Форум. StockSharp

Ликвидационная стоимость портфеля

2012-11-09T09:21:08Z

Не смог найти как определить в стратегии ликвидационную стоимость портфеля. Подскажите, пожалуйста, если кто знает.

Не активируется StopLoss

2012-11-09T08:41:12Z

Здравствуйте, коллеги.

Помогите пожалуйста разобраться, почему не активируется StopLoss при тестировании на истории. Пытаюсь выставлять минимальный stoploss следующим кодом:


        private void ProtectTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
        {
 
            if (StopLoss > 0)
            {
                var protectiveStrategies = trades.Select(t =>
                {
                        var stoploss = new StopLossStrategy(t, Security.MinStepSize);//new Unit(StopLoss, UnitTypes.Percent));

                        stoploss.WaitAllTrades = true;

                        return stoploss;
                    }
                });

                ChildStrategies.AddRange(protectiveStrategies);
            }
        }

Код выполняется, StopLoss добавляется, но при достижении порога защита не активируется. Кусочек лога с запуском стратегии:


2012.10.18 12:26:00.043|       |TestStrategy|Opening long position...
2012.10.18 12:26:00.043|       |TestStrategy|Открываем позицию. finishPosition=1
2012.10.18 12:26:00.043|       |TestStrategy|Снятие всех активных заявок.
2012.10.18 12:26:00.360|       |SLS_RIZ2@RTS_TEST|Стратегия запущена. [0,3]. Позиция при старте 0.
2012.10.18 12:26:00.360|       |SLS_RIZ2@RTS_TEST|Защита сделки 5 заявки 43943107.
2012.10.18 12:26:00.360|       |SLS_RIZ2@RTS_TEST|Котирование на Sell объема 1.
2012.10.18 12:26:00.360|       |SLS_RIZ2@RTS_TEST|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2012.10.18 12:26:00.360|       |SLS_RIZ2@RTS_TEST|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2012.10.18 12:26:00.360|       |TestStrategy|Новая Buy сделка 5 по цене 151560 на 1 заявки 43943107.
2012.10.18 12:26:00.360|       |TestStrategy|Long position opened. #2
2012.10.18 12:26:00.360|       |TestStrategy|Новая позиция: TEST-RIZ2@RTS=1.
2012.10.18 12:27:00.297|       |TestStrategy|Candle: 18.10.2012 12:26:00, 151560, 151570, 151530, 151540, 456

Как видим, после покупки по 151560 со StopLoss'ом 10 появилась свечка с low price 151530, т.е. stoploss должен был сработать.

Обратил внимание, что если вручную инициализировать поле Security, то ActivationPrice для стратегии будет равна 0.

StockSharp обновлен с Codelex только что (4.1.6, commit 20868).

Не работает склейка истории и реалтайма на кастомных свечах

2012-11-08T20:04:42Z

Коллеги, приветствую!

Делаю, так, как написано в документации :

        ```csharp

/генерирую сделки из файла/ List<Trade> trades = makeDealsFromHistory(edtPathToHistoryFile.Text);

        /*проставляю в сделках полученную бумагу*/
        foreach (var trade in trades)
            trade.Security = security;
        
        /*создаю источник данных для CandleBuilder*/
        var builderSource = new RawConvertableCandleBuilderSource<Trade>(security, new DateTime(1990, 1,1), new DateTime(2113,1,1), trades);


        CandleManager candleManager = new CandleManager(trader);
        series = new CandleSeries(typeof(RangeHLCandle), security, edtStockRange.Value);
        RangeHLCandleBuilder builder = new RangeHLCandleBuilder { Sources =
                                                                      {
                                                                          builderSource, new TradeCandleBuilderSource(trader)
                                                                      } };

        candleManager.Sources.Add(builder);
        candleManager.Processing += m_Processing;
        candleManager.Start(series);



Если 
```csharp
RangeHLCandleBuilder builder = new RangeHLCandleBuilder { Sources =
                                                                          {
                                                                              builderSource, new TradeCandleBuilderSource(trader)
                                                                          } };

то появляются свечи из истории, если

RangeHLCandleBuilder builder = new RangeHLCandleBuilder { Sources =
                                                                          {
                                                                              /*builderSource*/, new TradeCandleBuilderSource(trader)
                                                                          } };

то появляются свечи из реалтайма. В чем секрет? Ощущение, что работает только один(первый), из источников свечей

Классы RangeHLCandle и RangeHLCandleBuilder проверены и работают с одним источником (как история, так и реалтайм)

Версия 4.1.5

Можно ли использовать SettingsStorage для хранения параметров-списочного типа?

2012-11-08T14:41:36Z

Можно ли использовать SettingsStorage для хранения параметров-списочного типа?

BollingerBands

2012-11-08T12:58:43Z

BollingerBands не правильно считаeт Upband и LowBand, когда в Process отправляются он-лайн значения (isFinal=false)


var val = _bollingerElem.Indicator.Process(new CandleIndicatorValue(candle) {IsFinal=false});

Так же пробовал отправлять через DecimalIndicatorValue


var val = _bollingerElem.Indicator.Process(new DecimalIndicatorValue(candle.ClosePrice) {IsFinal=false});

Индикаторы отображаются на графике, причем скользящая в BollingerBands рассчитывается нормально, в то время как значения Upband и LowBand рассчитываются правильно только когда isFinal=true.

Вот проект, в нем легко можно увидеть проблему(используется Quik, тайм - 1 минута).

Как мне выставить заявку с вычисляемой ценой?

2012-11-07T17:51:18Z

Здравствуйте, выставляю заяки на покупку-продажи фьючерсов с помощью метода

private void BuySell(decimal price, OrderDirections orderDirection, decimal volume )
{
    var order = new Order
    {
         Trader=_trader,
         Portfolio=_portfolio,
         Security = _sec,
         Volume = volume,
         Price = price,
         Direction = orderDirection 
    };
    Trader.RegisterOrder(order);
}

Всё работает, kind of, когда я передаю цены, пришедшие в S# из КВИК, без каких-то вычислений выражений, например:

BuySell(_sec.MinPrice, OrderDirections.Sell, 2); или
BuySell(_sec.MaxPrice, OrderDirections.Buy, 3);

Но когда я пытаюсь подправить миним-ю/максимальную цену, для того чтобы гарантировать, что цена попадает в границы допустимых и в связи с округлением максимальной/минимальной возможной цены в Stock#, например, как:

BuySell(_sec.MaxPrice-1.0M, OrderDirections.Buy, 1);

или

BuySell(_sec.MinPrice+1.0M, OrderDirections.Sell, 5);

или

BuySell(_sec.MaxPrice-1, OrderDirections.Buy, 1);

или

BuySell(_sec.MinPrice+1, OrderDirections.Sell, 5);

то заявка не выставляется, при всех тех же одинаковых условиях, причём нет никаких предупреждений-сообщений со стороны Stock#, а в КВМК выдаётся предупреждение:

"DDE сервер 'STOCKSHARP'. Документ 'позиции по дериватвам[]'. Таблица 'Позиции по дертвативам'. Произошла ошибка: Ошибка при передаче таблицы, вывод приостановлен. Неверные параметры"

Каким образом можно делать преобразования-вычисления на ценой выставляемой заявки?

Личные сообщения

2012-11-07T11:31:23Z

Добрый день,

В связи с участившимися случаями использования ЛС для рассылки спама, мы отключаем эту функцию на форуме.

С уважением, СтокШарп

Адресные сделки в тиковых данных при импорте с FTP RTS

2012-11-06T19:02:28Z

Здравствуйте, коллеги.

Обнаружил, что при импорте тиковых данных с FTP-сервера RTS импортируются также адресные сделки (поле Nosystem имеет значение 1). ИМХО это неправильно, т.к. рынок этих сделок не видит и свечки с ними строятся неправильно.

Существует ли возможность отключения импорта адресных сделок?

Ошибка при скачивании данных с FTP сервера RTS

2012-11-06T13:04:48Z

Приветствую,

При попытке скачивания данных через плагин RTS получаю следующее исключение:


15:39:23.800|Error  |RTS       |System.InvalidOperationException: Инструменты GMKN@RTS и GMKR-05.10.12@RTS имеют разные шаги цены 0.1 и 0.01.
   в #=qF9hoL98lcWDJ73syondiCOmHSO68GHiAknS$_OHm3vrhMBfCMifuJEoQcWWe8ph_.#=q6_fxj6G53wlIloMZuBDiCw==(Dictionary`2 #=qdFslnOC85ZbR3Vc2stcXhQ==, DateTime #=qZ5Kd0lhJbrY2DbBE04yF9Q==)
   в #=qF9hoL98lcWDJ73syondiCOmHSO68GHiAknS$_OHm3vrhMBfCMifuJEoQcWWe8ph_.#=qRCi0HMg2C2o48M_kmHLnPg==(FTP_Client #=q_W_xB5kTt9NGm8W$r0MyJA==, DateTime #=qIapbphV5bEHqwa0XutG1mw==)
   в #=qFabj78jDniq6PeAF2O7zEK2amVZb_0bGmkeJA9w3NMorN9pQ8Fcphb7PuR1S3cqD.#=q4FyaliwA6TLOu2nq1eeHLA==(IDictionary`2 #=qobY4dRtnmf0j09wYTO3PAA==, FTP_Client #=qGicD5KadDPF3XNJ$485_9w==, DateTime #=qFo8vGVSwMK2xl_Szc5hDYw==)
   в StockSharp.Algo.History.Rts.RtsHistorySource.#=qjjCXVa_GkSf19tV164IPgwTyboVTtpff2T3L6bqtJy0=.#=qHMv8KtHEunqE706e2sbUsOI6OMmJvNEOudDtjiCywXg=()
   в Ecng.Common.Converter.<>c__DisplayClasse.<DoInCulture>b__d()
   в Ecng.Common.Converter.DoInCulture[T](CultureInfo cultureInfo, Func`1 func)
   в StockSharp.Algo.History.Rts.RtsHistorySource.LoadTrades(DateTime date, IDictionary`2 trades)
   в StockSharp.Hydra.Rts.RtsSource.Load()
   в StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source) в C:\Users\Oleg\Documents\Trading\CodePlex\trunk\Hydra\Hydra\Worker.cs:строка 139

Гидра только что обновлена с CodePlex. Пытаюсь закачивать только RIZ2@RTS, период - с 01.10.2012 г.

Несоответствие типов между КВИК и S# - bug or by design?

2012-11-06T10:40:18Z

Здравствуйте, я, по наивности, попытался присвоить количественные (в штуках) параметры типа INTEGER в КВИК переменным типа int в C# Stock# и, с удивлением, обнаружил, что в Ы#, они типа decimal

security.AsksCount Общее количество заявок на продажу по этому инструменту, штук
security.BidsCount
Общее количество заявок на покупкупо этому инструменту, штук
security.AsksVolume Количество ценных бумаг во всех заявках на продажу, в лотах"
security.BidsVolume Количество ценных бумаг во всех заявках на покупку, в лотах

А зачем?

Не загружаются картинки на формуе, в свой профайл, в альбом.

2012-11-05T15:25:08Z

Выдается ошибка:

Access to the path 'C:\inetpub\wwwroot\StockSharp\forum\Uploads\61.7.aa.PNG.yafalbum' is denied.

Trader.GetPosition не работает.

2012-11-05T15:13:55Z

Вечер добрый.

Метод Trader.GetPosition возвращает 0.

Протестировал на вложенном примере Sample.

Скриншот прилагаю.

Если нажать кнопку Портфель, то в новом окне позиции появляются. На скриншоте этому факту соответствует переменная _positionsWindow.

А если вызвать в программе метод Trader.GetPosition, то он выдает результат ноль. На скриншоте этому факту соответствует метод Trader.GetPosition(Trader.Portfolios.ElementAtFromEnd(0), Trader.Securities.ElementAtFromEnd(10))

В чем может быть ошибка?

скриншот

Версия стокшарпа 4.1.4 Квик тестовый.

Ошибки в сборке Hydra-20789

2012-11-05T14:49:53Z

Я скорее всего догадываюсь в чем дело, скорее всего проблема с локалью, т.к. у меня win 7 англ. версия.

18:27:26.106|Error |StockSharp|System.InvalidOperationException: The calling thread cannot access this object because a different thread owns it. at System.Windows.DependencyObject.GetValue(DependencyProperty dp) at StockSharp.Hydra.MainWindow.get_HydraEntityRegistry() in h:\torrents\stocksharp-20789\trunk\Hydra\Hydra\MainWindow.xaml.cs:line 78 at StockSharp.Hydra.MainWindow.CreateAllSecurity(IMarketDataSource source) in h:\torrents\stocksharp-20789\trunk\Hydra\Hydra\MainWindow.xaml.cs:line 206 at StockSharp.Hydra.MainWindow.InitializeMarketSources() in h:\torrents\stocksharp-20789\trunk\Hydra\Hydra\MainWindow.xaml.cs:line 303

18:32:15.165|Error |StockSharp|System.InvalidOperationException: Sequence contains no matching element at System.Linq.Enumerable.First[TSource](IEnumerable1 source, Func2 predicate) at StockSharp.Hydra.MarketDataSourceControl.AllSecurityAdd() in h:\torrents\stocksharp-20789\trunk\Hydra\Hydra\MarketDataSourceControl.xaml.cs:line 242 at StockSharp.Hydra.MarketDataSourceControl.btnAllSecurities_Click(Object sender, RoutedEventArgs e) in h:\torrents\stocksharp-20789\trunk\Hydra\Hydra\MarketDataSourceControl.xaml.cs:line 217 at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) at System.Windows.Controls.Button.OnClick() at System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e) at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) at System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent) at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) at System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args) at System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea() at System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport) at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel) at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) at System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o) at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

18:33:00.846|Error |Finam |System.ArgumentNullException: Value cannot be null. Parameter name: value at StockSharp.Algo.Storages.LocalMarketDataDrive.set_Path(String value) at StockSharp.Hydra.Finam.FinamSource.LoadTrades(Security security, List`1 allDates) in h:\torrents\stocksharp-20789\trunk\Hydra\Plugins\Finam\FinamSource.cs:line 169 at StockSharp.Hydra.Finam.FinamSource.Load() in h:\torrents\stocksharp-20789\trunk\Hydra\Plugins\Finam\FinamSource.cs:line 157 at StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__12(IMarketDataSource source) in h:\torrents\stocksharp-20789\trunk\Hydra\Hydra\Worker.cs:line 139

Скорость тестирования снизилась в 4 раза

2012-11-04T16:25:01Z

Взял последнюю версию с кодплекса. Код тестирования без изменений: только новые сборки Стокшарп. До этого раза последний раз обновлялся где-то пару недель назад. Стратегия использует UseMarketDepth = true,

документация chm

2012-11-04T08:10:19Z

Добрый день!

Скажите, пожалуйста, чем открывать документацию? Документация старых версий открывается нормально, а в последних версиях пишет что не может отобразить веб-страницу.

Почему бы не сделать работу Verifier (да и samples) с опцией "без подключения к серверу"?

2012-11-03T11:19:47Z

Здравствуйте, Очень большой перерыв (в 3 дня, 3-5 ноября) в работе биржи.

В принципе, у меня таблицы заполнены данными от предыдущей сессии DDE экспорт работает, вроде, из терминала клиента (а не из сервера КВИКа)

Но с выставленным в Verifier крыжиком "Проверить DDE" или без него? сразу выдаётся ошибка:

"StockSharp.Quik.AppException: Код ошибки DllConnected Сообщение Терминал не подключен к серверу"

Хотя чисто логически я и понимаю всю полезность подключения к серверу брокера, но в основном, я как-то и не вижу, почему Verifier (да примеры, Samples) нельзя сделать с опцией работы вне часов работы серверов брокера, чтобы они брали закэшированные в терминале данные?

Число сделок в "пачке" или почему IEnumerable.Count() всегда равен 1?

2012-11-02T19:08:21Z

Известно, что события о новых сделках (а также события об изменениях агрегированных стаканов и события орде лога) приходят не "в реальном времени" а раз в 75 мс. Т.е. приходит пачка сделок за последние 75 мс. Через следующие 75 мс приходит новая пачка сделок, и.т.д. Но при вызове события Security.WhenNewTrades() число сделок в коллекции IEnumerable<Trade>.Count() всегда равно единице. Как можно точно определить границы этих "пачек" сделок? Можно, конечно, смотреть разницу между временем совершения сделки, и временем прихода сделки в программу, и по минимуму этой разницы определять переход из одной "пачки" в другую, но это неточный метод. Есть ли какие-нибудь еще варианты?

используемые в примерах св-ва иструмента заполнены числ-ми значениями из КВИК, а больш-во ост-х нет

2012-11-02T19:03:27Z

Здравствуйте, используемые в примерах свойства заполнены в run-time соответствующими значениями из КВИКа, а большинство остальных - нет.

Например, в примере Quik\SampleConsole (StockSharp_4.1.5_Sources.zip) используются

_lkoh.BestBid.Price
_lkoh.BestPair.SpreadPrice и у меня воспроизводится их заполнение/получение значений из КВИК.

Но, подавляющее большинство остальных св-в - нет. Вернее, они заполнены нулём. Например,

_lkoh.BidsCount
_lkoh.AsksCount
_lkoh.BidsCount
_lkoh.BidsVolume
_lkoh.ClosePrice
_lkoh.LowPrice
_lkoh.MarginBuy
_lkoh.MarginSell
_lkoh.MaxPrice
_lkoh.MinPrice
и др.

Запоняется верно ещё пара-тройка величин, не используемых в примерах, например, LastChangeTime и CurrentValue (funny name for тек. чист. поз.)

Почему? Я не вижу сходу никакой корреляции между настраиваемых для экспорта колонками таблиц и тем, что заполняется и тем, что - нет.

Как мне получить значения по второму списку в коде Stock# из КВИК?

Фильтры параметров в КВИК у меня сняты.

На форуме уже обсуждалась эта проблема, где ответ был - настроить экспорт стакана по документации Настраивал, a также убирал стакан в соответствии:

"Если стакан для необходимого инструмента еще ни разу не окрывался в Quik-е, тоQuickTrader. самостоятельно создаст окно в терминале и настроит его при вызове метода RegisterMarketTrade из кода программы. Или можно принудительно закрыть стакан в Quik-е и он будет переоткрыт с уже корректными для S# настройками"

Кстати, настраиваемый из кода экспорт стакана не соответствует показанной в документации картинке. В документации указан DDE сервер: wrapper (что не работает), а в настраиваемом из кода экспорте STOCKSHARP

Проверял на скачанных сегодня кодах примеров из trunk codeplex Выверял настройки с помощью Verifier То же самое

PS В реальности, т.к. на моём демодоступе изначально не было денег для работы с акцмями, а переводить деньги на учебном доступе нельзя,, я заменил _lkoh на _siz2

Время QuikTrader и MQS не совпадает

2012-11-02T14:33:58Z

Открыл лог своего робота и немного не понял, что со временем, в QuikTrader время верное совпадает с локальным временем компьютера и временем в терминале, а вот время MQS спешит на час, внимания бы этому не придал, но MQS работает как то странно, лучшие бид и аск не совпадают с тем что сейчас в стакане, время последнего изменения стакана тоже почему то спешит на час. Ох уж Дмитрий Анатольевич, как же вы всех запутали, ну или я сам запутался:) Кто подскажет в чем может быть дело?.

2012.11.02 13:16:05.771| |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля. 2012.11.02 12:16:05.771| |QuikTrader|Order changed: 35112459/9337376287 Покупка Цена=143490 Объем=8 Сост=Active Бал=8 2012.11.02 12:16:05.771| |QuikTrader|Order changed: 35112460/9337376289 Покупка Цена=143490 Объем=7 Сост=Active Бал=7 2012.11.02 13:16:06.332| |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00|Цена текущей 143490 и лучшей 143480. 2012.11.02 13:16:06.332| |MQS_RIZ2@RTS_SPBFUT00|Лучший бид 143500 и лучший аск 143510.

Версия последняя 4.1.5 с box.com 27 октября

Как получить значение MyTrade.PnL в 4.1.5

2012-11-01T19:01:02Z

Я перешел с версии 4.1.1 на 4.1.5 и обнаружил, что в новой версии в классе MyTrade нет свойства PnL. Как теперь получать PnL по сделке?