Форум. StockSharp

Проблемы с квиком, не вызываются события

2013-05-22T16:48:53Z

Возникла необходимость перевести робота с Плазы на Квик, оказалось, что это совсем не просто. Отлично работающий на плазе робот, плохо работал на квике. Сначала использовал версию 4.1.8, обнаружил, что событие стратегии OrderChanged вызывается очень странно и нестабильно. Практически всегда срабатывает после отмены заявки, в половине случаев после исполнения заявки, и очень редко после постановки заявки. Пробовал вместо простого подписывания использовать аналогичное правило стратегии, не помогло.

Попробовал перейти на 4.1.13. Кроме проблем с референсами обнаружил еще ошибку из-за переименования класса фьючей @RTS -> @FORTS. Ошибка возникает при попытке поставить заявку. Причем в примере Quik/Sample просто не ставится заявка, без обьяснения причин. У меня же окно с ошибкой вылетает.

Verifier'ом пользоваться умею.

Время биржи меняется в зависимости от используемого TimeFrame

2013-05-22T12:25:50Z

Stock Sharp 4.1.12, EmulationTrader При тестировании на истории получаю свечи. Свечи TimeFrame <= 30мин приходят правильно. Часовые свечи или с большим TimeFrame чем час, приходят с текущим временем на час раньше в независимости от величины TimeFrame.


Series.WhenCandlesFinished().Do(CandleTest).Apply(this);   // Правило реакции на конец пришедшей свечки

.....
//CandleTest
 var time = Trader.GetMarketTime(_excheng.Exchange);

 this.AddInfoLog(string.Format("Текущая свечка Time/OpenTime/CloseTime= || {0:T}|| {1:T} | {2:T} ||",time,   candle.OpenTime,candle.CloseTime));

Календарный спред на фьючерсы. Торговая идея для стратегии

2013-05-22T10:53:13Z

Читаю доку на новые зверьки. Или я такой тупой, или биржа вводит арбитражную неэффективность.

В кратце как я понимаю. 2 ноги из ближнего и дальнего фьюча. Тогруем спредом. Совершаются реальные сделки, оставляя нас дельта нейтральными по отношению к рынку. Цена первой сделки по ближнему фьючерску расчетная, и равна цене в пред клиринг. Цена второй сделки = цена первой + спред.

Так вот, слово расчетная здесь ключевое. Получается, достаточно подождать расхождение текущих цен на рынке на ближний и дальний фьюч так, чтобы его дельта расхождения превысила спред перед расчетной ценой, и в моменте совершить сделку как на КС, и обратную операцию уже по обычным фьючерсам.

Интересно, как быстро боты убьют эту лазейку.

Расчет Цены опциона если...

2013-05-22T07:39:55Z

Кто пробовал сделать такое :

Расчитать цену опциона елси цена базового актива изменится на 1000 пунктов или скажем будет равна определенному значению.

Например сейчас БА стоит 144000, как мне расчитать цену опциона при цене БА 141000 ?

Проблема в том как мне подвязать к опциону созданий мною виртуальный БА с ценой 141000 ?

Подкиньте идейку реализации такого.

Но нужно что б этот расчет никак не повлиял на другие расчеты по даному опциону.

Индикатор BollingerBands. Получение значения средней.

2013-05-21T17:21:16Z

Возможно вытащить из BollingerBands значение средней, или надо еще добавлять отдельно простую среднюю? Что-то я в свойствах не нашел средней линии...Но если на график её выводит, значит где-то эти значения есть...?

ошибка новой версии 4.1.13

2013-05-21T15:40:39Z

перешел на новую библиотеку 4.1.13. теперь проекты не запускаются, выдает ошибку

что интересно, если запустить новый менеджер лицензий, то показывает туже самую ошибку

Blackwood (Fusion) коннектор

2013-05-20T13:30:25Z

Описание работы http://stocksharp.com/doc/?topic=html/89c3f13d-2602-446a-8c3d-5615b6f901b9.htm

LMAX коннектор

2013-05-20T13:29:32Z

Описание работы http://stocksharp.com/doc/?topic=html/4f50724b-00de-4ed4-b043-7dacb6277c98.htm

Является вторым коннектор к Forex площадке (после IB).

E*TRADE коннектор

2013-05-20T13:25:06Z

Описание работы http://stocksharp.com/doc/?topic=html/84d6a0fb-607f-4d87-be8a-e2b58006493e.htm

Что означает этот лог?

2013-05-20T07:23:36Z

Переодически выскакивает такая ошибка, и не может законнектится. Приходится перезагружать компьютер. Подскажите, что это такое?

2013/05/20 11:10:18.386|Error  |SmartTrader|System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Отказано в доступе
   в System.Diagnostics.ProcessManager.OpenProcess(Int32 processId, Int32 access, Boolean throwIfExited)
   в System.Diagnostics.Process.GetProcessHandle(Int32 access, Boolean throwIfExited)
   в System.Diagnostics.Process.Kill()
   в StockSharp.Smart.SmartTrader.KillSmartComProcess()
   в StockSharp.Smart.SmartTrader.OnConnect()

Некорректно отображаются сделки

2013-05-20T04:59:41Z

И снова помогите. Не корректно отображаются сделки на графике при тестировании. Все делал по примеру, но не работает ![

//создаем менеджер свечек _candleManager = new CandleManager(trader); //Подписываемся на событие обработки свечи _candleManager.Processing += DrawCandle;

            var series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), securityTest, _timeFrame);//Создаем серию свечей
            _candleManager.Start(series);

            var strategy = new FractalStrategy(series, 0)//stop.First
                {
                    Portfolio = portfolioTest,
                    Security = securityTest,
                    Trader = trader,
                    Volume = 1
                };

            //Правило появления новых сделок
            strategy.WhenNewMyTrades()
                        .Do(mytrades => this.GuiAsync(() => mytrades.ForEach(t =>
                            //Отрисовываем метку сделки
                                                                             Chart.ProcessValues(t.Trade.Time, new Dictionary<IChartElement, object>()
                                                                                 {
                                                                                     {_chartTradeElement, t}
                                                                                 }))))
                        .Apply();

И это- не сдиг по времени. Все сделки сдвинуты в левый край.

Portfolio.GetFreeMoney() выдает не понятно что

2013-05-19T22:08:40Z

Присваиваю переменной значение, полученное через метод GetFreeMoney:

 
_freeMoney = +portfolio.GetFreeMoney();

Но почему-то получаю 0 на тестовом контуре и 4 на рабочем. Причем, что на том, что на другом количество свободных денежных средств на 4 порядка должно быть выше. В окне _portfoliosWindow все отражается верно.

Спасибо.

Окно OrdersWindow - перемотать в конец

2013-05-19T09:57:30Z

Есть ли возможность в окне типа OrdersWindow сделать перемотку в конец окна при появлении новых заявок. Не нашел подходящего метода.

Спасибо.

SmartCOM 3.0

2013-05-17T13:46:00Z

Говорят уже вышел. Кто с ним работал? Хочется понять его стабильность, и, если все окей, перевести и наш коннектор. Тем более там наконец-то появилось 64-ех битность (всего-то 6 лет назад последние 32-ух битные компьютеры с прилавков исчезли[biggrin]).

При закачке с Финама идет повторная загрузка (баг)

2013-05-17T08:10:17Z

Настроен Финам. Идет загрузка GAZP@EQNE. После остановки загрузки через Стоп правильно отражаются загруженные сделки. Но при старте опять начинает качать с начальной даты источника данных (01.01.2003) вместо продолжения загрузки с 2006 (дата, которая указана в колонке "Послед. сделка").

Похоже баг.

Основной поток не завершается при закрытии программы

2013-05-17T08:00:33Z

Доброго дня. Если запускаю проект, вывожу на график, а потом закрываю окно, то срабатывает безопасное отключение, основной поток останавливается. А вот если запускаю проект, потом запускаю стратегию и следом закрываю окно, или останавливаю стратегию, а потом закрываю окно, то основной поток не останавливается. Я добавил в основной код следующий раздел, но это не помогает...

protected override void OnClosing(CancelEventArgs e)
        {
            try
            {
                if (_levelSarStrategy != null)
                {
                    _levelSarStrategy.Stop();
                }
            }
            catch (Exception exc)
            {
                MessageBox.Show(exc.ToString());
            }
            base.OnClosing(e);
        }

Что еще можно придумать?..

Предложение по Гидре

2013-05-16T15:11:10Z

Как я понимаю Гидра не может сохранять историю своих сделок(которые совершает пользователь). Так вот! Предложение сделать функцию, экспорт из терминала собственных сделок, сохранять их в базе подобным образом как сделки. Чтобы потом можно было их достать и провести статистический анализ, или просто полюбоваться. Насколько я понимаю для реализации такой функции нового придумывать особо ничего не надо, а функция будет очень полезной.

Мелкие/различные вопросы по разным темам

2013-05-16T13:13:51Z

Доброго дня Иван. Несколько маленьких вопросов по разным темам.

Если в стратегию значения индикатора передаются вот так

_strategy = new SquatCandleStrategy(series, (BollingerBands)_chartBollingerElement.Indicator)

при этом вывод на график и запуск стратегии в разных обработчиках, стратегия не будет генерировать сигналы от индикатора, пока не запустится вывод на график?

Я в стратегии получаю значения индикатора вот так, и стратегия работает ```csharp var currentValueBbLow = _bollinger.LowBand.GetCurrentValue(); var currentValueBbUp = _bollinger.UpBand.GetCurrentValue();

а когда вывожу в debug, то получаю нули. Почему
```csharp
series.ProcessCandle += candle =>
                    {
                        if (candle.State != CandleStates.Finished)
                            return;
                        var currentValueBbLow = _bollinger.LowBand.GetCurrentValue();
                        var currentValueBbUp = _bollinger.UpBand.GetCurrentValue();
                        Debug.WriteLine("{0}, {1}, {2}", candle.ToString(), currentValueBbUp, currentValueBbLow);
                    };

У меня не выводится график и не приходят свечи по фьючерсам с демосервера, а по акциям в норме. При этом, инструмент торгуется, в стакане котировки идут, в ручную продать/купить могу. Но в таблице всех сделок нет сделок по фьючерсам. В этой таблице фьючерсы включены. Это проблема Квика или моего проекта?
Вернусь к первым вопросам. Если стратегия в таком случае зависит от графика, то чтобы запустить одинаковую стратегию несколько раз, но по разным таймфреймам, как лучше поступить? Получается стратегии запускаются со своими таймфреймами, а график генерирует значения индикатора, которые передаются в стратегии по одному таймфрейму...?
Дайте направление для поиска. Возможно ли информационные логи фильтровать и выводить в какой-то экран или таблицу отдельно. Т.е. стратегия генерирует сигналы, я эти сигналы сейчас отслеживаю на корректность по логам, это не удобно, потому что много других сообщений поступает от стратегии и читабельность сложная. Что посоветуете? В документации вскользь сказано про создание своих Listeners, но информации мало, да и в том ли я направлении мыслю... Или может быть можно изменить StatisticParametrsPanel, как то сигналы стратегии сделать параметрами стратегии и выводить в такую панель название и значение...Что подскажете?

Собственная реализация BaseTrader

2013-05-16T09:33:23Z

Начал писать свою реализацию трейдера, наследовался от BaseTrader.

Создаю трейдер:


var trader = new MyTrader();

trader.LogLevel = StockSharp.Logging.LogLevels.Debug;

trader.Log += message => 
                {
                    Console.WriteLine(message.Message);
                };

trader.Connect();

Получаю месседж:

{16.05.2013 12:29:04 System.InvalidOperationException: Лицензия не поддерживает MyTrader. в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.StartValidation(Object feature, Action failedAction)}

Как быть? Стокшарп же вроде как фреймворк, а получается собственным трейдером пользоваться нельзя?

Данные в начале торговой сессии

2013-05-16T07:57:18Z

При запуске сервиса получающего потоки с ммвб до начала торговой сессии (до 10:00): потоки со стаканами переходят в состояние ONLINE и НЕ получают никаких данных после 10:00 (в логах роутера и плазы нет ошибок, реплики поступают, событие MarketDepthsChanged не срабатывает)

При запуске сервиса после 10:00 событие MarketDepthsChanged приходит


        private void traderInit(Boolean __useReplRevFromSql, Int64 __replRev)
        {
            trader = new PlazaTrader();

            trader.Tables.Clear();

            //trader.Address = Settings.Default.PlazaServer.To<IPEndPoint>();
            trader.AppName = Settings.Default.AppName;
            trader.Password = Settings.Default.Password;            

            // Переподключение при разрыве          
            trader.ReConnectionSettings.ConnectingAttemptCount = -1;
            trader.ReConnectionSettings.ReConnectingAttemptCount = -1;

            // Записываем информацию о разрывах и соединениях с ртс
            trader.Connected += trader_Connected;
            trader.ConnectionError += trader_ConnectionError;
            trader.Disconnected += trader_Disconnected;
            trader.SessionStateChanged += trader_SessionStateChanged;
            trader.Log += trader_Log;
            trader.ReConnectionSettings.ConnectionAttemptError += reConnectionSettings_ConnectionAttemptError;
            trader.ReConnectionSettings.ConnectionRestored += reConnectionSettings_ConnectionRestored;
            
            // потоки

            trader.StreamManager.RevisionManager.Tables.Add(trader.TableRegistry.McxOrderBookSpot);   
            trader.StreamManager.RevisionManager.Tables.Add(trader.TableRegistry.McxTradesSpot);

            trader.StreamManager.RevisionManager.Tables.Add(trader.TableRegistry.McxOrderBookCurrency);
            trader.StreamManager.RevisionManager.Tables.Add(trader.TableRegistry.McxTradesCurrency);

            // таблицы

            trader.Tables.Add(trader.TableRegistry.McxOrderBookCurrency);
            trader.Tables.Add(trader.TableRegistry.McxTradesCurrency);
            trader.Tables.Add(trader.TableRegistry.McxSecuritiesCurrency);
            trader.Tables.Add(trader.TableRegistry.McxCommonCurrency);

            trader.Tables.Add(trader.TableRegistry.McxSecuritiesSpot);
            trader.Tables.Add(trader.TableRegistry.McxCommonSpot);
            trader.Tables.Add(trader.TableRegistry.McxOrderBookSpot);
            trader.Tables.Add(trader.TableRegistry.McxTradesSpot);
            
            // события

            trader.MarketDepthsChanged += MarketDepthsChanged;
            trader.NewTrades += trader_NewTrades;

            trader.TableRegistry.StreamRegistry.McxAggrSpot.ReplicationType = PlazaStreamReplicationTypes.RemoteOnline;
            trader.TableRegistry.StreamRegistry.McxTradesSpot.ReplicationType = PlazaStreamReplicationTypes.RemoteOnline;
            trader.TableRegistry.StreamRegistry.McxAggrCurrency.ReplicationType = PlazaStreamReplicationTypes.RemoteOnline;
            trader.TableRegistry.StreamRegistry.McxTradesCurrency.ReplicationType = PlazaStreamReplicationTypes.RemoteOnline;
            
            trader.Connect();
        }

очень печально пропускать данные начала сессии, ведь подкачать изменения стаканов нет возможности (на примере ртс с фтп всё работает нормально)

PS: может еще чего-то не понимаю с событием NewMarketDepths, и на него для этого и нужно подписываться?

Заранее спасибо!