Форум. StockSharp

Заявки без портфеля (Quik, Частный случай)

2013-03-26T14:28:52Z

Помогите с проблемкой.

Покупка , продажа происходит через Quik без портфеля. CLIENT_CODE= - пустой

Это уходит на TRANS2QUIK ACCOUNT=S01-00000F00;CLIENT_CODE=;TYPE=L;TRANS_ID=59258283;CLASSCODE=EQBR;SECCODE=SBER;ACTION=NEW_ORDER;OPERATION=S;PRICE=97.19;QUANTITY=1;

Что нужно поменять в портфеле перед созданием заявок, что бы пропускало? И работали дочерние стратегии.

С уважением Олег

Гидра формирует кривые свечки?

2013-03-26T12:48:49Z

или я чего-то не понимаю...

15 минутные: 15min лишняя свечка в конце дня.

часовые:

час

лишняя в конце дня, плюс свечка с окончанием в 18.45 отображается с временем окончания 18 и OHLC одинаковые...

Как узнать цену закрытия предыдущего дня

2013-03-26T09:58:04Z

Хочется отслеживать изменение текущей цены от закрытия последнего дня, т. е. Close свечки в 23:45. Есть ли удобный инструмент для данной операции. Или единственный нормальный способ - это вводить переменную, которая будет забирать Close свечи каждый раз в 23:45 и на следующий день от нее искать разницу?

Пропуски свечек в SciChart

2013-03-26T09:22:20Z

Добрый день.

Как можно сделать в SciChart пропуски для свечек, если их действительно не было в некоторые периоды? По умолчанию рисуются все свечки одна за другой без пропусков, даже если между ними был временной разрыв. Из-за этого в одном окне невозможно 2 графика строить, т.к. они по времени не синхронизируются из-за пропусков свечек.

В Chart есть свойство IsIndexed, а в SciChart ничего такого нет. Подскажите как быть, плз.

Корректная работа с событийной моделью на примере простого алгоритма

2013-03-25T19:31:50Z

Доброго времени суток. Начал знакомиться с событийной моделью в S#. Чтобы разобраться как все работает решил реализовать простой алгоритм, который выглядит следующим образом. На вход дается два параметра CurrentMidPrice и Step. Робот выставляет две заявки на куплю и на продажу (по цене CurrentPrice+Step и СurrentPrice-Step) Далее если произошла сделка на покупку то оставшаяся заявка снимается, CurrentPrice-=Step и алгоритм повторяется. Если произошла сделка на продажу то CurrentPrice+=Step соответственно.

В моем понимании код стратегии выглядит примерно так:


 class Mesh:Strategy
    {
        public decimal Step;
        public decimal CurrentMidPrice;
    
        protected override void OnStarted()
        {
           Security.WhenMarketDepthChanged()
               .Do(() => SetBidAskOrders(CurrentMidPrice))
                    .Once().Apply(this);
            base.OnStarted();
        }

        public void SetBidAskOrders(decimal price)//выставляем спред шириной 2*Step вокруг цены price
        {
            var h = new SyncObject();
            CancelActiveOrders();
            var sellOrder = this.CreateOrder(OrderDirections.Sell, price + Step);
            var buyOrder = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, price - Step);
            sellOrder.WhenNewTrades()
                     .Sync(h)
                     .Do(t =>
                         {
                             CurrentMidPrice += Step;
                             SetBidAskOrders(CurrentMidPrice);
                         })
                     .Once().Apply(this);

            buyOrder.WhenNewTrades()
                    .Sync(h)
                    .Do(t =>
                        {
                            CurrentMidPrice -= Step;
                            SetBidAskOrders(CurrentMidPrice);
                        })
                    .Once().Apply(this);
            lock (h)
            {
                RegisterOrder(sellOrder);
                RegisterOrder(buyOrder);
            }
        }

Теперь суть вопроса. В целом алгоритм работает как ему и положено но если выставить Step=минимальный шаг цены то из-за задержек. В какой-то момент он начинает множить заявки выставлять по 2-3 спреда и не отменять те заявки которые висят в терминале. Хотя CancelOrders ему полагается делать на каждую сделку.

Очевидно можно вводить флаги и останавливать работу всего алгоритма пока мы на каждый чих не получим возвратный чих от биржи, но я хотел бы в столь простом учебном примере обойтись без лишних костылей. вопрос какие вообще существуют пути решения проблемы транзакционости и синхронизации в такого рода роботах. Надо усложнять код или может я что-то проглядел в документации/подходах.

Спасибо. (проверял на тестовом квике, есть плаза и это первое решение естественно но она не решает проблему устойчивости событийного алгоритма к задержкам)

Как выставлять заявки сразу по нескольким инструментам

2013-03-25T19:20:01Z

Где можно прочитать, - каким образом работать в рамках одной стратегии с несколькими инструментами? Слышал, что делается это через BasketSecurity, но какой-либо другой информации не нашел.

MarketRule1.And(MarketRule2) как работает?

2013-03-25T18:24:37Z

Как работает комбинация правил MarketRule1.And(MarketRule2).Do(smth)? Она сработает сразу как только выполнятся оба правила? Не важно в каком порядке? И теоретически может быть, что к моменту срабатывания комбинации одно из двух правил может сработать несколько раз? Если да, то лечится так: MarketRule1.Once().And(MarketRule2.Once()).Do(smth)? Спасибо.

В RealTimeEmulationTrader не происходят сделки

2013-03-25T13:00:59Z

Специально для проверки StopLossStrategy кидаю лимитки близко к спреду. Но сделки, судя по логу, не происходят. Что-то делаю не так?

Лог файл

RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:59:00.104 |            | Правило 'Интервал 00:01:00 (0x1C4D180)'. Активация.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:54:53.440 |            | Переход из состояния Stopped в Started.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:54:53.442 |            | Стратегия запущена. [0,-1]. Позиция при старте 0.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:56:00.039 |            | Правило 'Интервал 00:01:00 (0x1C4D180)'. Активация.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:56:00.064 |            | Регистрация новой Limit (0x31AE540) заявки на Buy с ценой 9847 и объемом 1. 
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:56:00.112 |            | Правило 'Полное исполнение  60886354/0 (0x36B20B7)'. Подписалось на события.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:56:00.113 |            | Правило 'Отмена заявки  60886354/0 (0x283D6C)'. Подписалось на события.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:56:00.113 |            | Правило 'Ошибка регистрации заявки  60886354/0 (0x271D65F)'. Подписалось на события.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:57:00.062 |            | Правило 'Интервал 00:01:00 (0x1C4D180)'. Активация.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:57:00.063 |            | Регистрация новой Limit (0xEB7DE3) заявки на Buy с ценой 9841 и объемом 1. 
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:57:00.064 |            | Правило 'Полное исполнение  60886355/0 (0x4D82E1)'. Подписалось на события.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:57:00.064 |            | Правило 'Отмена заявки  60886355/0 (0x86693B)'. Подписалось на события.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:57:00.064 |            | Правило 'Ошибка регистрации заявки  60886355/0 (0x2874BB6)'. Подписалось на события.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:58:00.085 |            | Правило 'Интервал 00:01:00 (0x1C4D180)'. Активация.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:58:00.085 |            | Регистрация новой Limit (0x3F13BE6) заявки на Buy с ценой 9845 и объемом 1. 
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:58:00.085 |            | Правило 'Полное исполнение  60886356/0 (0xCEF4B6)'. Подписалось на события.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:58:00.085 |            | Правило 'Отмена заявки  60886356/0 (0x17B6DE0)'. Подписалось на события.
RS_SRM3@RTS_SPBFUT007r0 | 25.03.2013 16:58:00.085 |            | Правило 'Ошибка регистрации заявки  60886356/0 (0xDC417)'. Подписалось на события.

Код стратегии


using System;
using System.Globalization;
using System.Windows;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

using Ecng.Collections;
using Ecng.Xaml;

using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Algo.Candles;
using System.Threading;
using StockSharp.BusinessEntities;


namespace Spikes_Test_it
{
    internal class RobotStrategy : TimeFrameStrategy
    {
        private readonly CandleManager _candleManager;  //Менеджер свечей

        private readonly CandleSeries _candleSeries;    //Свечи

        private DateTime _nextTime;                     

        private decimal _delta;

        private readonly decimal _deltaPercent;

        private decimal _stopLoss;

        private readonly decimal _stopLossPercent;

        public RobotStrategy(CandleManager candleManager, CandleSeries candleSeries, decimal deltaPercent, decimal stopLossPercent, TimeSpan timeFrame)
            : base(timeFrame)
        {
            _candleManager = candleManager;

            _candleSeries = candleSeries;

            _deltaPercent = deltaPercent;

            _stopLossPercent = stopLossPercent;
            
        }


        /// <summary>
        /// Метод вызывается тогда, когда вызвался метод <see cref="M:StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.Start"/>, и состояние <see cref="P:StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.ProcessState"/> перешло в значение <see cref="F:StockSharp.Algo.ProcessStates.Started"/>.
        /// </summary>
        protected override void OnStarted()
        {

            //Вычисляем время окончания текущей свечки
            _nextTime = Interval.GetCandleBounds(base.Trader.GetMarketTime(Exchange.Me)).Max;
            
            Thread.Sleep(_nextTime - base.Trader.GetMarketTime(Exchange.Me));

            base.OnStarted();
        }


        protected override ProcessResults OnProcess()
        {
            //Если наша стратегия в процессе остановки 
            if (base.ProcessState == ProcessStates.Stopping)
            {
                //Отменяем активные заявки 
                CancelActiveOrders();

                //Так как все активные заявки гарантированно были отменены, то возвращаем ProcessResults.Stop 
                return ProcessResults.Stop;
            }
            
            
            //Событие обработки торговой стратегии вызвалось в первый раз, что раньше, чем окончания текущей свечки 
            if (Trader.GetMarketTime(Exchange.Me) < _nextTime)
            {
                
                //Возвращаем ProcessResults.Continue, так как наш алгоритм еще не закончил свою работу, а просто ожидает следующего вызова. 
                return ProcessResults.Continue;
                
            }
             
            //Получаем сформированную свечку
            var candle = _candleSeries.GetTimeFrameCandle(_nextTime-TimeFrame);
            
            //если свечки не существует (не было ни одной сделке в тайм-фрейме), то ждем окончания следующей свечки. 
            if (candle == null)
            {
                // если прошло больше 10 секунд с момента окончания свечки, а она так и не появилась, 
                // значит сделок в прошедшей 5-минутке не было, и переходим на следующую свечку 
                if ((this.GetMarketTime() - _nextTime) > TimeSpan.FromSeconds(10))
                    _nextTime = TimeFrame.GetCandleBounds(Trader.GetMarketTime(Exchange.Me)).Max;
                
                return ProcessResults.Continue;
            }
            
            _nextTime += TimeFrame;

            //Создаем заявку
            var order = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, candle.ClosePrice - 3, Volume);

            //Регистрируем правило, отслеживающее появление новых сделок, осуществленных трейдером
            Trader
                .WhenNewMyTrades()
                .Do(OnNewMyTrades)
                .Apply(this);

            RegisterOrder(order);

            return ProcessResults.Continue;
        }

        protected override void OnNewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
        {
            //Для каждой сделки добавляем защитную стоп-лосс стратегию
            var protectiveStrategies = trades.Select(t =>
                                                         {
                                                             MessageBox.Show("Идентификатор сделки: " +
                                                                             t.Trade.Id.ToString(
                                                                                 CultureInfo.InvariantCulture));
                _stopLoss = t.Trade.Price * _stopLossPercent/100;
                //Выставляем стоп-лосс 2% от цены входа
                var stopLossStrategy = new AutoProtectiveStrategy
                                           {
                                               StopLossLevel = _stopLoss,
                                               //TakeProfitTimeOut = TimeSpan.FromMinutes(TimeFrame.Minutes*2)
                                               TakeProfitTimeOut = TimeSpan.FromSeconds((_nextTime+TimeFrame+TimeFrame).Second-t.Trade.Time.Second)
                                           };
                MessageBox.Show(stopLossStrategy.TakeProfitTimeOut.ToString());
                return stopLossStrategy;
            });

            ChildStrategies.AddRange(protectiveStrategies);
            
            base.OnNewMyTrades(trades);
        }


    }
}

Как заставить TimeFrameStrategy стартовать с начала свечки

2013-03-25T09:48:31Z

Есть TimeFrameStrategy. Хочется, чтобы как в WealthLab'е обработка входящей информации происходила после формирования соответствующей таймфрейму свечи. Но, если запускать стратегию в любой момент времени, то, она начинает обрабатывать информацию исходя и этого времени. Т. е., если запустили в 12:45:30, то следующая итерация пойдет с 12:46:30(для минуток). А хочется, чтобы, следующая итерация началась именно в 12:46:00 и последующие стартовали соответственно в 12:47:00, 12:48:00 итд. Подскажите, пожалуйста, как это реализовать?

Чат. Реинкарнируем идею?

2013-03-24T22:41:13Z

И так, прошла неделя с того времени, как чат алго трейдеров умер. Собственно, помер он еще пол года назад, когда его перестали модерировать, и ушел костяк.

Я по своей природе не могу сдаться, и хочу все таки восстановить идею совместного, пусть не ко-воркинга, но обсуждения алго идей. Но в начале приведу некоторые пункты, которые должны быть сделаны (и которые были не сделаны в первом чате, из-за чего тот и скоропостижно скончался).

Нужно четко разделить тематику. Потому что в чате писали на разные темы. Есть темы связанные с реализацией роботов. Есть темы связанные с анализом торговых идей. Есть темы связанные больше с математикой (квант анализ), который по сути не так уж близок к алго трейдингу. Это все нужно разделять.
Нужна модерация. Причем жесткая. Троллинг недопустим. Понятно, что все мы люди и хотим показать свое острословие, но чат должен содержать только ту инфомрацию, ради которой он был создан. Личное мое мнение - пускай лучше в чате пишут несколько раз в неделю, чем флудят без остановки каждую минуту.
Оффтоп нужен. Пусть это и покажется противоположным пункту 2, но он действительно нужен. Хотя бы поделиться своей радостью. Не всегда друзья-родственники-соседи смогут понять рыночный успех (если, конечно, им с этого ничего не переподает [wink]).
Нужно рецензирование контекста с целью сохранения идей на постоянный носитель. В чате все быстро уходит в никуда.

Скажем так, это пункты своеобразного требования. Предлагаю из обсудить и подумать, как это можно воплотить в жизнь организационно и технически.

Не работает стратегия Stoploss при тестировании на истории.

2013-03-24T20:01:31Z

Добрый день! Столкнулся с проблемой, не работает Protective стратегия Stoploss, при тестировании на истории. Проверял с библиотеками "Stock Sharp" 4.1.6, 4.1.8,4.1.9. Хотелось бы узнать, кто-нибудь использовал "Stoploss" с "EmulationTrader", если да, то в какой версии "Stock Sharp" "Stoploss" работает?

Прилагается:

Тест "Stoploss" стратегии - "Stock Sharp v4.1.9".
Лог стратегии.

С уважением Игорь.

Во время переподключения к квику вылетает ошибка

2013-03-23T23:06:36Z

Когда переподключается коннектор возникает сообщение об ошибке что колонки таблиц уже добавлены и действительно при первом подключении добавляются дополнительные колонки : _trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.BestAskPrice); _trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.BestBidPrice);

Как сделать так что-бы не вылетало это Вся процедура подключения ниже в коде. Заранее благодарен

        {

            var guiListener = new GuiLogListener();

            _logManager.Listeners.Add(guiListener);


            if (_trader == null && terminals.cbTerminals.Text != "")
            {

                _trader = new QuikTrader(terminals.cbTerminals.Text) { SupportManualOrders = true };
                _trader.ReConnectionSettings.ExportTimeOutInterval = TimeSpan.FromSeconds(10);
                
                _trader.ReConnectionSettings.WorkingTime = _trader.ReConnectionSettings.WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime; //.Test.WorkingTime;//

                _trader.ReConnectionSettings.ConnectionRestored += () => this.GuiAsync(() => 
                    {
                        //MessageBox.Show(this, "Соединение восстановлено");
                        connect_disconect("connected");
                        start_copy();
                    }
                    );
                _trader.ReConnectionSettings.IsReStartExport = true;
                _trader.ConnectionError += error => this.GuiAsync(() => MessageBox.Show(this, error.ToString()));

                //_trader.Disconnected += new Action(_trader_Disconnected);

                Q_path = terminals.cbTerminals.Text;

                _trader.Connected += () =>
                {

                    try
                    {

                        _trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.BestAskPrice);
                        _trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.BestBidPrice);

                        //lbConn.Content = "1";

                        _trader.StartExport();

                        if (SelectedPortfolio != null && SelectedSecurity != null)//SelectedPortfolio
                        {
                            var myposition = _trader.GetPosition(SelectedPortfolio, SelectedSecurity).CurrentValue;
                           
                            this.GuiAsync(() =>
                            {
                                lbCPose2.Content = myposition;
                                
                            });

                        }

                    }//try
                    catch (Exception ee)
                    {

                        MessageBox.Show("Произошла ошибка связи и Квиком 1 " + ee.ToString());

                    }

                };

                

                
                _trader.NewSecurities += securities => this.GuiAsync(() =>
                {
                    try
                    {
                        cbSecuritites.ItemsSource = _trader.Securities;
                        cbSecuritites.SelectedIndex = 0;
                       
                    }//try
                    catch (Exception ee)
                    {
                        MessageBox.Show("Произошла ошибка связи и Квиком 2 " + ee.ToString());
                       

                        connect_disconect("0");

                    }

                });


                _trader.SecuritiesChanged += security => this.GuiAsync(() =>
                {
                    try
                    {
                        if (_trader != null)
                        {
                            cbSecuritites.ItemsSource = _trader.Securities;

                            if (SelectedSecurity != null)
                            {

                                label2.Content = SelectedSecurity.BestBid.Price.ToString();
                                lbBestAsk.Content = SelectedSecurity.BestAsk.Price.ToString();
                            }
                        }
                    }//try
                    catch (Exception ee)
                    {

                        if (_trader != null)
                        {
                            MessageBox.Show("Произошла ошибка связи и Квиком 2.1 " + ee.ToString());

                            connect_disconect("0");

                        }
                    }

                });

                _trader.NewPortfolios += portfolios => this.GuiAsync(() =>
                {
                    try
                    {
                        Portfolios.ItemsSource = _trader.Portfolios; //cbSecuritites.ItemsSource = _trader.Securities;//  _trader.StartExport();
                        Portfolios.SelectedIndex = 1;
                        if (SelectedPortfolio != null)// && SelectedSecurity != null)//SelectedPortfolio SelectedSecurity);//
                        {
                            //  _trader.RegisterMarketDepth(SelectedSecurity);
                        }
                        //lbConnected.Content = "Connected";
                        connect_disconect("connected");
                        tbVolume.Text = "1";
                        //tbDelta.Text = "0";
                        btConnect.Background = default_but_color;
                        // Connect_.Background = default();//    System.Windows.Media.LinearGradientBrush;// Brushes.LightPink;
                        // register_MDs();
                    }//try
                    catch (Exception ee)
                    {
                        MessageBox.Show("Произошла ошибка связи и Квиком 3 " + ee.ToString());
                    }

                });


                _trader.PositionsChanged += positions => this.GuiAsync(() =>
                {
                    //конркетная позиция по конкретному портфелю инструменту
                    if (SelectedPortfolio != null && SelectedSecurity != null)//SelectedPortfolio
                    {
                        var myposition = positions.FirstOrDefault(p => p.Portfolio == SelectedPortfolio && p.Security == SelectedSecurity);//SelectedPortfolio
                        if (myposition != null)
                        {
                            lbCPose2.Content = myposition.CurrentValue;
                            //on_change_pose();
                        }

                    }

                });

                try
                {
                    _trader.Connect();
                }//try
                catch (Exception ee)
                {
                    MessageBox.Show("Произошла ошибка связи и Квиком 5" + ee.ToString());
                    // return;
                }

                _trader.ConnectionError += errror => this.GuiAsync(() =>
                {
                    if (_trader != null)
                    {
                       // _trader.Dispose();
                        connect_disconect("0");
                        //_trader = null;
                        //clear_all();
                    }
                });

            }
            else
            {
                if (_trader != null && _trader.IsConnected)
                {
                   // if (_trader != null)  _trader.Dispose();
                    connect_disconect("0");
                   // _trader = null;
                    clear_all();
                }
            }
           

        }

У кого-нибудь получалось в Quik'е изменить заявку?

2013-03-23T09:37:12Z

Изменяю заявку через метод ReRegisterOrder. Почему-то ничего не происходит.

Как в Strategy задать количество контрактов по инструенту

2013-03-22T08:23:30Z

Указывая Strategy.Volume = 2, стратегия выставляет заявки на 1 контракт. Я правильно понимаю, что Volume это количество денег используемых под заявку? Тогда понятно почему 1 контракт.

Но как задавать тогда конкретно количество контрактов?

Как узнать ГО по инструменту

2013-03-21T21:02:41Z

Возможно ли, используя средства S#, узнать ГО по фьючерсу, а также количество доступных денежных средств по портфелю? Можно ли это сделать в Quik и SmartCom? Ткните носом, пожалуйста, если не сложно. ^^ Спасибо.

Стиль отрисовки индикатора DrawStyle не меняется

2013-03-21T19:46:49Z

Здравствуйте. Не могу отобразить объем свечей в виде гистограммы - он рисуется просто линией, любой другой индикатор тоже. DrawStyle указал. А вот к примеру цвет меняется нормально. Использую Chart. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.

private readonly ChartArea _area2;
private ChartIndicatorElement _volumeElem;

// ...

_area2 = new ChartArea();
_chart.Areas.Add(_area2);

// ...

_volumeElem = new ChartIndicatorElement
       {
         Title = "Объем",
         DrawStyle = ChartIndicatorDrawStyles.Histogram,
         Indicator = new VolumeIndicator(),
       };

_area2.Elements.Add(_volumeElem);

// ...

private void ProcessCandle(Candle candle)
{
    var volumeValue = new ChartIndicatorValue(_volumeElem.Indicator, _volumeElem.Indicator.Process(candle));

    _chart.ProcessValues(candle.OpenTime, new Dictionary<IChartElement, object>
    {
        { _candlesElem, candle },
        { _volumeElem, volumeValue },
    });
}

Время в виртуальной машине

2013-03-21T14:54:53Z

Кто-нить сталкивался с такой проблемой - роботы работают на виртуальных машинах (vmware, windows xp). В начале дня синхронизируем время в xp, к концу торгов часы отстают минуты на 2-3 от реального времени, притом что если выходной и робот не работает - то отставания никакого нет. В чем может быть причина?

Как узнать время сделки в событийной модели

2013-03-21T12:36:19Z

Собственно, сабж. Хочется реализовать стратегию с выходом через конкретное время. К примеру, через 5 минут. Как это реализовать в событийной модели? Спасибо.

как получить заявки в стакане по краям спрэда?

2013-03-20T18:19:42Z

Не могу получить близжайшие заявки от спрэда... BestBid и BestAsk дают заявки с максимальной и минимальной ценой в стакане.

Конфликт Гидры и Студии

2013-03-20T08:33:01Z

При одновременной работе Студии и Гидры на одном и том же инструменте, ДДЕ экспорт из Квика работает только в ту программу которая запущена последней, например сначала запустить Гидру, она сохраняет сделки и стаканы по RIM3, а потом запустить Студию, Студия начинает работать нормально, а в Гидру по RIM3 сделки и стаканы перестают приходить. В это же время по другим инструментам Гидра и сделки и стаканы сохраняет нормально