Форум. StockSharp

Order.LastChangeTime == 0

2013-01-28T15:17:07Z

По событию trader.OrdersChanged Свойство есть. Значения нет. Неаккуратненько.

Не работает размещение ордеров по исполнению

2013-01-28T14:56:03Z

Добрый день,

Пытаюсь создать тейк профит и стоп лосс по исполнению заявки и получаю следующую ошибку в сообщениях

"{ Параметр "IS_ACTIVE_IN_TIME" для транзакции "Стоп-заявка" типа "ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER" не поддерживается.\n,Код ошибки Failed Сообщение Параметр "IS_ACTIVE_IN_TIME" для транзакции "Стоп-заявка" типа "ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER" не поддерживается.\n}"

При этом, выставление и обнуление ActiveTime результата не приносит. Создание заявки взято из примеров. Квик 6.02.0.39, S# 4.1.6


private Order CreateTakeProfitAndStopLimit(Portfolio portfolio, Security security, int quantity, decimal stopLossActivationPrice, decimal stopLossExecutionPrice, decimal takeProfitPrice)
        {
            return new Order
            {
                Type = OrderTypes.Conditional,
                Volume = quantity,
                Price = stopLossExecutionPrice,
                Security = security,
                //ExpiryDate = null,
                Portfolio = portfolio,
                ExpiryDate = DateTime.MaxValue,
                StopCondition = new QuikStopCondition
                {
                    Type = QuikStopConditionTypes.TakeProfitStopLimit,
                    StopPrice = takeProfitPrice,
                    StopLimitPrice = stopLossActivationPrice,
                    Offset = new Unit(0),
                    Spread = new Unit(0),
                    ActiveTime = null,
                },
            };
        }

Основной метод


                var stopLimit = CreateTakeProfitAndStopLimit(portfolio, FindSecurityByCode(instr.Symbol), quantity, stopLossActivationPrice, stopLossExecutionPrice, takeProfitPrice);
                var condition = (QuikStopCondition)stopLimit.StopCondition;


                m_trader.RegisterOrder(order);
                Thread.Sleep(5 * 1000);
                condition.ConditionOrder = order;
                m_trader.RegisterOrder(stopLimit);

Это тестовый пример и конечно понятен workaround в виде самостоятельного контроля заявок по исполнению основной, но в плане стаблильности работы проще сразу разместить заявку на сервере брокера.

Если убрать из кода связь с основной заявкой, то ордер прекрасно размещается.

размер бинарных файлов истории

2013-01-28T10:13:46Z

почему orderlog.bin так мало весит? относительно ртс-ного лога (который на фтп у них) одной побитовой записью тут не обходится, видимо. вы как-то сжимаете весь лог по инструменту или архивируете каждую строку? извините за беспокойство, если это закрытая информация, любопытно...

Разное время

2013-01-28T07:37:48Z

Подскажите пожалуйста по тестированию на истории. Создал эмулятор трейдера, создал стратегию, передаю сделки в стратегию, формирую свечки, стратегия работает на свечках. Свечки и сделки вывожу в лог. Все вроде работает. Но вот вопрос во времени свечей и сделок. Время открытия свечи 10:00:00 время по стратегии 05:10:00.000. И моя первая сделка приходит со временем 08:00:27.000, когда все свечи перевалили 12:50:00. Что это за разница 4.50 во времени? и как сделать так что бы время совпадало. Обратил внимание когда свои зделки на график со свечками выводить стал, первая сделка в 08:00:27, там понятоно что ни одной свечи нет, так как торги в 10:00 начинаются.

SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 31.12.2011 19:00:00.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 05 SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 05:20:00.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 05:30:00.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 05:40:00.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 05:50:00.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 06:00:00.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 06:10:00.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 06:20:01.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 06:30:01.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 06:40:03.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 06:50:01.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 07:00:00.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 07:10:00.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 07:20:02.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 07:30:00.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 07:40:00.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 07:50:00.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:00:00.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:00:00.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:00:27.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:00:27.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08 SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:10:00.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:20:01.000 | SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:30:00.000 | | Стратегия запущена. [0,-1]. Позиция при старте 0. :10:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 10:00:00: 139160,00000;139985,00000;139000,00000;139670,00000; объем 16039 | Новая свеча 03.01.2012 10:10:00: 139665,00000;140220,00000;139425,00000;140150,00000; объем 13119 | Новая свеча 03.01.2012 10:20:00: 140150,00000;140380,00000;140020,00000;140305,00000; объем 7831 | Новая свеча 03.01.2012 10:30:00: 140300,00000;140820,00000;140290,00000;140465,00000; объем 13460 | Новая свеча 03.01.2012 10:40:00: 140465,00000;140530,00000;140250,00000;140270,00000; объем 5213 | Новая свеча 03.01.2012 10:50:00: 140270,00000;140475,00000;140045,00000;140045,00000; объем 7200 | Новая свеча 03.01.2012 11:00:00: 140045,00000;140415,00000;140035,00000;140175,00000; объем 10540 | Новая свеча 03.01.2012 11:10:00: 140175,00000;140350,00000;140145,00000;140300,00000; объем 8127 | Новая свеча 03.01.2012 11:20:00: 140295,00000;140650,00000;140150,00000;140195,00000; объем 6124 | Новая свеча 03.01.2012 11:30:00: 140200,00000;140350,00000;140085,00000;140285,00000; объем 3765 | Новая свеча 03.01.2012 11:40:00: 140285,00000;140380,00000;140245,00000;140320,00000; объем 2091 | Новая свеча 03.01.2012 11:50:00: 140315,00000;140340,00000;140185,00000;140270,00000; объем 1766 | Новая свеча 03.01.2012 12:00:00: 140240,00000;140365,00000;140225,00000;140225,00000; объем 2095 | Новая свеча 03.01.2012 12:10:00: 140225,00000;140535,00000;140215,00000;140385,00000; объем 3587 | Новая свеча 03.01.2012 12:20:00: 140385,00000;140505,00000;140025,00000;140050,00000; объем 5192 | Новая свеча 03.01.2012 12:30:00: 140050,00000;140190,00000;139650,00000;139785,00000; объем 6557 | Новая свеча 03.01.2012 12:40:00: 139785,00000;139990,00000;139730,00000;139870,00000; объем 3184 | Новая свеча 03.01.2012 12:50:00: 139870,00000;140600,00000;139865,00000;140595,00000; объем 9038 | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 140595,00000 и объемом 1. | Новая позиция: Stratagy-SPFB.RTS@RTS=1. | Заявка 58272898 больше не активна. :00:27.000 | | Новая Buy сделка 1 по цене 140595,00000 на 1 заявки 58272898. | Новая свеча 03.01.2012 13:00:00: 140595,00000;140975,00000;140400,00000;140740,00000; объем 11369 | Новая свеча 03.01.2012 13:10:00: 140715,00000;140950,00000;140650,00000;140690,00000; объем 6261 | Новая свеча 03.01.2012 13:20:00: 140685,00000;140810,00000;140600,00000;140600,00000; объем 3674

Не срабатывает правило при регистрации заявки

2013-01-27T18:55:18Z

Коллеги, помогите добавляю правило при регистрации ордера. вот кусок кода


 var order = new Order
                {
                    Type = OrderTypes.Limit,
                    ExpiryDate = now + new TimeSpan(1, 0, 0, 0),   // срок ордера - день
                    Trader = _trader,
                    Portfolio = portfolio,
                    Security = security,
                    Volume = quantaty,
                    Price = selected_p.securities[i].order_price,
                    Direction = d
                };
                //регистрируем ордер
  var ruleRegisterFailed = order.WhenRegisterFailed();
  ruleRegisterFailed
                    .Do(() => System.Windows.Forms.MessageBox.Show( string.Format("ОТКАЗ выставления  заявки: {0} инструмент={1},  количество={2}, цена={3} !!!!",
                    order.Direction.ToString(), order.Security.Code, order.Volume, order.Price), "Ошибка регистрации", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error))
                    .Once() 
                    .Apply(); 
  _trader.RegisterOrder(order);

MessageBox не срабатывает. Также не срабатывает никакое другое действие, например вывод сообщения в окно RichTextBox В чем причина? Код вызывается в процедуре, в отдельной форме

Как добраться до текущего значения индикатора?

2013-01-25T20:23:53Z

Не смог разобраться как получить последнее значение индикатора внутри своего индикатора. За базу хочу использовать расчитанное значение ExponentialMovingAverage. И провести с ним ряд манипуляций. При попытке получить значение посредством _ExMa.GetValue(0) получаю похоже цены закрытия cвечей. Подскажите плиз кто знает как добраться до текущего значения индикатора ExponentialMovingAverage? Пример кода ниже: :[public class MyInd : LengthIndicator<decimal> { private readonly ExponentialMovingAverage _ExMA; private readonly List<double> _buffer = new List<decimal>(); ... public MyInd() : base(typeof(Candle)) { _ExMA = new ExponentialMovingAverage ; }

protected override decimal OnProcess(IIndicatorValue input) {

        var candle = input.GetValue<Candle>();
	
        _ExMA.Process(candle);
    _buffer.Add( ExMa.GetValue(0) ); //в _buffer попадает похоже значение цены закрытия свечек
					//вместо ожидаемого значения ExponentialMovingAverage.

... return 0; }]

Импорт котировок из Quik паралельно с трейдматиком

2013-01-24T09:23:30Z

Добрый день коллеги. Мне необходимо взять котировки из Quik. Я пробую для этой цели воспользоваться вашей библиотекой StockSharp. Проблема в том, что паралельно с моим приложением для импорта данных на сервере работем программа Tradematic, которая также взаимодействует с Quik забирая из неё котировки и выставляя заявки. Когда я запускаю свое приложение импорта паралельно с запущенным Tradematicом, то при попытке соединиться с Quik через вашу библиотеку получаю ошибку "Не удалось подключиться к Quik. Возможно, в Quik-е не включена обработка внешних транзакций." . В то же время, если закрыть Tradematic, то соединение проходит успешно. Можно ли как то добиться паралельной работы вашей библиотеки и Tradematicа? Может быть вы мне подскажете более простой способ импорта котировок в данной ситуации?

не работают примеры

2013-01-23T16:15:52Z

Вот например Пример-свечки. Я загрузил настройки из архива с примерами и библиотекой. Включил внешние транзакции. Запустил все с админскими правами.

В итоге: подключается, делает какой-то экспорт DDE, дает выбрать инструмент, но график не загружает.

То же самое с другими примерами. Сэмпл-СМА не грузит ничего, кропе испотрии за 2010 год, экстендедтэйбл вылетает с эксепшеном (для него я подгружаю свои настройки естественно) итд.

Я так понимаю, что дело в неправильных настройках квика. Вот вопрос - как настроить правильно? Verifier говорит, что все хорошо.

Может ли S# работать с графическими объектами ?

2013-01-22T15:32:41Z

Доброго времени суток,

Есть много торговых систем в теханализе основанных на графических объектах: линиях тренда, каналах. Возможно ли в S# оперировать этими объектами, ведь в ней нет графической среды ? Или можно использовать линии тренда начерченные на графике Квика или другого терминала?

Заранее благодарен за ответ

По событию order.WhenNewTrades() приходят не все сделки

2013-01-22T06:58:22Z

Использую событие order.WhenNewTrades(). для высавления стопов, но обнаружил что не всегда на весь объем срабатывает стоп. Решил подсчитать объем и выяснил, что когда много сделок разом валилось он иногда некоторые пропускал, редко правда, но все же. Вот не пойму это только у меня так?

Exception при обращении к Security.BestPair

2013-01-21T14:29:32Z

приветствую!

В коде робота есть такая строчка:

extInfo.Add("placement.quote", sc.BestPair);

После обновления на версию 4.1.6 на этой строчке вылетает исключение:

Оффер может быть только на продажу. at StockSharp.BusinessEntities.MarketDepthPair..ctor(Security security, Quote bid, Quote ask) at StockSharp.BusinessEntities.Security.get_BestPair()

в чем может быть причина?

Серверное API Альфы

2013-01-21T14:27:02Z

Что из себя представляет сие чудо? Кто-нибудь пользовался? Как там с документацией?

Как получить данные из таблицы инструментов?

2013-01-21T11:17:55Z

Извиняюсь за нубский вопрос, имеется ли возможность получить эти данные из таблицы инструменты?

Насколько я понял, это можно сделать при помощи SecuritiesTable?

Надо сначала добавить на манер _trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MarginBuy)?

Если не сложно, можете подсказать как их оттуда потом достать, ну вот прямо чтобы в переменные отдельные в идеале)))

Не импортит свечки через выходные

2013-01-21T08:59:15Z

Скачал через Гидру свечки за прошлую неделю (14.01-18-01).
Прописал в роботе следующий код склейки исторических данных с реал-тайм который был взят с http://stocksharp.com/doc/


private TimeSpan _timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(10);  // таймфрейм
private CandleManager _candleManager; // менеджер свечек
public CandleSeries _series; // поток свечей
readonly DateTime _starttime = new DateTime(2013,1,15); // дата начала экспорта свечей для _ candleManager
readonly DateTime _endtime = DateTime.MaxValue; // дата конца экспорта свечей для _ candleManager
private const string _historyPath = @"D:\hist\"; // папка где хранятся тиковые данные сделок для TimeFrameCandleBuilder

_candleManager = new CandleManager(_trader); // создаем менеджер свечек
var storageRegistry = new StorageRegistry(); // создаем экземпляр класса-источника данных
((LocalMarketDataDrive)storageRegistry.DefaultDrive).Path = _historyPath; // присваиваем ему по умолчанию путь где хранятся наши тиковые данные
var cbs = new TradeStorageCandleBuilderSource { StorageRegistry = storageRegistry }; // создаем новый источник данных и присваиваем ему хранилище
_candleManager.Sources.OfType<TimeFrameCandleBuilder>().Single().Sources.Add(cbs); // добавляем в менеджер свечек наш источник
_candleManager.Processing += DrawCandle; // подписываемся на событие отрисовки свечей

_series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), _security, _timeFrame); // создаем поток свечей и указываем что тип TimeFrameCandle
_candleManager.Start(_series, _starttime, _endtime);  // запускаем CandleManager

Тестировал робота вчера - брал свечи за 1.5 - 2 дня назад от последней пятничной свечи и все было хорошо
Сегодня при запуске _series.GetCandleCount() - дает свечи только за текущий день - 21.01 а за 14.01-18.01 не дает.

Я прикрутил к роботу график и на графике отображаются все дни. Все корректно. А вот свечи только за сегодняшний день.

Что это может быть??

Коннектор к IB (beta)

2013-01-20T16:38:55Z

Сделал коннектор к Interactive Brokers. Хочу предоставить для бета тестирования. В дальнейшем как коннектор будет распространяться пока не известно, но у тех, кто поможет в тестировании он точно будет.

Коннектор предоставляется только для тех, кто:

уже пишет роботов
является клиентом (чтобы иметь реальное подключение к торгам)
готов помочь в случае устранения ошибок (отдам с исходным кодом, чтобы было проще протестировать)
не является интернет фантомом, а реальный пользователь с этого или другого форума

Пишите сюда или в скайп mika_soukhov

конвертация текстового ордерлога в S#

2013-01-18T11:18:24Z

Добрый день, извините за беспокойство. Задача следующая есть своя история full ордерлога в формате:

#SYMBOL,SYSTEM,TYPE,ID,ACTION,PRICE,VOLUME,ID_DEAL,PRICE_DEAL

сделки со шлюза поступают в формате:

RIH3,F,B,20130111190000261,9746301221,1,164960.00000,1,0,0 RIH3,F,B,20130111190000261,9746301221,2,164960.00000,1,682802371,157370.00000 RIH3,F,S,20130111190000261,9746300660,2,157370.00000,1,682802371,157370.00000

соответственно я хочу их добавить к той историии что пишет гидра. вопрос1. RIM1@RTS. RIM1@RTS - security.id, а security.UnderlyingSecurityId это что?

вопрос2. для строчек с action = 0 || 1 trade=null и вся информация пишется в ордер в частности: id,time,direction,state,security,price,volume. можно ли остальные поля оставлять непроинициализированные. на какие поля могут выбрасываться исключения при тестировании. например order.status? вопрос3. несмотря на то, что security.decimal=0


 order.Price = Decimal.Parse(Split[6], CultureInfo.InvariantCulture);

естественно пишет в это поле цену со всеми нулями. как этого избежать (если не хочется в ручную сплитить цену)?

вопрос4. самый важный для меня. что делать с order в orderlogitem когда проходит сделка? если его заполнять не будет ли дубляжа прихода заявок? я имею в виду что у нас уже есть заявка которая проинициализировала сделку от строчки RIH3,F,B,20130111190000261,9746301221,1,164960.00000,1,0,0 плюс заявка которая когда-то выставилась.

и две строчки (в случае если больше одной заявки мы не снесли) RIH3,F,B,20130111190000261,9746301221,2,164960.00000,1,682802371,157370.00000 RIH3,F,S,20130111190000261,9746300660,2,157370.00000,1,682802371,157370.00000

и что писать в trade.status. спасибо.

как мне кажется вид обработки одной строчки будет выглядеть примерно так:


string[] Split = CurrentLine.Split(',');
                   if (Split[0] == security.Id)
                   {
                       var orderlogItem = new OrderLogItem();
                       var order = new Order();
                       var trade = new Trade();
                       if (Split[5] == "2")
                       {
                           order=null;
                           trade.Time=DateTime.ParseExact(Split[3], "yyyyMMddHHmmssfff", CultureInfo.InvariantCulture, DateTimeStyles.None);
                           trade.OrderDirection=(Split[2] == "B" ? OrderDirections.Buy : OrderDirections.Sell);
                           trade.Security=security;
                           trade.Id=Int64.Parse(Split[8]);
                           trade.Price=Decimal.Parse(Split[9], CultureInfo.InvariantCulture);
                           trade.Volume=int.Parse(Split[7]);
                           
                       }
                       else
                       {
                           trade=null;
                           order.Time=DateTime.ParseExact(Split[3], "yyyyMMddHHmmssfff", CultureInfo.InvariantCulture, DateTimeStyles.None);
                           order.Direction=(Split[2] == "B" ? OrderDirections.Buy : OrderDirections.Sell);
                           order.Security=security;
                           order.Id=Int64.Parse(Split[4]);
                           order.Price=Decimal.Parse(Split[6], CultureInfo.InvariantCulture);
                           order.Volume=int.Parse(Split[7]);
                           order.State = (Split[5] == "1") ? OrderStates.Active : OrderStates.Done;
                      
                       }

                      
                       orderlogItem.Order = order;
                       orderlogItem.Trade = trade;
                       orderlogItems.Add(orderlogItem);
                   }

MissingMethodException в Windows 8

2013-01-17T07:17:17Z

На Гидре ошибка при самом старте

10:10:45.267|Error  |StockSharp|System.MissingMethodException: Метод не найден: "StockSharp.BusinessEntities.Exchange StockSharp.BusinessEntities.Exchange.get_Me()".
   в StockSharp.Hydra.MainWindow.InitializeDataSource()
   в StockSharp.Hydra.MainWindow.<MainWindowLoaded>b__4() в e:\Projects\stocksharpconnectors_4.1.7\trunk\Hydra\Hydra\MainWindow.xaml.cs:строка 162
   в System.Threading.Tasks.Task`1.InnerInvoke()
   в System.Threading.Tasks.Task.Execute()

Воспроизводится на последней версии под Windows 8 (система и VS со всеми обновлениями). Под Windows 7 всё в порядке. Похоже, какие-то косяки динамического связывания со статическими пропертями.

Почему в списках не появляются новые перегрузки

2013-01-16T17:39:44Z

Прошу прощения за может туповатый вопрос, но я уже не знаю что делать. При использовании StartegyRules, когда я прописываю .Do(m =>.... у меня в итоге в выпадающих списках должен появиться выбор, типа m.Asks, m.Bids и т.п. а у меня это дело не появляется, но если прописываю сам, руками, то работает. Почему так?

Security.WhenMarketDepthChanged().Do(m =>
                {
                    var best = m.BestPair;
                }).Apply(this);

http://screencast.com/t/dNHfd5QnK

Не идут данные на тестовом контуре

2013-01-15T17:18:42Z

Здравствуйте,

Подключаюсь к тестовой плазе, потоки переходят в State Online, но данные идут только по индексам, сделки и стаканы не идут. Не могу понять, в чем причина, пробовал на примере \Plaza\SampleGUI из stocksharp-22220 и более ранних версиях.

P2_ClientGate1.14.11_32

Тем временем, гидра 4.1.6 работает нормально и стаканы сохраняет, пробовал подключатся с помощью EasyScalp к плазе - тоже нормально.

Подскажите?

Логи из SampleGUI, ничего в нем не менял, только добавил логи

Лог трейдера

PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.488 | | PlazaStream FORTS_FUTINFO_REPL:StreamStateChanged: State ReOpenned PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:44.907 | | OnConnect PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:44.940 | | Attempted to connect SS_0. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:44.951 | | Запуск экспорта. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:44.997 | | Attempted to connect SS_1. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.012 | | Attempted to connect SS_2. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.014 | | Экспорт запущен. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.015 | | PlazaStream FORTS_FUTAGGR5_REPL:Инициализация FORTS_FUTAGGR5_REPL потока. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.015 | | OnConnectionStatusChanged: conn SS_0 - status: Connected, RouterConnected PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.020 | | PlazaStream FORTS_FUTCOMMON_REPL:Инициализация FORTS_FUTCOMMON_REPL потока. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.021 | | Attempted to connect SS_3. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.021 | | PlazaStream FORTS_FUTTRADE_REPL:Инициализация FORTS_FUTTRADE_REPL потока. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.036 | | Attempted to connect SS_4. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.036 | | PlazaStream RTS_INDEX_REPL:Инициализация RTS_INDEX_REPL потока. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.048 | | PlazaStream FORTS_OPTTRADE_REPL:Инициализация FORTS_OPTTRADE_REPL потока. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.048 | | PlazaStream FORTS_OPTCOMMON_REPL:Инициализация FORTS_OPTCOMMON_REPL потока. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.050 | | PlazaStream FORTS_OPTINFO_REPL:Инициализация FORTS_OPTINFO_REPL потока. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.051 | | PlazaStream FORTS_FUTINFO_REPL:Инициализация FORTS_FUTINFO_REPL потока. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.051 | | PlazaStream FORTS_FUTTRADE_REPL:Состояние потока Closed. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.053 | | PlazaStream FORTS_PART_REPL:Инициализация FORTS_PART_REPL потока. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.054 | | PlazaStream FORTS_POS_REPL:Инициализация FORTS_POS_REPL потока. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.055 | | PlazaStream FORTS_FUTCOMMON_REPL:Состояние потока Closed. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.055 | | PlazaStream FORTS_OPTAGGR5_REPL:Инициализация FORTS_OPTAGGR5_REPL потока. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.056 | | PlazaStream FORTS_FUTAGGR5_REPL:Состояние потока Closed. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.058 | | PlazaStream FORTS_FUTCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State LocalSnapshot PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.060 | | PlazaStream RTS_INDEX_REPL:Состояние потока Closed. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.060 | | PlazaStream RTS_INDEX_REPL:StreamStateChanged: State LocalSnapshot PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.060 | | PlazaStream FORTS_FUTTRADE_REPL:StreamStateChanged: State LocalSnapshot PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.061 | | PlazaStream FORTS_FUTAGGR5_REPL:StreamStateChanged: State LocalSnapshot PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.092 | | PlazaStream FORTS_FUTCOMMON_REPL:Поток FORTS_FUTCOMMON_REPL переоткрыт. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.092 | | PlazaStream FORTS_OPTCOMMON_REPL:Состояние потока Closed. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.092 | | PlazaStream FORTS_OPTCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State LocalSnapshot PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.093 | | PlazaStream RTS_INDEX_REPL:Поток RTS_INDEX_REPL переоткрыт. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.093 | | OnConnectionStatusChanged: conn SS_4 - status: Connected, RouterConnected PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.093 | | PlazaStream FORTS_FUTTRADE_REPL:Поток FORTS_FUTTRADE_REPL переоткрыт. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.093 | | PlazaStream FORTS_OPTTRADE_REPL:Состояние потока Closed. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.093 | | PlazaStream FORTS_OPTTRADE_REPL:StreamStateChanged: State LocalSnapshot PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.093 | | PlazaStream FORTS_FUTAGGR5_REPL:Поток FORTS_FUTAGGR5_REPL переоткрыт. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.093 | | PlazaStream FORTS_OPTAGGR5_REPL:Состояние потока Closed. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.094 | | PlazaStream FORTS_OPTAGGR5_REPL:StreamStateChanged: State LocalSnapshot PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.136 | | PlazaStream FORTS_OPTTRADE_REPL:Поток FORTS_OPTTRADE_REPL переоткрыт. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.136 | | PlazaStream FORTS_OPTAGGR5_REPL:Поток FORTS_OPTAGGR5_REPL переоткрыт. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.136 | | OnConnectionStatusChanged: conn SS_3 - status: Connected, RouterConnected PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.136 | | OnConnectionStatusChanged: conn SS_1 - status: Connected, RouterConnected PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.139 | | PlazaStream FORTS_OPTCOMMON_REPL:Поток FORTS_OPTCOMMON_REPL переоткрыт. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.139 | | PlazaStream FORTS_OPTINFO_REPL:Состояние потока Closed. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.139 | | PlazaStream FORTS_OPTINFO_REPL:StreamStateChanged: State LocalSnapshot PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.158 | | PlazaStream RTS_INDEX_REPL:StreamStateChanged: State ReOpenned PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.159 | | PlazaStream RTS_INDEX_REPL:StreamLifeNumChanged: LifeNum 1683 PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.161 | | PlazaStream RTS_INDEX_REPL:StreamStateChanged: State RemoveSnapshot PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.169 | | PlazaStream FORTS_FUTAGGR5_REPL:StreamStateChanged: State ReOpenned PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.170 | | PlazaStream FORTS_FUTAGGR5_REPL:StreamLifeNumChanged: LifeNum 1249 PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.171 | | PlazaStream FORTS_FUTAGGR5_REPL:StreamStateChanged: State RemoveSnapshot PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.172 | | PlazaStream FORTS_FUTTRADE_REPL:StreamStateChanged: State ReOpenned PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.172 | | PlazaStream FORTS_FUTTRADE_REPL:StreamLifeNumChanged: LifeNum 330 PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.172 | | PlazaStream FORTS_FUTTRADE_REPL:StreamStateChanged: State RemoveSnapshot PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.173 | | PlazaStream FORTS_OPTINFO_REPL:Поток FORTS_OPTINFO_REPL переоткрыт. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.173 | | PlazaStream FORTS_FUTINFO_REPL:Состояние потока Closed. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.174 | | PlazaStream FORTS_FUTINFO_REPL:StreamStateChanged: State LocalSnapshot PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.198 | | PlazaStream FORTS_OPTTRADE_REPL:StreamStateChanged: State ReOpenned PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.198 | | PlazaStream FORTS_OPTTRADE_REPL:StreamLifeNumChanged: LifeNum 330 PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.199 | | PlazaStream FORTS_OPTTRADE_REPL:StreamStateChanged: State RemoveSnapshot PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.199 | | PlazaStream FORTS_OPTAGGR5_REPL:StreamStateChanged: State ReOpenned PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.199 | | PlazaStream FORTS_OPTAGGR5_REPL:StreamLifeNumChanged: LifeNum 1249 PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.199 | | PlazaStream FORTS_OPTAGGR5_REPL:StreamStateChanged: State RemoveSnapshot PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.255 | | PlazaStream FORTS_FUTAGGR5_REPL:StreamStateChanged: State Online PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.302 | | PlazaStream FORTS_FUTINFO_REPL:Поток FORTS_FUTINFO_REPL переоткрыт. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.302 | | PlazaStream FORTS_PART_REPL:Состояние потока Closed. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.303 | | PlazaStream FORTS_PART_REPL:StreamStateChanged: State LocalSnapshot PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.405 | | PlazaStream FORTS_PART_REPL:Поток FORTS_PART_REPL переоткрыт. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.405 | | PlazaStream FORTS_POS_REPL:Состояние потока Closed. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.405 | | PlazaStream FORTS_POS_REPL:StreamStateChanged: State LocalSnapshot PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.438 | | PlazaStream FORTS_POS_REPL:Поток FORTS_POS_REPL переоткрыт. PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.438 | | OnConnectionStatusChanged: conn SS_2 - status: Connected, RouterConnected PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.444 | | PlazaStream FORTS_OPTAGGR5_REPL:StreamStateChanged: State Online PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.463 | | PlazaStream RTS_INDEX_REPL:StreamStateChanged: State Online PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.485 | | PlazaStream FORTS_FUTCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State ReOpenned PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.485 | | PlazaStream FORTS_FUTCOMMON_REPL:StreamLifeNumChanged: LifeNum 2128137 PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.485 | | PlazaStream FORTS_FUTCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State RemoveSnapshot PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.486 | | PlazaStream FORTS_OPTCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State ReOpenned PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.486 | | PlazaStream FORTS_OPTCOMMON_REPL:StreamLifeNumChanged: LifeNum 30745 PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.486 | | PlazaStream FORTS_OPTCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State RemoveSnapshot PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.487 | | PlazaStream FORTS_OPTINFO_REPL:StreamStateChanged: State ReOpenned PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.487 | | PlazaStream FORTS_OPTINFO_REPL:StreamLifeNumChanged: LifeNum 8026 PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.487 | | PlazaStream FORTS_OPTINFO_REPL:StreamStateChanged: State RemoveSnapshot PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.488 | | PlazaStream FORTS_PART_REPL:StreamStateChanged: State ReOpenned PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.488 | | PlazaStream FORTS_PART_REPL:StreamLifeNumChanged: LifeNum 5237 PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.488 | | PlazaStream FORTS_PART_REPL:StreamStateChanged: State RemoveSnapshot PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.489 | | PlazaStream FORTS_FUTINFO_REPL:StreamLifeNumChanged: LifeNum 8026 PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.489 | | PlazaStream FORTS_FUTINFO_REPL:StreamStateChanged: State RemoveSnapshot PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.504 | | PlazaStream FORTS_POS_REPL:StreamStateChanged: State ReOpenned PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.504 | | PlazaStream FORTS_POS_REPL:StreamLifeNumChanged: LifeNum 5237 PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.504 | | PlazaStream FORTS_POS_REPL:StreamStateChanged: State RemoveSnapshot PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.606 | | PlazaStream FORTS_FUTCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State Online PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:45.707 | | PlazaStream FORTS_OPTCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State Online PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:46.287 | | PlazaStream FORTS_OPTINFO_REPL:StreamStateChanged: State Online PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:46.510 | | PlazaStream FORTS_FUTINFO_REPL:StreamStateChanged: State Online PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:46.524 | | PlazaStream FORTS_PART_REPL:StreamStateChanged: State Online PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:46.596 | | PlazaStream FORTS_POS_REPL:StreamStateChanged: State Online PlazaTrader | 15.01.2013 20:55:53.964 | | PlazaStream FORTS_OPTTRADE_REPL:StreamStateChanged: State Online PlazaTrader | 15.01.2013 20:56:15.178 | | PlazaStream FORTS_FUTTRADE_REPL:StreamStateChanged: State Online

Лог Плазы

2013-01-15 20:55:45.485;P2ReplStorage;;Send revs; stream 0xD1532D0; cnt 1 2013-01-15 20:55:45.485;P2ReplStorage;; tbl_idx 0; cur_rev 0 2013-01-15 20:55:45.486;p2repl-cli;;Data requested;stream 0xD1532D0;channel 0xABC0148828;session 0 2013-01-15 20:55:45.486;p2repl-cli;;Scheme is set;stream 0xD157390;channel 0x7C7B1FD9EC 2013-01-15 20:55:45.486;p2repl-cli;;Statistics module for table 'common' was successfully registered 2013-01-15 20:55:45.486;p2repl-cli;;Statistics was registered;stream name FORTS_OPTCOMMON_REPL 2013-01-15 20:55:45.486;P2ReplStorage;;Revs were inited; stream 0xD157390; cnt 1 2013-01-15 20:55:45.486;P2ReplStorage;; tbl_idx 0; cur_rev 0 2013-01-15 20:55:45.486;P2ReplStorage;;Send revs; stream 0xD157390; cnt 1 2013-01-15 20:55:45.486;P2ReplStorage;; tbl_idx 0; cur_rev 0 2013-01-15 20:55:45.487;p2repl-cli;;Data requested;stream 0xD157390;channel 0x7C7B1FD9EC;session 0 2013-01-15 20:55:45.487;p2repl-cli;;Scheme is set;stream 0xD15E778;channel 0x319ADB6DEC7 2013-01-15 20:55:45.487;p2repl-cli;;Statistics module for table 'opt_sess_contents' was successfully registered 2013-01-15 20:55:45.487;p2repl-cli;;Statistics was registered;stream name FORTS_OPTINFO_REPL 2013-01-15 20:55:45.487;P2ReplStorage;;Revs were inited; stream 0xD15E778; cnt 1 2013-01-15 20:55:45.487;P2ReplStorage;; tbl_idx 0; cur_rev 0 2013-01-15 20:55:45.487;P2ReplStorage;;Send revs; stream 0xD15E778; cnt 1 2013-01-15 20:55:45.487;P2ReplStorage;; tbl_idx 0; cur_rev 0 2013-01-15 20:55:45.487;p2repl-cli;;Data requested;stream 0xD15E778;channel 0x319ADB6DEC7;session 0 2013-01-15 20:55:45.488;p2repl-cli;;Scheme is set;stream 0xD835090;channel 0x9FC2588267 2013-01-15 20:55:45.488;p2repl-cli;;Statistics module for table 'part' was successfully registered 2013-01-15 20:55:45.488;p2repl-cli;;Statistics was registered;stream name FORTS_PART_REPL 2013-01-15 20:55:45.488;P2ReplStorage;;Revs were inited; stream 0xD835090; cnt 1 2013-01-15 20:55:45.488;P2ReplStorage;; tbl_idx 0; cur_rev 0 2013-01-15 20:55:45.488;P2ReplStorage;;Send revs; stream 0xD835090; cnt 1 2013-01-15 20:55:45.488;P2ReplStorage;; tbl_idx 0; cur_rev 0 2013-01-15 20:55:45.488;p2repl-cli;;Data requested;stream 0xD835090;channel 0x9FC2588267;session 0 2013-01-15 20:55:45.489;p2repl-cli;;Scheme is set;stream 0xD810048;channel 0x31AADB6DEC7 2013-01-15 20:55:45.489;p2repl-cli;;Statistics module for table 'fut_sess_contents' was successfully registered 2013-01-15 20:55:45.489;p2repl-cli;;Statistics module for table 'session' was successfully registered 2013-01-15 20:55:45.489;p2repl-cli;;Statistics was registered;stream name FORTS_FUTINFO_REPL 2013-01-15 20:55:45.489;P2ReplStorage;;Revs were inited; stream 0xD810048; cnt 2 2013-01-15 20:55:45.489;P2ReplStorage;; tbl_idx 0; cur_rev 0 2013-01-15 20:55:45.489;P2ReplStorage;; tbl_idx 1; cur_rev 0 2013-01-15 20:55:45.489;P2ReplStorage;;Send revs; stream 0xD810048; cnt 2 2013-01-15 20:55:45.489;P2ReplStorage;; tbl_idx 0; cur_rev 0 2013-01-15 20:55:45.489;P2ReplStorage;; tbl_idx 1; cur_rev 0 2013-01-15 20:55:45.489;p2repl-cli;;Data requested;stream 0xD810048;channel 0x31AADB6DEC7;session 0 2013-01-15 20:55:45.496;p2repl-cli;;Scheme is set;stream 0xD158038;channel 0x2071847FA5A 2013-01-15 20:55:45.496;p2repl-cli;;Statistics module for table 'deal' was successfully registered 2013-01-15 20:55:45.496;p2repl-cli;;Statistics module for table 'orders_log' was successfully registered 2013-01-15 20:55:45.496;p2repl-cli;;Statistics was registered;stream name FORTS_OPTTRADE_REPL_SNAPSHOT 2013-01-15 20:55:45.496;P2ReplStorage;;Revs were inited; stream 0xD158038; cnt 2 2013-01-15 20:55:45.496;P2ReplStorage;; tbl_idx 0; cur_rev 0 2013-01-15 20:55:45.496;P2ReplStorage;; tbl_idx 1; cur_rev 0 2013-01-15 20:55:45.496;P2ReplStorage;;Send revs; stream 0xD158038; cnt 2 2013-01-15 20:55:45.496;P2ReplStorage;; tbl_idx 0; cur_rev 0 2013-01-15 20:55:45.496;P2ReplStorage;; tbl_idx 1; cur_rev 0 2013-01-15 20:55:45.496;p2repl-cli;;Data requested;stream 0xD158038;channel 0x2071847FA5A;session 0 2013-01-15 20:55:45.497;p2repl-cli;;CLEAR_DELETED message received;stream 0xD1555E8 2013-01-15 20:55:45.497;P2ReplStorage;;Revs adjustment due to CLEAR_DELETED; stream 0xD1555E8; cnt 2 2013-01-15 20:55:45.497;P2ReplStorage;; tbl_idx 0; cur_rev 0 2013-01-15 20:55:45.497;P2ReplStorage;;Revs adjustment due to CLEAR_DELETED; stream 0xD1555E8; cnt 2 2013-01-15 20:55:45.497;P2ReplStorage;; tbl_idx 1; cur_rev 0 2013-01-15 20:55:45.504;p2repl-cli;;Scheme is set;stream 0xD812B60;channel 0xCEC14EFE7E 2013-01-15 20:55:45.504;p2repl-cli;;Statistics module for table 'position' was successfully registered 2013-01-15 20:55:45.504;p2repl-cli;;Statistics was registered;stream name FORTS_POS_REPL 2013-01-15 20:55:45.504;P2ReplStorage;;Revs were inited; stream 0xD812B60; cnt 1 2013-01-15 20:55:45.504;P2ReplStorage;; tbl_idx 0; cur_rev 0 2013-01-15 20:55:45.504;P2ReplStorage;;Send revs; stream 0xD812B60; cnt 1 2013-01-15 20:55:45.504;P2ReplStorage;; tbl_idx 0; cur_rev 0 2013-01-15 20:55:45.505;p2repl-cli;;Data requested;stream 0xD812B60;channel 0xCEC14EFE7E;session 0 2013-01-15 20:55:45.521;p2repl-cli;;DATA message received;stream 0xD1555E8 2013-01-15 20:55:45.558;p2repl-cli;;CLEAR_DELETED message received;stream 0xD1532D0 2013-01-15 20:55:45.558;P2ReplStorage;;Revs adjustment due to CLEAR_DELETED; stream 0xD1532D0; cnt 1 2013-01-15 20:55:45.558;P2ReplStorage;; tbl_idx 0; cur_rev 0 2013-01-15 20:55:45.558;p2repl-cli;;DATA message received;stream 0xD1532D0 2013-01-15 20:55:45.605;P2ReplStorage;;Changed revs at commit; stream 0xD1532D0; cnt 1 2013-01-15 20:55:45.605;P2ReplStorage;; tbl_idx 0; rev range 0 - 3718874 2013-01-15 20:55:45.606;p2repl-cli;;Stream is on-line;stream 0xD1532D0 2013-01-15 20:55:45.606;p2repl-cli;;CLEAR_DELETED message received;stream 0xD157390 2013-01-15 20:55:45.606;P2ReplStorage;;Revs adjustment due to CLEAR_DELETED; stream 0xD157390; cnt 1 2013-01-15 20:55:45.606;P2ReplStorage;; tbl_idx 0; cur_rev 0 2013-01-15 20:55:45.606;p2repl-cli;;DATA message received;stream 0xD157390 2013-01-15 20:55:45.707;P2ReplStorage;;Changed revs at commit; stream 0xD157390; cnt 1 2013-01-15 20:55:45.707;P2ReplStorage;; tbl_idx 0; rev range 0 - 1126877 2013-01-15 20:55:45.707;p2repl-cli;;Stream is on-line;stream 0xD157390 2013-01-15 20:55:45.707;p2repl-cli;;CLEAR_DELETED message received;stream 0xD15E778 2013-01-15 20:55:45.707;P2ReplStorage;;Revs adjustment due to CLEAR_DELETED; stream 0xD15E778; cnt 1 2013-01-15 20:55:45.707;P2ReplStorage;; tbl_idx 0; cur_rev 0 2013-01-15 20:55:45.707;p2repl-cli;;CLEAR_DELETED message received;stream 0xD835090 2013-01-15 20:55:45.707;P2ReplStorage;;Revs adjustment due to CLEAR_DELETED; stream 0xD835090; cnt 1 2013-01-15 20:55:45.707;P2ReplStorage;; tbl_idx 0; cur_rev 0 2013-01-15 20:55:45.708;p2repl-cli;;DATA message received;stream 0xD15E778 2013-01-15 20:55:45.770;P2ReplStorage;;Changed revs at commit; stream 0xD1555E8; cnt 2 2013-01-15 20:55:45.770;P2ReplStorage;; tbl_idx 0; rev range 0 - 544230630 2013-01-15 20:55:45.770;p2repl-cli;;DATA message received;stream 0xD1555E8 2013-01-15 20:55:45.781;p2repl-cli;;DATA message received;stream 0xD1566E8 2013-01-15 20:55:45.781;P2ReplStorage;;Changed revs at commit; stream 0xD1566E8; cnt 1 2013-01-15 20:55:45.781;P2ReplStorage;; tbl_idx 0; rev range 12276093 - 12276093

Не работает order.IsMatched()

2013-01-15T11:57:39Z

Написал каркас для торговой системы по итерационной модели: есть базовый класс и класс стратегии.

Создаю заявку на покупку в классе стратегии регистрирую ее - все хорошо.

Но после этого хочу проверить ордер с помощью order.IsMatched() - пишет false постоянно даже когда стратегия исполняет ордера.

пробовал ```csharp this._order.IsMatched() и просто _order.IsMatched() и this.Trader.GetPosition(Portfolio,Security,).CurrentValue ) и просто Trader.GetPosition(Portfolio,Security,).CurrentValue )


Конструктор стратегии с класса стратегии:
```csharp
    
        public DartWeiderStretegy(CandleManager candleManager, TimeSpan timeFrame, CandleSeries series) : base(timeFrame)
        {
            _candleManager = candleManager;

            _timeFrame = TimeFrame;

            _series = series;

        }

Запуск стратегии с основного класса:

                _series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), _security, _timeFrame); // создаем поток свечей и указываем что тип TimeFrameCandle

                _candleManager.Start(_series, _starttime, _endtime);  // запускаем CandleManager
                
                System.Threading.Thread.Sleep(20000); // делаем паузу на 20 сек. перед тем как запустить стратегию - чтобы серия заполнилась свечками               

                _strategy = new DartWeiderStretegy(_candleManager, _timeFrame, _series) // создаем стратегию
                {
                    Volume = _sharecount, // количество контрактов которое мы указали
                    Security = _security,
                    Portfolio = _portfolio,
                    Trader = _trader,
                    Interval = _timeRefreshStrategy // интервал который мы указали
                };