Форум. StockSharp

StockSharp.Xaml.Charting Не работает свойство ChartDrawData.AnnotationData.IsEditable

2020-08-04T06:41:03Z

Если программно создать аннотацию var ann = new ChartDrawData.AnnotationData с параметром IsEditable = false, то ее нельзя редактировать что очевидно и задумывалось при использовании IsEditable = false. Но, если затем нарисовать на графике любую аннотацию вручную, то программно созданные аннотации теряют свойство IsEditable = false и их можно двигать или менять их размеры.

Если на графике много "зафиксированных" аннотаций (картинка для примера прилагается), которые хотелось бы запретить двигать, то после рисования все эти аннотации становятся редактируемыми и приходится очень аккуратно выбирать место куда ткнуть мышкой, чтобы перетащить сам график и случайно не перетащить аннотацию.

Чтобы убедиться в этом баге достаточно в примере SampleChart после строчки https://github.com/StockSharp/StockSharp/blob/master/Samples/Chart/SampleChart/MainWindow.xaml.cs#L659 добавить data.IsEditable = false; запустить проект, нажать кнопку "new" в области "Annotations", а затем нарисовать аннотацию используя тулбар самого графика (картинка последовательности действий прилагается). После этого все аннотации на графике можно двигать что не правильно.

Готов заплатить 10 000

2020-07-15T14:14:46Z

Тому, кто поможет с обновлением робота на версию 8,5.

Более подробно об этом тут https://stocksharp.ru/forum/11957/stocksharp--dlya-quik-85/

Пишите в личку

Плюсы торговых роботов

2020-08-04T13:07:40Z

На сегодняшний день использование торговых роботов в трейдинге является неотъемлемой частью процесса биржевой торговли. В нашей статье мы разберём возможности и способы их достижения при торговле торговыми роботами.

Торговый робот не может совершить ошибок при условии, если сам трейдер не сделал ошибку при его создании. Например, при разработке торгового робота с помощью программы S#.Shell пользователь использует уже проверенные и отлаженные библиотеки S#.API, что делает программирование торгового робота проще, и саму торговую стратегию стабильнее, минимизируя риски технических проблем с торговой стратегией. Размещая заявку, правильно созданный торговый робот не совершает технических или синтаксических ошибок, таким образом мы исключаем сбои и убытки, как например если бы заявка выставлялась вручную, и трейдер мог описаться или неправильно поставить знак после запятой.
Торговый робот обладает возможностью отслеживать сразу сотни котировок, мгновенно реагируя на изменение рынка, производить нужные вычисления, оперируя огромным количеством условий и объёмом информации, принимая верное, соответствующее заложенному алгоритму решение. Библиотека S#.API, позволяет создать торговую стратегию, скорость обработки данных которой даёт возможность моментально учитывать сменяющиеся условия рынка. Трейдеры, которые не используют торговых роботов, вынуждены сокращать количество торгуемых инструментов, увеличивать используемые временные интервалы (таймфреймы) и отказываться от перспективных, но сложных торговых систем.
Торговый робот не подтвержден психологическому фактору и воздействию, он работает, основываясь на условиях, прописанных в машинном коде, что делает его надёжным инструментом для выставления заявок и торговли в целом.
Создав торгового систему один раз, вы можете не проводить круглые сутки у монитора, предоставив основную работу торговому роботу, который сможет 24 часа в сутки отслеживать торговлю и совершать сделки. Всё что Вам будет нужно – корректировать, условия и стратегию поведения.

Удобство использования программы для создания торговых роботов - S#.Shell и готовых библиотек S#.API позволяет обогащать торговую стратегию дополнительными возможностями, устанавливая и внедряя новые инструменты, например смс оповещение или удалённое управление торговыми системами.

Здесь мы разобрали положительные стороны торговых роботов, в следующей статье мы разберём минусы и возможность сокращения их воздействия на ваши стратегии

Отставание по времени

2020-07-31T15:54:36Z

Здравствуйте! Запустил пример. Все хорошо работает, но сделки записываются в таблицу сделок с лагом в 3 часа. Как это поправить?

StockSharp.Xaml.Charting Не работает свойство Chart.Background

2020-07-30T13:27:52Z

Можно проверить на примере SampleChart. Если установить в коде Chart.Background = new SolidColorBrush(Colors.Black); то при запуске приложения цвет фона в графике черный, а как только рисуется график, то фон закрашивается на соответствующий выбранной теме. И цвет заданного фона остается только под тулбаром, как на прикрепленной картинке. Исправьте пожалуйста, хочется иметь возможность устанавливать контрастность для графика, а имеющиеся темы задают фон жестко и без возможности изменения.

Ошибка в StockSharp Transaq Connector. В сделки не пишутся данные по открытому интересу

2020-07-24T12:02:06Z

На скриншоте слева - данные из обработчика события Сonnector.TickTradeReceived в StockSharp, справа - данные полученные напрямую из txmlconnector.dll

Алготрейдинг в условиях Фондового рынка ч.2

2020-07-29T13:44:12Z

Ранее мы рассматривали торговые системы дляалготрейдинга. Давайте продолжим разбирать торговые системы дальше.

Рассмотрим наиболее известные торговые системы.

Следующая система, которая анализирует объем сделок по инструменту и определяет наиболее большие. Такая система получила название - Front running. Робот принимает условие – большая заявка удерживает цену и побуждает появление заявок в обратном направлении. За счет скорости отслеживаются скачки в стакане, опережая иных участников рынка, снимая малые движения когда исполняются большие заявки.
Одна из самых популярных систем – арбитражный робот. При работе такого робота торговля проходит инструментами, корреляция которых практически равна 1. Часто за инструменты принимают акции и фьючерсы одного наименования. Так же применяют акции одного эмитента на разных рынках. Робот следит за изменением цены инструментов, и совершает зеркальные сделки, продает один инструмент и покупает другой, уравновешивают цену. Таким роботом является «Эдвард – руки ножницы», который разработан нашей компанией. Он позволяет проводить арбитражную торговлю и получать прибыль трейдеру.
Наиболее сложный и в плане знаний и технического обеспечения – трейдинг волатильностью. В основу лег принцип покупки опционов разных видов, беря за установку потенциальный рост волатильности одного инструмента с расчётом на то, что волатильность определенного инструмента вырастет. Все представленные виды алготрейдинга являются направлениями и включают в себя огромное множество торговых систем. Наша компания предлагает программы такие как S#.Designer, позволяющую вести торговлю в удобном для трейдера направлении. Пользователь при помощи конструктора сам создает робота и устанавливает условия работы стратегии.

Более подробно с программой можно ознакомиться на нашем сайте.

Просит версию 1.0.23 Encg, а на Naget Только 1,0,22

2020-07-28T18:15:22Z

Из-за этого проект не компилируется ![]()

При обновлении на версию 5.0 лезут ошибки. Цена вопроса 30 000 рублей

2020-07-26T22:31:37Z

После обновления моего проекта через Nugget - вылезло около 8 ошибок. Нужно их исправить. Имена классов поменялись. Работа на 1 день. Говоря проще - QuikTrader надо переделать на Connector

Как отправить команду Transaq коннектору?

2020-07-18T06:59:47Z

Коллеги, добрый день!

Подскажите, кто-нибудь использует отправку родных команд Transaq XML коннектора, описанных в его спецификации?

Например get_history_data, get_leverage_control, change_pass и так далее.

Думается что для этого как-то нужно обернуть команду в сообщение и отправить серверу, а затем получить ответ и как-то его обработать, но формат исходящего сообщения не понятен, а в документации ничего подобного не описано. Например как-то так

Отправляем команду: Connector.SendOutMessage(new CommandMessage { Id= "get_history_data", Parameters = ... });
Получаем ответ Connector.NewMessage += (message) => ;

Алготрейдинг в условиях Фондового рынка

2020-07-22T13:21:01Z

«В 2013 г. 73 % операций на рынке акций США и 63 % общемирового оборота сделок по ценным бумагам приходились на долю алгоритмических торговых систем»

Алготрейдингзанял устойчивые позиции на фондовых и срочных рынках, что позволило использовать широкие возможности в этой сфере. На сегодняшний день, торговые системы и торговые роботы широко распространены как среди крупных компаний, так и среди частных инвесторов. Наиболее активны в этом направлении HFT-подразделения крупнейших финансовых учреждений – Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley и подобных. В обоих случаях грамотное применение торгового робота для алготрейдинга существенно снижает риск упущенной прибыли и возможного убытка.

Давай-те рассмотрим несколько видов алготрейдинга, которые применяются для работы на фондовом рынке:

***- Торговые системы, в основе которых лежит применение технического анализа, в частности используя индикаторы, которые позволяют отслеживать поведение трендов рынка.

Торговые роботы, использующие отношение/соотношение нескольких инструментов, при этом эти инструменты обладают сравнительно большим процентом корреляции, который не равен 1. Отслеживая отклонения курса инструмента, торговый робот производит сделки, принося прибыль.
Еще одним вид торговой системы алготрейдинга является – Маркет мейкер. Система работает на основе поддержки ликвидности рынка. Стратегия удовлетворяет спрос различных инструментов, даже если это не отвечает выгоде, в свою очередь это позволяет получать прибыль от вознаграждения торговой площадки.

***Используя наши программы, такие как S#.Shell и S#.API, вы можете создать любого торгового робота. Программы позволяют создать свой графический интерфейс для работы, а библиотека API, даёт трейдеру возможность создать торговую систему. Более подробно с программами можно ознакомиться на нашем сайте.

Ошибки при работе S#.Shell 5.0 и S#.API 5.0

2020-07-17T18:50:12Z

Добрый день,

Я являюсь пользователем графического каркаса S#.Shell. Вот какие ошибки я обнаружил в процессе эксплуатации S#.Shell:

При работе с адаптером Interactive Brokers идентификатор инструмента отображается неправильно!!! Вместо синтаксиса [код инструмента]@[код площадки] идентификатор инструмента отображается в неизвестном формате. Например, идентификатор акций компании Apple должен выглядеть вот так: AAPL@NASDAQ, а выглядет вот так:

AAPL##STK##USD####@NASDAQ.NMS

Согласитеcь, не самый удобный идентификатор! Причем эта ошибка возникает не только с S#.Shell, но и с другими продуктами StockSharp. В S#.Data (Hydra) при подключении к Interactive Brokers идентификатор инструмента отображается также неправильно. Скорее всего, это связано с тем, что Interactive Brokers обновили свои API, и в них изменили формат передачи сообщений. А адаптер Interactive Brokers S#.API работает со старым форматом передачи сообщений. Поэтому это ошибка именно S#.API!

Вот скриншот: https://stocksharp.ru/file/115116

При анализе кода выявлены следующие ошибки:


Предупреждение	CS0618	'Connector.NewSecurity" является устаревшим: 'Use SecurityReceived event.'  TestingControl.xaml.cs	                222	 
Предупреждение	CS0618	'Connector.NewSecurity" является устаревшим: 'Use SecurityReceived event.'  SmaIndexTestingControl.xaml.cs	142	 
Предупреждение	CS0618	'Connector.NewSecurity" является устаревшим: 'Use SecurityReceived event.'  SmaIndexTestingControl.xaml.cs	231	 
Предупреждение	CS0618	'Connector.NewSecurity" является устаревшим: 'Use SecurityReceived event.'  SmaTestingControl.xaml.cs		138	 
Предупреждение	CS0618	'Connector.NewSecurity" является устаревшим: 'Use SecurityReceived event.'  SmaTestingControl.xaml.cs		206	 
Предупреждение	CS0618	'Connector.NewSecurity" является устаревшим: 'Use SecurityReceived event.'  StairsTrendTestingControl.xaml.cs	197	 
Предупреждение	CS0618	'Connector.NewPortfolio" является устаревшим: 'Use PortfolioReceived event.'  PortfolioGridControl.xaml.cs	        10	 
Предупреждение	CS0618	'Connector.NewPosition" является устаревшим: 'Use PositionReceived event.'  PortfolioGridControl.xaml.cs	        11

При попытке замены вручную кода устаревших команд S#.API на новые, Visual Studio подчеркивает красным и сообщает о критической ошибке.

При подключении к нескольким адаптерам, в S#.Shell загружаются портфели только из адаптера, который идет первым в списке. Эта ошибка - скорее всего следствие вышеуказанных ошибок в коде S#.Shell.
После остановки стратегии в S#.Shell для повторного запуска стратегию нужно заново создавать. Иначе при повторном старте, S#.Shell создает два экземпляра стратегии, которые начинают работать параллельно и выставляют заявки одновременно. Поэтому приходится закрывать страницу со стратегией и создавать новую, чтобы удалить старый экземпляр стратегии.
Небольшое пожелание. Пожалуйста, добавьте в S#.Shell модуль запуска и остановки стратегии по расписанию. Это была бы очень полезная доработка.

Заранее спасибо за ответ!

Прmodule 'StockSharp_Lua53' not found

2020-07-18T22:29:25Z

Доброго времени суток. Quik Junior 8.6 x64. Windows10. Установил Гидру (через Updater). Запускаю StockSharp.Quik.lua, ругается

module 'StockSharp_Lua53' not found:
no field package.preload['StockSharp_Lua53']
no file '...\StockSharp.QuikLua.dll'

В скрипте правлю dllFile с StockSharp.QuikLua.dll (которого нет в папке) на StockSharp.Quik.dll, ругается

error loading module 'StockSharp_Lua53' from file '...\StockSharp.Quik.dll':
The specified procedure could not be

Что нужно делать чтобы работало?

Как настроить HistoryEmulationConnector, чтобы изменить частоту появления QuoteChangeMessage сообщений (connector.NewMessage)

2020-07-17T19:44:53Z

Добрый день

Имею исторические данные (сделки - trades.bin). Для тестирования стратегии нужен стакан, поэтому для его генерации использую connector.RegisterMarketDepth(new TrendMarketDepthGenerator(connector.GetSecurityId(security)).

У HistoryEmulationConnector QuoteChangeMessage (так же правило this.Security.WhenMarketDepthChanged в стратегии) приходит раз минуту. Пробовал менять: 1) connector = new HistoryEmulationConnector(secProvider, new[] ) , MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromSeconds(1), } 2) connector.RegisterMarketDepth(new TrendMarketDepthGenerator(connector.GetSecurityId(security)) Изменение стакана всё равно происходит раз в минуту.

Как настроить HistoryEmulationConnector, чтобы изменить частоту появления QuoteChangeMessage сообщений (connector.NewMessage и this.Security.WhenMarketDepthChanged в стратегии) и изменять стакан с приходом сделки (GenerateDepthOnEachTrade = true)?

Код создан на основе проекта SampleHistoryTesting. HistoryTest.zip

    static void Main(string[] args)
    {
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black;

        var exchangeInfoProvider = new InMemoryExchangeInfoProvider();

        var idStr = "SBER@TQBR";
        var id = idStr.ToSecurityId();
        var secCode = id.SecurityCode;
        var board = exchangeInfoProvider.GetOrCreateBoard(id.BoardCode);

        var security = new Security
        {
            Id = "SBER@TQBR",
            Code = secCode,
            Board = board,
        };

        var storageRegistry = new StorageRegistry
        {
            DefaultDrive = new LocalMarketDataDrive(@"H:\rep\History\MarketData")
        };

        var startTime = (new DateTime(2020, 2, 1)).UtcKind();
        var stopTime = (new DateTime(2020, 2, 5)).UtcKind();

        var portfolio = Portfolio.CreateSimulator();
        var secProvider = (ISecurityProvider)new CollectionSecurityProvider(new[] { security });

        var connector = new HistoryEmulationConnector(secProvider, new[] { portfolio })
        {
            EmulationAdapter =
            {
                Settings =
                {
                    MatchOnTouch = false,
                },
            },
            HistoryMessageAdapter =
            {
                StorageRegistry = storageRegistry,
                MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromSeconds(1)
            },
            MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromSeconds(1),
        };

        var series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, TimeSpan.FromHours(1))
        {
            BuildCandlesMode = MarketDataBuildModes.Build,
            BuildCandlesFrom2 = null,
        };

        var strategy = new SmaStrategy(series)
        {
            Volume = 1,
            Portfolio = portfolio,
            Security = security,
            Connector = connector,
            LogLevel = LogLevels.Info,
        };

        connector.HistoryMessageAdapter.StartDate = startTime;
        connector.HistoryMessageAdapter.StopDate = stopTime;

        connector.SecurityReceived += (subscr, s) =>
        {
            connector.SubscribeMarketDepth(security);
            connector.RegisterMarketDepth(new TrendMarketDepthGenerator(connector.GetSecurityId(security))
            {
                Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),
                MaxAsksDepth = 10,
                MaxBidsDepth = 10,
                UseTradeVolume = true,
                MaxVolume = 1000,
                MinSpreadStepCount = 2, 
                MaxSpreadStepCount = 5, 
                MaxPriceStepCount = 3,
                GenerateDepthOnEachTrade = true
            });
            strategy.Start();
            connector.Start();
        };

        connector.NewMessage += message =>
        {
            if (message is QuoteChangeMessage quoteMsg)
            {
                Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Cyan;
                Console.WriteLine(quoteMsg);
            }
        };

        connector.Connect();

        Console.ReadLine();
    }

Лог изменений

2020-07-09T17:37:31Z

Взял очередной апдейт с Нугета и снова все поменялось - свойства, типы, доступность свойств... А лог изменений собран только для 5.0.0 хотя в минорных версиях много чего радикально меняется. Где-то можно посмотреть лог изменений в 5.0.х?

Level1Received - большая задержка

2020-07-07T18:58:36Z

Раньше событие Level1Received приходило сразупосле подписки и в дальнейшем при изменении. После обновления коннектора и релиза событие Level1Received приходит только при изменении. Это хорошо видно в примерах на низколиквидных инструментах. Как получить Level1 не дожидаясь изменения?

(S# 5, Quik 8(Открытие), Windows 10 Pro, WS 2019, .NET 4.8 FW)

StockSharp для QUIK 8.5

2020-06-24T13:47:29Z

Здравствуйте! Запустил коннектор новый без проблем. Но данные теперь не поступают в старого робота. Когда обновил в роботе библиотеки - полезло вагон ошибок. Как это проще исправить? Готов оплатить денежку за помощь.

Криптотрейдинг – с чего начать?

2020-07-15T13:56:45Z

Начиная торговать на рынке криптовалют, так же как и на любом рынке, трейдер должен оценить все сопряженные с этим видом торговли риски. Можно сказать, что начать торговать на рынке криптовалюты не имея багажа знаний - невозможно.

Прежде всего, помимо возможных сложностей самого трейдинга, криптотрейдинг обладает своими особенностями. К таким можно выделить:

Большая номенклатура криптовалюты;
Постоянный рост новых криптовалют,
Огромное количество бирж
Сложность в анализе поведения криптовалюты.

При таких обстоятельствах, трейдер должен уметь выделять наиболее перспективные «Монеты» («Токены») и обладать рядом навыков которые необходимы для успешной торговли.

Попробуем выделить ряд навыков и тех знаний, которыми должен обладать трейдер.

-Анализ криптовалюты и понимание зависимости курса и объёма торгов от ситуации на рынке.

Научиться пользоваться графическими данными по ситуации на рынке, знать систему кодирования той или иной криптовалюты
Правильно и корректно совершать сделки по построенной стратегией
Уметь отслеживать и анализировать историю торгов, для построения своей торговой системы

Исходя из этих простых правил, складывается успешность проводимых трейдером операций на рынке криптовалют. Сложность анализа маркет данных, обуславливается не только наличием необходимых знаний, но и возможностью трейдера получить их.

Наша компания, в стремлении облегчить работу трейдера разработала уникальную программу S#.DATA (Hydra). Она не просто позволяет получить маркет данные для анализа поведения интересующей криптовалюты, но и представляет данные в графическом виде для первоначального анализа. Программа строит графики торгов, опираясь на различные маркет данные, графики индикаторов.

Важное уточнение, Hydra – абсолютна бесплатна, к тому же умеет сохранять данные в различных форматах, для дальнейшего использования на других платформах. Это делает её незаменимой при работе на рынке криптовалют. Подробнее с программным обеспечением можно ознакомиться на сайте компании StockSharp.

Получение данных из Hydra в Matlab с помощью S#.Matlab

2020-07-02T12:17:30Z

Здравствуйте! Подскажите, кто нибудь получает данные таким образом?

SecurityStates.Stoped

2020-07-13T22:34:30Z

Добрый день Очень удивился когда студия не нашла значения SecurityStates.Stopped, хотя вроде только что видел... оказалось оно Stoped. Такое слово тоже есть в английском, но означает оно другое. Поправте пожалуйста, вероятно оставив старое значение как синоним для совместимости на некотрое время.