Форум. StockSharp

Не работает источник данных Финам - последняя версия

2013-10-20T08:21:39Z

Машин две - win8 и win 7 64 региональные настройки США

Но когда пытаюсь построить сделки или свечи ничего не происходит - пишет нет данных. Возможно что-то делаю не так, но внятной инструкции с сожалению нет нигде.

Отдельный вопрос - можно ли хранить исторические и обновляемые риал тайм данные под одним тикером и подгружать потом из других источников?

Update:

Сейчас не ищет даже инструменты с ММВБ, если источник данных Финам. Плагин вообще работоспособен?

-

2013-10-18T09:45:55Z

Transaq Connector пустой стакан

2013-10-17T12:31:24Z

Добрый день!
Подскажите плз - только начал разбираться с гидрой.
Подключил финамовский transaq connector. Источники добавляет, но стакан почему-то пустой.

И есть такая ошибка в логах
TransaqTrader|System.InvalidOperationException: Header with id = 0 not found
16:12:55.224|Error |MarketDataTrader`1|System.InvalidOperationException: Header with id = 0 not found
16:12:55.432|Error |Transaq |System.InvalidOperationException: Header with id = 0 not found
at StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader`1.ThrowIfError()
at StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader`1.GetTrades()
at StockSharp.Hydra.Core.TraderHydraTask`1.SaveValues[T](Func`1 getNewValues, Action`3 saveValues)
at StockSharp.Hydra.Core.TraderHydraTask`1.ProcessNewData()
at StockSharp.Hydra.Core.TraderHydraTask`1.OnProcess()
at StockSharp.Hydra.Core.BaseHydraTask.<Start>b__0()

Качественное алготрейдерское видео

2013-10-16T19:33:00Z

Большое количество алготрейдерского видео достойного качества.

Например

Возможно кто то где то, уже выкладывал здесь и я не заметил, тогда убейте ветку.

Безубыток.

2013-10-16T06:34:32Z

Добрый день!

Такая ситуация: открылась сделка, запускаем защитную стратегию:

Код

private void OnNewOrderTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
        {
            var protectiveStrategy = trades.Select(trade =>
            {

                var stopLoss = new StopLossStrategy(trade, _stopLoss);
                var takeProfit = new TakeProfitStrategy(trade, _takeProfit);

                var TPSL = new TakeProfitStopLossStrategy(takeProfit, stopLoss);

                stopLoss.
                    WhenPositionChanged().
                    Do(closePositionByStopLoss).
                    Apply(this);

                takeProfit.
                    WhenPositionChanged().
                    Do(closePositionByTakeProfit).
                    Apply(this);

                return TPSL;
            });

            ChildStrategies.AddRange(protectiveStrategy);
        }

Подскажите, а как можно изменить этот уровень стопа? Например, выполняется какое-то условие, при котором тейк должен остаться там же где и стоит, а сам стоп, нужно переставить на уровень открытия сделки, т.е. поставить в безубыток?

Утечка памяти в EmulationTrader + LocalMarketDataDrive

2013-10-15T15:55:48Z

Гоняю 1000 итераций, где в каждой создаю EmulationTrader и все необходимое, он отрабатывает, уничтожаю объекты. Память накапливается, и программа заканчивается с OutOfMemory Exception.
Вызываю для всех объектов где надо Dispose(), где надо null, отписываюсь от событий, но память все равно течет.

Профайлером ANTS Memory Profiler я увидел, что продолжают висеть в памяти EmulationTrader-ы и LocalMarketDateDrive-ы. На них ссылаются делегаты (видимо, их же обработчики, подписавшиеся на события извне). Вот последовательность взаимных ссылок, которые держат объекты (читать лучше снизу вверх: удерживаемый объект - внизу, корневая удерживающая ссылка - вверху):

1. Делегат LocalMarketDataDrive-а

Код

static LazyHelpers _delegates (references to ->)
   Ecng.Collections.SyncrhonizedDictionary<Object, Delegate> _inner ->
     Dictionary<Object, Delegate>  entries ->
       it's [0].Value  ->
         (delegate) System.Func<CachedSyncronizedOrderDictionary<DateTime, DateTime>> (inside LocalMarketDataDrive) ->
           LocalMarketDataDrive

2. Делегат EmulationTrader-а

Код

 static List<Ecng.ComponentModel.EventsContainer> _containers ->
   it's _items[0] -> 
     EventsContainer<Security> _processDataError ->
       (delegate) System.Action<Exception> (inside EmulationTrader) ->
         EmulationTrader (internal field #=q.....GZQ==)->
           LocalMarketDataDrive

Поскольку у меня нет исходников S#, то догадки свои проверить не могу. Могу прислать дампы программы для анализа. Ну, и привести кусочки кода создания/освобождения объектов.
Буду очень благодарен за исправления!

UPD. Версия последняя, 4.1.19.1

Как узнать отменились ли все заявки?

2013-10-15T12:57:02Z

Я вызываю SmartTrader.CancelOrders. Только после того как я получу подтверждение что все мои заявки отменены я хочу слать новые заявки. Как же мне узнать момент когда все заявки отменились? Не получается найти соответствующее событие. А ведь возможна ситуация что команда CancelOrders закончится не успешно. А события о успешном завершении CancelOrders я не вижу в API. Как же быть?

Свойство IsRestartExport в новых библиотеках

2013-10-14T14:56:33Z

Добрый день

в 4.1.16 StockSharp.BusinessEntities

было нечто вроде bool ITrader.ReConnectionSettings.IsReStartExport
в 4.1.19.1 оно куда-то переместилось? я не смог найти. извините за беспокойство.

S#.Shell. Manual

2013-10-14T12:30:32Z

Часть 1. Starting up

Первым делом неплохо было бы разобраться с коннекторами.

Уже есть Альфадирект и Квик. Мне бы хотелось подрубить свой кастомный для IB. Но незадача: В каркасе старая версия S#.
Это грозит проблемами в работе с гидрой и коннекторами. У меня возникли сразу, потому что коннектор был на 4.1.19.1.

Значит заодно и обновлюсь.

Удаляю все, что связано со stocksharp и Ecng из reference, и добавляю заново все свежее.
У меня вот такой список получился.

После обновления, ничего не заработает.

Поправил в ConnectionEngine для квика и для альфа аналогично.

После ребилда все должно взлететь.

Добавил, естественно, нужные Refercences, и создание коннектора по аналогии.

Настройки. Тут есть целый менеджер настроек, который отвечает за сохранение, и т.д.

Добавил в список коннекторов и нужные настройки в SettingsProperties

Ну вот и все.

где взять внутредневные данные -демо

2013-10-12T16:23:04Z

Хотел бы скачать бесплатно данные внутредневку. где есть?

Про Ларри Вильямса

2013-10-11T19:56:24Z

Цитата:

в то время как Ларри зарабатывал миллион на конкурсе, благодаря которому он получил такую известность, параллельно он слил $6 миллионов клиентских средств. Все это происходило в те далекие времена, когда правила были намного менее строгие, и можно было легко сначала сделать на рынке сделку, а потом в конце дня сообщить брокеру, на какой счет ее повесить. Людям, которые знакомы с некоторыми особенностями ДУ, когда оно делается не чистоплотными людьми, я думаю ничего не надо дальше пояснять.

От тру флиппера

Ну что, если это правда, то я думаю у многих шаблон может разорваться.[laugh]

Событие OrdersChanged приходят не верные статусы

2013-10-11T18:35:10Z

Здраствуйте. Помогите пожалуйста победить напасть...
Совсем глючит событие OrdersChanged.
Вместо основных событий, таких как OrderStatus.Matched, OrderStatus.Cancelled всегда приходит OrderStatus.Accepted
Использую stocksharp 4.1.19.1 и Quik 6.8.4.14

Пара вопросов новичка

2013-10-11T16:19:25Z

Собственно вопросы:
1. Я скачал с http://ftp.rts.ru/pub/info/historical_data/Derivatives_market/
Допустим все ордер логи, как мне теперь перевести их в формат понятный S#?
Можно ли качать только по каким то определенным инструментам, а не по всем?
Может ли кто-то выложить историю стаканов за любую неделю например по GZH3?
2. Все коннекторы пишут в реальном времени? Или есть которые качают историю, меня интересует только стакан(финам не предоставляет).
3. Наткнулся на статью Конвертация исторических файлов QScalp в формат StockSharp, собственно программа не устанавливается :

Цитата:

СВОДКА ОШИБОК
Ниже приводится сводка ошибок, сведения об этих ошибках перечислены далее в журнале.
* В результате активизации C:\Users\Nuan\Desktop\биржа\publish(1)\publish\Qsh2Bin.application произошла ошибка с исключением. Определены следующие сообщения о сбоях:
+ Исключение чтения манифеста из file:///C:/Users/Nuan/Desktop/%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0/publish(1)/publish/Application%20Files/Qsh2Bin_1_0_0_0/Qsh2Bin.exe.manifest: возможно, манифест неправильный или файл не может быть открыт.
+ Манифест приложения семантически неправилен.
+ Файл значка, указанный в манифесте приложения, неправильный.

СВОДКА СБОЯ ТРАНЗАКЦИИ СОХРАНЕНИЯ КОМПОНЕНТА
Не определена никакая ошибка транзакции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Во время этой операции предупреждения не выводились.

СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ
* [11.10.2013 20:17:12] : Активация C:\Users\Nuan\Desktop\биржа\publish(1)\publish\Qsh2Bin.application начата.
* [11.10.2013 20:17:14] : Обработка манифеста развертывания успешно завершена.
* [11.10.2013 20:17:14] : Начата установка приложения.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ
Во время выполнения этой операции обнаружены следующие ошибки.
* [11.10.2013 20:17:14] System.Deployment.Application.InvalidDeploymentException (ManifestParse)
- Исключение чтения манифеста из file:///C:/Users/Nuan/Desktop/%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0/publish(1)/publish/Application%20Files/Qsh2Bin_1_0_0_0/Qsh2Bin.exe.manifest: возможно, манифест неправильный или файл не может быть открыт.
- Источник: System.Deployment
- Запись изменений стека:
в System.Deployment.Application.ManifestReader.FromDocument(String localPath, ManifestType manifestType, Uri sourceUri)
в System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadApplicationManifest(AssemblyManifest deploymentManifest, String targetDir, Uri deploymentUri, IDownloadNotification notification, DownloadOptions options, Uri& appSourceUri, String& appManifestPath)
в System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadApplicationManifest(AssemblyManifest deploymentManifest, String targetDir, Uri deploymentUri, Uri& appSourceUri, String& appManifestPath)
в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.DownloadApplication(SubscriptionState subState, ActivationDescription actDesc, Int64 transactionId, TempDirectory& downloadTemp)
в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.InstallApplication(SubscriptionState& subState, ActivationDescription actDesc)
в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivation(Uri activationUri, Boolean isShortcut, String textualSubId, String deploymentProviderUrlFromExtension, BrowserSettings browserSettings, String& errorPageUrl)
в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ActivateDeploymentWorker(Object state)
--- Внутреннее исключение ---
System.Deployment.Application.InvalidDeploymentException (ManifestSemanticValidation)
- Манифест приложения семантически неправилен.
- Источник: System.Deployment
- Запись изменений стека:
в System.Deployment.Application.Manifest.AssemblyManifest.ValidateSemanticsForApplicationRole()
в System.Deployment.Application.Manifest.AssemblyManifest.ValidateSemantics(ManifestType manifestType)
в System.Deployment.Application.ManifestReader.FromDocument(String localPath, ManifestType manifestType, Uri sourceUri)
--- Внутреннее исключение ---
System.Deployment.Application.InvalidDeploymentException (InvalidManifest)
- Файл значка, указанный в манифесте приложения, неправильный.
- Источник: System.Deployment
- Запись изменений стека:
в System.Deployment.Application.Manifest.AssemblyManifest.ValidateSemanticsForApplicationRole()

Я так понял тема про это на форуме умерла ... Может кто знает в чем дело...

Дневные свечи

2013-10-11T11:24:05Z

Приветствую всех.

Подскажите как в Гидре v.4.1.19.1 можно построить дневные свечи из дневок %)
В поле таймфрем можно указать только часы 00:00:00
при этом 24:00:00 - задать нелзя

Или чем можно .bin файлы с данными еще открыть для проверки?

Вертикальный анализ объема + график цены

2013-10-10T21:06:31Z

Всем привет!

В Quik нет возможности сопоставлять вертикальный объем с ценой.

Я думаю можно создать программу на C#, в которой при помощи S#, можно рисовать график цены и сопоставлять его с объемом. Аналог VolFix.

Кто-нить пытался сделать что-то подобное?

что делать новечку?

2013-10-09T20:54:49Z

Хочу начать програмировать роботы. Есть опыт програмиста. Пока тону в терменах. Посоветуйте хороший конектор (демо или бесплатный) для изучения stocksharp.studio?

Где лучшая тусовка?

2013-10-09T11:50:45Z

Всех алготрейдеров приглашаем к нам в тусовку!

Нужно зарегестрироваться у майкрософта здесь и прислать нам свой liveid (почта, с помощью которой зарегистрировались) на lesson@stocksharp.com
Здесь инструкция, как скачивать чужие проекты и закачивать свои. Чаты доступны по этому адресу. Более подробно

Что есть в нашем клубе алготрейдеров, чего нет у других?

У нас есть открытое хранилище наработок/стратегий, который доступен для всех . Там собираются различные наработки, которые коллективным образом улучшаются.

Чем больше народу тем больше будет развитие. Сейчас там уже есть набор готовых стратежек, есть простой пример нейросети, есть примеры работы со стаканом. Загружайте свои старые стратегии, мы бесплатно проведем аудит и обновим их до последних версий.

Подключайтесь, качайте и смотрите (публичный):

У WealthLab (для учеников или EduLive) так вообще оформлена уже целая база примеров/паттернов стратегий:
Алго чат. Здесь Вам могут помочь другие стокшарповцы, поделиться опытом, обсудить различные варианты создания стратегий. Сюда же падают изменения в коде проектов обучения:
Есть ещё специальный чат технической поддержки (только для учеников или EduLive). Там можно получить сразу ответы на вопросы, если что-то не получается.

Самостоятельное обучение с моментальной тех поддержкой!

У кого нет возможности пройти основные курсы, есть возможность обучиться по подписке EduLive. Минимальная подписка - 1 месяц (7 490 р), которая включает в себя:

Все проекты по обучению с подробными комментариями и последними обновлениями (S#,W)
Моментальная техническая поддержка (чаты) с возможностью решения проблем прямо у нас в он-лайн хранилище (S#,W).
Расширенный софт на момент подписки (S#)
Алго-уроки. Уроки про то, как строить свою тс.(W)

(S#) - курсы S#. (W) - курсы WealthLab

BasketStrategy Orders

2013-10-08T13:37:01Z

Делаю так:

Код



OnStarted(){
  /* ... */
  this._basketstrategy = new BasketStrategy(BasketStrategyFinishModes.All);
  this.ChildStrategies.Add(_basketstrategy);
  _basketstrategy.ChildStrategies.AddRange(strategiesarray);

  /* ... */
}

OnTimer(){
  var childstrategies = (this.ChildStrategies != null) ? this.ChildStrategies.ToArray() : new Strategy[] { };
  var basketstrategies = (this._basketstrategy != null) ? _basketstrategy.ChildStrategies.ToArray() : new Strategy[]{};
  var orders1 = this.Orders.ToArray();
  var orders2 = this._basketstrategy.Orders.ToArray();
  var orders3 = childstrategies.Select(s => s.Orders).SelectMany(so => so).ToArray();
  var orders4 = basketstrategies.Select(s => s.Orders).SelectMany(so => so).ToArray();
}

после выставления ордера одной из дочерних стратегий из strategiesarray
только orders4 возвращает выставленные ордера. остальные показывают отсутствие ордеров.

Так и должно быть или это ошибка? Почему parent-стратегии не транслируют массив ордеров Orders своих дочерних стратегий?

Проблема синхронизации событий

2013-10-08T12:48:17Z

Здравствуйте,реализовываю элементарную стратегию:1.При отсутствии позиций – начать котировать от покупки по цене лучший бид -10 (минус 10 пунктов).
2. При наличии позиции +1 – начать котировать от продажи по цене лучший аск +10 (плюс 10 пунктов).
Если при котировании происходит сделка – начинать котирование с противоположной стороны стакана (после сделки на покупку - начать котирование от продажи, после сделки на продажу – начать котирование от покупки).
Для его реализации я использую два события MarketDepth.WhenChanged - в нем я меняю Price и Order.WhenMatched - в нем я создаю заявку противоположную по направлению (OrderDirections)к предыдущей. Но я не могу их синхронизировать, даже если я использую Sync у обоих этих правил,то все время отрабатывает правило MarketDepth.WhenChanged и вследствие этого программа не заходит в метод обработки события Order.WhenMatched.
Если убрать синхронизацию правил, то будут отрабатывать оба обработчика, но некоректно. Если я убираю у правил Sync, то из под дебагера я вижу, как алгоритм заходит в оба обработчика правил, но тогда возникает ситуация, когда в одном методе отрабатывает несколько инструкций, перескакивает на метод другого правила, потом снова возваращается и вследствие этого падает множество ошибок. Например, когда в стратегии отменяется заявка для выставления нового Price у этой же заявки, но она уже на самом деле выполнилась и этой заявки, которая отменяется, уже нет, а новая не создалась, так как не отработало правило для события Order.WhenMatched.

Форум. StockSharp

Не работает источник данных Финам - последняя версия

-

Transaq Connector пустой стакан

Качественное алготрейдерское видео

Безубыток.

Утечка памяти в EmulationTrader + LocalMarketDataDrive

Как узнать отменились ли все заявки?

Свойство IsRestartExport в новых библиотеках

S#.Shell. Manual

где взять внутредневные данные -демо

Про Ларри Вильямса

Событие OrdersChanged приходят не верные статусы

Пара вопросов новичка

Дневные свечи

Вертикальный анализ объема + график цены

что делать новечку?

Где лучшая тусовка?

Рекомендации использования стратегий.

BasketStrategy Orders

Проблема синхронизации событий