Форум. StockSharp

Что такое торговый робот?

2020-07-10T11:49:29Z

Торговый советник

Очень часто начинающий трейдер слышит слово торговый робот или советник, или еще много различных смысловых синонимов с этим словом. Что же подразумевается под словом торговый робот? Робот для алгоритмической торговли – алгоритм действий заложенных в программный код, иными словами – программа. Программа анализирует состояние и движение рынка, на основании чего выставляет ордера, а в случае совпадения оценки критериев программы, совершает сделки.

По сути, торговый робот выполняет за трейдера торговлю на бирже, основываясь на установленный алгоритм, торговую систему. Торговые роботы могут быть подключены к торговым терминалам, используясь как внешние модули. Так, например созданные торговые роботы при помощи, библиотек S#.API, легко соединяются и работают с программой S#.Designer. Для торговли на бирже, торговые роботы используются повсеместно, как частными, так и корпоративными трейдерами.

Применение торгового робота должно быть взвешенным, и его использование имеет и плюсы и минусы. Поэтому применение торговых роботов имеет своих сторонников, а так же противников, которые ведут ручную торговлю.

OrderStates

2020-06-17T12:43:15Z

Добрый день. Раньше для отслеживания не отправленных и ожидающих регистрацию ордеров, использовал: var _orderPeningNone = this.Orders.FirstOrDefault(o => (o.State == OrderStates.Pending || o.State == OrderStates.None)). Перешел на S#5 и Quik8, ордер остаётся в статусе Pending даже после того как он был зарегистрирован и появился в Квике как активный. Как правильно отслеживать статус ордеров?

Доходность Order и MyTrade

2020-06-16T23:52:57Z

Добрый день. Как с помощью S# получить доходность выставленного ордера и/или своей сделки? В Quik эти параметры транслируются.

Консольное приложение S#

2020-06-30T22:49:26Z

Добрый день.

Не хочу торговое приложение отягощать элементами формы, но... столкнулся с тем, что все примеры используют GUI. Ткните меня в сэмп консольного приложения? На данный момент интерес к Transaq, а далее коннекторы к гейтам ММВБ.

С Уважением, Евгений.

PS. Поиск по форуму не работает.

Проблемы с режимами StorageSettings.Mode адаптера коннектора.

2020-06-30T00:47:16Z

Настраиваем коннектор, подписываемся только на свой список инструментов Connector.LookupMessagesOnConnect = false; foreach (var security in _customSecuritiesList) { Сonnector.LookupSecurities(security); }
Устанавливаем для коннектора режим StorageSettings:

2.1. Если установить Сonnector.Adapter.StorageSettings.Mode = StorageModes.Snapshot; то на диск сериализуются только инструменты из списка _customSecuritiesList и почему-то новости NEWS@ALL

2.2. Если установить Сonnector.Adapter.StorageSettings.Mode = StorageModes.Incremental; то на диск сериализуются все инструменты доступные коннектору от биржи, вместе с новостями, хотя никакой подписки на них не делалось.

Мне кажется такое поведение некорректным и захламляет диск. Кто-нибудь может подсказать как избавиться от сохранения на диск всех инструментов и не подписываться на новости или это так и задумано и ничего с этим не сделать?

Обзор софта для алгоритмической торговли

2020-06-29T10:55:16Z

На сегодняшний день на рынке существует несколько компаний выпускающих софт для ведения алготрейдинга. Давайте рассмотрим некоторые из них.

TSLab – компания разработала достаточно популярный софт для работы со многими брокерами, представляющих Форекс и фондовый рынок. Программа представляет из себя конструктор, в котором можно создать торгового робота используя предустановленный. Программа доступна в триал режиме, однако для ведения торговли понадобиться полный платный режим

Следующая программа для алготрейдинга WealthLab. Она дает возможность создать торговую стратегию на языке C#. Работает она на основе собственной библиотеки, содержащей необходимый код.

Для более продвинутых пользователей существует торговая платформа R Studio. Она поддерживает сразу несколько языков, программа совмещает большой функционал, позволяет создавать сложные торговые модели.

Софт от компании StockSharp сочетает в себе все три выше приведённых торговых платформ. Продукты полностью взаимодействуют друг с другом и объединяются в мощный комплекс для алготрейдинга. Можно создавать свои торговые алгоритмы на языке C# и интегрировать в торговую платформу Designer в виде кубика, или сразу написать код в программе используя библиотеку API. Программа Hydra собирает и передает все необходимые маркет данные для тестирования и анализа, при этом ее достаточно настроить один раз. При этом наш софт бесплатный. Огромный выбор брокеров и торговых площадок с возможностью подключения к биржам на прямую, делают продукты уникальными. Более подробный перечень продуктов на нашем сайте.

Проблемы с подключением S#.Data v.5.0.0 через прокси.

2020-06-18T07:31:53Z

После обновления S#.Data с версии 4.4.16 до 5.0.0, программа не может подключиться через прокси.

Логи:

Transaq 18.06.2020 7:26:52 Info Инициализируется. Transaq 18.06.2020 7:26:52 Info Перешел в состояние Starting. Connector 01.01.0001 0:00:00 Info Connect Basket 18.06.2020 7:26:52 Info Connecting 'Transaq: Логин = FZTC9255A Адрес = tr1.finam.ru:3900'. Basket 18.06.2020 7:26:53 Error Ошибка подключения для Transaq: Логин = FZTC9255A Адрес = tr1.finam.ru:3900: System.InvalidOperationException: Прокси: ошибка Receive. Transaq 18.06.2020 7:26:53 Info Перешел в состояние Stopping. Transaq 18.06.2020 7:26:53 Info Перешел в состояние Stopped. Connector 18.06.2020 7:26:53 Error System.InvalidOperationException: Прокси: ошибка Receive.

В версии 4.4.16 подключается без проблем. Настройки прокси используются одинаковые.

Вопрос по коннектору для interactive brokers

2020-06-24T21:00:37Z

Адаптирую свой торговый робот для работы с interactive brokers. Подключиться удалось. Пытаюсь выставить ордер и получаю ошибку: Error validating request:-'bN' : cause - Missing order exchange Number 1 Code 321 По всей видимости interactive brokers работает с несколькими биржами и ордеру надо как - то сообщить о бирже, на которой я хочу разместить ордер .
Что я должен сделать для устранения этой ошибки. Спасибо!

s#.dsigned 5 + quik 8.6 + quillua

2020-06-22T19:34:06Z

Приветствую. У кого нибудь работает указанная связка? Попытка запустить скрипт из поставки дизайнера, приводит к ошибке, что .StockSharp.QuilLua.dll не найдена. Если посмотреть в рабочий каталог дизайнера, там есть только StockSharp.Quik.dll но он не подходит (квик ругается, что модуль StockSharp не найден).

Ошибка отрисовки ChartIndicatorElement в StockSharp.Xaml.Charting версии 5.0.21

2020-06-17T05:22:00Z

При инициализации элемента графика private ChartIndicatorElement LevelsIndicatorElem = new ChartIndicatorElement { FullTitle = "Levels", IsVisible = true, ... }; в более ранних версиях на графике показывалось название индикатора из поля FullTitle, теперь показывается текст "Настройки индикатора" и значения поля FullTitle игнорируется. Если таких индикаторов много, то невозможно понять где какой

MarketDepth с задержкой

2020-06-16T11:49:21Z

Либо у меня крыша едет... либо почему-то MarketDepth (SubscribeMarketDepth -> MarketDepthReceived) приходит с какой-то существенной задержкой. API 5.0 последняя с НуГет. Quik Lua. Ничего специально для этого не делал, но когда поступают данные о стаканах, то информация не соответсвует тому что в этот момент в Quik, такое ощущение, что данные сильно отстают от происходящего... В примере SampleConnection стакан показывается отлично. Уже не знаю куда смотреть, попробую начать заного с примера, но вдруг кто чего подскажет.

Как быть готовым к резким изменениям рынка

2020-06-26T13:15:34Z

Изменчивость рынка криптовалюты

Чем больше рынок криптовалюты набирает вес, становясь крупнейшим, тем больше он подвержен влиянию в информационном поле. Можно говорить, что в современном мире любое, даже незначительное заявление извне способно привести рынок к краху, обрушив основные инструменты торговли.

Например, по информационному каналу поступает информация о возможном резком падении, и задача трейдера – перевести свой актив в более надежные монеты. Поздно заметив снижение, трейдер может потерять значительную часть своих накоплений.

В этих случаях становятся незаменимыми системы алгоритмической торговли. Такие системы каждый трейдер стремится разработать под себя, создавая наиболее надежный механизм, сокращающий потенциальные потери.

Наша компания разработала программу S#.Designer, позволяющую трейдеру наиболее просто и быстро создать свою торговую систему, отвечающую его потребностям. Она позволит оперативно реагировать на изменения тренда и совершать операции, направленные на сохранение прибыли.

Также торговая система способна отслеживать рост тренда, что позволяет увеличить объем прибыли трейдера. Например, при стабильном росте актива прибыль может составить 10%, но, если подождать, взвесив все факторы, она может расти и дальше. Система автоматически продаст, как только тренд развернется, сохранив максимальную прибыль.

Работа с криптовалютой сложная, но интересная: рост и падение токенов открывает возможность для безграничного инвестирования и, возможно, купленная за минимум монета через некоторое время сможет встать в один ряд с биткоином.

Минимальный депозит в Interactive Brokers LLC

2020-06-26T00:23:59Z

Какой минимальный депозит в Interactive Brokers LLC?

Прежде чем начинать работать с Interactive Brokers LLC наша компания рекомендует ознакомиться с <u>перечнем минимальных депозитов</u>, на основе которых выбирается <u>план работы трейдера</u>:

Начальный капитал для трейдера составляет $2 000. При этом срок работы с позиции колеблется от одного дня до четырех недель. При данном депозите работа с внутри дня исключена.
Для дейтрединга минимальная сумма составляет $25 000. Дейтрейдинг – совершение за одну неделю не менее 4 сделок, при этом фьючерсы и их опционы не учитываются.
Для лиц младше 25 лет действует свой план, стоимость которого $3 000.
Для пенсионеров и их счетов $5 000. Однако данный план не подходит для России, информацию мы включаем в качестве ознакомительной. Конечно стоит отметить, что существуют и иные брокеры, чей ценник на депозиты ниже, например, чей депозит начинается от $300.

Однако основным вопросом остается надежность таких брокеров. Указанные суммы – суммы минимального состояния счета трейдера. Так например если счет для детрейдинга падает ниже $25 000, то по регламенту NYSE он будет заморожен. Поэтому для работы с терминалом Interactive Brokers мы рекомендуем использовать наши библиотеки API для создания такого терминала, который позволит избежать блокировки и сохранит надежность работы. Более подробно о библиотеках можно узнать на нашем сайте.

Отзывы слушателей

2012-07-23T14:54:47Z

Обращаем Ваше внимание, что данный раздел не модерируется. Все участники форума, оставившие отзыв реально существующие пользователи StockSharp.

Здравствуйте, уважаемые "выпускники" S#.Edu! Надеюсь, что Вам понравились наши курсы, и вы достигли цели, которая стояла перед Вами до обучения. Мы будем очень рады, если вы найдете минутку времени и оставите свой отзыв в данном разделе.

Мы благодарны за любой отзыв. Нам очень приятно, когда нам говорят слова благодарности. Если в Вашем отзыве будет критика и пожелания к улучшению обучения, мы с радостью выслушаем их и постараемся учесть их в будущем. Именно благодаря Вашим отзывам, мы становимся лучше. Спасибо Всем слушателям за добрые слова и помощь в совершенствовании учебного процесса.

Пожалуйста, оставляя отзыв, укажите, когда вы занимались, и кто был преподавателем. Спасибо!

Можно ли вернуть версию 4.4

2020-05-07T00:40:25Z

Здравсвуйте, я обновился до 5 версии и она перестала нормально работать, как мне вернуть прежнюю версию? Если кто нибудь может скиньте пожалуйста.

Отмененные ордера во время эмуляции

2020-06-11T12:03:07Z

Во время тестирования на исторических данных, часть рыночных ордеров отменяется. Можно ли отключить этот функционал?

Проблемы с реализацией стратегии котирования

2020-05-29T11:28:12Z

Добрый день!

Возникли несколько вопросов по реализации MarketQuotingStrategy.

В учебном примере MqSpreadstrategy при помощи алгоритма MarketQuotingStrategy стратегия котирует одновременно на покупку и продажу с двух сторон спреда. После того как как котировщик наберёт позицию хотя бы с одной стороны спреда, стратегия тут же останавливает котирование с той стороны спреда. После того, как отработает котировщик с другой стороны спреда, стратегия автоматически останавливается и не запускается Перезапускать всю стратегию нужно вручную.

В учебных стратегиях из других уроков происходит практически тоже самое. Учебная стратегия MQstrategy отрабатывает также: сначала она набирает позицию с помощью стратегии котирования на покупку, а потом, когда позиция набрана, котирует на продажу. После того как отработают последовательно оба алгоритма котирования на покупку и продажу, она сразу же останавливается.

Поэтому у меня возникли следующие вопросы:

После того как набрана позиция, MarketQuotingStrategy сразу останавливается и автоматически удаляется из списка дочерних стратегий? Или нужно дополнительно прописать код остановки и удаления из списка дочерних стратегий?
Почему MarketQuotingStrategy не запускается автоматически после того как позиция закрыта или равна нулю?
Каждый раз для повторного запуска котировщика нужно создавать новый экземпляр MarketQuotingStrategy?
Какие события лучше использовать для запуска MarketQuotingStrategy? В учебном примере используется событие изменения времени в коннекторе. Может лучше использовать событие изменения стакана?

Заранее спасибо за помощь!

Проблемы с производительностью в методе Connector.GetSecurity()

2020-06-09T19:05:29Z

В последних коммитах была внесена серьезная проблема с производительностью в методе Connector.GetSecurity(). Ранее там использовался entityCache, который позволял быстро получить Security по идентификатору. Теперь там идет использование цепочки методов: TraderHelper.GetOrCreate() -> TraderHelper.LookupById() -> InMemorySecurityStorage.Lookup() -> TraderHelper.Filter() -> Messages.Extensions.Filter()

Метод TraderHelper.LookupById() хоть и должен вернуть только один единственный объект, вызывает все равно метод InMemorySecurityStorage.Lookup(), который работает с коллекцией Security. Метод InMemorySecurityStorage.Lookup() является более универсальным и работает с коллекцией, он всегда вынужден перебирать коллекцию, проверяя критерий на каждом Security. Он вызывает метод TraderHelper.Filter() на всей коллекции сохраненных Security. Метод TraderHelper.Filter() вызывает сначала преобразование коллекции securities в Dictionary с ключами типа SecurityMessage, что вызывает перебор всей коллекции с достаточно тяжелым кодом конверсии Security -> SecurityMessage, а затем вызывает на ключах этого словаря метод Messages.Extensions.Filter(). Метод Messages.Extensions.Filter() снова перебирает всю коллекцию, но на этот раз сообщений SecurityMessage, только что созданных из Security.

Изначальный метод Connector.GetSecurity() вызывается на каждом входящем сообщении из коннектора.

Таким образом имеем следующее. Допустим, что у нас есть очередь из 1000000 входящих сообщений (загрузка тиковой истории) и всего в коннектор загружено у нас 100 инструментов. На каждом входящем сообщении мы имеем два перебора коллекции securities с достаточно тяжелым кодом, выполняющемся на каждом переборе, т.е. у нас получается 1000000 * 200 переборов элементов securities. Каждый перебор - это достаточно тяжелый код по созданию словаря и конверсии всех элементов, а также по вызову сборки мусора, т.к. создется очень много временных объектов нулевого поколения. Чем больше занружено инструментов, тем медленнее (мультипликативно!) это будет работать. ВременнАя сложность текущего кода получается: 1000000 * 200 * X, где X - время, которое тратится на один элемент.

Совершенно очевидно, что это должно работать с константной сложностью с использованием кэша, как и было ранее. ВременнА сложность такого кода будет 1000000 * Y, где Y - это очень маленькое константное время выборки из кэша. Величина Y много меньше, чем X. По опыту могу казать, что разница тут будет в разы.

Т.е. текущий код работает минимум в 200 раз медленнее, но более вероятно, что где-то в 1000-2000 раз медленнее, чем должен, на 100 инструментах. При этом чем больше инструментов будет, тем более медленно он будет работать, т.е. имеем полиномиальную сложность времени исполнения.

Если мой анализ не убедил, то просто попробуйте заказать тики с начала сессии в квике, запустив код где-то в конце дня, чтобы накопилось достаточное количество тиков, и увидите все это в динамике.

HistoryEmulationConnector игнорирует переданную коллекцию Portfolio

2020-06-10T17:48:47Z

При создании HistoryEmulationConnector с передачей в параметрах коллекции Protfolio эта коллекция заворачивается в CollectionPrortfolioProvider, который передается в InMemoryPositionStorage в качестве underlying провайдера. Проблема в том, что underlying провайдер используется только в методе InMemoryPositionStorage.LookupByPortfolioName(), а свойство InMemoryPositionStorage.Portfolios никак его не учитывает (что неконсистентно). Коннектор же, например, редиректит свое свойство Portfolios именно на это свойство в PositionStorage. Получаем ситуацию, что все созданные и переданные вручную Portfolio просто не видны из коннектора.

Где скачать пример SampleConnection определенной версии

2020-06-10T16:51:07Z

В настоящий момент я использую версию StockSharp.Algo версии 5.0.21, в то время как самая последняя версия StockSharp.Algo 5.0.23.

Вопрос - где мне скачать тестовый пример SampleConnection для версии StockSharp.Algo 5.0.21. Если я буду скачивать этот пример по официальной ссылке , то я скачаю этот пример для последней версии StockSharp.Algo 5.0.23.

Спасибо!