Форум. StockSharp

Studio от 2 апр ОШИБКА плаза

2013-04-04T09:12:47Z

При попытке подключения:

система 64 бит роутер 14.8 64

13:09:49.711| |PlazaTrader|OnConnect 13:09:49.711|Error |PlazaTrader|StockSharp.Plaza.PlazaException: Ошибка Плазы. Код -2147221164, описание 'error code not found: 0x80040154'. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Retrieving the COM class factory for component with CLSID {43FB494A-620B-4588-A9DD-DB0BE4B6694A} failed due to the following error: 80040154 Класс не зарегистрирован (Exception from HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG)). at #=qY4eKQRzKIiRGI9XaHyreh24JIXcHt4lQaHl4$EPOBGeW9ywB8fHuFQX94CkG7edE..ctor() at #=qlofm2ubMwwHMm37pALS37YZuequbxBB7toLqq95NtzUD93g8XjGKRRRm9oiwh2Xg.#=qbvqLbOH21oE3cBuO9tuiTv7yMatcV0mf8gWHIFNsSF4=() at #=q4IhPDTrlHL70OPHbXDE4knGjXuQb$cae_QrPyCH6udFn9RO$hNRO8MGxhgAKNzO4.#=qyIzIt5Yzq5bVrtkxjclqIfTfHmNse_L6H0VFZp1ZLQ8=.#=qD2OdicUH_4LTb1s6uOh82jCpzUdH6Zxl1zYxHQqokq4=.#=qHPihDyGxyceFzwlf_6cLQFwWrZyS4nz6MgXvCPjvnlw=(SynchronizedList1 #=qGSxJ6_cPKwlZ5TV9snE4HA==) at Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncGet[TCollection,TResult](TCollection collection, Func2 func) at #=q4IhPDTrlHL70OPHbXDE4knGjXuQb$cae_QrPyCH6udFn9RO$hNRO8MGxhgAKNzO4.#=qyIzIt5Yzq5bVrtkxjclqIfTfHmNse_L6H0VFZp1ZLQ8=.#=q5Pzy09TDYPVeDZMDfRkqOw6DlQSpfBtG2szJgazy89o=() at #=q4IhPDTrlHL70OPHbXDE4knGjXuQb$cae_QrPyCH6udFn9RO$hNRO8MGxhgAKNzO4.#=qI0sw5rQku5hyAz8ArOOJNQ==(Action #=qil3yIJFVT$1yjywMx29qFw==, Action #=q89eMlGS7HtIqnzt8WPST6w==) --- End of inner exception stack trace --- 13:09:51.061| |PlazaTrader|RaiseConnectionError - disconnected 13:09:51.070|Error |PlazaTrader|System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at StockSharp.Plaza.TransactionManager.#=qQNmPnl4hzL5hvE$_$uMDSg==(#=qO5skpH9yuP_mnm4BeA6$WpjamHGUZOUp6T15XNsuaEezWv2B8$Rfzihe3vyOpble #=qN34yR12H_wP5ZPCLEai02g==) at System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable1 source, Func2 predicate) at StockSharp.Plaza.TransactionManager.#=q2rs6ljvCER6NVHVrUlkd_Q==() at StockSharp.Plaza.PlazaTrader.OnConnect() at StockSharp.Algo.BaseTrader.Connect()

Неправильный код клиента (Quik)

2013-04-04T08:08:59Z

newuser: Добрый день!

Пока не освоил всех премудростей StockSharp и вот при создании заявки и выставлении ее в стратегии получаю APIException "Неверный код клиента".


qt.FormatTransaction += transaction =>{ transaction.SetClientCode(" ")};

[11:16:16] Самунджян Артём: если у Вас спец. код какой то [11:16:26] Самунджян Артём: то его можно вручную установить через транзакции [11:16:38] Самунджян Артём: qt= QuikTrader

Как объеденить два хранилища?

2013-04-04T03:45:55Z

Есть два хранилища с данными за разные периоды.. допустим за январь и за февраль.. перекидать сами данные в одну папку не проблема.. загвоздка в файлах типа quotesdates.bin.. если их заменить новыми то гидра не увидит данные за январь.. а если оставить старые - за февраль.. как быть?

CancelOrders не снимает старые заявки.

2013-04-03T18:41:22Z

Добрый вечер,

Такая ситуация. Когда я перезапускаю плазу, или у меня что-то рушится - я сам ее перезапускаю. И когда заново подключаюсь - я сразу хочу снять все заявки вообще. Вызываю traderPlaza.CancelOrders(); Исключения нет, но и заявки не снимаются которые были либо руками мной выставлены, либо роботом ранее. Пробовал ждать 10 секунд после старта экспорта, чтобы в робот точно пришли данные об активных заявках - та же ситуация.

Я что-то делаю не так? Подскажите, пожалуйста.

Индикатор он-лайн

2013-04-03T13:23:52Z

Что изменить в индикаторе, чтобы он рассчитывался в режиме реального времени, а не по факту начала формирования следующей свечи?

protected override decimal OnProcess(IIndicatorValue input)
        {
                var candle = input.GetValue<Candle>();
               
               if (input.IsFinal)
                {
                    _bufferh.Add(candle.HighPrice);
                    _bufferl.Add(candle.LowPrice);
                }



                _zigZagBuffer.Add(0);
                _bufferh1.Add(0);
                _bufferh2.Add(0);
                
                _bufferl1.Add(0);
                _bufferl2.Add(0);
                
                for (int i = 1; i < _bufferl.Count; i++)
                { 
                    if (_bufferh[i] > _bufferh[i - 1])
                    {
                        _bufferh1[i] = _bufferh[i];
                    }
                    else
                        _bufferh1[i] = _bufferh1[i - 1];

                    if (_bufferh1[i] > _bufferh1[i - 1])
                    {
                        _bufferh2[i] = _bufferh1[i];
                    }
                    else
                        _bufferh2[i] = _bufferh2[i - 1];

                    

                    
                    if (_bufferl[i] < _bufferl[i - 1])
                    {
                        _bufferl1[i] = _bufferl[i];
                    }
                    else
                        _bufferl1[i] = _bufferl1[i - 1];

                    if (_bufferl1[i] < _bufferl1[i - 1])
                    {
                        _bufferl2[i] = _bufferl1[i];
                    }
                    else
                        _bufferl2[i] = _bufferl2[i - 1];

                    
                        // zigzag
                        if (_bufferl2[i] != _bufferl2[i - 1])
                        {

                            _zigZagBuffer[i] = _bufferl2[i];
                            LastValue = _bufferl2[i];
                        }
                        else
                        {
                            if (_bufferh2[i] != _bufferh2[i - 1])
                            {

                                _zigZagBuffer[i] = _bufferh2[i];
                                LastValue = _bufferh2[i];
                            }
                            else
                            {

                                _zigZagBuffer[i] = _zigZagBuffer[i - 1];
                                LastValue = _zigZagBuffer[i];
                            }
                        }

                }
                if (candle.State == CandleStates.Finished || candle.State == CandleStates.Changed)

                {
                    if (_zigZagBuffer == _bufferl2 && candle.LowPrice < LastValue)
                        CurrentValue = Math.Min(candle.LowPrice,LastValue);
                    else
                    {
                        if (_zigZagBuffer == _bufferh2 && candle.HighPrice > LastValue)
                            CurrentValue = Math.Max(candle.HighPrice,LastValue);
                        else
                            CurrentValue = LastValue;
                    }
                }
                return CurrentValue;
                
         }

Новый способ установки S#.Data(Гидра)

2013-04-03T10:39:15Z

Для удобства пользователей, S#.Data(Гидра) теперь устанавливается/обновляется также как S#.Studio.

Т.е. не надо собирать из исходников или следить за новыми обновлениями, чтобы переустановить. Достаточно в самой Гидре проверить обновления и установить при необходимости.

Что для этого надо сделать.

Зайти на сайте http://www.stocksharp.com/ в раздел скачивания:

Скачать hydra.zip:

Распаковать hydra.zip(не забыть разблокировать) и запустить Hydra.Update.exe:

Не приходят миллисекунды по ММВБ

2013-04-03T09:38:36Z

Здравствуйте! Почему то по плазе не приходят миллисекунды по акциям. С чем это может быть связано?

Баг с счетчиков срочек лога в MonitorWindow

2013-04-03T08:34:57Z

Использую версию библиотеки 4.1.9. Заметил странное поведение счетчиков сообщений в логе, если выводить через MonitorWindow (другие способы не проверял). Счетчик практически сразу перестает соответствовать действительности и начинает превышать реальное значение строчек в логе в сотни тысяч раз. Это относится как и к ошибкам, так и к ворнингам, так и к обычным сообщениям. Приведу пару скринов, демонстрирующих данную траблу:

Что изменить в коде индикатора, чтобы он отражался на графике

2013-04-03T02:13:10Z

Что изменить в коде индикатора, чтобы он отрисовывался на графике?

var candle = input.GetValue<Candle>();

            var lastValue = _buffer.Count == 0 ? candle.HighPrice : this.GetCurrentValue();
      
            
            if (input.IsFinal)
                _buffer.Add(candle.HighPrice);

            if (candle.HighPrice > lastValue)
            {
                // Новое значение и есть экстремум 
                lastValue = candle.HighPrice;
            }
            if (_buffer.Count > 2)
            {
                var first = _buffer[0];

                // удаляем хвостовое значение
                if (input.IsFinal)
                    _buffer.RemoveAt(0);

                // удаляется экстремум, для поиска нового значения необходим проход по всему буфферу
                if (first == lastValue && lastValue != candle.HighPrice)
                {
                    // ищем новый экстремум
                    lastValue = _buffer.Aggregate(candle.HighPrice, (current, t) => Math.Max(t, current));
     
                }
                
            }

            return lastValue;

Типы изменений vs Доп. колонки в настройках Quik источника

2013-04-02T19:41:05Z

Не совсем понятно как соотносятся эти два списка.. Отмеченные Типы изменений сохраняются независимо от того отмечена ли соответствующая колонка в Доп.колонках? Если да, то откуда они грузятся? И сохраняются ли изменения полученные из доп. колонок если их нет в типах изменений?

Свойство заявки IsReRegistering - есть ли такое или подобное?

2013-04-02T12:49:22Z

Насколько я понимаю, S# категорически запрещает перерегистрировать уже отправленную на перерегистрацию заявку. То есть, если программа частенько кидает асинхронно активные заявки на перерегистрацию, чтобы избежать такой ошибки надо непосредственно перед методом ReRegisterOrder(oldOrder, newOrder) проверять что-то вроде if(!oldOrder.IsReRegistering) - но такого свойства у заявки я не нашел. Какой есть способ такую проверку проводить, без заведения дополнительного списка заявок, в который мы будем добавлять собственно перерегистрирующиеся заявки? Ведь S# сам как-то узнает, что заявка уже отправлена на перерегистрацию. Можно ли и нам об этом как-то узнавать? Спасибо.

Не могу запустить примеры 4.1.10

2013-04-02T10:27:45Z

К примеру, SampleSmart. При нажатии кнопки "Подключиться" пишет вот такое:

Input string was not in a correct format

2013-04-01T16:21:07Z

20:02:32.692|Error |QuikMarketDataTrader|System.FormatException: Input string was not in a correct format. at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) at System.Number.ParseDecimal(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt) at System.Convert.ToDecimal(String value, IFormatProvider provider) at System.Convert.ChangeType(Object value, Type conversionType, IFormatProvider provider) at Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType) at Ecng.Common.Converter.To(Object value) at #=qnsj7AfZ6pbisQ_Hv7TQZmHz2skiw$GeJNN3OGz4xW7e880F6FslrEWWdWx4os0$g.#=qjQh_WEjKy95lixA2k10a_habObV2UbWcDzoJNs2CpXbQ4uFcOTqnhYo1WBOvenKi256vlRfr95WbbvAYOfjY0A==(Security #=qvwNge3texDFSwpCm7FFlaQ==, DateTime #=qVVhbMI6Oq53KGRf6bmTLyA==, Object #=qHp1aXDCID_HpPXWyvIoKJg==) at StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qwmYkSck3tyPt$rmfOWddeP2LxX0w3kCDiHnwSgy2gao=(Security #=qwIrOtQHB8p1qw_LZUBPj_Q==, DateTime #=qOYGHMZwsjjWxCLvxRduaJg==, IEnumerable1 #=qqFqdD96iM$KtbhoMQmlq7Q==, Func2 #=qnt$73OO$t2wiDS3_v6Ugjg==) at StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qsPcPeR$gAu8WOf39GlQKUPE5aUNKezxaTMVZf5MMtXA=.#=qAiPqPwR07Yn5DjcfkoRKdMlqIkUn3GxiFZNfy5DVEZI=.#=q_P18uRtIsDgf11NX_cXTdw==(Security #=qcP_Twg1KX3fYLq41yzpILw==) at StockSharp.Algo.BaseTrader.ProcessSecurityAction(String securityId, Object nativeSecurityId, Action1 action, Boolean ignoreIfNotExist) at StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qsPcPeR$gAu8WOf39GlQKUPE5aUNKezxaTMVZf5MMtXA=.#=qcoyTSD$1uPpA6yIdONxyZw==(IList1 #=qw5o1ALrELKuFFAc0YtGHoQ==, Func2 #=qmI4PUIjZSYL2R8omLggOdQ==) at #=qnsj7AfZ6pbisQ_Hv7TQZmHz2skiw$GeJNN3OGz4xW7e880F6FslrEWWdWx4os0$g.#=q4twJCRNJhd08FY$OaagsNQ==(DdeTable #=qnJNPMDFj0ABRwR8CnQJ9vA==, IList1 #=qJOu$wJsZ84V1NBPK29gGdQ==, Action2 #=qzGwNGFq5e1VZqid$SN4bsQ==, Action1 #=qKoL8P$pgPPXZBvoG$k9OTA==, Boolean #=qMgMybFdZAdCpz1W$rwvpnA==)

20:02:37.838|Error |Quik |System.FormatException: Input string was not in a correct format. at StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader1.ThrowIfError() in c:\Dropbox\CODING\StockSharp\StockSharp\trunk\Hydra\Core\MarketDataTrader.cs:line 202 at StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader1.GetTrades() in c:\Dropbox\CODING\StockSharp\StockSharp\trunk\Hydra\Core\MarketDataTrader.cs:line 163 at StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource1.SaveValues(IDictionary2 data, Func1 getNewValues, Func4 saveValues) in c:\Dropbox\CODING\StockSharp\StockSharp\trunk\Hydra\Core\TraderMarketDataSource.cs:line 109 at StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource1.ProcessNewData() in c:\Dropbox\CODING\StockSharp\StockSharp\trunk\Hydra\Core\TraderMarketDataSource.cs:line 119 at StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource1.Load() in c:\Dropbox\CODING\StockSharp\StockSharp\trunk\Hydra\Core\TraderMarketDataSource.cs:line 104 at StockSharp.Hydra.Worker.Downloader.Download() in c:\Dropbox\CODING\StockSharp\StockSharp\trunk\Hydra\Hydra\Worker.cs:line 172

После перехода на 4.1.9.. при старте начали вываливается пара тысяч таких ошибок...

Wealth-Lab Adapter

2013-04-01T15:21:27Z

Wealth-Lab адаптер!

Cинхронизировать данные с директориями

2013-04-01T12:56:36Z

Поделитесь для чего нужна эта фича?

баг с записью ордерлога в новой версии гидры 4.1.10

2013-04-01T09:38:06Z

Добрый день. после обновления гидры отвалился источник плазы (настройки после обновленияне менялись, до этого работал)

13:16:37.274|Error |PlazaTrader|System.IO.FileNotFoundException: Не удалось получить фабрику класса COM для компонента с CLSID {43FB494A-620B-4588-A9DD-DB0BE4B6694A} из-за следующей ошибки: 8007007e Не найден указанный модуль. (Исключение из HRESULT: 0x8007007E). в #=qagaiqcAeIfE6ZDWUBp5WBK03EGY7fCYqTDCXV1q38JiEm6VBfuJrA6JsZTm9BBKs..ctor() в #=q$NrNlo1DJOmUjcBLRggTH7fK4XE3zaWGWXfq6BN2cKBrtMgwBdqrmP6taCRj_VWl.#=q57PnSRuXti16dfVtScJx14sVm3J83IcLn8ToKAph3fo=.#=qDX2OO6HyRcr5D7g0fs66kIM4tW_5dNDSows_f4F2ldA=.#=q3p4563hHAznGzVi39GlNuP5cGh3xYKkYfTlmqe4aGDg=(SynchronizedList1 #=qRCfDLt6x7nhHAe8YoR1M2w==) в Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncGet[TCollection,TResult](TCollection collection, Func2 func) в #=q$NrNlo1DJOmUjcBLRggTH7fK4XE3zaWGWXfq6BN2cKBrtMgwBdqrmP6taCRj_VWl.#=q57PnSRuXti16dfVtScJx14sVm3J83IcLn8ToKAph3fo=.#=qZ67ROrahiLSwWXJtTain72ifZvlVxX67YRwwGgaMv6o=() в #=q$NrNlo1DJOmUjcBLRggTH7fK4XE3zaWGWXfq6BN2cKBrtMgwBdqrmP6taCRj_VWl.#=qz3Er_mhSNlgcCcf2yoirKg==(Action #=qhEAoHUbv8yXM3A9fVFd1$A==, Action #=qyu$oGAdr4LRC$Ydh7ESsYQ==) **13:16:37.275|Error |MarketDataTrader1|System.IO.FileNotFoundException: Не удалось получить фабрику класса COM для компонента с CLSID {43FB494A-620B-4588-A9DD-DB0BE4B6694A} из-за следующей ошибки: 8007007e Не найден указанный модуль. (Исключение из HRESULT: 0x8007007E).** в #=qagaiqcAeIfE6ZDWUBp5WBK03EGY7fCYqTDCXV1q38JiEm6VBfuJrA6JsZTm9BBKs..ctor() в #=q$NrNlo1DJOmUjcBLRggTH7fK4XE3zaWGWXfq6BN2cKBrtMgwBdqrmP6taCRj_VWl.#=q57PnSRuXti16dfVtScJx14sVm3J83IcLn8ToKAph3fo=.#=qDX2OO6HyRcr5D7g0fs66kIM4tW_5dNDSows_f4F2ldA=.#=q3p4563hHAznGzVi39GlNuP5cGh3xYKkYfTlmqe4aGDg=(SynchronizedList1 #=qRCfDLt6x7nhHAe8YoR1M2w==) в Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncGet[TCollection,TResult](TCollection collection, Func`2 func) в #=q$NrNlo1DJOmUjcBLRggTH7fK4XE3zaWGWXfq6BN2cKBrtMgwBdqrmP6taCRj_VWl.#=q57PnSRuXti16dfVtScJx14sVm3J83IcLn8ToKAph3fo=.#=qZ67ROrahiLSwWXJtTain72ifZvlVxX67YRwwGgaMv6o=() в #=q$NrNlo1DJOmUjcBLRggTH7fK4XE3zaWGWXfq6BN2cKBrtMgwBdqrmP6taCRj_VWl.#=qz3Er_mhSNlgcCcf2yoirKg==(Action #=qhEAoHUbv8yXM3A9fVFd1$A==, Action #=qyu$oGAdr4LRC$Ydh7ESsYQ==)

1 урок

2013-04-01T09:03:33Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674957&id=167880434&hash=1b0e6cacc49f7e2b&hd=3[/vk]

Программы для работы

Презентация урока

Intro

Самое нужное о C# программировании! Потребуется Microsoft Visual Studio 2012 + Resharper 7 (совместимый со студией вашей версии)

Помощь в программировании:

Герберт Шилд (хорошая книга по программированию)

Темы занятия 1 (Использование базовых конструкций C#)

• Вводное слово по C#, MSVS, Resharper. • Обзор типов проектов и решаемые ими задачи. • Как работать с исходными кодами, редактор текста. Компилирование проекта. • Основные типы C# .NET. • Пространство имен. Константы, комментарии, переменные. • Операторы ветвлений, выбора (If..else, switch, ?:) • Логические, условные, унарные, операторы равенства. • Циклы (for, while, do ... while) • Перечисления. Массивы.

Код из урока:


            var r = new Random();
            const int tradeprice = 15110;
            const int stoppins = 300;
            const int buystoploss = tradeprice - stoppins;
            int activationtimes = 0;

            for (int i = 0; i < 100; i++)
            {
                var realPrice = r.Next(14950, 15220);
                if (realPrice < buystoploss)
                {
                    activationtimes++;
                    Console.WriteLine("OMG, stoploss activated! {0} exitprice = {1}", activationtimes, realPrice);
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("Profit = {0}", realPrice - tradeprice);
                }

                Thread.Sleep(100);
            }

Домашнее задание

Пользуясь знаниями, полученными из первого урока, написать программу, примитивно моделирующую предоставление кредитного плеча (см. видео). Использовать цикл, switch, enum, условные переходы.


using System;

namespace Hometask
{
    class Program
    {
		enum Command { BUY, SELL, QUIT}
		
        private static void Main(string[] args)
        {
		
			// TODO: обозначить параметры
			
			// TODO: цикл, проверяющий, не прервать ли всё + Sleep(100)
			
			// TODO: switch + Command, проверяет команды

			// TODO: расчет +/- 
			
			// Проверка счета на Marging Call
			
			
            Console.ReadLine();
        }
    }
}

Решение домашнего задания


using System;

namespace Hometask1
{
    class Program
    {
        enum Command { BUY, SELL, QUIT }  //Перечисление

        static void Main(string[] args)
        {
            string input;
            Command command;

            int account = 5000;  //Сколько денег было
            double shoulder = 0.01;  // Кредитное плечо

            int total_money = (int) (account/shoulder);  // Денег участвуют изначально
            int all_money = total_money; // Денег участвуют в процессе
            var r = new Random();

            do
            {
                Console.WriteLine("What do you want?");
                input = Console.ReadLine(); // читаем команду с консоли
                command = (Command)Enum.Parse(typeof(Command), input.ToUpper());  // String to Enum

                switch (command)  // Если команда
                {
                        case Command.SELL:  //Продавать
                         Console.WriteLine("SELLING");  // Продаем
                        break;
                        case Command.BUY: // Покупать
                         Console.WriteLine("BUYING");  // покупаем                      
                        break;
                }
				//Случайно генерируем, как изменился счет
                all_money = all_money * r.Next(97, 103) / 100;  // 97 - 103 

                if ((total_money - all_money) > account)  // Считаем прибыль/убыль, тчонее сравниваем
                {
                    Console.WriteLine("MARGIN CALL!!!"); // Если много в минус - марджин колл, команду ставим на выход
                    command = Command.QUIT;
                }

            } while (command != Command.QUIT);  // Проверяем, нет ли команды прекращения

            Console.WriteLine("Money for you = {0}", all_money * shoulder);  // Результат, можно что-то иное вывести
            Console.ReadLine();
        }
    }
}

Полезные ссылки Оформление кода C# MSDN -- База знаний онлайн Задать вопросы русским Задать вопросы иностранцам

Вложения: Проект

Глюк Security.MinStepPrice

2013-04-01T07:01:39Z

В quik шаг цены отображается 10. А Security.MinStepPrice=1 почему-то. Квик демо. Раньше такого не было.

Ошибка в DeltaHedgeStrategy

2013-03-31T20:41:38Z

Хеджирование позиции через DeltaHedgeStrategy работает не корректно Неверно определяется необходимая позиция в базовом активе для рехеджа

Начал разбираться, открыл исходник DeltaHedgeStrategy diff (позиция в базовом активе для хеджа) там определяется так


        /// <summary>
        /// Получить список заявок, рехеджирующих опционную позицию.
        /// </summary>
        /// <returns>Заявки рехеджирования.</returns>
        protected override IEnumerable<Order> GetReHedgeOrders()
        {
            var futurePosition = BlackScholes.Delta();

            var diff = futurePosition.Round() + Position + PositionOffset;
           
            ...

Где futurePosition - это суммарная дельта всех имеющихся опционов + уже имеющаяся позиция по базовому активу


        /// <summary>
        /// Рассчитать дельту опциона.
        /// </summary>
        /// <param name="deviation">Стандартное отклонение.</param>
        /// <returns>Дельта опциона.</returns>
        public override decimal Delta(decimal deviation)
        {
            return ProcessOptions(bs => bs.Delta(deviation)) + GetAssetPosition();
        }

Ошибка в том, что при расчете diff, вся позиция хеджирующей стратегии добавляется еще раз к суммарной дельте Если изменить на такую запись, то будет работать


        var diff = futurePosition.Round() + PositionOffset;

Какая версия Гидры на codeplex соответствует выложенным исходникам API?

2013-03-30T19:55:23Z

Вопрос к разработчикам. Потому что последняя версия с исходниками абсолютно не совместима.