Форум. StockSharp

S# 4.2.1.5 ошибка CandleManager при старте серии в вечернюю сессию.

2013-12-25T17:39:00Z

Connector: SmartCom 3.0 ver. 3.0.79 Сервер: основной Пример: SampleSmartCandles и любой, где есть свечи Инструмент: любой из ММВБ (который не торгуется в вечернюю сессию).

Конструкция _candleManager.Start(series) вызовет ошибку, приведенную ниже, если эта конструкция выполняется в вечернюю сессию по отношению к серии инструмента, который не торгуется в вечерку. Повторить ошибку можно на примере SampleSmartCandles выбрав в качестве инструмента ЛУКОЙЛ, и запросив realtime любого тайм-фрейма.

Господа разработчики, вы если читаете мои сообщения, хотя бы одной строчкой отвечайте - считаете ли вы это багом версии или это мои кривые руки и я что то делаю не так.

System.ArgumentOutOfRangeException: Заданный аргумент находится вне диапазона допустимых значений.

Имя параметра: min

в Ecng.ComponentModel.Range`1.Init(T min, T max)

в StockSharp.Algo.Candles.CandleHelper.GetCandleBounds(TimeSpan timeFrame, DateTime currentTime, WorkingTime time)

в StockSharp.Smart.SmartTrader.SubscribeCandles(CandleSeries series, DateTime from, DateTime to)

в #=qzeV_dDhYrig13EMLAmjB4KOnG7aVSYRI8kwk0nwpXIXWXI10nvY71UM8rSt4IDXuufWShnyaBVNauLoou54sDA==.#=qLWQE95xTYcDoZwcExvUCPg==()

в StockSharp.Algo.Candles.CandleManager.Start(CandleSeries series, DateTime from, DateTime to)

в SampleSmartCandles.MainWindow.ShowChartClick(Object sender, RoutedEventArgs e) в d:\Projects\StockSharpReleases\StockSharp_4.2.1.5\Samples\Smart\SampleSmartCandles\MainWindow.xaml.cs:строка 177

в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)

в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)

в System.Windows.Controls.Button.OnClick()

в System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)

в System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)

в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)

в System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)

в System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)

в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)

в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)

в System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)

в System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()

в System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)

в System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)

в System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

в System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

в MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

в MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)

в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)

в MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

ОК

S# 4.2.1.5 Ошибка при подключении и изменении статуса заявки

2013-12-25T13:55:31Z

С Наступающим!

В этой версии осталось практически тоже самое, ничего не изменилось о чем сообщал здесь http://stocksharp.com/forum/4204/StockSharp-4-2-1-3--Nie-idut-dannyie-iz-Al-faDiriekt/

При подключении появляется куча окон

исходный код Hydra или формат файлов .bin

2013-12-25T13:43:25Z

Здравствуйте, поясните, пожалуйста, код Hydra открыт? если да где можно скачать, если нет, формат файлов .bin по тикам и свечкам, где нибудь можно найти?

Перестали приходить данные по уже исполненным ордерам на версии библиотеки 4.2.1.5 на plaza2

2013-12-25T07:54:24Z

Перешел на версию 4.2.1.5...перестали приходить данные по уже прошедшим ордерам в случае перезапуска робота...ревезии не использую...а данные по уже прошедшим сделкам и ордерам за текущую сессию мне нужны...на старых версиях все норм приходило в случае перезагрузки робота, а щас нет...как сделать так чтобы все стало как раннее работало, подскажите?или это глюк какой?

API 4.2.1.5 удаление хранилища с котировками по инструменту

2013-12-25T06:57:34Z

Как-то очень уж долго удаляет. Приходится удалять руками.

            var storageRegistry = new StorageRegistry();
            var drive = (LocalMarketDataDrive)storageRegistry.DefaultDrive;
            drive.Path = DestinationPath;
            var storage = storageRegistry.GetMarketDepthStorage(Security, drive);
            Log.InfoFormat("Удаляю старое хранилище");
            storage.Delete();
            Log.InfoFormat("Старое хранилище удалено");

Брокер Открытие не подтверждает лицензию

2013-12-24T12:14:09Z

Брокер Открытие не подтверждает заявку на лицензию уже в течение 7 дней. Контакты (телефон и e-mail) указанные в ответном письме после оформления заявки недействительны. По добавочному номеру телефона никто не отвечает, e-mail и вовсе не доставляется: Your message wasn't delivered because of security policies.

Прошу выложить здесь контакты представителя брокера Открытие, ответственного за решение вопросов с лицензиями StoskSharp, или обратить внимание представителя Открытия на мою заявку.

Спасибо.

API 4.2.1.5 ошибки при сохранении стакана

2013-12-24T10:18:24Z

Перед началом основной торговой сессии фортс такие были ошибки около 20 шт.

2013-12-24 09:46:52,688 [ 7] ERROR - Ошибка при сохранении стаканов
System.ArgumentException: An item with the same key has already been added.
   at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
   at System.Linq.Enumerable.ToDictionary[TSource,TKey,TElement](IEnumerable`1 source, Func`2 keySelector, Func`2 elementSelector, IEqualityComparer`1 comparer)
   at StockSharp.Algo.TraderHelper.GetDelta(IEnumerable`1 from, IEnumerable`1 to)
   at StockSharp.Algo.TraderHelper.GetDelta(MarketDepth from, MarketDepth to)
   at #=q$U8A663fhd_0nxstRJ5STtHVdvBVtQukA7zl9AibzNGeEEvji2dJooZa8ayjIDhC.#=qSjYXVuN0ckTGw8mrYQriqA==(List`1 #=q2cQNsRhsImEgVXVksZBjSw==, IEnumerable`1 #=qlKCfxei94Vv3UzqvpNz3hA==, #=qPjD4BOv$5BKxe_ttNIce9KX$StN0NyiBwpObU6kch$BMgL6S9sfObFU3GqsEgX1e #=qTFfdcnxupMR9RCen$yyBAg==)
   at #=qvPdOKmEvEXpYUIeZNvfr_znIw80Z0XdYcnKCHvfSPW$53oUCutiMW2z6RXfDAe41ciQl8jAAT5WAqwWdQkoDGQ==.#=qyIZ0I1YeVbWE63bhnA1K1m2wMY4WufT7V_fi6zP$BEiUFK4ZG1$WOQya8xSiCOYZmeScHvX14dkmWXwkWW4x83yElb8cbD$Qj2VhO6A1Tg8=(IEnumerable`1 #=qeNRuCwPbA1MZUv6t_RCB1A==, #=qhGR8S6Wu_SWG1MG6nOa3ZCrPdX2mFvXg_NU1dSJhBRouCHpisXihlhUpXrrFBvL4 #=qNeuAjq1TWLi$Pw_QrW3tyQ==)
   at #=qMr7SOgVDO7e2LOOI0TIpOlcrRD__36oAVUZnLjrXy4f8WChvEhvBrmKrhHWHTTDM.#=qslrI4Dm2UMjXW3BBv90Pwg==(DateTime #=qOA7tKmye8FF6uiZjivgoew==, #=q_8rCYviG8F7vLRinZLvBtg==[] #=qCViIC5A30X4eCFdr$Hf6jw==, Boolean #=qoNs8QO9b8hjaaFLpfZViow==)
   at #=qMr7SOgVDO7e2LOOI0TIpOlcrRD__36oAVUZnLjrXy4f8WChvEhvBrmKrhHWHTTDM.Save(IEnumerable`1 #=q1V7P2EQ7pJv8vVj8c5ImrQ==)
   at AlgoTrading.Hydra.Model.SaveManager.SaveMarketDepths() in d:\Temp\AlgoTrading\Build Process Data\Export\SourceCode\Applications\AlgoTrading.Hydra\Model\SaveManager.cs:line 224
```Смартком х64 3.0.87

S# 4.2.1.5 Не отрабатывает ReConnect после ночи.

2013-12-24T06:02:56Z

API: 4.2.1.5 Connector: SmartCom 3.0 ver. 3.0.79 Сервер: основной Пример: SampleSmart Запуск: exe из папки с примерами.

Ночью, когда биржа не работает вылазит exception, приведенный ниже, который обрабатывается и перехватывается программой, поэтому программа не вываливается и это хорошо.

Ошибка обработки данных

System.InvalidOperationException: Подключение в состоянии Connected получило неожиданное сообщение типа 'DisconnectMessage'. ---> System.InvalidOperationException: connection closed by server (82.204.220.34:8090)

--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---

ОК

Но если все оставлять как есть, то в 10 утра, когда биржа начнет работать - новые данные приходить не будут, нужно перезапускать программу. Повторить ошибку можно следующим образом: запустить в вечернюю сессию SampleSmart, выбрать стакан по какому-нибудь фьючерсу, оставить все на ночь. Ошибка вылезет в MessageBox.

API 4.2.1.5 зависание при остановке экспорта

2013-12-23T20:18:25Z

Зависает в состоянии Disconnecting Смартком х64 3.0.87

S# 4.2.1.5 перестало работать RegisterOrders

2013-12-23T17:18:18Z

API: 4.2.1.5 Connector: SmartCom 3.0 ver. 3.0.79 Сервер: основной Пример: SampleSmart Инструмент: любой фьючерс Запуск: Debug, Any CPU

SmartSample просто для примера, в моих программках тоже стало при попытке вывести заявку (RegisterOrder) вываливается ошибка, приведенная ниже. Воспроизводится ошибка в SmartSample следующим образом: в окне Инструменты вводим новую рыночную заявку на срочном рынке, выдает ошибку:

SmartTrader 23.12.2013 21:09:46 Info RegisterOrder: 0/0 Продажа Цена=0 Объем=1 Сост=None Бал=0 SmartTrader 23.12.2013 21:09:46 Info OrderFailed: 0/0 Продажа Цена=0 Объем=1 Сост=Failed Бал=0 System.FormatException: Входные данные не являются действительной строкой Base-64, поскольку содержат символ в кодировке, отличной от Base 64, больше двух символов заполнения или недопустимый символ среди символов заполнения. в System.Convert.FromBase64_Decode(Char* startInputPtr, Int32 inputLength, Byte* startDestPtr, Int32 destLength) в System.Convert.FromBase64CharPtr(Char* inputPtr, Int32 inputLength) в System.Convert.FromBase64String(String s) в Ecng.Common.StringHelper.Base64(String value) в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.#=qdsc5CITtaSTjdepkTAzdUQ==(License #=qkOSdCp$n0anBUmsZidUCNg==, Portfolio #=qJqHe_xr2kPnxGuUUBdrX7Q==, String #=q_ZGUlw_nVJC8b42sTn4NbQ==) в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.#=q3o55XTO3D1LCvEyZgMkB_yBnk4OCi0guanqEkY9q1Bg=.#=qnXsg5ZtYqqnNTNnQeyOAO40UHYurZSnoVzrpB$cNyNQ=.#=qViVq13pnMdeXs_tmKkwzWKcPt0Mcz0QsguyEo8g_LWE=(License #=qTIJt2DK$r9_9jvPpx7yHcQ==) в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.#=q$pOuqyEOBMVCUtUeCGxnn1_T6oK32vjbFFubhLbBhSg=.#=qpEVIRZfOBeKQLnqk3gWv4c37kyrDda7$ASb97gBIt0Y=(License #=qQHJfe4w7CgAGWpYnp88qgg==) в System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable1 source, Func2 predicate) в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.#=q9CwT6S4B_38HAz4t1SCHhwxpZ02cjuoTz53ob2LbIDY=(Func2 #=q$kzznL6B2vYrI6TpMxn97Q==) в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.#=q3o55XTO3D1LCvEyZgMkB_yBnk4OCi0guanqEkY9q1Bg=.#=qgsGdFMy44LpRZg46q35i3q9IW9r8g0FxSQRvXjtStNc=(Portfolio #=qKhcpXpEBv4oACmhe7_xYTg==) в Ecng.Collections.CollectionHelper.SafeAdd[TKey,TValue](IDictionary2 dictionary, TKey key, Func2 handler, Boolean& isNew) в Ecng.Collections.CollectionHelper.SafeAdd[TKey,TValue](IDictionary2 dictionary, TKey key, Func`2 handler) в StockSharp.Algo.Licensing.LicenseHelper.IsLicenseSupport(ITrader trader, Portfolio portfolio) в StockSharp.Algo.BaseTrader.#=qvQvn5E7OgrKN6Nw5fqB3iw==(Order #=quFhPpm$QherEET4mK71t9w==) в StockSharp.Algo.BaseTrader.#=qAW67x2ECTRErbl34vACk8Q==(Order #=q6xCj3Z_fkMxdOWnzWm8sTA==, Boolean #=qmuxfBisehAS8bYW5JrI4Sg==)

Проблема с тестером

2013-12-23T15:32:00Z

Версия 4.2.1.5 стандартный тестер, изменена только стратегия и выбраны свечи "ренко". Данные по RIZ3 с 1-го ноября. Нормально проходит тест одного дня, потом происходит "подвисание", отжирается вся оперативная память (15 из 16ти гигабайт), тестирование фактически останавливается, лог начинает прирастать десятками мегабайт, заявки сыпятся тысячами. Лог прилагаю (успел отсечт на второй сотне мегабайт - он прирастает ну оооочень быстро). Скрины тоже прилагаю (запустил и подождал несколько подольше). Рекорд ожидания - ~11 гб лог-файл.

Fast потоки для Plaza2

2013-12-23T10:30:18Z

Скажите пожалуйста поддержка Fast потоков на PLaza2 с какой версии библиотеки доступно?

Удаление всех заявок

2013-12-23T07:18:31Z

Всем привет!

Использую для удаления всех заявок:

if (_trader != null) _trader.CancelOrders();

но удаления не происходит...

подскажите, пожалуйста, что не так?

спасибо!

Как подгружать данные

2013-12-20T23:31:07Z

Ночи доброй, камрады.

Подскажите нубу, плз, как SampleHistoryTester'е подгружать данные - в каком формате их надо грузить. Н-р, у меня есть тики, я хочу прогнать свою стратегию по репко. Данные выкачал гидрой, лежат в папке d:\Hydra\Database\R\RIZ3@FORTS. Что бы ни пытался скармливать тестеру - всегда окошко в 00:00:00:xyzk секунд, никаких сделок и т.п. Проверял брекпоинтами - в стратеггиюне входит. Брал пример, идущий вкупе с последней версией библиотеки 4.2.1.3. Помоги, плз, второй день голову ломаю...

Обновление статуса заявки

2013-12-20T17:19:58Z

Приветствую!

Последняя рабочая версия SampleAlfa (успешно подключается к терминалу) это из StockSharp 4.1.18. А более поздние версии не подключаются по разным причинам. Но заметил в 4.1.18 , что когда статус стоп-заявки в терминале становится "Исполнена" , в SampleAlfa продолжает оставаться статус "Active" , а должен измениться на "Done".

S# 4.2.1.3, не корректное количество свечей.

2013-12-20T07:22:42Z

API: 4.2.1.3 Connector: SmartCom 3.0 ver. 3.0.79 Сервер: основной Пример: SampleSmartCandles и любой, где есть свечи Инструмент: любой

После вызова _candleManager.Start(_series,_begin_date,_end_date), а далее например, если подписаться на исторические свечи _trader.NewCandles +=.... то свечи то конечно придут, но почему то не с даты _begin_date а начиная с даты попозже на несколько дней. Причем этот лаг разнится в зависимости от площадки, на forts придет больше свечей, на micex - еще меньше. Но в любом случае не с нужной даты, а с лагом.

Для воспроизведения этой ошибки можно использовать пример SampleSmartCandles. Выбираем инструмент ЛУКОЙЛ, история, тайм-фрейм - 1 день, запросим свечи с 1.12 по сегодня. Выведет свечки с 10 декабря. Куда то пропала неделя свечек.

Выберем инструмент RTS-3.14, история, тайм-фрейм - 1 день, запросим свечи с 1.12 по сегодня. Выведет свечки с 4 декабря. Пропало 2 рабочих дня - 2 и 3 декабря.

S#.API 4.2.1.3

2013-12-18T19:20:25Z

Второй день подряд в момент сильного движа вижу картину маслом - в районе 11-ти вечера случается какой-то глюк и происходит накопление позиции, при этом сам бот подвисает так, что лог не посмотреть (я сдуру отключил печатный лог, оставил только мониторинг, запускал из-под MSVS, бот повис). Вчера успел выйти из позы без сильных потерь. А сегодня на заявлениях дяди Бени влетел мама не горюй - процентов 20 счёта подарил кому-то. Я без претензий, просто осторожнее пользоваться на первых порах новой сборкой рекомендейшн. Сам откатываюсь на 4.1.19.1 - там такого не бывало.

P.S. Работал через QuikTrader (если эта инфа может что дополнительное дать).

БУДЬ МУДРЕЙ! Определяй кол. контрактов правильно!

2013-12-18T13:37:58Z

Когда мы имеем больше одной стратегии, в которых уверены, возникает вопрос каким количеством лотов торговать. На данный вопрос еще в 50-60х годах попробовал ответить Гарри Марковиц, за что в 1992 году получил нобелевскую премию. Однако, в отличие от мастодонтов портфельной теории, сейчас мы управляем портфелем стратегий, и зачастую мы оцениваем лишь финансовые потоки которые они генерируют и нам не важно на каком конкретно инструменте торгует наша стратегия, на акциях на фьючерсах, либо опционах .

Оптимизация портфеля — процесс относительно несложный если использовать специальные программные средства такие как матлаб, или R. В обоих языках в свободном доступе можно скачать оптимизаторы инвестиционных портфелей, в R, их несколько. Мне как не профессиональному программисту довольно сложно перекидываться с одного языка на другой, не освоив толком C# и S#(до сих пор приходится пересматривать курсы). Поэтому, реализация простого механизма подбора оптимального портфеля была выполнена именно на C#.

Для меня, основная идея оптимизации портфеля — это нахождение таких весов каждой из стратегий, чтобы соотношение риска и доходности было на приемлемом уровне. Для оценки того, насколько хороша наша стратегия я использовал показатель -отношение среднедневного ретурна портфеля к его стандартному отклонению. В меру природной скромности, называть его в свою честь не стал. ;) Но ближе к делу:

Вот код оптимизатора (проект можно будет скачать, он внизу статьи):

Данный оптимизатор принимает на вход Ecxel файл, сохраненный, как csv. В данный файл должны быть загружены ретурны стратегий, из которых нужно собрать портфель (Формат ретурнов, как на картинке). Для тех, кто знаком в концепцией оптимального F, там все аналогично, за исключением того, что вместо ретурнов подставляются HPR.

Обязательно в файле нудно указать дату, формат даты можно изменить в коде.

После того, как все возможные варианты просчитались они сохраняются в ту же папку, под тем же именем файла, однако к нему добавляется .result.csv

И о чудо, открывая этот файл, мы найдем 30 лучших вариантов портфеля отсортированные от максимума к минимуму по показателю отношение среднедневного ретурна портфеля к его стандартному отклонению.

Показатель, как видно на рисунке записывается в графу value — так как теоретически можно использовать любой показатель. Предложенный мной показатель можно заменить в коде, на тот, какой вам нравится больше, как вариант Sharp Ratio, либо Sortino.

Количество лучших результатов можно изменить в строчке 54.

Формат даты в строчке 24.

Самый простой способ воспользоваться обретенными знаниями:

*Синхронизацию, можно выполнить в excel с помощью сводной таблицы. (Вставка=>Сводная таблица=>Ок)

Для того, чтобы проверить адекватно ли работает мой оптимизатор, я использовал Combination Strategy, один из инструментов WealthLab.

Наилучший портфель:

2-ой портфель по ранжированию оптимизатора:

3-ий портфель:

Помимо того, что Wealth-lab Score подтверждает адекватность работы оптимизатора, также доходность как правило получается выше, однако доходность не учитывает риск, поэтому ее для сравнения я брать не стал.

Если кто-нить захочет написать похожим образом генетический оптимизатор, по мотивам моей статьи — буду рад такому подарку на новый год. ;)

После того, как найдены веса оптимального портфеля, нужно прописать расчет количества контрактов в самой стратегию. Обращаясь к количеству денег на счете метод управления капиталом должен рассчитывать количество контрактов.

Для S# стратегий данную функцию можно прописать одной строчкой: Кол контрактов = (Сумма на счете*Вес в портфеле)/Гарантийное обеспечение

В результате, торговля начинает приобретать абсолютно другое качество — данный подход не только избавляет трейдера от головной боли, думая каким кол контрактом заходить, в каждой отдельной сделке. Торговля портфелем обоснованно упорядочивает торговый процесс, становится философией. Портфель сам адаптируется к изменению количества денег на счете. Мы же высвобождаем время на создание новых стратетий и реализацию новых идей.

Спасибо всем, кто дочитал до конца! Учитесь программировать, тестируйет свои идеи, получайте прибыль и узнавайте много всего нового!

И как вы помните, я сам начал изучать программирование сравнительно недавно — поэтому получится и у Вас. Главное не стесняться обращаться к профессионалам, в этом хорошо помогают курсы да и просто общение с программистами - http://stocksharp.com/lesson/stocksharp/

Буду рад, если моя программа улучшит качество вашего трейдинга! Николай Флеров наш ученик!

Рассказ нашего алготрейдера!

2013-12-17T08:45:51Z

Как я стал алготрейдером

Год назад в Вконтаке я увидел скриншоты из Квика одного своего знакомого. На них была прибыль от сделки в 34 тысячи рублей. Потом он еще парочку выложил с прибылью в несколько десятков тысяч рублей. Парень учился на экономическом - гуманитарий, а я закончил технический факультет на инженера. И вот сидя на заводе с зарплатой в 25 тысяч рублей, я задумался… «А какого собственно хрена, я 6 лет учил сопромат, теормех, высшую математику? Когда обычный студент с эконома за пару минут заработал больше, чем я за месяц въе**** на заводе???» Эти мысли не давали мне покоя, и я решил разобраться с этой несправедливостью) Нет, я не пошел и не набил ему морду))) А полез в гугл читать, что такое акции и как торгуют на бирже!

После первых статей в интернете понял, что ничего сложно в этом нет. Ставишь Квик, регистрируешься у брокера и покупаешь и продаешь акции одним кликом мышки! Но тогда я еще не представлял на сколько глубока кроличья нора… После первых сделок на тестовом сервере, я понял, что с моими руками что-то не то))) Когда я видел, что график растет, я понимал, что нужно покупать, забивал настройки и периодически нажимал вместо «Покупать» на «Продавать». Или не ту цифру в суматохе прописывал! Пока все переустановишь и проверишь, уже собственно график туда и обратно три раза обернется. Ужас в общем! И как люди так торгуют?

Полез опять в интернет и нашел, что у Квика есть встроенный язык QPILE для совершения автоматических сделок по алгоритму. То, что мне нужно! Никакого бездумного клацанья по мышке, машина не ошибается! Полез в документы и руководства. Как же все сложно… Я в школе Паскаль с трудом сдавал на уроках информатики… И как это давно было… Но упорство сделало свое дело и через месяц не без помощи такой-то матери, смог запустить свой первый алгоритм! Радости моей не было предела!)

Постепенно код усложнялся и вскоре перевалил за тысячу строк! Я использовал кучу индикаторов и однажды заметил, перематывая свою программу, что собственно забыл, чего искал в том месте программы, пока перематывал код. Так разросся код и стал сложным в восприятии. Потом осознал, что-то, что я писал вчера, сегодня уже не работает. Рынок другой. Индикаторы ведут себя по-другому.

«Нужно сначала тестировать стратегии!» - подумал я. И опять начал гуглить. И чем больше я ковырялся в интернете, тем больше ухудшалось мое настроение. А в QPILE никаких тестеров то и нет. В Excele? Я еще не настолько отчаялся… Другие программы типа Wealth-Lab? Но там все на английском, платная, ничего не понятно и из него нельзя торговать… Как туда перевести стратегии? Опять по-новому переучиваться? Только не это…

Предпринял последнюю попытку написать рекурсивный цикл в QPILE для тестирования! Та еще порнография! Сделал замкнутый цикл и в нем обращался к историческим свечкам и индикаторам, и тестировал свои алгоритмы. Вы не поверите! Работало! Выставлялись заявки, логировались сделки, ставились метки входа и выхода на графике! Но… Протестировать можно было не глубже чем на неделю, и тестирование стратегии за один торговый день на одних параметрах занимало 10-15 минут. И таймфрейм нельзя было сделать меньше минуты, и стратегии выполнялись по очереди, а не параллельно, если их было много, то до последней выполнение могло не дойти. Все сыпалось на глазах, ничего не хотело работать так как я хотел… Я зашел в тупик. Понял, что зря потратил время и ничего у меня с моими алгоритмами не получается. Потом я узнал, что тот самый знакомый слил всю свою прибыль на паре неудачных сделок (хоть как-то приподняло настроение). Дурацкий трейдинг!..

Как я решил эти проблемы благодаря парням из S# и их платформе для алготрейдинга!

С чего начать алготорговлю

В итоге я полностью разочаровался в QPILE, не хотел извращаться с Excel и собственно не знал, что мне делать дальше. В общем, решил пока приостановить все работы пока не соберусь с собственными мыслями. Но идея о торговле меня не оставляла, люди же как-то зарабатывают на этом хорошие деньги? В интернете наткнулся на S#, посмотрел, почитал и пришел к выводу, что мне нужно двигаться в этом направлении. Русскоязычная платформа, специально заточенная под алготрейдинг, есть обучение, форум, техподдержка. После головной боли от QPILE напрочь отмел все остальные скриптовые языки и криворукие оболочки. Только низкоуровневый код, только тру алготрейдинг! Но вот незадача… Я c QPILE еле совладал, а в С# вообще полный 0. Да, и цена на обучение кусается. Решил сначала немного подготовиться, купил Герберта Шилдта «Полное руководство C# 4.0» и почитывал на работе, когда выдавалось свободное время. Мой мозг разрывался на маленькие кусочки, полиморфизм, инкапсуляция, наследование… Пару раз бросал с мыслью: «Зачем я во все это ввязался!».

Но через месяц заметил, что стал более-менее разбираться в элементарных вещах. Шилдт молодец! Не зря считается одним из лучших писателей книг по обучению программированию. Рекомендую! Начав в общих чертах разбираться в логике построения программ и поняв, что это все можно читать до бесконечности, и пора уже изучать применительно к алготорговле, купил обучающие курсы S#.

Сначала прошел курс C#, если честно он был тяжелый. Насколько я знаю, они сейчас его переделали и выпустили новые более адекватные и понятные уроки. Разобрался с Visual Studio. И начал потихоньку изучать примеры из уроков. Собственно первые буковки и циферки кода я начал писать с этих примеров. Потому что если еще с Шилдта примеры пробовать писать так это точно на все про все одной жизни не хватит. Сначала все шло очень тяжело, нехватка знаний в C# и специфика работы API S# давали о себе знать. Но постепенно, при возникновении проблем, я все реже и реже стал обращался в техподдержку, и научился решать задачи самостоятельно. Отельное спасибо Бухарину Ивану из техподдержки S# за помощь в изучении! Так что все реально, нужно идти от простого к сложному и все получится!

А теперь перейдем непосредственно к сути статьи. Что нам необходимо для алготорговли? Как вообще все это происходит? Какие модули и в какой очередности создавать? Оговорюсь сразу, в своих статьях я буду затрагивать чисто технические моменты алготорговли, супер профитных стратегий и граалей не будет. Ну, может если только в более поздних статьях. Ниже представлена общая комплексная схема работы моих приложений для анализа, тестирования и оптимизации стратегий:

"АНАЛИЗАТОР" - приложение с графическим интерфейсом WPF и графиками Chart для визуализации и анализа стратегий, проверки на работоспособность стратегий. "ОПТИМИЗАТОР" - консольное "производительное" приложение для тестирования стратегий. «РОБОТ» – непосредственно торговый робот в который передается уже готовая стратегия для торговли на Бирже. «Исторические данные» – хранилище исторических данных. «Хранилище стратегий» – хранилище результатов тестирования «Оптимизатора» и «Анализатора», готовых стратегий и других параметров.

Исторические данные

Алготрейдинг без бэктестинга не алготрейдинг! Прежде чем запускать алгоритм в работу его нужно проверить, протестировать. В этом огромное преимущество алгоритмической торговли! Что нужно для тестирования? Это, конечно, исторические данные. В S# есть готовое решение S#.Data. С ее помощью закачал с сайта Финама исторические данные в бинарном формате. Сейчас у меня в хранилище исторических данных лежит более 400 тысяч файлов по разным инструментам, в каждом файле хранится информация о тысячах сделок. И все это занимает не более 10-11Гб на жестком диске. Исторические данные заимели. Теперь нам нужно их как-то визуализировать, научиться строить по ним свечные графики разных таймфреймов, индикаторы, выводить сделки на график и т.д. Также нам нужно научиться тестировать стратегии, сохранять результаты тестирования и находить самую оптимальную стратегию. Обо всем этом и многом другом вы сможете прочитать в моих следующих статьях)

Всем восходящего тренда! С уважением, Bond.

Научиться алготрейдингу быстро

Ошибка подключения

2013-12-16T19:22:12Z

При подключении к Plaza возникает ошибка