Форум. StockSharp

Вопрос по котированиюю QuotingVolume и Volume?

2013-04-29T17:01:27Z

Есть два понятия Volume - объем, которым надо оперировать QuotingVolume - объем, который необходимо скотировать. Поясните разницу. Мне представляется, что последнее понятие родственно базовому объему стратегии. Или нет? Т.е., если базовый объем стратегии 10, то при Volume=2, котировщик сработает 5 раз чтобы набрать QuotingVolume = 10. Правильно?

Предложения

2013-04-29T16:42:23Z

В данной теме предлагаю собрать пожелания.

Локальный кеш данных. Студия может брать данные с гидры или квика. И в том и в другом случае она берет сделки. Свечи и прочее строится медленно. Хорошо бы она имела локальный кеш этих свеч. Вряд ли хоть одна свеча кроме текущей изменится.
По причине указанной выше хочется чтобы Студий могла брать готовые свечи, а не только сделки.
Сохранение прошлых сделок и прошлого эквити.

Получение свечек из Series

2013-04-29T15:55:56Z

В методе GetCandle необходимо указать порядковый номер свечи с конца серии свечей. Вопрос - где конец серии? Последняя полученная свеча в стратегию будет иметь какой индекс?

Вопросы по уроку. Определение времени предпоследней свечи

2013-04-29T14:54:24Z

В алгоритме SMAStrategy мы определяем время предпоследней свечи. Зачем? Только для привязки стратегии к реальному времени? Поясните мне смысл этой строки


var time = timeFrame.GetCandleBounds(Security).Min - timeFrame;

Получается временной период как-то зависит от инструмента? У каждого инструмента свой временной период? Тогда бы реальное время было разное... Я вот не пойму какая связь между временным периодом и инструментом...

Прошу пояснить первое условие в этой строке


if (candle.OpenTime >= time && _parabolic.IsFormed && candle.State == CandleStates.Finished)

если время открытия полученной свечи больше или равно времени предпоследней свечи... Разве может быть время открытия последней меньше предпоследней? Они поступаю в стратегию на обработку по очереди...

Индикатор Fractals не выводится на график

2013-04-29T12:55:59Z

Никак не выходит "каменный цветок"... Пытаюсь вывести на график индикатор Fractals, не получается. В чем ошибка?

Инициализация

if (FractalCheckBox.IsChecked == true)
            {
                _fractals = new Fractals
                    {
                        Length = 5,
                    };
                _chartFractalsElement = new ChartIndicatorElement
                    {
                        Title = "Fractal",
                        Color = Colors.Chartreuse,
                        Indicator = _fractals
                    };
                //Добавляем графический элемент индикатора в коллекцию области
                _chartArea.Elements.Add(_chartFractalsElement);
            }

Получение значения

var buffer = new List<Candle>(5);
if (_fractals != null)
                {
                    buffer.Add(candle);
                    if(buffer.Count != 5) return;
                    if(buffer.Count > 5) buffer.RemoveAt(0);
                    foreach (var x in buffer)
                        _fractals.Process(x);
                    if (_fractals.IsFormed)
                    {
                        var valueFractals = _fractals.GetCurrentValue();
                        _chartFractalsValue = new ChartIndicatorValue(_fractals, valueFractals);
                    }
                }

Вывод на график

if (candle.State == CandleStates.Finished) //только законченные свечи
                {
                    if (_chartFractalsValue != null && _chartFractalsValue != null)
                    {
                        this.GuiAsync(() => Chart.ProcessValues(candle.OpenTime, new Dictionary<IChartElement, object>
                            {
                                {_chartFractalsElement, _chartFractalsValue}            //для Fractals
                            }));
                    }
                }

Где ошибка кроется? Я варианты все исчерпал...

GetTheoreticalTrades исключение

2013-04-29T11:35:53Z

marketdepth.GetTheoreticalTrades(order.Direction, order.Volume);

исключение:

Новое событие MarketDepth, T=15:11:34.582Бид 120 39/Оффер 150 25(1) имеет дату более раннюю, чем текущее время эмулятора 29.04.2013 15:12:03 версия StockSharp 4.1.11

6 урок

2013-04-29T11:15:50Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674957&id=167882589&hash=64b33d9749b685c2&hd=3[/vk]

Презентация

Темы занятия 6 (Делегаты)

• Делегаты, что это • Как устроены делегаты, основные возможности • Контравариантность и конариантность • Func<>, Action<> • Анонимные методы и лямбда-выражения, знакомство

Домашнее задание

Реализовать собственный набор делегатов, осуществляющих тематическую обработку данных. Одна из возможных тем - биржевые индексы.

Вложения: Код из урока Пример решения домашнего задания

NullReferenceException при подаче заявки

2013-04-29T06:20:07Z

При подаче заявки вылетает NullReferenceException со ссылкой на строчку кода:


var lastPrice = security.LastTrade.Price;

В Visual Studio видно, что почему-то у security поле _lastTrade = null? Где зарыта собака?

Спасибо.

Есть ли в StockSharp'е возможность отслеживать PnL по каждой отдельной сделке?

2013-04-29T05:52:32Z

Не нашел пока ничего похожего по САБЖу. Только GetPnL. Но этот метод возвращает PnL только по всему портфелю. Есть ли такой метод отдельно на каждую сделку? А еще лучше событие изменения PnL по каждой сделке, чтобы в "ручном" режиме управлять открытой позицией.

Индикатор Parabolic SAR рассчитывается не корректно

2013-04-28T14:52:58Z

Я обратил внимание, что библиотечный индикатор Parabolic SAR рассчитывается не корректно.

Цена пересекает индикатор, а он не переключается.
Экстремумы при переключении не совпадают с High и c Low.
Почему то рисует полочки одинаковых значений на протяжении 3-7 свечек.

Придется писать свой...

ПлазаII

2013-04-28T12:11:40Z

Есть просьба к вам...выложить более подробный пример работы с плазой...из примера GuiSimple понятно как происходит подключение, как его производить...а вот вопрос остается по привязке данных к таблицам, не очень понимаю как это там происходит...в квике делал свои произвольные таблицы, там все работает нормально...С плазой же все по-другому я так понял, такой метод как с квивом не прокатывает...То есть я хочу создать свои таблицы данных по плазе, но пока до конца не понимаю как это сделать, в примере используется конвертер, но для чего и как работает пока не понял...хорошо бы вообще разобрать подробно все нюансы работы с плазой...

Вопрос по зщитным стратегиям SLS и TPS

2013-04-28T09:51:56Z

Фрагмент кода стратегии

var order = this.SellAtLimit(Security.LastTrade.Price + Security.MinStepSize);
                    order.WhenNewTrades().Do(trades => trades.ForEach(t =>
                        {
                            var stopDelta = t.Order.Price + (Security.MinStepSize * StopLossPoint);
                            var stopLoss = new StopLossStrategy(t, new Unit(stopDelta, UnitTypes.Limit));
                            
                            var profitDelta = t.Order.Price - (Security.MinStepSize * TakeProfitPoint);
                            var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, new Unit(profitDelta, UnitTypes.Limit));
                            
                            var tpsl = new TakeProfitStopLossStrategy(takeProfit, stopLoss);
                            ChildStrategies.Add(tpsl);
                            })).Apply(this);

Выставляется заявка Sell объемом 5 по цене 95,80, подключаются защитные стратегии, затем срабатывает заявка и активируется защита. SLS отправляет заявку Buy на регистрацию по цене 96,1 объемом 1 (Почему 1, а не 5?) TPS отправляет заявку Buy на регистрацию по цене 95,2 объемом 1 (Почему 1, а не 5?) В итоге появляются ошибки и по SLS и по TPS "Заявка не может быть принята на регистрацию. Неверно задана цена". Почему отправляются заявки, если уровни не достигнуты? Как я понял, заявки не будут отправляться, пока не достигнуты защитные уровни...

Есть ли возможность в Plaza2 узнать значение последней сделки предыдущего дня

2013-04-28T08:20:31Z

Насколько я знаю в Quik такое сделать невозможно. Так как из таблиц можно получить только значение последней сделки перед вечерним клирингом.

Потихоньку перехожу на Plaza2. Соответственно вопрос: а можно ли в Plaza2 получить значение последней сделки вчерашнего дня. Имеется ввиду значение сделки в 23:50?

Спасибо.

Дочерние стратегии

2013-04-28T05:01:55Z

Вопрос по дочерним стратегиям. Я правильно понимаю, визуально на график вывести работу защитной стратегии не получится, на графике будут отражаться только сделки по закрытию позиции, инициированные этой стратегией. Визуально я могу видеть работу защитной стратегии только через логирование, и можно создать свою таблицу и выводить в неё значения stop-loss, например, через свойство ActivationPrice.

Свойство ActivationOffset - это аналог в Квике стоп-лимит при выставлении стоп-заявки? Свойство ActivationPrice - это в Квике цена стоп-заявки? Свойство BasePrice - это цена сделки, позицию которой мы защищаем? По свойству ProtectiveLevel - указано Если тип Type равен Limit, то задается конкретная цена. Имеется ввиду тип чего? Заявки?

В стратегии TakeProfit возможно ли реализовать алгоритм Квика, когда мы вводим уровень профита, отклонение от этого уровня и защитный спрэд?

Исключение StockSharp.Quik.ApiException

2013-04-27T03:21:33Z

Содержание следующее - Заявка 5555555(0х11DFE43) не была принята по причине StockSharp.Quik.ApiException: Код ошибки DIINotConnected Сообщение в#=.... в#=.... в StockSharp.Quik.QuikTrader.RegisterTransaction(Transaction transaction) в StockSharp.Quik.QuikTrader.OnRegisterOrder(Order order) в StockSharp.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order) В чем причина появления этой ошибки?

Метки на графике

2013-04-26T14:43:24Z

UsilaDobry: У меня на график выводятся заявки и сделки в виде стрелки вверх или вниз.Есть ли возможность выводить на график расчетные уровни в виде прямой линии, с текстом? Где-то в примерах я видел такой вариант...

Да, это уровни заявок, в данном уроке это рассматривалось.

Установка соединения S#.Studio -> QUIK

2013-04-26T10:55:44Z

При установке соединения с quik выскакивает ошибка: Ошибка запуска окно с заголовком 'Инструменты' не было найдено. Имя параметра: caption. Как исправить?

Проблема с парсингом строки

2013-04-26T08:08:16Z

В таком варианте принимает тип значения параметров индикатора ```csharp AccelerationMax = (decimal) 0.02, AccelerationStep = (decimal) 0.2

А вот в таком не хочет
                        ```csharp
AccelerationStep = decimal.Parse(FactorSarTextBox.Text),
                        AccelerationMax = decimal.Parse(MaximumSarTextBox.Text)

Почему? Берет значение из элемента управления в виде строки и преобразует строку в тип decimal.

Вылетает ошибка при регистрации заявки

2013-04-25T19:18:27Z

При регистрации заявки вылетает следующая ошибка: Что делать?

Заявку регистрирую как обычно:


var orderBuy = new Order
                    {
                        Comment = "Enter",
                        Type = OrderTypes.Limit,
                        ExpiryDate = DateTime.MaxValue,
                        Volume = Volume,
                        Price = lastPrice - _delta,
                        Portfolio = base.Portfolio,
                        Security = security,
                        Direction = OrderDirections.Buy,
                    };

Предложение по внедрению Volume Profile

2013-04-25T07:34:58Z

Добрый день, команда StockSharp.

Я уже некоторое время изучаю S# и программирование C#. Я не большой гуру в этом деле, но уже прошел ваше обучение и кое-чему научился. Еще во время обучения мы вместе с учителем Артемом на основе S# написали один из элементов определения вертикальных уровней Volume profile в тиковом режиме.

С тех пор, я мечтаю прибавить к своему роботу (основанному на классических свечках) мощный арсенал Volume profile, который позволял бы не просто увидеть какую-то закономерность на свечках, но и показать большой выброшенный объем в конкретном месте данной свечки. Это позволяет сделать Volume profile. Вообще я сейчас уверен, что сочетание элементов теханализа и элементов Volume profile - это более мощный инструментарий для трейдера.

Недавно я увидел, как западные разработчики активно это внедряют в свои продукты. Например, http://www.multicharts.com/ Есть ли надежда, что прекрасная команда StockSharp реализует мощный функционал для работы с Volume profile, чтобы каждому частному трейдеру не изобретать велосипед самостоятельно? Да и опыта в программировании у меня намного меньше.

Добавление такого арсенала (объектов и методов) для работы с Volume profile к уже имеющейся мощности в S# сделало бы ваш продукт вне конкуренции, потому что этого действительно нет ни у кого на российском рынке.

Заранее благодарен Вам. С уважением, Александр Панарин.