Форум. StockSharp

ContinuousSecurity Просьба исправить документацию на актуальную

2020-08-01T13:59:30Z

Для использования непрерывного фьючерса в документации предлагается создавать класс ContinuousSecurity https://github.com/StockSharp/StockSharp/blob/9a88d78b10c1e4b202e90e3462854fb2200b462c/Documentation/ru/Topics/SecurityContinuous.aml#L34 в то время как этот класс создать невозможно, потому как он абстрактный https://github.com/StockSharp/StockSharp/blob/f0fcbed1650b722d8d4bb24e9df32d879d7d6969/Algo/ContinuousSecurity.cs#L36

PS Заодно надеюсь в исправленной документации будет ясно как использовать непрерывный фьючерс. Изучение исходников привело меня к тому, что теперь нужно использовать класс ExpirationContinuousSecurity, однако это приводит к таким ошибкам Error Команда subscribe_ticks не выполнена по причине 'Инструмент не найден ('seccode'=BRQ0_FORTS=20200730154500,BRU0_FORTS=20200830154500, 'board='FUT)'. и на данный момент не понятно как правильно организовать склейку.

Portfolio.CurrentValue null на FORTS

2020-08-26T19:08:59Z

Добрый день. Брокер Открытие. Торгую на FORTS. Перешел на QUIK 8.7 и теперь Portfolio.BeginValue и Portfolio.CurrentValue и вообщем то почти все поля в портфеле null. Судя по таблице "Клиентский портфель", брокер для рынка акций передает одни поля, а для срочного рынка другие поля. Хотя на QUIK 7 было тоже самое, но поля в портфеле не были null. Такое ощущение, что теперь эти значения стали привязаны к колонкам рынка акций, а были к срочному рынку. Что можно сделать? P.S. В SampleConnection тоже самое.

Отрисовка стопов без вертикальных линий

2019-06-03T20:41:31Z

Добрый день! Скажите пожалуйста как можно отрисовать стопы без вертикальных линий? Дело в том что когда позиция переворачивается то линия стопа переносится на противоположную сторону, и этот перенос соединяется неразрывной линией. Может в рендере нужно использовать какие то классы реализующие IChartElement или в свойство Style устанавливать какое значение?

Индикатор такой:


    public class StopLossIndicator : BaseIndicator
    {
        protected override IIndicatorValue OnProcess(IIndicatorValue input)
        {
            var value = input.GetValue<decimal>();
            IsFormed = value != 0;
            return new DecimalIndicatorValue(this, value);
        }
    }

Рендер такой:

public class StopLossPainter : BaseChartIndicatorPainter
    {
        [Display(Name = "Стоп-Лосс", Description = "Область графика для отрисовки стопа")]
        public ChartLineElement StopLossLine { get; }


        public StopLossPainter()
        {
            StopLossLine = new ChartLineElement()
            {
                Style = ChartIndicatorDrawStyles.Line, StrokeThickness = 2, Color = Colors.Red
            };
            AddChildElement(StopLossLine);
        }


        protected override bool OnDraw()
        {
            var ind = (StopLossIndicator)Indicator;
            var result = false;
            result |= DrawValues(ind, StopLossLine);

            return result;
        }
    }

Отрисовка как:


.....
StopLoss = new StopLossIndicator();
.....
private void OnCandleSeriesProcessing(CandleSeries candleSeries, Candle candle)
        {
            var chartDrawData = new ChartDrawData();
            var chartDrawDataItem = chartDrawData.Group(candle.OpenTime);
            chartDrawDataItem.Add(ChartCandleElement, candle);

            var dataStop = StopLoss.Process(StopPriсe, candle.State == CandleStates.Finished);
            chartDrawDataItem.Add(StopLossElement, dataStop);

            Chart.Draw(chartDrawData);
}

Загрузка данных по фьючерсам из хранилища

2020-09-08T18:09:04Z

Скачал историю гидрой. Но данные из хранилища достаются только по акциям.

            _security = new Security
            {
                Id = "SBER@TQBR",
                Code = "SBER",
                PriceStep = 0.01m,
                Board = ExchangeBoard.Micex
            };

Если заполнить инструмент так

            _security = new Security
            {
                Id = "SVU0@FORTS",
                Code = "SVU0",
                PriceStep = 0.01m,
                Board = ExchangeBoard.Forts
            };

то история не подгружается. Как нужно заполнять инструмент чтоб получить информацию по фьючерсам? Историю качал через transaq. Использую в качестве примера проект - Lessons_5.0\Lessons\lesson_05(HistoryEmulation_and_first_strategies)\02_First_strategies.

Принципы торговли на крипто бирже часть 2

2020-09-08T12:56:40Z

Добрый день [happy] В прошлой статье мы начали разбирать основные инструменты, используемые в биржевой торговле и крипо-торговле в частности. Мы рассмотрели такой важный элемент как график. [nerd] Напомним, что графики бывают различные, и каждый трейдер может использовать графики различного вида, различного тайм фрейма. Например программа S#.Data (Hydra) позволяет строить графики различных торговых элементов, таких как: тики, свечи различных периодов, графики объёмов. Все это позволяет разносторонне посмотреть на ситуацию на рынке, оценить риски и перспективы.

Одна и пара может иметь различные графики, отличающиеся временными промежутками. Так, например график может быть пятиминутный или пятнадцатиминутным. Данный период называют ТайФреймом (TimeFrame).

Давайте рассмотрим основные элементы японской свечи. Прямоугольники на графике - тело свечи. Тело свечи формируется на основании значений на начало и на конец выбранного периода. [nerd]

Свеча бывает бычьей (1), если цена открытия ниже цены закрытия, или в обратном случает медвежьей (2). В программе S#.Data (Hydra) свечи имеют зеленый и красный цвет соответственно. [wink] Таким образом определяется рост или падения выбранного биржевого инструмента. [wink]

Так же из тела свечи исходит линия - тень свечи (3). Тени указывают на максимум и минимум цены в процессе формирования. В случаи отсутствия верхней тени - считают, что у свечи «срезана вершина», в противном случае - срезано основание.
Если у свечи отсутствует тело, то она называется - доджем (цена на начало равна цене на конец периода). Если тело свечи мало, то ее называют волчком. Программы от S# максимально позволяют пользователю читать свечи. Удобный интерфейс и расширенные возможности для анализа делают их незаменимым для трейдера, ведь уметь читать свечи — это облегчить себе торговлю, в особенности на рынке криптовалют.

Portfolio.VariationMargin = Вариационная Маржа + Стоимость Позиции (Quik Lua)

2020-08-31T15:47:20Z

Добрый день Если я правильно понимаю, то для Portfolio FORTS VariationMargin расчитывается как Вариационная Маржа + Стоимость Позиции (названия полей в Quik)... а это ну очень неудобно, так как Стоимость Позиции - вариационная маржа на момент дневного клиринга, уже отражена в рублевой позиции после этого самого клиринга, а вот чистую ВМ получить неоткуда. Можно это исправить?

bug: В SampleConnection не работает получение свечей, если задан параметр To

2020-08-28T21:10:59Z

В SecuritiesWindow формируется запрос на свечи


				var mdMsg = new MarketDataMessage
				{
					SecurityId = security.ToSecurityId(),
					IsSubscribe = true,
					DataType2 = DataType.TimeFrame(tf),
					From = settings.From,
					To = settings.To,
					BuildMode = settings.BuildMode,
					Skip = settings.Skip,
					Count = settings.Count,
				};

По умолчанию settings.To не задан (null), и все работает. На таймфрейме в 1 день задаю From - с начала текущей недели, To - до начала сегодняшнего дня. Свечи не приходят.

приветствую. в красном квадрате есть возможность миллисекунды добавить ?

2020-09-03T13:24:42Z

приветствую. в красном квадрате есть возможность миллисекунды добавить ?

MarketDepth.Bids2/Asks2 продолжают разрастаются

2020-09-03T16:03:39Z

Попытался обновиться на последнюю версию с Нугета (до этого была последняя версия без Bids2/Asks2 так что не знаю изначально ли это) Aks2/Bids2 накапливают в себе котировки из стакана... ну то есть вначале они 20, потом 160, потом 1000... Причем при обработке в отдельном потоке растут прям в параллель. Очень надеюсь что это какой-то косяк и поправите. Либо это какая-то очень глубокая задумка...

Не работает ограничение числа получаемых инструментов

2020-06-04T14:12:02Z

Добрый день, раньше можно было установить RequestAllSecurities в false и через LookupSecurities подписаться на нужные инструменты, получив их в LookupSecuritiesResult. В пятой версии нет RequestAllSecurities , а независимо от того, что указано LookupSecurities , в LookupSecuritiesResult приходят все инструменты по всем площадкам.

Как в пятой версии ограничить число получаемых инструментов?

Принципы торговли на крипто бирже

2020-09-01T13:24:04Z

Спекулятивные операции один из самых распространённых видов торговли на любой бирже. Безусловно крипто-биржа не стала исключением.

Купить дешевле и продать дороже - основной принцип классической торговли. [wink] Отсюда стоит сказать, что для трейдера, торгующего на валютном рынке или рынке ценных бумаг, переход в сферу криптотрейдинга будет достаточно понятен и прост. Однако данный вид трейдинга в последнее время становится достаточно популярным и среди начинающих трейдеров. Это связано с доступностью и обилием торговых площадок и наименованием токенов (крипто-валюты).[laugh]

Давайте для ознакомления с основами крипто-биржи рассмотрим основные инструменты, которыми пользуется трейдер для своей торговли:

***- график

ордера sell и ордера buy

история сделок, объемы торгов (маркет данные)***

Давайте рассмотрим каждую из этих составляющих раздельно.[nerd]

Начнем с такого инструмента как график. Большинство серьёзных торговых программ уделяют максимальное значение построению графика торговли. Так все программы от S# умеют строить различные графики, позволяющие всецело охватить информацию о ходе торговли. Более того бесплатный торговый терминал S#.Terminal позволяет производить торговлю с графика.

Что же из себя представляет график? График - история котировок крипто пары, отношение курса одного крипто токена к курсу другого, в том числе отношение к курсу фиатных денег (доллар, евро, и другие). Наиболее популярный график - японские свечи, они максимально информативны, и дают информацию о соотношении разницы спреда (разница между лучшим значением на продажу (ask) и покупку (bid) актуальными на бирже).[ninja]

Данный вид свечей является основным, так как максимально информативен и даёт представление о движении цены за выбранный период времени. Это позволяет проводить удобный технический анализ торговых стратегий, и корректировать построенные на их основе торговые роботы. Подробнее о свечах мы расскажем в следующей статье.

Не приходит событие MarketDepthReceived для коннектора interactive brokers

2020-08-24T19:44:01Z

В продолжение темы для коннектора interactive brokers

После обсуждения здесь - https://stocksharp.ru/forum/11960/vopros-po-konnektoru-dlya-interactive-brokers/ удалось подключиться к interactive brokers, находить нужный инструмент , совершать сделки по нему. Так для работы с акциями Apple через NASDAQ надо использовать площадку ISLAND.

Но обнаружил, что после всех этих манипуляций событие MarketDepthReceived, когда подписываешься на площадку ISLAND, не приходит в коннектор. По всей видимости MarketData приходят по какому - то другому каналу. Нужна подсказка со стороны разработчиков, как получить котировки в реальном времени! Спасибо!

.
.

strategy.Position не меняется после регистрации сделок для - RealTimeEmulationTrader

2020-08-25T09:55:31Z

Для "виртуального коннектора" стратегия открывает сделки, а свойство Positon не меняется. Это у меня одного так? Вот пример для вашего проекта SampleRealTimeEmulation, там функцию OrderGrid_OrderRegistering замените на мой код:

Strategy strategy = new Strategy();

private void OrderGrid_OrderRegistering() { strategy.Connector = _emuConnector; strategy.Portfolio = _emuPf; strategy.Security = _security; strategy.Start();

		Order order = strategy.BuyAtMarket(1);
		decimal pos = strategy.Position;            //   Position не меняется !
		
		order
			.WhenMatched(strategy.Connector)
			.Do(() => MessageBox.Show("Заявка полностью исполнена"))
			.Once()
			.Apply(strategy);

		strategy.RegisterOrder(order);

}

Потенциальные риски рынка криптовалют

2020-08-25T12:20:07Z

На сегодняшний день некоторые эксперты пологают, что рынок криптовалюты является финансовым пузырем, а капитализацию – рынка слабо подтвержденной. [smart]

Однако на фоне роста алготрейдеров и увеличению популярности крипто монет, в том числе и как средств формы безналичного расчёта, ставит слова экспертов о снижении рынка под сомнение.[laugh]

В любом случае алготрейдер, должен просчитывать риск падения рынка. На помощь ему могут прийти программы, консолидирующие данные торгов и способные построить на их основании необходимые индикаторы. Такой программой является программа S#.Data(Hydra). Hydra позволяет собрать маркет данные торгов, на основе которых трейдер может рассмотреть тенденцию рынка и принять свое решение относительно приобретаемого актива.

Пока оценка криптовалтного рынка и криптотрейдинга различны с прогнозами их развития. Так стоимость рынка криптовалюты оценивают примерно в сотни миллиардов долларов, и его рыночная капитализация продолжает расти. На фоне этого криптотрейдинг становится заметно **популярным видом трейдинга**, а во многих случаях доступнее и популярнее иных. 
Трейдеров не пугает[ninja] и заявление Китая о возможном *<u>регулировании блокчейна</u>*, который заявил о вводе стандартов, по которым должен будет функционировать рынок в Китае.

Выделяя основные риски криптотрейдинга можно выделить следующие:

- огромное количество различных крипто монет, как следствие сложный выбор подходящего для крипотрейдинга; - отсутствие регулирование, как следствие возможные мошенничества на рынке; - отсутствие подтвержденной капитализации, что может привести к обвалу рынка и краху трейдеров; - правильный выбор стратегии и программного обеспечения для торговли.

Однако стоит сказать, что эти минусы имеют и плюсы для трейдера такие как, большое поле выбора торгуемых активов и их доступность, доступность выхода на рынок из-за большого количества площадок, различные торговые решения и торговые системы.

Так StockSharp предлагает полный перечень всего необходимого, для торговли с минимальным риском. Вы сможете приобрести коннекторы для подключения к самым известным криптобиржам, и программное обеспечение, позволяющее правильно реагировать на состояние рынка. Более подробно о наших предложениях вы можете узнать на нашем сайте.

Метод торговли криптовалютой

2020-08-18T13:57:21Z

Мы уже говорили о криптотрейдинге. [happy] Давайте рассмотрим один из способов, предложенный трейдером, подписывающимся в сети как Хакер Мун.[nerd] В чем же заключается его метод. В основе лежит достаточно простое действие - хранение. Трейдер предлагает хранить несколько видов монет на долгосрочной основе, при этом отслеживая рынок, продавать другие токены чья цена в рамках дня начала расти и покупать те, чья цена падает, с целью их продажи в дальнейшем.[wink] Осуществление таких операций достаточно логично, однако надо понимать, что различные биржи торгуют различными монетами. Работа с разными криптобиржами, именно биржами, а не условными обменниками, это достаточно сложный процесс.[suspicious] Большинство бирж таких как Bitfinex, Binance, BitMEX и другие, требуют коннектор для подключения к ним.

Компания [***<u>StockSharp</u>***](https://stocksharp.ru) разработала уникальное решение для трейдеров [happy], позволяющее приобрести все необходимые [***<u>коннекторы</u>***](https://stocksharp.ru/products/pricing/),  которые в сочетании с нашими торговыми платформами, такими как [***<u>S#.Shell</u>***](https://stocksharp.ru/products/shell/) и [***<u>S#.Designer</u>***](https://stocksharp.ru/products/designer/), дают возможность одновременной работы на нескольких **криптобиржах**.
Используя такое подключение, можно получить прибыль из роста капитализации токенов[love], при этом установленная вами торговая стратегия позволит тратить на работу достаточно мало времени.
Метод очень прост, к тому же он снижает риски, так как в течении дня вы проводите изменение активов, продавая выросшие и скупая упавшие. Фактически трейдер на протяжении торгового дня диверсифицирует активы, перераспределяя свои накопления.

Читайте подробнее о работе наших программ, чтобы иметь возможность разносторонне управлять своей стратегией, снизить риски и увеличить прибыль.

Portfolio.BeginValue - как узнать?

2020-07-07T16:46:18Z

День добрый. Для получения общей стоимости портфеля использовал Portfolio.BeginValue или Portfolio.CurrentValue, сегодня после обновления коннектора и релиза эти значения null. При поступлении портфеля через событие connector.PortfolioReceived, эти данные тоже null. В примерах не нашел получение стоимости портфеля. Как узнать общую стоимость портфеля?

Событие Connector.PositionReceived не приходит

2020-08-05T17:39:51Z

Событие Connector.PositionReceived приходит только один раз после запуска стратегии, в дальнейшем при изменении позиций событие не приходит. В примере SampleConnection можно отследить этот баг.

(S#5, Quik 8.5)

Окончание загрузки позиций

2020-08-03T12:18:51Z

Может я чего не нахожу, точно ли нет возможности узнать, что все начальные позиции получены и все что не получены можно признать нулевыми? Например в API InteractiveBrokers (TWS API) прям явно приходит PositionEnd, когда по всем позициям сработало событие Position. Нельзя ли сделать такое же событие в StockSharp или может уже есть какой-то способ явно узнать, что позиции загружены?

Ошибка в StockSharp Transaq Connector. Не возникает событие Connector.SessionStateChanged.

2020-08-05T14:05:42Z

Сабж.

Решения при создании торговых роботов.

2020-08-11T13:58:26Z

Для многих трейдеров существует проблема в создании торгового робота, например написание его языке на программирования. Не каждый трейдер владеет навыками и знаниями программирования. [nerd] Трейдер имеет возможность смоделировать хорошую торговую стратегию, и при этом не суметь запрограммировать ее. Порой, иногда, даже если вы знаете язык программирования, то требуется изучить еще дополнительные приложения, а если совсем не знаете языков, то будет намного сложнее. Безусловно, есть возможность заказать торгового робота, однако не исключена вероятность ошибок при создании, а, впоследствии, трудности в модифицировании торгового робота.[nerd]

Безусловно, есть выход. Например - использование программы S#.Designer. Она позволяет трейдеру, даже без базовых знаний программирования, создавать торговых роботов при помощи кубиков, представляющих отдельные элементы торговых стратегий. При этом созданная стратегия не будет уступать, созданной посредством языка программирования в надежности и функционале. Напротив, S#.Designer позволяет комбинировать и при желании использовать кубики с кодом, делая стратегии более гибкими. [happy]

Еще одним минусом торговых роботов принято считать невозможность торговых роботов анализировать текущую конъюнктуру рынка. Безусловно, торговый робот не искусственный интеллект и зависим от познаний человека, однако применение знаний о закономерностях рынка, запуская процессы технического анализа, поможет свести эти проблемы к минимуму. Используя маркет данные или инструменты, такие как индикаторы или индексы, которые в большом количестве представлены в S#.Designer, можно сделать торгового робота более лояльным к рынку, расширить условия и его возможности реакции на торговую ситуацию.[wink]

Автоматизированные торговые системы дают участникам биржевого рынка больше возможностей для трейдерства, предоставляют преимущества перед теми, кто использует ручную торговлю.Торговый робот всегда исполняет заложенный в себя алгоритм, в независимости на каком рынке от торгует. Однако надо помнить, что торговый робот лишь инструмент и за его работой необходимо наблюдать трейдеру, внося соответствующие коррективы. Трейдер должен понимать, выбирая программу для создания торгового робота S#.Designer , так как он не просто выбирает способ его создания, он так же выбирает возможность сделать его более интеллектуальными,наполняя его логику дополнительными возможностями и условиями. Он делает шаг в создание интерактивной, с более сложной логикой торговой стратегии, которая может принимать решения, опираясь на большее количество входных данных, что увеличивает ее прибыльность.[happy]