Форум. StockSharp

Событие наличия активных заявок

2013-02-23T13:36:09Z

Как сделать такое событие, которое бы мониторило ордера и передавала в обработчик коллекцию активных заявок? Ну типа trader.ActiveOrders += actords => и т.д. Просто сложность для меня пока в том, что данные действия должны скорее всего выполняться асинхронно, а в многопоточном программировании я пока не очень, да и инфы с примерами использования async/await пока маловато. Там внутри, наверное, должен быть зацикленный или рекурсивный метод?

И заодно подкину ещё пара вопросов:

Почему свойство Quote.Volume возвращает тип decimal, а не что-нибудь целочисленное?
Можно ли вернуть позу, отфильтрованную по фирме, типа: trader.GetPosition(account, sec, "SPBFUT") ?

Закачка данных IQFeed

2013-02-23T09:30:43Z

Добрый день! Можете сделать небольшую видюшку по закачке данных с IQFeed. У меня что то не получается.

windows 8

2013-02-22T17:46:06Z

добрый дня! в windows 8 не работает. выдает ошибку невозможно загрузить файл или сборку и путь выдает аж диск E: , хотя у меня такого нету... вариантов нет запустить все под 8кой?

Cобытия по изменению состояния ордеров приходят только в режиме эмуляции

2013-02-21T16:14:45Z

S# 4.1.6 Работа с Quik. Брокер Уралсиб. В режиме RealTimeEmlationTrader ордера выставляются, и информация о их выполнении поступает в лог, strategy.PositionManager.Position показывает позицию.

Когда переключаюсь с эмулятора на реальный QuikTrader. Ордер выставляется, но похоже события изменения состояния не вызываются, соответственно strategy.PositionManager.Position показывает 0. Может кто подать идею, в какой стороне мне копать?

И при работе через эмулятор похоже часть событий не активируется по крайней мере NewMyTrade, но так как strategy.PositionManager.Position обновляется работать можно.

Дублирование ордеров в ядре S#

2013-02-21T08:11:07Z

Добрый день.

Обращаюсь прежде всего к разработчикам, ну и к опытным специалистам по части алго. Есть такая проблема сейчас: когда пришел ордер событие вызывает обработчики, ну и все что на них висит поочереди отрабатывает. Если где происходит затык, мы получаем висяк всей системы. Михаил уже было обмолвился что в стратегию будет заходить очередь всех событий в один поток. Это хорошее решение. Но там мне никто не ответил, поэтому задаю более развернутый вопрос здесь. Как будет это реализовано? Сделать очередь я и щас могу без проблем, но известно что между событием по ордеру и началом обработки может произойти изменение статуса ордера. Отсюда когда мы начнем ордер обрабатывать, получим уже другой статус и обработаем его. Но в очереди событий будет лежать еще одно событие с таким же статусом ордера. Это как-то плохо и нехорошо. Как планируется решить вопрос? Нет ли смысла начать дублировать объекты которые могут меняться при передаче в стратегии итд?? Если делать очереди то как-то тут надо обходить эту проблему. Дублировать ордера (и другие объекты которые могут меняться) я могу и сам, но тогда скорее всего придется доработать Clone методы.

В общем как видится решение текущей проблемы с локами через очереди? Какую архитектуру нужно сделать? Как избежать подвешивания всего и вся если один из потребителей загнется?

Ошибки

2013-02-21T06:47:41Z

Здравствуйте! Помоги пожалуйста разобраться вот с такими ошибками.

Пишу дословно: "Код ошибки DllNotConnected Сообщение DLL is not connected to QUIK" - я так понял это разрыв связи с QUIK. Странное в этом деле то что программа потом автоматически сама подключается к QUIK и причем непропустив никаких данных, все индикаторы считаются верно. Как будто ошибки и небыло. Просто окна с этой ошибкой вылетают 1 - 2 раза в минуту.
"Соединение разорвано по причине неудачной проверки лицензии". Причем при вылетании этой ошибки программа продолжает работать, и причем продолжает работать правильно, не задержик, не вылетов не происходит. Это сообщение вылетает где-то 1 раз в минуту и порядком уже надоело. Помогите пожалуйста в чем дело.

S# + сторонии controls

2013-02-19T20:38:06Z

Доброго времени суток! Разбираюсь с этой замечательной штукой StockSharp и возник вопрос - а есть ли возможность, как-то приспособить S# для работы с другими контролами? Например с Telerik? Давненько полюбил этот телерик за красоту и удобство, и хотел бы использовать его и в связке с S#. В частности, сейчас стою перед вопросом как 'скормить' графику, данные из CandleSeries (или они в CandleManager?) ? Буду очень признателен, если кто-что подскажет [smile]

Hydra - MSSQL

2013-02-18T23:13:45Z

Здравствуйте,

Скачал сборку 23055.
Создал БД в MSSQL2005 по скрипту trading.sql

В этом скрипте исключил две строки :

76 ALTER DATABASE [Trading] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 100 ... 151 ALTER DATABASE [Trading] SET HONOR_BROKER_PRIORITY OFF И изменил тип DateTime2 на nvarchar(7) в строках 342 [LastTradeTime] datetime2 NULL -- таблица [Security] ... 669 @LastTradeTime datetime2(7) = null -- процедура [Security_UpdateById] После этого база Trading была создана.

Настроил соединение с MSSQL2005 в Hydra.exe.config Использовал информацию из http://stocksharp.com/forum/yaf_search.aspx#0|5
При запуске Hydra сообщает : и

Обращаюсь к разработчикам StopSharp. а) Прошу Вас сообщить возможно ли использовать Hydra build 23055 c MSSQL 2005- 2008. б) Какие изменения в БД необходимо выполнить.

Спасибо.

Разбегание позиций

2013-02-18T12:55:34Z

Сегодня заметил, что одна заявка закрытия позиции отработала, а стратегия всё считает прибыль на незакрытую позицию. (Причём все заявки были в рамках стратегии) Кто как отслеживает разбегание позиций Квика и стратегии? Кто как реагирует на такое разбегание?

Плюшки: Снятие активных заявок по условию

2013-02-18T09:53:36Z

В классе стратегии есть метод снятия всех активных заявок. Он вроде бы производит безопасный внутренний лок для коллекции информации по заявком, не доступной извне. (почему бы не сделать поля protected?) Т.е. снятие активных заявок из своего кода может быть менее безопасно. Тем более, что добавить нужный фунционал в Strategy - пара пустяков ;)

Вобщем добавил в метод снятия заявок необязательный параметр условия снятия, а также его логирование. Немного усовершенствовал для этого метод Filter в хелпере. Оверхед от обработки дополнительного условия - 0.4 ms.

Кстати, почему обычный метод снятия одной заявки не проверяет её активность? Можно снять заявку с каким-либо другим статусом?

HydraServer что за зверь?

2013-02-17T22:06:36Z

Всем привет! Только начинаю работать с S#, так что вопрос профанский)) Одним из способов получения данных в Гидру - это HydraServer. Но где собственно сам Server? Не нашел вообще никакой информации о нем...

Заранее спасибо.

Последовательное логирование в отдельном потоке

2013-02-17T14:02:12Z

Ещё одна доработка исходников: Разгрузка основного потока от логирования. Возможность изоляции от системных ресурсов, связанных с логированием.

public abstract class BaseLogReceiver<TParent> : BaseLogSource<TParent>, ILogReceiver
	{
		/// <summary>
		/// Инициализировать <see cref="BaseLogReceiver{TParent}"/>.
		/// </summary>
		protected BaseLogReceiver()
		{
		}

		void ILogReceiver.AddLog(LogMessage message)
		{
			LoggingQueue.AddLogAction(()=>RaiseLog(message));
		}
	}


	/// <summary>
	///  Логирование в отдельном параллельном потоке
	/// </summary>
	public class LoggingQueue
	{
		//если понадобится подменять реализацию
		public static LoggingQueue Instance { get; set; }


		static LoggingQueue()
		{
			Instance = new LoggingQueue();
		}


		public LoggingQueue()
		{
			StartThread();
		}


		/// <summary>
		///  Запуск отдельного параллельного потока логирования
		/// </summary>
		protected virtual void StartThread()
		{
			_loggingQueue = new ConcurrentQueue<Action>();
			_waitLog = new AutoResetEvent(false);
			Task.Run(() => DoLoggingListen());
		}


		private ConcurrentQueue<Action> _loggingQueue;
		private AutoResetEvent _waitLog;


		/// <summary>
		///		Добавление записи в лог
		/// </summary>
		/// <param name="action"></param>
		public static void AddLogAction(Action action)
		{
			Instance.AddAction(action);
		}


		/// <summary>
		///  Добавление действия записи в лог в очередь потока логирования
		/// </summary>
		/// <param name="action"></param>
		public virtual void AddAction(Action action)
		{
			_loggingQueue.Enqueue(action);
			_waitLog.Set();
		}


		/// <summary>
		///  Чтение очереди действий логирования
		/// </summary>
		protected virtual void DoLoggingListen()
		{
			do
			{
				Action logAction;
				if (_loggingQueue.TryDequeue(out logAction))
					logAction.Invoke();
				else
					_waitLog.WaitOne();
			} while (!_stopped);
		}

		private bool _stopped;
		/// <summary>
		///  Создание условий окончания работы прослушивания очереди
		/// </summary>
		public virtual void Stop()
		{
			_stopped = true;
			_waitLog.Set();
		}

	}


	/// <summary>
	///  Затычка логирования (может понадобиться для тестирования)
	/// </summary>
	public class LoggingQueueMock: LoggingQueue
	{
		//protected override void DoLoggingListen()
		//{
		//}

		public override void AddAction(Action action)
		{
		}

		protected override void StartThread()
		{
		}
	}

Кстати, можно что-то придумать и для затыкания LoggingHelper.Now. Потому что привязка кода к ресурсам системного времени - это совсем не TDD.

Критика просто жизненно необходима :)

PS Беда какая-то с описанием темы. Ломается.

Точное время

2013-02-17T13:48:22Z

Раз уж есть исходники, вот небольшая доработка для тех, кому позарез нужны миллисекунды

public static class LoggingHelper
	{
		private static readonly Stopwatch _timer;
		private static readonly DateTime _startDate;
		static LoggingHelper()
		{
			_timer = new Stopwatch();
			_startDate = DateTime.Now;
			_timer.Start();
		}

		/// <summary>
		/// Текущее время.
		/// </summary>
		public static DateTime Now
		{
			get { return _startDate + _timer.Elapsed + NowOffset; }
		}

		/// <summary>
		/// Временное смещение. Неоходимо устанавливать, когда торговая программа работает с неточными настройками локального времени.
		/// Значение <see cref="Now"/> будет корректироваться в зависимости от установленного значения.
		/// </summary>
		public static TimeSpan NowOffset { get; set; }

		private static TimeSpan _timeZoneOffset = TimeZoneInfo.Local.BaseUtcOffset;

		/// <summary>
		/// Временное смещение временной зоны.
		/// </summary>
		public static TimeSpan TimeZoneOffset
		{
			get { return _timeZoneOffset; }
			set { _timeZoneOffset = value; }
		}

		/// <summary>
		/// Синхронизировать <see cref="NowOffset"/> между локальным временем на компьютере и NTP сервером в интернете.
		/// </summary>
		/// <param name="timeout">Таймаут синхронизации в милисекундах.</param>
		public static void SyncMarketTime(int timeout = 5000)
		{
			var dtNow = _startDate + _timer.Elapsed;
			NowOffset = new NtpClient().GetLocalTime(TimeZoneInfo.Local, timeout).Subtract(dtNow);
		}
.....

Критика приветствуется

Вывод на график свече, сделок, индикаторов

2013-02-17T05:45:58Z

Здравствуйте! Хотелось бы поделиться одним недавним открытием в S#, связанны с выводом на график свече, сделок, индикаторов. Дело в том, что до недавнего времени, для отображения графиков, я пользовался классом Chart(он используется во всех примерах документации). При этом возникает проблема вывода сделок, они выводятся маленькими кружочками, которых почти не видно(рисунок приведен ниже первым). При выводе индикатора цвет линии выставить невозможно. Не заполненное свечками время, особенно то время когда торгов нет, тоже мало радует. Так вот, есть класс SciChart, используется он точно так же как и Chart. График я вывожу в новое окно:

<Window x:Class="SampleHistoryTesting.ChartWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:stock="clr-namespace:StockSharp.Xaml;assembly=StockSharp.Xaml"
        Title="ChartWindow" Height="300" Width="300">
    <Grid>
        <stock:SciChart Name="Chart"/>
    </Grid>
</Window>

Чтобы использовать SciChart вместо Chart, надо дописать 3 буквы:

<stock:Chart Name="Chart"/>

заменить на

<stock:SciChart Name="Chart"/>

На мой взгляд, он более удобен, и решает вышеперечисленные проблемы. Рисунок SciChart приведен ниже вторым.

Все видео-уроки в одном месте!

2013-02-15T09:29:48Z

:[ Уважаемые слушатели. Все видео-уроки находятся в нашей группе в Контакте. Удачного просмотра!

Не можете зайти? Посмотрите пожалуйста новую политику безопасности видео-уроков.]

Почему у меня багает функция TraderHelper.GetAveragePrice()?

2013-02-15T08:44:43Z

Когда работаем: -на тестовом Квике с акцией сбербанка, значение которой дробное число с тремя знаками до запятой или двумя знаками после запятой

либо на бирже РТС с фьючерсом евро-доллар SiH3, значение которого 1 знак до запятой, 4 знака после запятой функция CbOrder.GetAveragePrice() определяет верно средневзвешенное значение сделок при исполнения заявки.

Когда же работаем на бирже РТС с инструментом рубль-доллар имеющего значение 5 знаков до запятой, то даже при количестве лотов равном 1 средневзвешенное значение исполнения заявки определяется равным 0, а не значению цены сделки. Почему?

В исходниках комменты и сообщения битые

2013-02-14T16:19:41Z

Уважаемые разработчики,

выкачал сорцы и обнаружил, что все комментарии и сообщения об ошибках битые в некоторых файлах. На кодеплексе если браузером смотреть такая же картина. Это так и было задумано?

Пример


		/// <summary>
		/// �������� DDE �������. ��-��������� ����� STOCKSHARP.
		/// </summary>
		public string DdeServer
		{
			get { return _ddeServer; }
			set
			{
				if (value.IsEmpty())
					throw new ArgumentNullException("value");

				if (DdeServer == value)
					return;

				if (IsExportStarted)
					throw new InvalidOperationException("������ ������ DDE ������ ��� ���������� ��������.");

				DisposeDdeServer();
				_ddeServer = value;
			}
		}

список файлов с такими глюками: Sources\Xaml\QuoteConverter.cs Sources\Xaml\MsChartEx.cs Sources\Xaml\GuiTrader.cs Sources\Xaml\EquityData.cs Sources\Xaml\ChartTransactionElement.cs Sources\Xaml\ChartTradeElement.cs Sources\Xaml\ChartPart.cs Sources\Xaml\ChartOrderElement.cs Sources\Xaml\ChartIndicatorValue.cs Sources\Xaml\ChartElement.cs Sources\Smart\SmartOrderCondition.cs Sources\Smart\SmartAddresses.cs Sources\Quik\Transaction.cs Sources\Quik\QuikTrader.cs Sources\Quik\QuikOrderCondition.cs Sources\Quik\QuikDdeServer.cs Sources\Quik\DdeTableColumnList.cs Sources\Quik\DdeTableColumn.cs Sources\Quik\DdeTable.cs Sources\Quik\Codes.cs Sources\Quik\ApiWrapper.cs Sources\Quik\ApiException.cs Sources\Quik\Api.cs Sources\Plaza\Wrappers\WrapperHelper.cs Sources\Plaza\Wrappers\MessageDispatcher.cs Sources\Plaza\Wrappers\IStreamWrapper.cs Sources\Plaza\Wrappers\IRecordWrapper.cs Sources\Plaza\Wrappers\IMessageWrapper.cs Sources\Plaza\Wrappers\IMessageFactoryWrapper.cs Sources\Plaza\Wrappers\IConnectionWrapper.cs Sources\Plaza\PlazaTableManager.cs Sources\Plaza\PlazaRevisionManager.cs Sources\Plaza\Metadata\PlazaTableRegistry.cs Sources\Plaza\Metadata\PlazaSysEventsColumns.cs Sources\Plaza\Metadata\PlazaFutureColumns.cs Sources\Plaza\Metadata\PlazaBaseOrdersColumns.cs Sources\Plaza\Metadata\PlazaAnonymousOrdersLogColumns.cs Sources\Plaza\Metadata\PlazaAnonymousMultiLegOrdersLogColumns.cs Sources\Logging\SpeechLogListener.cs Sources\Logging\LogListener.cs Sources\Logging\LogLevels.cs Sources\BusinessEntities\Unit.cs Sources\BusinessEntities\Trade.cs Sources\BusinessEntities\Security.cs Sources\BusinessEntities\Quote.cs Sources\BusinessEntities\Portfolio.cs Sources\BusinessEntities\OrderLogItem.cs Sources\BusinessEntities\Order.cs Sources\BusinessEntities\MyTrade.cs Sources\BusinessEntities\MarketDepth.cs Sources\BusinessEntities\ITrader.cs Sources\BusinessEntities\IAtomic.cs Sources\BusinessEntities\ExchangeBoard.cs Sources\BusinessEntities\Exchange.cs Sources\BusinessEntities\Currency.cs Sources\BusinessEntities\BasePosition.cs Sources\Algo\TraderHelper.cs Sources\Algo\Testing\RealTimeEmulationTrader.cs Sources\Algo\Testing\MarketEmulator.cs Sources\Algo\Strategies\TimeFrameStrategy.cs Sources\Algo\Strategies\StrategyParam.cs Sources\Algo\Strategies\Strategy.cs Sources\Algo\Strategies\QuotingStrategy.cs Sources\Algo\Strategies\MarketQuotingStrategy.cs Sources\Algo\Strategies\LevelQuotingStrategy.cs Sources\Algo\Strategies\LastTradeQuotingStrategy.cs Sources\Algo\Strategies\HedgeStrategy.cs Sources\Algo\Strategies\BestByVolumeQuotingStrategy.cs Sources\Algo\Strategies\BestByPriceQuotingStrategy.cs Sources\Algo\Strategies\BasketStrategy.cs Sources\Algo\Storages\TradeList.cs Sources\Algo\Storages\StorageHelper.cs Sources\Algo\Storages\SecurityList.cs Sources\Algo\Storages\SecurityChangeSerializer.cs Sources\Algo\Storages\SecurityChange.cs Sources\Algo\Storages\RemoteMarketDataDrive.cs Sources\Algo\Storages\OrderLogSerializer.cs Sources\Algo\Storages\OrderList.cs Sources\Algo\Storages\MyTradeList.cs Sources\Algo\Storages\MarketDataStorageHelper.cs Sources\Algo\Storages\LocalMarketDataDrive.cs Sources\Algo\Storages\IMarketDataDrive.cs Sources\Algo\Storages\IEntityRegistry.cs Sources\Algo\Storages\EntityRegistry.cs Sources\Algo\Statistics\ITradeStatisticParameter.cs Sources\Algo\Statistics\IPositionStatisticParameter.cs Sources\Algo\Statistics\IPnLStatisticParameter.cs Sources\Algo\Statistics\IOrderStatisticParameter.cs Sources\Algo\Slippage\SlippageManager.cs Sources\Algo\ServerCredentials.cs Sources\Algo\Reporting\StrategyReport.cs Sources\Algo\ReConnectionManager.cs Sources\Algo\ProcessStates.cs Sources\Algo\PnL\MyTradePnLInfo.cs Sources\Algo\OrderLogHelper.cs Sources\Algo\Notification\NotificationClient.cs Sources\Algo\MemoryStatistics.cs Sources\Algo\MarketTimer.cs Sources\Algo\MarketPriceTypes.cs Sources\Algo\Licensing\LicenseHelper.cs Sources\Algo\Licensing\License.cs Sources\Algo\Indicators\IndicatorToken.cs Sources\Algo\Indicators\IndicatorHelper.cs Sources\Algo\IndexSecurity.cs Sources\Algo\IMarketRuleList.cs Sources\Algo\IMarketRuleContainer.cs Sources\Algo\IDailyInfoSoap.cs Sources\Algo\History\Rts\RtsHistorySource.cs Sources\Algo\History\Hydra\RemoteStorageClient.cs Sources\Algo\History\Hydra\RemoteStorage.cs Sources\Algo\History\Hydra\IRemoteStorage.cs Sources\Algo\History\Finam\FinamHistorySource.cs Sources\Algo\Derivatives\IBlackScholes.cs Sources\Algo\Derivatives\BasketStrike.cs Sources\Algo\Derivatives\BasketBlackScholes.cs Sources\Algo\ContinuousSecurity.cs Sources\Algo\Commissions\ICommissionService.cs Sources\Algo\Commissions\ICommissionProfile.cs Sources\Algo\Commissions\ICommissionManager.cs Sources\Algo\Commissions\CommissionRule.cs Sources\Algo\Commissions\CommissionManager.cs Sources\Algo\Candles\StorageCandleSource.cs Sources\Algo\Candles\IStorageCandleSource.cs Sources\Algo\Candles\IndexSeriesBuilder.cs Sources\Algo\Candles\ICandleSource.cs Sources\Algo\Candles\ICandleManagerSource.cs Sources\Algo\Candles\Compression\RealTimeCandleBuilderSource.cs Sources\Algo\Candles\Compression\ICandleBuilder.cs Sources\Algo\Candles\CandleSourceEnumerator.cs Sources\Algo\Candles\CandleSeries.cs Sources\Algo\Candles\CandleManager.cs Sources\Algo\Candles\Candle.cs Sources\Algo\Candles\BaseCandleSource.cs Sources\Algo\BaseTrader.cs

Не поступают не проиводные активы

2013-02-14T09:41:28Z

Если в таблице "Инструменты" добавить столбец "Базовый актив" и запустить его экспорт через UnderlyingSecurity, то в Securites придут только те инструменты, у которых есть базовый актив. Фактически это исключительно инструменты ФОРТС. При этом если подключать столбец как ShortName все инструменты приходят. Версия S# = 4.1.7

Часть лога ProcessDataError

System.ArgumentNullException: Значение не может быть неопределенным. Имя параметра: secCode в StockSharp.Algo.SecurityIdGenerator.GenerateId(String secCode, String secClass, ExchangeBoard board) в StockSharp.Algo.BaseTrader.CreateSecurityId(String secCode, String secClass) в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qrUj$Ns0mMAxxqh0k0FFJLNrS3FJSThHkORGunaJF58s=.#=q0Z9_dpLiWvSwDcCfKEtyUplL1QVVY7PgW3vYAOYO5Xs=.#=qBYIGdPFDuDTFqmDIL2EZXQ==(Security #=qaCJVWJBUYWIoI$GT$UHelw==) в StockSharp.Algo.BaseTrader.GetSecurity(String id, Func2 createSecurity, Func2 changeSecurity) в StockSharp.Algo.BaseTrader.GetSecurity(String id, Func2 changeSecurity) в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qrUj$Ns0mMAxxqh0k0FFJLNrS3FJSThHkORGunaJF58s=.#=qQ_rOPN5Y4NQ8$Xtm2v9MCw==(IList1 #=qnPrMXzejlhZGIiblHaU0yw==, Func2 #=qIH_m_wtplnfNadQJBkbcQQ==) в #=qzeX7oIanqx4Wa3xhmFWjIZ35RRpWFmHHIqzO3cqd8kt4IpmmskAJSNhw$ndFatEd.#=qp78IP3QjuN6MwG$TanQNmQ==(DdeTable #=qPXJ_07MTX3f5ybGTtOBAqw==, IList1 #=qVc_rKuxAoIy5P_efJkT6cA==, Action2 #=q8TgfAZA1MQwAN_5q8wMPQg==, Action1 #=qEGrZJIojIpM$_i26Ffc_AA==, Boolean #=qRt4iW7c1yIaKnzuW1VSpMA==) System.InvalidOperationException: Инструмент с кодом RIH3 для деривативной позиции не найден. в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qrUj$Ns0mMAxxqh0k0FFJLNrS3FJSThHkORGunaJF58s=.#=qIol6dxi0FbjTEWSI3YMkvg==(IList1 #=qMKMbY4C5KvIPryXYFmcyag==, Func2 #=q0Wb5KRoV3aR1oak$4aFg8w==) в #=qzeX7oIanqx4Wa3xhmFWjIZ35RRpWFmHHIqzO3cqd8kt4IpmmskAJSNhw$ndFatEd.#=qp78IP3QjuN6MwG$TanQNmQ==(DdeTable #=qPXJ_07MTX3f5ybGTtOBAqw==, IList1 #=qVc_rKuxAoIy5P_efJkT6cA==, Action2 #=q8TgfAZA1MQwAN_5q8wMPQg==, Action1 #=qEGrZJIojIpM$_i26Ffc_AA==, Boolean #=qRt4iW7c1yIaKnzuW1VSpMA==) System.InvalidOperationException: Инструмент с кодом GZM3 для деривативной позиции не найден. в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qrUj$Ns0mMAxxqh0k0FFJLNrS3FJSThHkORGunaJF58s=.#=qIol6dxi0FbjTEWSI3YMkvg==(IList1 #=qMKMbY4C5KvIPryXYFmcyag==, Func2 #=q0Wb5KRoV3aR1oak$4aFg8w==) в #=qzeX7oIanqx4Wa3xhmFWjIZ35RRpWFmHHIqzO3cqd8kt4IpmmskAJSNhw$ndFatEd.#=qp78IP3QjuN6MwG$TanQNmQ==(DdeTable #=qPXJ_07MTX3f5ybGTtOBAqw==, IList1 #=qVc_rKuxAoIy5P_efJkT6cA==, Action2 #=q8TgfAZA1MQwAN_5q8wMPQg==, Action1 #=qEGrZJIojIpM$_i26Ffc_AA==, Boolean #=qRt4iW7c1yIaKnzuW1VSpMA==)

Помогите чайнику с примером SampleSMA.

2013-02-13T14:54:00Z

Как переключить пример SampleSMA на фьючерс РТС. Просто везде переписать лукоил на rih3 или нет?

12 семинар ноябрь 2012

2013-02-13T12:45:21Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167478586&hash=f277c00a30a7f29d&hd=3[/vk]

План:

Сохранение настроек ( Bin,Xml)

Вложения: Проекты