Форум. StockSharp

WLD коннектор

2012-11-01T09:22:34Z

Тут с одного форума заинтересовались коннектором. Появился интерес, какое сейчас вообще у Велса АПИ. У кого есть 6-ка платная, можете запостить описание АПИ? Можно попробовать разобраться вместе и оценить, насколько это трудоемко с учетом существующих S# возможностей.

На данный момент для экспорта реал тайм котировок доступны следующие терминалы:

Альфа-директ
Quik
Plaza II
SmartCOM

Для подачи приказов и получения позиции доступны следующие терминалы:

Quik

upd. Сделал крупное обновление адаптера. Кто скачивал предыдущие версии перекачайте. Так же в виду большого количества вопросов. Приложил инструкцию по установке. Главное нововведение полноценная поддержка брокер адаптера. То есть теперь вы можете подавать ордера непосредственно в терминал, а так же синхронизировать позиции. Правда такая возможность присутствует только в версии для Квика. Почему для синхронизации позиций не поддерживаются другие терминала? Потому что я являюсь пользователем квика и не знаю как получить значение поля "Цена приобретения " из других терминалов. Если вы знаете ответ на этот вопрос, пожалуйста, свяжитесь со мной для улучшения функционала адаптера. Так же для повышения качества продукта если вы заметите, какие, то баги так же свяжитесь со мной. После применения настроек необходимо перезагрузить Wealth Lab. Автор адаптера WD-40

Время в логе

2012-11-01T06:52:52Z

Подскажите кто знает, почему при логировании в лог не выводятся миллисекунды при подгрузке исторических сделок

простой пример, вывод при закрытии свечи

Код


protected void OnCandleFinished(Candle candle) {
this.AddInfoLog("'Бар {0}'. OP={1}, MAH={2}, MAL={3}", candle.OpenTime, candle.OpenPrice, candle.High, candle.Low);
var interval = this.GetMarketTime().Subtract(candle.OpenTime);
// Если условие не выполняется значит только что закрылась свеча, а не подгружены исторические данные
if (interval.TotalMilliseconds >= 30000) {
Thread.Sleep(100); // Чтобы в лог выводилось в нужном порядке
return;
}

}

В логе выводится все равно без милисекунд:

Цитата:

.....
10:42:21.000 | | TS_RIZ2@RTS_SPBFUT | 'Бар 01.11.2012 10:28:00'. OP=142370, MAH=142406.995801, MAL=142329.316113
10:42:21.000 | | TS_RIZ2@RTS_SPBFUT | 'Бар 01.11.2012 10:29:00'. OP=142560, MAH=142568.998600, MAL=142349.772038
10:42:21.000 | | TS_RIZ2@RTS_SPBFUT | 'Бар 01.11.2012 10:30:00'. OP=142550, MAH=142622.999533, MAL=142469.924013
....

В MonitorWindow записи с одинаковым временем из-за этого вообще перепутываются

Ошибка при использование CandleBuilder.Contaimer

2012-10-31T21:15:10Z

Коллеги,

в методе CandleBuilder.IsCandleFinishedBeforeChange(..)
есть строки вида

Код

IList<ICandleBuilderSourceValue> data = Container.GetValues(series, candle).ToList();
int i = data.Count;

Непонятно по какой причине иногда (точно не скажу при каких условиях, сделок очень много строитель обрабатывает),
i получается равным 0 , но это же неверно, так как если мы дошли до вызова метода IsCandleFinishedBeforeChange(..), значит был вызов CreateCandle, значит свечка из чего то же сформировалась (то есть была минимум одна сделка)

Yahoo. End-of-Day Daily Candles.

2012-10-31T19:23:19Z

Если кому нужен, можно качнуть с дропбокса

Дефект в пользователе кастомного строителя свечей(думаю, в CandleManager)

2012-10-31T18:09:26Z

Коллеги,
по-моему нашел ошибку в использовании кастомного строителя свечей (наследника CandleBuilder<of Type>)

как я понял, алгоритм, который использования CandeBulder следующий:

1. CreateCandle (значение)
2. IsCandleFinishedBeforeChange(свеча, значение)
если истина,то п.1 со следующим value
если ложь, то
3.UpdateCandle(candle, value)

так, вот , в ситуации, когда сразу после CreateCandle(value1) срабатывает IsCandleFinishedBeforeChange(свеча, значение)= истина, в следующий вызов CreateCandle снова приходит value1 (то есть предыдущее значение)!

Если же хотя бы раз отрабатывает UpdateCandle, то все работает правильно.

Из-за этого получается лишняя свечка (в моем строителе), либо вообще возможен бесконечный цикл с одним и тем же value.

Это так срабатывает на 4.1.4

При тестировании на истории заявка исполнилась по неправильной цене

2012-10-30T18:47:19Z

Запустил исторический тест. Решил по логам проверить, все ли в порядке.

Обнаружил, следующую проблему: лимитированная заявка на покупку выставляется по цене 141850, а исполняется по 141770. При этом я вижу, что моя стратегия не обновляла заявку.

Вот выдержка из лога:

Код

2012.10.30 10:10:32.851|       |MQS_RIZ2@RTS_test account|Стратегия запущена. [0,324]. Позиция при старте 0.
2012.10.30 10:10:32.851|       |EmulationTrader|RegisterOrder: 58453309/0 Покупка Цена=141850 Объем=1 Сост=None Бал=1 
2012.10.30 10:10:32.851|       |EmulationTrader|New order: 58453309/324 Покупка Цена=141850 Объем=1 Сост=Active Бал=1 
2012.10.30 10:10:33.128|       |EmulationTrader|Order changed: 58453309/324 Покупка Цена=141850 Объем=1 Сост=Done Бал=0 
2012.10.30 10:10:33.128|       |MVWAPS_RIZ2@RTS_test account|Новая позиция: test account-RIZ2@RTS=0.
2012.10.30 10:10:33.128|       |MQS_RIZ2@RTS_test account|Новая позиция: test account-RIZ2@RTS=1.
2012.10.30 10:10:33.128|       |MQS_RIZ2@RTS_test account|Заявка 58453309 больше не активна.
2012.10.30 10:10:33.128|       |MQS_RIZ2@RTS_test account|Стратегия останавливается. [0,324]. Позиция при старте 1.
2012.10.30 10:10:33.128|       |MQS_RIZ2@RTS_test account|Ожидание снятия всех активных заявок.
2012.10.30 10:10:33.128|       |MQS_RIZ2@RTS_test account|Стратегия остановлена. [0,324]. Позиция при старте 1.
2012.10.30 10:10:33.128|       |MVWAPS_RIZ2@RTS_test account|Новая Buy сделка 324 по цене 141770 на 1 заявки 58453309.
2012.10.30 10:10:33.128|       |MQS_RIZ2@RTS_test account|Новая Buy сделка 324 по цене 141770 на 1 заявки 58453309.
2012.10.30 10:10:33.561|       |MQS_RIZ2@RTS_test account|Стратегия запущена. [0,325]. Позиция при старте 0.

MQS - это не стандартная стратегия котирования S#, а моя собственная, похожая. Выставляется заявка примерно так:

Код

ActiveOrder = this.CreateOrder(Direction, StartPrice, Volume);
ActiveOrder.ShrinkPrice();
ActiveOrder.Security = Security;
while (!Trader.IsConnected) Trader.Reconnect();
base.RegisterOrder(ActiveOrder);
ActiveOrder.WhenMatched()
    .Do(Finish)
    .Apply(this);

Цена закрытия (141770) ниже обоих границ спреда и цен последних сделок:

Код

MarketTime;DepthTime;BestBid;BestAsk;LastTradeTime;LastTrade
30.10.2012 10:10:31,097;30.10.2012 10:10:31,079;141850;141860;30.10.2012 10:10:30,930;141850
30.10.2012 10:10:31,714;30.10.2012 10:10:31,641;141850;141860;30.10.2012 10:10:31,097;141850
30.10.2012 10:10:31,754;30.10.2012 10:10:31,715;141850;141860;30.10.2012 10:10:31,714;141850
30.10.2012 10:10:31,839;30.10.2012 10:10:31,761;141860;141870;30.10.2012 10:10:31,754;141860
30.10.2012 10:10:31,849;30.10.2012 10:10:31,761;141860;141870;30.10.2012 10:10:31,839;141860
30.10.2012 10:10:31,863;30.10.2012 10:10:31,761;141860;141870;30.10.2012 10:10:31,849;141860
30.10.2012 10:10:32,142;30.10.2012 10:10:32,077;141850;141870;30.10.2012 10:10:31,863;141860
30.10.2012 10:10:32,631;30.10.2012 10:10:32,532;141860;141870;30.10.2012 10:10:32,142;141870
30.10.2012 10:10:32,658;30.10.2012 10:10:32,532;141860;141870;30.10.2012 10:10:32,631;141870
30.10.2012 10:10:32,851;30.10.2012 10:10:32,810;141860;141870;30.10.2012 10:10:32,658;141870
30.10.2012 10:10:33,561;30.10.2012 10:10:33,480;141860;141870;30.10.2012 10:10:32,851;141870
30.10.2012 10:10:33,621;30.10.2012 10:10:33,566;141860;141870;30.10.2012 10:10:33,561;141870
30.10.2012 10:10:33,720;30.10.2012 10:10:33,668;141870;141880;30.10.2012 10:10:33,621;141870
30.10.2012 10:10:33,967;30.10.2012 10:10:33,937;141860;141870;30.10.2012 10:10:33,720;141870
30.10.2012 10:10:34,780;30.10.2012 10:10:34,741;141870;141880;30.10.2012 10:10:33,967;141870

Вот выдержка из report.xls:

Код

Номер сделки	Номер транзакции	Время	Цена	Цена заявки	Объем	Направление	Номер заявки	Проскальзывание	Проскальзывание (котирование)	Комментарий	Прибыль в рублях	Прибыль в пунктах	Прибыль в рублях (суммарная)	Прибыль в пунктах (суммарная)	Позиция		Номер заявки	Номер транзакции	Направление	Зарегистрирована	Изменена	Продолжительность	Цена	Цена (усредн.)	Статус	Состояние	Баланс	Объем	Тип	Проскальзывание	Задержка регистрации	Задержка отмены	Комментарий
324	58453309	30.10.2012 10:10:33	141770	141850	1	Покупка	324	0	-80	MQS_RIZ2@RTS_test account	55,8	90	2653,6	4280	0		324	58453309	Покупка	30.10.2012 10:10:32	30.10.2012 10:10:33	00:00:00	141850	141770	Не активна	Исполнена	0	1	Лимитная	-80	00:00:00	00:00:00	MQS_RIZ2@RTS_test account

Версия из транка (20514).

SampleDdeExtendedInfo

2012-10-30T17:47:56Z

Мучаюсь по всякому с примером SampleDdeExtendedInfo. Загружаю info_extended.wnd, обновляю фьючерсы в таблице инструментов до более свежих. В итоге даже выскакивающие ошибки отличаются между собой, но самая распространённая выглядит так:

Ошибка при отправке заявки через PlazaTrader (4.1.5)

2012-10-30T10:12:28Z

Добрый день!

Использую пример, который находится в дистрибутиве стокшарпа. Пример коннектится и котировки получает, а при попытке отправить завку возникает ошибка:
" StockSharp.Plaza.PlazaException: Ошибка Плазы. Код -2147188713, описание 'P2ERR_DB_FIELD_NOT_SET'. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Coudn't compose message body
в P2ClientGateMTA64.CP2BLMessageClass.SendAsync2(CP2Connection conn, UInt32 Timeout, Object event, Int64 eventParam)
в #=qJC_v7EInY$pKHEL6Ndwxl_l1DH3xsKaA6o_Nqz3QFnT29i7CfFs1gBrFUQpOL4oV.#=qFgZGnR3X9L0Cif56d0MJb935mSmJrrI1zeqWT4im5dQvCv17JpE5_jsztiN_zYLxYtvnxsF6gAkqFweyH$JmaA==(#=qjF_QneBWGWvIbpVRPxvkpYEAXY6fXm3yJMkmWFJj8aaIzuVUElc3F3zoOXNdNVGH #=q2VXYFy9ZybYMgT4CPzYMoA==, Int64 #=qBFnKKAsD3XYSU_YLDAvNpg==, MessageDispatcher #=q4Lo$qANw_ac48MvpllgnhQ==, Int64 #=q5EJ2yEYmbBq_H1vcqsnGuQ==)
в StockSharp.Plaza.TransactionManager.#=qwo$pYC09dUh5ncnuZfbtQo2l2Vk9eox4AZDxmI$Q2rg=(#=qWI8NIKu_dLOSPGVskletgtwosSQ_LpSI29HlcdZcy4DgjyjbAmtpVbFsUmO3JO4E #=qcuSKjUEdim3Al4R9T7yrsw==, Transaction #=q5_dJLV$DU76xZK7auV0q8g==)
в StockSharp.Plaza.TransactionManager.#=qhWA$6mpz5bZTISIGADpP8w==(#=qWI8NIKu_dLOSPGVskletgtwosSQ_LpSI29HlcdZcy4DgjyjbAmtpVbFsUmO3JO4E #=qV2aul0T18j9M7cH942cFSg==, Action`1 #=qFCQXfbMH0FrMwNWrKmoNqQ==)
в #=qopuHoTj70RHTAwYGUkMq8rDnEpgrQm9NeZ4rvFnMH8fmLvP_ff27TQLJt6YjdSJf.#=qP4GfZV_0g9M0s0TKFh9hQGkKT4F3xWnsVIGoT193krU=.#=qEbXUuYVcfSDEDkoI_kCmr1vKnVHXkSYdk$I_9cNSzpc=.#=q8bsX13oJM2ar34quoFVprjglJcZ2tFM$hFS5LvsFV6g=()
в #=qopuHoTj70RHTAwYGUkMq8rDnEpgrQm9NeZ4rvFnMH8fmLvP_ff27TQLJt6YjdSJf.#=qB7yO97ooRosrSlcDa29f2w==(Action #=qfsC_wXrdAielcz9lVvhmSw==, Action #=qngHFngecQXFA92B34UlSeA==)
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---

Подскажите в чем проблема?

Verifier выдает ошибки конфигурации при загрузке info.wnd, идущим с кодом StockSharp

2012-10-30T09:51:27Z

Quik 6.3.2.2 настроен в соответствии с документацией
В частновсти, считна файл
\StockSharp_4.1.5_Sources\Samples\Quik\info.wnd
Но Verifier

(\StockSharp_4.1.5_Sources\Samples\Tools\Verifier)
выдаёт сообщение:

Цитата:

Таблица инструменты. В таблице 'инструменты' по индексу 3 должна быть колонка 'Статус' вместо колонки 'Статус приема заявок'

,
хотя в ТТП Квик нет колонки Статус

И ряд других предупреждений

Непонятно - на что ориентироваться?

Дневные графики, исторические данные

2012-10-29T21:13:01Z

Доброй ночи!

Подскажите, плз.
Гидра подкачала свечки (1час, 1дн) с финама.
Получается построить часовой график, указав "TimeFrame 01:00:00". А что нужно указать чтобы посмотреть дневной график?

Также может подскажите, можно ли исторические данные "качнуть" из квика?

Ошибка в аргументе

2012-10-29T17:58:20Z

В примере Sample методу ShowOrHide отправляется аргумент типа MyTradesWindow, а не Window, как того он требует. Я попытался воспроизвести вызов метода в проекте с нуля и мне выдаётся ошибка:
Error 4 The best overloaded method match for 'StockSharpRobot.MainWindow.ShowOrHide(System.Windows.Window)' has some invalid arguments C:\Projects\StockSharpRobot\StockSharpRobot\MainWindow.xaml.cs 66

Почему так?

Не формируются свечи

2012-10-29T03:54:21Z

Коллеги!

Никак не соображу в чем проблема, вот код (версия 4.1.4) :

Вроде все делаю как в мануале и как во многих ветках форума тут, однако свечи упорно не формируются, список candles1 - пустой.
Дело даже не доходит до методов CreateCandle, UpdateCandle, IsCandleFinishedBeforeChange в самой реализации RangeHLCandleBuilder : CandleBuilder<RangeHLCandle> , в метод GetSupportedRanges один раз заходит, судя по всему из candleManager.Start(series);

Помогите кто чем может!

Параметр Candle.Argи не только в Candle

2012-10-28T16:00:10Z

Коллеги!

Выкурил весь мануал и форум, итак не получил ясности, для чего в свече нужен параметр Arg?
Что должно быт ьв этом параметре в кастомных (не ТФ) свечах?

Причем аналогичный параметр используется очень широко, например

LocalMarketDataDrive drive = new LocalMarketDataDrive(edtPathToHistoryFile.Text);
drive.GetStorageDrive(security, typeof(Trade),??? Что тут должно быть?)

В ряде примеров я видел, что для создания свечей по ТФ в качестве Arg передается что-то типа TimeSpan.FromMinutes:

TimeSpan _timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(1);
_series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), _instr1, _timeFrame);
какой тут смысл параметра _timeFrame ?

Заранее благодарю за помощь

Соответствие назв-й/опис-й членов класса DdeSecurityColumns колонкам табл текущиз параметров КВИКа?

2012-10-26T17:48:23Z

Здравствуйте,
где можно посмотеть соответствие между колонками (полями) ТТП (Таблица текущих значений параметров) QUIK 6.3 и названиямми-описаниями членов класса DdeSecurityColumns ?

Из сопоставления или вообще невозможно для программиста найти соответствие или же уходит очень много времени

Почему бы прямо в документации с описаниями членов DdeSecurityColumns не дать названия параметров ТТП Квмка?
Планируется ли это сделать и как скоро?

Ошибка при перерегистрации заявки

2012-10-26T13:19:19Z

Что делаю: пытаюсь перерегистрировать заявку ( все происходит в дочерней стратегии: заявка ставится и перерегистрируется):

Код

            var old = this.Orders.FirstOrDefault(o => o.State == OrderStates.Active && o.Security.Code==this.Security.Code); // find active orders to replace
            if (old == null)
            {
                return;
            }
            var order = old.Clone();
            new_price = this.Security.ShrinkPrice(new_price, ShrinkRules.Auto);
            order.Price = new_price;
            this.ReRegisterOrder(old,order); // does not work: заявка уже была отправлена на перерегистрацию (???)

Падает с Exception (заявка не снимается, остается висеть). Все на реальном счете

Цитата:

System.ArgumentException was unhandled by user code
Message=Заявка 61398764 уже была ранее отправлена на перерегистрацию.
Source=StockSharp.Algo
StackTrace:
at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterSlippage(Order oldOrder, Order newOrder)
at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T1,T2](Action`2 handler, T1 arg1, T2 arg2)
at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterSlippage(Order oldOrder, Order newOrder)
at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
at PairTrader.Quoter.reQuote(Decimal new_price) in c:\tmp\AlgoTrading\4.1.5 release\Quoter.cs:line 109
at StockSharp.Algo.MarketRule`2.#=qJosTH3NFz_dcWSPiM7XRb8E01zkTBRDf2J5OpVK4CCI=.#=qwyWH$eyQ6ZRsBqWtHmTA3g==(#=qfT6nhcPlWvPESNDaPlDNUA== #=qVC4KKDTVuqQN9mouEFe_Vg==)
at StockSharp.Algo.MarketRule`2.#=qBjnGFJa1m5qQH6CuH1aPVQ74KEj7u9_ilH$bifqKbFU=()
at StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.#=q0QtmL$Whdq5Ef_hlxo3fLQ==(IMarketRuleContainer #=qcDKynrfqezsQMQ9Em$W32g==, IMarketRule #=qI8cPty2Plfgh$z$5zoAE8g==, Func`1 #=qBJAXpb1jsBrSqQhfiBxj5w==)
at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qsC6ROunpHiT3pAtp0VNrFQMvX4wJPEjtGHuDEfse_ziQgZR1haqPZeokHoIFKH5NvZY6dUIk594BjXpQElTWBA==(IMarketRule #=qXriMoAVA_BsqiZi_vFjOXA==, Func`1 #=qFZW_5i_y2kXkGSTnIvmATQ==)
InnerException:

Это баг или я косячу где то?

Параметр "broker_code" при передачи транзакции

2012-10-26T02:19:15Z

Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой, для отправки транзакции требуется указать код брокера "broker_code", но у заявки данного поля не нашел. Подскажите, как справиться с проблемой.

Вопрос про GetCandleManager

2012-10-25T18:10:30Z

Каким образом ассоциировать candleManager со стратегией, чтобы потом его можно было получить GetCandleManager(Strategy) из дочерней стратегии, например?

Wealth-Lab Developer или Pro? 4.x или 5.x?

2012-10-25T06:05:53Z

Здравствйте,
проследовал практически

Отладка стратегий WealthLab в Visual Studio (пошаговая статья-обсуждение на сайте StockSharp.com

В Wealth-Lab Pro 6.3 trial, скачанным с сайта разработчика, компилируется, аттачится, но иконка стратегии не видна в WLP 6.3.

В руководстве последнего QUIK 6.3.2.2(октябрь, 2012) > Раздел 6. Совместная работа с другими приложениями > Экспорт данных в системы технического анализа встроенными средствами > Назначение
говорится, что Ккик, в настояшее время, совместим с WLD не более, чем 4.

Установил Wealth-Lab Developer 4.4, но скомпилировать class library не смог, т.к. не нашёл там для этого соответствующих DLL.

Т.е. я засомневался - для отладка стратегий WealthLab в Visual Studio нужно велс Pro, а не Developer?
И, что же мне устанавливать WL 4 - для совместимости с QUIK?

Задержка при получении котировки

2012-10-25T04:16:58Z

Здравствуйте!
Реально ли посчитать как быстро дошла котировка до нашего шлюза?

Лимитированные заявки с одинаковым ID транзакции

2012-10-24T20:28:54Z

Проблема, которую встречаю и в 4.1.5, и в 4.1.4:
Когда стоп-заявка (выставленная указанным ниже кодом) срабатывает, то в списке лимитных заявок появляются две заявки с одинаковым ID транзакции. Первая из этих лимитных заявок эта та, которая является связанной со стоп-заявкой. При срабатывании стоп-заявки эта лимитная заявка отменяется, и выставляется вторая лимитная заявка с таким же ID транзакции.

Код


		Order
			orStopOrder = new Order
				{
					Type = OrderTypes.Conditional,
					Volume = iVolume,
					Price = dcPrice,
					Portfolio = prtPortfolio,
					Security = secSecurity,
					Direction = dcStopLoss < dcTakeProfit ? OrderDirections.Sell : OrderDirections.Buy,
					Comment = "Placed by TradingTrainer",
					ExpiryDate = DateTime.MaxValue,
					StopCondition = new QuikStopCondition
					{
						Type = QuikStopConditionTypes.LinkedOrder,						
						LinkedOrderPrice = dcTakeProfit,
						LinkedOrderCancel = false,
						StopPrice = dcStopLoss,
						ActiveTime = null,
					},
				};
		m_StockSharpTrader.RegisterOrder(orStopOrder);

Вот пример: