Форум. StockSharp

S#.WealthLab

2013-05-30T18:39:11Z

S#.WealthLab - это интеграция современной платформы для разработки и тестирования торговых роботов Wealth-Lab со всеми российскими брокерами, использующими Quik, SmartCOM, Альфа-Директ, Plaza II, Transaq. Плюс к этому, вы сможете подключиться к Interactive Brokers и Blackwood, и даже к Forex через Lmax.

Условия получения S#.WealthLab:
По вопросам приобретения адаптера, пожалуйста обращатьсь на адрес valentin@stocksharp.com

Благодаря полной интеграции с S#.Data у вас больше не возникнет вопрос, откуда взять исторические данные для тестирования стратегии.
Вы получите простой доступ к огромному массиву исторических данных.

Возможности S#.WealthLab:

Получение исторических данных, используя платформу S#.Data
Автоматическое выставление заявок в любом поддерживаемом терминале
Отслеживание статуса заявок
Получение данных в реальном времени, используя S#.API
Получение информации об имеющихся средствах и открытых позициях

Новичкам

2013-05-30T14:00:19Z

1. Не могли бы кто-будь из Вас дать мне историю со стаканами за 1 неделю... Ну например Лукойла.
2. Как подключить исторические данные в S#.Studio, если можно со скринами.
P.S. Заранее Вам благодарен.

Выставление заявок в Quik

2013-05-29T14:42:42Z

Робот не выставляет заявки через Quik на спотовом рынке.
На учебном счете все работает хорошо. Не эмуляция, а обычный game счет.
Я убрал в квике все возможные запросы на выставление заявок (всплывающие окна подтверждения), но увы.
Код клиента тоже указан правильно, и в квике он береться всегда по умолчанию.
Денег тоже достаточно.
Игровой счет работает, транзакции проходят, а реальный - нет.
Что это может быть?

Многократный приход события

2013-05-29T11:17:54Z

По примеру выполнена подписка на событие появления новых инструментов:

_trader.NewSecurities += securities =>
{
// выводим нужные инструменты
securities = securities.Where(s => (s.Code == this.textBox19.Text) || (s.Code == this.textBox1.Text));
SafeAddToTxb(this.txtSmartInfo, DateTime.Now.TimeOfDay.ToString() + " Подписались на инструменты.");
};

В результате после того, как выполнено:

_trader.StartExport();

начинает непрерывно выводится на экран строка "[время] Подписались на инструменты."

При аналогичном подключении к Квику все было нормально: событие появления новых инструментов приходило 1 раз.

В чем дело? Это какая-то ошибка? Или так все и должно быть?
Что сделать, чтобы остановить постоянное срабатывание этого события?

ExpiryDate - не принимается Plaza

2013-05-28T20:03:49Z

При создании ордера следующим образом:

Код


var orderBuy = new Order
                {                  
                    ExpiryDate = DateTime.MaxValue,
                    Portfolio = base.Portfolio,
                    Security = security,
                    Type = OrderTypes.Limit,
                    Volume = _volumesToTrade[security.Code],
                    Direction = OrderDirections.Buy,
                    Price = lastPrice,
                };

Plaza отказывается его принимать и выкидывает ошибка "Parse message failed". Как только убираю строчку с ExpiryDate - сразу все норм становится.
Что это может быть или бага такая?

Спасибо.

S#.Data 4.1.13.1 ошибки запуска и работы в паре с QUIK

2013-05-28T17:48:37Z

После автообновления сегодня Гидры до 4.1.13.1 при попытке запустить источник QUIK (версия 6.6.0.118, была обновлена недели 2 назад) возникло следующее:
Всплыло сообщение, что формат данных в новой версии был изменен. Папки с именами инструмент @RTS будут переименованы в инструмент @FORTS...
Нажал "ОК" - все переименовалось успешно.
Нажал "Старт" - Гидра не запустилась, в логе было следующее: "Для инструмента RIM3@FORTS возможно уже открыт стакан. Закройте его или настройте согласно документации."
Удалил все стаканы в Квике, нажал снова "Старт". Гидра открыла стаканы заново, затем долго думала,выдала ошибку:

System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
в StockSharp.Hydra.Core.BaseMarketDataSource.<SaveDepths>b__b(MarketDepth d)
в System.Linq.Enumerable.WhereListIterator`1.MoveNext()
в System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable`1 source)
в StockSharp.Hydra.Core.BaseMarketDataSource.SaveDepths(Security security, IEnumerable`1 depths, Boolean raiseDataLoadedEvent)
в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource`1.SaveValues[T](IDictionary`2 data, Func`1 getNewValues, Func`4 saveValues)
в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource`1.ProcessNewData()
в StockSharp.Hydra.Worker.Downloader.Download()

но все же начала записывать данные, причем из таблицы сделок начали записываться сделки (Таблица "Все сделки") не все, а только те, что начали появляться после ее запуска.
Закрыл Гидру, при закрытии возникла ошибка:

|StockSharp|Ecng.Data.BatchException`1[StockSharp.BusinessEntities.Security]: Batch command thrown a exception. ---> System.Data.SQLite.SQLiteException: Abort due to constraint violation
column Id is not unique
....

Снова предложила переименовать инструменты, я нажал "ОК", выдала сообщение, что при переименовании возникло 2 ошибки.
В логе:
Error |StockSharp|Ошибка при переименовании папки D:\Datas\R\RTSI@RTSIDX.
Error |StockSharp|Ошибка при переименовании папки D:\Datas\U\UXI@RTSIND.

Стартовать так и не получается.
П.С. В Квике ничего не менял вчера ни до ни сегодня после обновления Гидры.

Как данные с финама(тики) загнать в sql ?

2013-05-28T13:13:06Z

Пользуюсь mssql, пишу туда данные из квика по dde.
Но иногда бывают пропуски и у меня нет данных по всем дням.
Но они есть на финаме.
Качать руками не вариант.

Можно ли скачать их в гидру, а потом выгрузить в текстовый файл?

[S#.Studio] Информация по барам

2013-05-28T12:37:42Z

Здравствуйте

У меня следующий вопрос

Я использую S#.Studio который подключается к QUIK и соответственно работает с его таблицами

Мне необходима история баров, а именно close price, допустим за прошлый час, позапрошлый час, и.т.д (почасово), или допустим за прошлую минуту, позапрошлую минуту, и.т.д (поминутно),

почасово ли, поминутно ли, поденно ли, обычно должен назначать юзер, также как и количество необходимых баров, начиная от настоящего момента в прошлое (по крайней мере SmartTradе позволяет)

вопрос, как получить такую же историю цен по определенному инструменту из QUIK ?

Гидра (4.1.13.1) не обновляет инструменты из Финама.

2013-05-28T09:38:13Z

Собственно сабж.

Вот такое сообщение:

Finam | 28.05.2013 13:34:27.981 | Внимание | Обновление остановлено. Ошибка при обновлении базы инструментов источника Finam: System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: code
at StockSharp.BusinessEntities.ExchangeBoard.GetOrCreateBoard(String code, Func`2 createBoard)
at StockSharp.Algo.History.Finam.FinamHistorySource.#=q3JIY2NwKNSrLKBnOvNlTNwA2dyab8ChfGyscj96LGXM=(Security #=qFbijq_9RJECNjKQUk6dHBg==)
at StockSharp.Algo.History.Finam.FinamHistorySource.GetNewSecurities()
at StockSharp.Hydra.Finam.FinamSource.GetNewSecurities()
at StockSharp.Hydra.MainWindow.<>c__DisplayClass8f.<ExecutedSourceEnabledChanged>b__8b()

В качестве инструментов Finam указано All@Finam.

Не получается подружить Гидру и Quik

2013-05-28T05:05:20Z

Не получается подружить Гидру и Quik.

Мои действия:
Поставил Quik.
Поставил Гидру (4.1.13.1).
В Гидре выставил DDE hydra, прописал путь к приложению и папку для хранения файлов.
Запустил Quik, вбил пароли.
В Quik загрузил info.wnd от StockSharp.
В Quik во всех настройках таблиц ввел DDE STOCKSHARP (verifier проставляет STOCKSHARP при проверке).
Запустил Verifier - пишет все правильно.
Запустил Гидру -> включил Quik -> загрузить инструменты. Ответ "Новых инструментов не найдено".

При старте закачки - ничего не происходит =(

What is wrong?

Новая гидра не стартует (4.1.13.1)

2013-05-27T19:25:53Z

Не стартует новая гидра. Симптомы: через ручной вызов Hydra.Update.exe проходит обновление. Но после этого Hydra.exe не стартует. В Таск менеджере висит не останавливаясь задача Hydra.Update.exe

В логах пусто. Такое впечатление, что Update просто не может завершиться и передать управление основному файлу.

Специальная группа по маркет данным

2013-05-27T13:35:47Z

Всем привет!

Примерно год назад была создана закрытая группа (без приглашения других участников) по сбору маркет-данных. За это время мы накопили в основном Ордер Лог по РТС (плюс купили, поэтому можно рассматривать его как 2009-текущее время, есть дырки, но небольшие). Данные постоянно подкачиваются с логина Плазы, тоесть данные обновляются постоянно.

Смысл группы сводится к следующему:

а) уменьшить финансовую нагрузку.
б) уменьшить технические требования.
в) уменьшить нагрузку мониторинга за правильностью записи данных.
г) хранение в одном доступном (авторизованном) месте данных на случай потери их участником (сейчас есть его реализация за счет отзывчивости одного из тимера, пока на уровне домашнего компьютера).

Или, коротко, одним предложением: одному всегда сложнее, чем командой.

Текущие планы:

а) сделать центральный сервер с бэкапом.
б) расширить уровень мониторинга за счет использования данных большим количеством участников.
в) подключить ммвб, возможно другие площадки.

Сейчас планируем пригласить еще некоторое количество участников (будет фейс-контроль), которым была бы интересна такая тема. Все мы платим абонентку, и новые участники так же должны уплатить денежные взносы. Подробнее, о вступлении пишите в скайп mika_soukhov. Все общение идет через скайп-группу, поэтому наличие оного обязательно.

Данное сообщение не является коммерческим предложением о продаже данных, и создано с целью приглашения в существующую группу единомышленников.

Гидра не цепляет данные из Quik

2013-05-27T07:28:08Z

Получил тестовый доступ к Церих. Установил Quik. В Quik загрузил info.wnd согласно http://stocksharp.com/do...4-958a-66c93c58b941.htm

Дальше настроил Quik указав DDE сервер stocksharp.

Показывает такую ошибку: Инструмент с кодом EUR_RUB__TOM для бумажной позиции не найден.

В директории с данными Гидры новых данных от Quik не появляется :(

Что можно сделать?

Тоже про RealTimeEmulationTrader

2013-05-26T16:45:02Z

В пятницу стратегия в голову пришла, протестировать можно только на реале. Прошерстил студию, как понял в ней тестирование есть, но на реальных рыночных данных не возможно тестировать стратегию? Если я не прав, то напишете инструкцию маленькую.
Так вот, взял SampleSMA, поменял пару строк, для начала на проверенной стратегии, RealTimeEmulationTrader решил посмотреть.

Код

private RealTimeEmulationTrader<QuikTrader> _trader;

Код

_trader = new RealTimeEmulationTrader<QuikTrader>(new QuikTrader(Path.Text));

Да еще вывел ордера в таблицу, прочему то в SampleSMA таблица ордеров есть, а выводить в нее ни чего не выводиться.

Код

_strategy.OrderRegistered += order => this.GuiAsync(() =>
                {
                    _orders.Orders.Add(order);
                });

По идее должно работать, но нет. Ордера выставляются, отменяются, переставляются, но сделок не происходит хотя должны происходить. Заявка стоит, ее пересекает поток сделок, она просто передвигается котированием. Очень редко, так и не смог выяснить, при каких обстоятельствах все таки происходит сделка.
Поехали дальше. [biggrin]
На выходных, уже на демо квике. Удалил стратегию, написал простейшую, при появлении свечи выставлять ордер на покупку или продажу, без котирования.

Код

order = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, (decimal)Security.GetCurrentPrice(OrderDirections.Buy), 1);

Код

if (order != null)
            RegisterOrder(order);

Здесь, ситуация по лучше. Заявки как правило исполняются, редко когда не исполняются. Несколько раз через не исполненные ордера прогонишь поток сделок они сработают. Пол депозита на демо слил, гоняя сделки. Может это из-за демо, но я связи не вижу.
Еще одну проблему заметил,

Код

order = this.BuyAtMarket(1);
            RegisterOrder(order);
            order = this.SellAtMarket(1);
            RegisterOrder(order);

по рынку продает, а покупать не покупает. Здесь даже картинку приложу. Цена при покупке 0.
И еще, опять разница во времени, на рисунке видно время сделок и время графика 5 часов.
В тестировании на истории я в трейдере прописывал

Код

MarketEmulator = new MarketEmulator(new QuikTrader())
{
    EmulatorTimeZone = TimeZoneInfo.CreateCustomTimeZone("Moscow", TimeSpan.FromHours(4), "Moscow", "Moscow"),
},

в RealTimeEmulationTrader такой фокус не проходит. Пробовал по разному, ордера выставляет сделок нет. На форуме где то, что то писали, разобраться сил уже не хватило.
В итоге свою стратегию даже не писал.
Кто пользуется RealTimeEmulationTrader на сколько много проблем вы встречали, и были ли выше перечисленные?

Обновление

2013-05-25T10:32:58Z

Обновился терминал и API. Полезли ошибки.

Проблема с CandleManager. Неправильный параметр у CandleSeries. (AlfaTrader)

2013-05-25T07:52:56Z

При создании стратегии (при нажатии на кнопку "Create strategy") выдает ошибку приведения типа
в строке запуска получения свечей:

//Запускаем получение свечей
_candleManager.Start(_candleSeries);

Урок 5. Алготрейдинг и программирование

2013-05-25T02:33:09Z

Видео-урок
Программируем стратегию BollingerBands

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470173&hash=62ad29fe5712f0aa&hd=3[/vk]

Темы занятия:

Стратегия проверенная на истор. данных
- Определяем алгоритм торговли
- Реализация стратегии

Полезные ссылки:

Алгоритм стратегии
Индикатор "Rate Of Change" (ROC) в S# документации, википедия
Индикатор "Экспоненциальная скользящая средняя" в S# документации, википедия

Вложения:
Скачать проекты

Изменения в проектах:

Непонятная работа IMarketDataStorage

2013-05-24T23:58:49Z

Здравствуйте!
Разбираюсь с библиотекой. Возникло некоторое затруднение.

Рассмотрим простой код, почти из документации.
Версия S# - 4.1.13

Код


private IMarketDataStorage<Trade> _tradeStorage;
private Security _sec;

...

_sec= new Security {
                Id = "TestId",
                MinStepSize = 0.1m,
                Decimals = 1
            };

StorageRegistry storage = new StorageRegistry();
((LocalMarketDataDrive)storage.DefaultDrive).Path = @"E:\TestStockSharpStorage";
_tradeStorage = storage.GetTradeStorage(_sec);


...

private List<Trade> GenereateTrades(int amount) {
            List<Trade> trades = new List<Trade>();

            var tradeGenerator = new RandomWalkTradeGenerator(_sec, 99) {
                IdGenerator = new IdGenerator {
                    Current = DateTime.Now.Ticks
                }
            };
            tradeGenerator.Init();

            for (var i = 0; i < amount; i++) {
                var t = tradeGenerator.Generate(DateTime.Today + TimeSpan.FromMinutes(i));
                t.Id = i + 1;
                t.Status = 2;
                var dic = new Dictionary<object, object>();
                dic.Add("Parameter", 1.1m);
                t.ExtensionInfo = dic;

                trades.Add(t);
            }

            return trades;
}

private void b_CreateTicks_Click(object sender, RoutedEventArgs e) {
            var trades = GenereateTrades(100);
            _tradeStorage.Save(trades);
}

private void b_ReadData_Click(object sender, RoutedEventArgs e) {
            List<Trade> loadedTrades = _tradeStorage.Load(DateTime.Now.Date).ToList();
}

Теперь, если посмотреть trades из b_CreateTicks_Click, то там у каждого экземпляра Trade будут свойства Status == 2 и ExtensionInfo !=null.
Если посмотреть loadedTrades из b_ReadData_Click, то там у каждого экземпляра Trade будут свойства Status == 0 и ExtensionInfo == null. Все остальные свойства будут в порядке.
Почему не сохраняются свойства Status и ExtensionInfo?

Смотрел открытые исходные коды. Разбираться помогают, но не в этом случае.

Заявки остаются после клиринга

2013-05-24T15:17:56Z

На вечернем клиринге заявки снимаются биржей, однако мне в робота не приходит информация об этом, заявки поставленные до клиринга остаются "висеть" активными и после клиринга, хотя фактически они сняты. Версия 4.1.8

Ошибка при подключении

2013-05-23T03:04:38Z

Сделал запрос, и получил логин и пароль к тестовому шлюзу.
Итак, запускаю проект SampleGUI, ввожу IP адрес, порт, логин и пароль, делаю пометку CGate, запускаю и вылетает ошибка, срабатывает событие разрыва соединения.
В чем может быть причина? Что делаю не так?