Форум. StockSharp

trader.StartExport(): ArgumentException не обработано пользовательским кодом

2012-12-20T10:47:22Z

Добрый день!

VS 2012 Полная версия.

Создаю привод по статье: http://stocksharp.com/articles/19-sozdanie-prostogo-privoda-na-s

private QuikTrader _trader; private void Button_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e) { _trader = new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath()); _trader.Connected += () => _trader.StartExport(); _trader.Connect(); }

При обработке нажатия на кнопку, выполнение кода останавливается на trader.StartExport() и выдается сообщение: ArgumentException не обработано пользовательским кодом. Окно с заголовком 'инструменты' не было найдено.

Скачал исходник с сайта http://stocksharp.com. Запустил, тоже самое...

В чем проблема?

Plaza2. Валютный рынок.

2012-12-19T16:43:06Z

При использовании Plaza2 попробовал подключить инструменты валютного рынка. Пример SampleGUI запустился без проблем (по крайней мере не вылетали ошибки о том, что какой либо поток не удалось открыть) Однако в таблице Securitys нужных мне инструментов не оказалось. Поддержка Plaza2 клянется что все нужные мне потоки подключены.

Включив логирование коннектора получил что то примерно такое:

2012/12/19 15:56:25.270| |PlazaTrader|PlazaStream MCXCC_INFO_REPL:StreamStateChanged: State Error 2012/12/19 15:56:25.270| |PlazaTrader|PlazaStream MCXCC_INFO_REPL:Состояние потока Error. 2012/12/19 15:56:25.270| |PlazaTrader|PlazaStream MCXCC_INFO_REPL:StreamStateChanged: State Closed 2012/12/19 15:56:25.270| |PlazaTrader|PlazaStream MCXCC_INFO_REPL:StreamStateChanged: State LocalSnapshot 2012/12/19 15:56:25.271| |PlazaTrader|PlazaStream MCXCC_INFO_REPL:Поток MCXCC_INFO_REPL переоткрыт. 2012/12/19 15:56:25.271| |PlazaTrader|PlazaStream MCXCC_MDCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State Error 2012/12/19 15:56:25.271| |PlazaTrader|PlazaStream MCXCC_MDCOMMON_REPL:Состояние потока Error. 2012/12/19 15:56:25.272| |PlazaTrader|PlazaStream MCXCC_MDCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State Closed 2012/12/19 15:56:25.272| |PlazaTrader|PlazaStream MCXCC_MDCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State LocalSnapshot 2012/12/19 15:56:25.272| |PlazaTrader|PlazaStream MCXCC_MDCOMMON_REPL:Поток MCXCC_MDCOMMON_REPL переоткрыт. и так 80МБ повторений...

Я что то делаю не так?

P.S. По фьючерсным все загружаться прекрасно. Подключаю валютный ранок методом протыкивания галок в SP:PlazaTableListComboBox напротив всего что содержит слова "Валютный рынок"

Быстродействие коннектора к Plaza2

2012-12-19T16:28:58Z

Задался вопросом каковы потери (по времени) при использовании S# адаптера к Plaza2 (т.е. Есть ли смысл пытаться коряжеться и писать на С++?) Не нашел подобной информации на форуме и решил поделиться полученными данными.

Задержку я измерял как время между тем как я отправил заявку и мне пришло уведомление, что заявка зарегистрирована. Отправив таким образом 50 заявок я получил среднее значение в 60 мс.

Далее я написал в поддержку и попросил их прояснить куда уходит все это время. Тогда они снабдили меня следующей инструкцией:

Включите (поставьте=1) Send sent; id 0x%I64X; to_addr '%s'=1

Reply received; id 0x%I64X; reply_addr '%s'=1

в client_router_trace.ini. Пришлите номера заявок с вашими замерами раундтрипа мы посмотрим время обработки этих заявок на ядре торговой системы. Воспользуйтесь утилитой P2MQSender (ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/Plaza2/mqsender.zip). Это клиентское приложение, подключающееся к роутеру по 4001 порту, производит замеры времени прохождения специально сформированных пакетов на сервер приема заявок. В P2MQSender.ini пропишите вместо старых [p2syslog] logfile=.\logs\P2MQSender.log logfileperday=0 logfiledepth=1 logtoconsole=0 logfilecache=0 logfilenametype=1 traceini=P2MQSender_trace.ini [options:mq] appName=P2MQSender port=4001 timeout=15000 host=localhost password= timeoutToAllReconnectingTriing=30000 [options:ap] sendtimeout=100 ;to=FINTER_FORTS3.P2MQEcho1 to=SQLPROXY1_P2FINTER.P2MQEcho sendAmount=1000

После работы MQSender пришлите его логи.

Таким образом мы получаем две информации.

Время ответа шлюза на запросы отправляемые P2MQSender. Это время можно понять открыв с генерированный им лог P2MQSender.log

2012-12-14 15:46:31.649;;;P2MQSendMsg 2012-12-14 15:46:31.649;;error;MQ Timeout 2012-12-14 15:46:31.749;;;P2MQSendMsg 2012-12-14 15:46:31.749;;error;MQ Timeout 2012-12-14 15:46:31.849;;;P2MQSendMsg 2012-12-14 15:46:31.849;;error;MQ Timeout 2012-12-14 15:46:31.949;;;P2MQSendMsg 2012-12-14 15:46:31.949;;error;MQ Timeout 2012-12-14 15:46:32.049;;;P2MQSendMsg 2012-12-14 15:46:32.049;;error;MQ Timeout откуда видно что задержка составляет меньше 1мс.

Время ответа шлюза при отправке заявки. Это время можно понять открыв файл CLIENT_router.log и найдя в нем строки типа: (которые там появятся если внести выше описанные изменения в файл client_router.ini)

2012-12-18 17:16:18.869;mqreply;;Send sent; id 0x31C8976FEC; to_addr 'BROK4_P2FINTER2.router';thread 0x12F8 ... 2012-12-18 17:16:18.872;mqreply;;Reply received; id 0x31C8976FEC; reply_addr 'fg82cm_82000rf.router';thread 0x12F8 ... 2012-12-18 17:16:19.381;mqreply;;Send sent; id 0x33C8976FEC; to_addr 'BROK4_P2FINTER2.router';thread 0x147C 2012-12-18 17:16:19.384;mqreply;;Reply received; id 0x33C8976FEC; reply_addr 'fg82cm_82000rf.router';thread 0x12F8 ... Откуда видно что на путешествие туда + обработку ядром ТС + путешествие обратно уходит ~ 3ms.

Приведу дополнительно ответ поддержки:

Из логов за 14 декабря видно, что задержка между отправкой пакета и получением ответа составляет в средем 3мс. Сейчас на Вашем канале round-trip min/avg/max = 1/2/8 ms

т.е. Если я все правильно понял то практически все задержки которые возникают возникают внутри адаптера к Plaza2. (По крайней мере так получаеться по словам поддержки которае подкрепляет свои слова логами)

P.S. Причем тут еще есть один нюанс. Сама по себе средняя в 60мс не так удивительна, удивительно то что значение задержки для каждой конкретной заявки варьируются от 5мс до 120мс т.е. дисперсия очень велика, что крайне не характерно для задержек вызываемых программой.

Открытый интерес по сдлекам

2012-12-19T12:13:52Z

Добрый день! Не подскажите, как добавить в таблицу PlazaTrader поле StockSharp.Plaza.Metadata.PlazaTradeFutureColumns.Position (Кол-во позиций по инструменту на рынке после сделки. )

ошибка при вызове MyTrades.Last(...)

2012-12-19T11:10:48Z

Делаю так, все работает.

var direction = stringDirection == "Buy" ? OrderDirections.Buy : OrderDirections.Sell;

//проверим есть ли смысл улучшить позицию
if (MyTrades.Count() > 0)
{
   var lastInvertDirection = direction.Invert();
   var lastInvertTradeTime = MyTrades.Last(t => t.Order.Direction == lastInvertDirection).Order.Time;

   ...
}

А вот так выдаёт ошибку

var direction = stringDirection == "Buy" ? OrderDirections.Buy : OrderDirections.Sell;

//проверим есть ли смысл улучшить позицию
if (MyTrades.Count() > 0)
{
   var lastInvertDirection = MyTrades.Last().Order.Direction.Invert(); // direction.Invert();
   var lastInvertTradeTime = MyTrades.Last(t => t.Order.Direction == lastInvertDirection).Order.Time;

   ...
}

Ошибка такая: Исключение типа "System.InvalidOperationException" возникло в System.Core.dll, но не было обработано в коде пользователя

Дополнительные сведения: Последовательность не содержит соответствующий элемент

В чем может быть проблема?

Они доверились Сухову и все погибли

2012-12-19T07:43:37Z

Все, кто доаерился Сухову и все, без исключения, погибли

Помянем их покартинно

Аминь

1е Общежитие Свободных Жен Востока

Петруха (Годовиков) с таможней (Луспекаев)

Голова без взадника (народный мститель-террорист)

Бинесмены-торговцы, давшие откат таможне

Бинесмены, взявшие взятку (часы) от Сухова

Часы, те самые

Разные результаты тестов в разных версиях S#

2012-12-19T07:43:01Z

Еще полгода назад начинал писать одну из версий скальпера. тестер показывал стабильную прибыль. сейчас обновился до последней версии S#, логика осталась абсолютно без изменений — тестер показывает стабильный минус.

Цены исполнения всех сделок в среднем на 10 п хуже, чем были раньше. Пробовал выставить в новой версии «UseMarketDepth = false» - выскакивает ошибка, т.к. все заявки отправляются через Security.BestAsk.Price + 500 (по рынку, используя цену лучшего бида или оффера)… старая версия не ругалась на это.

пошел дальше… убрал в коде все BestBid и BestAsk, т.е. любое обращение к стакану и заменил на Security.LastTrade.Price +- 500. и о чудо, результаты тестов стали совпадать )))

и вот тут сам по себе возник вопрос… какая разница, используя я стакан или нет, если в обоих случаях выставляется рыночная заявка? и как это может влиять на цены исполнения заявок, если, как я понимаю, цена исполнения определяется исходя из последующих сделок?

Минусовое проскальзывание это хорошо или плохо?

2012-12-19T06:09:33Z

Доходность: 19310 Проскальзывание: -5850 Сделок: 346 Время выполнения: 00:01:09.4579419

В стратегии все заявки лимитированные

var order = this.CreateOrder(direction, price, vol);
order.Comment = comment;
RegisterOrder(order);

Лицензия

2012-12-18T20:28:10Z

Добрый вечер. Помоги разобраться с получением и использованием лицензии. При попытки получить лицензию самостоятельно - ничего не выходило (Выскакивала ошибка "Неверный логин или пароль") Написал по почте на info@stocksharp.com. Мне выслали лицензию на 1 год. Я поместил полученный файл stocksharp_license.xml на диск С в папку StockSharp. Вроде бы все по инструкции, но она почему то не работает.

Подскажите, куда надо сохранять полученный файл?
Почему написанные ранее приводы не видят новую лицензию?

Поделитесь стаканами и ТВС!

2012-12-18T13:30:57Z

Коллеги, поделитесь пожалуйста историей стаканов и таблицы всех сделок по фьючерсу на индекс РТС в формате гидры.

Пересоединение перестает (правильно) отрабатывать после разовой "ошибки" соединения

2012-12-18T06:38:10Z

Попытался использовать

Trader.ReConnectionSettings.WorkingTime = Exchange.Micex.WorkingTime;
Trader.ReConnectionSettings.ReConnectingAttemptCount = 1200;
Trader.ReConnectionSettings.Interval = TimeSpan.FromSeconds(60);
Trader.ReConnectionSettings.ConnectionRestored += () => this.GuiAsync(() => MessageBox.Show(this, "Соединение восстановлено"));

Всё сработало в 10:00 Москвы, kind of

Получил: "Вы уже работаете в системе" и, следом: "Connection reset by peer"

Оказывется на другом компе был открыт КВИК на этом логине с автоматическим переприсоединением, который, кстати, тоже не залогинился. Закрываю на другом компе КВИК

Но вышеприведенный код StockSharp продолжает выдавать те же сообщения ("Вы уже работаете"), как заведённый. Логинюсь вркчную в КВИК, бот продолжает настаивать "Вы уже работаете"

Пришлось перезапускать программу, чтобы она пришла в чувство реальности

Что можно сделать, чтобы пересоединения отрабатывали, даже после разовой "ошибки" (без перезапуска программы вручную)? Ка можно привести бота (эту бездушную скотину) в чувство?

S# 4.1.5

Закрытие позиций за 5 секунд до закрытия

2012-12-17T20:55:39Z

Всем привет, подскажите как сделать событие которое будет срабатывать за 5 секунд до закрытия вечерней сессии? Ориентируясь на время биржи.

Коллекция Trades пустая

2012-12-17T18:11:18Z

При использовании EmulationTrader таблица всех сделок (_trader.Trades) пустая. С чем может быть связано? в файлах trades.bin мегабайты сделок. Со стаканом проблем нет. Может в режиме эмуляции таблицу всех сделок тоже регистрировать как-нибудь нужно?

GetCandles() возвращает не все свечки.

2012-12-17T11:35:47Z

Добрый день!

Подключил файлы гидры в качестве источника


var storageRegistry = new StorageRegistry();
((LocalMarketDataDrive)storageRegistry.DefaultDrive).Path = @"C:\Hydra\";
var cbs = new TradeStorageCandleBuilderSource { StorageRegistry = storageRegistry };
_candleManager.Sources.OfType<TimeFrameCandleBuilder>().Single().Sources.Add(cbs);

Создал series и запустил candleManager


var series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame);
_candleManager.Start(series, DateTime.Now - new TimeSpan(10,0,0,0), DateTime.MaxValue);

Если смотреть на событие Processing, то видно, что все свечки приходят нормально.

Но, если вызвать series.GetCandles<TimeFrameCandle>(), то возвращает свечки только за текущую неделю. Пробовал и диапазон дат указывать, и количество свечек передавать, все равно, только за эту неделю возвращает, не больше.

В чем может быть проблема?

Тестирование ContinuousSecurity

2012-12-17T11:34:41Z

Версия 4.1.6. В связи с экспирацией фьючерса RIZ2 стал использовать ContinuousSecurity. Пользуюсь BasketTrader. После перехода с Security на ContinuousSecurity корректно тестирует только один Trader из всей коллекции InnerTraders. Остальные останавливают работу где-то в начале тестирования. В debug режиме получаю ошибку:> Новое событие Canceling,T=19:29:41.797,54986739/47 Покупка Цена=147410 Объем=20 Сост=Active Бал=20 имеет дату более раннюю, чем текущее время эмулятора 12.09.2012 19:29:42.Подскажите, кто сталкивался, в чем может быть проблема?

Сборка стакана при помощи API

2012-12-17T10:12:51Z

Извиняюсь, если написал не в ту тему.

Я пытаюсь собрать стакан из ордерлога при помощи API, отсюда возник ряд вопросов.

Во-первых, можно ли узнать время, когда была отменена заявка? Если мы этого не знаем, то я не могу включить в стакан заявки, которые были отменены после того момента, на который я собираю стакан.

Во-вторых, пусть мы рассматриваем только исполненные заявки:

foreach (OrderLogItem OLItem in reader) { if (!OLItem.IsMatched()) { continue; } Order order = OLItem.Order; if (order.Time >= t) { break; } //t - момент времени, на который собирается стакан var tmp_trades = order.GetTrades(); //На этом моменте выскакивает ошибка ArgumentException: Заявка №№№ не имеет информацию о шлюзе. Parameter name: order

Как справиться с этой ошибкой, и какого типа можно делать объект tmp_trades?

Пытался так же сделать и по-другому:

if (!OLItem.IsMatched()) { continue; } Trade trade = OLItem.Trade; if (trade.Time <= t) { continue; } decimal price = order.Price; //Далее идет запись данных в массив, он не так и важна.

Но в этом случае возвращаются пустые массивы, то есть ни одна итерация не прошла условие цикла trade.Time > t

Как мне решить мои проблемы? Возможно, сборка стаканов из ОЛ уже реализована в API, тогда подскажите, в какую часть мануала смотреть.

Заранее благодарен

Код ошибки DllConnected Сообщение Терминал не подключен к серверу

2012-12-17T03:15:44Z

ПоПереподключался своим кодом и решил попробовать


this.Trader.ReConnectionSettings.Interval = TimeSpan.FromSeconds(60);
this.Trader.ReConnectionSettings.WorkingTime = Exchange.Micex.WorkingTime;

//ошибка с этой и без этой линии
//this.Trader.ReConnectionSettings.WorkingTime = Exchange.Micex.WorkingTime;

После добавления этих линий, при попытке подключения при отсутствии соединения с сервером по причине ночи, выскакивает окошко с:

StockSharp.Quik.ApiException: Код ошибки DllConnected Сообщение Терминал не подключен к серверу

Зачем оно? Как от него избавиться?

Это информационное сообшение или ошибка? И, чем она чревата?

Соединение разорвано по причине неудачи проверки лицензии

2012-12-17T02:49:30Z

Довольно редко, но наблюдаю:

System.InvalidOperationException: Соединение разорвано по причине неудачи проверки лицензии

В чём может быть причина?

update: Проблема после перехода с 4.1.5 на 4.1.7 (21505 от 13 Декабря 2012 из codeplex trunk) на том же самом компе Пропала после возврата к версии StockSharp 4.1.5 и, при более позднем переходе на на версию StockSharp 21650 от 21 декабря 2012

"Соединение не было разорвано в отведенный отрезок времени"

2012-12-17T02:44:40Z

Только недавно начал тестировать программу в многодневном режиме. Т.е. ранее не работал с автоматическим переподключением

И с утра после ночи, наблюдаю предупреждения в окошках:

System.TimeoutException: Соединение не было разорвано в отведенный отрезок времени

В чём может быть причина?

И как с этим бороться?

CandleSeries и WeightedIndexSecurity

2012-12-16T20:19:45Z

Умеет ли CandleSeries работать с BasketSecurity и его производными (например, WeightedIndexSecurity)? Теста ради написал простой обработчик свечек (см. ниже). Если в этом коде в строке ```csharp _series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), Security, TimeFrame)


Если в качестве Security указать обыкновенный инструмент (т.е. StockSharp.BusinessEntities.Security) - _candles заполняется отлично.

Вопрос: умеет ли CandleSeries работать с WeightedIndexSecurity? Для чего это надо - например, к арбитражной стратегии прикрутить скользящую среднюю. Удобнее всего это делать через свечки, да и унификации хочется с кодом, который работает с единичными инструментами.

Собственно, код:

```csharp
class WeightedSmaCandleStrategy : BasePortfolioStrategy
    {
        public TimeSpan TimeFrame { get; set; }
        public int Length;

        private CandleSeries _series;
        DateTime strategyStartTime;
        private SimpleMovingAverage Sma;

        protected override void OnStarted()
        {
            if (TimeFrame == null)
                throw new ApplicationException("Не задан таймфрейм!");
            if (Length <= 0)
                throw new ApplicationException("Не задан период скользящей средней!");

            strategyStartTime = DateTime.Now;

            base.OnStarted();

            Sma = new SimpleMovingAverage() { Length = Length };

            _series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), Security, TimeFrame);  // Если Security - это WeightedIndexSecurity, то _series не заполняется
            _series.WorkingTime = WorkingTime;

            _series
                .WhenCandlesFinished()
                .Do(ProcessCandle)
                .Apply(this);

            TraderBuilder.CandleManager.Start(_series);
        }

        private void ProcessCandle(Candle candle)
        {
            // если наша стратегия в процессе остановки
            if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
            {
                // отменяем активные заявки
                CancelActiveOrders();

                return;
            }

            bool _canTrade = true;

            Sma.Process(candle);

            string _message;
            // Исторические свечки просто запоминаем
            if (candle.CloseTime < StartedTime)
            {
               _message = string.Format("Историческая свечка: Time: {0} O:{1} H:{1} L:{2} C:{3}", candle.OpenTime, candle.OpenPrice, candle.HighPrice, candle.LowPrice, candle.ClosePrice);
                _canTrade = false;
                //return;
            }
            else
                _message = string.Format("Реальная свечка: Time: {0} O:{1} H:{1} L:{2} C:{3}", candle.OpenTime, candle.OpenPrice, candle.HighPrice, candle.LowPrice, candle.ClosePrice);

            var _seriesCount = _series.GetCandleCount();  // В случае с WeightedIndexSecurity здесь всегда возвращается 0
            var _smaValue = Sma.GetCurrentValue();
            if (_seriesCount < Length)
            {
                //this.AddInfoLog(string.Format("GetCandleCount < Length. GetCandleCount = {0} Length = {1}", _seriesCount, Length));
                //return;
                _canTrade = false;
            }
            else
            {
                _message = string.Concat(_message, string.Format(" SMA={0}", _smaValue));
            }

            this.AddInfoLog(_message);

            var _previousCandle = _series.GetCandle<TimeFrameCandle>(1);
            if (_previousCandle != null)
            {
                if (candle.ClosePrice > _smaValue && _previousCandle.ClosePrice < _smaValue)
                {
                    this.AddInfoLog("Пересечение снизу! CC={0} PC={1} SMA={2}", candle.ClosePrice, _previousCandle.ClosePrice, _smaValue);
                    if (_canTrade)
                    {
                        var _buyOrder = new Order()
                        {
                            Type = OrderTypes.Market,
                            Direction = OrderDirections.Buy,
                            Volume = Position != 0 ? 2 : 1
                        };
                  
                        RegisterOrder(_buyOrder);
                    }
                }

                if (candle.ClosePrice < _smaValue && _previousCandle.ClosePrice > _smaValue)
                {
                    this.AddInfoLog("Пересечение сверху! CC={0} PC={1} SMA={2}", candle.ClosePrice, _previousCandle.ClosePrice, _smaValue);
                    if (_canTrade)
                    {
                        var _sellOrder = new Order()
                        {
                            Type = OrderTypes.Market,
                            Direction = OrderDirections.Sell,
                            Volume = Position != 0 ? 2 : 1
                        };

                        RegisterOrder(_sellOrder);
                    }
                }
            }
}