Форум. StockSharp

помогите с плазой

2013-08-15T18:18:30Z

В общем подключил у брокера плазу2 - брокер прислал логин, пароль и четыре ip адреса (подключение через сервер брокера), один default и три direct (впрочем, они отличаются только последней цифрой в числе после двоеточия. Скачал с сайта биржи роутер (ClientGate для 32-х разрядной системы), установил как службу. В процессе установки роутера указал эти ip адреса, логин и пароль.

Дальше запускаю пример работы с плазой SampleGUI, но подключиться не удаётся. Не до конца понимаю, нужно ли указывать ip, пробовал и так и так. В случае когда указываю ip, который мне брокер прислал прямо в форме, выскакивает ошибка подключения к серверу (скрин ниже). В случае когда ничего не указываю, то есть комментирую эту строку в коде, долго-долго ничего не происходит, а потом появляется сообщение, что не удалось подключиться в установленное время.

Код


Trader.Address = Address.Text.To<IPEndPoint>();

Ещё не понимаю, нужно ли указывать логин и пароль на форме SampleGUI, если я их уже в роутере при установке. Пробовал и указывать, и не указывать - не работает.

Запускаю всё на локальной машине, то есть на домашнем компе.

p.s. как же это всё сложно!

Нейронные сети и генетические алгоритмы

2013-08-15T06:28:04Z

Уважаемые специалисты по алгоритмической торговле! Кто нибудь пробовал использовать в своих алгоритмах экзотические способы поиска скрытых закономерностей, такие как нейронные сети и генетические алгоритмы? Звучит красиво, но насколько они эффективны? Так как их реализация требует значительной загрузки мозгов! Оно того стоит?
Вот, например, человек ищет куда пристроить свою библиотеку с нейронными сетями под Матлаб. Хоть и не про трейдинг, но хоть какие-то наработки.

Как прогрузить все сделки по DDE ?

2013-08-14T10:18:29Z

Если запись всех сделок с DDE идет с утра, то все нормально.
Но если включиться в середине дня, то данные из таблицы "все сделки" приходят только с момента подключения, хотя в таблице "все сделки" есть все сделки с утра.
Как быть?

Невозможно выставить рыночную заявку (OrderTypes.Market) AlfaTrader'ом

2013-08-14T08:31:04Z

Привет!

Подскажите, пожалуйста, почему в последних версиях библиотеки(например, 4.1.16.1, или 4.1.17) стало невозможно выставить рыночную заявку (OrderTypes.Market) AlfaTrader'ом?

При попытке это сделать бросается Exception System.InvalidOperationException с сообщением "Рыночные заявки не поддерживаются". Данная функциональность раньше работала, например, с релизом 4.1.11. Заявки OrderTypes.Market на релизе 4.1.11 успешно выставляются.

Код для сабмита рыночной заявки взят из примера AlfaDirect->SampleGUI:

try
{
var order = new Order
{
Type = IsMarket.IsChecked == true ? OrderTypes.Market : OrderTypes.Limit,
Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
Volume = Volume.Text.To<decimal>(),
Price = Price.Text.To<decimal>(),
Security = Security,
Direction = IsBuy.IsChecked == true ? OrderDirections.Buy : OrderDirections.Sell,
};

MainWindow.Instance.Trader.RegisterOrder(order);

DialogResult = true;
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(this, ex.Message, "Ошибка");
}

Спасибо!

Бага в расчете теты и в целом о расчете греков

2013-08-12T18:56:16Z

Уважаемые разработчики!

Нашел багу в расчете теты.

var theta =
-(SecurityPriceMode(UnderlyingAsset) * deviation * (decimal)nd1) / (2 * (decimal)timeToExp.Sqrt() * _dayInYear) -
sign * (Option.Strike * RiskFree * (decimal)(expRate * normaldistr.normaldistribution(sign * d2)));

return TryRound(theta);

Т.е. на кол-во дней в году делится только первое слагаемое. Если безрисковую ставку сделать ненулевой тета начинает быть положительной и зашкаливать :)
Правильно будет вот так:

var theta =
-(SecurityPriceMode(UnderlyingAsset) * deviation * (decimal)nd1) / (2 * (decimal)timeToExp.Sqrt()) -
sign * (Option.Strike * RiskFree * (decimal)(expRate * normaldistr.normaldistribution(sign * d2)));

return TryRound(theta / _dayInYear);

Ну и переименовать бы ее в _daysInYear.

Теперь в целом о греках.
Формулы, которые используются в расчетах применимы только для опционов на АКЦИИ. У нас на бирже только опционы на ФЬЮЧЕРСЫ.
На западных биржах есть и те, и другие.

Если НЕ учитывать безрисковую ставку, то для фьючей по этим формулам правильно расчитываются дельта, гамма и вега, что
в общем для жизни хватает. Но если учитывать, то все неточно.

Интеграция QuantLib в S#

2013-08-11T14:25:23Z

Как на счёт того, чтобы добавить С++ библиотеку QuantLib в сборку S#? Тут я нашёл примеры двух портаций на C#, что вроде бы должно облегчить работу. Или всё же придётся рутинно прописывать каждую функцию?

SampleHistoryTesting

2013-08-11T07:44:53Z

Здравствуйте.

Скачал новую версию api 4.1.17. Есть там "SampleHistoryTesting", пробую протестировать с данными (5-ти минутные свечи) "HistoryData.zip"(http://stocksharp.com/products/download/) - вылетает исключение: "Ошибка регистрации инструмента RIZ2@FORTS на получение рыночных данных для Trades". Причем в 4.1.13 с этими же данными все отрабатывется.Скачивал через hydra другие данные, аналогичная ситуация.

Заранее благодарен.

Где-то косячок... =)

2013-08-10T19:28:57Z

Изменяющиеся цвета кнопок при подключении я сделал. Понравилось. Захотелось, чтобы при нажатии "Connect" запускался терминал и авторизовывался, если он не запущен. Да так, чтобы логин и пароль были записаны в отдельном фале, а не в коде(пока юзаю Junior для отладки). Сделал. Но вот косяк. Терминал запускается, а передавать значения в StockSharp.WpfConnectionInterface.dll не хочет. Если запускать код на включенном терминале, то все работает. Думал задержки маленькие поставить - не помогают. Нужен взгляд профессионала!)

Как работает запуск и авторизация:
По адресу C:\Key_Junior\Key_Junior.txt храню файл Key_Junior.txt(кодировка файла UTF-8 вроде), в котором текст следующего содержания:
C:\Program Files\QUIK-Junior\info.exe
61488
ХХХХХХХХХХ
, где первая строка адрес нужного Квика, вторая и третья логин и пароль.
метод считывает каждую строку и запоминает нужные данные. А потом на их основе запускает терминал.

Прилагаю архивчик, в нем:
Из StockSharp.WpfConnectionInterface - InterFace.xaml, InterFace.xaml.cs;
Из StockSharp.TraderConnection - SafeConnection.cs;
Текстовый файл - Key_Junior.txt.

По отдельности работает. Вместе, на моменте передачи данных из потока(уже появляется надпись "Disconnect") зависает.

П.С. Может это все как-то более рационально можно реализовать?

Некорректный расчет временной стоимости опциона

2013-08-10T11:34:16Z

В выложенных сорцах временная стоимость определяется так:

public static decimal GetTimeValue(this Security option)
{
option.CheckOption();
return (decimal)(option.GetCurrentPrice() - option.GetUnderlyingAsset().GetCurrentPrice());
}

Цена опционов мала относительно цены БА, при вычете цены базового актива получится большое отрицательное число.

Вариант, который будет работать всегда:

return (decimal)(option.GetCurrentPrice() - option.GetIntrinsicValue());

Запрос на расширение Chart

2013-08-10T07:46:10Z

Уважаемые разработчички!

Если в график вставить большое кол-во свечек (скажем все 5-минутки за три месяца),
то неудобно в этом графике ориентироваться по временному масштабу.

В SciChart есть элемент SciChartOverview, который в виде ползунка внизу позволяет
удобно масштабировать отображаемый на графике временной интервал. В качестве параметра он
принимает ParentSurface.

Было бы здорово если бы сделали для него класс ChartOverviewArea, с конструктором
ChartOverviewArea(ChartArea parentArea)

Получался бы примерно такой код:

var chart = new Chart();

var area = new ChartArea();
chart.Areas.Add(area);
var candlesElem = new ChartCandleElement();
area.Elements.Add(candlesElem);

var overview = new ChartOverviewArea(area);
chart.Areas.Add(overview);

Как работать с .sln ?

2013-08-10T07:31:02Z

В групповом проекте куча проектов. Как мне запустить один необходимый? По умолчанию студия запускает первый! А мне нужен, допустим, пример из 3 урока.
И еще вопрос. Например, в том же 3 уроке хочу подправить в StockSharp.WpfConnectionInterface InterFace.xaml(Кстати Студия пишет, что в вашем не может создать экземпляр этой библиотеки и ее приходится подключать к проекту по-новому, хз почему). Как я понимаю это уже готовая библиотека и идет как ссылка к проекту и ее не исправишь из проекта. Нужно брать исходные коды StockSharp.WpfConnectionInterface и StockSharp.TraderConnection править их и по новому компилировать библиотеку. Но в исходном коде этих библиотек я не могу их отладить так как это библиотека и нужно создать новый проект и в нем сослаться на эту библиотеку, чтобы можно было запустить отладку. Как запустить на отладку проект создающий библиотеку классов?
Скорее всего я что-то делаю не верно. Хорошо, когда все проекты лежат вместе, нагляднее. Но как теперь во всей этой куче файлов разгребаться непонятно [confused]

P.S. И еще парочка дурацких вопросов. Я могу изменить тип разрабатываемого проекта в процессе? Например, создал проект консольного приложения, а потом захотел сделать из него библиотеку. Как изменить тип проекта? Создавать новый проект и копировать в него код? Наверное, как-то проще делается))) Плюс Студия так и нарочит закрыть текущий проект когда хочешь создать новый проект. Можно создать новый проект в Новом окне Студии?

Проблема экспорта таблицы инструментов для опционов, если есть инструменты со спота

2013-08-09T19:24:21Z

Уважаемые разработчики!

Для того, чтобы работать с опционами, в таблице инструментов нужна колонка "Базовый актив".

Для спотовых инструментов и индексов она всегда пустая.
S# кидает эксепшены и не грузит такого рода инструменты.
Просьба добавить проверку по коду класса и требовать непустую колонку базового актива только для SPBFUT и SPBOPT

Strategy LifeCycle. Окончание стратегии

2013-08-09T14:46:20Z

Создаю некую стратегию на покупку

Код

new MarketQuotingStrategy(direction, volume)
                        {
                            WaitAllTrades = true
                        };

где volume = 3, какое событие произойдет когда будет куплен нужный объем
есть

Цитата:

MarketRuleHelper WhenStopping - правило на событие начала остановки работы стратегии.
MarketRuleHelper WhenStopped - правило на событие полной остановки работы стратегии.

на сколько завершение и остановка идентичны?
можете показать пример, создания стратегии при завершении другой?

вообще бы знать, что когда вызывается, какой-то список событий.

Кривой стакан

2013-08-09T13:56:55Z

Добрый день, уважаемый разработчики!
С чем может быть связана проблема с отображением стакана по SVAV

ChartArea.Height

2013-08-09T12:14:01Z

Меняю ChartArea.Height (в StockSharp.Xaml.Charting) на Chart с двумя ChartArea при инициализации - никакой реакции, высота областей не меняется.

Код

area2 = new ChartArea() { Height = 500, IsAligned = true };

И при изменении высоты вручную с помощью перемещения разделительной линии мышкой ChartArea.Height тоже не меняется.
Как изменить высоту ChartArea программно?

Настоящая тусовка

2013-08-09T11:40:56Z

TFS (командная работа, чаты, актуальные изменения)!

Team Foundation Service/Server (сокр. TFS) — продукт корпорации Microsoft, представляющий собой комплексное решение для командный работы (совместное решение задач). Основная функция - размещение хранилища проектов в "облаках". Доступ к проектам осуществляется через Visual Studio (командная работа)

Услуга распространяется под подпиской на "EduLive" курсы (S#, WealthLab)!

Основные задачи TFS:

Доступ к основным и экстра проектам (стратегии, примеры) обучения S#, WealthLab (отслеживание актуальных изменений, добавлений).
Публичные репозитории, где все могу поделиться своими наработками. Загрузить свой проект, чтобы изменения в коде можно было продемонстрировать также и другим ученикам.

Как подключиться?

Создайте аккаунт на Microsoft Live
Отправьте свой liveid (e-mail) нам на почту lesson@stocksharp.com
Ожидайте ответного письма с подключением! Изучите инструкцию.
Присоединяйтесь к нашей алго тусовке, ждем Вас!

TFS позволяет:

Следить за последними обновлениями в проектах. Проконтролировать, что изменилось и загрузить последнюю версию проекта на Ваш компьютер.
Добавить новый функционал в приложение и поделится им с остальными участниками.
Контроль версий Вашего приложения. Большое количество функционала, которое будет полезно для самостоятельной работы.[/size]

TFS репозитории StockSharp:

Lessons – проекты из курса обучения S#.
Extra Lessons – дополнительные проекты и уроки.
Shell – каркас для роботов с дополнительными стратегиями.
Public – проекты наших студентов, собственные разработки обучения.
(можно загружать и делиться своими наработками, скачивать проекты других участников, обсуждать проекты и т.д.)

S#.Chat - это неформальная тусовка алготрейдеров в котором мы обсуждаем различные темы связанные с:

Реализацией роботов.
Анализом торговых идей.
С математикой постановкой задачи или просто (квант анализ).
А также у вас будет доступ к оперативной технической поддержке. Которая в течении 10 минут, ответ на любой вопрос в режиме чата*.

*Данный функционал предоставляется только нашим ученикам.

Переподключение на SmartCOM 3.0

2013-08-09T09:29:26Z

Переподключение перестает работать после такой ошибки:

Эта ошибка появляется не во всех случаях. В некоторых случаях переподключение срабатывает корректно. Прикладываю логи двух переподключений: с ошибкой и без.

Новые уроки по C#

2013-08-09T07:27:01Z

Будущий урок из нового курса по C#!

Мы собрали все мнения по курсу и решили, что нам нужен новый, усовершенствованный, "боевой" курс по C# для начинающих!

Оцените пожалуйста стиль изложения (сам урок)!
Курс будет создан для тех, кто вообще в принципе к программированию никогда не притрагивался, но имеет больше желание научиться создавать торговых роботов на C#.

InvalidOperationException

2013-08-07T22:42:19Z

Вот на этой строке получается вот такой exception.

Код


var candleBounds = ((TimeSpan)candle.Arg).GetCandleBounds(candle.Security);

Интересно то, что если добавить

Код


siCandleSeries.WorkingTime.Times[0].Min = TimeSpan.FromHours(0); // для тестовых торгов
siCandleSeries.WorkingTime.Times[0].Max = TimeSpan.FromHours(24); // для тестовых торгов

то всё работает. Более того, запуская в 1:30 ночи и поставив Min FromHours(2), exception снова выскакивает. Запускаю на рабочем (не тестовом) квике. Ещё интересно то, что на фьючерсах SBER и LKOH такого не наблюдается, только на Si.

Проблема возникла, после того, как при обращении к предыдущей свечке в начале торгов выпадало null exception. После чего я пришёл к мысли, что со строками для тестовых торгов он тогда на часовках в 10-ть утра обращается к 9-ти часовой свечке, которой естественно нет. Когда убрал эти строки для тестовых торгов, стал выпадать Invalid OperationException. Где собака порылась?

Железная основа алгоритмического трейдинга - какая она?

2013-08-06T13:22:02Z

Уважаемые алготрейдеры! =)
В особенности те, кто уже давно занимается написанием и тестированием роботов на платформе S#! Подскажите, пожалуйста, какие требования предъявляются к ПК для работы с торговыми роботами. В частности очень интересует какой объем оперативной памяти и мощность процессора(ов) желательна для комфортного тестирования стретегий на объемных исторических данных. Как можно ускорить эти процессы?
Будет здорово, если авторы проекта озвучат мощности свох ПК или дадут рекомендации [biggrin]

P.S. Под ПК имеются в виду домашние компьютеры, а не виртуальные машины или специальные серверы.