Форум. StockSharp

Проблема со стоп-заявками в 4.1.5

2012-10-24T19:38:22Z

Перешел с версии 3.2.11 на 4.1.5 и появилась проблема со стоп-заявками. После отката на версию 4.1.4 проблема пропала.
Суть проблемы:
Когда выставляю стоп-заявку средствами S#, и когда эта заявка исполняется, то не вызываются события QuikTrader.NewStopOrders и QuikTrader.StopOrdersChanged, а вместо этих событий в QuikTrader.ProcessDataError ловится такое исключение:

Как мне кажется, исключение возникает при обращении к коллекции QuikTrader.StopOrdersTable.Columns.

Стоп-заявки выставляю таким кодом:

Код


		Order
			orStopOrder = new Order
				{
					Type = OrderTypes.Conditional,
					Volume = iVolume,
					Price = dcPrice,
					Portfolio = prtPortfolio,
					Security = secSecurity,
					Direction = dcStopLoss < dcTakeProfit ? OrderDirections.Sell : OrderDirections.Buy,
					Comment = "Placed by TradingTrainer",
					ExpiryDate = DateTime.MaxValue,
					StopCondition = new QuikStopCondition
					{
						Type = QuikStopConditionTypes.LinkedOrder,						
						LinkedOrderPrice = dcTakeProfit,
						LinkedOrderCancel = false,
						StopPrice = dcStopLoss,
						ActiveTime = null,
					},
				};
		m_StockSharpTrader.RegisterOrder(orStopOrder);

StockSharp внезапно перестал подключаться к квику

2012-10-24T12:03:51Z

Не могу понять, что происходит, еще вчера все было ок, ничего не менял ни переустанавливал, при подключении получаю такой эксепшн:
При этом приводы (QScalp, например) подключаются нормально. Робот и терминалы запускаю не из под админа, как и обычно. Антивирусов нет.

Пробовал на разных квиках, стокшарп 4.1.5 и 4.1.3

Кто нибудь сталкивался?

Нерешенные проблемы

2012-10-23T21:35:47Z

Какие на данный момент есть нерешенные проблемы, которые актуальны даже в версии 4.1.5?

GetCurrentValue() возвращает 0

2012-10-23T21:32:50Z

Здравствуйте, коллеги.

Я поправил индикаторы DiPlus/DiMinus/ATR и перед заливкой изменений на CodePlex на свою беду обновил проект. В результате перестали выполняться тесты, которые прекрасно работали до обновления. Исследование показало, что метод GetCurrentValue() иногда возвращает неверные значения.

Что я делаю:

1. В индикатор WilderMovingAverage с периодом 6 последовательно передаю значения 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0.
2. После передачи индикатору значения 1 на выходе метода Process() получаю значение 0.16.
3. Следующий вызов GetCurrentValue<decimal>() возвращает 0. Я ожидаю, что он вернет 0.16.

Версия StockSharp.Algo - 4.1.5 changeset 20260.

Latency

2012-10-23T20:17:31Z

Странное поведение у эмулятора обнаружил: выставляю еmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Latency = TimeSpan.FromSeconds(2).
В логах читаю:

Заявка 86083822/3 Продажа Цена=146990 Объем=15 Сост=Active Бал=15 зарегистрирована с задержкой 00:00:04
Заявка 86083822/3 Продажа Цена=146990 Объем=15 Сост=Done Бал=15 отменена с задержкой 00:00:04

Так и должно быть, что задержка удваивается?
Использую последнюю версию с кодплекса.

Структура написания приложения использованием S#

2012-10-23T18:26:47Z

Доброго времени суток!
А может кто из знатоков. Привести пример кода вывода стакана из Quik в ваше приложение. Для примера хотя бы в том виде в котором он есть в Quik.

Просто для начинающего очень не просто разобраться в этом.

А код нужен чтобы понять структуру написания приложения с использованием S#

Спасибо за понимание.

Помогите прописать событие.

2012-10-23T05:52:48Z

Добрый день ребята.
Кто нибудь может помочь прописать событие.
Чтобы на мою заявку как только она исполнена выставлялась профит и стоп заявка.

Код


private void OnNewOrderTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
{
    // для каждой сделки добавляем защитную пару стратегии 
    var protectiveStrategies = trades.Select(t =>
    {
        // выставляет тейк-профит в 40 пунктов 
        var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, 40);

        // выставляет стоп-лосс в 20 пунктов 
        var stopLoss = new StopLossStrategy(t, 20);

        return new TakeProfitStopLossStrategy(trade, takeProfit, stopLoss);
    });

    ChildStrategies.AddRange(protectiveStrategies);
}

Код я взял с примера а куда событие прописать и как не могу додумать.

// создаем шлюз к Quik-у
var trader = new QuikTrader(@"Ваш путь к Квик директории");
// подписываемся на событие успешного подключения
// все действия необходимо производить только после подключения
trader.Connected += () =>
{
Console.WriteLine("Подключение было произведено успешно.");

// извещаем об успешном соединении
waitHandle.Set();
};

Console.WriteLine("Производим подключение...");

trader.Connect();

// дожидаемся события об успешном соединении
waitHandle.WaitOne();
trader.NewPortfolios += portfolios =>
{
if (_portfolio == null)
{
// находим нужный портфель и присваиваем его переменной _portfolio
_portfolio = portfolios.FirstOrDefault(p => p.Name == account);

if (_portfolio != null)
{
Console.WriteLine("Портфель {0} появился.", account);

// если инструмент и стакан уже появились,
// то извещаем об этом основной поток для выставления заявки
if (_lkoh != null && _depth != null)
waitHandle.Set();
}
}
};
// подписываемся на событие появление инструментов
trader.NewSecurities += securities =>
{
if (_riz2 == null)
{
// находим Лукойл и присваиваем ее переменной ртс
_riz2 = securities.FirstOrDefault(sec => sec.Code == secCode);

if (_riz != null)
{
Console.WriteLine("Инструмент ртс появился.");

// запускаем экспорт стакана
trader.RegisterQuotes(_riz2);

if (_portfolio != null)
waitHandle.Set();
}
}
};
// подписываемся на событие появления моих новых сделок
trader.NewMyTrades += myTrades =>
{
foreach (var myTrade in myTrades)
{
var trade = myTrade.Trade;
Console.WriteLine("Сделка {0} по цене {1} по бумаге {2} по объему {3} в {4}.", trade.Id, trade.Price, trade.Security.Code, trade.Volume, trade.Time);

}
};

// подписываемся на событие обновления стакана
trader.MarketDepthsChanged += depths =>
{
if (_depth == null && _riz2 != null)
{
_depth = depths.FirstOrDefault(d => d.Security == _riz2);

if (_depth != null)
{
Console.WriteLine("Стакан ртс появился.");

// если портфель уже появился, то извещаем об этом основной поток для выставления заявки
if (_portfolio != null)
waitHandle.Set();
}
}
};
Console.WriteLine("Дожидаемся появления в программе инструмента ртс и портфеля {0}...".Put(account));

// запускаем экспорт по DDE
trader.StartExport(new[]{ trader.SecuritiesTable, trader.MyTradesTable, trader.EquityPositionsTable, trader.EquityPortfoliosTable, trader.OrdersTable });

Как передать в индикатор QuikCandle?

2012-10-22T11:49:16Z

из квика получаю историю свечек и при старте стратегии прогоняю индикаторы на истории.

Код


Trader.NewCustomTables += (type, objects) =>
                        {
 if (type == typeof(QuikCandle))
                            {
                                var candles = objects.Cast<QuikCandle>();

                                foreach (var candle in candles.Reverse())
                                {
                                        Sma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice);
                                        ATR.Process((CandleIndicatorValue)candle);
}
}
}

С индикаторами, работающими с DecimalIndicatorValue, все просто, а как быть с тем же ATR, которому нужно передать CandleIndicatorValue?

и еще вопрос, наверно касательно больше С#. не могу разобраться с форматами DateTime. К примеру, есть условие, не входить раньше 11.00. Как сравнить время окончания свечки с этим временем и проверить удовлетворяет ли этому условию или нет? ))) использую _series.GetCandle<TimeFrameCandle>(0).CloseTime ...

Ошибка при подключении к Quik

2012-10-22T10:27:08Z

Доброго времени суток!
При компиляции кода:

Код

using System.Text;
using System.Windows;
using StockSharp.Quik;
using StockSharp.BusinessEntities;
using Ecng.Xaml;

namespace QuikStockSharp
{
    /// <summary>
    /// Interaction logic for MainWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }


        private QuikTrader _trader;
        private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            _trader = new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath());
            _trader.Connected += () => _trader.StartExport();
            _trader.Connect();
        }
    }
}

выдает ошибки

Error 1 The type 'StockSharp.Logging.ILogSource' is defined in an assembly that is not referenced. You must add a reference to assembly 'StockSharp.Logging, Version=4.1.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'. D:\Рабочая\FOREX&Trade\Stock#\QuikStockSharp\QuikStockSharp\MainWindow.xaml.cs 23 28 QuikStockSharp

Error 2 The type 'StockSharp.Logging.ILogReceiver' is defined in an assembly that is not referenced. You must add a reference to assembly 'StockSharp.Logging, Version=4.1.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'. D:\Рабочая\FOREX&Trade\Stock#\QuikStockSharp\QuikStockSharp\MainWindow.xaml.cs 23 28 QuikStockSharp

Error 3 The type 'Ecng.Serialization.IPersistable' is defined in an assembly that is not referenced. You must add a reference to assembly 'Ecng.Serialization, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'. D:\Рабочая\FOREX&Trade\Stock#\QuikStockSharp\QuikStockSharp\MainWindow.xaml.cs 23 28 QuikStockSharp

Error 4 The type 'StockSharp.Logging.BaseLogReceiver`1<T0>' is defined in an assembly that is not referenced. You must add a reference to assembly 'StockSharp.Logging, Version=4.1.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'. D:\Рабочая\FOREX&Trade\Stock#\QuikStockSharp\QuikStockSharp\MainWindow.xaml.cs 23 28 QuikStockSharp

Поток сделок драматически отстает от соответствующего движения в стакане. Почему?

2012-10-21T17:41:18Z

Помогите разобраться с очень странным эффектом.
Веду записи с помощью гидры потоков сделок и изменений стаканов по нескольким инструментам.

Затем решил построить график во времени, наложив лучшие Ask-Bid и фактические сделки.

Я обнаружил, что поток сделок (по таблице всех сделок) очень сильно запаздывает по отношению к потоку стаканов.
Получилось, что для сбербанка запаздывание потока сделок составляет 15-20 секунд, для индекса RTS –примерно 35 секунд!
Смотрите сами прикрепленные картинки. Я постарался подобрать наиболее наглядные фрагменты, но общая картина почти не меняется во времени.
(Синий – лучший Bid, Зеленый – лучший Ask, Красный – фактические сделки)

1. Сбербанк за 2012-10-18, фрагмент

2. Фьючерс на индекс РТС за 2012-10-19, фрагмент

Все данные я получал от своего брокера.

Стаканы, очевидно, маркируются локальным временем моего компьютера, которое я перед сессией синхронизирую через интернет-тайм. Т.е. записывается компьютерное время изменения стакана в момент его изменения, когда информация об изменении УЖЕ дошла до моего терминала.

Сделки построены по времени Time в структуре Trade, как я понимаю, это должно быть время по часам биржи.
Первая мысль была – мой брокер шалит и выдает поток сделок с запаздыванием. Но я проверил поток сделок, сравнив их с данными с www.finam.ru. Поток моего брокера не отличается абсолютно. Если построить графики по сделкам по данным от финама и от моего брокера, то они совпадут пиксель-в-пиксель (что само по себе меня несколько удивило – я думал, что незначительная разница может быть)

И так, наблюдается абсолютно стабильный эффект, поток сделок отстает на несколько десятков секунд от соответствующего движения в стаканах.

Вопрос к знатокам – как такое может быть и с чем это может быть связано?

Не соответствие библиотек и примеров.

2012-10-21T13:16:50Z

В примере Quik\Sample есть строчка кода в которой добавляется событие изменения стакана, но в документации его нет, и инталисенс его не подсвечивает.

Код

Trader.QuotesChanged +=

в документации же это событие

MarketDepth.QuotesChanged событие
Событие изменения котировок в стакане.

подскажите в чем изюминка?

Вводные статьях по Stock# - Закрыт доступ к рисункам, ссылкам даже для залогиненного пользователя

2012-10-21T05:17:59Z

Пытаюсь читать вводные статьи по StockSharp

Доступ к рисункам и ссылкам закрыт.
Т.е., например, в статье

Торговые роботы. С чего начать. Общие вопросы
http://stocksharp.com/lesson/article.aspx?aid=26

в Google Chrome вместо рисунков я вижe только иконки, а при попытке скопировать и открыть их по URL выдаётся:
"You have insufficient rights to download this resource. Contact forum administrator for further details"

А в Mozilla Firefox даже иконки не видны, поэтому получается вообше бессмысленный текст, если не знать, что вырезаны иллюстрации

При попытке пройти по линку:

Обсудить статью на форуме (ответов: 0)

выдаётся

Цитата:

Доступ запрещён
Вы попытались попасть в область, куда у Вас нет прав доступа.

при том, что я залогинен

И у меня не запускается гидра

2012-10-18T10:27:49Z

Ошибок никаких не выдает. В процессах появляется на несколько секунд и бесследно исчезает.

Пробовал 4.1.4 и 4.1.5 и последнюю что на кодплекс есть.

Последний раз гидру пол года назад использовал, но уже и систему переустанавливал, так что в моих документах\StockSharp stocksharp.db не лежит.

А старая гидра - 4.0.23 при запуске выдает вот что

Может с лицензией не так что то? Я ее еще когда она только появилась получал. В мои документы\StockSharp положил, и к гидре положил.

Гидра не подключается по Плазе к Украинской бирже

2012-10-18T10:05:26Z

Исходная информация:
1. Версия S# 19984.
2. При установке роутера был введен логин и пароль поэтому при редактировании настроек источника соответствующие поля не заполнялись.
3. Поскольку шлюз установлен как служба на данном компьютере IP-адрес локальный.
4. Времена сессии устанавливались как у Украинской биржи.

В результате запуска выдало следующую ошибку:

12:15:55.117| |PlazaTrader|OnConnect
12:15:57.647| |PlazaTrader|OnConnectionStatusChanged: conn HYD_0 - status: Disconnected
12:15:57.668| |PlazaTrader|RaiseConnectionError - disconnected
12:15:57.672|Error |PlazaTrader|StockSharp.Plaza.PlazaException: Ошибка подключения к серверу Плазы. Код -2147196924, описание 'P2ERR_MQ_TIMEOUT'. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Couldn't connect to MQ
в P2ClientGateMTA64.CP2ConnectionClass.Connect()
в #=qtEOwcFdv6qrH4pZxXKioM012o$fvPLm_7HFoTk34H4FuUW6bH4Hhb0JWa0HdfodA.#=qn$qQyVrvK2nnaFJjcmYS8g==()
в #=qULpFD3DVudGPg66f7bHCU4AlxqmxNwM$OOnJPh7YIw74d_slFPc4cAUMQ6dldy6S.#=qHzscV4dpTJhBgp5NQTkfLg==(#=qMy6VJNnTeU9DQ$INy4z9JeDBbcM8IMpdLTjFafPKaDrwJPSyP85X1apwUKALKFWu #=qZj1hJoW5PXH4nJ9PCQygwg==, Boolean #=qKXAyopBaFF1DgcbgYFFLQD7HHl5cpaRr0H8AZiDwO1E=)
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
12:16:15.199|Error |Plaza |System.TimeoutException: Ожидание подключения превысило максимально допустимый интервал.
в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.Start()
в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.GetNewSecurities()
в StockSharp.Hydra.MainWindow.<>c__DisplayClass39.<ExecutedSourceEnabledChanged>b__36()
12:17:00.313| |PlazaTrader|OnConnect
12:17:00.328| |PlazaTrader|Attempted to connect _0.
12:17:00.334| |PlazaTrader|Запуск экспорта.
12:18:00.390| |PlazaTrader|OnConnectionStatusChanged: conn _0 - status: Disconnected
12:18:00.390| |PlazaTrader|RaiseConnectionError - disconnected
12:18:00.390|Error |PlazaTrader|System.TimeoutException: Соединение не было установлено в отведенный отрезок времени.

По совету Moadip проверил работу SampleGUI с теми же настройками с первого раза выдал ошибку - firewall CoMoDo не пропустил.
При повторном запуске SampleGUI с биржей соединился, инструменты скачал и начал выдавать сделки и последние котировки по инструментам.

Вывод какие-то проблемы с Гидрой или ее настройками.

Кто знает подскажите!

Проносим извинения за спам

2012-10-18T09:48:38Z

Добрый день, пользователи СтокШарп.

Приносим свои извинения за вчерашнего спамера, кому он успел отправить письма. Его уже забанили, и так же отключили возможность слать сообщения сразу на Email. Если таковые будут пробираться на нашу площадка, пожалуйста, отписывайтесь. Будем с ними бороться.

Стоп заявка по исполнению

2012-10-18T09:41:46Z

Здравствуйте! Существует ли возможность выставление подобного типа ордера?

Ошибка после регистрации стоп заявок

2012-10-18T07:03:29Z

После регистрации обычного StopOrder на продажу возникает ошибка, хотя сам ордер регистрируется на бирже.

Терминал Quik, S# 4.1.5 (20090). Проверял на Quik Sample.

2012.10.18 10:52:38.714| |QuikTrader|RegisterOrder: 39066118/0 Продажа Цена=1950 Объем=1 Сост=None Бал=1
2012.10.18 10:52:39.150|Error |QuikTrader|System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: Данный ключ отсутствует в словаре.
в System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(TKey key)
в Ecng.Collections.PairSet`2.get_Item(TValue value)
в Ecng.Collections.PairSet`2.GetKey(TValue value)
в Ecng.Collections.SynchronizedSet`1.OnIndexOf(T item)
в Ecng.Collections.SynchronizedCollection`2.IndexOf(TItem item)
в #=q6YWHYrRtfAFCpyrQsxolSKfazP8lYxels2cJvJvPokNNNK6$I2Iq_9_7hoxhiDEv.#=qFRqbpWkXa_e5qv6Y_c3CjhJF2d7OmBi2XdqUhdO$evo=.#=q0E0H647XUu0Oj$Dpgr$RA1nx_B_IO4tIxGXz5JmUYgc=(DdeTableColumn #=qsguv2fluibMwu22hnojBgA==)
в #=q6YWHYrRtfAFCpyrQsxolSKfazP8lYxels2cJvJvPokNNNK6$I2Iq_9_7hoxhiDEv.#=q3vAN6geOaNx$Qworh4n62Q==[T](Func`2 #=qT9rM9Q3XWMk4FQPqNbeYtg==, DdeTableColumn #=qILA1AzfQ9Oz6$60N0fjDKQ==)
в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qFRqbpWkXa_e5qv6Y_c3CjqsmYIXjjjTN0Cq8OYXQZVg=.#=qSJRFSy3seE16hoLha$y2nw==(IList`1 #=qN6BXoXKX5wKoZP5zRehjUg==, Func`2 #=qUeU2m0Hyl_4hwVe6JKO3mQ==)
в #=q6YWHYrRtfAFCpyrQsxolSKfazP8lYxels2cJvJvPokNNNK6$I2Iq_9_7hoxhiDEv.#=qbmOSj_9UfwP9_EMHU$08oA==(DdeTable #=qCCCbuV_G2NvulKx4YoSzVg==, IList`1 #=qPAN2Dg6OJGnDXooDx$76uw==, Action`2 #=qfbqfRC_7SdsVyGM7NrbiSw==, Action`1 #=qtBrIfPvgK$uaQ9kBmJZ3Vg==, Boolean #=q8JwzSHzxoGNcQLw95cZ9yQ==)
2012.10.18 10:52:39.150| |QuikTrader|System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: Данный ключ отсутствует в словаре.
в System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(TKey key)
в Ecng.Collections.PairSet`2.get_Item(TValue value)
в Ecng.Collections.PairSet`2.GetKey(TValue value)
в Ecng.Collections.SynchronizedSet`1.OnIndexOf(T item)
в Ecng.Collections.SynchronizedCollection`2.IndexOf(TItem item)
в #=q6YWHYrRtfAFCpyrQsxolSKfazP8lYxels2cJvJvPokNNNK6$I2Iq_9_7hoxhiDEv.#=qFRqbpWkXa_e5qv6Y_c3CjhJF2d7OmBi2XdqUhdO$evo=.#=q0E0H647XUu0Oj$Dpgr$RA1nx_B_IO4tIxGXz5JmUYgc=(DdeTableColumn #=qsguv2fluibMwu22hnojBgA==)
в #=q6YWHYrRtfAFCpyrQsxolSKfazP8lYxels2cJvJvPokNNNK6$I2Iq_9_7hoxhiDEv.#=q3vAN6geOaNx$Qworh4n62Q==[T](Func`2 #=qT9rM9Q3XWMk4FQPqNbeYtg==, DdeTableColumn #=qILA1AzfQ9Oz6$60N0fjDKQ==)
в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qFRqbpWkXa_e5qv6Y_c3CjqsmYIXjjjTN0Cq8OYXQZVg=.#=qSJRFSy3seE16hoLha$y2nw==(IList`1 #=qN6BXoXKX5wKoZP5zRehjUg==, Func`2 #=qUeU2m0Hyl_4hwVe6JKO3mQ==)
в #=q6YWHYrRtfAFCpyrQsxolSKfazP8lYxels2cJvJvPokNNNK6$I2Iq_9_7hoxhiDEv.#=qbmOSj_9UfwP9_EMHU$08oA==(DdeTable #=qCCCbuV_G2NvulKx4YoSzVg==, IList`1 #=qPAN2Dg6OJGnDXooDx$76uw==, Action`2 #=qfbqfRC_7SdsVyGM7NrbiSw==, Action`1 #=qtBrIfPvgK$uaQ9kBmJZ3Vg==, Boolean #=q8JwzSHzxoGNcQLw95cZ9yQ==)

"Неверный код клиента" при регистрации заяки в стратегии

2012-10-17T11:33:17Z

Добрый день!

Пока не освоил всех премудростей StockSharp и вот при создании заявки
и выставлении ее в стратегии получаю APIException "Неверный код клиента".
Версия 4.1.4. Не верю, что проблема в библиотеке.
Подскажите, пожалуйста, в чем я могу быть не прав?

Код примитивный:

class MarketDepthStrategy : Strategy
...

var order = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, Price, 1);
order
.WhenNewTrades()
.Do(OnNewOrderTrades)
.Apply(this);

order
.WhenRegisterFailed()
.Do(LogFailure)
.Apply(this);

RegisterOrder(order);

Ошибка: Hydra ver20011

2012-10-17T08:04:19Z

Описание проблемы:
Hydra ver20011 даже не пытается скачивать исторические данные с UX.

Вот пример log-a:
10:59:42.247| |UX |Инициализируется.
10:59:42.316| |UX |Запущен.
10:59:42.329| |UX |Дата 14.10.2012 вне диапазона.
10:59:42.331| |UX |Интервал изменен на 1 день.
11:01:59.789| |UX |Останавливается.
11:01:59.792| |UX |Остановлен.

В то же время версия 19868 вполне нормально качает с UX, правда только сделки

Вот пример log-a:
10:09:37.326| |UX |Инициализируется.
10:09:37.394| |UX |Запущен.
10:09:37.407| |UX |Старт с 27.05.2010.
10:09:42.168| |UX |Сохранение сделок для UXM0@UX.
10:09:42.251| |UX |Сохранение сделок для UXU0@UX.
10:09:42.397| |UX |Для UXM0@UX загружено 498 сделок.
10:09:42.590| |UX |Для UXU0@UX загружено 5 сделок.
10:09:43.463| |UX |Старт с 28.05.2010.
10:09:43.698| |UX |Сохранение сделок для UXM0@UX.
10:09:43.710| |UX |Для UXM0@UX загружено 342 сделок.
.................................
10:36:59.634| |UX |Для UXZ2@UX загружено 9439 сделок.
10:36:59.751| |UX |Для UXH3@UX загружено 9 сделок.
10:36:59.810| |UX |Для UX950BV2@UX загружено 35 сделок.
10:36:59.880| |UX |Для UX900BV2@UX загружено 31 сделок.
10:36:59.943| |UX |Для UX900BL2@UX загружено 20 сделок.
10:37:00.000| |UX |Для UX900BJ2@UX загружено 19 сделок.
10:37:00.067| |UX |Для UX950BJ2@UX загружено 6 сделок.
10:37:00.179| |UX |Для UX950BX2@UX загружено 7 сделок.
10:37:00.262| |UX |Для UX900BX2@UX загружено 8 сделок.
10:37:00.328| |UX |Для UX850BL2@UX загружено 4 сделок.
10:37:00.566| |UX |Для UX1050BL2@UX загружено 15 сделок.
10:37:00.659| |UX |Для UX1150BJ2@UX загружено 15 сделок.
10:37:00.741| |UX |Для UX750BX2@UX загружено 4 сделок.
10:37:00.832| |UX |Для UX1200BL2@UX загружено 8 сделок.
10:37:00.926| |UX |Для UX1000BX2@UX загружено 10 сделок.
10:37:01.016| |UX |Для UX700BV2@UX загружено 1 сделок.
10:37:01.088| |UX |Для UX1150BL2@UX загружено 15 сделок.
10:37:01.174| |UX |Для UX1050BX2@UX загружено 10 сделок.
10:37:01.258| |UX |Для UX950BL2@UX загружено 11 сделок.
10:37:01.349| |UX |Для UX1100BL2@UX загружено 18 сделок.
10:37:01.441| |UX |Для UX700BX2@UX загружено 7 сделок.
10:37:01.532| |UX |Для UX850BX2@UX загружено 7 сделок.
10:37:01.609| |UX |Для UX1000BL2@UX загружено 10 сделок.
10:37:01.690| |UX |Для UX1050BJ2@UX загружено 2 сделок.
10:37:01.766| |UX |Для UX1000BJ2@UX загружено 3 сделок.
10:37:01.840| |UX |Для UX850BV2@UX загружено 11 сделок.
10:37:01.935| |UX |Для UX1000BV2@UX загружено 3 сделок.
10:37:02.022| |UX |Для UX1050BV2@UX загружено 1 сделок.
10:37:02.100| |UX |Для UX1100BX2@UX загружено 3 сделок.
10:37:02.176| |UX |Для UX1100BJ2@UX загружено 11 сделок.
10:37:02.267| |UX |Для UX700BL2@UX загружено 1 сделок.
10:37:03.126| |UX |Старт с 13.10.2012.
10:37:04.140| |UX |Дата 14.10.2012 вне диапазона.
10:37:04.142| |UX |Интервал изменен на 1 день.
10:38:05.792| |UX |Останавливается.
10:38:05.795| |UX |Остановлен.

Что-то там поломали!

Резкое снижение производительности с несколькими candleseries

2012-10-16T18:28:11Z

Столкнулся с такой проблемой: нужно получать свечки разных таймфреймов, делаю это так:

Код


var series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame);
candleManager.Start(series);

var series1 = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame1);
candleManager.Start(series1);

Далее в стратегии обрабатываются события по этим сериям (WhenCandlesFinished, WhenCandlesChanged)
при этом в разы падает скорость тестирования стратегии по сравнению только с одной candleseries. Есть ли способ использовать разные свечи без потери скорости?

С уважением,
Роман