Форум. StockSharp

Урок 2. Потоковые данные (сделки, котировки). Шаблон для универсального (безопасного) подключения.

2013-04-20T13:08:12Z

Видео-уроки: Создание обертки коннекторов (шаблон для подключений)

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470507&hash=5aed0d16f3d8cb3b&hd=3[/vk]

Работа с потоковыми данными

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167477199&hash=974c22b650016bee&hd=3[/vk]

Видео-уроки (экстра): Работа с котировками, отслеживание сигналов

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167477299&hash=130700df674df7af&hd=3[/vk]

Темы занятия:

Создание безопасной обертки (шаблона) для различных коннекторов

Создание безопасного варианта универсального подключения
Создание элемента управления для работы с коннектором (подключение, отключение, инструменты)

Потоковые данные

Котировки
Сделки

Создание приложения, отображающего потоковые данные

Вывод всех сделок в окно
Создание визуального стакана котировок

Домашнее задание:

Вывести в окно значение латентности и время последнего обновления стакана.
Добавить в окно второй стакан глубиной в 5.

Полезные ссылки: Класс MarketDepth Класс Quote Класс Trade

Вложения: Скачать проекты

Изменения в проектах:

Проект StockSharp.TraderConnection Файл SafeConnection.cs

В версии S# 4.1.19.1 настройки переподключения сгруппированы в следующие свойства: Trader.ReConnectionSettings.ConnectionSettings - настройки для подключения Trader.ReConnectionSettings.ExportSettings - настройки для экспорта

В связи с чем, изменен вид указания интервала попыток подключений, теперь он внутри свойства ConnectionSettings. Возобновление экспорта теперь осуществляется автоматически, поэтому строка: Trader.ReConnectionSettings.IsReStartExport = true; более не нужна.

Было:


        /// <summary>
        /// Подключиться безопасно к торговой платформе
        /// </summary>
        public void ConnectSafe()
        {
            //Интервал переподключения
            Trader.ReConnectionSettings.Interval = TimeSpan.FromSeconds(10);
            //Когда переподключаться
            Trader.ReConnectionSettings.WorkingTime = ExchangeBoard.Forts.WorkingTime;
            //Запускать ли заново экспрорт после переподключения
            Trader.ReConnectionSettings.IsReStartExport = true;
            //Подписаться на появление ошибки подключения от трейдера
            Trader.ConnectionError += OnNewException;
            //Подписаться на появление ошибок не выставленной заявки
            Trader.OrdersRegisterFailed += fails => fails.ForEach(f => OnNewException(f.Error));
            //Подписаться на событие успешного подключения к торговой платформе
            Trader.Connected += () =>
                                    {
                                        try
                                        {
                                            //Запустить экспорт данных из торговой платформы
                                            Trader.StartExport();
                                        }
                                        catch (Exception ex)
                                        {
                                            //Вызвать событие появления нового исключения
                                            OnNewException(ex);
                                        }
                                    };

            //Подключиться к торговой платформе
            Trader.Connect();
        }

Стало:


        public void ConnectSafe()
        {
            //Интервал переподключения
            Trader.ReConnectionSettings.ConnectionSettings.Interval = TimeSpan.FromSeconds(10);
            //Когда переподключаться
            Trader.ReConnectionSettings.WorkingTime = ExchangeBoard.Forts.WorkingTime;
            //Запускать ли заново экспрорт после переподключения
            //Trader.ReConnectionSettings.IsReStartExport = true;
            //Подписаться на появление ошибки подключения от трейдера
            Trader.ConnectionError += OnNewException;
            //Подписаться на появление ошибок не выставленной заявки
            Trader.OrdersRegisterFailed += fails => fails.ForEach(f => OnNewException(f.Error));
            //Подписаться на событие успешного подключения к торговой платформе
            Trader.Connected += () =>
                                    {
                                        try
                                        {
                                            //Запустить экспорт данных из торговой платформы
                                            Trader.StartExport();
                                        }
                                        catch (Exception ex)
                                        {
                                            //Вызвать событие появления нового исключения
                                            OnNewException(ex);
                                        }
                                    };

            //Подключиться к торговой платформе
            Trader.Connect();
        }

Начиная с версии S# 4.1.19.1 статус подключения коннектора вынесен в специальное свойство ConnectionState, которое может принимать следующие значения: Disconnected - Не активно, Disconnecting - В процессе отключения, Connected - В процессе подключения, Connecting - Подключение активно, Failed - Ошибка подключения

Таким образом, теперь нет свойства IsConnected, а наличие статуса подключения мы можем получать от свойства ConnectionState.

Было:


        public void DisConnectSafe()
        {
            //Если коннектор к торговой платформе не пуст и соединение установлено
            if (Trader != null && Trader.IsConnected)
            {
                Trader.StopExport();
                Trader.Disconnect();
            }
        }

Стало:


        public void DisConnectSafe()
        {
            //Если коннектор к торговой платформе не пуст и соединение установлено
            if (Trader != null && Trader.ConnectionState == ConnectionStates.Connected)
            {
                Trader.StopExport();
                Trader.Disconnect();
            }
        }

Было:


        public bool IsConnected
        {
            get
            {
                return Trader != null && Trader.IsConnected;
            }
        }

Стало:


        public bool IsConnected
        {
            get
            {
                return Trader != null && Trader.ConnectionState == ConnectionStates.Connected;
            }
        }

вылетает Exception

2013-04-19T08:41:57Z

версия 4.1.11

вылетает Exception


Exception:Thrown: "Требуемый объект не найден.
" (System.Security.Cryptography.CryptographicException)
A System.Security.Cryptography.CryptographicException was thrown: "Требуемый объект не найден.
"

в строке


Trader = new QuikTrader(Path.Text);

лицензия номер 42860 установлена


[h]
 	mscorlib.dll!System.Security.Cryptography.CryptographicException.ThrowCryptographicException(int hr = {unknown})	
 	mscorlib.dll!System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate.LoadCertificateFromFile(string fileName = {unknown}, object password = {unknown}, System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509KeyStorageFlags keyStorageFlags = {unknown})	
 	mscorlib.dll!System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate.CreateFromSignedFile(string filename = {unknown})	
 	StockSharp.Algo.dll!StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.#=qIK7OFIa$yAkUGe_EpX$owg==()	
 	StockSharp.Algo.dll!StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.#=q$JHDqHbGS2gS3Zq8PrMHkMoXswey6biyTUDWThHiVm4=(System.Func<StockSharp.Algo.Licensing.License,bool> #=qqkg0GsHa8_O4y5uQTyDpgw== = {unknown})	
 	StockSharp.Algo.dll!StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.IsLicenseSupport(System.Type featureType = {unknown})	
 	StockSharp.Algo.dll!StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.StartValidation(object feature = {unknown}, System.Action failedAction = {unknown})	
 	StockSharp.Algo.dll!StockSharp.Algo.BaseTrader..ctor(Ecng.Interop.Platforms platform = {unknown}, bool checkLicense = {unknown})	
 	StockSharp.Quik.dll!StockSharp.Quik.QuikTrader..ctor(string path = {unknown})	
>	Sample.exe!Sample.MainWindow.ConnectClick(object sender = {unknown}, System.Windows.RoutedEventArgs e = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(object target = {unknown}, System.Windows.RoutedEventArgs routedEventArgs = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(object source = {unknown}, System.Windows.RoutedEventArgs args = {unknown}, bool reRaised = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(System.Windows.DependencyObject sender = {unknown}, System.Windows.RoutedEventArgs args = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.UIElement.RaiseEvent(System.Windows.RoutedEventArgs e = {unknown})	
 	PresentationFramework.dll!System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick()	
 	PresentationFramework.dll!System.Windows.Controls.Button.OnClick()	
 	PresentationFramework.dll!System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs e = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(object sender = {unknown}, System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs e = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(System.Delegate genericHandler = {unknown}, object genericTarget = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(System.Delegate handler = {unknown}, object target = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(object target = {unknown}, System.Windows.RoutedEventArgs routedEventArgs = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(object source = {unknown}, System.Windows.RoutedEventArgs args = {unknown}, bool reRaised = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(System.Windows.DependencyObject sender = {unknown}, System.Windows.RoutedEventArgs args = {unknown}, System.Windows.RoutedEvent newEvent = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(object sender = {unknown}, System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs e = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(System.Delegate genericHandler = {unknown}, object genericTarget = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(System.Delegate handler = {unknown}, object target = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(object target = {unknown}, System.Windows.RoutedEventArgs routedEventArgs = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(object source = {unknown}, System.Windows.RoutedEventArgs args = {unknown}, bool reRaised = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(System.Windows.DependencyObject sender = {unknown}, System.Windows.RoutedEventArgs args = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(System.Windows.RoutedEventArgs args = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.UIElement.RaiseEvent(System.Windows.RoutedEventArgs args = {unknown}, bool trusted = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(System.Windows.Input.InputEventArgs input = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(System.Windows.Input.InputReport inputReport = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(System.IntPtr hwnd = {unknown}, System.Windows.Input.InputMode mode = {unknown}, int timestamp = {unknown}, System.Windows.Input.RawMouseActions actions = {unknown}, int x = {unknown}, int y = {unknown}, int wheel = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(System.IntPtr hwnd = {unknown}, MS.Internal.Interop.WindowMessage msg = {unknown}, System.IntPtr wParam = {unknown}, System.IntPtr lParam = {unknown}, ref bool handled = {unknown})	
 	PresentationCore.dll!System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(System.IntPtr hwnd = {unknown}, int msg = {unknown}, System.IntPtr wParam = {unknown}, System.IntPtr lParam = {unknown}, ref bool handled = {unknown})	
 	WindowsBase.dll!MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(System.IntPtr hwnd = {unknown}, int msg = {unknown}, System.IntPtr wParam = {unknown}, System.IntPtr lParam = {unknown}, ref bool handled = {unknown})	
 	WindowsBase.dll!MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(object o = {unknown})	
 	WindowsBase.dll!System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate callback = {unknown}, object args = {unknown}, int numArgs = {unknown})	
 	WindowsBase.dll!MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(object source = {unknown}, System.Delegate method = {unknown}, object args = {unknown}, int numArgs = {unknown}, System.Delegate catchHandler = {unknown})	
 	WindowsBase.dll!System.Windows.Threading.Dispatcher.InvokeImpl(System.Windows.Threading.DispatcherPriority priority = {unknown}, System.TimeSpan timeout = {unknown}, System.Delegate method = {unknown}, object args = {unknown}, int numArgs = {unknown})	
 	WindowsBase.dll!MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(System.IntPtr hwnd = {unknown}, int msg = {unknown}, System.IntPtr wParam = {unknown}, System.IntPtr lParam = {unknown})	
 	WindowsBase.dll!System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(System.Windows.Threading.DispatcherFrame frame = {unknown})	
 	WindowsBase.dll!System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(System.Windows.Threading.DispatcherFrame frame = {unknown})	
 	PresentationFramework.dll!System.Windows.Application.RunDispatcher(object ignore = {unknown})	
 	PresentationFramework.dll!System.Windows.Application.RunInternal(System.Windows.Window window = {unknown})	
 	PresentationFramework.dll!System.Windows.Application.Run(System.Windows.Window window = {unknown})	
 	PresentationFramework.dll!System.Windows.Application.Run()	
 	Sample.exe!Sample.App.Main()	
 	mscorlib.dll!System.AppDomain.ExecuteAssembly(string assemblyFile = {unknown}, System.Security.Policy.Evidence assemblySecurity = {unknown}, string[] args = {unknown})	
 	Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.Utilities.dll!Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()	
 	mscorlib.dll!System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(object state = {unknown})	
 	mscorlib.dll!System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext executionContext = {unknown}, System.Threading.ContextCallback callback = {unknown}, object state = {unknown}, bool ignoreSyncCtx = {unknown})	
 	mscorlib.dll!System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext executionContext = {unknown}, System.Threading.ContextCallback callback = {unknown}, object state = {unknown})	
 	mscorlib.dll!System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()	


[/h]

6 урок

2013-04-18T21:25:16Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674131&id=167402168&hash=6a06bbd53d74a826&hd=3[/vk]

Темы занятия 6

Написание сложных стратегий на основе
Нескольких тайм фреймов
Нескольких символов
Нескольких позиций

5 урок

2013-04-18T17:18:17Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674131&id=167402162&hash=1174a061e5e5d00c&hd=3[/vk]

Темы занятия 5

Использование Visual Studio 2012 совместно с Wealth lab
Создание стратегии в Visual Studio 2012
Отладка стратегии с помощью Visual Studio 2012
Создание собственного индикатора
Создание собственного графика
Создание собственного PosSizer

Что почитать по теме:

Wealth-Lab Development Guide

Минимальный шаг цены 10 инструмента RIM3@RTS не соответствует самой цене 1

2013-04-18T13:20:25Z

System.ArgumentException: Минимальный шаг цены 10 инструмента RIM3@RTS не соответствует самой цене 1.
Parameter name: minStepSize
   at #=qhBqOxQ5SIAbyY2y6N4BACFDFlQ_j1Q8yNEtvBOYqijcGVeDcDOSxfTG$NktAXwctZp34JExDBpwOQoEKZTC50Q==.#=q_vOdnDjt0o95tu6lpaSvEA==(List`1 #=qvi1hvqUL0DSx5vSH74$DGA==, Decimal #=qseJI7G69aeTL8l8DXFAQXw==, Decimal #=qFLu6zfeio1ecl5ZeIdHkbA==, Decimal #=q94p4WXWGblEjOsjI8IHiPw==, Security #=qv2EkoD7xxTCuL6hCJZeNmQ==)
   at #=qxG_Vfl$T_uy4vA9m$7W1_xmyAVQqcG1v4lzDFT8DC9Sb30g99WTTEntOcssQEeRcsS$u$nSq5Ifp_vaYxs9PDw==.#=qQNdI9PldNlsUIU6_Fg182g==(List`1 #=qACaLXvHVBqubi9_LnTZDVg==, #=qmNjEnDBKVrLDOU6jobs8dGnqD8CGMYHeA0hf$S93BcJOhYo0wAIzW93_dVw0fy3$ #=q5pCS7t8NtAdURybFwsgvUA==, Decimal #=qzJrezToKPF11h44hjmpyFw==)
   at #=qxG_Vfl$T_uy4vA9m$7W1_xmyAVQqcG1v4lzDFT8DC9Sb30g99WTTEntOcssQEeRcsS$u$nSq5Ifp_vaYxs9PDw==.#=qCEgRZ7zMatuTnCBjCsX89w==(List`1 #=qKT9CHNpy7v_GC687I0NC6Q==, IEnumerable`1 #=qpBurEoTpqQvEQWw_PI$n9g==, #=qmNjEnDBKVrLDOU6jobs8dGnqD8CGMYHeA0hf$S93BcJOhYo0wAIzW93_dVw0fy3$ #=qK58DZPl6Akmk3nYyjooXag==)
   at #=q96bOQJMhTwQYjnfhf17fdS0p4WDMdepDMZs$SZHQLSCC34pzcC1ASLBmFlJs2NGU2hbAw_tIB8bBBCaun7c13g==.#=qztnUT8i4uih8ghBtA8V9b5pqus8h7W$73VIkWqEhq0OCsGYxNBFYKttlfLWtdVNbIpBhJzULuLT$mHIuCRCdKonXjIKi$ku8FSX8gFmLZPc=(IEnumerable`1 #=q2LPfToWgMbY02lXn0xD70Q==, #=qz_YSKkqpEa8T1noUGgstEnzfhRAfvkQ_jma49bEj1TM1IXjZ89_cIkuk_ipRDKMj #=qp8o4WTpUtDBZ3rdzLRkXWA==)
   at #=qsYrHh4n$Wb0r_eEhp74i6jrpgrP_E1zwSLk_EwOMfquPXC4HaB6nLxCoirlmQgUa.#=qLVFHa7Avg_AjiPQ0ZyDj$w==(DateTime #=qvrlSbw2vzShjBaP0B5f4CA==, #=q_NyXhk9YU4Ct0ArVARtkBQ==[] #=qwm1Cl3Z8BSshe8r4bcS$BQ==, Boolean #=qHP6cE96hLTBDQ6s3SiXlPw==)
   at #=qsYrHh4n$Wb0r_eEhp74i6jrpgrP_E1zwSLk_EwOMfquPXC4HaB6nLxCoirlmQgUa.Save(IEnumerable`1 #=qxggFozLcdd97rChxaYKbMw==)
   at AlgoTrading.Library.StorageManagement.Hydra.SaveSecurityChange() in c:\ActiveProjects\AlgoTrading\trunk\SourceCode\Libraries\AlgoTrading.Library\StorageManagement\Hydra.cs:line 513
   at AlgoTrading.Library.StorageManagement.Hydra.<.ctor>b__e(Object sender, DoWorkEventArgs args) in c:\ActiveProjects\AlgoTrading\trunk\SourceCode\Libraries\AlgoTrading.Library\StorageManagement\Hydra.cs:line 232
   at System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)
   at System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)
   --- End of inner exception stack trace ---
   at AlgoTrading.Library.StorageManagement.Hydra.<.ctor>b__f(Object sender, RunWorkerCompletedEventArgs args) in c:\ActiveProjects\AlgoTrading\trunk\SourceCode\Libraries\AlgoTrading.Library\StorageManagement\Hydra.cs:line 257
   at System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnRunWorkerCompleted(RunWorkerCompletedEventArgs e)
   at System.ComponentModel.BackgroundWorker.AsyncOperationCompleted(Object arg)
   at System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)
   at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   at System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem()
   at System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()
   at System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()

4 урок

2013-04-18T10:51:02Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674957&id=167882517&hash=dbb03646e95aee45&hd=3[/vk]

Презентация

Темы занятия 4 (Интерфейсы и дженерики)

• Разное о классах и полиморфизме • Перегрузка операторов • Индексаторы • Интерфейсы, зачем и как • Generic types (генерики), их использование, специализация параметров

Домашнее задание

Выбрать один из рассмотренных ранее классов и написать на основе него дженерик-тип. Можно придумать свою идею класса, желательно попробовать воспользоваться интерфейсами в ходе выполнения задания.

Вложения: Код из урока(1) Код из урока(2) Пример решения домашнего задания

4 урок

2013-04-18T10:20:47Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674131&id=167402149&hash=ec89897d51dded02&hd=3[/vk]

Темы занятия 4

Оптимизация торговых стратегий
С использованием полного перебора
С использованием Монте-Карло
С использованием Генетического оптимизатора
Плюсы и минусы разных методов оптимизации
Отличие оптимизации от переоптимизации

Что почитать по теме:

Полезные материалы:

Генетический алгоритм - эволюционирующие машины

Кружка S#

2013-04-18T09:39:34Z

Хочу отправить кружку тру алготрейдера:

Предлагаю обсудить кандидатуры.

ps. Кружка, кстати, уже раритет. Так как такой эмблемы не существует уже 2-ой год. Лет через 20, если не помрем, можно будет продать с молотка.[laugh]

Перенос стратегий через ночь в QUik

2013-04-17T14:23:07Z

Внутри одной сессии понятно. Загрузили сохраненную стратегию и заявки. Ночью заявки будут сняты. Что делать в этом случае?

Подтверждение перед закрытием

2013-04-17T14:16:23Z

Не могли бы Вы в новой версии убрать его или хотя бы добавить туда таймер, чтоб можно было корректно закрывать гидру программно?

Как запустить 32х битную версию?

2013-04-17T11:50:28Z

64х битная запускается без проблем... Сносить всё пробовал.. файл Studio.x86.exe из папки с базой запускать тоже пробовал и в папку самой студии копировал.. пишет: Не указан файл для запуска.. под админом тоже всё пробовал...

Пропадают все события

2013-04-17T06:56:50Z

Код:

trader.RegisterTrades(security); trader.CandlesFinished += trader_CandlesFinished; trader.CandlesChanged += trader_CandlesChanged;

        CandleManager candleManager = new CandleManager(trader);
        CandleSeries series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, TimeSpan.FromMinutes(5));
        candleManager.Start(series);
        trader.RegisterCandles(security, AlfaTimeFrames.Minute5, trader.GetMarketTime(Exchange.Rts).AddMinutes(-15));

Все прекрасно работает, но в течение 10-15 минут. После этого пропадают события CandlesFinished и CandlesChanged навсегда! И больше никогда не вызываются.

Почему?

3 урок

2013-04-16T16:32:16Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674131&id=167402143&hash=eabcb8fe62386bbd&hd=3[/vk]

Темы занятия 3

Создание первой стратегии
С использованием мастера стратегий
С использованием C# + Wealth-Lab Api Домашнее задание

Запрограммируйте робота основанного на пересечении простых скользящих средних с использованием методов CrossOver и CrossUnder, а так же следуюших методов для входа и выхода из позиции BuyAtMarket, ShortAtMarket, ExitAtMarket. Также добавьте оптимизационные параметры для скользящих средних используя StrategyParameter и CreateParameter.

Решение домашнего задания


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;
using System.Drawing;

namespace WealthLabCompile
{
	class MovingAverageCrossover : WealthScript
	{
		private StrategyParameter slowPeriod; //Объявляем период для медленной скользящей средней.
		private StrategyParameter fastPeriod; //Объявляем период для быстрой скользящей средней..

		public MovingAverageCrossover() //Создаём конструктор для инициализации переменных 
		{
			fastPeriod = CreateParameter("Fast Period", 20, 1, 100, 1); //Инициализируем быструю скользящая среднею. 
			slowPeriod = CreateParameter("Slow Period", 50, 20, 300, 5); //Инициализируем медленную скользящая среднею.       
		}

		protected override void Execute()
		{
			int fastPer = fastPeriod.ValueInt; //Получаем значение периода для быстрой скользящей средней 
			int slowPer = slowPeriod.ValueInt; //Получаем значение периода для медленной скользящей средней 
      
			SMA smaFast = SMA.Series(Close, fastPer); //Создаём простую скользящая среднею с быстрым периодом
			SMA smaSlow = SMA.Series(Close, slowPer); //Создаём простую скользящая среднею с медленным периодом

			PlotSeries(PricePane, smaFast, Color.Green, LineStyle.Solid, 2); //Наносим скользящая на график 
			PlotSeries(PricePane, smaSlow, Color.Red, LineStyle.Solid, 2); //Наносим скользящая на график

			for (int bar = Math.Max(fastPer, slowPer); bar < Bars.Count; bar++) //Главный цикл который последовательно перебирает все доступные данные.  
			{
				if (IsLastPositionActive) //Проверяем существует ли открытая позиция  Если да то 
				{          
					if (CrossOver(bar, smaFast, smaSlow)) //Не произошло ли пересечения скользящих снизу вверх если произошло то     
					{
						ExitAtMarket(bar + 1, LastPosition); //Закрываем открытую короткую позицию
						BuyAtMarket(bar + 1); //Открываем длинную  позицию
					}
					if (CrossUnder(bar, smaFast, smaSlow)) //Если же произошло пересечение скользящих сверху вниз тогда    
					{
						ExitAtMarket(bar + 1, LastPosition); //Закрываем открытую длинную позицию
						ShortAtMarket(bar + 1); //Открываем короткую  позицию
					}
				}
				else //Если мы находимся не в позиции     
				{
					if (CrossOver(bar, smaFast, smaSlow)) //Проверяем не произошло ли пересечения скользящих снизу вверх если произошло то  
					{
						BuyAtMarket(bar + 1); //Открываем длинную  позицию
					}
					if (CrossUnder(bar, smaFast, smaSlow)) //Если же произошло пересечение скользящих сверху вниз тогда    
					{
						ShortAtMarket(bar + 1); //Открываем короткую  позицию
					}
				}
			}
		}
	}
}

Компиляция плагинов под х86 в VS 2012

2013-04-15T16:39:12Z

Error 12 The command "call ......\plugins.bat Quik Debug

copy StockSharp.Quik.dll ........\Hydra\bin\Debug\Plugins\StockSharp.Quik.dll copy NDde.dll ........\Hydra\bin\Debug\Plugins\NDde.dll" exited with code 1. Quik

Вылетает при компиляции.. Пробовал поменять путь в plugins.bat на \Hydra\bin\x86%2\Plugins - безрезультатно.. Пробовал тупо перетащить плагин из папки Debug.. но гидра при работе с ним начинает выдавать это:

20:19:53.127|Error |Quik |Exception of type 'System.OutOfMemoryException' was thrown. 20:20:07.899|Error |Unhandled Exception|System.OutOfMemoryException: Exception of type 'System.OutOfMemoryException' was thrown. at System.Threading.Thread.GetCurrentThreadNative() at System.Threading.Thread.get_CurrentThread() at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx) at System.Threading.TimerQueueTimer.CallCallback() at System.Threading.TimerQueueTimer.Fire() at System.Threading.TimerQueue.FireQueuedTimerCompletion(Object state) at System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem() at System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch() at System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()

3 урок

2013-04-15T11:29:11Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674957&id=167881080&hash=cdf8af0a565cce57&hd=3[/vk]

Презентация

Темы занятия 3 (ООП в C#)

• Спецификаторы доступа • Полифорфизм, инкапсуляция, наследование • Свойства, как ими пользоваться • Абстрактные классы • Исключения • Nullable types, статический класс

Домашнее задание

На основе кода, приведенного в проекте 1, написать простейший биржевой стакан. Класс должен уметь заполнять себя при помощи класса заполнения и выводить значения заявок на консоль. Также предлагается попробовать реализовать тоже самое на основе проекта 2 (где абстрактный класс).

Вложения: Проект1 Проект2

Пример решения домашнего задания: Домашнее задание - 1 Домашнее задание - 2

Время заявок и сделок отстает от исторического при тестировании

2013-04-15T09:42:41Z

Время заявок и сделок отстает от исторического при тестировании. Использую EmulationTrader, данные загружаю из истории, закаченой через Гидру. В чем причина, как сделать правильно? Далее куски кода.

private void EmulateClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (!Directory.Exists(tbPathHistory.Text))
            {
                System.Windows.MessageBox.Show(string.Format("Directory is not found: {0}", tbPathHistory.Text));
                return;
            }

            // хранилище, через которое будет производиться доступ к тиковой и котировочной базе 
            var storageRegistry = new StorageRegistry();

            // изменяем путь, используемый по умолчанию
            ((LocalMarketDataDrive)storageRegistry.DefaultDrive).Path = tbPathHistory.Text;

            // используем алфавитное хранилище
            ((LocalMarketDataDrive)storageRegistry.DefaultDrive).UseAlphabeticPath = true;

            //===============
            
            // создаем тестовый инструмент, на котором будет производится тестирование 
            _security = new Security
            {
                Id = tbSecurityId.Text,//"RIZ2@RTS",
                // по идентификатору инструмента будет искаться папка с историческими маркет данными
                Code = tbSecurityCode.Text,//"RIZ2",
                Name = tbSecurityName.Text,//"RTS-12.12",
                ExchangeBoard = (ExchangeBoard)cbSecurityExchangeBoard.SelectedItem,//ExchangeBoard.Forts,
            };

            // тестовый портфель 
            _portfolio = new Portfolio { Name = tbPortfolioName.Text, BeginValue = decimal.Parse(tbPortfolioBeginValue.Text) };

            // создаем шлюз для эмуляции 
            // инициализируем настройки (инструмент в истории обновляется раз в секунду) 
            _trader = new EmulationTrader(
                new[] { _security },
                new[] { _portfolio },
                storageRegistry)
            {
                MarketTimeChangedInterval = tpTimeFrame.Value.Value.TimeOfDay,
            };

            _trader.Connect();
            _trader.StartExport();           
        }


_candleSeries.ProcessCandle += candle =>
            {
                //Debug.Print("{0}", candle);

                var candleBounds = timeFrame.GetCandleBounds(_candleSeries.Security);

                if (candle.State == CandleStates.Finished || candle.OpenTime >= candleBounds.Min)
                {
                    var valueSma = _indicatorSma.Process(candle);
                    var chartValueSma = new ChartIndicatorValue(_indicatorSma, valueSma);

                    var valueStohastic = _indicator.Process(candle);
                    var chartValueStohastic = new ChartIndicatorValue(_indicator, valueStohastic);

                    this.GuiAsync(() => Chart.ProcessValues(candle.OpenTime, new Dictionary<IChartElement, object>()
                        {
                            {_chartCandleElement, candle},
                            {_chartIndicatorSmaElement, chartValueSma},
                            {_chartIndicatorStohasticElement, chartValueStohastic}
                        }));
                }
            };


strategy.WhenNewMyTrades()
                        .Do(mytrades => this.GuiAsync(
                            () =>
                                {
                                    Debug.WriteLine("NewMyTrades: " + mytrades.Count());
                                    mytrades.ForEach(
                                        t => Chart.ProcessValues(t.Trade.Time, new Dictionary<IChartElement, object>()
                                            {
                                                {_tradeElement, t}
                                            }));
                                }))
                            .Apply();

strategy.WhenOrderRegistered()
                       .Do(order =>
                           {
                               Debug.WriteLine("OrderRegistered: " + order.Volume.ToString());
                               this.GuiAsync(
                                   () => Chart.ProcessValues(order.Time, new Dictionary<IChartElement, object>()
                                       {
                                           {_orderElement, order}
                                       }));

                           })
                       .Apply();

Коттировщик изменяет цену инструмента, стакан

2013-04-15T01:58:43Z

Доброго времени суток! Торгую по изменению стакана. Отправляю заявки на покупку или продажу по коттировщику. Первое время стратегия торгует корректно, а затем, что стакан, что инструмент начинаю показывать совершенно другие данные - это текущее время, биды аски, цену инструмента (сравниваю с квиком). Проверял таким же образом торговать с помощью простых лимитированных заявок стратегия багов не давала. В чем может быть проблема ?

Урок 1. Быстрый старт StockSharp!

2013-04-13T10:45:28Z

Видео-уроки: Основной урок:

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167466607&hash=c6ed55fcd6fec380&hd=3[/vk]

Введение в StockSharp.Studio:

В данном уроке настроим Вашу торговую платформу и напишем первого торгового робота!

Выбрать свою платформу:

Quik.Реальный Quik лучше получать у каждого брокера отдельно. Получить демо.
SmartCOM. Работает как служба, не требует графической платформы для ручной торговли. Получить демо.
Альфа-Директ. Демо можно получить только имея реальный счет [blink]
Plaza II. Получить демо (написать письмо, отвечают оперативно). Примерно выглядеть должно оно так.
Fusion/BlackWood. Уточнение: платформа для торговли не требуется. Получить демо
Transaq. Если клиент Финама, логин/пароль можно получить в личном кабинете. Transaq абсолютно бесплатный.

Настройка/запуск торговой платформы для робота:

Темы занятия:

Основные концепции StockSharp

Продукты StockSharp
Архитектура StockSharp Коннекторы
Обзор коннекторов
Специфика передачи данных коннекторов Создание простого приложения
Подключение к торговой платформе
Получение портфелей и торговых инструментов
Отправление первых заявок

Домашнее задание:

В программе реализована возможность подачи заявок на покупку, теперь нужно сделать возможность подачи заявок на продажу, чтобы пользователь приложения мог как покупать так и продавать.
Предусмотреть возможность отмены всех активных заявок.

Документация:

Вложения: Скачать проекты

Изменения в проектах:

Проект QuikKiller

Было:


        private void CancelClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            //отменить все ордера
            if(_trader!= null && _trader.IsConnected)
                _trader.CancelOrders();
            else
                MessageBox.Show("Подключитесь к Quik");
        }

Стало:


        private void CancelClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            //отменить все ордера
            if(_trader != null && _trader.ConnectionState == ConnectionStates.Connected)
                _trader.CancelOrders();
            else
                MessageBox.Show("Подключитесь к Quik");
        }

Аналогично, свойство ExportState, которое может принимать те же значения что и свойство ConnectionState: Disconnected - Не активно, Disconnecting - В процессе отключения, Connected - В процессе подключения, Connecting - Подключение активно, Failed - Ошибка подключения

Таким образом, теперь нет свойства IsExportStarted, а статус экспорта данных мы можем получать от свойства ExportState.

Было:


        protected override void OnClosing(System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
        {
            if (_trader != null)
            {
                if (_trader.IsExportStarted)
                    _trader.StopExport();

                _trader.Disconnect();
            }
                
            base.OnClosing(e);
        }

Стало:


        protected override void OnClosing(System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
        {
            if (_trader != null)
            {
                if (_trader.ExportState == ConnectionStates.Connected)
                    _trader.StopExport();

                _trader.Disconnect();
            }
                
            base.OnClosing(e);
        }

this.ClosePositionByQuoting() как задать объем которым будет оперировать стратегия котирования?

2013-04-12T13:31:12Z

Сабж.

Чтобы не по одному контракту покрывало. Когда руками создаю котирование там понятно Volume задается, а здесь как.

Загрузка дробного объема не реализована

2013-04-12T09:05:58Z

Закачал версию 4.1.10. При тестировании на истории ошибка:::spoiler

[EmulationTrader. Loader thread] ERROR - Ошибка Trader.ProcessDataError
System.NotImplementedException: Загрузка дробного объема не реализована.
   at #=qMueekjLWPcRnMmpcsH_onUaT2zzAU7lnj0MzVNm1pSW$9M0K9d5ejydthObkCft5QuaV$hUcpzziXv3nxnfP1w==.#=qC6n_GzgTyB_8ETDPi3OZC0FZEmzMPEIwxiw_v5mtndY=(BitArrayReader #=q2UNJpVsOQzcRVK59nj$UtA==)
   at #=qI7bcdxtjB3xdyC5AD$khyZo6JTCSo4JTbVGKeQgsOeUVkucjnSLhWhRCxlr9KmDU.#=qFBb4sX7X7rKlOjGXZBmlhw==(#=qh5OubS5xh7gDG0OMHR6nr3xXWKlov18A9WtmobPOhe87Vn34WYGXheVdIv$w5SQ3gzW6zh3a60wj6IxqKT8F4Q== #=qinIuM$1YAOiHFq6jHhVXmA==)
   at #=qh5OubS5xh7gDG0OMHR6nr3xXWKlov18A9WtmobPOhe87Vn34WYGXheVdIv$w5SQ3gzW6zh3a60wj6IxqKT8F4Q==.MoveNext()
   at StockSharp.Algo.Testing.EmulationTrader.#=q6XpP7Wexnl9hgapLZ604gA==..ctor(IEnumerable`1 #=qy2m7DPvcSCVIplxpVfzcxQ==, Func`2 #=qNXONgQ94bKCuGMHNmg6VMQ==, Func`2 #=qDHzB3VdhAIHJnomlBx9JTw==)
   at StockSharp.Algo.Testing.EmulationTrader.#=qmM0YT4qhwVK49HND4lbLAnYn5IIWEsb$8UhwNXb5Sco=(List`1 #=qHgqgrD3dIaRcCYYXaV75bg==, Dictionary`2 #=qz9ITVEvb5_W9UCiUntrrOg==, Dictionary`2 #=qKvPu3sH4V3VNsRGojDQ4mw==, DateTime #=qqoA$aS6JooLYw81Fg6z9MA==)
   at StockSharp.Algo.Testing.EmulationTrader.#=qENUsauuFV$nrWrhWOjYHEzrsjgibi$ZYVqlHf1LjwoU=(DateTime #=qvpzyGcHFiW1xZmvEPSZPNw==)
   at StockSharp.Algo.Testing.EmulationTrader.#=qntZ_ZJIBEY0TVn_QLf9jtQ==()