Форум. StockSharp

Ошибка потока FORTS_FUTAGGR5_REPL при соединении с тестовым полигоном

2013-05-06T05:40:25Z

Собственно, сабж.
Так же выскакивает ошибка и по потоку FORTS_OPTAGGR5_REPL.
Может кто сталкивался? Подскажите, пожалуйста.

Получение цен закрытия для определенных свечей

2013-05-05T08:57:18Z

Добрый день.
Подскажите, please, как получить значения цен [open, high, low, close] последних 5 свечей на 1-минутном графике?

Storage Api. Баг не баг.

2013-05-05T00:21:05Z

При попытке сохранить ордера через EntityStorage.OrderList в обычную бд,которую гидра создает, обнаружилось, что в таблице не хватает много каких полей. И без них не работает.

Так что, если кто захочет так сохранять, знайте, что нужно будет добавить поля.

В lock путаются очередь

2013-05-04T18:50:36Z

Только сейчас заметил, что в lock путается очередь.
Вот простой код для проверки

Код


        private Thread t;
        private int i = 0;
        private readonly SyncObject _syncLock = new SyncObject();
        private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            i++;
            t = new Thread(SSS);
            t.Start(i);
        }

        private void SSS(object ii)
        {
            lock (_syncLock)
            {
                Debug.WriteLine("Отправка " + ii);
                Thread.Sleep(3000);
                Debug.WriteLine("Получение " + ii);
            }
        }

Результат

Код

Отправка 1
Получение 1
Поток '<Без имени>' (0x1c98) завершился с кодом 0 (0x0).
Отправка 10
Получение 10
Поток '<Без имени>' (0x1b28) завершился с кодом 0 (0x0).
Отправка 9
Получение 9
Поток '<Без имени>' (0x2350) завершился с кодом 0 (0x0).
Отправка 7
Получение 7
Поток '<Без имени>' (0x1d68) завершился с кодом 0 (0x0).
Отправка 8
Получение 8
Поток '<Без имени>' (0x2338) завершился с кодом 0 (0x0).
Отправка 6
Получение 6
Поток '<Без имени>' (0x20c4) завершился с кодом 0 (0x0).
Отправка 5
Получение 5
Поток '<Без имени>' (0x240) завершился с кодом 0 (0x0).
Отправка 4
Получение 4
Поток '<Без имени>' (0x1e8c) завершился с кодом 0 (0x0).
Отправка 2
Получение 2
Поток '<Без имени>' (0x470) завершился с кодом 0 (0x0).
Отправка 3
Получение 3
Поток '<Без имени>' (0x1f20) завершился с кодом 0 (0x0).

Мне кажется такого же не должно быть.
Или я где то не прав?

7 урок

2013-05-04T10:42:48Z

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66674131&id=167402170&hash=33b7e9e2714bc5b6&hd=3[/vk]

Темы занятия 7

В данном видео уроке, мы рассмотрим с вами основные расширения для платформы Wealth lab.
Такие как:

Index-Lab
Monte Carlo-Lab
Neuro-Lab

Использование StatisticParameterPanel

2013-05-03T16:11:17Z

В StatisticParameterPanel выводятся параметры из класса Strategy, такие как MyTrade, Orders, PnL, Slippage и т.д.
или параметры из пространства имен StockSharp.Algo.Statistics?

Я добавил эту панель в окно пользователя, там по идеи должна быть таблица, а у меня просто поле с заголовком...
<xaml:StatisticParameterPanel Name="Statistica" Grid.Row="1" HorizontalAlignment="Stretch" VerticalAlignment="Stretch" Height="100" Width="882" Content="Статистика стратегии" FontWeight="Bold" FontStyle="Italic" FontSize="14" FontFamily="Times New Roman" />

А потом показывает, что не удается создать экземпляр StatisticParameterPanel...
Такая же фигня у меня с OrdersGrid, TradeGrid.

В этом графическом компоненте уже есть необходимые колонки, или надо самому создавать через GridViewColumn и делать привязки?

как воспользоваться в SampleGUI классом NewOrderWindow? Вылетает ошибка

2013-05-03T08:24:05Z

Добавляю поле окна NewOrderWindow помимо остальных полей в примере

Код


private readonly NewOrderWindow _newOrderWindow = new NewOrderWindow();

При запуске программы вылетает ошибка

Ошибка при запуске проекта с S# 4.1.12

2013-05-03T07:52:43Z

Сейчас поменял все ссылки и в коннекторе и в проекте на новую библиотеку 4.1.12, запускаю, выдает

Ошибка 1 Невозможно выполнить приведение [A]Abt.Controls.SciChart.SciChartGroup к [B]Abt.Controls.SciChart.SciChartGroup. Источником типа A является "Abt.Controls.SciChart.Wpf, Version=1.56.4792.15475, Culture=neutral, PublicKeyToken=b55dd9efe817e823" в контексте "LoadNeither" в расположении "C:\Users\UsilaDobry\AppData\Local\Microsoft\VisualStudio\11.0\Designer\ShadowCache\2bn5nmpu.g55\t1j1dpyq.4kt\Abt.Controls.SciChart.Wpf.dll". Источником типа B является "Abt.Controls.SciChart.Wpf, Version=1.56.4792.15475, Culture=neutral, PublicKeyToken=b55dd9efe817e823" в контексте "LoadNeither" в расположении "C:\Users\UsilaDobry\AppData\Local\Microsoft\VisualStudio\11.0\Designer\ShadowCache\2bn5nmpu.g55\glrlrsuu.il4\Abt.Controls.SciChart.Wpf.dll".

У меня график прописан вот так

xmlns:stock="clr-namespace:StockSharp.Xaml;assembly=StockSharp.Xaml"
<stock:SciChart Name="Chart" Grid.Row="1" ChartTheme="ExpressionDark"/>

А вчера на общем форуме по проблеме с индикатором Psrsbolic мне предложили вариант

xmlns:xaml="clr-namespace:StockSharp.Xaml;assembly=StockSharp.Xaml"
<xaml:SciChart x:Name="Chart"/>

Я сделал по последнему варианту, такая же ошибка... Свечи не выводятся...

Не могу получить свечи

2013-05-02T13:18:19Z

Подключиться - подключился, а вот свечи получать не хочет... Что ему еще надо...

Проблема с рабочим временем. (Календарь не рабочих дат)

2013-05-02T12:04:42Z

Сегодня не хочет коннектиться мой проект... Похоже где-то проблема с рабочим временем. Нашел на общем форуме код календаря, спасибо добрым людям,

вот не пойму как его пристроить к своему проекту.
Этот код надо сохранить как класс библиотеки?
Потом в проекте StockSharp.TraderConnection надо добавить ссылку на эту библиотеку?
А потом в этом проекте вместо строки

Trader.ReConnectionSettings.WorkingTime = ExchangeBoard.Forts.WorkingTime;

Пишу

Trader.ReConnectionSettings.WorkingTime = ExchangeBoardHelper.ApplyHolidays2013(ExchangeBoard.Forts.WorkingTime);

Выдается ошибка
Ошибка 1 Наиболее подходящий перегруженный метод для "StockSharp.Calendar2013.ExchangeBoardHelper.ApplyHolidays2013(StockSharp.BusinessEntities.ExchangeBoard)" имеет несколько недопустимых аргументов

Ошибка 2 Аргумент "1": преобразование типа из "StockSharp.BusinessEntities.WorkingTime" в "StockSharp.BusinessEntities.ExchangeBoard" невозможно

Виснет Connect при переподключении

2013-05-02T11:54:53Z

В версии 4.1.12 при использовании SmartTrader виснет Connect.
При первом подключении все нормально, но если сделать Disconnect, а потом Connect, то все повиснет.
До этого использовал 4.1.8.23281 проблем не было.

Код


        private readonly SmartTrader _trader = new SmartTrader("XXXXXX", "XXXXXX", "213.247.232.238:8090".To<IPEndPoint>());        
        private bool _isConnected;
        private bool _isEvent;
        private void button_Connect_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (!_isEvent)
            {
                _trader.Connected += () => this.GuiAsync(() => Debug.WriteLine("Connected"));
                _trader.Disconnected += () => this.GuiAsync(() => Debug.WriteLine("DisConnected"));
                _trader.NewPortfolios += port => this.GuiAsync(() => port.ForEach(p =>
                {
                    if (p.Name != "BPXXXX-RF-01") return;
                    Debug.WriteLine("Портфель найден");
                }));
                _isEvent = true;
            }
            if (!_isConnected)
            {
                _trader.Connect();
                _isConnected = true;
            }
            else
            {
                _trader.Disconnect();
                _isConnected = false;
            }
        }

Почему робот думает, что сегодня выходной?

2013-05-02T07:41:13Z

Почему робот думает, что сегодня выходной?
IsTradeTime отвечает false.

И как это исправить?

SciChart - набор глюков

2013-05-02T07:10:07Z

Версия 4.1.11
После загрузки вчерашних данных плюс сегодняшнее утро.
Графики - три зоны:
- свечи (не по времени, а по количеству тиков) и EMA
- пара RSI
- ADX (только MA)
1. Время под графиком не соответствует времени свечи.
2. Глючит прокрутка мышкой - автоскрол работает до первого изменения, потом до правого края уже не добраться - отматывает на утро вчерашнего дня.
3. Глюки стрелок

На 4.1.7 таких глюков не наблюдалось (правда там RSI вообще не считался)

Ошибка последней гидры

2013-05-02T05:41:48Z

Работало 2 источника: гидра-сервер и финам.
11:36:10.235|Error |Finam |System.Data.SQLite.SQLiteException (0x80004005): The database file is locked
database is locked
at System.Data.SQLite.SQLite3.Step(SQLiteStatement stmt)
at System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.NextResult()
at System.Data.SQLite.SQLiteDataReader..ctor(SQLiteCommand cmd, CommandBehavior behave)
at System.Data.SQLite.SQLiteCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.SQLite.SQLiteCommand.ExecuteNonQuery()
at Ecng.Data.DatabaseCommand.<ExecuteNonQuery>b__6(DbCommand cmd)
at Ecng.Data.DatabaseCommand.<>c__DisplayClass4`1.<Execute>b__1(DbConnection connection)
at Ecng.Data.Database.GetConnection(Action`1 action)
at Ecng.Data.DatabaseCommand.Execute[TResult](IEnumerable`1 input, Func`2 handler)
at Ecng.Data.DatabaseCommand.ExecuteNonQuery(SerializationItemCollection input)
at Ecng.Data.Database.Execute(DatabaseCommand command, SerializationItemCollection source, Boolean needRetVal)
at Ecng.Data.Database.Update(DatabaseCommand command, SerializationItemCollection source, Boolean needRetVal)
at Ecng.Data.Database.<>c__DisplayClass11`1.<Update>b__10()
at Ecng.Data.Database.Update[TEntity](TEntity entity, FieldList keyFields, FieldList valueFields)
at Ecng.Data.Database.Update[TEntity](TEntity entity, FieldList valueFields)
at Ecng.Data.Database.Update[TEntity](TEntity entity)
at Ecng.Serialization.RelationManyList`1.OnUpdate(TEntity entity)
at Ecng.Data.HierarchicalPageLoadList`1.OnUpdate(TEntity entity)
at StockSharp.Algo.Storages.BaseStorageEntityList`1.OnUpdate(T entity)
at Ecng.Serialization.RelationManyList`1.Update(TEntity entity)
at StockSharp.Algo.Storages.BaseStorageEntityList`1.Save(T entity)
at StockSharp.Hydra.MainWindow.OnSourceDataLoaded(IMarketDataSource source, IEnumerable`1 data)
at StockSharp.Hydra.MainWindow.<>c__DisplayClass38.<InitSource>b__37(IDictionary`2 data)
at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
at StockSharp.Hydra.Core.BaseMarketDataSource.RaiseDataLoaded(Security security, Tuple`3 data)
at StockSharp.Hydra.Core.BaseMarketDataSource.SaveTrades(Security security, IEnumerable`1 trades, Boolean raiseDataLoadedEvent)
at StockSharp.Hydra.Finam.FinamSource.LoadTrades(Security security, List`1 allDates)
at StockSharp.Hydra.Finam.FinamSource.Load()
at StockSharp.Hydra.Worker.Downloader.Download()

При подключении потоки постоянно переоткрываются со статусом Error

2013-05-01T12:15:28Z

При подключении, судя по логам, потоки постоянно переоткрываются со статусом Error. Вот выдержка

Код


PlazaTrader     | 01.05.2013 16:07:12.105 |            | PlazaStream FORTS_FUTTRADE_REPL:StreamStateChanged: State Active
PlazaTrader     | 01.05.2013 16:07:12.105 |            | PlazaStream FORTS_FUTTRADE_REPL:Поток FORTS_FUTTRADE_REPL переоткрыт.
PlazaTrader     | 01.05.2013 16:07:12.106 |            | PlazaStream FORTS_OPTTRADE_REPL:StreamStateChanged: State Error
PlazaTrader     | 01.05.2013 16:07:12.107 |            | PlazaStream FORTS_OPTTRADE_REPL:Состояние потока Error.
PlazaTrader     | 01.05.2013 16:07:12.107 |            | PlazaStream FORTS_OPTTRADE_REPL:StreamStateChanged: State Closed
PlazaTrader     | 01.05.2013 16:07:12.107 |            | PlazaStream FORTS_OPTTRADE_REPL:StreamStateChanged: State Active
PlazaTrader     | 01.05.2013 16:07:12.108 |            | PlazaStream FORTS_OPTTRADE_REPL:Поток FORTS_OPTTRADE_REPL переоткрыт.
PlazaTrader     | 01.05.2013 16:07:12.118 |            | PlazaStream FORTS_FUTTRADE_REPL:StreamStateChanged: State Error
PlazaTrader     | 01.05.2013 16:07:12.119 |            | PlazaStream FORTS_FUTTRADE_REPL:Состояние потока Error.
PlazaTrader     | 01.05.2013 16:07:12.119 |            | PlazaStream FORTS_FUTTRADE_REPL:StreamStateChanged: State Closed

S# - 4.1.11
Plaza роутер - 1.15.2_32
Проект собран под x86.
Windows 7 64bit

Помогите, пожалуйста, куда копать :)

Урок 4. Свечи, графики, история

2013-05-01T05:27:33Z

Видео-уроки (основное):
Свечи, индикаторы, стратегия, метки, вывод на график

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470235&hash=5354329b0f44e11a&hd=3[/vk]

Исторические свечи, стратегия, вывод на график

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470340&hash=d4a2baaf8c533bc8&hd=3[/vk]

Видео-уроки (экстра):
Создание и работа с кластерными свечками

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470847&hash=05646cb903828f2e&hd=3[/vk]

Темы занятия:

Свечи (S# документация)

Получение свечей из торгового терминала
Вывод свечного графика

Индикаторы (S# документация)

Создание простого собственного индикатора
Вывод графика индикатора

Стратегия (S# документация)

Получение заявок и сделок
Вывод меток заявок и сделок на график

Работа с графиком (SciChart)

Работа с областями графика
Создание и использование графических элементов

Создание модуля для получения исторических данных
Создание сборки с получением исторических свечей, отрисовкой графиков и запуском стратегии
Выводим свечной график в S#.Studio

Домашнее задание:
В проекте с получением и отображением исторических свечей, сделать вывод меток заявок и сделок на график.

Полезные ссылки:
Свечи, документация

Вложения:
Скачать проекты

Изменения в проектах:

Урок 3. Все о создании стратегий.

2013-05-01T03:24:57Z

Видео-уроки:

Стратегии

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470523&hash=4b8b00e53a5b7a38&hd=3[/vk]

StrategyRule

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470520&hash=5a7de43868bcb7bc&hd=3[/vk]

Логирование

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470340&hash=d4a2baaf8c533bc8&hd=3[/vk]

Дочерние стратегии

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470334&hash=8beb60d403b41756&hd=3[/vk]

Темы занятия:

Работа со стратегиями

Изучение класса Stratеgy
Использование Strategy Rule( Once,Sync,Exclusive и т.д..)
Два примера стратегий с использованием практически всех, рассказанных до этого StrategyRule

StrategyRule

Простые примеры StrategyRule
Сделки

Логирование

Как работать с логированием
Графическое отображение информации

Дочерние стратегии

Котирование
Работа с тейк-профитом, стоплоссом и др. защитными стратегиями
Создание своей собственной стратегии котирования

Запускаем стратегию в S#.Studio (будущее)

Домашнее задание:

Изучить визуальную панель для отображения сатистических параметров StatisticParameterPanel, добавить эту панель в окно пользователя и отобразить в ней информацию из стратегии.

Полезные ссылки:
Класс Strategy
Дочерние стратегии
Логирование

Вложения:
Скачать проекты

Изменения в проектах:

Проект StrategyRules
Файл Signal.cs

В начало метода ProcessQuotes следует добавить проверку:

Код


            if (NeededVolume <= 0)
                return;

это связано с тем, что метод:
marketDepth.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Sell, NeededVolume)
требует не нуливого объема, а в нашем случае получается следующее, мы создаем объект класса Signal, и в конструкторе подписываемся на получение новых котировок, и только потом указываем значение свойства NeededVolume, и до того как мы указали значение в NeededVolume может прийти котировка и метод:
marketDepth.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Sell, NeededVolume)
сгенерирует ошибку, т.к. значение свойства NeededVolume будет равно нулю.

Было:

Код


        private void ProcessQuotes(IEnumerable<MarketDepth> marketDepths)
        {
            lock (_locker)
            {
                foreach (var marketDepth in marketDepths.Where(m => m.Security == Security))
                {
                    if (!marketDepth.Bids.Any() || !marketDepth.Asks.Any()) return;
                    //Суммарный объем
                    _bid.SumVolumes = marketDepth.TotalBidsVolume;
                    _ask.SumVolumes = marketDepth.TotalAsksVolume;
                    //сам сигнал
                    if (_bid.SumVolumes > _ask.SumVolumes)
                    {
                        _bid.Name = "Buy";
                        _ask.Name = "";
                    }
                    else
                    {
                        _bid.Name = "";
                        _ask.Name = "Sell";
                    }
                    //находим среднюю цену исполнения стакана
                    _bid.AverageMarketPrice = marketDepth.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Sell, NeededVolume).Average(t => t.Trade.Price);//.GetAveragePrice(OrderDirections.Sell, NeededVolume);
                    _ask.AverageMarketPrice = marketDepth.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Buy, NeededVolume).Average(t => t.Trade.Price);
                    //присваиваем лучшую цену
                    _bid.BestPrice = marketDepth.BestBid.Price;
                    _ask.BestPrice = marketDepth.BestAsk.Price;
                    //находим максимальный объем и цену у него 
                    var maxbidvolume = marketDepth.Bids.Max(s => s.Volume);
                    _bid.MaxVolume = maxbidvolume;
                    _bid.Price = marketDepth.Bids.FirstOrDefault(b => b.Volume == maxbidvolume).Price;

                    var maxaskvolume = marketDepth.Asks.Max(s => s.Volume);
                    _ask.MaxVolume = maxaskvolume;
                    _ask.Price = marketDepth.Asks.FirstOrDefault(b => b.Volume == maxaskvolume).Price;
                    //зажигаем событие
                    OnQuotesChanged();
                }
            }
        }

Стало:

Код


        private void ProcessQuotes(IEnumerable<MarketDepth> marketDepths)
        {
            if (NeededVolume <= 0)
                return;

            lock (_locker)
            {
                foreach (var marketDepth in marketDepths.Where(m => m.Security == Security))
                {
                    if (!marketDepth.Bids.Any() || !marketDepth.Asks.Any()) return;
                    //Суммарный объем
                    _bid.SumVolumes = marketDepth.TotalBidsVolume;
                    _ask.SumVolumes = marketDepth.TotalAsksVolume;
                    //сам сигнал
                    if (_bid.SumVolumes > _ask.SumVolumes)
                    {
                        _bid.Name = "Buy";
                        _ask.Name = "";
                    }
                    else
                    {
                        _bid.Name = "";
                        _ask.Name = "Sell";
                    }
                    //находим среднюю цену исполнения стакана
                    _bid.AverageMarketPrice = marketDepth.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Sell, NeededVolume).Average(t => t.Trade.Price);//.GetAveragePrice(OrderDirections.Sell, NeededVolume);
                    _ask.AverageMarketPrice = marketDepth.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Buy, NeededVolume).Average(t => t.Trade.Price);
                    //присваиваем лучшую цену
                    _bid.BestPrice = marketDepth.BestBid.Price;
                    _ask.BestPrice = marketDepth.BestAsk.Price;
                    //находим максимальный объем и цену у него 
                    var maxbidvolume = marketDepth.Bids.Max(s => s.Volume);
                    _bid.MaxVolume = maxbidvolume;
                    _bid.Price = marketDepth.Bids.FirstOrDefault(b => b.Volume == maxbidvolume).Price;

                    var maxaskvolume = marketDepth.Asks.Max(s => s.Volume);
                    _ask.MaxVolume = maxaskvolume;
                    _ask.Price = marketDepth.Asks.FirstOrDefault(b => b.Volume == maxaskvolume).Price;
                    //зажигаем событие
                    OnQuotesChanged();
                }
            }
        }

Необходимо сделать переворот позиции

2013-04-30T18:11:16Z

Мне необходимо сделать переворот позиции.
Например, базовый объем стратегии Volume = 1.
При открытии позиции через котирование я указываю в свойствах котировщика объем, которым надо оперировать Volume=1.
А при перевороте позиции указываю объем, которым надо оперировать Volume =2.
Но в свойствах еще есть QuotingVolume, объем, который необходимо скотировать. В каких случаях это свойство можно использовать? Это не тоже самое, что и базовый объем стратегии?
Я например, поставил при базовом объеме стратегии =1, при перевороте позиции объем котировщика Volume = 2, и QuotingVolume = 2. Так котировщик при перевороте, сначала перевернул позу с -1 на +1, потом еще купил 2, потом продал 2... Я последние две сделки так и не понял...

Не работет серверный режим

2013-04-30T12:25:21Z

Гидра -сервер не качает с другого гидра-сервера данные. Инструменты при этом синхронизируются-а данные про логу ордеров и сделкам не закачиваются. Ошибок нет.

Типы котирования

2013-04-29T17:26:54Z

Поясните пожалуйста по стратегиям котировщика:
1. котирование по последней цене - вроде бы понятно, при появлении новой цены сделки котировщик выставляет заявку по этой цене до набора объема;
2. котирование по рыночной цене - при каждом изменении стакана котировщик выставляет заявку по рыночной цене до набора объема;
3. котирование по заданному уровню в стакане - ...не понятно
4. котирование по лимитированной цене - ...не понятно