Форум. StockSharp

ZigZag

2012-11-19T09:06:19Z

Ошибка либо у меня либо у вас :)

ContiniousSecurity не рисует свечки

2012-11-19T01:43:32Z

При тестировании на истории, в CandleManager не приходят новые свечки по ContinuousSecurity

Код

Если в CM передавать не ContinuousSecurity, а фьючерсы на основании которых он построен, то свечки приходят нормально

Это баг при тестировании на истории, или не так что-то делаю?

При этом лог для ContinuousSecurity

и по отдельным фьючерсам

показывает разное к-во загруженных сделок

Заявки

2012-11-15T17:10:08Z

Добрый вечер, встал простой вопрос, как сделать так, чтобы заявка выставленная, но не исполненная - отменялась.
/*_traider.MarketDepthsChanged += depths => this.GuiAsync(() =>
{
foreach(var ord in Orders)
if (ord.IsMatched() == false)
_traider.CancelOrders();
});
*/
Orders -коллекция заявок.
И как сделать, чтобы отмена была через некоторые время.

BasketTrader.Connect

2012-11-15T10:29:24Z

Добрый день!
В последней сборке 4.1.6(21002) баскеттрейдер не коннектится к терминалам на Trader.Connect(). Проверил на примере со смартом - тоже не работает, никаких исключений или ошибок не выводит.

Предложение

2012-11-15T07:35:33Z

Добрый день. Предложение для продажи: около десятка систем (проверены не только «историей», но и по текущий день работают на реальном рынке). Результаты работы систем адекватны движениям рынка. Не грааль. По 1000% процентов не делают. Не депозит (капитал не растет непрерывно). С десятым плечом лучше не использовать. Вариант продажи, как алгоритма, так и реализации алгоритма. Каталог, подробности и вопрос на электронную почту: rbnkmr@yandex.ru.

Не приходят свечи Real-time

2012-11-14T19:25:52Z

Обнови версию StockSharp до версии 4.1.6 - перестали поступать данные Real-time свечей. Открыл пример SampleCandles - тоже самое, данные портфелей и инструменты поступают, а свечи не идут.

Т.е. не вызывается событие Processing.

Как можно продиагностировать данную ошибку?

помогите исправить ошибку

2012-11-14T14:42:57Z

Здравствуйте, коллеги.

Сегодня перенёс код на другой комп, скачал последнюю библиотеку на codeplex, лицензию.

Выдаёт ошибку:

#тег "LogControl" не существует в пространстве имен XML "clr - namespace:StockSharp.Xaml;assembly=StockSharp.Xaml". Строка 24 (пятая строка снизу) позиция 10.#

Подскажите, пожалуйста, что это может быть за ошибка?

Сломал всю голову. Понимаю, что это какая - то элементарщина - что-то не скачал, не доставил.....

С уважением.

Код XAML.

Код

<Window x:Class="Candles.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:EcngTradingXaml="clr - namespace:StockSharp.Xaml;assembly=StockSharp.Xaml"
        Title="" Height="673" Width="835" Closing="Window_Closing" Topmost="True" WindowStartupLocation="CenterScreen" Opacity="50">
    <Grid Background="#FF9999C7" HorizontalAlignment="Stretch" Width="Auto" VerticalAlignment="Stretch" Height="Auto">
        <Grid  HorizontalAlignment="Left" Name="grid1" VerticalAlignment="Top" Margin="12,12,0,0">
            <Grid.ColumnDefinitions>
                <ColumnDefinition Width="Auto" />
                <ColumnDefinition Width="Auto" />
                <ColumnDefinition Width="72" />
                <ColumnDefinition Width="Auto" />
            </Grid.ColumnDefinitions>
            <Grid.RowDefinitions>
                <RowDefinition Height="Auto" />
                <RowDefinition Height="Auto" />
            </Grid.RowDefinitions>
            <Button Content="Подключиться" Height="23" HorizontalAlignment="Left" Name="btnConnect" VerticalAlignment="Top" Width="100" Click="btnConnect_Click" Grid.Row="1" Margin="-2,7,0,0" BorderBrush="#FF791900" />
            <Button Content="Экспорт DDE" Height="23" HorizontalAlignment="Left" Name="btnExportDde" VerticalAlignment="Top" Width="100" Click="btnExportDde_Click" IsEnabled="False" Grid.Column="1" Grid.Row="1" Margin="0,7,0,0" BorderBrush="#FF791950" />
            <Button Content="Старт" Height="23" Name="btnStart" VerticalAlignment="Top" Click="btnStart_Click" HorizontalAlignment="Left" Width="100" Grid.Column="2" Grid.ColumnSpan="2" Grid.Row="1" Margin="0,7,0,0" BorderBrush="#FF791919" />
            <TextBox Height="23" HorizontalAlignment="Left" Name="Path" VerticalAlignment="Top" Width="272" Grid.ColumnSpan="3" Background="#FF40A8C7" BorderBrush="#FF79190C" />
            <Button Content="..." Name="FindPath" Click="FindPath_Click" HorizontalAlignment="Left" Width="22" Height="23" VerticalAlignment="Top" Grid.Column="3" DataContext="{Binding}" Visibility="Visible" Background="#FF3BA1B7" BorderBrush="#FF791952" Margin="2,0,0,0" />
        </Grid>
        <EcngTradingXaml:LogControl Margin="12,128,10,12" Name="logcontrol" Visibility="Visible" Foreground="#FF404080" Background="#FF09090D" BorderBrush="#FF791927" DataContext="{Binding}" />
        <Button Content="НЕ ТОРГУЕМ" Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="56,71,0,0" Name="button1" VerticalAlignment="Top" Width="100" Click="button1_Click" BorderBrush="#FF791919" />
        <Button BorderBrush="#FF791919" Content="НЕ ТОРГУЕМ" Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="154,71,0,0" Name="button2" VerticalAlignment="Top" Width="100" Click="button2_Click" />
    </Grid>
</Window>

Не могу удалить или отфильтровать несистемные сделки

2012-11-14T14:22:01Z

Добрый день!

У меня 4.1.6 версия. При закачке данных с РТС через Гидру, сохраняются несистемные сделки, которые при тестировании на исторических данных приводят к неточностям. Не могу найти фильтр чтобы они не вызывались в событии: Security.WhenLastTradePriceMore. Попытался удалить их из базы, но выпал Exception: деление на 0.

var trades = new List<Trade>();

foreach (var trade in reader)
{
if (!trade.IsSystem) {
trades.Add(trade);
}
}

tradeStorage.Delete(trades);

Подскажите, как можно обойти эту проблему? Спасибо.

Правильно ли работает функция StreamManager.IsOnline()?

2012-11-14T12:05:16Z

Правильно ли работает функция StreamManager.IsOnline()? Как понять, что мы обрабатываем последнюю пачку сделок и нет больше новых данных? Я пытался делать вот так:

Код


PlazaTrader.TableRegistry.TradeFuture.End += (tmp) =>
{
    var state = PlazaTrader.StreamManager.IsOnline();
    Console.WriteLine(state);
    
    if (state) 
    {
      Thread.Sleep(10000);
    }
};

Проблема в том, что после первой загрузки всех исторических данных в консоль постоянно выводится True, чего, вроде бы, не должно быть. Потому что сразу после того, как StreamManager переходит в online, делается пауза на 10 секунд Thread.Sleep(10000) и мы уже должны подгружать исторические данные, т.е. в консоль должно выводиться False.

RoutingServer

2012-11-13T21:58:36Z

Есть идея сделать совместный проект роутера маркет-данных и транзакций.

Идея заключается в создании отдельного (=внешнее) приложения, которое бы могло запускаться (как обычное exe или как сервис), настраиваться, подключаться к торговым системам (всем, что поддерживает S#). Приложение выступает как серверное, и дает возможность подключаться из других программ (как на локальном компьютере, так и через интернет). Такими клиентами смогли бы выступать роботы, аналитические программы, торговые системы, ищущие данные и т.д.

Что дает такая программа:

1. Возможность подключаться к ТС вне локального компьютера. Например, иметь возможность слать заявки на другой компьютер. Особенно полезно для тех, кто управляет чужими счетами, и при этом клиент сильно стремается давать ключи. Или в рабочее время за счет работодателя пишет роботов и торгует с работы.[blush]

2. Позволять подключаться из разных программ к одной ТС. Например Квик Смарт и Альфа не дают торговать нескольким роботам одновременно. А запихивать новый (=глючный) робот в один процесс со старым (=стабильным) роботом, чтобы последний не отбросил копыта при смерти первого, не самый простой процесс.

3. Отделить код роутера от робота, и в случае падении последнего, дать возможность закрыть позиции вручную, подключившись в данному роутеру. Предполагается, что такой роутер должен содержать минимум логики, поэтому по идее должен работать стабильнее.

4. Возможность отделиться от ограничение разрядности некоторых систем. Квик, например, дает только 32 бита, и роботу позволено кушать всего 1.5 гига.

5. Встроенные возможности риск-контроля. Частично пункт 3 + примитивные (но железные) настройки, не позволяющие роботу сделать непоправимое. Как бы мы ни старались в новых версиях S#[laugh]

6. Простенький кабинет с возможностью детальной статистики. Не аналитика, но данные все, чтобы можно было выгрузить как раз в аналитику.

7. Эмуляционный режим, чтобы проверять робота на настоящих данных с настоящими сетевыми лагами.

8. Умный роутинг данных с фильтрами, компактный протокол.

9. Интеграция роутера с Гидрой, чтобы через единую точку получать еще и исторические данные. Да-да, стаканы с начала сессии и ОИ, тики за неделю для формирования стартовой истории, свечки по СнП за год и прочее-прочее.

Думаю, у многих тут уже потекли слюньки. Поэтому сразу определимся зачем я все это написал. Сделать эту работу лучше командой. Проект этот в любом случае стартанет в рамках S#. Но что точно - он не будет доступен ни на боксе, ни на кодеплексе.[wink] Поэтому, я предлагаю определится всем тем, кто уже замышлял о подобном (а я уверен, что эти 9 фич касаются практически всех, кто пишет и работает с ботами), и отписаться (лучший контакт - скайп контакт). Разработка будет вестись в закрытом репозитарии (не на S# сервере, а новое место). Все, кто будет участвовать, будут иметь доступ к результату (возможно к версиям 2.0 и т.д., если таковые будут). Все, кто не будет - я думаю объяснять не нужно.

Источник свечек

2012-11-13T13:27:28Z

Подскажите, пожалуйста.
Как строить свечки не по последней сделке, а например, по середине стакана?

Ошибка Item with name 'Id' doesn't exists при запуске

2012-11-13T08:04:52Z

При запуске Гидра вылетает с ошибкой

10:55:26.595|Error |StockSharp|System.ArgumentException: Item with name 'Id' doesn't exists.
Имя параметра: name
в Ecng.Serialization.SerializationItemCollection.get_Item(String name)
в Ecng.Data.Database.GetOrAddCacheTable[TEntity](SerializationItemCollection table)
в Ecng.Data.Database.ReadAll[TEntity](Int64 startIndex, Int64 count, Field orderBy, SortDirection direction)
в Ecng.Data.HierarchicalPageLoadList`1.OnGetGroup(Int64 startIndex, Int64 count, Field orderBy, SortDirection direction)
в Ecng.Serialization.RelationManyList`1.ReadAll(Int64 startIndex, Int64 count, Field orderBy, SortDirection direction)
в Ecng.Serialization.RelationManyList`1.RelationManyListEnumerator.ProcessMove(Boolean& canProcess)
в Ecng.Collections.BaseEnumerator`2.MoveNext()
в StockSharp.Hydra.MainWindow.InitializeMarketSources() в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.5\Hydra\Hydra\MainWindow.xaml.cs:строка 260
в StockSharp.Hydra.MainWindow.<MainWindowLoaded>b__26() в E:\StockSharpReleases\StockSharp_4.1.5\Hydra\Hydra\MainWindow.xaml.cs:строка 488
в System.Threading.Tasks.Task`1.InvokeFuture(Object futureAsObj)
в System.Threading.Tasks.Task.Execute()

Версия 4.1.5, ошибка появляется в:

Код


				foreach (var sourcesSetting in sourcesSettings)
				{
					if (!sourcesSetting.ExtensionInfo.ContainsKey("SourceName"))
					{
						sourcesSetting.ExtensionInfo["SourceName"] = nameByGuid.TryGetValue(sourcesSetting.SourceId);
						hydraEntityRegistry.SourcesSettings.Save(sourcesSetting);
					}
				}

Дебаггер указывает на команду foreach.

Если закомментировать эту область, то такая же ошибка вылетает на:
var sourcesSettings = _entityRegistry.SourcesSettings.ToList();

Подскажите по стакану

2012-11-13T05:07:03Z

Код такой:

Код


Security item = (Security)Securities.SelectedItem;
_trader.RegisterMarketDepth(item);
System.Threading.Thread.Sleep(10000);
MarketDepth itt = _trader.GetMarketDepth(item);
if (itt != null)
{
   for (int i = 0; i < 10; i++)
   {
      Console.WriteLine("itt.BestAsk.Price=" + itt.BestAsk.Price);
   }
}

Почему itt.BestAsk принимает значение null при входе в цикл.(стакан выбранного инструмента открывается в Quik)
item задается через combobox как в примере.

Мелкий баг гидры

2012-11-13T01:40:38Z

Падает если в данный момент гидра уже запущена и висит в процессах. При сворачивании в трей, очень легко забыть о том что гидра где-то живет, уже второй раз сталкиваюсь что на минуту вводит в полный ступор. Может какой-нить месадж бокс писать, мол гидра уже запущена?

Версия 4.1.5, перестает отрабатывать NewSecurities

2012-11-12T19:35:17Z

Коллеги,
при переходе на 4.1.5 (точнее проявилось на версии из ревизии 20971, но на 4.1.5 тоже не работает) перестал рабоатать код

Код

private void btnConnect_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            
            if (trader == null || !trader.IsConnected)
            {
                if (trader == null)
                {
                    trader = new QuikTrader(edtPathToQuik.Text);
                    trader.Connected += trader_Connected;
                }

                if (!trader.IsConnected)
                    trader.Connect();
                
            }
            else
                trader.Disconnect();

             waitHandle.WaitOne();

            // запускаем экспорт по DDE
            trader.StartExport(new[] { trader.SecuritiesTable, trader.MyTradesTable, trader.DerivativePositionsTable, trader.DerivativePortfoliosTable, trader.OrdersTable, trader.TradesTable });
            waitHandle.WaitOne();
            trader.RegisterTrades(security);

           

        void trader_NewSecurities(IEnumerable<Security> securities)
        {
            if (security==null)
                security = securities.FirstOrDefault(sec => sec.Code == "RIZ2");
            waitHandle.Set();
        }

        void trader_NewPortfolios(IEnumerable<Portfolio> portfolios)
        {
            if (portfolio == null)
                portfolio = portfolios.FirstOrDefault(p => p.Name == "SPBFUT00Q51");
        }

        void trader_Connected()
        {
            
            trader.NewPortfolios += trader_NewPortfolios;
            trader.NewSecurities += trader_NewSecurities;
            trader.NewTrades += trader_NewTrades;

            waitHandle.Set();
        }

Ни разу не вызывается обработчик trader_NewSecurities. В версии 4.1.4 все как часы.

Баго-фича при сохранении данных Trade

2012-11-10T15:50:10Z

Решил описать один неприятный эффект, с которым мне пришлось столкнуться и который, увы, забрал много времени.

Если Trade.Price содержит «лишние» десятичные цифры после запятой (по всей видимости, цифры большей точности, чем Security.MinStepPrice), то при сохранении таких данных в TradeStorage и последующем чтении данные очень сильно искажаются ( более чем на 100%) из-за больших накапливающихся ошибок.

У меня этот эффект возник при генерации и сохранении искусственных сделок, информацию для которых я брал из альтернативных (кастом) таблиц (мировые индексы, по которым не поступала информация в таблицу всех сделок).

Я богат

2012-11-10T15:01:23Z

Легко могу написать стратегию, которая при тестировании на истории увеличит счет за день в несколько раз. Какая-то лажа, по-видимому, при записи стакана. Если кто может, дайте, плз, маркет данные со стаканом фьючерса РТС за 19.09.12.

Будь первым

2012-11-10T09:46:41Z

Приходи на первую всесоюзную конференцию аграриев.

Шутка, шуткой, а что-то первых конференций многовато получается. Со вторыми проблема.[wink]

Проблемы в работе Гидры с P2MQrouter установленном нелокально

2012-11-09T11:18:50Z

Система:
1.На шлюзовом компьютере с IP 192.168.1.34 установлен P2MQrouter.
2.В client_router.ini вставлена секция [AS:Local] с AppName:HYD и local Password:1234
3.На клиентском компьютере с IP 192.168.1.33 установлена библиотека P2ClientGate и скомпилированы Hydra и SampleGUI из сборки 20404.

Проблема:
При включении источника Plaza со следующими настройками
-Адрес:192.168.1.34:4001
-Логин:HYD
-Пароль:1234
-Префикс имени:HYD
Гидра выдает следующую ошибку:

Цитата:

11:24:33.534|Error |PlazaTrader|StockSharp.Plaza.PlazaException: Ошибка Плазы. Код -2147196925, описание 'P2ERR_MQ_NOT_CONNECTED_YET'. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Coudn't MQ logout
в P2ClientGateMTA64.CP2ConnectionClass.Logout()
в #=qopuHoTj70RHTAwYGUkMq8rDnEpgrQm9NeZ4rvFnMH8fmLvP_ff27TQLJt6YjdSJf.#=qgqoC10X0qHzuUR7bG$HBSv8MMr2bjj8bfxo2xWvvAkA=.#=qBfM8hCtlEi5wmQMLgdeu_zGNa1nOuKMfQmBq_K$khpg=()
в #=qopuHoTj70RHTAwYGUkMq8rDnEpgrQm9NeZ4rvFnMH8fmLvP_ff27TQLJt6YjdSJf.#=qB7yO97ooRosrSlcDa29f2w==(Action #=qfsC_wXrdAielcz9lVvhmSw==, Action #=qngHFngecQXFA92B34UlSeA==)

В логе P2MQrouter появились следующие записи:

Цитата:

2012-11-09 11:44:01.235;conn;;Incoming connection accepted;sock 0x2A4;ip '192.168.1.33';port 1813;thread 0x780
2012-11-09 11:44:01.235;conn;;Connection object created;LUID 0x8;iConn 0x11E8730;IOCP_key 0x6;outgoing 0;host '192.168.1.33';port 1813;sock 0x2A4;IOSocket 0x11E8480;thread 0x780
2012-11-09 11:44:01.235;conn_crypt;;ConnCrypto object created; conn_crypt 0x11E89B0; not default up link;thread 0x780
2012-11-09 11:44:01.235;datadisp;;Connection created;iConn 0x11E8730;iCrypto 0x11E89B4;iMsgConn 0x11E87DC;LUID 0x8;host '192.168.1.33';port 1813;outgoing 0;def 0;thread 0x780
2012-11-09 11:44:01.235;conn;;Socket sndbuf sz set to 1048576;iConn 0x11E8730-3;sock 0x676;thread 0x780
2012-11-09 11:44:01.235;conn;;Socket rcvbuf sz set to 1048576;iConn 0x11E8730-3;sock 0x676;thread 0x780
2012-11-09 11:44:01.235;conn;;TCP_NODELAY option set for socket;iConn 0x11E8730-3;sock 0x2A4;thread 0x780
2012-11-09 11:44:01.235;conn;;Ingoing connection ready for send;iConn 0x11E8730-3;thread 0x780
2012-11-09 11:44:01.235;conn_crypt;;Incoming connect, state changed; conn_crypt 0x11E89B0; old_state stDisconnected(0); new_state stConnected(1);thread 0x780
2012-11-09 11:44:01.235;conn;;Connection acception finished successfully;host '192.168.1.33';port 1813;iConn 0x11E8730;thread 0x780
2012-11-09 11:44:01.235;conn_crypt;;Connection type was successfully received, state changed; conn_crypt 0x11E89B0; old_state stConnected(1); new_state stConnectType(2);thread 0x674
2012-11-09 11:44:01.235;conn_crypt;error;p2err 28674=0x7002 - 'MQCRYPT:BAD_AUTH_INFO';Local password for application - 'HYD_0' ; conn_crypt 0x11E89B0;thread 0x674
2012-11-09 11:44:01.235;conn_crypt;error;p2err 28674=0x7002 - 'MQCRYPT:BAD_AUTH_INFO';Local authentication error; conn_crypt 0x11E89B0; state stConnectType(2);thread 0x674

Таким образом соединение установлено, но аутентификация не прошла.

Возможные причины:
В PlazaTraderSource отсутствует понятие локального пароля, хотя AppName (префикс имени) присутствует.

Предложение:
Добавить local password включая его ввод и редактирование в источнике Plaza.

Первая сделка не попадает в отчет

2012-11-09T09:23:23Z

В версии 4.1.6 при использовании MarketQuotingStrategy для регистрации заявок, в отчет не попадает первая сделка. Как это можно исправить?