Форум. StockSharp

Возникновение ошибки PInvoke при подключении к PLAZA2

2013-11-19T16:24:54Z

При попытке запустить простенькое приложение на тестовой плазе, замеряющее раундтрипы, возникает следующая ошибка:

Fatal Execution Engine Error В среде выполнения обнаружена критическая ошибка. Ошибка произошла по адресу 0x62f730c8 в потоке 0x2154. Код ошибки 0xc0000005. Она может быть вызвана ошибкой в CLR или в небезопасных либо не поддающихся проверке фрагментах пользовательского кода. Обычно источниками таких ошибок бывают ошибки упаковки, допускаемые пользователями при COM-взаимодействии, либо PInvoke, повредивший стек.

Это же приложение работает при подключении к квику, а также другое приложение на PLAZA2 работает с точно таким же PlazaTrader'ом. Помогите, пожалуйста, разобраться, что это такое. Падение происходит на trader.Connect().

Вот сам код приложения:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Net.Mime;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Common;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Logging;
using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Plaza;
using StockSharp.Quik;
using StockSharp.Algo.Strategies;


namespace SpeedTestConsole //Код со всеми комментариями, которые мы в последний раз оставили.
{
    public delegate void ExitHandler();

    internal class Program
    {
        public static RoundStrategy strat;
        public static PlazaTrader trader    
                         = new PlazaTrader
                        {
                            Address = "127.0.0.1:4001".To<IPEndPoint>(),
                            UseLocalProtocol = true,
                            IsCGate = true,
                            PollTimeOut = TimeSpan.FromMilliseconds(0.1),
                            Login = string.Empty,
						    Password = string.Empty,
                            AppName="SS_1"
                        };

        private static void Main()
        {
            Security security = null;
            Portfolio portfolio = null;            
            trader.Connected += trader.StartExport;
            trader.NewSecurities += securities =>
                {
                    if (security != null)
                        return;


                    foreach (var s in securities.Where(s => s.Id == "RIZ3@RTS")) //"SBER@QJSIM"))
                    {
                        Console.WriteLine("Инструмент загружен: " + s);
                        security = s;
                        trader.RegisterMarketDepth(security);
                    }
                };
            trader.NewPortfolios += portfolios =>
                {
                    if (portfolio != null)
                        return;

                    foreach (var p in portfolios.Where(p => p.Name == "FZ00A56"))//"64597"))
                    {
                        Console.WriteLine("Портфель загружен: " + p);
                        portfolio = p;
                    }
                };
            trader.OrdersCancelFailed += fails =>
                {
                    foreach (var orderFail in fails)
                        Console.WriteLine(orderFail.Error.Message);
                };
            trader.OrdersRegisterFailed += fails =>
                {
                    foreach (var orderFail in fails)
                        Console.WriteLine(orderFail.Error.Message);
                };
            trader.ConnectionError += exception =>
                {
                    Console.WriteLine(exception.Message);
                    Console.ReadLine();
                };
            trader.Connect();
            Console.WriteLine("Дождитесь, когда загрузятся инструмент и портфель, затем начните тестирование.");
            Console.ReadLine();
            strat = new RoundStrategy
                {
                    Trader = trader,
                    Portfolio = portfolio,
                    Security = security
                };
            strat._exit += Exit;
            strat.Start();            
            Thread.Sleep(15000);
        }

        public static void Exit()
        {
            Console.WriteLine("Отправка заявок завершена.");
            strat.Stop();
            trader.StopExport();
            trader.Dispose();
            Console.Read();
        }
    }

    public class RoundStrategy:Strategy
    {

        public event ExitHandler _exit;

            public void OrderMaking(int i)
            {
                if (i >= 5)
                {
                    if (_exit != null)
                        _exit();
                    return;
                }
                var market = Trader.GetMarketDepth(Security);
                var o = new Order
                {
                    Price = Security.ShrinkPrice(market.BestBid.Price * (1 - 0.01M)),
                    Direction = OrderDirections.Buy,
                    Volume = 1,
                    Security = Security,
                    Portfolio = Portfolio,
                    Trader = Trader,
                };

                Rule(o,i);
               
                RegisterOrder(o);
            }
            protected override void OnStarted()
            {
              OrderMaking(0);
            }

            public void Rule(Order order, int i)
            {
                order
                    .WhenRegistered()
                    .Do(() =>
                        {
                            Console.WriteLine("Время постановки = {0}", order.LatencyRegistration.TotalMilliseconds);
                            CancelOrder(order);
                        })
                       .Once()
                       .Apply(this);
                order.WhenCanceled()
                     .Do(() =>
                         {
                             Console.WriteLine("Время снятия = {0}", order.LatencyCancellation.TotalMilliseconds);
                             OrderMaking(i+1);
                         }).Once()
                     .Apply(this);
            }
        }
    
}

Проблема с работой на терминальном сервере

2013-11-19T13:01:18Z

Добрый день.

Наблюдаю следующую ситуацию. Имеем сервер Windows Server 2012 Standard. Работают два пользователя, каждый в своей терминальной сессии через "Удаленный рабочий стол". У каждого пользователя запущено по квику. Каждый пользователь хочет воспользоваться программой, написанной с использованием S# API. Если первый запускает программу, то у него все ОК. Но если после того, как первый пользователь уже запустил программу, эту программу (из другой папки) запускает другой, то не работает ДДЕ. Квик не видит её как ДДЕ-сервер и выгрузить данные не может. Как только первый пользователь свою программу закрывает, то у второго начинает все работать.

Как можно "вылечить" данную проблему?

P.S. с Excel все нормально, выгрузка по ДДЕ может работать одновременно у нескольких пользователей без ошибок.

Спасибо!

Ошибка после включения автоматической закачки данных при старте программы

2013-11-19T07:35:30Z

Привет,

Включил в настройках программы опцию "Автоматически запускать скачивание данных после старта программы" (как она точно называлась - не помню, а посмотреть сейчас уже не могу). После перезапуска программы главное окно теперь остается недоступным. При этом закачка данных действительно начинается автоматически.

В журнале ошибок вижу исключение:


10:03:10.562|Error  |Unhandled Exception|System.AggregateException: A Task's exception(s) were not observed either by Waiting on the Task or accessing its Exception property. As a result, the unobserved exception was rethrown by the finalizer thread. ---> System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at StockSharp.Hydra.MainWindow.LockUnlock()
   at StockSharp.Hydra.MainWindow.Start(Boolean auto)
   at StockSharp.Hydra.MainWindow.InitializeLogicEnvironment()
   at StockSharp.Hydra.MainWindow.<MainWindowLoaded>b__65(Task`1 task)
   at System.Threading.Tasks.Task.Execute()
   --- End of inner exception stack trace ---
---> (Inner Exception #0) System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at StockSharp.Hydra.MainWindow.LockUnlock()
   at StockSharp.Hydra.MainWindow.Start(Boolean auto)
   at StockSharp.Hydra.MainWindow.InitializeLogicEnvironment()
   at StockSharp.Hydra.MainWindow.<MainWindowLoaded>b__65(Task`1 task)
   at System.Threading.Tasks.Task.Execute()<---

Гидра версии 4.1.21.1, включены источники RTS и Plaza.

Подскажите пожалуйста, как мне теперь отключить эту опцию не из интерфейса программы? :)

TrendMarketDepthGenerator перестал генерировать стаканы

2013-11-18T18:42:29Z

Привет,

После перехода с 4.1.19 на 4.2.0 TrendMarketDepthGenerator перестал генерировать стаканы. После запуска теста приходит один стакан, затем дальнейшие обновления останавливаются. Вызов генератора стандартный, в моем коде ничего не менялось:


            Trader.RegisterMarketDepth(new TrendMarketDepthGenerator(Security)
            {
                Interval = TimeSpan.FromSeconds(1)
            });

Ошибка при установке StopLoss в процентах

2013-11-18T18:34:19Z

Приветствую,

При переходе с 4.1.8 на 4.1.19 обнаружил, что StopLossStrategy стала генерировать следующее исключение:


2013/11/18 09:30:19.290|Error  |SLS_RIZ3@FORTS_XXXXXXX|System.ArgumentException: Невозможно привести процентное значение в абсолютное.
Parameter name: unit
   at StockSharp.BusinessEntities.Unit.op_Explicit(Unit unit)
   at StockSharp.Algo.Strategies.StopLossStrategy.get_ActivationPrice()
   at StockSharp.Algo.Strategies.ProtectiveStrategy.NeedQuoting(Decimal currentPrice, Decimal currentVolume, Range`1 acceptablePriceRange, Decimal newVolume)
   at StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.ProcessQuoting()
   at StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.SyncProcessQuoting()
   at StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnStarted()
   at StockSharp.Algo.Strategies.ProtectiveStrategy.OnStarted()
   at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qtKQ9VNIVpLP1g1BUAZxdTGU5EYfMco3AM7uGI5mgJio=(ProcessStates #=qEConwVuDh98j4XAFNYit9w==)

В старых версиях StockSharp для расчета ActivationPrice использовалось следующее выражение:

    var activationPrice = (decimal)(isBuy ? (decimal)_prevPrice - ProtectiveLevel : (decimal)_prevPrice + ProtectiveLevel);

При вычислении выражения типы операндов неявно приводились к Unit и затем результат приводился к decimal. Все работало.

В новой версии судя по всему ProtectiveLevel явно приводится к decimal. В результате получаем исключение. Декомпилированный кусочек кода:


Decimal num1 = this.ProtectiveLevel.Type == UnitTypes.Limit ? MathHelper.Abs(this.BasePrice - (Decimal) this.ProtectiveLevel) : (Decimal)this.ProtectiveLevel;

Есть ли ошибка в версии 4.2.1 - еще не проверял.

Проблема с выводом свеч.

2013-11-18T16:31:12Z

Недавно столкнулcя c S#. Заинтересовался. И вот сейчас наткнулся на одну проблему, а именно вывод свечек на график. Чтобы исключить свои ошибки - просто взял пример Quik/SampleCandles (который тоже у меня не отображает свечи). Так вот при попытке вывести свечи - выводится только пустой график.

Не подскажите, в чем может быть проблема?

S# 4.1.19. QUIK-Junior 6.9 (тестовые данные поступают практически 24ч, брокер - открытие) в квике в таблице всех сделок - данные по инструменту - отображаются. фильтров нет.

Если все дело в тестовом квике - есть способ это побороть?

Тестирование и фьючерсы

2013-11-18T16:02:00Z

Есть вопрос. В соседней ветке затронул, но там обсуждается конкретная программа и туда могут не заглянуть те, кто знает ответ на мой вопрос. Поэтому завел отдельную веточку... [confused]

Итак, тестируем на исторических данных. Конкретно - RI. Но это мог бы быть и любой другой фьючерс. В реальности брокер позволяет начинать торговать с самого минимума, с одного контракта. И для начала торговли достаточно открыть счет на 15 тысяч рублей. В EmulationTrader же такой "капитал" никак не прокатывает, ибо он думает, что если цена инструмента согласно историческим данным составляет, например, 148960, то величина "денег" в соответствующем портфеле (Portfolio.CurrentValue) для открытия лонговой сделки должна быть как минимум такой же. [cursing]

И если это не так - не позволяет сделку совершить - смотрите скриншот окна мониторинга работы тестировщика:

Убедительная просьба тех, кто захочет посоветовать мне тестировать на миллионах: не советуйте, вопрос не в этом был... А вот к разработчикам - кроме вас вряд-ли кто сможет мне подсказать, так что буду признателен!

The Wall Street Code

2013-11-17T16:24:18Z

Наткнулся на переведенный сабж.

The Wall Street Code (Marije Meerman, VPRO)

Перевод вполне нормальный, но и так можно слушать. Видео потрясное. Убил час жизни, не жалею. Много историий, хороших и не очень.

Мутная статистика

2013-11-16T18:03:59Z

Добрался до статистики! Где обещанный в документации расчет коэффициента Шарпа?

И Вам не кажется, что текущий расчет PnL вводит людей в заблуждение? Если честно я даже не понял как вы его считаете. Вот пример:

Снизу ваш график Эквити. Чуть выше нормальный расчет Профита. Расчет Профита простой. Сделка закрывается, цены вычитаются и локальные профиты суммируются. У вас же либо не правильный расчет, либо добавлены какие-то другие параметры.

Экспорт данных в Excel из Гидры

2013-11-16T15:31:46Z

Подскажите, если ли простой путь экспорта данных из Гидры напрямую в листы Excel?

некорректная работа под Windows 8

2013-11-15T16:06:45Z

Всем привет!

Продолжая осваивать S#, столкнулся со следующей проблемой:

Скачал последний S#.API 4.2, Quik 6.8.4.14 Запускаю пример SAMPLE из сборника, входящего в S#.API.

Сначала на компе с Windows 7: подключается, экспорт, инструменты, стакан. все ок. Потом на компе с Windows 8: подключается, экспорт, инструменты, а стакан открывается пустым...

Как вывести наполненный стакан?

P.S. Делал свою программу выводил на форму BestAsk и BestBid через:

            _trader.NewSecurities += securities => this.GuiAsync(() =>
            {
                Securitites.ItemsSource = _trader.Securities;
                securities.ForEach(s =>
                {
                    _trader.RegisterSecurity(s);
                    _trader.RegisterMarketDepth(s);
                });
            });
            _trader.MarketDepthsChanged += depths => this.GuiAsync(() =>
            {
                depths.ForEach(d =>
                {
                    bask = string.Format("{0}", d.Security.BestAsk.Price);
                    bbid = string.Format("{0}", d.Security.BestBid.Price);                                      
                    L_Bid.Content = bbid;
                    L_Ask.Content = bask;
                });
            });

В Win7 все ок! А в Win8 ругается, что стакан RIZ3 уже открыт, надо закрыть или открыть и настроить согласно документации.

В чем дело?

Спасибо.

После апдэйта Гидры - критическая ошибка

2013-11-15T12:09:42Z

Update:

Удаление настроек снимает проблемы, но надо заново создавать список инструментов.

Не работает планировщик - при попытке обращения - ошибка

2013-11-15T11:05:52Z

Как быть?

Гидра 4.2.1.0 ошибки

2013-11-15T09:04:04Z

1.дублируем строчки

после некоторого времени работы получил:

14:45:05.944|Error |Plaza |System.OverflowException: Значение было недопустимо малым или недопустимо большим для Int32. в System.Decimal.ToInt32(Decimal d) в #=qFuQhiv7x9eMk_s02E5CFbRCZ$ztEswCbPU500nX38OwZmSF2nrvf4ohz0rKSLusbQ0wYhSt5DfpaPHIEc9Vsug==.#=qB8Va8LHobF9l8s98W9JldQ==(List1 #=qn0zstRh5L1i5K$ZTR9vL2w==, Decimal #=qwSiRJ8bebmU11IwtpQ2dWw==, Decimal #=qy1ru9Pjj$TSPF5UxppvhDg==, #=qGAyrMgCE7Fm22n4uZyeFIz65Kivjn9CMYIg3Z8BVGFd$jf3h3to8r5nndW0HpxPa #=qREQ7HG9Z1QpHcYrjZE5jQg==, Security #=qG1wBY8GhENsibpc7A5piVg==) в #=qFuQhiv7x9eMk_s02E5CFbRCZ$ztEswCbPU500nX38OwZmSF2nrvf4ohz0rKSLusbQ0wYhSt5DfpaPHIEc9Vsug==.#=qO53YUOZxubPvnbPN6A7Zbw==(List1 #=qUvkae52NxzJ1FRunBSygrA==, Decimal #=qRgnR9XUKYzggTwf_ybvH4A==, #=qGAyrMgCE7Fm22n4uZyeFIz65Kivjn9CMYIg3Z8BVGFd$jf3h3to8r5nndW0HpxPa #=qREQ7HG9Z1QpHcYrjZE5jQg==, Security #=qz9kvdcRD8T5jjAncafJNWg==) в #=qFuQhiv7x9eMk_s02E5CFbRCZ$ztEswCbPU500nX38OwZmSF2nrvf4ohz0rKSLusbQ0wYhSt5DfpaPHIEc9Vsug==.#=qhn464ysnD7LOyVq7Er_NHUzVg6XdRIt01CPOZ6is_No=(List1 #=q9kjDGgRs1maJHGRMWU1JFw==, Decimal #=qlhNXySZpdfTxEyC1Vf$$Bg==, #=qGAyrMgCE7Fm22n4uZyeFIz65Kivjn9CMYIg3Z8BVGFd$jf3h3to8r5nndW0HpxPa #=q5xGE0FKIGYjshLq0cfyfDA==, Security #=q4h8znh9nnKfVxG2Zgt1FmA==) в #=qB4cMTn5fLblmrhQT_3ptdixqSeKh8XtROl1IWjJPNhsewDILR$SnZiFoRWeZJjKx.#=qVothmbHn1$Du0ms_V_uGGg==(List1 #=qIuoW5OMd_6qx2X2IlEpnXQ==, IEnumerable1 #=qnyhUgw56Ku7LJjlL65xq6Q==, #=qmdbfOKE8uwHBafHUPm2uCkfCOuXdSVeTXNuYYOeTXUzDRXAuvpbb0a4bTomJy1l_ #=qPv8I4Ymy6qmmLRFBH9U_$A==) в #=qbq0GlpDm9Du1tYNQqDLyLYbyT7BtZW_tXxsu4nup2DFtoRy6mQFTkM5m2zCqGHQpVFnWf3q6f7PTSwXCcMWmdw==.#=qaFqVxlARyYq0lSLmqCBAs4wKfOf59LED0HS3GxNehRppQm3knYLNlYIUGloskS5W5i5P8FU3XZzMvdDlNzevsXC4U0AilDGXUbF2qQaFMXM=(IEnumerable1 #=qQ6lEdlyLS3GP3r8fdI6a2Q==, #=qGAyrMgCE7Fm22n4uZyeFIz65Kivjn9CMYIg3Z8BVGFd$jf3h3to8r5nndW0HpxPa #=q7vmIFynZ3GEVykP_KMmupQ==) в #=qK9pERYl9hrVNZ9yxK3KH54GUgfBfyMWHXxj3eHuJzpdfLuQH09LkMIe18L$xDem5.#=qnqBExIlc5KP_$tDwIUmrcA==(DateTime #=qNccG9NWl_1xLZ1Nkw24MNg==, #=qSau0oEyt97k0Zf3OkIUWDg==[] #=qsn394$TINaNqgE43ie25Lg==, Boolean #=qSm4DZJVqojEvpfnTLzQIGQ==) в #=qK9pERYl9hrVNZ9yxK3KH54GUgfBfyMWHXxj3eHuJzpdfLuQH09LkMIe18L$xDem5.Save(IEnumerable1 #=q8HKiSFe4bfGGavMLG$D5kw==) в StockSharp.Hydra.Core.BaseHydraTask.SafeSave(Security security, IEnumerable1 values, Func2 getTime, Func2 isError, Func`3 getStorage, Boolean raiseDataLoadedEvent)

в all@PLAZA стоят галки в level 1 (ничего не менял) но при этом не идет счетчик SC=0 и в логах тоже не видно чтобы изменения приходили (только трэйды и ол)

Задержки при получении котировок BestAsk и BestBid

2013-11-14T18:19:12Z

Всем привет!

Вывожу на форму значения котировок BestAsk и BestBid. При большой волатильности заметно запаздывание вывода котировок.

            Trder.NewSecurities += securities => this.GuiAsync(() =>
            {
                Securitites.ItemsSource = Trder.Securities;
                securities.ForEach(s =>
                {
                    Trder.RegisterSecurity(s);
                    Trder.RegisterMarketDepth(s);
                });
            });
            Trder.MarketDepthsChanged += depths => this.GuiAsync(() =>
            {
                depths.ForEach(d =>
                {
                    bask = string.Format("{0}", d.Security.BestAsk.Price);
                    bbid = string.Format("{0}", d.Security.BestBid.Price);         
                    L_Bid.Content = bbid;
                    L_Ask.Content = bask;
                });
            });

Где настраивается период обновления стакана?

Спасибо

Запись результатов тестирования в таблицу.

2013-11-14T16:25:33Z

Собственно есть стратегия, X с параметрами Y и Z , я хочу прогнать их в каком-то диапазоне, например y - от 10 до 50 с шагом 5, z от 1 -100 с шагом 3. После чего записать это все в exel таблицу. Вопрос как это сделать? Т.е.

Как сделать тестирование в диапазоне?
Как записать результаты в таблицу?

Почему свеча отрисовывается многократно?

2013-11-14T14:36:29Z

Пытаюсь работать со свечками. Рисовать на графике я их не хочу, просто хочу например выводить время закрытия законченной свечи тайм-фрейма 1 мин в ListBox, то есть например чтобы раз в минуту появлялась запись о сформировавшейся свече. Для этого я делаю _candleManager.Processing += PrintCandle;

И в процедуре PrintCandle у меня только это:

if (candle.State == CandleStates.Finished) { this.GuiAsync(() => MyList.Items.Add(candle.CloseTime + " " + candle.ClosePrice)); }

При этом в ListBox валятся свечки, во первых исторические (так как они подпадают под условие законченности), а также текущая свеча выводится многократно с предыдущей, типа такого:

14.11.2013 18:31:00 143520 14.11.2013 18:32:00 143460 14.11.2013 18:31:00 143520 14.11.2013 18:32:00 143460 14.11.2013 18:31:00 143520 14.11.2013 18:32:00 143460 14.11.2013 18:31:00 143520 14.11.2013 18:32:00 143460

Подскажите, что я делаю не так, как сделать, чтобы видеть только одну запись раз в минуту по окончанию свечи и не грузить исторические, ну или грузить заданное их количество.

Спасибо.

Дока 4.2 не открывается

2013-11-14T08:50:14Z

Уважаемые разработчики!

Спасибо за релиз 4.2! Пытаюсь открыть StockSharp.chm (из Sources.zip) и получаю окно с ошибкой: Cannot open the file mk:@MSITStore:C:\Users\Public\S# 4.2\StockSharp.chm

Чтобы это значило?

Многослойный персептрон! Встречайте! Впервые на арене!

2013-11-13T10:04:11Z

Первая часть. Лирика (можно не читать) C# я начал изучать год назад, просмотрев курсы S#. До этого программированием не занимался вовсе. Поэтому за код прошу не пинать, лучше подскажите как правильно делать. С удовольствием выслушаю все вопросы, предложения и пожелания! А также выражаю искреннюю благодарность команде S# за их проект!

Вторая часть (Для тех, кто в теме). Многослойный персептрон (как я его реализовал) Моя нейросеть состоит из 1) Первый слой (или входной слой) — это набор признаков(входной вектор) которых мы подаем на вход нейросети. 2) Второй слой нейронов. Каждый нейрон второго слоя связан со всеми нейронами первого(входного) слоя и всеми нейронами третьего слоя нейронов связями(синапсами). 3) Третий слой тоже само что и второй, только связан со вторым слоем и четвертым. 4) Четвертый слой состоит из одного нейрона, выход которого и будет нам нужен. Рис.1.

Особенности нейросети которые стоит упомянуть. Функция активации гиперболический тангенс

private const double AlfaSigmoid = 0.66666d;
        public static double ThFunc(double y)
        {
            return (1.7159 * Math.Tanh(AlfaSigmoid * y));
        }

Производная активационной функции, для обратного распространения ошибки

public static double ThDerivative(double _out)
        {
            return (AlfaSigmoid * (1.7159d * 1.7159d - _out * _out) / 1.7159d);
        }

На каждый нейрон подан дополнительный синапс с постоянным входным значением (-1). При обучении нейросети в качестве обучающего значения используется значения double (но как правило -1, 0 и 1), в качестве входного набора признаков использую List<double> inputSignals (хоть и double, но как правило (-1, 0 и 1). Все остальное можно найти в интернете, вот сайт, с которого я взял рисунок http://www.aiportal.ru/articles/neural-networks/multi-perceptron.html там же можно найти информацию про персептрон и обратное распространение ошибки.

Третья часть. Сама программа Чтобы обучить нейросеть, нужно создать обучающую последовательность. Из всех разных способов который пробовал, при том что обучающую последовательность постоянно меняю. Я остановился на следующем. В гидре создаю свечи, в примере это пятиминутки. Сохраняю их в Excel, открываю сохраненный файл. В столбике H создаю необходимую логику, в примере это бычья или медвежья свеча. Сохраняем файл в формате CSV. Рис 2 Теперь необходимо прописать путь до папки со свечами, и пут к файлу обучающей последовательности.

private const string PathStorage = @"C:\History";
        private const string PathLessons = @"..\\..\\..\\candles_SPFB.RTS@FORTS_TimeFrameCandle_00_05_00.csv";
        private const string PathNeuroNet = @"..\\..\\..\\NeuroNet.dat";
        private const string PathLog = @"..\\..\\..\\log.txt";

Я как правило сохраняю в файл в ту же папку где лежит NeuroRobot.sln. Туда же сохраняется нейросеть, и лог. В таком случае нужно только папку со свечами прописать. Файл обучающей последовательности(candles_SPFB.RTS@FORTS_TimeFrameCandle_00_05_00.csv) содержит знания с 1.1.2013 по 1.10.2013. Файл нейросети (NeuroNet.dat) обучен на данных с 1 по 15 января 2013г. Запускаем программу, переходим на вкладку Lesson. Если активна кнопка «Удалить файл знаний» значить существует обученная сеть, ее можно удалить или доучить. Если кнопка неактивна и на ней написано файл знаний отсутствует, то можно задать период обучения, я задал первые 15 дней года, всего 809 образов получилось. Также задается таймфрайм, количество нейронов на втором и третьем слое. При этом если в третьем слое поставить 0, то сеть будет двухслойная. В ходе обучения, можно изменять, шаг обучения, момент, порядок предоставления образов. На графике видна среднеквадратичная ошибка сети. Также видна статистика обучения сети. При обновлении минимума ошибки, класс сети сохраняется. Рис 3.Когда дальнейшее обучение сети бесполезно, останавливаем обучение. Переходим на вкладку Stratagy testing.Рис 4.

Задаем период тестирования, я поставил весь январь, жмем StratagyHistoryTesting. Рис 5. На рисунке видно, что сеть запомнила первые 15 дней года, но уже с 16-го января начала сливать. С нажатием StratagyHistoryTesting, становится активной вкладка График. В этой вкладке можно смотреть тестирование стратегии.Рис 6. На втором окне графика черными точками обозначена текущая позиция. Зеленым обозначена желаемое значение из обучающей последовательности. Красным то что выдала нейросеть. В третьем окне прибыль на текущий момент. Стратегия простая если следующая свеча бычья покупаем, медвежья продаем.

Ну и самый интересный вопрос. Что подавать на вход? Для стратегии я использовал OXLC последних 4 свечей, переведенных в двоичный формат, получилось 240 единиц и минус единиц.

Всем спасибо за внимание! Жду отзывов, и лайков![biggrin] А кстати робот лежит в TFS NeuroRobot Public называется.

Работа со стаканом

2013-11-13T06:55:13Z

Всем привет!

Не могу разобраться как работать со стаканом. Необходимо на форму выводить только две постоянно обновляемые значения цены инструмента: лучший спрос и лучшее предложение.

Есть ли у кого простейший пример, который поможет разобраться?

Спасибо.