Форум. StockSharp

Вопрос по котированиюю QuotingVolume и Volume?

2013-04-29T17:01:27Z

Есть два понятия
Volume - объем, которым надо оперировать
QuotingVolume - объем, который необходимо скотировать.
Поясните разницу.
Мне представляется, что последнее понятие родственно базовому объему стратегии. Или нет? Т.е., если базовый объем стратегии 10, то при Volume=2, котировщик сработает 5 раз чтобы набрать QuotingVolume = 10. Правильно?

Предложения

2013-04-29T16:42:23Z

В данной теме предлагаю собрать пожелания.
1) Локальный кеш данных. Студия может брать данные с гидры или квика. И в том и в другом случае она берет сделки. Свечи и прочее строится медленно. Хорошо бы она имела локальный кеш этих свеч. Вряд ли хоть одна свеча кроме текущей изменится.
2) По причине указанной выше хочется чтобы Студий могла брать готовые свечи, а не только сделки.
3) Сохранение прошлых сделок и прошлого эквити.

Получение свечек из Series

2013-04-29T15:55:56Z

В методе GetCandle необходимо указать порядковый номер свечи с конца серии свечей. Вопрос - где конец серии?
Последняя полученная свеча в стратегию будет иметь какой индекс?

Вопросы по уроку. Определение времени предпоследней свечи

2013-04-29T14:54:24Z

В алгоритме SMAStrategy мы определяем время предпоследней свечи. Зачем? Только для привязки стратегии к реальному времени?
Поясните мне смысл этой строки

Код


var time = timeFrame.GetCandleBounds(Security).Min - timeFrame;

Получается временной период как-то зависит от инструмента? У каждого инструмента свой временной период? Тогда бы реальное время было разное... Я вот не пойму какая связь между временным периодом и инструментом...

Прошу пояснить первое условие в этой строке

Код


if (candle.OpenTime >= time && _parabolic.IsFormed && candle.State == CandleStates.Finished)

если время открытия полученной свечи больше или равно времени предпоследней свечи... Разве может быть время открытия последней меньше предпоследней? Они поступаю в стратегию на обработку по очереди...

Индикатор Fractals не выводится на график

2013-04-29T12:55:59Z

Никак не выходит "каменный цветок"... Пытаюсь вывести на график индикатор Fractals, не получается. В чем ошибка?
1. Инициализация

2. Получение значения

3. Вывод на график

Где ошибка кроется? Я варианты все исчерпал...

GetTheoreticalTrades исключение

2013-04-29T11:35:53Z

Код

marketdepth.GetTheoreticalTrades(order.Direction, order.Volume);

исключение:

Цитата:

Новое событие MarketDepth, T=15:11:34.582Бид 120 39/Оффер 150 25(1) имеет дату более раннюю, чем текущее время эмулятора 29.04.2013 15:12:03

версия StockSharp 4.1.11

6 урок

2013-04-29T11:15:50Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674957&id=167882589&hash=64b33d9749b685c2&hd=3[/vk]

Презентация

Темы занятия 6 (Делегаты)

• Делегаты, что это
• Как устроены делегаты, основные возможности
• Контравариантность и конариантность
• Func<>, Action<>
• Анонимные методы и лямбда-выражения, знакомство

Домашнее задание

Реализовать собственный набор делегатов, осуществляющих тематическую обработку данных. Одна из возможных тем - биржевые индексы.

Вложения:
Код из урока
Пример решения домашнего задания

NullReferenceException при подаче заявки

2013-04-29T06:20:07Z

При подаче заявки вылетает NullReferenceException со ссылкой на строчку кода:

Код


var lastPrice = security.LastTrade.Price;

В Visual Studio видно, что почему-то у security поле _lastTrade = null? Где зарыта собака?

Спасибо.

Есть ли в StockSharp'е возможность отслеживать PnL по каждой отдельной сделке?

2013-04-29T05:52:32Z

Не нашел пока ничего похожего по САБЖу. Только GetPnL. Но этот метод возвращает PnL только по всему портфелю.
Есть ли такой метод отдельно на каждую сделку? А еще лучше событие изменения PnL по каждой сделке, чтобы в "ручном" режиме управлять открытой позицией.

Индикатор Parabolic SAR рассчитывается не корректно

2013-04-28T14:52:58Z

Я обратил внимание, что библиотечный индикатор Parabolic SAR рассчитывается не корректно.
1. Цена пересекает индикатор, а он не переключается.
2. Экстремумы при переключении не совпадают с High и c Low.
3. Почему то рисует полочки одинаковых значений на протяжении 3-7 свечек.

Придется писать свой...

ПлазаII

2013-04-28T12:11:40Z

Есть просьба к вам...выложить более подробный пример работы с плазой...из примера GuiSimple понятно как происходит подключение, как его производить...а вот вопрос остается по привязке данных к таблицам, не очень понимаю как это там происходит...в квике делал свои произвольные таблицы, там все работает нормально...С плазой же все по-другому я так понял, такой метод как с квивом не прокатывает...То есть я хочу создать свои таблицы данных по плазе, но пока до конца не понимаю как это сделать, в примере используется конвертер, но для чего и как работает пока не понял...хорошо бы вообще разобрать подробно все нюансы работы с плазой...

Вопрос по зщитным стратегиям SLS и TPS

2013-04-28T09:51:56Z

Фрагмент кода стратегии

Код

var order = this.SellAtLimit(Security.LastTrade.Price + Security.MinStepSize);
                    order.WhenNewTrades().Do(trades => trades.ForEach(t =>
                        {
                            var stopDelta = t.Order.Price + (Security.MinStepSize * StopLossPoint);
                            var stopLoss = new StopLossStrategy(t, new Unit(stopDelta, UnitTypes.Limit));
                            
                            var profitDelta = t.Order.Price - (Security.MinStepSize * TakeProfitPoint);
                            var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, new Unit(profitDelta, UnitTypes.Limit));
                            
                            var tpsl = new TakeProfitStopLossStrategy(takeProfit, stopLoss);
                            ChildStrategies.Add(tpsl);
                            })).Apply(this);

Выставляется заявка Sell объемом 5 по цене 95,80, подключаются защитные стратегии, затем срабатывает заявка и активируется защита.
SLS отправляет заявку Buy на регистрацию по цене 96,1 объемом 1 (Почему 1, а не 5?)
TPS отправляет заявку Buy на регистрацию по цене 95,2 объемом 1 (Почему 1, а не 5?)
В итоге появляются ошибки и по SLS и по TPS "Заявка не может быть принята на регистрацию. Неверно задана цена".
Почему отправляются заявки, если уровни не достигнуты? Как я понял, заявки не будут отправляться, пока не достигнуты защитные уровни...

Есть ли возможность в Plaza2 узнать значение последней сделки предыдущего дня

2013-04-28T08:20:31Z

Насколько я знаю в Quik такое сделать невозможно. Так как из таблиц можно получить только значение последней сделки перед вечерним клирингом.

Потихоньку перехожу на Plaza2. Соответственно вопрос: а можно ли в Plaza2 получить значение последней сделки вчерашнего дня. Имеется ввиду значение сделки в 23:50?

Спасибо.

Дочерние стратегии

2013-04-28T05:01:55Z

Вопрос по дочерним стратегиям.
Я правильно понимаю, визуально на график вывести работу защитной стратегии не получится, на графике будут отражаться только сделки по закрытию позиции, инициированные этой стратегией.
Визуально я могу видеть работу защитной стратегии только через логирование, и можно создать свою таблицу и выводить в неё значения stop-loss, например, через свойство ActivationPrice.

Свойство ActivationOffset - это аналог в Квике стоп-лимит при выставлении стоп-заявки?
Свойство ActivationPrice - это в Квике цена стоп-заявки?
Свойство BasePrice - это цена сделки, позицию которой мы защищаем?
По свойству ProtectiveLevel - указано Если тип Type равен Limit, то задается конкретная цена. Имеется ввиду тип чего? Заявки?

В стратегии TakeProfit возможно ли реализовать алгоритм Квика, когда мы вводим уровень профита, отклонение от этого уровня и защитный спрэд?

Исключение StockSharp.Quik.ApiException

2013-04-27T03:21:33Z

Содержание следующее - Заявка 5555555(0х11DFE43) не была принята по причине StockSharp.Quik.ApiException: Код ошибки DIINotConnected Сообщение
в#=....
в#=....
в StockSharp.Quik.QuikTrader.RegisterTransaction(Transaction transaction)
в StockSharp.Quik.QuikTrader.OnRegisterOrder(Order order)
в StockSharp.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order)
В чем причина появления этой ошибки?

Метки на графике

2013-04-26T14:43:24Z

UsilaDobry

У меня на график выводятся заявки и сделки в виде стрелки вверх или вниз.Есть ли возможность выводить на график расчетные уровни в виде прямой линии, с текстом? Где-то в примерах я видел такой вариант...

Да, это уровни заявок, в данном уроке это рассматривалось.

Установка соединения S#.Studio -> QUIK

2013-04-26T10:55:44Z

При установке соединения с quik выскакивает ошибка:
Ошибка запуска окно с заголовком 'Инструменты' не было найдено. Имя параметра: caption.
Как исправить?

Проблема с парсингом строки

2013-04-26T08:08:16Z

В таком варианте принимает тип значения параметров индикатора

Код

AccelerationMax = (decimal) 0.02,
                        AccelerationStep = (decimal) 0.2

А вот в таком не хочет

Код

AccelerationStep = decimal.Parse(FactorSarTextBox.Text),
                        AccelerationMax = decimal.Parse(MaximumSarTextBox.Text)

Почему? Берет значение из элемента управления в виде строки и преобразует строку в тип decimal.

Вылетает ошибка при регистрации заявки

2013-04-25T19:18:27Z

При регистрации заявки вылетает следующая ошибка:
Что делать?

Заявку регистрирую как обычно:

Код


var orderBuy = new Order
                    {
                        Comment = "Enter",
                        Type = OrderTypes.Limit,
                        ExpiryDate = DateTime.MaxValue,
                        Volume = Volume,
                        Price = lastPrice - _delta,
                        Portfolio = base.Portfolio,
                        Security = security,
                        Direction = OrderDirections.Buy,
                    };

Предложение по внедрению Volume Profile

2013-04-25T07:34:58Z

Добрый день, команда StockSharp.

Я уже некоторое время изучаю S# и программирование C#. Я не большой гуру в этом деле, но уже прошел ваше обучение и кое-чему научился. Еще во время обучения мы вместе с учителем Артемом на основе S# написали один из элементов определения вертикальных уровней Volume profile в тиковом режиме.

С тех пор, я мечтаю прибавить к своему роботу (основанному на классических свечках) мощный арсенал Volume profile, который позволял бы не просто увидеть какую-то закономерность на свечках, но и показать большой выброшенный объем в конкретном месте данной свечки. Это позволяет сделать Volume profile.
Вообще я сейчас уверен, что сочетание элементов теханализа и элементов Volume profile - это более мощный инструментарий для трейдера.

Недавно я увидел, как западные разработчики активно это внедряют в свои продукты. Например, http://www.multicharts.com/
Есть ли надежда, что прекрасная команда StockSharp реализует мощный функционал для работы с Volume profile, чтобы каждому частному трейдеру не изобретать велосипед самостоятельно? Да и опыта в программировании у меня намного меньше.

Добавление такого арсенала (объектов и методов) для работы с Volume profile к уже имеющейся мощности в S# сделало бы ваш продукт вне конкуренции, потому что этого действительно нет ни у кого на российском рынке.

Заранее благодарен Вам.
С уважением, Александр Панарин.