Форум. StockSharp

WhenMarketDepthChanged для ContinuousSecurity не срабатывает

2013-09-19T11:39:09Z

Версия 4.1.19.

Код

  public class MyStrategy : Strategy
  {
      protected override void OnStarted()
      {
          Security.WhenMarketDepthChanged().Do(() =>
          {
              // Срабатывает если Security типа Security
              // Не срабатывает если Security типа ContinuousSecurity
          })
          .Apply(this);

          base.OnStarted();
      }
  }

Правила типа WhenNewTrades, WhenChanged для ContinuousSecurity срабатывают.

Директор по информационным технологиям Московской Биржи Сергей Поляков об объединении торговых систе

2013-09-19T10:10:48Z

http://fomag.ru/intervie...+Birji+Sergei+Polyakov/

Почему то журнал ФО поступил не очень красиво, и не указал, что это перевод. Оригинал, который я изначально прочитал. Советую читать оригинал, так как перевод местами неправильный.

В частности Сергей сказал, что бинарное решение скоростнее FIX/FAST (видимо, имелось ввиду Plaza), но этого не перевели. Хотя это довольно забавно. Он написал, что есть два бинарных протокола. Предполагаю это CGate и ClientGate. Он написал, что одно решение скоростнее, другое тормознее FIX. Что довольно странно, так как протокол на самом деле один и тот же - Plaza. А CGate и ClientGate - это интерфейсы для клиентской части, и на общую скорость сильно не влияет. В то время как FIX у FORTS построен поверх того, на чем работает Plaza. Тоесть он никак не может быть быстрее ClientGate.

HFT искусство

2013-09-18T10:02:41Z

Наслаждаемся, мечтаем, воображаем [thumbup]

Help Me!!!

2013-09-17T18:22:49Z

Сделали Торгового робота для PLAZA2 на библиотеках S#.API, протестировали на тестовом контуре, работает отлично, котировки поступают, операции выполняет. Арендовали в Айти Инвест Вирт. машину на их сервере, соотв. прямой доступ, запускаем на ВМ робота, соединяется с боевым сервером, открывается портфель, находиться инструмент, ошибок не выдает, вручную кнопками с робота сделки открываются и закрываются, текущую позицию показывает(открытие сделки), но катировки не идут хоть ты тресни, лента сделок пуста, запускаем стратегию и он спит себе спокойно ибо сигналов не получает. [confused]

Да кстате настраивал роутер на прямой доступ на домашнем компе, подключал робота, все то же самое, подключается, но катировки не идут. Выход на ВМ происходит через VPN, при подключении с домашнего компа он тоже включен, я так понимаю соединение через него все идет.

Может кто сталкивался с подобным, подскажет в каком направлении копать?

Давайте поддержим Николая!

2013-09-17T14:39:57Z

http://smart-lab.ru/blog/140807.php (голосовать тут)

Его статьи

http://stocksharp.com/fo...oportsional-nyi-mietod/
http://stocksharp.com/fo...niie-na-Full-Orders-Log/

Минимальный шаг цены 0,005 инструмента UUU3@FORTS не соответствует самой цене 8,1755

2013-09-17T14:21:51Z

Такие ошибки происходят периодически при сохранении получаемых маркет данных. Обработаю ошибку самостоятельно. Для плазы это нормальное явление?

Код

2013-09-17 17:50:19,316 [ 5] ERROR - Ошибка при сохранении маркет данных
System.ArgumentException: Минимальный шаг цены 0,005 инструмента UUU3@FORTS не соответствует самой цене 8,1755.
Parameter name: info
   at #=qqDu0HknPVMlDNZ4jHpQsn8BXTq6$iFvnQmsXo1utSTJvkMK6eh_Te_Tlp86DCSRwpxX82X20A$GU5iaI_mgadw==.#=qQTBXBl1g7TlMaNEFW8mXWw==[T](List`1 #=qzy9ZK7N58v2UmrVeKbSb7w==, Decimal #=qcaGRTby3G5q7O8$edkEK1Q==, Decimal #=qzsRKcgNXf2fvNaQC_6i7iw==, #=qiWb_GdPXBy57hPO7nT63wW_uh6O$TZiVwWzTtXcvawJAE4P$HFJhh3wqkIqbTt83 #=qZILbl7Uy21NHZP0WflXj_w==, Security #=q047u$mvBKj1j0$RVkTlCTA==)
   at #=qyX9CJNW_cBLx2TnClwYIeu30xWDjbPwhdm0VLVoBNgEgeX0qW_RM27m65yjV3ZRAXXMXpyYeEM9rEzH3rdAUzQ==.#=qrt4zQE3K30kOVqtH3BajkQ==(List`1 #=qa5VlhubONoJm1hpb2CKJ3w==, #=q8eTsNwsUafa3d7KPwE8CaOG_XoKDu8ZNt0CSrBzU5aaksq6HQ7JGZi2YJFI_SvIM #=qODtrze8cE8t9GTtrF040iQ==, Decimal #=qFsX72d$7Epe9_oyI6ILrvA==)
   at #=qyX9CJNW_cBLx2TnClwYIeu30xWDjbPwhdm0VLVoBNgEgeX0qW_RM27m65yjV3ZRAXXMXpyYeEM9rEzH3rdAUzQ==.#=qtWdK3nDdnk6xQfwORvHBNw==(List`1 #=q5OmbHV5fMpFQEM_dMH5_5A==, IEnumerable`1 #=qsjBtA3gPvWnm5R$zycm54w==, #=q8eTsNwsUafa3d7KPwE8CaOG_XoKDu8ZNt0CSrBzU5aaksq6HQ7JGZi2YJFI_SvIM #=qgA_YlXBCeQE2ugLUdOTBog==)
   at #=q_jpGTnhSCdiEhHJ6se4J0IFa5Dmw1ez$m$ORCOBZEjTcPUi5PKQNimMyWYwfvNo4x842oQR1_AGB9ugNEekkrw==.#=qIoakeHStFXUa2AHCKtSOdZUvLDrFa4Orpyv$_jkkOJmspCOVdBbkJ_UokHOyfuzmxFGNWIcprDrFx0Kc1H6FB1G_4jZdZZMNSEyjMqTAI_g=(IEnumerable`1 #=q5TZ1SjQvukY$5hj_YJh91g==, #=qiWb_GdPXBy57hPO7nT63wW_uh6O$TZiVwWzTtXcvawJAE4P$HFJhh3wqkIqbTt83 #=qiwN6UlyUAOoKQeRJOx_xpQ==)
   at #=qp3zGpbG2i9SNLszeVqQkh7K4ALyVkGrB7KX$cWHAuCKUvZuPq9EsKdkoQs7huFyk.#=qBd4q2YIIXt6UtEskScJftA==(DateTime #=quT0M19H4t_1w1ds02km1fg==, #=q1_a1b6wY1uBf_KE6EGlYwQ==[] #=qtUGZg56jTQSVda3SXiflQQ==, Boolean #=qvUxXIOqEaak08Vrzl7CggQ==)
   at #=qp3zGpbG2i9SNLszeVqQkh7K4ALyVkGrB7KX$cWHAuCKUvZuPq9EsKdkoQs7huFyk.Save(IEnumerable`1 #=q_JfroTjjq7EKzmSUl2CfHA==)
   at AlgoTrading.Hydra.Model.SaveManager.SaveSecurityChange() in c:\Users\Vladimir\AppData\Local\Temp\AlgoTrading\Build Process Data\Export\SourceCode\Applications\AlgoTrading.Hydra\Model\SaveManager.cs:line 211
   at AlgoTrading.Hydra.Model.SaveManager.<StartSaving>b__3(Object sender, DoWorkEventArgs args) in c:\Users\Vladimir\AppData\Local\Temp\AlgoTrading\Build Process Data\Export\SourceCode\Applications\AlgoTrading.Hydra\Model\SaveManager.cs:line 82
   at System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)

Оповещения о новых сообщениях в форуме

2013-09-16T09:09:30Z

Почему-то у меня перестали приходить. В спам вроде ничего не попадает. Удобно было )

Как изменить размер стакана в Plaza

2013-09-13T21:32:42Z

Как изменить размер стакана в Plaza. Код из документации не работает.

Просьба доработать гидру

2013-09-13T19:09:45Z

Добрый день,

У меня проблема - при закачке с РТС гидра не удаляет распакованные файлы, чем съедает много гигабайт места, после чего падает.

Просьба доработать код DbfSource и TxtSource чтобы распакованные файлы удалялись. Сами архивы желательно оставить (сохранить).

Ниже приведена доработанная функция обработки сделок из состава DbfSource. Для TxtSource код идентичен.

Код

		protected override IDictionary<Security, List<Trade>> OnGetTrades(FTP_Client client, DateTime date)
		{
			if (_lastListDate.Date != DateTime.Today)
			{
				_dbfRemoteItems = client
					.GetList(FtpDirectory)
					.Select(item => item.Name)
					.ToArray();

				_lastListDate = DateTime.Today;
			}

			var trades = new Dictionary<Security, List<Trade>>();

			var localPath = DownloadDbf(client, date);

			if (null != localPath)
			{
				ProcessDbf(localPath, trades, date);
				CombineRtsStd(trades, date);
			}
			
			// вставка кода
			// так как сделки уже загрузили, то файлы можно удалить
			 Directory.Delete(localPath, true);
			// вставка кода завершена

			return trades;
		}

Спасибо ;-)

Невозможно выполнить остановку экспорта, так как экспорт находится в состоянии Disconnected

2013-09-13T17:20:14Z

Столкнулся с такой ошибкой при попытке выполнить Disconnect. Если кто знает, подскажите, пожалуйста в чем может быть проблема. Версия 4.1.19. Обычно Disconnect происходит без ошибок.

Лучший бид больше или равен лучшему офферу

2013-09-13T16:58:19Z

Вот такая ошибка при сохранении данных. Получается, что смартком может присылать некорректные стаканы? Почему-то перестали приходить оповещения о новых сообщениях в форуме. Адрес в профиле правильный, на оповещения подписан.

Код

2013-09-13 18:40:17,786 [ 9] ERROR - Ошибка при сохранении маркет данных
System.ArgumentException: Лучший бид 142,35 больше или равен лучшему офферу 142 во время 13.09.2013 18:40:15.
Parameter name: depths
   at #=qDQE6UFyxY9ev55BGfq1mkCmubxEixGG2yBIZlqLtpQ9bmJpQ_GquL8XpvvBN9PSq.#=qtWdK3nDdnk6xQfwORvHBNw==(List`1 #=q8nuRg9VchYxAVYe7yyrhuQ==, IEnumerable`1 #=qsPBBtgh68UJlE5Hw$TkT7A==, #=qYfTpvUh_jC5dOKfp3oA$a$b$FJD2k3o9Jrb8w9CInySnbfsO0HQf4ln5h79dbxa8 #=qFR9phsNymisrVabddAd8OA==)
   at #=q_jpGTnhSCdiEhHJ6se4J0IFa5Dmw1ez$m$ORCOBZEjTcPUi5PKQNimMyWYwfvNo4x842oQR1_AGB9ugNEekkrw==.#=qIoakeHStFXUa2AHCKtSOdZUvLDrFa4Orpyv$_jkkOJmspCOVdBbkJ_UokHOyfuzmxFGNWIcprDrFx0Kc1H6FB1G_4jZdZZMNSEyjMqTAI_g=(IEnumerable`1 #=q5TZ1SjQvukY$5hj_YJh91g==, #=qiWb_GdPXBy57hPO7nT63wW_uh6O$TZiVwWzTtXcvawJAE4P$HFJhh3wqkIqbTt83 #=qiwN6UlyUAOoKQeRJOx_xpQ==)
   at #=qp3zGpbG2i9SNLszeVqQkh7K4ALyVkGrB7KX$cWHAuCKUvZuPq9EsKdkoQs7huFyk.#=qBd4q2YIIXt6UtEskScJftA==(DateTime #=quT0M19H4t_1w1ds02km1fg==, #=q1_a1b6wY1uBf_KE6EGlYwQ==[] #=qtUGZg56jTQSVda3SXiflQQ==, Boolean #=qvUxXIOqEaak08Vrzl7CggQ==)
   at #=qp3zGpbG2i9SNLszeVqQkh7K4ALyVkGrB7KX$cWHAuCKUvZuPq9EsKdkoQs7huFyk.Save(IEnumerable`1 #=q_JfroTjjq7EKzmSUl2CfHA==)
   at AlgoTrading.Hydra.Model.SaveManager.SaveMarketDepths() in c:\Users\Vladimir\AppData\Local\Temp\AlgoTrading\Build Process Data\Export\SourceCode\Applications\AlgoTrading.Hydra\Model\SaveManager.cs:line 184
   at AlgoTrading.Hydra.Model.SaveManager.<StartSaving>b__3(Object sender, DoWorkEventArgs args) in c:\Users\Vladimir\AppData\Local\Temp\AlgoTrading\Build Process Data\Export\SourceCode\Applications\AlgoTrading.Hydra\Model\SaveManager.cs:line 82
   at System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)
   at System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)

Запуск Гидры на удаленной машине

2013-09-13T16:09:16Z

Здравствуйте. Возник вопрос - есть ли возможность запуска Гидры через сервер на удаленной машине? Известны прописанный в роутере в секции s:local appname и пароль. Подключение - через CGate.

Не вызывается MarketTimeChanged с 14.00-14.03

2013-09-13T15:17:21Z

Доброго дня.
При любых настройках MarketTimeChangedInterval у EmulationTrader событие MarketTimeChanged почему-то не вызывается начиная с 14.00 и заканчивая 14.03. Тестировала в версиях 4.1.1.6 и 4.1.1.19.

Установка размера стакана

2013-09-13T13:10:37Z

Запускаю приложение SimplePlaza. Решил изменить размер стакана с дефолтного с глубиной в 5 котировок на 20. Для этого в методе ConnectClick, где происходят все настройки с переменной типа PlazaTrader, прописываю Trader.DefaultFutureDepthTable = Trader.TableRegistry.Aggregation20Future. Размер стакана не меняется, в чем причина?

Регистрация инструмента

2013-09-12T15:30:37Z

Начал качать данные с плазы. При регистрации инструмента

Код

Trader.RegisterSecurity(security);
Trader.RegisterTrades(security);
Trader.RegisterMarketDepth(security);
Trader.RegisterOrderLog(security);

получаю ошибку:

Код

2013-09-12 19:14:55,699 [ 6] ERROR - 19:14:55.218 | PlazaTrader     | Ошибка регистрации инструмента RIU3@FORTS на получение рыночных данных для Security: System.ArgumentException: Шлюз не поддерживает работу с инструментом RIU3@FORTS.
2013-09-12 19:14:55,699 [ 6] ERROR - 19:14:55.221 | PlazaTrader     | Ошибка регистрации инструмента RIU3@FORTS на получение рыночных данных для Trades: System.ArgumentException: Шлюз не поддерживает работу с инструментом RIU3@FORTS.
2013-09-12 19:14:55,699 [ 6] ERROR - 19:14:55.223 | PlazaTrader     | Ошибка регистрации инструмента RIU3@FORTS на получение рыночных данных для MarketDepth: System.ArgumentException: Шлюз не поддерживает работу с инструментом RIU3@FORTS.
2013-09-12 19:14:55,699 [ 6] ERROR - 19:14:55.224 | PlazaTrader     | Ошибка регистрации инструмента RIU3@FORTS на получение рыночных данных для OrderLog: System.ArgumentException: Шлюз не поддерживает работу с инструментом RIU3@FORTS.

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Версия 4.1.17

Ещё одна ошибка при попытке подключения

2013-09-12T06:52:52Z

Раз сообщение осталось незамеченным, вынесу в отдельную тему.

После создания приложения "с нуля" (на базе SafeConnection из уроков) получаю следующую ошибку. Версия Плазы 4.1.17, Ecng.Common вроде как одна версия.

Подключение когда робот и плаза роутер находятся на разных компьютерах

2013-09-12T06:21:27Z

Серевер с установленным плаза роутером находится в датацентре. Пробую запустить робота со своего комьпютера из дома. Установил в PlazaTrader.Address адрес сервера в датацентре: ххх.ххх.ххх.ххх:4001. При попытке подключения получаю ошибку:

Код

2013-09-12 10:13:05,067 [ 8] INFO  - InternalWorkMonitor started
2013-09-12 10:13:06,822 [10] INFO  - Connection Process Started
2013-09-12 10:13:08,402 [12] INFO  - 10:13:08.149 | PlazaTrader     | Connect
2013-09-12 10:13:08,402 [12] INFO  - 10:13:08.156 | PlazaTrader     | OnConnect
2013-09-12 10:13:09,381 [Plaza. Transaction thread #1] ERROR - Trader Connection Error
StockSharp.Plaza.PlazaException: Ошибка подключения к серверу Плазы. Код -2147196924, описание 'P2ERR_MQ_TIMEOUT'. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Couldn't connect to MQ
   at P2ClientGateMTA64.CP2ConnectionClass.Connect()
   at #=q0zmf86Y7A6b2890Xa5$rctMPinIq9rkJ9nMGit$JEgoaWxF4JVwY2AI4Lyk$A8WOm9zrwj6CywRNG3Hi_OdI3w==.#=qZKhq$dDAAVMgR9hZycuUTQ==(String #=q2_ru5HiSIT60K_dXBQfR6g==)
   at #=qFbqWlUyEmPUeT4DVkop1_gp6Rt_OZcz61uNmJOT9khkOJ2rASrRWbMR$dveF5eaCScpLXQ9H07BuRQtw0sdOBg==.#=qmx2LxDtQm591w9woWelnhw==()
   at #=q0zmf86Y7A6b2890Xa5$rctMPinIq9rkJ9nMGit$JEgoaWxF4JVwY2AI4Lyk$A8WOm9zrwj6CywRNG3Hi_OdI3w==.#=qGgVAOQVJEL$mzsQYELPHslU3b0hoGbVAxBRq_oo5DIDGvJcWKLWMTrIisc2ii_XDloEI1ITRSEVfC_$dbAv1ng==()
   at #=qZt156j6ZoRFgCl2Pjxex9RcYrT93CYgbn2Xbx0tQii$mFVoDU2nBo1vMz4b_XzcM.#=qzPt_MyYWKCodHphSkiKcm7c02PtQshJLuP1YnH7odYE=.#=qCGSR7FcbDLfKUmB1NvgECP7eIZx5kfvUgxm6XdNUVQg=()
   --- End of inner exception stack trace ---
2013-09-12 10:13:09,382 [10] INFO  - Connection Process Completed
2013-09-12 10:13:09,414 [11] INFO  - 10:13:09.380 | PlazaTrader     | RaiseConnectionError - disconnected
2013-09-12 10:13:09,414 [11] ERROR - 10:13:09.383 | PlazaTrader     | StockSharp.Plaza.PlazaException: Ошибка подключения к серверу Плазы. Код -2147196924, описание 'P2ERR_MQ_TIMEOUT'. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Couldn't connect to MQ
   at P2ClientGateMTA64.CP2ConnectionClass.Connect()
   at #=q0zmf86Y7A6b2890Xa5$rctMPinIq9rkJ9nMGit$JEgoaWxF4JVwY2AI4Lyk$A8WOm9zrwj6CywRNG3Hi_OdI3w==.#=qZKhq$dDAAVMgR9hZycuUTQ==(String #=q2_ru5HiSIT60K_dXBQfR6g==)
   at #=qFbqWlUyEmPUeT4DVkop1_gp6Rt_OZcz61uNmJOT9khkOJ2rASrRWbMR$dveF5eaCScpLXQ9H07BuRQtw0sdOBg==.#=qmx2LxDtQm591w9woWelnhw==()
   at #=q0zmf86Y7A6b2890Xa5$rctMPinIq9rkJ9nMGit$JEgoaWxF4JVwY2AI4Lyk$A8WOm9zrwj6CywRNG3Hi_OdI3w==.#=qGgVAOQVJEL$mzsQYELPHslU3b0hoGbVAxBRq_oo5DIDGvJcWKLWMTrIisc2ii_XDloEI1ITRSEVfC_$dbAv1ng==()
   at #=qZt156j6ZoRFgCl2Pjxex9RcYrT93CYgbn2Xbx0tQii$mFVoDU2nBo1vMz4b_XzcM.#=qzPt_MyYWKCodHphSkiKcm7c02PtQshJLuP1YnH7odYE=.#=qCGSR7FcbDLfKUmB1NvgECP7eIZx5kfvUgxm6XdNUVQg=()
   --- End of inner exception stack trace ---
2013-09-12 10:13:09,415 [11] INFO  - 10:13:09.386 | PlazaTrader     | OnConnectionStatusChanged: conn H0_0 - status: Closed

Может какие порты нужно открыть на сервере? Подскажите, пожалуйста, кто знает. Если робота запускаю на сервере, то проблем нет.

Техподдержка и обсуждения

2013-09-11T15:22:07Z

Добрый вечер, друзья!
Предлагаю обсудить такие важные вещи, как обсуждения и техническая поддержка.

Техподдержка (форум):

Напомню, что раньше техническая поддержка оказывалась в обучении только во время проведения вебинаров (и околы недели после их окончания). Теперь же техническая поддержка на форуме по обучению, любому купившему курс (не подписка на EduLive) оказывается навечно (как бы громко это не звучало)!

Задать вопрос на форуме по обучению Вы можете всегда, но поскольку у нас нет каких-то конкретных правил (в оказании техподдержки), то ответ может прийти сразу, а может и прийти с большим запаздыванием, так все мы живем в разных часовых поясах!

Иногда вопросы приходят в выходные и ночью[cool] .

Техподдержка (чаты):

С недавнего времени мы запустили новый сервис для учеников, а именно он лайн чаты (комнаты), возможность отслеживания последних изменений в проектах, командная работа. Ну так вот в этих чатах (бесплатная услуга для учеников) мы можем оперативно обсуждать технические и организационные вопросы по курсам более оперативно, чем это происходит на форуме.

Я предлагаю выделить определенное время (1-2 часа) в день, когда мы все будем собираться и совместно решать вопросы по курсам! Политика будет такая - в это некое определенное время (выясним какое время лучше) мы будем собираться и сразу он-лайн решать вопросы.

Теперь давайте выясним в какое лучше время? На что делать упор (выходные или будни)?[thumbup]

Проекты:

Также хотел бы напомнить, что с возможностью TFS, Вам теперь не обязательно заливать проекты (в виде архивов) на форум. Вы можете легко добавить свой проект в репозиторий Public. Там Ваши проблемы будут сразу решаться, после чего Вы сможете сразу скачать свои проекты (с изменениями).

Плюсы:

Изменения можно посмотреть, не открывая VS
Проект остается на сервере, его видят другие ученики.
Вы сами можете в дальнейшем дорабатывать свой проект, сохранять изменения на сервер, откатываться. То есть не нужно никаких копий делать и всего прочего. Плюс с любого компьютера можно получить доступ к своему проекту.

Минусы:

С тфс придется немного поковыряться. Мы всегда готовы помочь в этом направлении!

Кстати! Если кто-то боится версии своих проектов выкладывать в паблик, то контроль версий (изменений) можно делать локально (не попадают в интернет)- это позволяет делать специальная надстройка Git. При этом Вам не нужно будет делать много копий Ваших проектов. Все достаточно технологично и просто.

Уровни Фибоначчи

2013-09-11T15:02:43Z

В StockSparp есть готовый индикатор?

Перенос гидры между компьютерами

2013-09-11T07:47:14Z

Всем привет!

Качаю гидрой данные РТС. Проблема оказалась в том, что мощности процессора на компьютере не хватает на быструю обработку. На парсинг одного дня тратится от 45 минут и до 2 часов (это когда я параллельно программирую).

Рядом стоит сильный ноут. Вопрос - как перенести Гидру на соседнюю машину чтобы там скачать и разобрать данные?