Форум. StockSharp

По поводу ord.ExpiryDate

2013-09-03T06:49:29Z

Подскажите пожалуйста, что за ord.ExpiryDate...это типа да автоматической отмены заявки что ли?время жизни?

Загрузка дробного объема не реализована.

2013-09-02T16:47:23Z

Закачал данные сделок GAZP@EQNE с финама.
Пробую перегнать сделки в свечки программным методом.
При попытке сделать - Exception "Загрузка дробного объема не реализована".

При этом сама Гидра отображает свечки нормально. Объем - целое число.

Сам код:

Цитата:

// создаем тестовый инструмент, на котором будет производится тестирование
var security = new Security
{
Id = "GAZP@EQNE",
// по идентификатору инструмента будет искаться папка с историческими маркет данными
Code = "GAZP",
Name = "GAZP",
MinStepSize = 1,
MinStepPrice = (decimal)0.01,
MinPrice = 10,
MaxPrice = 1000000,
ExchangeBoard = ExchangeBoard.Forts,
};

// для эксперимента часовые свечки
var timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(60);

// хранилище, через которое будет производиться доступ к тиковой и котировочной базе
var storageRegistry = new StorageRegistry();

// изменяем путь, используемый по умолчанию
((LocalMarketDataDrive)storageRegistry.DefaultDrive).Path = "..";

// используем алфавитное хранилище
((LocalMarketDataDrive)storageRegistry.DefaultDrive).UseAlphabeticPath = true;

var startTime = new DateTime(2012, 10, 1);
var stopTime = new DateTime(2012, 10, 31);

var candleSeries = new CandleSeries(typeof (TimeFrameCandle), security, timeFrame);
var trades = storageRegistry.GetTradeStorage(security).Load(startTime, stopTime);
var candles = trades.ToCandles(candleSeries);
var candleStore = storageRegistry.GetCandleStorage(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame);
candleStore.Save(candles);

Отображение сделок на графике(история)

2013-09-02T08:36:42Z

Доброго времени суток! Проблема заключается в том, что на тиковом графике сделки убегают в левую часть, а на минутных и секундных таймвреймах все нормально. Подскажите в чем может быть загвоздка.
Сделки отрисовываю так:

Код

      
public void DrawTrade(IEnumerable<MyTrade> trade)
        {
            this.GuiAsync(
                () => Chart.ProcessValues( TimeSpan.FromTicks(_tick).GetCandleBounds(trade.Last().Trade.Time).Max, new Dictionary<IChartElement, object>
            {
                {_tradeElement, trade.Last()},
            }));
        }

, где _tick - кол-во тиков.

Работа с биржевым модулем расчета ГО (clientGo)

2013-09-02T05:21:47Z

Приветствую всех!

Имеется: Win7 32 bit. Клиентская версия библиотеки расчета гарантийного обеспечения (fo2lsc_dll.dll)
С помощью утилиты tlbimp.exe создал .net-сборку из файла fo2lsc_dll.dll
Следующий код на Visual Basic работает:

Код

Dim app As New COleForts
app.Init(IniFile:=".\go.ini", UserName:="login", Password:="pass")
MessageBox.Show("done")

А код на C# выдает ошибку:

Код

fo2lsc_dll_net.COleForts app = new COleForts();
app.Init("go.ini", "login", "pass");
MessageBox.Show("done");

Ошибка: COMException не обработано. Connect failed: Connect to router failed

Программировать на бейсике нет никакого желания. Если кто-нибудь имеет опыт работы с данным модулем, то буду рад услышать ответ на вопрос, почему возникает данная ошибка.

Исторические данные со свечками из облака

2013-09-02T03:29:20Z

Я не знаю, почему никто раньше этого не сделал! Мне не жалко =)
На скачивание этих данных с Финама и формирование свечек кучу времени потратил. Я думаю кому-нибудь пригодятся ;)
В ассортименте сделки (тики и свечки) в формате .bin до 28.08.13:
Акции (свечки 5 сек, 15 сек, 30 сек, 1 мин, 5 мин, 15 мин, 30 мин):
ROSN@EQNL
GAZP@EQNE
GMKN@EQBR
HYDR@EQBR
LKOH@EQBR
SBER@EQBR
VTBR@EQNL

Фьючерсы (свечки 5 сек, 10 сек, 15 сек, 30 сек, 1 мин, 5 мин, 15 мин, 30 мин):
SPFB.ED@FORTS
SPFB.SI@FORTS
SPFB.GAZR@FORTS
SPFB.LKOH@FORTS
SPFB.SBRF@FORTS
SPFB.RTS@FORTS

Фьючерсы (свечи 5 сек, 10 сек, 15 сек, 30 сек, 1 мин, 5 мин, 15 мин, 30 мин):
VB12_2008-08_2013@TEST +
GZ12_2008-08_2013@TEST +
LK12_2008-08_2013@TEST +
SR12_2008-08_2013@TEST +
RI12_2008-08_2013@TEST + (свечи 5 сек, 10 сек, 15 сек, 30 сек, 40 сек, 50 сек, 1 мин, 5 мин, 6 мин, 7 мин, 8 мин, 9 мин, 10 мин, 15 мин, 20 мин, 30 мин)

ССЫЛКА:
http://yadi.sk/d/qYJscERw9hZie

Привязка коллекций к таблице

2013-09-01T11:42:57Z

Как привязать к таблице GridView или ListView поля из 2-х и более коллекций? Или возможно только 1 таблица = 1 коллекция?

И ещё. Можно ли как-то прямо в WPF применять ru-RU культуру к ячейкам таблиц?

DataGrid to List

2013-09-01T09:58:00Z

Как при наступлении события редактирования DataGrid сохранить содержимое таблицы в коллекцию?

Гидра и Финам

2013-09-01T08:00:01Z

Всем доброго дня,

Описание траблы:
1. Поставил гидру, настроил источником Финам.
2. Добавил инструменты - GAZP.EQNE и SPFB.GAZP@FORTS.
3. Выставил загрузку сделок, и все виды свечек.
4. Стартовал закачку - данные загрузились.
5. Отключил Гидру на ночь.
6. Утром добавил еще инструменты и стартовал Гидру.

Гидра зачем то начала качать дневные свечки за 2002, 2003 год и т.п. (исходя из логов).

Дальше выдает:

Цитата:

Finam | 01.09.2013 11:44:34.591 | | Нет несохраненных дней для загрузки сделок по SPFB.GAZR@FORTS.
Finam | 01.09.2013 11:44:34.597 | | Нет несохраненных дней для загрузки 1.00:00:00 свечек по SPFB.GAZR@FORTS.
Finam | 01.09.2013 11:44:34.604 | | Нет несохраненных дней для загрузки 01:00:00 свечек по SPFB.GAZR@FORTS.
Finam | 01.09.2013 11:44:34.610 | | Нет несохраненных дней для загрузки 00:30:00 свечек по SPFB.GAZR@FORTS.
Finam | 01.09.2013 11:44:34.616 | | Нет несохраненных дней для загрузки 00:15:00 свечек по SPFB.GAZR@FORTS.
Finam | 01.09.2013 11:44:34.691 | Ошибка | System.InvalidOperationException: Файл 'L:\Trade\DataFinam\TemporaryFiles\14_SPFB.GAZR\candles_10m_2008_06_03_2008_06_03.txt' не был успешно распарсен и будет удален. ---> System.ArgumentOutOfRangeException: Specified argument was out of the range of valid values.
Parameter name: min

Зачем происходит повторный проход по данным и как его отключить?

как получить цену закрытия в Плазе

2013-08-30T12:06:07Z

Подключаюсь через плазу. Нужно получить цену последней сделки вечерней сессии перед открытием торгов утром.

Пробую через Security, у которой есть ClosePrice и LastTrade.Price. При этом ClosePrice возвращает последнюю сделку дневной сессии, то есть если обратиться к ней в 12 ночи (или утром), то вернётся цена закрытия не в 23-50 а в 18-45. C LastTrade вообще какая-то ерунда происходит. После закрытия вечерней сессии возвращается null, а при запуске утром перед началом торгов возвращается какая-то случайная сделка в 19-07.

Конечно, последнюю цену можно в конце концов с сервера финама брать, но стоит ли городить огород. Есть какой-то простой способ?

И второй вопрос. Есть ли в плазе способ ограничить получаемые инструменты? А то их слишком много. Хочется выбрать только те, которые нужны для торговли.

Технология CUDA

2013-08-30T08:48:26Z

Уважаемые разработчики, расскажите, пожалуйста, возможно ли применить технологию CUDA к платформе S# для ускорения алгоритмов тестирования?

Debug log не работает

2013-08-30T08:39:54Z

Уважаемые разработчики!

S# 4.1.17

Решил поэксперементировать с лог левелами. Вызываю так:

Код

        public void addLog(string s)
        {
                this.AddErrorLog(s);
                this.AddInfoLog(s);
                this.AddWarningLog(s);
                this.AddDebugLog("d---" + s);
        }

Первые три вызова всегда отображаются корректно, но дебаг лог не пишется ни в консоль, ни в файл, ни в LogWindow, ни в DebugView...

Похоже на баг...

Ошибка при запуске Гидры

2013-08-29T16:31:40Z

Добрый вечер.
После последнего обновления Гидры, она перестала запускаться.
Ничего на компьютере не менял. Как решить проблему запуска?
Ошибка (из лога):

Код


20:24:20.651|Error  |UserConfig|System.FormatException: Входная строка имела неверный формат.
   в System.Number.ParseDouble(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt)
   в System.Double.Parse(String s, NumberStyles style, IFormatProvider provider)
   в System.Convert.ChangeType(Object value, Type conversionType, IFormatProvider provider)
   в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
   в Ecng.Serialization.XmlSerializer`1.Deserialize(Stream stream, FieldList fields, SerializationItemCollection source)
   в Ecng.Serialization.XmlSerializer`1.Deserialize(Stream stream, FieldList fields, SerializationItemCollection source)
   в Ecng.Serialization.XmlSerializer`1.Deserialize(Stream stream, FieldList fields, SerializationItemCollection source)
   в Ecng.Serialization.XmlSerializer`1.Ecng.Serialization.IXmlSerializer.Deserialize(XElement element)
   в Ecng.Serialization.XmlSerializer`1.Deserialize(Stream stream, FieldList fields, SerializationItemCollection source)
   в Ecng.Serialization.XmlSerializer`1.Deserialize(Stream stream, FieldList fields, SerializationItemCollection source)
   в Ecng.Serialization.XmlSerializer`1.Deserialize(Stream stream, FieldList fields, SerializationItemCollection source)
   в Ecng.Serialization.Serializer`1.Deserialize(String fileName)
   в StockSharp.Hydra.UserConfig.Load()
20:24:20.773|Error  |S#.Data   |System.Windows.Markup.XamlParseException: Вызов конструктора для типа "StockSharp.Hydra.MainWindow", удовлетворяющего указанным ограничениям привязки, привел к выдаче исключения. ---> System.FormatException: Входная строка имела неверный формат.
   в System.Number.ParseDouble(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt)
   в System.Double.Parse(String s, NumberStyles style, IFormatProvider provider)
   в System.Convert.ChangeType(Object value, Type conversionType, IFormatProvider provider)
   в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
   в Ecng.Serialization.XmlSerializer`1.Deserialize(Stream stream, FieldList fields, SerializationItemCollection source)
   в Ecng.Serialization.XmlSerializer`1.Deserialize(Stream stream, FieldList fields, SerializationItemCollection source)
   в Ecng.Serialization.XmlSerializer`1.Deserialize(Stream stream, FieldList fields, SerializationItemCollection source)
   в Ecng.Serialization.XmlSerializer`1.Ecng.Serialization.IXmlSerializer.Deserialize(XElement element)
   в Ecng.Serialization.XmlSerializer`1.Deserialize(Stream stream, FieldList fields, SerializationItemCollection source)
   в Ecng.Serialization.XmlSerializer`1.Deserialize(Stream stream, FieldList fields, SerializationItemCollection source)
   в Ecng.Serialization.XmlSerializer`1.Deserialize(Stream stream, FieldList fields, SerializationItemCollection source)
   в Ecng.Serialization.Serializer`1.Deserialize(String fileName)
   в StockSharp.Hydra.UserConfig.Load()
   --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
   в System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.Load(XamlReader xamlReader, IXamlObjectWriterFactory writerFactory, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlObjectWriterSettings settings, Uri baseUri)
   в System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.LoadBaml(XamlReader xamlReader, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlAccessLevel accessLevel, Uri baseUri)
   в System.Windows.Markup.XamlReader.LoadBaml(Stream stream, ParserContext parserContext, Object parent, Boolean closeStream)
   в System.Windows.Application.LoadBamlStreamWithSyncInfo(Stream stream, ParserContext pc)
   в System.Windows.Application.LoadComponent(Uri resourceLocator, Boolean bSkipJournaledProperties)
   в System.Windows.Application.DoStartup()
   в System.Windows.Application.<.ctor>b__1(Object unused)
   в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
   в MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

Проконсультируйте плииз

2013-08-29T07:10:32Z

Вообщем вопрос такой...как установив несколько плаза-ройтеров на комп как консольки, в роботе указать какой робот к какому роутеру должен подключится?

подключение к QUIK

2013-08-28T08:08:05Z

Здравствуйте!

Решил посмотреть работу самплов из дистрибутива, но они не подключаются к QUIK, выскакивает timeout exception (пробовал разные программы, в том числе и Sample, и Verifier). При этом S# Studio отлично работает без ошибок. В чем может быть проблема?

Ниже снимок выскакивающего окна при попытке запустить Verifier:

Тестирование - недостаточно денег?

2013-08-28T07:40:13Z

версия библиотеки 4.1.18.0
(в 4.1.17.0 - Добавлена проверка денег на счете.)
Стандартный пример SampleHistoryTesting

Код


// тестовый портфель
                var portfolio = new Portfolio { Name = "test account", BeginValue = 1000000m };

Однако в логе ошибка:

Код


2012/10/01 22:55:00.047|       |EmulationTrader|New order: 41515177/0 Продажа Цена=10 Объем=1 Сост=Pending Бал=1 
2012/10/01 22:55:00.047|       |EmulationTrader|OrderFailed: 41515177/0 Продажа Цена=10 Объем=1 Сост=Failed Бал=1 
System.InvalidOperationException: На счету test account недостаточно денег для регистрации заявки 41515177. Необходимо 10, имеется 0.

Где правильно указать количество денег?

Как оптимизировать скорость тестирования?

2013-08-28T07:18:47Z

Добрый день!
Объясните, пожалуйста, как правильно делить потоки при тестировании(оптимизации) для полной загрузки всех ядер процессора и оперативной памяти?
Какие рекомендации для оптимизации скорости алгоритмов? (чем пользоваться, чем не пользоваться)
В примере:

Код


var periods = new[]
{
    new Triple<int, int, Color>(80, 10, Colors.DarkGreen),
    new Triple<int, int, Color>(70, 8, Colors.Red),
    new Triple<int, int, Color>(60, 6, Colors.DarkBlue),
};

Код


foreach (var period in periods)
{
    // создаем тестовый инструмент, на котором будет производится тестирование 
    var security = new Security
    {
......

Цитата:

... для каждого периода создается свой отдельный инструмент, портфель, стратегия, шлюз для тестирования и т.д. Это сделано для того, чтобы отдельные потоки могли менять свою копию данных, не создавая коллизии в других потоках тестирования.

Как такой код может параллельно считать в несколько потоков? Как-то не ясно из примера...

ord.IsTrace,ord.IsSystem???

2013-08-28T06:55:39Z

Обьясните, пожалуйста нубу:)...что за свойства заявки ord.IsTrac и ord.IsSystem...что это такое и зачем они нужны?...о каком состоянии заявки сигнализируют?

Finam - AUM3 не качает данные

2013-08-27T09:00:06Z

Привет всем.
Два вопроса:
Гидра 4.1.17.1
Источник данных финам

1. Инструмент AUM3@FORTS
- не скачивает данные (тики, 1м, 5м, ...)
проверил через веб финама - данные есть.

2. В прошлых версиях гидры, когда включаешь источник Финам, он предлагал проверить обновление списка инструментов.
Где сейчас эта функция? Или она автоматом проверяет?
Так как по некоторым фьючерсам не полный список

Формат данных истории

2013-08-27T07:39:01Z

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, с каким форматом исторических данных лучше и быстрее работать. С .bin или .txt? Быстрее работать с заранее сформированными свечами или делать их внутри программы из тиков?

Источник Финам поиск инструментов

2013-08-27T06:40:16Z

Здравствуйте!

Источник - Финам, пытаюсь найти Сбербанк-а.
В результатах поиска нет "SBER@TEST" (зато есть "SBER.T+@TEST", но мне надо гарфик Т0).

На сайте Финама доступен для скачивания Сбербанк-а Т0, а в Гидре его нет.

Помогите, пожалуйста, разобраться. Такое чувство, что Гидра не обновляет список доступных инструментов, делаю так:
- Нажимаю кнопку "Добавить инструменты".
- В новом окне нажимаю кнопку "Очистить фильтр".
- Нажимаю кнопку "Обновить".
- В результате в окне "Найденные" пусто, хотя при первом запуске, я помню, был долгий процесс, и список инструментов загрузился.