Форум. StockSharp

Ищу исторические данные

2013-04-11T19:37:55Z

Добрый день!
1. Ищу исторические данные по "Sber" тики + стаканы за временной интервал год и более, в формате "Stock Sharp".
2. Что необходимо сделать, что бы получить доступ к "Hydra Server"

С уважением Игорь.

MyTrades

2013-04-11T13:05:10Z

Здраствуйте!
Не могу получить данные из таблицы MyTrades.

var task = Task.Factory.StartNew(() => _trader.StartExport());

_trader.NewMyTrades += _trader_NewMyTrades;

_trader.Connect();

task.Wait();

_trader.MyTrades.Count(); //тут 0

void _trader_NewMyTrades(IEnumerable<StockSharp.BusinessEntities.MyTrade> obj)
{
Console.WriteLine("my trades"); //когда происходит сделка сюда не попадаю
}

Все остальные таблицы работают корректно.

При запуске Verifyer был alert на таблице Мои сделки о том что - вместо столбца :Дата сделки: должен быть столбец :Дата торгов: после замены одного столбца на другой алерт исчез.
Но даже при не измененном столбце, также не мог получить данные.

Кто нибудь может подсказать в чем здесь может быть проблема.

Фильтры на таблице мои сделки настроены корректно, все свои сделки в квике я вижу.

-----
WIN 7
StockSharp.Quick 4.1.9
VS 2012

Спасибо.

Данные для индикатора

2013-04-11T11:06:50Z

Как получить данные для расчета индикатора? Когда работал график, я получала данные одновременно с построением графика. Теперь необходимо сделать котирование, а оно с графиком не работает. Отключение графика автоматически отключило расчеты индикаторов, тк данные туда не поступают. Что прописать или на что обратить внимание, чтобы индикаторы рассчитывались?

Пустой стакан

2013-04-11T09:43:51Z

В квике стакан открыт.. настроен правильно.. в студии инструмент к стратегии привязан.. стратегия запущена.. студия к квику подключена.. в логах только - 00:00:00.000| |EmulationTrader|Экспорт запущен.
Не заметил когда пропал.. но до обновления студии стакан точно экспортировался.. мож конечно и в настройках чо нахимичил...

Проблема преобразования TimeSpan - AlfaTimeFrames

2013-04-11T09:13:52Z

Программный код:

Цитата:

public void Test()
{
CandleManager candleManager = new CandleManager(trader);

// 5 minute candles
CandleSeries series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, TimeSpan.FromMinutes(5));
series.ProcessCandle += series_ProcessCandle;
candleManager.Processing += candleManager_Processing;

candleManager.Start(series);
}

void series_ProcessCandle(Candle obj)
{
Logger.WriteLine("Process candle");
}

void candleManager_Processing(CandleSeries arg1, Candle arg2)
{
Logger.WriteLine("Received Processing event");
}

Код ошибки:

Цитата:

Unhandled Exception: System.InvalidCastException: Unable to cast object of type 'System.TimeSpan' to type 'StockSharp.AlfaDirect.AlfaTimeFrames'.
at StockSharp.AlfaDirect.AlfaTrader.#=qjbXuGHh73XvrWZicy6gOKXr2Dom0efIFR9MSjpJMLe0=(SynchronizedDictionary`2 #=qA5mbLCf6AEYY2ZjSKZfmqw==)
at Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncDo[TCollection](TCollection collection, Action`1 action)
at StockSharp.AlfaDirect.AlfaTrader.#=qC5NNrqRcgxVSSeVdRzYPn46I7MwkMp1XS5d1hUpptZw=()
at Ecng.Common.ThreadingHelper.<>c__DisplayClass1.<Timer>b__0(Object s)
at System.Threading.TimerQueueTimer.CallCallbackInContext(Object state)
at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserv
eSyncCtx)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx
)
at System.Threading.TimerQueueTimer.CallCallback()
at System.Threading.TimerQueueTimer.Fire()
at System.Threading.TimerQueue.FireNextTimers()
at System.Threading.TimerQueue.AppDomainTimerCallback()

1 урок

2013-04-10T09:03:45Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674131&id=167402087&hash=4cfe2fc15cc31ef2&hd=3[/vk]

Темы занятия 1

Знакомство с Wealth Lab
Описание плюсов и минусов программы Wealth Lab
Знакомство с графическим интерфейсом Wealth Lab
Обзор основных окон программы Wealth Lab

Домашнее задание

Решение домашнего задания

Для заявки 2048876953 не была найдена информации о проскальзывании.

2013-04-09T14:56:09Z

при вызове
Strategy.SlippageManager.GetSlippage(trade));
для сделки по стоп-заявке.
Сделку получаю по Strategy.NewMyTrades

Позаимствовал кусок кода

Код

WriteValues(Writer, trade.Trade.Id, trade.Order.TransactionId, Format(trade.Trade.Time), trade.Trade.Price,
										trade.Trade.Volume,
										Format(trade.Order.Direction), trade.Order.Id, Strategy.PnLManager.ProcessMyTrade(trade).PnL,
										trade.GetSlippage(), Strategy.SlippageManager.GetSlippage(trade));

из CsvStrategyReport.cs для своих целей.
А оно вот оно как.

Длинные очереди в recvList

2013-04-09T09:24:42Z

Очень странное поведение плазы на одном компьютере. На одном ПК все работает отлично, на другом растут очереди сразу после запуска.

Пробовал разные вариации ProcessMessage, c PoolTime. Ничего не помогает, через 5-7 минут очередь начинает расти.

На домашнем пк все работает без проблем, тот же самый код.

Подскажите куда копать...

Версия: 23281

P2_ClientGate1.15.2_32

Стартап - поиск партнера

2013-04-09T06:00:43Z

Данный проект состоит в том что бы создать робота на основе уровневой стратегии, есть протестированный алгоритм па пару евро/доллар (вход, удержание и выход из позиции), при внесении изменений можно так же использовать на других бумагах. Данный стартап создается студентами. Если вы готовы роботизировать стратегию, пишите!

Почему так?

2013-04-09T05:30:37Z

Хотя исполнена она была сразу же

Студия что-то делает)

2013-04-08T18:08:16Z

Сразу после старта начинает по полной грузить одно из ядер процессора.. соответственно жутко тормозит гуи.. пробовал ждать, но ничего не меняется.. обращений ни к диску, ни к сети нет.. в логах пусто.. как узнать чем она занята?

Проблемы со стаканом

2013-04-07T13:02:15Z

Здравствуйте. Не могу понять, как получать bestask, bestbid и т.д. от квика. Работать с документацией в должной мере еще не могу. Использую вот такой код:

Код

private void button4_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
var md = _trader.GetMarketDepth((Security)Securitites.SelectedItem);
textBox2.Text=Convert.ToString(md.GetBestQuote(OrderDirections.Buy).Price);

}

Но выскакивает сообщение, что необходимо "зарезервированное слово new". Как вы понимаете, " new" результатов не дало. Подскажите пожалуйста.

Конфликт библиотек

2013-04-07T12:19:21Z

Подключаю к проекту модуль
Microsoft.Practices.Prism RuntimeVersion:v4.0.30319 Version:4.0.0.0
Ecng.Configuration RuntimeVersion:v4.0.30319 Version:1.0.0.0

Убираю что-то одно, все работает.
Что делать, если надо обе библиотеки?

Получаю исключение:
The type initializer for 'StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper' threw an exception.

at StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.StartValidation(Object feature, Action failedAction)
at StockSharp.Algo.BaseTrader..ctor(Platforms platform, Boolean checkLicense)
at StockSharp.Quik.QuikTrader..ctor(String path)
at StockSharp.Quik.QuikTrader..ctor()
at ConsoleApplication1.Program.Main(String[] args) in e:\Ivan\Trader\Trader\Юрий_Трейдер\FisherStrategy\FisherStrategy\ConsoleApplication1\Program.cs:line 14
at System.AppDomain._nExecuteAssembly(RuntimeAssembly assembly, String[] args)
at System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile, Evidence assemblySecurity, String[] args)
at Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()

Не получается корректно получить TimeFrame свечки

2013-04-07T11:19:08Z

Не получается корректно получить timeframe свечки. В консоль выводятся данные по 10-ти минутной свечки при получении каждого тика. Как сделать так, чтобы 10-ти минутные свечки были в консоли только один раз без повторений. Я так понимаю, что нужно вместо события Processing подписаться на событие окончания формирования свечки, но как?

Возможно ли тестировать только по сохраненным свечкам и без истории сделок?

2013-04-07T07:17:01Z

Суть вопроса в следующем - я делаю тесты на скачанной с фтп ртс истории сделок, из которой формируются свечки. Однако необходимость обрабатывать все сделки приводит к тому, что прогон 1 дня происходит за 20-30сек. При этом сложность алгоритма почти не влияет на скорость. Я пробовал на стандартном, немного переделанном, примере, сделав по правилу финиширования 5мин свечи просто записывать в логи ohlc.
Однако использование всех сделок для точности тестирования необходимо далеко не всегда. Меня вполне устроило бы прогнать стратегию по заранее сохраненным 5мин свечкам с меньшей точностью, но быстро. Или по часовым свечкам, но еще быстрее.
Поэтому вопрос - каким образом можно сделать так, чтобы робот вообще не использовал историю сделок, а прогонял тест только по заранее сгенеренным свечкам?
Буду благодарен за совет.

Equity не отрисовывается

2013-04-06T11:31:50Z

Странно почему-то эквити не отрисовывается. PNL тоже нормально не считает, только после того как в событие появления своих сделок добавил расчет pnl по трейдам, стало считать.
Но эквити на графике не отображается

Не выставляются заявки

2013-04-05T06:21:11Z

Добрый день.

Не получается отправить заявку в AD. StockSharp рапортует об успешной регистрации, в событие OrdersRegisterFailed ничего не приходит, вот лог:

Код


2013/04/05 10:04:31.083|       |AlfaTrader|RegisterOrder: 4127489280/0 Покупка Цена=99,9 Объем=1 Сост=None Бал=1 
2013/04/05 10:04:31.086|       |AlfaTrader|Регистрация ордера tr.id = 4127489280

При этом если включить подтверждение заявки в самом терминале, то заявка туда приходит, появляется окно подтверждения заявки, в котором вроде все параметры есть.
Но после его подтверждения,все равно не выставляется. Хотя руками в терминале все получается, заявка уходит на биржу.

Еще при подключении штук двадцать ошибок приходит в событие ProcessDataError

Код


2013/04/05 10:03:36.372|Error  |AlfaTrader|System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: exchange
   at StockSharp.Algo.BaseTrader.GetMarketTime(Exchange exchange)
   at StockSharp.Algo.TraderHelper.GetMarketTime(Security security)
   at StockSharp.AlfaDirect.AlfaTrader.#=qw9Xvs4vG3$WA344HUoZPsM7mXKAGfmbpIosLZnUDI8o=.#=qyIzIt5Yzq5bVrtkxjclqIf1DYxGCNfmwkhvhEKP2wQw=.#=qBHHB2JhvebFs_u$hrMuZiOavzb_WM_niLsRhr2NMEP4=(Security #=qr6t4bRR$DeXg6l3epcHEgg==)
   at StockSharp.Algo.BaseTrader.GetSecurity(String id, Func`2 createSecurity, Func`2 changeSecurity)
   at StockSharp.Algo.BaseTrader.GetSecurity(String id, Func`2 changeSecurity)
   at StockSharp.AlfaDirect.AlfaTrader.#=qw9Xvs4vG3$WA344HUoZPsM7mXKAGfmbpIosLZnUDI8o=.#=qp2s6qiWlydJycI3IDhxZAV3gaqzmvQ2521kgelGSz4w=()
   at StockSharp.Algo.BaseTrader.ProcessEvents(Action handler)

Причем то же самое, если использую пример из SampleGUI. Те же ошибки.

Что у меня не так настроено, помогите плз.

При котированировании ошибка при перерегистрации.

2013-04-04T19:25:10Z

Кто бы мог отобрать объем у стратегии котирования?
Котирование заявки 80645774 на Sell с ценой 138890 объемом 1.
Перегистрация заявки 80645774 с ценой 138890 на цену 138880.
2013.04.04 22:36:09.171|Error |MQS_RIM3@RTS_SPBFUT00774|System.ArgumentException: Объем заявки не может быть нулевым.

код

Код

       myOrder = this.CreateOrder(_direction, _price, Volume);
                        var strategy = new MarketQuotingStrategy(myOrder, new Unit(), new Unit());
                        base.ChildStrategies.Add(strategy);

результат:

Код


2013.04.04 22:24:10.632|       |MS_RIM3@RTS_SPBFUT00774|Стратегия запущена. [0,-1]. Позиция при старте 0.
2013.04.04 22:24:10.781|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|IN:MarketDepth, T=22:24:10.806Бид 139060 23/Оффер 139070 1(1)@22:24:10.741[0,0]




2013.04.04 22:36:02.264|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|IN:MarketDepth, T=22:36:02.264Бид 138880 18/Оффер 138890 37(1)@22:36:02.264[0,0]
2013.04.04 22:36:02.264|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|EM:MarketDepth, T=22:36:02.264Бид 138880 18/Оффер 138890 37(1)@22:36:02.264[0,0]
2013.04.04 22:36:02.264|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|OUT:MarketDepth, T=22:36:02.264Бид 138880 18/Оффер 138890 37(1)@22:36:02.264[0,0]
2013.04.04 22:36:02.264|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|CL:MarketDepth, T=22:36:02.264Бид 138880 18/Оффер 138890 37(1)@22:36:02.264[0,0]
2013.04.04 22:36:03.104|       |MS_RIM3@RTS_SPBFUT00774|Новый сигнал на шорт.
2013.04.04 22:36:03.106|       |MS_RIM3@RTS_SPBFUT00774|пытаюсь потрейдить
2013.04.04 22:36:03.106|       |MS_RIM3@RTS_SPBFUT00774|Снятие всех активных заявок.
2013.04.04 22:36:03.157|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|IN:MarketDepth, T=22:36:03.339Бид 138870 15/Оффер 138890 142(1)@22:36:03.109[0,0]
2013.04.04 22:36:03.157|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|EM:MarketDepth, T=22:36:03.339Бид 138870 15/Оффер 138890 142(1)@22:36:03.109[0,0]
2013.04.04 22:36:03.157|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|OUT:MarketDepth, T=22:36:03.339Бид 138870 15/Оффер 138890 142(1)@22:36:03.109[0,0]
2013.04.04 22:36:03.157|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|CL:MarketDepth, T=22:36:03.339Бид 138870 15/Оффер 138890 142(1)@22:36:03.109[0,0]
2013.04.04 22:36:03.296|       |MQS_RIM3@RTS_SPBFUT00774|Стратегия запущена. [0,1]. Позиция при старте 0.
2013.04.04 22:36:03.297|       |MQS_RIM3@RTS_SPBFUT00774|Котирование на Sell объема 1.
2013.04.04 22:36:03.297|       |MQS_RIM3@RTS_SPBFUT00774|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2013.04.04 22:36:03.313|       |MQS_RIM3@RTS_SPBFUT00774|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2013.04.04 22:36:03.339|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|IN:MarketDepth, T=22:36:03.339Бид 138870 15/Оффер 138890 142(1)@22:36:03.339[0,0]
2013.04.04 22:36:03.340|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|EM:MarketDepth, T=22:36:03.339Бид 138870 15/Оффер 138890 142(1)@22:36:03.339[0,0]
2013.04.04 22:36:03.340|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|OUT:MarketDepth, T=22:36:03.339Бид 138870 15/Оффер 138890 142(1)@22:36:03.339[0,0]
2013.04.04 22:36:03.340|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|CL:MarketDepth, T=22:36:03.339Бид 138870 15/Оффер 138890 142(1)@22:36:03.339[0,0]
2013.04.04 22:36:03.343|       |MQS_RIM3@RTS_SPBFUT00774|Цена текущей NULL и лучшей 138890.
2013.04.04 22:36:03.343|       |MQS_RIM3@RTS_SPBFUT00774|Лучший бид 138870 и лучший аск 138890.
2013.04.04 22:36:03.350|       |MQS_RIM3@RTS_SPBFUT00774|Регистрация новой заявки на Sell с ценой 138890 и объемом 1. 
2013.04.04 22:36:03.358|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|IN:Registering,T=22:36:03.339,80645774/0 Продажа Цена=138890 Объем=1 Сост=None Бал=1@22:36:03.339[0,0]
2013.04.04 22:36:03.358|Warning|MQS_RIM3@RTS_SPBFUT00774|Заявка 80645774 в процессе регистрации.
2013.04.04 22:36:04.000|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|IN:MarketDepth, T=22:36:04.000Бид 138870 15/Оффер 138890 142(1)@22:36:04.000[1,0]
2013.04.04 22:36:04.001|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|EM:MarketDepth, T=22:36:04.000Бид 138870 15/Оффер 138890 142(1)@22:36:04.000[1,0]
2013.04.04 22:36:04.004|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|OUT:Registered,T=22:36:03.339,80645774/1 Продажа Цена=138890 Объем=1 Сост=Active Бал=1
@22:36:03.339[1,0]
2013.04.04 22:36:04.062|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|PUT 80645774/1 Продажа Цена=138890 Объем=1 Сост=Active Бал=1 REST 1
2013.04.04 22:36:04.065|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|CL:Registered,T=22:36:03.339,80645774/1 Продажа Цена=138890 Объем=1 Сост=Active Бал=1
@22:36:03.339[1,0]
2013.04.04 22:36:04.111|       |MQS_RIM3@RTS_SPBFUT00774|Заявка 80645774 принята биржей.
2013.04.04 22:36:04.111|       |MQS_RIM3@RTS_SPBFUT00774|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013.04.04 22:36:04.119|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|EM:MarketDepth, T=22:36:04.000Бид 138870 15/Оффер 138890 142(1)@22:36:04.000[0,0]
2013.04.04 22:36:04.119|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|OUT:MarketDepth, T=22:36:04.000Бид 138870 15/Оффер 138890 142(1)@22:36:04.000[0,0]
2013.04.04 22:36:04.119|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|CL:MarketDepth, T=22:36:04.000Бид 138870 15/Оффер 138890 142(1)@22:36:04.000[0,0]
2013.04.04 22:36:04.448|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|IN:MarketDepth, T=22:36:04.448Бид 138870 15/Оффер 138890 142(1)@22:36:04.448[0,0]
2013.04.04 22:36:04.448|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|EM:MarketDepth, T=22:36:04.448Бид 138870 15/Оффер 138890 142(1)@22:36:04.448[0,0]
2013.04.04 22:36:04.448|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|OUT:MarketDepth, T=22:36:04.448Бид 138870 15/Оффер 138890 142(1)@22:36:04.448[0,0]
2013.04.04 22:36:04.448|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|CL:MarketDepth, T=22:36:04.448Бид 138870 15/Оффер 138890 142(1)@22:36:04.448[0,0]
2013.04.04 22:36:05.101|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|IN:MarketDepth, T=22:36:05.320Бид 138870 15/Оффер 138890 142(1)@22:36:05.101[0,0]
2013.04.04 22:36:05.101|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|EM:MarketDepth, T=22:36:05.320Бид 138870 15/Оффер 138890 142(1)@22:36:05.101[0,0]
2013.04.04 22:36:05.101|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|OUT:MarketDepth, T=22:36:05.320Бид 138870 15/Оффер 138890 142(1)@22:36:05.101[0,0]
2013.04.04 22:36:05.101|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|CL:MarketDepth, T=22:36:05.320Бид 138870 15/Оффер 138890 142(1)@22:36:05.101[0,0]
2013.04.04 22:36:05.320|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|IN:MarketDepth, T=22:36:05.320Бид 138870 15/Оффер 138890 142(1)@22:36:05.320[0,0]
2013.04.04 22:36:05.320|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|EM:MarketDepth, T=22:36:05.320Бид 138870 15/Оффер 138890 142(1)@22:36:05.320[0,0]
2013.04.04 22:36:05.320|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|OUT:MarketDepth, T=22:36:05.320Бид 138870 15/Оффер 138890 142(1)@22:36:05.320[0,0]
2013.04.04 22:36:05.320|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|CL:MarketDepth, T=22:36:05.320Бид 138870 15/Оффер 138890 142(1)@22:36:05.320[0,0]
2013.04.04 22:36:05.774|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|IN:MarketDepth, T=22:36:05.773Бид 138870 16/Оффер 138890 137(1)@22:36:05.773[0,0]
2013.04.04 22:36:05.774|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|EM:MarketDepth, T=22:36:05.773Бид 138870 16/Оффер 138890 137(1)@22:36:05.773[0,0]
2013.04.04 22:36:05.774|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|OUT:MarketDepth, T=22:36:05.773Бид 138870 16/Оффер 138890 137(1)@22:36:05.773[0,0]
2013.04.04 22:36:05.774|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|CL:MarketDepth, T=22:36:05.773Бид 138870 16/Оффер 138890 137(1)@22:36:05.773[0,0]
2013.04.04 22:36:06.008|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|IN:MarketDepth, T=22:36:06.224Бид 138870 16/Оффер 138890 149(1)@22:36:06.008[0,0]
2013.04.04 22:36:06.008|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|EM:MarketDepth, T=22:36:06.224Бид 138870 16/Оффер 138890 149(1)@22:36:06.008[0,0]
2013.04.04 22:36:06.008|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|OUT:MarketDepth, T=22:36:06.224Бид 138870 16/Оффер 138890 149(1)@22:36:06.008[0,0]
2013.04.04 22:36:06.008|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|CL:MarketDepth, T=22:36:06.224Бид 138870 16/Оффер 138890 149(1)@22:36:06.008[0,0]
2013.04.04 22:36:06.224|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|IN:MarketDepth, T=22:36:06.224Бид 138870 16/Оффер 138890 149(1)@22:36:06.224[0,0]
2013.04.04 22:36:06.224|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|EM:MarketDepth, T=22:36:06.224Бид 138870 16/Оффер 138890 149(1)@22:36:06.224[0,0]
2013.04.04 22:36:06.224|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|OUT:MarketDepth, T=22:36:06.224Бид 138870 16/Оффер 138890 149(1)@22:36:06.224[0,0]
2013.04.04 22:36:06.224|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|CL:MarketDepth, T=22:36:06.224Бид 138870 16/Оффер 138890 149(1)@22:36:06.224[0,0]
2013.04.04 22:36:06.443|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|IN:MarketDepth, T=22:36:06.881Бид 138870 16/Оффер 138890 128(1)@22:36:06.443[0,0]
2013.04.04 22:36:06.443|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|EM:MarketDepth, T=22:36:06.881Бид 138870 16/Оффер 138890 128(1)@22:36:06.443[0,0]
2013.04.04 22:36:06.443|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|OUT:MarketDepth, T=22:36:06.881Бид 138870 16/Оффер 138890 128(1)@22:36:06.443[0,0]
2013.04.04 22:36:06.443|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|CL:MarketDepth, T=22:36:06.881Бид 138870 16/Оффер 138890 128(1)@22:36:06.443[0,0]
2013.04.04 22:36:06.661|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|IN:MarketDepth, T=22:36:06.881Бид 138870 16/Оффер 138890 128(1)@22:36:06.661[0,0]
2013.04.04 22:36:06.661|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|EM:MarketDepth, T=22:36:06.881Бид 138870 16/Оффер 138890 128(1)@22:36:06.661[0,0]
2013.04.04 22:36:06.661|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|OUT:MarketDepth, T=22:36:06.881Бид 138870 16/Оффер 138890 128(1)@22:36:06.661[0,0]
2013.04.04 22:36:06.661|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|CL:MarketDepth, T=22:36:06.881Бид 138870 16/Оффер 138890 128(1)@22:36:06.661[0,0]
2013.04.04 22:36:06.882|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|IN:MarketDepth, T=22:36:06.881Бид 138870 16/Оффер 138890 128(1)@22:36:06.881[0,0]
2013.04.04 22:36:06.882|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|EM:MarketDepth, T=22:36:06.881Бид 138870 16/Оффер 138890 128(1)@22:36:06.881[0,0]
2013.04.04 22:36:06.882|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|OUT:MarketDepth, T=22:36:06.881Бид 138870 16/Оффер 138890 128(1)@22:36:06.881[0,0]
2013.04.04 22:36:06.882|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|CL:MarketDepth, T=22:36:06.881Бид 138870 16/Оффер 138890 128(1)@22:36:06.881[0,0]
2013.04.04 22:36:07.118|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|IN:MarketDepth, T=22:36:07.335Бид 138870 16/Оффер 138890 148(1)@22:36:07.118[0,0]
2013.04.04 22:36:07.118|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|EM:MarketDepth, T=22:36:07.335Бид 138870 16/Оффер 138890 148(1)@22:36:07.118[0,0]
2013.04.04 22:36:07.118|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|OUT:MarketDepth, T=22:36:07.335Бид 138870 16/Оффер 138890 148(1)@22:36:07.118[0,0]
2013.04.04 22:36:07.118|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|CL:MarketDepth, T=22:36:07.335Бид 138870 16/Оффер 138890 148(1)@22:36:07.118[0,0]
2013.04.04 22:36:07.335|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|IN:MarketDepth, T=22:36:07.335Бид 138870 16/Оффер 138890 148(1)@22:36:07.335[0,0]
2013.04.04 22:36:07.335|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|EM:MarketDepth, T=22:36:07.335Бид 138870 16/Оффер 138890 148(1)@22:36:07.335[0,0]
2013.04.04 22:36:07.336|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|OUT:MarketDepth, T=22:36:07.335Бид 138870 16/Оффер 138890 148(1)@22:36:07.335[0,0]
2013.04.04 22:36:07.336|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|CL:MarketDepth, T=22:36:07.335Бид 138870 16/Оффер 138890 148(1)@22:36:07.335[0,0]
2013.04.04 22:36:07.550|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|IN:MarketDepth, T=22:36:07.770Бид 138870 16/Оффер 138890 158(1)@22:36:07.550[0,0]
2013.04.04 22:36:07.550|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|EM:MarketDepth, T=22:36:07.770Бид 138870 16/Оффер 138890 158(1)@22:36:07.550[0,0]
2013.04.04 22:36:07.550|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|OUT:MarketDepth, T=22:36:07.770Бид 138870 16/Оффер 138890 158(1)@22:36:07.550[0,0]
2013.04.04 22:36:07.550|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|CL:MarketDepth, T=22:36:07.770Бид 138870 16/Оффер 138890 158(1)@22:36:07.550[0,0]
2013.04.04 22:36:07.771|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|IN:MarketDepth, T=22:36:07.770Бид 138870 16/Оффер 138890 158(1)@22:36:07.770[0,0]
2013.04.04 22:36:07.771|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|EM:MarketDepth, T=22:36:07.770Бид 138870 16/Оффер 138890 158(1)@22:36:07.770[0,0]
2013.04.04 22:36:07.771|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|OUT:MarketDepth, T=22:36:07.770Бид 138870 16/Оффер 138890 158(1)@22:36:07.770[0,0]
2013.04.04 22:36:07.771|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|CL:MarketDepth, T=22:36:07.770Бид 138870 16/Оффер 138890 158(1)@22:36:07.770[0,0]
2013.04.04 22:36:08.428|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|IN:MarketDepth, T=22:36:08.660Бид 138870 16/Оффер 138890 159(1)@22:36:08.427[0,0]
2013.04.04 22:36:08.428|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|EM:MarketDepth, T=22:36:08.660Бид 138870 16/Оффер 138890 159(1)@22:36:08.427[0,0]
2013.04.04 22:36:08.428|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|OUT:MarketDepth, T=22:36:08.660Бид 138870 16/Оффер 138890 159(1)@22:36:08.427[0,0]
2013.04.04 22:36:08.428|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|CL:MarketDepth, T=22:36:08.660Бид 138870 16/Оффер 138890 159(1)@22:36:08.427[0,0]
2013.04.04 22:36:08.660|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|IN:MarketDepth, T=22:36:08.660Бид 138870 16/Оффер 138890 159(1)@22:36:08.660[0,0]
2013.04.04 22:36:08.661|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|EM:MarketDepth, T=22:36:08.660Бид 138870 16/Оффер 138890 159(1)@22:36:08.660[0,0]
2013.04.04 22:36:08.661|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|OUT:MarketDepth, T=22:36:08.660Бид 138870 16/Оффер 138890 159(1)@22:36:08.660[0,0]
2013.04.04 22:36:08.661|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|CL:MarketDepth, T=22:36:08.660Бид 138870 16/Оффер 138890 159(1)@22:36:08.660[0,0]
2013.04.04 22:36:09.097|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|IN:MarketDepth, T=22:36:09.313Бид 138870 14/Оффер 138880 26(1)@22:36:09.097[0,0]
2013.04.04 22:36:09.097|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|EM:MarketDepth, T=22:36:09.313Бид 138870 14/Оффер 138880 26(1)@22:36:09.097[0,0]
2013.04.04 22:36:09.097|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|OUT:MarketDepth, T=22:36:09.313Бид 138870 14/Оффер 138880 26(1)@22:36:09.097[0,0]
2013.04.04 22:36:09.097|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|CL:MarketDepth, T=22:36:09.313Бид 138870 14/Оффер 138880 26(1)@22:36:09.097[0,0]
2013.04.04 22:36:09.097|       |MQS_RIM3@RTS_SPBFUT00774|Цена текущей 138890 и лучшей 138880.
2013.04.04 22:36:09.097|       |MQS_RIM3@RTS_SPBFUT00774|Лучший бид 138870 и лучший аск 138880.
2013.04.04 22:36:09.097|       |MQS_RIM3@RTS_SPBFUT00774|Котирование заявки 80645774 на Sell с ценой 138890 объемом 1.
2013.04.04 22:36:09.100|       |MQS_RIM3@RTS_SPBFUT00774|Перегистрация заявки 80645774 с ценой 138890 на цену 138880. 
2013.04.04 22:36:09.171|Error  |MQS_RIM3@RTS_SPBFUT00774|System.ArgumentException: Объем заявки не может быть нулевым.
Имя параметра: order
   в #=q8lrDH8rM6nuLITuOdb_bZZzbM$LVpLPIsD5f8j63jP4=.#=qgUnOeXt_A983tMjVOqgjbkc9$Igp3$YKjW0wt2X0xfI=(Order #=qP_U2fWGvRVNENd_MuFpw2Q==, Boolean #=q0bPi58ciiexTa6dMu$FpeA==)
   в #=q8lrDH8rM6nuLITuOdb_bZZzbM$LVpLPIsD5f8j63jP4=.#=qv392aVFIOQecEPUAWwrqNQ==(Order #=ql5pjqrGXC35Ub5GWtc8xgg==, Boolean #=qvQfu9BTkIBqqIpEkJrFKZw==)
   в StockSharp.Algo.Testing.RealTimeEmulationTrader`1.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
   в StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.ProcessQuoting()
   в StockSharp.Algo.MarketRule`2.#=q5mOpzSxXWWqNgGaCcpW7i9QNGFmEiCFZ9aBN4CBLEz8=.#=qEKjov3ZNZTvwFivCT$BAyQ==(#=qw4KVtMqsrC$cHCujiX4EBw== #=qqXjxU_7PNJkJPAcAx5V_$A==)
   в StockSharp.Algo.MarketRule`2.#=q4$6pQoHAqGH0Gu02kxU0oWTDLLxhd0fs0cxlG1_vge0=()
   в StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.#=qMU5cnXuR1R1ogQlDrsc7nw==(IMarketRuleContainer #=qFWqRaFx$SI7CablnEqHl2w==, IMarketRule #=qSfRDsi7M1DzcrX02mfU52A==, Func`1 #=qJh2K$gMf4mxpeFvsbzSGbg==)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qIWfWlhw8RkSIH1hJKE9hpOAKfS_j18CgrCtj1Unqvug3cAGvYuo43xz$_TeevBuW7x8o5gbFU31gZy3_LV4xlA==(IMarketRule #=qZV7h6NtkzUsS60iVS_IJ8g==, Func`1 #=qVEbCjw7Mf8_5$G0G1EDTag==)
2013.04.04 22:36:09.172|       |MQS_RIM3@RTS_SPBFUT00774|Стратегия останавливается. [0,1]. Позиция при старте 0.
2013.04.04 22:36:09.174|       |MQS_RIM3@RTS_SPBFUT00774|Правило 'Изменение стакана инструмента RIM3@RTS (0x249AD04)'. Приостановлено.
2013.04.04 22:36:09.174|Warning|MQS_RIM3@RTS_SPBFUT00774|Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 1.
2013.04.04 22:36:09.175|       |MQS_RIM3@RTS_SPBFUT00774|Ожидание снятия всех активных заявок.
2013.04.04 22:36:09.176|       |MQS_RIM3@RTS_SPBFUT00774|Отмена заявки 80645774.
2013.04.04 22:36:09.176|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|IN:Canceling,T=22:36:09.097,80645774/1 Продажа Цена=138890 Объем=1 Сост=Done Бал=1@22:36:09.097[0,0]
2013.04.04 22:36:09.313|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|IN:MarketDepth, T=22:36:09.313Бид 138870 14/Оффер 138880 26(1)@22:36:09.313[1,0]
2013.04.04 22:36:09.313|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|EM:MarketDepth, T=22:36:09.313Бид 138870 14/Оффер 138880 26(1)@22:36:09.313[1,0]
2013.04.04 22:36:09.315|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|REMOVE 80645774/1 Продажа Цена=138890 Объем=1 Сост=Done Бал=1 REST 0
2013.04.04 22:36:09.319|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|OUT:Changed,T=22:36:09.097,80645774/1 Продажа Цена=138890 Объем=1 Сост=Done Бал=1
@22:36:09.097[1,0]
2013.04.04 22:36:09.320|Debug  |RealTimeEmulationTrader`1|CL:Changed,T=22:36:09.097,80645774/1 Продажа Цена=138890 Объем=1 Сост=Done Бал=1
@22:36:09.097[1,0]
2013.04.04 22:36:09.323|       |MQS_RIM3@RTS_SPBFUT00774|Заявка 80645774 больше не активна.

2 урок

2013-04-04T11:50:30Z

[VK]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674957&id=167881046&hash=9de1925dbafbc515&hd=3[/VK]

Презентация

Темы занятия 2 (Объявление и вызов методов. Знакомство со структурами и классами.)

• Разбор домашнего задания
• Функции и их разновидности
• Передача параметров по значению и по ссылке
• Параметры ref, out. Использование params.
• var + foreach
• Структуры и классы, введение. public/private
• static методы

Код из урока:

Код


using System;

namespace TestApp2
{
    internal class Program
    {
        const int N = 10;
        const int lot = 10;
        static int[] my_positions = new int[N] {100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000};

        static bool IsPositionBad(int positionNumber, int[] someprices)
        {
            return my_positions[positionNumber] > someprices[positionNumber];
        }


        static void ClosePosition(int positionToCloseNumber, int[] someprices)
        {
            // Something, we close position, imagine complex code here
            Console.WriteLine(my_positions[positionToCloseNumber] - someprices[positionToCloseNumber]);
//            my_positions[positionToCloseNumber] = -1;
//            someprices[positionToCloseNumber] = 0;
        }

        static void payTaxes(ref double sum)
        {
            sum *= 0.87;
            Console.WriteLine(sum);
        }

        static void getTotal(out int total)
        {
            total = 0;
            for (int i = 0; i < N; i++)
            {
                total = my_positions[i] * lot;
            }
        }

        static int getTotalOf(params int[] positions) // getTotalOf(int a, int b, int c ...)
        {
            int sum = 0;
            foreach (var i in positions)
            {
                sum += i*lot;
            }

            return sum;
        }


        private static void Main(string[] args)
        {
            var prices = new int[N];

            var r = new Random();

            for (int i = 0; i < N; i++)
            {
                prices[i] = my_positions[i] + r.Next(-10, 10);
            }

            for (int i = 0; i < N; i++)
            {
                if (IsPositionBad(i, prices)) ClosePosition(i, prices);
            }

            //------------------------------

            Console.WriteLine("---------------------");

            for (int i = 0; i < N; i++)
            {
                Console.WriteLine("{0} \t {1}", my_positions[i], prices[i]);
            }

            Console.WriteLine("---------------------");

            double my_sum = 100.25;
            payTaxes(ref my_sum);
            Console.WriteLine(my_sum);

            int main_total;
            getTotal(out main_total);
            Console.WriteLine(main_total);

            int a = 900;
            int paramsTotal = getTotalOf(200, a, 300, 400);
            Console.WriteLine(paramsTotal);

            Console.ReadLine();
        }
    }
}

Домашнее задание

Реализовать структуру JapanCandles, 2-3 обычных метода и 1-2 статических. Заготовка ниже.

Решение домашнего задания

Код


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Hometask2
{
    class Program
    {
        private const int N = 10;

        enum CandleColor
        {
            BLACK, WHITE
        }

        struct JapanCandles
        {
            public double openPrice;
            public double closePrice;
            public double minPrice, maxPrice;
            public CandleColor color;

            //2-3
            public bool isDodje() // Этот метод будет работать с полями той структуры, для которой будет вызван
            {
                return Math.Abs(openPrice - closePrice) < Double.Epsilon;
            }

            public bool isMarubozu() // аналогично, проверяем цвет и разчитываем длину хвостов
            {
                if (color == CandleColor.BLACK)
                    return (openPrice / maxPrice) > 0.9 && (minPrice/closePrice) > 0.9;

                return (closePrice / maxPrice) > 0.9 && (minPrice/openPrice) > 0.9;
            }

            public bool isUpHammer()
            {
                if (color == CandleColor.BLACK)
                    return (openPrice / maxPrice) > 0.8 && (minPrice / closePrice) < 0.8;

                return (closePrice/maxPrice) > 0.8 && (minPrice/openPrice) < 0.8;
            }


            //1-2
            static public int countMarubozus(JapanCandles[] candles) // А вот статический метод уже должен принимать параметры
            {
                int count = 0;

                foreach (var japanCandle in candles) // проходим по всему массиву
                {
                    if (japanCandle.isMarubozu()) count++; // используем нестатичный метод для каждого элемента
                }

                return count;
            }

            static public int countUpHammers(JapanCandles[] candles) // аналогично
            {
                int count = 0;

                foreach (var japanCandle in candles)
                {
                    if (japanCandle.isUpHammer()) count++;
                }

                return count;
            }

            static public void fillRandom(JapanCandles[] candles) // случайное заполнение
            {
                var r = new Random();

                double val;
                for (int i = 0; i < candles.Count(); i++)
                {
                    val = 100 + Math.Sin(i*10); // Пусть синус
                    candles[i].openPrice = val + r.Next(-10,10);
                    candles[i].closePrice = val + r.Next(-10, 10);
                    candles[i].minPrice = Math.Min(candles[i].openPrice, candles[i].closePrice) + r.Next(-15, -5);
                    candles[i].maxPrice = Math.Max(candles[i].openPrice, candles[i].closePrice) + r.Next(5, 15);

                    if (candles[i].closePrice > candles[i].openPrice) candles[i].color = CandleColor.WHITE;
                    else candles[i].color = CandleColor.BLACK;
                }
            }
        }

        static void Main(string[] args)
        {
            JapanCandles[] candles = new JapanCandles[N]; // создаем, как обычный массив встроенного типа

            JapanCandles.fillRandom(candles); // тут 2 вызова статичных методов, потому имя структуры, а не массива
            int marz = JapanCandles.countMarubozus(candles);

            Console.WriteLine("{0} marubozus in candles", marz);
            Console.ReadLine();
        }
    }
}

Вложения:
Проект

Размещение сервера с роботом у брокера

2013-04-04T09:43:02Z

Думаю разместить свой сервер с роботом у брокера (Ай-Ти инвест). Дома канал менее надежен (переподключение не всегда срабатывает; у меня смартком), электричество иногда отключают. Смущает тот факт, что у сотрудников дата центра будет физический доступ к оборудованию. Как кто думает, есть риск кражи моей интеллектуальной собственности (робота)? Как такие риски свести к минимуму?