Форум. StockSharp

Урок 7. Сохранение и накопление данных

2013-06-18T01:25:56Z

Видео-уроки: Hydra (S#.Data) основные моменты

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470414&hash=b23e64182732032e&hd=3[/vk]

Темы занятия:

- 1. Работа с Гидрой (S#.Data)
Получение данных через Гидру
Использование полученных данных в своем проекте

Полезные ссылки: Документация по S#.Data Создание своего источника для S#.Data,

Вложения: Скачать проекты

Урок 6. Программируем быстрые торговые системы

2013-06-18T01:22:28Z

Видео-уроки: Арбитражная стратегия

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470205&hash=a0260646412f0064&hd=3[/vk]

Темы занятия:

Арбитражная стратегия

1. Базовые понятия

Определяем алгоритм
Реализация Арбитражной стратегии

Полезные ссылки (термины):

Вложения: Скачать проекты

Изменения в проектах:

Проект ArbitrageStrategy Файл MainWindow.cs

Начиная с версии S# 4.1.19.1 статус подключения коннектора вынесен в специальное свойство ConnectionState, которое может принимать следующие значения: Disconnected - Не активно, Disconnecting - В процессе отключения, Connected - В процессе подключения, Connecting - Подключение активно, Failed - Ошибка подключения

Таким образом, теперь нет свойства IsConnected, а наличие статуса подключения мы можем получать от свойства ConnectionState.

Было:


        private void OnClosing(object sender, CancelEventArgs e)
        {
            if (Connection.SafeConnection.Trader != null && Connection.SafeConnection.Trader.IsConnected)
            {
                Connection.SafeConnection.Trader.Dispose();
            }

            Thread.CurrentThread.Abort();
            base.OnClosing(e);
        }

Стало:


        private void OnClosing(object sender, CancelEventArgs e)
        {
            if (Connection.SafeConnection.Trader != null && Connection.SafeConnection.Trader.ConnectionState == 

ConnectionStates.Connected)
            {
                Connection.SafeConnection.Trader.Dispose();
            }

            Thread.CurrentThread.Abort();
            base.OnClosing(e);
        }

Как выглядят 10 миллисекунд высокочастотного трейдинга

2013-06-16T20:07:17Z

На Хабре выложили улетный ролик визуализации высокочастотного трейдинга (HFT) компанией Nanex. В последнее время компания агресивно себя продвигает на рынке (вплоть до чернухи, когда данные раздаются с задержкой обычным смертным). Вот 10 миллисекунд такой торговли (замедлено в 42000 раз):

Площадки, думаю, представлять не нужно. Треугольники - котировки. Кружки - сделки.

Пост на Хабре, там еще несколько видео. А так же забавная переписка неофитов об алготрейдинге. А ведь я когда то был таким же.[laugh]

Не, я понимаю, микросекундные лейтенси - норма для площадок, если они все внутри одной физической области находятся. Но ведь там площадки с разных городов, а тут уже Интернет.

Цена последней сделки

2013-06-14T04:53:28Z

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как добраться до цены последней сделки? Хочу покупать в случае, например, если цена вырастет на один пункт. Куда копать? Понимаю возможность глупости вопроса, но все же решил задать его, чтобы сэкономить время на неправильных направлениях поиска ответа)

LoadState(Strategy ,SettingsStorage )

2013-06-12T21:59:27Z

При LoadState выдает Argument Null Exception для Security. Которое выбрасывается при ProcessNewOrders, которое в AttachOrder.

Делаю все по инструкциям.

   var orderDictionary = new Dictionary<Order, IEnumerable<MyTrade>>();
            foreach (var order in Orders)
            {
               orderDictionary.Add(order,  order.GetTrades());
            }
            if (storage.ContainsKey("Orders")) storage["Orders"] = orderDictionary;
            else storage.Add("Orders", orderDictionary);
            
            if (storage.ContainsKey("Positions")) storage["Positions"] = PositionManager.Positions;
            else storage.Add("Positions", PositionManager.Positions);

            var xmlSerializer = new XmlSerializer<SettingsStorage>();
            xmlSerializer.Serialize(storage, Name + "_settings.xml");
            base.Save(storage);

C XML все норм,записывается и считывается, кроме, как раз поля Security у ордеров. Оно пишется не как объект,а просто Id инструмента, и при считывании потом превращается в null у ордера, что и вызывает исключение.

Подскажите, как победить?

P.S. Не связано ли это с тем, что у ордера у поля Security атрибут

 [RelationSingle(IdentityType = typeof(string))]

Лицензии

2013-06-12T14:30:55Z

Собственно кончилась лицензия , я сделал новую, скачал файл stocksharp_license и кинул его в документы \StockSharp , после чего он стал постоянно писать, что не пройдена проверка лицензии. Я подумал следующее, что нужно открыть справку и сделать как там. Но:

В случае успешных действий красная надпись исчезнет, и в личном кабинете появится возможность генерировать лицензии. Скачать утилиту В сетиLicenseTool.

Запустить утилиту LicenseTool. LicenseTool - тех папках нет. Захожу в саму студию, открываю лицензии - пишет что все окей еще 17х - дней. Как это исправить? Регистрировать акк снова или что?

отправка ордеров из стратегии по нескольким инструментам

2013-06-11T17:44:25Z

Подскажите как отправить ордер из стратегии на различные инструменты, к примеру я работаю с двумя инструментами используя метод ниже, отправляется ордер исключительно по инструменту который прописан в Security при создании стратегии, а как послать по второму инструменту! спасибо!

base.RegisterOrder(order);

Гидра. Взгляд в прошлое...

2013-06-11T16:38:11Z

Нашел у себя запись с установкой/настройкой раритетной гидры 4.0(записи 1.5 года, начало 2012). Думаю будет интересно посмотреть как раньше выглядела гидра.

Баллы и бонусы S#

2013-06-11T14:17:28Z

Покупка по баллам! (выгодное предложение)

Вы cможете расплатиться с нами баллами, которые можно получить, оказав определенную помощь нашему проекту. Это может быть к примеру проведение вебинара, публикация статьи на смартлабе (со ссылками на нас) и т.д.

Каждая услуга (обучение, расширенная лицензия, адаптер WealthLab и другие) стоит определенное количество баллов, каждая Ваша услуга проекту S# также оценивается определенным количеством баллов.

К примеру, Вы разрешили проблемы и помогли коллеги по цеху, за это Вы получаете баллы, которые в дальнейшем Вы сможете потратить на одну из наших услуг. Баллы суммируются. Плата за сервисы S# баллами ежемесячная.

Если Вас заинтересовало наше предложение, пожалуйста напишите мне на почту(samujan@stocksharp.com) или в скайп (samujan1)! Вариант с баллами Вас не устраивает? -->Срочно требуются стокшарповцы для проведения вебинаров!

Прейскурант баллов здесь. Калькуляция баллов производится в ручную.

Расчет P&L

2013-06-10T19:42:57Z

Всем привет.

Просьба опытных пользователей S# помочь по одному вопросу. Нужно сделать защиту в боте, чтобы при сильных изменениях по счету бот снимал активных заявки и останавливал стратегию. Сейчас для этого используется свойство P&L http://stocksharp.com/doc/html/AllMembers_T_StockSharp_Algo_PnL_PnLManager.htm, но если не ошибаюсь в этом свойстве не учитываются инструменты, по которым не было сделок, но которые находились в портфеле на момент запуска стратегии. Например, у меня в портфеле 10 опционов Х. Запускаю бота и течении часа не было ни одной сделки, но сама цена этого опциона упала в два раза. В этом случае P&L не меняется и равен нулю, хотя реально счет после клиринга уменьшится. Мне вот нужно, чтобы расчет P&L проводился не только по новым сделкам, но и по текущим позам. Может кто это реализовывал?

Магия S# или что то другое?

2013-06-07T10:14:29Z

В последнее время с моей стратегией твориться сплошная магия... Одну магическую штуку, я обнаружил совсем недавно!

Вот пример кода:



                        var activeOrders = (from orders in this.Orders
                                            where (orders.State == OrderStates.Active)
                                            select orders).ToList();                         


                        if (activeOrders.Count == 0)
                        {
                            //что то
                        }
                        else
                        {
                            var lastOrderPrice = activeOrders.FirstOrDefault().Price;
                            var bestAsk = this.Security.GetMarketDepth().BestAsk;
                            var bestBid = this.Security.GetMarketDepth().BestBid;

                            //если спрэд удовлетворяет условия
                            if (e.SpreadPrice >= Convert.ToDecimal(this.Security.MinStepSize * Properties.Settings.Default.SignalSpreadSize))
                            {
                                //если наша заявка стоит первой на покупку или продажу
                                if (lastOrderPrice == bestAsk.Price || lastOrderPrice == bestBid.Price)
                                {
                                    //что то делаем 
                                }
                                // еще что то и т.д.
                             }
                         }

Главное то, что заявку стратегия должна выкидывать только одну (и чаще всего так и делает), а если уже была выставлена заявка, то важно знать первая она или нет? И var <mark>lastOrderPrice</mark> это определяет. Но если я стою, к примеру первый на покупку, то <mark>var bestBid</mark> почему то видит заявку, которая стоит за моей заявкой. Вот она - магия, или нет? Возможно, я просто плохо знаю и понимаю работу S#, но мне кажется, что такой код вполне должен нормально работать.

Как правильно настроить переподключение в момент разрыва связи

2013-06-07T08:07:23Z

Код:


Trader.ReConnectionSettings.Interval = TimeSpan.FromSeconds(5);
Trader.ReConnectionSettings.ReConnectingAttemptCount = 100;
Trader.ReConnectionSettings.ConnectionRestored += () => this.GuiAsync(() => MessageBox.Show(this, "Соединение восстановлено."));

Специально в процессе работы выдергиваю сетевой шнур, а потом через 10 секунд обратно вставляю. Но переподключения не происходит. Возможно я что-то не правильно делаю?

перестали поступать тики из quik в s#.studio

2013-06-04T16:22:33Z

в общем досадная проблема,

тики перестали попадать в s#.studio, хотя раньше все было нормально и listener onNewTradеs работал на сто процентов нормально

у меня есть подозрение что произошло это после обновления до 4.1.13.2

обновление откатать нельзя и предыдущие версии студии я найти не смог

если у кого-нибудь есть версия 4.1.12 пожалуйста дайте знать

спасибо

Загрузка процессора при тестировании

2013-06-04T11:09:57Z

Использую BasketTrader при тестировании. Обычно тестирую параллельно 8-10 вариантов стратегии. Процессор 4 физических ядра. Windows 8. Загрузка процессора при этом обычно не более 60%. Подскажите, можно ли задействовать до 100% процессорную мощность?

После обновления до 4.1.13.2 Гидра перестала закачивать данные с Финама

2013-06-03T21:01:45Z

После обновления Гидры до 4.1.13.2 Перестала закачивать данные с Финама. Несколько раз выдает такую ошибку и останавливается:

00:41:13.035|Error |Finam |System.InvalidOperationException: Файл 'D:\History\TemporaryFiles\17_RIH3\candles_1440m_2012_03_12_2012_03_12.txt' не был успешно распарсен и будет удален. ---> System.InvalidOperationException: Последовательность не содержит соответствующий элемент в System.Linq.Enumerable.Last[TSource](IEnumerable1 source, Func2 predicate) в StockSharp.Algo.Candles.CandleHelper.GetCandleBounds(TimeSpan timeFrame, DateTime currentTime, WorkingTime time) в StockSharp.Algo.Candles.CandleHelper.GetCandleBounds(TimeSpan timeFrame, DateTime currentTime, ExchangeBoard board) в StockSharp.Algo.History.Finam.FinamHistorySource.#=q6nEXDA8I9ljSPTkFNcqYVfv3VN9niAuw4oFakpjvZzw=.#=qyuOa35EbNEIQMiZ_YzzoAt9QJLEftkQYO8j0kI6oxS4=(#=qVffnOYlQvkijMpXFU1cMofLKyoEompuauICxccdc3hs= #=qEfjtKWewx4oDvSmDxudNxOx1ZSvrgzM6ZQcQG7Ii3kU=) в System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClass123.<CombineSelectors>b__11(TSource x) в System.Linq.Enumerable.WhereSelectArrayIterator2.MoveNext() в System.Linq.Buffer1..ctor(IEnumerable1 source) в System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable1 source) в StockSharp.Algo.History.Finam.FinamHistorySource.#=qTmHoaiW0DvdZTePTIZGmQ$ZYcKtNgzqp_lOkPLhgt2w=.#=qyhULLPnxkLl9dy233By7ww==() в Ecng.Common.Converter.DoInCulture(CultureInfo cultureInfo, Func1 func) в StockSharp.Algo.History.Finam.FinamHistorySource.#=qGG6g8cIxMx6pOsZAtN7JYw==(String #=q$f0aMJS30wweqe0X1oLZZA==, Func1 #=qEpCgQXA8ThpYWtZEVAdtcA==, Func2 #=qDKusFHfBkiirTV4$QJ7MTg==) --- Конец трассировки внутреннего стека исключений --- в StockSharp.Algo.History.Finam.FinamHistorySource.#=qGG6g8cIxMx6pOsZAtN7JYw==(String #=q$f0aMJS30wweqe0X1oLZZA==, Func1 #=qEpCgQXA8ThpYWtZEVAdtcA==, Func2 #=qDKusFHfBkiirTV4$QJ7MTg==) в StockSharp.Algo.History.Finam.FinamHistorySource.GetCandles(Security security, DateTime beginDate, DateTime endDate, TimeSpan tf) в StockSharp.Hydra.Finam.FinamSource.LoadCandles(Security security, List`1 allDates) в StockSharp.Hydra.Finam.FinamSource.Load() в StockSharp.Hydra.Worker.Downloader.Download()

Стратегия боллинджера (развлекательное)

2013-06-03T03:15:49Z

Специально для Вас дорогие слушатели, выкладываю исходники следующего проекта.

Удачи в проекте S#!

Вложения: Подключиться к проектам

Инструкция: обновление до версии 4.1.13.2

2013-05-31T17:22:28Z

После обновления до версии 4.1.13.2 для корректной работы ваших стратегий, которые взаимодействуют с графиком, необходимо выполнить несколько действий (стратегии автоматически загружены не будут, т.к. изменился интерфейс для работы с графиком):

Для каждой стратегии, которая реализует ICandleChartListener (выполняет какие-либо действия с графиком), необходимо открыть редактор кода.
Заменить csharp using StockSharp.Xaml; на ```csharp using StockSharp.Xaml.Charting;

3. Добавить реализацию метода ```csharp
void ICandleChartListener.ChartRegisterOrder(Order orderInfo)
```который будет использоваться для выставления заявок из графика с помощью мыши. Например так:```csharp
void ICandleChartListener.ChartRegisterOrder(Order orderInfo)
{
	RegisterOrder(this.CreateOrder(orderInfo.Direction, Security.ShrinkPrice(orderInfo.Price)));
}

Выполнить компиляцию стратегии.
Перезапустить Студию.

SpecialHolidays за 2012г

2013-05-31T14:02:05Z

Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: В список SpecialHolidays за 2012г. не внесена дата 23.02.2012г.

Список Праздников (ст.112 ТК РФ) приходящихся на рабочие дни проверял: "Постановления Правительства РФ № 581 от 20 июля 2011г. "О переносе выходных дней в 2012 году". В истор. данных (считанных с Finam) дата 23.02.2012г. также отсутствует, то есть является выходным днем.

Если можно внесите исправления.

С уважением Gii

Неизвесное исключение.

2013-05-31T11:15:54Z

Инициализатор типа "StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper" выдал исключение. Программа вчера работала, запускаю ее сегодня, и я просто не могу понять в чем дело. Лицензия новая. Подскажите пожалуйста в чем дело.

Удаление неиспользуемых свечей из CandleSeries

2013-05-30T20:48:39Z

Попробовал начать использовать в своей стратегии CandleManager и CandleSeries. Время тестирования увеличилось в несколько раз. Памяти 32ГБ уже не хватает. Предполагаю, что память расходуется на хранение свечей (у меня таймфрейм 1 сек на данных за 9 месяцев). В CandleSeries мне нужны свечи только за последнюю минуту. Подскажите, есть ли способ удалять ненужные свечи из CandleSeries? Инициализирую так::::spoiler


                var trader = new MyEmulationTrader(
                    new[] {security},
                    new[] {portfolio},
                    _storageRegistry)
                    {
                        UseMarketDepth = true,
                        StorageRegistry = _storageRegistry,
                        AutoResetEvent = new AutoResetEvent(false),
                    };                
                trader.Connect();
                var quickCandleManager = new CandleManager(trader);
                quickCandleManager.Sources.Add(new MyTimeFrameCandleBuilder() { Sources = { new MarketDepthCandleBuilderSource(trader) } });
                var quickCangleSeries = new CandleSeries(typeof(MyCandle), security, paramCombination.QuickTimeFrame);
                quickCandleManager.Start(quickCangleSeries);

                var slowCandleManager = new CandleManager(trader);
                slowCandleManager.Sources.Add(new MyTimeFrameCandleBuilder() { Sources = { new MarketDepthCandleBuilderSource() } });
                var slowCangleSeries = new CandleSeries(typeof(MyCandle), security, paramCombination.SlowTimeFrame);
                slowCandleManager.Start(slowCangleSeries);

                trader.StartExport();