацикливается в этом методе. Делаю остановку, заявку отображает правильно, но в квике она уже давно исполнена, а в роботе так и остается Active.
В чем может быть проблема? Может какой-то конфликт DDE между двумя квиками?

Как понять, что DDE передал всю историю, и теперь идет реал-тайм?

2012-10-11T09:22:21Z

Разбираюсь с примером Quik SampleSMA.
В этом примере если запускать робота не с начала дня, то сыпятся сделки по приходу свечек из истории.
Есть ли какой-либо метод, чтобы запретить выставлять ордера на биржу, пока не будет закачана вся история?

Роман.

ошибка при запуске BasketStrategy

2012-10-10T16:14:04Z

код:

Код

            BasketStrategy quote = new BasketStrategy(BasketStrategyFinishModes.All);
            quote.ChildStrategies.Add(quoter_1);
            quote.ChildStrategies.Add(quoter_2);
            this.ChildStrategies.Add(quote);

ошибка:

Цитата:

2012/10/10 19:54:34.203|Error |BS_SPBFUT006GJ|System.InvalidOperationException: Инструмент не инициализирован.
at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.OnStarted()
at StockSharp.Algo.Strategies.BasketStrategy.OnStarted()
at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qPumxDV5SBHuCYTq_cqUWVTizHkIhg6MP_9mOGwi1SYU=(ProcessStates #=qeRNChQaniV4oK7zWNidypQ==)

В чем может быть дело?

Не запускается Гидра из сборки S# 19868

2012-10-10T09:35:08Z

Помогите Гуру.
Что я делаю не так?

1. Получил тестовый доступ на Украинскую биржу.
2. Установил шлюз Плаза 2.
3. Установил терминал.
4. Открыл требуемые порты в Comodo.
5. Запустил терминал и убедился в том что информация поступает.
6. С codeplex скачал исходники S#.
7. Из папки trunk gостроил решения Hydra.csproj, Core.csproj, а также все решения из папки Plugins.
8. Перенес недостающие 2 ini файла из релиза Гидры на Box.

В результате запуска в процессе создания последнего источник, а именно UX получил следующее сообщение об исключении:
12:26:19.204|Error |StockSharp|System.ArgumentException: Item with name 'Id' doesn't exists.
Имя параметра: name
в Ecng.Serialization.SerializationItemCollection.get_Item(String name)
в Ecng.Data.Database.GetOrAddCacheTable[TEntity](SerializationItemCollection table)
в Ecng.Data.Database.ReadAll[TEntity](Int64 startIndex, Int64 count, Field orderBy, SortDirection direction)
в Ecng.Data.HierarchicalPageLoadList`1.OnGetGroup(Int64 startIndex, Int64 count, Field orderBy, SortDirection direction)
в Ecng.Serialization.RelationManyList`1.ReadAll(Int64 startIndex, Int64 count, Field orderBy, SortDirection direction)
в Ecng.Serialization.RelationManyList`1.RelationManyListEnumerator.ProcessMove(Boolean& canProcess)
в Ecng.Collections.BaseEnumerator`2.MoveNext()
в StockSharp.Hydra.MainWindow.InitializeMarketSources()
в System.Threading.Tasks.Task`1.InvokeFuture(Object futureAsObj)
в System.Threading.Tasks.Task.Execute()

Дальнейшие действия:
С Box скачал Hydra_4.1.5_19634, распаковал, запустил, получил:
012.10.10 09:59:45.107|Error |StockSharp|System.ArgumentException: Item with name 'Id' doesn't exists.
Имя параметра: name
в Ecng.Serialization.SerializationItemCollection.get_Item(String name)
в Ecng.Data.Database.GetOrAddCacheTable[TEntity](SerializationItemCollection table)
в Ecng.Data.Database.ReadAll[TEntity](Int64 startIndex, Int64 count, Field orderBy, SortDirection direction)
в Ecng.Data.HierarchicalPageLoadList`1.OnGetGroup(Int64 startIndex, Int64 count, Field orderBy, SortDirection direction)
в Ecng.Serialization.RelationManyList`1.ReadAll(Int64 startIndex, Int64 count, Field orderBy, SortDirection direction)
в Ecng.Serialization.RelationManyList`1.RelationManyListEnumerator.ProcessMove(Boolean& canProcess)
в Ecng.Collections.BaseEnumerator`2.MoveNext()
в StockSharp.Hydra.MainWindow.InitializeMarketSources()
в StockSharp.Hydra.MainWindow.<MainWindowLoaded>b__26()
в System.Threading.Tasks.Task`1.InvokeFuture(Object futureAsObj)
в System.Threading.Tasks.Task.Execute()

как видим отличия только в выделенной строке.
Сразу хочу отметить до создания базы дело даже не доходит

Лицензия для сторонних разработчиков

2012-10-09T11:23:05Z

Добрый день,

В библиотеке СтокШарп появилась новая возможность - отключение проверки лицензии на компьютерах пользователей. Если Вы заинтересованы в данной услуге, пожалуйста, напишите нам письмо на ящик info сбк стокшарп ком информацию о продукте и его сайт.

Guid should contain 32 digits with 4 dashes (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx)

2012-10-08T20:35:54Z

System.FormatException: Guid should contain 32 digits with 4 dashes (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx).
at System.Guid.GuidResult.SetFailure(ParseFailureKind failure, String failureMessageID, Object failureMessageFormatArgument, String failureArgumentName, Exception innerException)
at System.Guid.TryParseGuidWithNoStyle(String guidString, GuidResult& result)
at System.Guid.TryParseGuid(String g, GuidStyles flags, GuidResult& result)
at System.Guid..ctor(String g)
at Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
at Ecng.Common.Converter.To[T](Object value)
at StockSharp.Hydra.Core.Extensions.<GetList>b__0(String s) in c:\Hydra\Core\Extensions.cs:line 72
at System.Linq.Enumerable.WhereSelectArrayIterator`2.MoveNext()
at Ecng.Collections.CollectionHelper.AddRange[T](ICollection`1 source, IEnumerable`1 items)
at StockSharp.Hydra.Core.Extensions.GetList(Security security, String key) in c:\Hydra\Core\Extensions.cs:line 72
at StockSharp.Hydra.Core.Extensions.ContainsSource(Security security, String key, IMarketDataSource source) in c:\Hydra\Core\Extensions.cs:line 153
at StockSharp.Hydra.Core.Extensions.ContainsSource(Security security, Type dataType, IMarketDataSource source) in c:\Hydra\Core\Extensions.cs:line 137
at StockSharp.Hydra.Core.Extensions.ContainsSource[T](Security security, IMarketDataSource source) in c:\Hydra\Core\Extensions.cs:line 116
at StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Start() in c:\Hydra\Core\TraderMarketDataSource.cs:line 74
at StockSharp.Hydra.Worker.Start(IEnumerable`1 securities) in c:\Hydra\Hydra\Worker.cs:line 257
at StockSharp.Hydra.MainWindow.Start(Boolean auto) in c:\Hydra\Hydra\MainWindow.xaml.cs:line 1012
at StockSharp.Hydra.MainWindow.StartStopClick(Object sender, RoutedEventArgs e) in c:\Hydra\Hydra\MainWindow.xaml.cs:line 735
at StockSharp.Hydra.MainWindow.OnUpdateUi(Object sender, EventArgs e) in c:\Hydra\Hydra\MainWindow.xaml.cs:line 676
at System.Windows.Threading.DispatcherTimer.FireTick(Object unused)
at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

Вылетает при старте экспорта.. жалуется на вот эту строку:

Код

				retVal.AddRange(str.Split(new[] { ',' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries).Select(s => s.To<Guid>()));

Куда баги файлить?

2012-10-08T19:39:32Z

Всем привет,

Подскажите плиз, как баги на stocksharp выставлять?

Спасибо

Задержка в событии матчинга ордеров в начале работы стратегии

2012-10-08T18:19:03Z

Непонятные задержки в событии матчинга ордеров в начале работы стратегии. Наблюдается на всех версиях (4.1.3 – 4.1.5), весия шлюза: 1.14.8, тестовый контур. Формирую две заявки. Купить по цене намного хуже чем лучший ask и продать по цене намного хуже чем лучший bid. Т.е. эти две заявки должны исполниться мгновенно. Но между событиями об успешной регистрации этих заявок и событиями об их исполнении проходит около 30 секунд. В дальнейшем, при работе стратегии пары заявок исполняются нормально. Так происходит при каждом запуске программы. Хотелось бы понять, это особенности StockSharp или особенности тестового контура, а на боевом все будет нормально?

GetCandle

2012-10-08T07:26:11Z

В примере SampleHistoryTesting добавил такой код:

Код


            var cnd = _series.GetCandle<TimeFrameCandle>(1);
            if (cnd != null)
                this.AddInfoLog("Предыдущая свеча {0}: {1};{2};{3};{4}; объем {5}".Put(cnd.OpenTime, cnd.OpenPrice, cnd.HighPrice, cnd.LowPrice, cnd.ClosePrice, cnd.TotalVolume));
            else this.AddInfoLog("Нет Предыдущая свеча");

В итоге получаю такой лог:

Код


2007.05.31 20:00:00.000|       |SS_RIU7@RTS_test account|Стратегия запущена.
2007.06.01 06:45:40.790|       |SS_RIU7@RTS_test account|Новая свеча 01.06.2007 10:30:00: 179005;179790;179005;179700; объем 103
2007.06.01 06:45:40.790|       |SS_RIU7@RTS_test account|Нет Предыдущая свеча
2007.06.01 07:04:31.710|       |SS_RIU7@RTS_test account|Новая свеча 01.06.2007 10:45:00: 179575;179600;178775;178875; объем 136
2007.06.01 07:04:31.710|       |SS_RIU7@RTS_test account|Предыдущая свеча 01.06.2007 10:30:00: 179005;179790;179005;179700; объем 103
....
2007.06.01 13:49:08.113|       |SS_RIU7@RTS_test account|Предыдущая свеча 01.06.2007 17:15:00: 186000;186000;185480;185550; объем 17
2007.06.04 06:30:51.940|       |SS_RIU7@RTS_test account|Новая свеча 01.06.2007 17:45:00: 186000;186995;186000;186995; объем 21
2007.06.04 06:30:51.940|       |SS_RIU7@RTS_test account|Предыдущая свеча 01.06.2007 17:30:00: 185555;186125;185555;186030; объем 209
2007.06.04 06:48:17.983|       |SS_RIU7@RTS_test account|Новая свеча 04.06.2007 10:30:00: 186055;186055;185425;185500; объем 80

(!!!!) 2007.06.04 06:48:17.983|       |SS_RIU7@RTS_test account|Нет Предыдущая свеча

2007.06.04 07:00:14.400|       |SS_RIU7@RTS_test account|Новая свеча 04.06.2007 10:45:00: 185100;185100;184205;184470; объем 194
2007.06.04 07:00:14.400|       |SS_RIU7@RTS_test account|Предыдущая свеча 04.06.2007 10:30:00: 186055;186055;185425;185500; объем 80
2007.06.04 07:15:57.457|       |SS_RIU7@RTS_test account|Новая свеча 04.06.2007 11:00:00: 184675;185650;184355;185650; объем 319
2007.06.04 07:15:57.457|       |SS_RIU7@RTS_test account|Предыдущая свеча 04.06.2007 10:45:00: 185100;185100;184205;184470; объем 194

В случае, если были выходные, то возвращает, что предыдущей свечки нет, вместо того, чтобы вернуть последнюю свечку пятницы. Это я туплю или так задумано?

С уважением, Роман.

Работа EmulationTrader

2012-10-07T21:40:12Z

Если в примере SampleHistoryTesting закомментировать одну строчку - candleManager.Start(series);, то трейдер перестает подгружать сделки и событие trader.NewTrades перестает вызываться. Баг? Получается, для того, чтобы протестировать стратегию, которая вообще не использует свечки, нужно все равно создать и запустить менеджер свечек.