Форум. StockSharp

StockSharp. Расширенная версия

2013-02-11T21:16:10Z

Начиная с версии 4.1.8 некоторые функциональности новой версии 4.1 будут доступны только для расширенной версии S#. На данный момент это:

HydraServer
Order Log (Plaza)
Interactive Brokers Все, что было в предыдущих версиях до 4.1, останется открытым к использованию, чтобы сохранить преемственность перехода. В последствии, список будет расширяться некоторым новыми функциональностями, которые будут появляться в новых версиях.

Цель данных нововведений - технологическая поддержка наших сервисов. Расширенная версия не будет доступна для продажи, и ее можно будет получить только через заказ одной из наших услуг. Для тех, кто уже использует данный функционал, прошу обращаться через контакт-центр.

Дополнительно, расширенная версия будет доступна пользователям, всячески помогающие проекту. На данный момент расширенную версию автоматически получают пользователи:

[USERLINK]VassilSanych[/USERLINK] - за качественные ответы пользователям и дельную критику создателей S#.
[USERLINK]Eskra[/USERLINK] - за информационную поддержку.
[USERLINK]gramp[/USERLINK] - за помощь в тестировании в IB коннектора.

А так же пользователи, кто участвовал в покупке коннектора OEC (прошу самостоятельно обратиться через контакт-центр). Спасибо вам большое!

ps Если кого-то забыли, но вы чувствуете, что вы так же попадаете в категорию бонус-юзеров, прощу, не стесняйтесь, обращайтесь. Мы не роботы, мы люди.[rolleyes]

Склеивание данных.

2013-02-11T12:03:52Z

Гидра научилась склеивать данные.

Небольшой гайд.

Открываем окно склеивания данных:

Так окно выглядит после открытия:

Перед тем как склеивать данные, неплохо бы посмотреть, какие маркет-данные есть. Для этого выбираем путь где лежат данные и по очереди смотрим инструменты которые предполагается склеить. Если имеются пропуски(и надо чтобы их не было[smile]), докачиваем нужные маркет-данные(например с финама).

В качестве пример склеим тики и 5 мин. по РИ. Нажимаем кнопку "Создать склееный фьючерс", появляется окно следующего вида:

Для создания непрерывного фьючерса необходимо задать имя и добавить контракты.

Добавить контракты можно двумя способами.

Вручную, нажимая кнопку +.
Если в качестве имя задать первые две буквы контракта, например RI, и нажать кнопку "Авто", то будут добавлены все найденные в БД инструменты.

После того как добавлены контракты, и выставлены даты перехода, выбираем тип данных которые будем склеивать. Если выбраны свечки, то необходимо указать ТФ свечек.

Важно: Свечки должны быть заранее скачены с финама. Иначе нечего будет склеивать.

Нажимаем кнопку склеить:

Затем склеиваем тики:

После этого можно посмотреть что склеилось. И при необходимости выгрузить, например в txt:

Работа с собственными правилами

2013-02-11T11:08:38Z

При вызове метода StrategyRule.Activate() "изнутри" кода собственного правила не всегда вызывается прикрепленное к нему действие (.Do(MyAction)), но если перед вызовом StrategyRule.Activate() поставить задержку ~200mls, действие (MyAction) будет вызываться гарантированно. Как уйти от этой неопределенности

Не работает TakeProfitStopLossStrategy

2013-02-11T10:13:11Z

Уже в 3ий раз пишу о том что не работает TakeProfitStopLossStrategy.

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Windows;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Common;

namespace StockSharp
{
    using StockSharp.Quik;
    using StockSharp.Algo;
    using StockSharp.Algo.Candles;
    using StockSharp.Algo.Strategies;
    using StockSharp.BusinessEntities;

    internal sealed class MyStrategy : Strategy
    {
        private readonly MarketDepth _depth;
        
        public MyStrategy(MarketDepth marketDepth)
        {
            _depth = marketDepth;
        }

        protected override void OnStarted()
        {
            _depth
                .WhenChanged()
                .Do(ProccesDepth)
                .Apply(this);

            base.OnStarted();
        }

        protected override void OnStopping()
        {
            try
            {
                CancelActiveOrders();
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Заявки в процессе отмены {0}".Put(ex));
            }

            base.OnStopping();
        }

        private void ProccesDepth()
        {
                var bids = _depth.Bids.Max().Volume;
                var asks = _depth.Asks.Max().Volume;

                bool isBuyDirection = bids > asks;

                var order = new Order
                                {
                                    Price = isBuyDirection ? _depth.BestBid.Price : _depth.BestAsk.Price,
                                    Direction = isBuyDirection ? OrderDirections.Buy : OrderDirections.Sell,
                                    Type = OrderTypes.Limit,
                                    Volume = 1,
                                    Comment = "Вход",
                                };

                order
                    .WhenNewTrades()
                    .Do(SetProtectedOrders)
                    .Apply(this);

                RegisterOrder(order);
        }

        private void SetProtectedOrders(IEnumerable<MyTrade> myTrades)
        {
            // для каждой сделки добавляем защитную пару стратегии 
            var protectiveStrategies = myTrades.Select(t =>
                                                           {
                                                               // выставляет тейк-профит в 40 пунктов 
                                                               var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, 50);

                                                               // выставляет стоп-лосс в 20 пунктов 
                                                               var stopLoss = new StopLossStrategy(t, 20);

                                                               return new TakeProfitStopLossStrategy(takeProfit,
                                                                                                     stopLoss);
                                                           });

            ChildStrategies.AddRange(protectiveStrategies);
        }
    }
}

В коде использовался пример из документации, и не сработал :)

Вход и не сработавший 20пт стоп:

Позиции:

Ордера:

Т.е. ордера пытаются выставится, но сразу же отменяются, и второй раз уже не работают, т.к. срабатывание единоразовое.

В то что все работает правильно, как-то не верится :)

Помогите, пожалуйста, исправить ошибку

2013-02-11T09:21:21Z

Доброго времени суток! Пытаюсь вставить собственный индикатор - скользящую среднюю, но выдаёт ошибку!


using System;
using System.Text;
using System.ICloneable;
using System.IIndicator;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Xaml;
using StockSharp.Algo;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Algo.Candles;
using StockSharp.Algo.Indicators.BaseIndicator;
using StockSharp.Algo.Indicators.LengthIndicator;
using StockSharp.Algo.Indicators.Trend.SampleCandles;
using StockSharp.Quik;

namespace SampleCandles
{
     public class Indicator
    {
         public class CandleIndicatorValue : SingleIndicatorValue<Candle>
         {
             public interface IIndicator : IPersistable,
                   ICloneable<IIndicator>, ICloneable
             {
                 /// <summary>
                 /// Простая скользящая средняя
                 /// </summary>
                 [DisplayName("SMA")]
                 [Description("Простая скользящая средняя")]
               public class SampleCandles : LengthIndicator<decimal>
                 {
                     /// <summary> 
                     /// Создать <see cref="SimpleMovingAverage"/>. 
                     /// </summary> 
                     public SampleCandles()
                         : base(typeof(decimal))
                     {
                     }

                     /// <summary> 
                     /// Обработать входное значение. 
                     /// </summary> 
                     /// <param name="input">Входное значение.</param> 
                     /// <returns>Результирующее значение.</returns> 
                     public override decimal OnProcess(IIndicatorValue input)
                     {
                         var lastValue = LastValue;
                         var newValue = input.GetValue<decimal>();

                         // добавляем новое начало
                         lastValue += newValue / Length;

                         // если буффер стал достаточно большим (стал больше длины) 
                         if (IsFormed)
                         {
                             // удаляем хвостовое значение
                             lastValue -= Buffer[0] / Length;
                             Buffer.RemoveAt(0);
                         }

                         Buffer.Add(newValue);
                         return lastValue;

                     }

                 }

             }
         }  
}
}

Выдает ошибку следующую(В коде программы 32 строка) Ошибка 1 "SampleCandles": в интерфейсах невозможно объявлять типы

Помогите, как исправить? Спасибо)

5 семинар ноябрь 2012

2013-02-11T09:12:05Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167477586&hash=7df12d810218dfda&hd=3[/vk]

План:

Доработка QuoteExternal
Класс Strategy и его особенности
StrategyRule

Вложения: Проекты

Открытие проектов VS2012 в VS2010?

2013-02-10T16:20:37Z

Сейчас, все проекты s# идут в VS2012. Как их открыть в VS2010? Т.е. есть ли решение проблемы совместимости, или все также работает дедовский способ - правим 2 строчки?

Обучение по видео-урокам!

2013-02-10T14:15:08Z

Уважаемые слушатели курсов!

Выкладываю простой ролик в формате нового обучения ( записи на канале StockSharp).

проект, вложенный в основной .sln Lessons

Плюсы новых видео-уроков на Vimeo: 1)Минимальная потеря качества видео и аудио 2)Подготовленная, отформатированная запись 3)Только самая нужная информация( исходя из третьего пункта) 4)Видео можно просматривать на любых устройствах, в том числе и портативных

Выкладываю простой ролик в формате нового обучения ( записи на канале StockSharp).

проект, вложенный в основной .sln Lessons

]

Проблемы DDE экспорта при переходе с QUIK 6.3.-6.5 на 6.2

2013-02-10T04:33:37Z

Запускаю \trunk\Samples\Quik\SampleSMA\SampleSMA.csproj , использующий исторические данные из LKOH_history.txt

На версии StockSharp 21272 - всё работает с QUIK версий 6.3-6.5

В связи с проблемой, описанной на форуме quik.ru и подтвержденной саппортом КВИК:

"Ошибка о нехватке памяти при выводе по DDE таблицы с большим количество строк в версии 6.5 пока не исправлена"

попытался перейти на версию КВИК 6.2, где по отзывам такой проблемы нет

Но тот же самый проект, работающий с КВИК 6.3-6.5 беспроблемно, при работе в связке с Квик 6.2, вроде и подсоединяется и рисует, но после нажатия на кнопку Экспорт DDE, в режиме дебаг безостновочно выводит в Output тысячи повторяющихся линий:

---Обрезал начало (повторы) A first chance exception of type 'System.ArgumentException' occurred in StockSharp.Quik.DLL A first chance exception of type 'System.FormatException' occurred in mscorlib.dll A first chance exception of type 'System.ArgumentException' occurred in StockSharp.Quik.DLL A first chance exception of type 'System.FormatException' occurred in mscorlib.dll A first chance exception of type 'System.ArgumentException' occurred in StockSharp.Quik.DLL ----Обрезал продолжение (Ibid)

Вобщем-то, пока что я недавно перешёл на Квик 6.2, и не совсем понимаю природу эти exceptions и к чему это может привести, т.е. стоит ли мне переходить на КВИК 6.2? Что можно предпринять, чтобы лучше понять серьёзность этих exceptions и как сильно они мне помешают, если я начну использовать свои программы на StockSharp с Квик 6.2?

Какой минимум таблиц нужно экспортировать по DDE для работы примера SampleSMA?

PS Замечу, что на последних версиях StockSharp 4.1.8 пример SampleSMA вообще не компилится (ни на каких версиях КВИК, хотя, как я понимаю, версии КВИК к проблемам компиляции уже не имеют отношения)

Алгоритмы

2013-02-09T15:27:50Z

Проблема: В старых версиях (4.01-4.02 исключая 4.023 и выше) регистрация ордеров и сделок, выполненных вручную (order.IdTransaction = 0) через Quik происходит корректно (посредством регистрации событий: trader.NewMyTrades += newMyTrades; trader.NewOrders += newMyOrders; ) В дальнейших версиях регистрация отсутствует (регистрируются лишь ордера и сделки, совершенные посредством созданных стратегий (с IDTransaction != 0). Что подстроить для получения полного контроля за ордерами и слелками

2 семинар январь 2013

2013-02-08T16:43:20Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167477568&hash=d9d0035f1a9811b1&hd=3[/vk]

План семинара:

Делегаты
CallBack
лямбда выражения
делегаты типа Func,Action
Linq запросы с использованием лямбда выражений
Работа с событиями
Создание своих собственных событий
Разбор примера написанного на первом уроке.

Вложения: Проекты

1 семинар январь 2013

2013-02-08T16:39:56Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167477456&hash=8025606dff021856&hd=3[/vk]

План семинара:

Общие концепции работы со S#.
Настройка торговой платформы.
Создание первого простого привода.

Вложения: Проекты

Исходники StockSharp

2013-02-08T12:44:42Z

Добрый день всем коллегам. Мы действительно надумали, наконец-то, открыть доступ к исходникам. Конечно же, сделать это мгновенно не получится (технические особенности ведения проекта в данный момент), но это лишь вопрос времени. Открыть мы планируем не просто исходники в архиве, а именно доступ к нашему репозитарию.

Обусловлено это прежде всего тем, что выходит наш мажорный релиз 4.1, а так же долгожданная Студия (подробности потом).

И так. Я хотел бы спросить вас какие вы видите в этом плюсы и минусы с личной точки зрения. Да-да, возможно есть и минусы, о которых мы еще не догадываемся. Поэтому, хочется сделать такой шаг обдуманно, и понять реально, кому и чем поможет или, возможно, навредит.

Я пока вижу только плюсы самому S#. А именно:

Заинтересованность со стороны тех трейдеров, кто боиться использовать "черные ящики".
Интеграция с другими платформами (типа ТСЛаб или Трейдматик :-)) , с которыми мы все равно в разной нише находимся), показав, что из себя внутри представляет S#.
Ситуация с багами и фичами исправится в лучшую сторону хотя бы за счет "читателей" (писать в репозитарий, все же, только после подтверждения проф пригодности).
Роботописателей, кто использует нашу библиотеку не совсем легально, это побудит с нами узаконить отношения.

Особых минусов я не вижу.

Предлагаю подискутировать. Просьба отписаться об этом в своих ЖЖ, если не затруднит, так как хочется сделать общее обсуждение.

4 семинар январь 2013

2013-02-08T12:09:46Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167477580&hash=41a04af82b354dcb&hd=3[/vk]

План:

Обработка он-лайн данных(стаканы)
Работа с выводом информации WPF
Создание первых стратегий*

Вложения: Проекты

3 семинар январь 2013

2013-02-08T07:06:54Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167477572&hash=80046d776ed0b8f2&hd=3[/vk]

План:

ООП
Работа с пользовательскими библиотеками
Готовые решения
Обработка он-лайн данных в S# ( стаканы)

Вложения: Проекты

Как добится корректного отображения Strategy.Position?

2013-02-07T16:45:21Z

Не совсем понимаю как дождаться корректного отображения Strategy.Position, простая проверка не работает, иногда проскакивают лишние ордера.

 private void ProccesDepth(bool isDirectionBuy)
        {
            lock (_sync)
            {
                var order = new Order
                                {
                                    Direction = isDirectionBuy ? OrderDirections.Buy : OrderDirections.Sell,
                                    Price = isDirectionBuy ? _depth.BestBid.Price : _depth.BestAsk.Price,
                                    Type = OrderTypes.Limit,
                                    Volume = VolumeValue,
                                    Comment = "Entry",
                                };

                order
                    .WhenActivated()
                    .Do(() =>
                            {
                                if(!checkCondition)
                                {
                                    CancelOrder(order);
                                }
                            })
                    .Once()
                    .Apply(this);
                

                order
                    .WhenNewTrades()
                    .Do(SetProtectedOrders)
                    .Apply(this);

                // Узкое место
                if (checkCondition && Position == 0)
                    RegisterOrder(order);
            }
        }

Личный кабинет

2013-02-06T22:20:23Z

В личном кабинете новая функция - скачивание лицензии.

Подгрузка исторических тиков

2013-02-06T11:05:27Z

Возможно ли это? Например при старте ТС подгружаются последние 1000 сделок.

Не могу обновиться до 4.1.7 или 4.1.8

2013-02-06T10:16:49Z

При запуске примера из 4.1.8 - выскакивает ошибка: рис1 и рис2.

Если копирую References в свой проект, т.е. в проекте остается ссылка на StockSharp.Algo.Indicators от 4.1.6. , то у некоторых индикаторов не задается свойство - "Lenght".

Как это можно победить?

Нужен робот на C# + AmiBroker

2013-02-06T08:32:45Z

Мне необходимо решить 2 задачи:

Написать нон-стоп программу, которая будет останавливать торговлю Quik на основе заданного порога убытка и числа убыточных сделок подряд. Программа будет брать данные только из таблиц квика.
Имеется готовая и работающая стратегия на AmiBroker. Необходимо написать ее связку с Quik для выставления и контроля заявок, либо отладить существующую (на основе робота SpitFire Quik+ AmiBroker).

Подскажите пожалуйста, сможете ли Вы помочь с данными задачами и сколько это будет стоить?