Форум. StockSharp

Путь к успеху трейдера

2013-12-15T03:18:06Z

Мужики, кто вы по жизни? Есть кто реализовавшийся по баблу?(миллионы, миллиарды $)

Меня вообще интересует, какова норма дохода у трейдера и если она более 5000$ в месяц, что нужно что бы подойти к этой цифре, человеку с нуля? Сразу предупреждаю, что я не простачок и если кто вздумает обмануть, то могу создать серъёзные проблемы, а за правильный стаф в долгу не останусь.

Удачи.

StockSharp_4.2.1.3 Не идут данные из АльфаДирект

2013-12-12T10:21:07Z

Приветствую!

Скачал свежую версию StockSharp_4.2.1.3 и после подключения SampleAlfa (тоже самое и с SampleAlfaCandles) выдает следующее:

// System.FormatExcepton: Строка не распознана как действительное значение DataTime.

и таких окон много.

Лог SampleAlfa :

Поток 'vshost.LoadReference' (0x41c) завершился с кодом 0 (0x0).
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\SampleAlfa.exe", Cимволы загружены.
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Configuration\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Configuration.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Xml\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Xml.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
Шаг с заходом: обход кода, не являющегося кодом пользователя "SampleAlfa.App.App"
Шаг с заходом: обход кода, не являющегося кодом пользователя "SampleAlfa.App.InitializeComponent"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\StockSharp.Logging.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Ecng.Common.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Ecng.Serialization.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Ecng.Xaml.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Ecng.Collections.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\StockSharp.BusinessEntities.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\StockSharp.Messages.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Ecng.ComponentModel.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\PresentationFramework.resources\v4.0_4.0.0.0_ru_31bf3856ad364e35\PresentationFramework.resources.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\PresentationFramework.Royale\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\PresentationFramework.Royale.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\StockSharp.Xaml.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\PowerCollections.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Serialization\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Runtime.Serialization.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Ecng.Configuration.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Microsoft.Practices.Unity.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Microsoft.Practices.Unity.Configuration.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System.Web\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Microsoft.Practices.ServiceLocation.dll"
ConfigManager FilePath=C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\SampleAlfa.vshost.exe.Config
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System.Data\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System.Transactions\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Transactions.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Mobile\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.Mobile.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Services\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.Services.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Extensions\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Web.Extensions.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Caching\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Runtime.Caching.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Xaml.Hosting\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Xaml.Hosting.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceModel\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.ServiceModel.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.DurableInstancing\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Runtime.DurableInstancing.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\SMDiagnostics\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\SMDiagnostics.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceModel.Activities\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.ServiceModel.Activities.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\StockSharp.AlfaDirect.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Activities\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Activities.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceModel.Routing\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.ServiceModel.Routing.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\StockSharp.Algo.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.IdentityModel\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.IdentityModel.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Ecng.Interop.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.WorkflowServices\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.WorkflowServices.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceModel.Web\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.ServiceModel.Web.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceModel.Discovery\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.ServiceModel.Discovery.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceModel.Channels\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.ServiceModel.Channels.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\PresentationCore.resources\v4.0_4.0.0.0_ru_31bf3856ad364e35\PresentationCore.resources.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Xml.Linq\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Xml.Linq.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Interop.ADLite.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Security.Cryptography.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Security\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Security.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Ecng.Security.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\StockSharp\StockSharp_4.2.1.3_Sources\Samples\AlfaDirect\SampleAlfa\bin\Debug\Ecng.Reflection.dll"
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Management\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Management.dll", загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим отладки "Только мой код".
Поток '<Без имени>' (0x10c) завершился с кодом 0 (0x0).
Поток '<Без имени>' (0x520) завершился с кодом 0 (0x0).
Поток '<Без имени>' (0xde4) завершился с кодом 0 (0x0).
"SampleAlfa.vshost.exe" (Управляемый (v4.0.30319)): Загружен "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\mscorlib.resources\v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089\mscorlib.resources.dll"

S#.MatLab - получение исторических данных

2013-12-11T17:47:32Z

Для получения исторических данных через через S#.MatLab протестировал два подхода

1й Подписаться на событие NewCandles Но оказалось что событие NewCandles у класса MatLabTrader отсутствует!

2й Вызвать метод TransaqTrader.SubscribeCandles(CandleSeries, DateTime, DateTime) Но на практике прио бращении через MatLabTrader
// mSecData = NET.invokeGenericMethod('System.Linq.Enumerable', 'ToArray', {'SStockSharp.Algo.Candle'}, ... trader.RealTrader.SubscribeCandles(cs,myFrom,myTo)); система дает ошибку; No method 'SubscribeCandles' with matching signature found for class 'StockSharp.Transaq.TransaqTrader'.

Код в приложенном файле getHD.txt Скрин-шот ошибки в файле TCerror5.jpg

По каким причинам тут может быть ошибка? Есть ли иные способы получения данных в MatLab?

S# 4.2.1.3 долго откликается .NewSecurity

2013-12-11T11:34:34Z

Очень долго происходит регистрация Security по сравнению с 4.1.19.

Можно проверить на примере SampleSmart: В 4.1.19 после нажатия кнопок "Бид Оффер" или "Стакан..." вывод данных происходит почти мгновенно (ну максимум в течении секунды). В 4.2.1.3 после нажатия этих кнопок проходит секунд 10, пока не начнется вывод стакана или бид/аска в таблице.

То есть, если я правильно понял, регистрации типа RegisterSecurity, RegisterTrades стали происходить ощутимо долго, в своих логах я вижу, что после сообщения StartExport до "Инструмент ... зарегистрирован на получение рыночных данных для level1" может проходить секунд 15-19. В 4.1.19 инструмент регился еще до создания портфеля обычно.

PS: SmartCom 3.0, версия .79 Все пробовалось на одной и той же машине. В своих программах я тоже заметил такое же значительное увеличение времени подписки на NewSecurity.

PSS: в пример SampleSmartConsole наверное уже пора ввести выбор версии SmartCom, с третьей без изменений он до сих пор не работает, хотя это и мелочь.

Ошибка: Нет лучшего бида для котировки.

2013-12-11T11:17:39Z

Пытаюсь разобраться с примером SamplesmartConsole. Подключение успешно устанавливается, инструмент появляется, но при получении значения середины спреда, _lkoh.BestBid оказывается Null и генерится ексепш. Код в котором генерится исключение:

// запоминаем первоначальное значение середины спреда var firstMid = _lkoh.BestPair.SpreadPrice / 2; if (_lkoh.BestBid == null) throw new Exception("Нет лучшего бида для котировки.");

Логику примера я не правил, только подправил параметры подключения. В чем может быть ошибка? Это в примере косяк или у меня что-то не так? Подскажите, пожалуйста :) Для разработки использую VisualStudio 2010,на Windows 8.

API 4.2.1.3. MarketQuotingStrategy.OnOrderChanged иногда не вызывается

2013-12-11T10:35:30Z

Версия 4.2.1.3. В некоторых случаях метод MarketQuotingStrategy.OnOrderChanged(order) не вызывается по достижению order.State == OrderStates.Done. В этом случае метод вызывается:

2013-12-11 10:04:50,487 [Datafeed. Messages thread.] INFO  - Запущено котирование на объем 21 направление Sell для стратегий 2
2013-12-11 10:04:50,500 [Datafeed. Messages thread.] DEBUG - OnOrderChanged State: Active, Order: 35595424/11844416280 Продажа Цена=139630 Объем=21 Сост=Active Бал=21
2013-12-11 10:04:50,531 [Datafeed. Messages thread.] DEBUG - OnOrderChanged State: Done, Order: 35595424/11844416280 Продажа Цена=139630 Объем=21 Сост=Done Бал=0
2013-12-11 10:04:50,531 [ 8] DEBUG - OrderReadyToBeLogged start
2013-12-11 10:04:50,537 [ 8] DEBUG - OrderReadyToBeLogged stop
2013-12-11 10:04:50,557 [Datafeed. Messages thread.] INFO  - Завершено котирование для стратегий 2 по цене 139630
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.481 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Стратегия запущена. [0,1]. Позиция при старте 0.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.481 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Котирование на Sell объема 21.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.481 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.481 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.481 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Цена текущей NULL и лучшей 139630.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.481 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Лучший бид 139620 и лучший аск 139630.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.481 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Регистрация новой Limit (0x2F39F9B) заявки на Sell с ценой 139630 и объемом 21. 
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.481 | PlazaTrader     | RegisterOrder: 0/0 Продажа Цена=139630 Объем=21 Сост=None Бал=0 
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.481 | PlazaTrader     | New order: 35595424/0 Продажа Цена=139630 Объем=21 Сост=Pending Бал=21 
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.485 | PlazaTrader     | Order changed: 35595424/11844416280 Продажа Цена=139630 Объем=21 Сост=Active Бал=21 
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.485 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Заявка 35595424 принята биржей.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.485 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.498 | PlazaTrader     | Order changed: 35595424/11844416280 Продажа Цена=139630 Объем=21 Сост=Active Бал=21 
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.510 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Цена текущей 139630 и лучшей 139640.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.510 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Лучший бид 139600 и лучший аск 139630.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.510 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Котирование заявки 35595424 на Sell с ценой 139630 объемом 21.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.510 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Перерегистрация заявки 35595424 с ценой 139630 на цену 139640. 
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.510 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Перерегистрация проскальзывания заявки 35595424 (0x2F39F9B) на заявку (0x1F778FE).
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.510 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Перерегистрация проскальзывания заявки 35595424 (0x2F39F9B) на заявку (0x1F778FE).
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.510 | PlazaTrader     | New order: 35595425/0 Продажа Цена=139640 Объем=0 Сост=Pending Бал=0 
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.510 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Перекотирование зарегистрировано для заявки 35595425 на Sell с ценой 139640.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.514 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 821958343 по цене 139630 на 21 заявки 35595424.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.514 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 821958343 по цене 139630 на 21 заявки 35595424.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.514 | PlazaTrader     | Order changed: 35595424/11844416280 Продажа Цена=139630 Объем=21 Сост=Done Бал=0 
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.514 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=84.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.514 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=-21.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.514 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Позиция изменилась на -21. Оставшийся объем 0.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.514 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Заканчиваем котирование.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.514 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Стратегия останавливается. [0,1]. Позиция при старте -21.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.514 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Правило 'Изменение стакана инструмента RIZ3@FORTS (0x20266E5)'. Приостановлено.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.514 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Ожидание снятия всех активных заявок.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] INFO  - 10:04:50.526 | PlazaTrader     | OrderFailed: 35595425/0 Продажа Цена=139640 Объем=0 Сост=Failed Бал=0 
StockSharp.Plaza.PlazaException: Произошла ошибка. Код 50, описание 'Не найдена заявка для перестановки.'.
2013-12-11 10:04:50,951 [ 5] ERROR - 10:04:50.526 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Заявка 35595425 (0x1F778FE) не была принята по причине StockSharp.Plaza.PlazaException: Произошла ошибка. Код 50, описание 'Не найдена заявка для перестановки.'..
2013-12-11 10:04:50,953 [ 5] INFO  - 10:04:50.526 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Заявка 35595425 больше не активна.
2013-12-11 10:04:50,953 [ 5] INFO  - 10:04:50.526 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Стратегия остановлена. [0,1]. Позиция при старте -21.
2013-12-11 10:04:50,953 [ 5] INFO  - 10:04:50.541 | PlazaTrader     | OrderCancelFailed: 35595424/11844416280 Продажа Цена=139630 Объем=21 Сост=Done Бал=0 
StockSharp.Plaza.PlazaException: Произошла ошибка. Код 50, описание 'Не найдена заявка для перестановки.'.

В этом случае метод не вызывается:

2013-12-11 10:50:03,703 [Datafeed. Messages thread.] INFO  - Запущено котирование на объем 63 направление Sell для стратегий 0,1,4
2013-12-11 10:50:03,722 [Datafeed. Messages thread.] DEBUG - OnOrderChanged State: Active, Order: 35595426/11844929420 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=Active Бал=63
2013-12-11 10:50:03,722 [Datafeed. Messages thread.] DEBUG - OnOrderChanged State: None, Order: 35595426/11844929420 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=None Бал=59
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.699 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Стратегия запущена. [0,1]. Позиция при старте 0.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.699 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Котирование на Sell объема 63.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.699 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.699 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.699 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Цена текущей NULL и лучшей 139330.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.699 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Лучший бид 139310 и лучший аск 139330.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.699 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Регистрация новой Limit (0x38CCFDD) заявки на Sell с ценой 139330 и объемом 63. 
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.699 | PlazaTrader     | RegisterOrder: 0/0 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=None Бал=0 
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.699 | PlazaTrader     | New order: 35595426/0 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=Pending Бал=63 
2013-12-11 10:50:03,884 [17] WARN  - 10:50:03.708 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Заявка 35595426 в процессе регистрации.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.700 | PlazaTrader     | Order changed: 35595426/11844929420 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=Active Бал=63 
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.700 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Заявка 35595426 принята биржей.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.700 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.719 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001710 по цене 139330 на 4 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.719 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001710 по цене 139330 на 4 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.720 | PlazaTrader     | Order changed: 35595426/11844929420 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=Active Бал=63 
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.720 | PlazaTrader     | Order changed: 35595426/11844929420 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=None Бал=59 
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.720 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=80.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.720 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=-4.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.720 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Позиция изменилась на -4. Оставшийся объем 59.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.735 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001720 по цене 139330 на 2 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.735 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001720 по цене 139330 на 2 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.735 | PlazaTrader     | Order changed: 35595426/11844929420 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=None Бал=57 
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.735 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=78.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.735 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=-6.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.735 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Позиция изменилась на -6. Оставшийся объем 57.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.740 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001723 по цене 139330 на 24 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.740 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001723 по цене 139330 на 24 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.741 | PlazaTrader     | Order changed: 35595426/11844929420 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=None Бал=33 
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.741 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=54.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.741 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=-30.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.741 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Позиция изменилась на -30. Оставшийся объем 33.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.816 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001755 по цене 139330 на 25 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.816 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001755 по цене 139330 на 25 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.816 | PlazaTrader     | Order changed: 35595426/11844929420 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=None Бал=8 
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.816 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=29.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.816 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=-55.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.816 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Позиция изменилась на -55. Оставшийся объем 8.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.839 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001759 по цене 139330 на 1 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.839 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001759 по цене 139330 на 1 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.839 | PlazaTrader     | Order changed: 35595426/11844929420 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=None Бал=7 
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.839 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=28.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.839 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=-56.
2013-12-11 10:50:03,884 [17] INFO  - 10:50:03.839 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Позиция изменилась на -56. Оставшийся объем 7.
2013-12-11 10:50:03,895 [Datafeed. Messages thread.] INFO  - Завершено котирование для стратегий 0,1,4 по цене 139330
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO  - 10:50:03.892 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001774 по цене 139330 на 7 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO  - 10:50:03.892 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая Sell сделка 822001774 по цене 139330 на 7 заявки 35595426.
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO  - 10:50:03.893 | PlazaTrader     | Order changed: 35595426/11844929420 Продажа Цена=139330 Объем=63 Сост=Done Бал=0 
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO  - 10:50:03.893 | RTS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=21.
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO  - 10:50:03.893 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Новая позиция: C004186-RIZ3@FORTS=-63.
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO  - 10:50:03.893 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Позиция изменилась на -63. Оставшийся объем 0.
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO  - 10:50:03.893 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Заканчиваем котирование.
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO  - 10:50:03.893 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Стратегия останавливается. [0,1]. Позиция при старте -63.
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO  - 10:50:03.893 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Правило 'Изменение стакана инструмента RIZ3@FORTS (0x1BEC5A7)'. Приостановлено.
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO  - 10:50:03.893 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Ожидание снятия всех активных заявок.
2013-12-11 10:50:04,393 [15] INFO  - 10:50:03.893 | MMQS_RIZ3@FORTS_C004186 | Стратегия остановлена. [0,1]. Позиция при старте -63.

Предполагаю, что метод не вызывается, когда заявка исполняется частями.

Как реализовать постоянное подключение к SmartCom?

2013-12-11T06:03:14Z

Вопрос теоретический, можно ли реализовать следующий сценарий подключения при работе с API, чем то похожий на реализованный в Studio:

Отдельно пишем часть, которая отвечает за Connect, запускаем скопмпиллированный exe и подключаемся к серверу. А потом, уже кодим и отлаживаем часть, которая будет подписываться на инструменты, делать логику стратегии и т.п., но уже использовать имеющееся подключение. Это было бы удобно для отладки стратегии при написании, не выполнять каждый раз подключение и отключение от сервера, а тестить уже суть. Что то похожее сделано в Studio, там мы сначала подключаемся, а потом занимаемся только кодом стратегии.

API 4.2.1.3 пустая дата в стакане

2013-12-09T17:46:34Z

Стаканы приходят с LastChangeTime == DateTime.MinValue Смартком х64 3.0.79

Конференция "Роботы в биржевой торговле"

2013-12-04T14:38:22Z

И так я бы хотел описать своё мнение по поводу конференции "Роботы в биржевой торговле", которую проводила Дерекс. Я в ней поучаствовал и предполагал, что будет гораздо более интересно. Честно говоря меня хватило только на половину этой конференции и в обед я уехал. Не смотря на то, что я создаю и программирую торговые системы. В основном не HFT.

Начну с хорошего, мероприятие было в целом организовано очень правильно. Кофе брейки, он-лайн переводы по наушникам, никаких балаганов, понравилось место проведения (северная башня) и общая обстановка из профессионалов. Мною было замечено большинство алготрейдеров, которые находятся в Москве. В том числе и Александр Муханчиков, Александ Горчаков и другие.

Но больше всего меня удивило само мероприятие в плане тем, которые там обсуждались. Неужели всем, кто занимаемся алготрейдингом или торговыми роботами, как это принятно называть, интересно слушать только про маркет мейкинг и опционы? Причём второе с первым тоже было очень сильно завязано.

Маркет мейкинг конечно же был в стиле HFT. К чему я веду? Дело в том, что большинство людей использующих торговых роботов НЕ РАЗБИРАЮТСЯ В HFT и мало того, меньшее количество людей использует опционы в своей торговле. Это мне напомнило последнюю популярность про HFT - все смотрят, изучают, но никто этим на самом деле не пользуется или пользуются единицы, потому что это реально сложно и на это реально нужны большие ресурсы. Я говорю даже не про деньги, а время и связи.

Дерекс конечно молодец, что всех собрал, но думаю, что темы конференции были явно не для частников или практикующих алготрейдеров, разговор шёл на более узкие темы, охват которых был весьма не велик.

Московская биржа рассказывала про то, как прекрасно работает их инфраструктура, как они перешли на новые системы. Каждый раз после обсуждения систем Московской бирже (шлюза Fix/Fast к примеру и Cgate) всё время вопросы из зала были равны жалобам на непонятную и непрозрачную работу, про постоянные сбои.

Я предлагаю собрать настоящую тусовку алготрейдеров.

Тусовку, а не скучную конференцию. Жаркие обсуждения и дискуссии. Тема уже поднималась так или иначе здесь. Где будут обсуждаться реально интересные вещи. Где конкретно будут обсуждать проблемы при построении алгоритмов (технические, математические). Тусовку провести в стиле 50% короткие лекции + 50% обсуждения с вопросами, ну и after party [thumbup]

Чтобы нам получше понять спрос на мероприятие (Москва), просим всех желающих зарегистрироваться здесь

Работа TransaqConnector Win8-64

2013-12-03T17:44:30Z

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой работы TransaqConnector в Win8-64, что при отладке программы SampleTransaq после коннекта к серверу происходит ошибка (tq-error-1.jpg) [System.NotSupportedException] {"unknown element: sec_info_upd"} System.NotSupportedException

При этом скомпилированная версия SampleTransaq после коннекта вылетает с ошибкой записи (tq-error-2.jpg).

TransaqConnector вообще работает под Win8-64?

Не сохраняются сделки для источника Plaza

2013-12-03T16:42:12Z

Обнаружил, что после обновления Гидры до последней версии (4.2.1.2) перестали сохраняться сделки для источника Plaza. В каталоге инструментов файлы trades отсутствуют. В настройках источника таблицы журналов сделок для фьючерсов и опционов выбраны. Стаканы сохраняются нормально.

Какие настройки сделать и какие логи посмотреть?

Неделя знаний от S#

2013-12-02T12:38:40Z

В честь наступившей зимы мы хотим зарядить вас информацией, знаниями и навыками до конца следующего года. Настолько, чтобы вы почувствовали себя настоящим титаном и сделали прорыв в алготрейдинге и финансовом достатке.

Знаний у нас предостаточно - десятки лекций, семинаров и тренингов по самым разным темам. Начиная от основ программирования на языке C# и заканчивая арбитражными стратегиями. И мы с радостью поделимся ими с вами. Наверняка вас иногда останавливала их стоимость. И, конечно, мы не можем их просто дарить - бесплатные знания не работают. Только в течении этой недели мы сделали нашу информацию в разы доступнее.

Итак, если вы давно хотели какие-то наши видео-уроки, тренинги и т.д., но цена "кусалась" - это ваш праздник!

Узнайте больше о разрабатываемых нами продуктах, их функциональных возможностях и преимуществах. А также, ознакомьтесь с демонстрацией работы торговых роботов, написанных с использованием S#.

P.S. Только до конца этой недели, наша компания, дарит 25% скидку на все наши продукты.

RenkoCandle, рваный график

2013-12-02T11:58:42Z

День добрый.

Подскажите, с чем может быть связана проблема "рваных" графиков при использовании Renko свечек? Просто при запуске первичном всё рисуется "на ура", далее же начинается котовасия (раз через раз, как говорится) - то нормально свечки рисуются, то рваные такие. Запускаю квик с правами админа, бота - тоже. Может, кто сталкивался? Если нуно - часть проекта (что без стратегии, только сигналка-отрисовка) могу приложить. API - 4.1.19.1, QUIK - 6.10.0.41. Спасибо.

P.S. Да, если перезапустить бота, то свечки отрисуются за прошлое время корректно. Работаю чисто интрадей.

MarketDepths перестают приходить в API 4.1.19

2013-11-30T09:15:15Z

Последнее время достаточно регулярно, но не каждый день, где-то в начале вечерней сессии ФОРТС перестают приходить маркет данные по стаканам. Данные по сделкам судя по графику (см. вложение) приходят нормально. Может кто сталкивался с таким? Плаза роутер последний P2_ClientGate1.16.4_64_M1.exe

Котирование API 4.2.1.2 не работает

2013-11-29T11:10:27Z

Пробовал в Quik на примере SampleSMA

валятся сообщения "Заявка в процессе регистрации"

Почему я вижу текущую свечу с состоянием Finished?

2013-11-29T08:03:18Z

SmartCom v3.0 API: 4.1.19

Вот такой код просто вывода пятиминутных свечей RIZ3 в лог:

        _myseries
            .WhenCandles()
            .Do(ShowCandle)
            .Apply(this);

    private void ShowCandle(Candle candle)
    {

        this.AddInfoLog("It's a WhenCandle event, " + candle + "  State=" + candle.State);
    }

Выдает мне это:

Почему в момент времени 11:03 я вижу текущую свечу с состоянием Finished? И предыдущую с состоянием Started? Или я что то не так понимаю?

Полный исходник проекта тут: http://webfile.ru/777294ab4d3d55a9003569da0ad1e2fd

Не меняется размер позиции после совершения сделки

2013-11-28T20:50:34Z

Привет,

После сборки проекта с новой библиотекой обнаружил, что стратегия перестал меняться размер позиций при совершении сделок.

Мои действия:

По сигналу открываю позицию через LimitQuotingStrategy.


                    _strategyOpenPosition = new LimitQuotingStrategy(direction, this.Volume, limitPrice)
                    {
                        Volume = QuotingOrderVolume,
                        TimeOut = PositionOpenTimeOut,
                        WaitAllTrades = true
                    };

При этом в логе я вижу, что сделка совершается, и стратегия её видит. Напрягает только долгое время регистрации заявки:


013/11/28 19:52:10.848|       |Strategy|Buy=False, Sell=True, Short=True, Cover=False
2013/11/28 19:52:10.848|       |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Стратегия запущена. [0,1]. Позиция при старте 0.
2013/11/28 19:52:10.848|       |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Котирование на Sell объема 1.
2013/11/28 19:52:10.848|       |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2013/11/28 19:52:10.848|       |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2013/11/28 19:52:10.848|       |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Цена текущей NULL и лучшей 140760.
2013/11/28 19:52:10.848|       |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Лучший бид 140760 и лучший аск 140770.
2013/11/28 19:52:10.848|       |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Регистрация новой Limit (0x1E12325) заявки на Sell с ценой 140760 и объемом 1. 
2013/11/28 19:52:10.861|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389329 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:10.877|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389329 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:10.882|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389329 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:10.949|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389329 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:10.960|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389329 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:10.982|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389329 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:10.998|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389329 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:11.146|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389329 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:11.149|       |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389329 принята биржей.
2013/11/28 19:52:11.149|       |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013/11/28 19:52:11.320|       |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Стратегия запущена. [0,2]. Позиция при старте 0.
2013/11/28 19:52:11.320|       |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Котирование на Buy объема 1.
2013/11/28 19:52:11.320|       |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2013/11/28 19:52:11.320|       |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2013/11/28 19:52:11.320|       |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Цена текущей NULL и лучшей 140710.
2013/11/28 19:52:11.320|       |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Лучший бид 140750 и лучший аск 140760.
2013/11/28 19:52:11.320|       |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Регистрация новой Limit (0x3F5C121) заявки на Buy с ценой 140710 и объемом 1. 
2013/11/28 19:52:11.320|       |Strategy|Новая Sell сделка 817218478 по цене 140760 на 1 заявки 71389329.
2013/11/28 19:52:11.320|       |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Новая Sell сделка 817218478 по цене 140760 на 1 заявки 71389329.
2013/11/28 19:52:11.163|       |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389329 больше не активна.
2013/11/28 19:52:11.192|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389330 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:11.217|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389330 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:11.231|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389330 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:11.261|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389330 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:11.328|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389330 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:11.394|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389330 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:11.394|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389330 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:11.399|Warning|LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389330 в процессе регистрации.
2013/11/28 19:52:11.363|       |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389330 принята биржей.
2013/11/28 19:52:11.363|       |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013/11/28 19:52:43.971|       |Strategy|Новая Buy сделка 817218692 по цене 140710 на 1 заявки 71389330.
2013/11/28 19:52:43.971|       |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Новая Buy сделка 817218692 по цене 140710 на 1 заявки 71389330.
2013/11/28 19:52:43.973|       |LQS_RIZ3@FORTS_C00XXXX|Заявка 71389330 больше не активна.
2013/11/28 19:53:01.402|       |Strategy|IsCandleProcessed, _lastCandleTime=28.11.2013 19:51:00, candle.OpenTime=28.11.2013 19:52:00
2013/11/28 19:53:01.402|       |Strategy|Candle: 28.11.2013 19:52:00, 140770, 140770, 140700, 140700, 427
2013/11/28 19:53:01.402|       |Strategy|Buy=True, Sell=False, Short=False, Cover=True

Я ожидаю увидеть изменение размера позиции у основной стратегии. Но размер позиции у основной стратегии не меняется! В логах отсутствуют записи об изменении размера позиций как у основной стратегии, так и у стратегий котирования. В предыдущей версии библиотеки все работало.

Полный лог во вложении.

P.S.: Еще похоже, что при работе с EmulationTrader у Security перестали заполняться поля LastTrade/BestBid/BestAsk. Завтра проверю на свежую голову и напишу в отдельной теме.

P.P.S.: Было бы здОрово в номерах версий библиотеки как-то указывать статус релиза (бета-версия, или уже что-то стабильное).

S# 4.2.1.2, SampleSmartCandles, не работает RealTime

2013-11-28T17:56:40Z

API: 4.2.1.2 Connector: SmartCom 3.0 ver. 3.0.79 Сервер: основной Пример: SampleSmartCandles Инструмент: RTS-12.13 Запуск: Debug, Any CPU

Настройки на форме - по умолчанию, Real-time: TimeFrame, timeframe = 0:05

После нажатия кнопки График - отображаются все Finished свечи. Цена на графике не меняется, новая свечка не появляется.

Ошибки никакие не возникают, просто на графике ничего не изменяется, новые свечки не добавляются со временем.

Также такой момент, хотя это может и не совсем баг. Если выбрать инструмент, который сейчас не торгуется (по причине окончания сессии), например ЛУКОЙЛ - то возникает System.ArgumentOutOfRangeException на строке: _candleManager.Start(series, (DateTime)From.Value, (DateTime)To.Value); Если бы сейчас было торговое время для ЛУКОЙЛА, я думаю эта ошибка бы не возникла.

Заметил еще с версии 4.1.19 такую особенность по свечкам из SmartCom по крайней мере с тайм-фрейма 5мин и выше - текущая свеча сразу же имеет State = Finished, с первой же секунды. Так ведь быть не должно? На минутках и ниже - все нормально.

Ошибки API 4.2

2013-11-28T17:47:07Z

Не могу перевести тестер на новую платформу. Также отказывается принимать свечи.

В приложении проект тестера.

Автоматический запуск стратегии по указанному времени

2013-11-28T16:15:20Z

Может появиться необходимость автоматического запуска стратегии в указанное время в течении дня, поэтому здесь мы рассмотрим самый простой способ реализации автозапуска стратегии по времени.

Ключевым элементом будет таймер, который будут периодически сверять текущее время и выбранное время старта стратегии, объявляем переменную таймера в классе окна:


    public partial class MainWindow : Window
    {
        private System.Threading.Timer _timer;
        ...

Объявим переменную типа DateTime, которая будет хранить время, когда нужно запустить стратегию, объявляем на том же уровне что и таймер:


    public partial class MainWindow : Window
    {
        private System.Threading.Timer _timer;
        private DateTime _dtSelected;
        ...

И для удобства создадим на форме (окне) элемент выбора времени:


<xctk:TimePicker Height="20" Width="100" x:Name="tpTime" />

в данном случае взят TimePicker из Xceed.Wpf.Toolkit:

xmlns:xctk="clr-namespace:Xceed.Wpf.Toolkit;assembly=Xceed.Wpf.Toolkit"

заметим, что этот контрол имеет имя tpTime, далее мы будем обращаться к нему по этому имени.

Теперь нам надо создать экземпляр этого таймера, указать ему метод, который будет периодически вызываться, и запустить таймер, для этого создадим кнопку, и укажем действие по нажатию:


        private void AutoStartStrategyClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (tpTime.Value == null)
            {
                MessageBox.Show("Время запуска стратегии не выбрано");
                return;
            }

            _dtSelected = tpTime.Value.Value;

            _timer = new Timer(CheckStatus, null, 0, 1000);
            
        }

И реализуем метод CheckStatus:


        public void CheckStatus(Object stateInfo)
        {
            var dtNow = DateTime.Now;
            if (_dtSelected.TimeOfDay < dtNow.TimeOfDay)
            {
                _firstStrategy.Start();
            }
        }

Это минимум и немного больше, для того чтобы создать автоматический запуск стратегии по времени.

Есть специальные библиотеки, которые предоставляют большие возможности по работе с расписанием, например Quartz. Quartz позволяет создавать разного рода расписания, достаточно удобно и просто, если разобраться в его работе.